#screener

Notations d'analyse technique en direct et screeneurs de marché de TradingView, sans clé. Le célèbre indicateur « Achat fort / Achat / Neutre / Vente / Vente forte » de TradingView agrège environ 26 indicateurs en une seule notation consensuelle ; il lit le scanner public de TradingView et le renvoie proprement pour les crypto-monnaies, les actions américaines et le forex. Obtenez la notation technique complète pour n'importe quel symbole — le consensus global ainsi que les sous-notations distinctes des moyennes mobiles et des oscillateurs, avec les valeurs en direct du RSI, MACD, ADX et Stochastic ; filtrez un marché pour les plus gros mouvements classés par variation, volume, notation ou prix, chacun avec sa notation ; et trouvez des symboles par nom avec leur prix et notation. La couche de signaux techniques / de screening pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs, les outils alpha et l'analyse. Distinct des API à indicateur unique — il s'agit de la notation consensuelle agrégée de TradingView et du screeneur multi-symboles. En direct depuis TradingView ; cache court uniquement.

api.oanor.com/tradingview-api

Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

api.oanor.com/varianceratio-api

Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

api.oanor.com/calendareffects-api

Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

api.oanor.com/rvol-api

Où chaque marché clôture à l'intérieur de sa fourchette quotidienne, et ce que cela révèle sur qui contrôle la cloche, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La clôture est le prix le plus important de la journée : un marché qui monte mais clôture près de son plus bas a été vendu tout l'après-midi (distribution), tandis que celui qui clôture sur ses plus hauts a des acheteurs fermement en contrôle (accumulation), même si le changement de titre est le même. La Close Location Value (CLV) capture cela sur une échelle de -1 à +1 — +1 est une clôture exactement sur le plus haut, -1 exactement sur le plus bas, 0 au milieu de la fourchette. Cette API en fait un indicateur de conviction. Pour chaque instrument, elle renvoie le CLV du jour, le CLV moyen sur la fenêtre (une moyenne positive signifie que les clôtures sont constamment dans la moitié supérieure — accumulation ; négative signifie distribution), le CLV des 20 derniers jours comme lecture de pression actuelle, la part des jours qui ont clôturé dans le tiers supérieur par rapport au tiers inférieur de leur fourchette, et une lecture en langage clair. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de force de clôture d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs de l'accumulation la plus forte à la distribution la plus lourde, afin que vous puissiez voir où les acheteurs gagnent silencieusement la clôture. Il s'agit de la coupe emplacement de clôture / pression accumulation-distribution, uniquement basée sur le prix et sans volume — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées sur la dernière barre), des outils d'indicateurs de volume et des flux de prix. C'est qui a gagné la journée.

api.oanor.com/closestrength-api

Les configurations de resserrement de volatilité que les traders de breakout recherchent, calculées en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Les marchés ne tendent ni ne fluctuent au hasard : les jours à fourchette étroite se regroupent et précèdent l'expansion, et l'avantage classique — le NR7 de Toby Crabel (la fourchette la plus étroite des sept derniers jours), le jour intérieur (une barre entièrement à l'intérieur de la précédente) et le jour extérieur (une barre qui l'engloutit) — est qu'un ressort comprimé se libère. Cette API mesure la compression et la libération. Pour chaque instrument, elle retourne la fourchette du jour en tant que percentile de sa fourchette récente (faible = contracté/compressé, élevé = déjà expansé), si aujourd'hui est un NR7, NR4, jour intérieur ou extérieur, la fourchette quotidienne moyenne, et la fréquence historique de chaque configuration. Crucialement, elle retourne aussi le suivi : après un NR7, à quelle fréquence le jour suivant a cassé le haut ou le bas du jour NR7 et à quelle fréquence sa fourchette s'est expansée — le taux de base qui vous indique si la compression vaut la peine d'être tradée. Le point de terminaison d'actif retourne le profil de fourchette complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers par contraction (le plus compressé, le percentile de fourchette actuel le plus bas — les candidats au breakout) ou par fourchette réalisée. C'est la coupe de contraction de fourchette / configuration de breakout NR7 — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées de retournement/continuation, pas la taille de fourchette), du tableau de bord de volatilité (niveau, pas la compression), et des APIs d'écart et de prix. C'est le resserrement avant le mouvement.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Les séquences consécutives de hausse et de baisse que les swing-traders anticipent, avec la probabilité historique qu'une séquence s'inverse, calculée en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. "Cela a augmenté cinq jours de suite, un repli est dû" est une supposition jusqu'à ce que vous mettiez un chiffre dessus. Cette API compte chaque séquence de hausse et de baisse dans l'historique d'un instrument et mesure, pour chaque longueur de séquence, la fréquence à laquelle le jour suivant l'a inversée — transformant une intuition en un taux de base. Pour chaque instrument, elle renvoie la séquence actuelle (sa direction et sa longueur), les séquences haussières et baissières les plus longues dans la fenêtre, la longueur moyenne des séquences, la distribution complète des longueurs de séquence, et le tableau de retournement : après k jours consécutifs de hausse (ou de baisse), la proportion de fois où le jour suivant est allé dans l'autre sens, avec la taille de l'échantillon derrière chaque chiffre. Si un nom est actuellement sur une séquence, il renvoie également les probabilités historiques que demain l'inverse — le seul chiffre qu'un trader mean-reversion souhaite. Le point de terminaison asset renvoie le profil de séquence complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par degré d'extension actuel (longueur de la séquence actuelle), afin que vous puissiez voir ce qui est le plus étendu. Il s'agit de la catégorie séquences consécutives / probabilités de retournement — distincte de l'API de régime de persistance Hurst, de l'API de momentum multi-timeframe, de l'API de motifs en chandeliers et des flux de prix. Ce sont les séquences, comptées, avec les probabilités attachées.

api.oanor.com/streak-api

Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.

api.oanor.com/gapstats-api

Mesure ce qui détruit les portefeuilles : les corrélations qui semblent confortablement faibles dans les marchés calmes mais grimpent vers 1 exactement quand le marché s'effondre, de sorte que les diversificateurs sur lesquels vous comptiez s'effondrent tous ensemble — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Une corrélation normale sur l'ensemble de l'échantillon cache cela en faisant la moyenne des jours calmes avec les jours de crise ; cette API conditionne plutôt sur les extrêmes du benchmark. Pour chaque actif, elle renvoie la corrélation ordinaire au benchmark, la corrélation de krach (mesurée uniquement sur les pires jours du benchmark — sa queue inférieure), la corrélation de rallye (sur ses meilleurs jours), et la décomposition : combien la corrélation augmente en cas de krach par rapport à la normale. Une position en obligations, or ou matières premières avec une corrélation normale faible mais une corrélation de krach élevée est un faux diversificateur ; celle dont la corrélation reste faible ou diminue dans la queue est une véritable couverture. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de corrélation de queue d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par corrélation de krach, révélant quelles positions échouent réellement quand vous en avez besoin. Il s'agit de la coupe de corrélation conditionnelle / de queue — distincte des matrices de corrélation inconditionnelles multi-actifs, sectorielles et de change (qui font la moyenne de tous les jours ensemble), de l'API de capture hausse/baisse (ampleurs, pas de co-mouvement) et des API de prix. C'est la corrélation quand cela compte : dans le krach.

api.oanor.com/tailcorr-api

Mesure l'asymétrie qui intéresse vraiment chaque allocateur : combien des gains d'un indice de référence un actif capture lorsque le marché monte, par rapport à combien de ses pertes il subit lorsque le marché baisse — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un bêta unique suppose qu'un marché évolue de la même manière à la hausse et à la baisse, mais les actifs qui valent la peine d'être détenus ne le font pas : ils participent aux rallyes et amortissent les ventes massives, et ceux à éviter font le contraire. Cette API divise l'historique de l'indice de référence en jours haussiers et jours baissiers et mesure chaque côté séparément. La capture haussière est le gain moyen de l'actif lors des jours haussiers de l'indice de référence par rapport à l'indice de référence (au-dessus de 100 = il gagne plus que le marché lors des rallyes) ; la capture baissière est la même chose lors des jours baissiers (en dessous de 100 = il perd moins lors des ventes massives — défensif). Leur ratio, le ratio de capture, est le titre : au-dessus de 1 signifie une asymétrie favorable. Il renvoie également le bêta baissier et le bêta haussier — le bêta de l'actif mesuré uniquement sur les jours baissiers et haussiers de l'indice de référence — dont l'écart révèle si l'actif est plus exposé lors des krachs que lors des rallyes. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil d'asymétrie complet d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par ratio de capture, capture baissière ou bêta baissier. Il s'agit de la coupe d'asymétrie conditionnelle/haussière-baissière — distincte du filtre unique de bêta inconditionnel, de la matrice de corrélation et des API de risque total et de risque de queue. Elle sépare le marché haussier du marché baissier.

api.oanor.com/capture-api

Vous indique si chaque marché est en tendance, se comporte comme une marche aléatoire ou revient à la moyenne — la chose la plus importante à savoir avant de choisir une stratégie — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un système de suivi de tendance perd de l'argent dans un marché qui revient à la moyenne, et un système de contre-tendance se fait écraser dans un marché en tendance ; l'exposant de Hurst (via l'analyse R/S à plage rééchelonnée) mesure dans quel monde vous vous trouvez. Un Hurst au-dessus d'environ 0,55 signifie que la série est persistante — les mouvements ont tendance à continuer, donc elle est en tendance et le suivi de tendance convient ; près de 0,5, c'est une marche aléatoire sans avantage dans un sens ou dans l'autre ; en dessous d'environ 0,45, elle est anti-persistante — les mouvements ont tendance à s'inverser, donc elle revient à la moyenne et les extrêmes de contre-tendance conviennent. Parallèlement, l'API renvoie le ratio d'efficacité de Kaufman (mouvement net divisé par le chemin total parcouru, 0 = pur bruit, 1 = une tendance parfaitement droite), une deuxième lecture intuitive de la propreté de la tendance d'un marché. Le point de terminaison d'actif renvoie le Hurst, le ratio d'efficacité et une étiquette de régime d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus en tendance au plus revenant à la moyenne. Il s'agit de la coupe de régime de persistance / tendance versus retour à la moyenne — distincte des jauges d'écart z-score (à quelle distance un prix est de sa moyenne en ce moment, pas la structure de ses mouvements), de l'API d'alignement de momentum multi-période et des API de prix. Elle vous indique quel type de stratégie le marché rémunère.

api.oanor.com/hurst-api

Classe un univers multi-actifs selon la douleur des drawdowns de chaque marché et le rendement obtenu pour cette douleur, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité traite une hausse et une baisse comme également risquées, mais les investisseurs ne perdent le sommeil qu'à cause du downside : la profondeur de la chute depuis le dernier sommet et la durée de la récupération. L'Ulcer Index (Peter Martin) capture exactement cela — la racine carrée de la moyenne des carrés des drawdowns quotidiens en pourcentage par rapport au pic courant, de sorte qu'un drawdown profond et long est bien plus pénalisé qu'une brève baisse, et un marché qui atteint de nouveaux sommets obtient un score proche de zéro. Il en découle le ratio de Martin (l'Ulcer Performance Index) — le rendement excédentaire annualisé divisé par l'Ulcer Index — le rendement obtenu par unité de douleur de drawdown, un cousin du ratio de Sharpe uniquement pour le downside. Le endpoint asset renvoie le profil de douleur complet d'un instrument : Ulcer Index, drawdown maximum, moyen et actuel, temps le plus long sous l'eau, ratio de Martin et ratio de douleur. Le endpoint screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par ratio de Martin (meilleur rendement ajusté à la douleur) ou par Ulcer Index (trajectoire la plus lisse). Il s'agit de la mesure de la douleur des drawdowns / Ulcer Index — distincte d'un moniteur de drawdown actuel (instantané de la distance sous le pic de chaque marché), du screener Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar n'utilise que le pire drawdown unique) et des API de prix. Il évalue la forme complète de la douleur, pas un seul point.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Classe un univers multi-actifs par bêta par rapport à un indice de référence, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels marchés amplifient les mouvements de l'indice et lesquels les atténuent ou les couvrent, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Le bêta est le nombre unique qui indique de combien un actif bouge pour chaque variation de 1 % du marché : un bêta de 1,3 augmente d'environ 1,3 % lorsque l'indice de référence augmente de 1 % (et baisse plus fortement lorsqu'il chute), un bêta proche de 0 est découplé, un bêta négatif évolue à contre-courant du marché (une couverture). Le point de terminaison screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par bêta par rapport à un indice de référence choisi (le S&P 500 par défaut), chacun avec sa corrélation et son R-carré afin que vous sachiez à quel point le bêta est fiable. Le point de terminaison asset renvoie le profil bêta complet d'un instrument par rapport à l'indice de référence. Le point de terminaison dispersion renvoie l'étalement des bêtas dans l'univers — l'écart high-beta-minus-low-beta, le bêta moyen et la part des noms risk-on — une indication de la mesure dans laquelle le marché récompense actuellement la prise de risque. Il s'agit du classement du risque systématique / de la sensibilité au marché — distinct d'un calculateur CAPM/bêta apportez-votre-propre-série, du screener de risque total Sharpe/Sortino, de la matrice de corrélation et des API de prix. Il classe les actifs en direct en fonction du risque de marché qu'ils portent.

api.oanor.com/betadispersion-api

Classe un univers multi-actifs selon le rendement que chaque actif génère par unité de risque, en direct depuis les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Un rendement brut ne vous dit rien sur le risque pris pour l'obtenir : deux actifs en hausse de 12 % ne sont pas égaux si l'un a suivi une tendance calme et l'autre a été secoué par des baisses profondes. Ce filtre transforme l'historique des prix de chaque actif en trois ratios ajustés au risque que les allocateurs utilisent réellement pour classer — le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de volatilité totale), le ratio de Sortino (rendement excédentaire par unité de volatilité à la baisse uniquement) et le ratio de Calmar (rendement annualisé par unité de drawdown maximal pic-à-creux) — et trie l'univers entier (21 instruments couvrant actions, secteurs, matières premières, obligations et crypto) afin que vous puissiez voir en un seul appel quels marchés paient le plus pour le risque que vous supportez. Le point d'accès de filtrage classe l'univers (filtrable par classe d'actifs) selon la métrique de votre choix ; le point d'accès d'actif renvoie le profil ajusté au risque complet d'un instrument avec des lectures en langage clair. Il s'agit du classement rendement ajusté au risque / récompense par risque — distinct d'un optimiseur Markowitz avec vos propres séries, du calculateur CAPM/bêta, des API momentum et prix. Il classe les actifs en direct par efficacité, et non par performance brute.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Quels marchés sortent de leur canal de tendance ajusté à la volatilité, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Les canaux Keltner enveloppent une moyenne exponentielle sur 20 jours dans des bandes fixées à deux Average-True-Ranges au-dessus et en dessous — et contrairement aux bandes de Bollinger, dont la largeur est l'écart type statistique, la largeur de Keltner est la plage de négociation réelle du marché. Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner est une cassure de suivi de tendance (exploitant la force), en dessous de la bande inférieure une rupture, et un prix collant à une bande signale une tendance puissante et persistante. Pour un univers multi-atouts et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule les bandes supérieure, médiane et inférieure de Keltner de chaque actif, où se situe le prix dans le canal, et signale les cassures récentes. Le point de terminaison de l'analyseur renvoie les cassures à la hausse et à la baisse de Keltner sur l'ensemble. Le point de terminaison de l'actif renvoie la fiche Keltner d'un marché. Le point de terminaison de l'univers liste ce qui est couvert. L'analyseur de canaux Keltner / tendance de volatilité multi-atouts — distinct de l'analyseur de bandes de Bollinger (largeur d'écart type, retour à la moyenne), de l'API ATR avec vos propres bougies et des autres analyseurs d'indicateurs.

api.oanor.com/keltner-api

Quels marchés sont étirés à un extrême de surachat ou de survente sur le Commodity Channel Index, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le CCI mesure à quel point le prix s'est éloigné de sa moyenne statistique par rapport à la volatilité normale : au-dessus de +100, un marché est dans une forte tendance haussière (et, lorsqu'elle se dénoue, suracheté), en dessous de -100, une forte tendance baissière (ou survendu), et le passage par zéro encadre les trades de tendance et de retournement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le CCI sur 20 périodes de chaque actif à partir de son prix typique (haut+bas+clôture sur trois) et le qualifie de suracheté, haussier, baissier ou survendu, puis classe l'ensemble du tableau. Le point d'accès screener renvoie les marchés surachetés (>+100) et survendus (<-100) en ce moment. Le point d'accès asset renvoie la fiche CCI d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le CCI multi-actifs / screener d'extension coupé — distinct de l'API d'oscillateur bring-your-own-candle, du screener RSI (un oscillateur différent), des screeners OBV/volume et Bollinger. Il trouve les marchés surachetés ou survendus dans toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/cci-api

Quels marchés sont en accumulation ou en distribution et où le volume est en hausse, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le prix vous dit ce qui se passe ; le volume vous dit si vous devez y croire. Le On-Balance Volume ajoute le volume du jour lorsqu'un marché clôture en hausse et le soustrait lorsqu'il clôture en baisse, donc un OBV en hausse signifie que les acheteurs contrôlent (accumulation) et un OBV en baisse signifie que les vendeurs contrôlent (distribution) — et une divergence entre OBV et prix est un avertissement précoce d'un retournement. Une hausse de volume — le volume d'aujourd'hui bien au-dessus de sa moyenne récente — signale la conviction derrière un mouvement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule la tendance OBV de chaque actif sur le dernier mois, son dernier volume par rapport à la moyenne sur 20 jours, et le qualifie d'accumulation, distribution ou neutre. Le point de terminaison screener renvoie les marchés en accumulation et en distribution ainsi que ceux avec une hausse de volume. Le point de terminaison asset renvoie une fiche OBV/volume pour un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de volume / OBV multi-actifs — distinct de l'API d'indicateur de volume apportez-votre-propre-bougie et de l'API de profil de volume crypto ; il ajoute la dimension volume que les screeneurs basés uniquement sur le prix manquent.

api.oanor.com/obv-api

Indique si chaque marché évolue dans la même direction sur toutes les périodes, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un mouvement d'une seule semaine est du bruit ; ce que les traders de tendance veulent, c'est l'alignement — lorsque les rendements sur 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an pointent tous dans la même direction, il s'agit d'une tendance forte et cohérente, et lorsqu'ils divergent, le mouvement est saccadé ou en train de changer. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cette API mesure le rendement de chaque actif sur ces cinq horizons, la direction haussière ou baissière de chacun, et un score d'alignement de -5 (toutes les périodes en baisse) à +5 (toutes les périodes en hausse), avec une étiquette de cohérence. Le point de terminaison screener renvoie les tendances haussières et baissières complètement alignées dans l'ensemble, classées par alignement. Le point de terminaison asset renvoie la carte de momentum multi-période d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. La coupe de momentum / alignement multi-période multi-actifs — distincte de l'API multi-période uniquement crypto, du classement de momentum des matières premières et des API de force relative. Elle trouve les tendances cohérentes à travers toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Quels marchés sont fortement en tendance et lesquels sont bloqués sans direction, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). L'indice directionnel moyen est la mesure définitive de la FORCE de la tendance (pas la direction) : au-dessus de 25, un marché a une vraie tendance qui vaut la peine d'être suivie, en dessous de 20, il est agité et sans tendance, où les systèmes de tendance sont secoués. Les lignes +DI et -DI associées donnent la direction — +DI au-dessus de -DI est une tendance haussière, l'inverse une tendance baissière. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule l'ADX, +DI et -DI sur 14 jours de chaque actif (méthode de Wilder), et le classe comme tendance haussière forte, tendance baissière forte, tendance en développement ou sans tendance. Le point de terminaison du filtre renvoie les fortes tendances haussières et baissières sur l'ensemble, classées par ADX, ainsi que la liste sans tendance. Le point de terminaison de l'actif renvoie une fiche de mouvement directionnel d'un marché. Le point de terminaison de l'univers liste ce qui est couvert. Le filtre ADX / force de tendance multi-actifs se distingue de l'API d'indicateur de tendance apportez-vos-propres-bougies et des filtres de moyenne mobile, RSI, MACD, Bollinger et Donchian. Il sépare les marchés en tendance du bruit sur toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/adxscreener-api

Quels marchés viennent d'imprimer un motif de chandelier de retournement ou de continuation sur leur dernière bougie quotidienne, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien stocké). Les motifs en chandeliers sont les signaux d'action des prix les plus anciens : un marteau à un creux suggère un rebond, une étoile filante à un sommet un retournement, une bougie engloutissante un changement de momentum. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cette API lit les bougies les plus récentes de chaque actif et détecte les motifs classiques à une et deux bougies (doji, marteau, marteau inversé, étoile filante, pendu, engloutissement haussier/baissier, harami haussier/baissier, marubozu), en étiquetant chacun comme haussier, baissier ou neutre. Le point d'accès screener renvoie chaque marché affichant un motif en ce moment, divisé en signaux haussiers et baissiers. Le point d'accès actif renvoie la dernière bougie d'un marché avec tout motif détecté. Le point d'accès motifs liste ce qui est reconnu. Le screener de motifs en chandeliers multi-actifs se distingue du détecteur de motifs crypto uniquement et de l'API de motifs avec vos propres bougies. Il scanne l'ensemble du marché pour les signaux d'action des prix en une seule fois.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

Quels marchés sortent de leur récente fourchette de négociation, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le canal Donchian — le plus haut haut et le plus bas bas des N derniers jours — est le système de cassure que les légendaires traders Turtle ont utilisé : une clôture au-dessus du plus haut sur 20 jours est une entrée longue classique, en dessous du plus bas sur 20 jours une courte, et le canal sur 55 jours est la version plus lente et à plus forte conviction. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule pour chaque actif ses canaux Donchian sur 20 et 55 jours (supérieur, inférieur et ligne médiane), où se situe le prix à l'intérieur du canal sur 20 jours, et signale les cassures fraîches au-dessus du plus haut ou en dessous du plus bas. Le point de terminaison screener renvoie les cassures à la hausse et à la baisse sur l'ensemble ainsi que le classement de la position dans le canal. Le point de terminaison asset renvoie la fiche Donchian d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de cassure de canal Donchian / cassure de canal (Turtle) multi-actifs — distinct du screener Donchian crypto uniquement, du screener de fourchette sur 52 semaines (une fenêtre beaucoup plus longue), du screener de bandes de Bollinger et des API d'indicateur apportez-votre-propre-bougie. Il capture les cassures de fourchette sur toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/donchian-api

Quels marchés viennent de déclencher un signal d'achat ou de vente MACD, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien stocké). Le MACD — l'écart entre une moyenne mobile rapide et une lente, lissé par une ligne de signal — est l'indicateur de momentum de référence : lorsque la ligne MACD croise au-dessus de sa ligne de signal, c'est un déclencheur haussier, en dessous baissier, et l'histogramme entre elles montre le momentum qui se construit ou s'estompe. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le MACD (12/26 EMA), la ligne de signal (9 EMA) et l'histogramme de chaque actif, signale s'il est en posture haussière ou baissière, et détecte depuis combien de temps les lignes ont croisé. Le point de terminaison screener renvoie les croisements haussiers et baissiers récents sur l'ensemble du tableau ainsi que le classement de l'histogramme. Le point de terminaison asset renvoie la fiche MACD d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de croisement MACD / momentum multi-actifs — distinct des API d'indicateurs techniques apportez-votre-bougie, des screeneurs RSI, Bollinger et moyenne mobile et de l'API de signaux FX uniquement. Il trouve les déclencheurs de momentum récents sur toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/macd-api

Quels marchés sont surachetés et lesquels sont survendus, classés, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le Relative Strength Index est l'oscillateur de momentum le plus suivi : au-dessus de 70, un marché est suracheté et tendu, en dessous de 30, survendu et mûr pour un rebond, et l'oscillation entre les deux encadre la plupart des trades de retour à la moyenne. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le RSI 14 jours (méthode de Wilder) et le %K stochastique 14 jours de chaque actif, le qualifie de suracheté / neutre / survendu, et classe l'ensemble du tableau. Le point d'accès screener renvoie les marchés qui sont surachetés et survendus en ce moment, triés du plus chaud au plus froid. Le point d'accès asset renvoie la fiche oscillateur d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le screener RSI / oscillateur multi-actifs se distingue du screener RSI crypto uniquement, des API d'oscillateur et d'indicateur technique avec vos propres bougies, et des screeners Bollinger et moyenne mobile. Il trouve les marchés tendus sur toutes les classes d'actifs à la fois.

api.oanor.com/rsiscreener-api

Quels marchés sont comprimés pour un breakout et lesquels sont étirés jusqu'à leurs bandes, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Les bandes de Bollinger enveloppent une moyenne sur 20 jours avec plus/moins deux écarts-types ; un prix qui chevauche la bande supérieure est fort, la bande inférieure faible, et — le signal précieux — lorsque les bandes se resserrent (un « squeeze »), la volatilité s'est comprimée et un grand mouvement suit généralement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices actions et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule les bandes de chaque actif, son %B (où se situe le prix entre la bande inférieure à 0 et la bande supérieure à 100), la largeur de bande et si la largeur de bande est à un plus bas sur plusieurs mois (un squeeze, breakout en attente). Le point de terminaison screener renvoie le tableau avec les marchés en squeeze, ceux qui cassent au-dessus de la bande supérieure et ceux qui cassent en dessous de la bande inférieure. Le point de terminaison asset renvoie la carte Bollinger d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener des bandes de Bollinger / squeeze de volatilité se distingue des API d'indicateurs techniques avec bougies personnalisées, de l'API de z-score uniquement FX et de l'API de largeur de marché. Il trouve les ressorts comprimés sur l'ensemble du marché.

api.oanor.com/bollinger-api

Quels marchés viennent de basculer de tendance sur le signal le plus surveillé en analyse technique — le croisement de la moyenne mobile à 50 jours contre 200 jours — calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un croisement doré, lorsque la moyenne à 50 jours traverse à la hausse celle à 200 jours, est la confirmation classique d'une nouvelle tendance haussière, et un croisement de la mort l'inverse ; les fonds et les gros titres réagissent. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — ce screener calcule pour chaque actif ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, s'il est en régime de croisement doré (haussier) ou de croisement de la mort (baissier), le nombre de jours depuis le dernier croisement, et l'écart du prix par rapport à chaque moyenne. Le point d'accès screener renvoie l'ensemble du tableau avec les marchés qui ont croisé le plus récemment — les nouveaux croisements dorés et de la mort — et le décompte haussier/baissier. Le point d'accès asset renvoie la fiche de moyenne mobile d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le screener de croisement de moyenne mobile / croisement doré — distinct des API d'indicateurs techniques apportez-vos-bougies, de l'API de largeur de marché (qui agrège la part au-dessus d'une seule moyenne mobile) et de l'API de signaux uniquement FX.

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Où se situe chaque actif majeur dans sa fourchette annuelle — actions, indices, obligations, matières premières, devises et crypto — calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le plus haut/plus bas sur 52 semaines est le niveau le plus surveillé sur les marchés : les actifs qui atteignent de nouveaux plus hauts sur 52 semaines sont dans une tendance haussière confirmée et sont recherchés par le momentum, tandis que les nouveaux plus bas sur 52 semaines marquent la capitulation, et la liste des « nouveaux hauts / nouveaux bas » est une lecture classique de l'ampleur et du momentum. Cela place chaque instrument dans sa fourchette sous forme de position 0-100 (0 = au plus bas sur 52 semaines, 100 = au plus haut sur 52 semaines), avec la distance par rapport au plus haut et au plus bas, et signale les nouveaux plus hauts et plus bas récents. Le point de terminaison du filtre renvoie l'univers multi-actifs complet classé par position dans la fourchette — ce qui sort en haut et ce qui s'effondre en bas — ainsi que les listes des nouveaux hauts et nouveaux bas. Le point de terminaison d'actif examine un instrument. Le point de terminaison d'univers liste ce qui est couvert. La fourchette sur 52 semaines / nouveaux hauts-nouveaux bas est un indicateur de momentum transversal aux classes d'actifs — distinct du filtre de cassure Donchian crypto (crypto uniquement) et des flux de cours uniques, indices, matières premières et actions, qui contiennent le plus haut/plus bas sur 52 semaines comme champ mais ne le classent pas dans un livre multi-actifs.

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Quel secteur du complexe des matières premières est en tête et lequel est à la traîne, classés par momentum glissant, calculé en direct à partir des contrats à terme de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un prix vous indique où se trouve une matière première ; le momentum vous indique où l'argent circule. Cela évalue chaque matière première majeure — pétrole brut, Brent, gaz naturel, essence et fioul de chauffage dans l'énergie ; or, argent, cuivre, platine et palladium dans les métaux ; maïs, blé et soja dans les céréales ; café, sucre, cacao, coton et jus d'orange dans les produits tropicaux ; bovins vivants et porcs maigres dans l'élevage — par son rendement sur cinq horizons (1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et un proxy d'environ 1 an), les fusionne en un seul score de momentum et classe l'ensemble du complexe en leaders et retardataires. Le point d'accès screener renvoie ce tableau classé avec un rang de force relative et un régime de tendance pour chacun. Le point d'accès momentum explore une matière première : ses rendements multi-horizons, sa position par rapport à ses moyennes sur 50 et 200 jours, et une étiquette de tendance. Le point d'accès commodities liste ce qui est couvert. La coupe factorielle momentum / force relative inter-matières premières — distincte du flux de prix des matières premières (prix du contrat du mois le plus proche), de l'API des écarts de matières premières (crack/crush/ratios) et de l'API des métaux précieux au comptant. Elle répond à ce qui mène le complexe, pas à ce qu'une chose coûte.

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Quels motifs de chandeliers de retournement et de continuation viennent de s'imprimer sur une pièce, et quelles pièces sur le marché en affichent une en ce moment, détectés en direct depuis les chandeliers Binance — pas de clé, rien n'est stocké. Les motifs de chandeliers sont les signaux d'action des prix les plus anciens : un marteau au bas d'un mouvement, un engloutissement baissier au sommet, un doji marquant l'indécision. Le point de terminaison detect récupère les chandeliers récents d'une paire et renvoie les motifs trouvés sur les derniers — chacun avec son nom, s'il est haussier, baissier ou neutre, le chandelier sur lequel il s'est formé et une brève signification — ainsi que les derniers OHLC. Le point de terminaison screener analyse un panier de pièces et fait remonter celles dont le dernier chandelier complété vient de former un motif de retournement haussier ou baissier, afin que vous puissiez trouver de nouvelles configurations sur le marché en un seul appel. Le point de terminaison symbols liste les paires négociables. C'est le screener de motifs de chandeliers natif des pièces conçu pour la crypto — il récupère lui-même les données en direct, distinct du calculateur générique de reconnaissance de motifs (auquel vous fournissez vos propres OHLC), des API de breakout Donchian, de momentum et de profil de volume dans le catalogue. Les motifs détectés incluent marteau, étoile filante, engloutissement haussier/baissier, doji, marubozu et étoile du matin/du soir. Les paires sont des symboles Binance (BTCUSDT) ou une forme coin=BTC&quote=USDT ; l'intervalle est 1h/4h/1d/1w.

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Indique si une pièce suit la même tendance sur toutes les périodes, calculée en direct à partir des bougies Binance — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul changement sur 24 heures est du bruit ; ce que les traders veulent, c'est l'alignement — lorsque les rendements sur 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine et 1 mois pointent tous dans la même direction, c'est une tendance forte et cohérente, et lorsqu'ils divergent, le mouvement est saccadé ou en train de changer. Le endpoint momentum renvoie, pour une pièce, le pourcentage de variation sur chacun de ces cinq horizons, la direction haussière/baissière de chacun, un score d'alignement (à quel point les périodes sont d'accord, de -1 complètement baissier à +1 complètement haussier) et une étiquette de biais globale. Le endpoint screener analyse un panier et classe les pièces par momentum aligné, mettant en évidence les tendances haussières cohérentes les plus fortes (toutes les périodes en hausse) et les tendances baissières (toutes les périodes en baisse). Le endpoint symbols liste les paires tradables. Il s'agit de la coupe momentum multi-timeframe / alignement de tendance pour la crypto — distincte des API de mouvements sur une seule fenêtre, du screener de breakout Donchian, du pivot FX et des API génériques de calcul d'indicateurs dans le catalogue. Les paires sont des symboles Binance (BTCUSDT) ou un formulaire coin=BTC&quote=USDT ; les horizons sont fixes à 1h/4h/24h/7d/30d.

api.oanor.com/cryptomomentum-api

Quelles pièces sortent de leur récente fourchette de trading, calculées en direct à partir des bougies Binance — pas de clé, rien n'est stocké. Le canal Donchian est le plus haut haut et le plus bas bas des N dernières périodes ; un prix au-dessus de la bande supérieure est une cassure classique de suivi de tendance (le signal original de trading de tortues) et un prix en dessous de la bande inférieure est une rupture. Le point de terminaison de cassure renvoie, pour une paire, les bandes Donchian supérieure et inférieure sur N jours, le prix actuel, sa position dans le canal (0 % au plus bas, 100 % au plus haut), la distance à chaque bande et un statut — new_high, new_low, near_high, near_low ou inside. Le point de terminaison de screener analyse un panier de pièces et met en évidence celles qui cassent actuellement vers de nouveaux sommets (candidats à la dynamique haussière) et vers de nouveaux bas (ruptures), classées par la netteté avec laquelle elles ont franchi la bande. Le point de terminaison des symboles liste les paires négociables. Il s'agit de la version cassure de fourchette / screener Donchian pour la crypto — distincte des calculateurs d'indicateurs génériques (où vous fournissez vos propres données), du profil de volume, de la saisonnalité et des API de flux d'ordres du catalogue. Les bandes utilisent les bougies complétées précédentes, donc une cassure est un mouvement réel au-delà de la fourchette établie. Les paires sont des symboles Binance (BTCUSDT) ou une forme coin=BTC&quote=USDT ; le lookback est de 5 à 200 jours.

api.oanor.com/cryptobreakout-api

Les paires crypto les plus échangées en direct par volume spot sur 24 heures sous forme d'API, propulsé par Binance. Il classe les paires de trading par leur volume de devises de cotation sur 24 heures — là où se trouvent la liquidité et l'activité réelles en ce moment — avec le dernier prix de chaque paire, la variation quotidienne, le plus haut et le plus bas sur 24 heures, le volume de base et de cotation, et le nombre de transactions. Classez par n'importe quelle devise de cotation (USDT, BTC, ETH, USDC), ou recherchez une seule paire pour ses statistiques complètes sur 24 heures. Le classement des volumes spot et de l'activité du marché pour les applications de trading, de filtrage et de tableau de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de variation de prix et des API de volume DEX — il s'agit du volume de trading spot sur échange centralisé.

api.oanor.com/cryptovolume-api

Les plus gros gagnants et perdants de la crypto en direct sous forme d'API, propulsé par CoinGecko. Sur les fenêtres de 1 heure, 24 heures et 7 jours, il classe les plus gros gagnants et les plus gros perdants parmi les pièces les plus capitalisées, avec le prix, le pourcentage de variation, la capitalisation boursière et le volume sur 24 heures de chaque pièce. Obtenez le tableau des gagnants, le tableau des perdants, ou les deux ensemble pour une période donnée. Un plancher de capitalisation boursière garantit que les pièces affichées ont une capitalisation réelle, rendant les mouvements significatifs plutôt que de la poussière. Le classement des mouvements du marché pour les applications de trading, de filtrage et de tableau de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de tendance (les plus recherchées) et de prix et capitalisation boursière — c'est le tableau des gagnants/perdants de performance.

api.oanor.com/cryptomovers-api