#screener

Live-Technische-Analyse-Bewertungen und Markt-Screener von TradingView, ohne Key. TradingViews berühmtes "Strong Buy / Buy / Neutral / Sell / Strong Sell"-Gauge fasst rund 26 Indikatoren zu einer Konsensbewertung zusammen; dieser liest TradingViews eigenen öffentlichen Scanner und gibt ihn sauber für Krypto, US-Aktien und Devisen zurück. Holen Sie sich die vollständige technische Bewertung für jedes Symbol – den Gesamtkonsens plus die separaten gleitenden Durchschnitte und Oszillator-Unterbewertungen, mit den Live-RSI-, MACD-, ADX- und Stochastic-Werten; durchsuchen Sie einen Markt nach den Top-Movern, sortiert nach Veränderung, Volumen, Bewertung oder Preis, jeweils mit ihrer Bewertung; und finden Sie Symbole nach Namen mit ihrem Preis und ihrer Bewertung. Die technische Signal-/Screening-Schicht für Trading-Dashboards, Screener, Alpha-Tools und Analysen. Abgegrenzt von Single-Indikator-APIs – dies ist TradingViews aggregierte Konsensbewertung und Multi-Symbol-Screener. Live von TradingView; nur kurzer Cache.

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Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenz-Tools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser gibt Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk ist das Verhältnis auf jedem Horizont 1. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet es, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – was ein Punktschätzer nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test auf den Horizonten 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen / Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (ein Punktschätzer ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

api.oanor.com/varianceratio-api

Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten monatlichen Gewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker laufen als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Jahreszeit-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

api.oanor.com/calendareffects-api

Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

api.oanor.com/rvol-api

Wo jeder Markt innerhalb seiner täglichen Spanne schließt und was das darüber aussagt, wer bis zur Schlussglocke die Kontrolle hat, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Der Schlusskurs ist der wichtigste Kurs des Tages: Ein Markt, der steigt, aber nahe seinem Tief schließt, wurde den ganzen Nachmittag über verkauft (Distribution), während einer, der auf seinen Hochs schließt, Käufer in fester Kontrolle hat (Akkumulation), selbst wenn die Kursveränderung identisch ist. Der Close Location Value (CLV) erfasst dies auf einer Skala von -1 bis +1 – +1 bedeutet ein Schlusskurs genau auf dem Hoch, -1 genau auf dem Tief, 0 in der Mitte der Spanne. Diese API macht daraus ein Überzeugungsbarometer. Für jedes Instrument liefert sie den heutigen CLV, den durchschnittlichen CLV über das Fenster (ein positiver Durchschnitt bedeutet anhaltende Schlusskurse in der oberen Hälfte – Akkumulation; negativ bedeutet Distribution), den aktuellen 20-Tage-CLV als aktuellen Druckwert, den Anteil der Tage, die im oberen Drittel versus unteren Drittel ihrer Spanne geschlossen haben, und eine verständliche Interpretation. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Closing-Stärke-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum von stärkster Akkumulation bis stärkster Distribution, sodass Sie sehen können, wo Käufer leise den Schlusskurs gewinnen. Dies ist der Close-Location / Akkumulations-Distributions-Druck-Schnitt, preisbasiert und ohne Volumen – unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Formen auf dem letzten Balken), den Volumenindikator-Tools und den Preisfeeds. Es zeigt, wer den Tag gewonnen hat.

api.oanor.com/closestrength-api

Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Spannen häufen sich und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Spanne der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Spanne als Perzentil seiner jüngsten Spanne zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Spanne und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Spanne ausgeweitet hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Spannenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Spannenperzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Spanne. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Spannengröße), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader faden, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance berechnet – kein Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umkehrte – und verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name gerade in einem Lauf ist, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen umkehrt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler will. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie gedehnt jedes gerade ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

api.oanor.com/streak-api

Das Verhalten von Übernacht-Gaps, mit dem Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs – die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Übernacht-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beides mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärts-Gaps, die Gap-Füllrate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis intraday wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat – bei einem Aufwärts-Gap das Tageshoch, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Fortsetzungsrate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum von liquiden Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Füllrate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps sich zuverlässig füllen. Dies ist die Mikrostruktur-Analyse des Eröffnungs-Gaps / Übernacht-Sprungs – unterscheidet sich von den Preis-, Candlestick-Muster-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

api.oanor.com/gapstats-api

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann gegen 1 schießen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammen fallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark zurück, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rally-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown: wie stark die Korrelation in einem Crash gegenüber normal ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Bestände tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Misst die Asymmetrie, die jeder Allokator tatsächlich interessiert: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, das Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

api.oanor.com/capture-api

Sagt Ihnen, ob jeder Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mittelwertumkehrend ist – die wichtigste Information, bevor Sie eine Strategie wählen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mittelwertumkehrenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen neigen dazu, sich fortzusetzen, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen neigen zur Umkehr, also mittelwertumkehrend und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Netto-Bewegung geteilt durch den gesamten zurückgelegten Pfad, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Messung, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mittelwertumkehrend. Dies ist der Persistenz-/Trend-versus-Mittelwertumkehr-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Stretch-Gauges (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

api.oanor.com/hurst-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange er sich hinzieht, bevor eine Erholung einsetzt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weitaus stärker bestraft wird als ein kurzer Rücksetzer und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder hedgen, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset für jeden 1% bewegt, den sich der Markt bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (ein Hedge). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jedes mit seiner Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegen den Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas über das Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der Risk-On-Namen — ein Maß dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist der systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking-Cut — unterscheidet sich von einem Bring-Your-Own-Series-CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk-Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

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Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlechtesten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnung-pro-Risiko-Ranking-Cut – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Welche Märkte brechen aus ihrem volatilitätsbereinigten Trendkanal aus, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Keltner Channels umhüllen einen 20-Tage-exponentiellen Durchschnitt mit Bändern, die zwei Average-True-Ranges darüber und darunter liegen – und im Gegensatz zu Bollinger Bands, deren Breite die statistische Standardabweichung ist, ist die Breite von Keltner die tatsächliche Handelsspanne des Marktes. Ein Schlusskurs über dem oberen Keltner-Band ist ein trendfolgender Ausbruch (Stärke ausnutzen), unter dem unteren ein Zusammenbruch, und ein Kurs, der ein Band umschlingt, signalisiert einen starken, anhaltenden Trend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die oberen, mittleren und unteren Keltner-Bänder, wo der Preis innerhalb des Kanals liegt, und kennzeichnet frische Ausbrüche. Der Screener-Endpunkt gibt die Aufwärts- und Abwärts-Keltner-Ausbrüche über das gesamte Spektrum zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Keltner-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Keltner-Channel / Volatilitäts-Trend-Screener-Schnitt – unterschieden vom Bollinger-Bands-Screener (Standardabweichungsbreite, Mean-Reversion), der Bring-Your-Own-Candle ATR API und den anderen Indikator-Screenern.

api.oanor.com/keltner-api

Welche Märkte sind auf dem Commodity Channel Index bis zu einem überkauften oder überverkauften Extrem gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der CCI misst, wie weit der Preis von seinem statistischen Durchschnitt im Verhältnis zur normalen Volatilität abgewichen ist: über +100 befindet sich ein Markt in einer starken Aufwärtsbewegung (und, wenn sie sich auflöst, überkauft), unter -100 in einer starken Abwärtsbewegung (oder überverkauft), und der Durchgang durch die Nulllinie bildet Trend- und Umkehrtrades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 20-Perioden-CCI jedes Assets aus seinem typischen Preis (Hoch+Tief+Schluss durch drei) und kennzeichnet es als überkauft, bullisch, bärisch oder überverkauft und ordnet dann die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die aktuell überkauften (>+100) und überverkauften (<-100) Märkte zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die CCI-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende CCI / Erweiterungs-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Oszillator-API, dem RSI-Screener (einem anderen Oszillator), den OBV/Volumen- und Bollinger-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

api.oanor.com/cci-api

Welche Märkte werden akkumuliert oder distribuiert und wo das Volumen steigt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Preis sagt Ihnen, was passiert; das Volumen sagt Ihnen, ob Sie es glauben sollen. Der On-Balance-Volume addiert das Tagesvolumen, wenn ein Markt steigt, und subtrahiert es, wenn er fällt, sodass ein steigender OBV bedeutet, dass Käufer die Kontrolle haben (Akkumulation) und ein fallender OBV, dass Verkäufer die Kontrolle haben (Distribution) – und eine Divergenz zwischen OBV und Preis ist eine frühe Warnung vor einer Trendwende. Ein Volumenanstieg – das heutige Volumen deutlich über dem jüngsten Durchschnitt – signalisiert Überzeugung hinter einer Bewegung. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den OBV-Trend jedes Assets über den letzten Monat, sein aktuelles Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt und kennzeichnet es als Akkumulation, Distribution oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte unter Akkumulation und Distribution sowie die mit einem Volumenanstieg zurück. Der Asset-Endpunkt gibt eine OBV/Volumen-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Volumen-/OBV-Screener-Schnitt – unterscheidet sich von der Bring-Your-Own-Candle-Volumenindikator-API und der Krypto-Volumenprofil-API; er fügt die Volumendimension hinzu, die die rein preisbasierten Screener vermissen lassen.

api.oanor.com/obv-api

Ob jeder Markt über alle Zeitrahmen hinweg in die gleiche Richtung tendiert, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Die Bewegung einer einzelnen Woche ist Rauschen; was Trendtrader wollen, ist Alignment – wenn die 1-Wochen-, 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats- und 1-Jahres-Renditen alle in die gleiche Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie uneins sind, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – misst dies die Rendite jedes Assets über diese fünf Horizonte, die Auf-/Ab-Richtung jedes einzelnen und einen Alignment-Score von -5 (jeder Zeitrahmen abwärts) bis +5 (jeder Zeitrahmen aufwärts), mit einem Kohärenzlabel. Der Screener-Endpunkt gibt die vollständig ausgerichteten Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Board zurück, sortiert nach Alignment. Der Asset-Endpunkt gibt die Multi-Timeframe-Momentum-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Multi-Timeframe-Momentum-/Alignment-Schnitt – unterschieden von der Krypto-only Multi-Timeframe API, dem Commodity-Momentum-Ranking und den Relative-Strength-APIs. Er findet die kohärenten Trends über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Welche Märkte stark trenden und welche feststecken, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Average Directional Index ist das definitive Maß für die Trendstärke (nicht die Richtung): über 25 hat ein Markt einen echten Trend, den es zu reiten lohnt, unter 20 ist er unruhig und seitwärts, wo Trendsysteme ausgepeitscht werden. Die begleitenden +DI- und -DI-Linien geben die Richtung an – +DI über -DI ist ein Aufwärtstrend, das Gegenteil ein Abwärtstrend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-ADX, +DI und -DI (Wilder-Methode) jedes Assets und klassifiziert es als starken Aufwärtstrend, starken Abwärtstrend, sich entwickelnden Trend oder seitwärts. Der Screener-Endpunkt gibt die starken Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Bereich zurück, sortiert nach ADX, plus die Seitwärtsliste. Der Asset-Endpunkt gibt eine Richtungsbewegungskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende ADX / Trend-Stärke-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Trendindikator-API und den Moving-Average-, RSI-, MACD-, Bollinger- und Donchian-Screenern. Er trennt die trendenden Märkte von der Seitwärtsbewegung über alle Asset-Klassen auf einmal.

api.oanor.com/adxscreener-api

Welche Märkte haben gerade ein Umkehr- oder Fortsetzungs-Kerzenmuster auf ihrer letzten Tageskerze gedruckt, live berechnet von Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale überhaupt: ein Hammer an einem Tief deutet auf einen Aufschwung hin, ein Shooting Star an einem Hoch auf eine Wende, eine Engulfing-Kerze auf einen Momentum-Wechsel. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – liest dies die aktuellsten Kerzen jedes Assets und erkennt die klassischen Ein- und Zwei-Kerzen-Muster (Doji, Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star, Hanging Man, Bullish/Bearish Engulfing, Bullish/Bearish Harami, Marubozu) und kennzeichnet jedes als bullish, bearish oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt jeden Markt zurück, der gerade ein Muster zeigt, aufgeteilt in bullische und bärische Signale. Der Asset-Endpunkt gibt die letzte Kerze eines Marktes mit jedem darauf erkannten Muster zurück. Der Patterns-Endpunkt listet auf, was erkannt wird. Der assetübergreifende Candlestick-Pattern-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom Krypto-nur-Pattern-Detektor und dem Bring-Your-Own-Candle-Pattern-API. Er scannt den gesamten Markt auf einmal nach Preisaktionssignalen.

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Welche Märkte brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Donchian-Kanal – das höchste Hoch und das tiefste Tief der letzten N Tage – ist das Ausbruchssystem, das die legendären Turtle-Händler ritten: Ein Schlusskurs über dem 20-Tage-Hoch ist ein klassischer Long-Einstieg, unter dem 20-Tage-Tief ein Short, und der 55-Tage-Kanal ist die langsamere, überzeugendere Version. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jeden Vermögenswert die 20-Tage- und 55-Tage-Donchian-Kanäle (obere, untere und Mittellinie), wo der Preis innerhalb des 20-Tage-Kanals liegt, und kennzeichnet frische Ausbrüche über dem Hoch oder unter dem Tief. Der Screener-Endpunkt gibt die Aufwärts- und Abwärtsausbrüche im gesamten Bereich sowie das Ranking der Kanalposition zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Donchian-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Donchian-/Kanalausbruch-(Turtle)-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom reinen Krypto-Donchian-Screener, dem 52-Wochen-Bereich-Screener (ein viel längeres Fenster), dem Bollinger-Bänder-Screener und den Bring-Your-Own-Candle-Indikator-APIs. Er erfasst die Bereichsausbrüche über alle Anlageklassen hinweg auf einmal.

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Welche Märkte haben gerade ein MACD-Kauf- oder -Verkaufssignal ausgelöst, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der MACD – die Lücke zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, geglättet durch eine Signallinie – ist der Arbeitspferd-Momentum-Indikator: Wenn die MACD-Linie ihre Signallinie nach oben kreuzt, ist dies ein bullisches Signal, nach unten bärisch, und das Histogramm dazwischen zeigt, ob das Momentum aufbaut oder nachlässt. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dieser Dienst für jedes Asset den MACD (12/26 EMA), die Signallinie (9 EMA) und das Histogramm, kennzeichnet, ob es sich in einer bullischen oder bärischen Verfassung befindet, und erkennt, wie kürzlich die Linien gekreuzt haben. Der Screener-Endpunkt gibt die frischen bullischen und bärischen Crossovers über das gesamte Board sowie das Histogramm-Ranking zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die MACD-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt ist. Der assetübergreifende MACD-/Momentum-Crossover-Screener-Schnitt – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indikator-APIs, den RSI-, Bollinger- und Moving-Average-Screenern und der FX-only-Signals-API. Er findet die frischen Momentum-Trigger in allen Asset-Klassen auf einmal.

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Welche Märkte sind überkauft und welche überverkauft, gerankt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Relative Strength Index ist der am meisten beachtete Momentum-Oszillator: über 70 ist ein Markt überkauft und überdehnt, unter 30 überverkauft und reif für eine Erholung, und die Schwankung dazwischen bildet die meisten Mean-Reversion-Trades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-RSI (Wilder-Methode) und den 14-Tage-Stochastic %K jedes Assets, kennzeichnet es als überkauft / neutral / überverkauft und rankt die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte zurück, die gerade überkauft und überverkauft sind, sortiert von heiß nach kalt. Der Asset-Endpunkt gibt die Oszillatorkarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende RSI-/Oszillator-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom reinen Krypto-RSI-Screener, den Bring-Your-Own-Candle-Oszillator- und technischen Indikator-APIs sowie den Bollinger- und gleitenden-Durchschnitt-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

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Welche Märkte sind für einen Ausbruch aufgezogen und welche sind bis an ihre Bänder gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Bollinger Bänder umhüllen einen 20-Tage-Durchschnitt mit plus/minus zwei Standardabweichungen; ein Kurs, der das obere Band berührt, ist stark, das untere Band schwach, und – das begehrte Signal – wenn die Bänder eng zusammendrücken (ein "Squeeze"), hat die Volatilität nachgelassen und eine große Bewegung folgt meist. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies die Bänder jedes Assets, seinen %B (wo der Kurs zwischen dem unteren Band bei 0 und dem oberen bei 100 liegt), die Bandbreite und ob die Bandbreite auf einem mehrmonatigen Tief ist (ein Squeeze, Ausbruch steht bevor). Der Screener-Endpunkt gibt die Tafel mit den Märkten in einem Squeeze, denjenigen, die über das obere Band ausbrechen, und denjenigen, die unter das untere Band fallen, zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Bollinger-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Bollinger-Bands-/Volatilitäts-Squeeze-Screener – abgegrenzt von den Bring-your-own-Candle-Technical-Indicator-APIs, der FX-only-Z-Score-API und der Market-Breadth-API. Er findet die gespannten Federn im gesamten Markt.

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Welche Märkte haben gerade den Trend bei dem am meisten beachteten Signal der technischen Analyse umgekehrt – dem 50-Tage- vs. 200-Tage-Durchschnittskreuz – live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Ein Golden Cross, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, ist die klassische Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends, und ein Death Cross das Gegenteil; Fonds und Schlagzeilen reagieren darauf. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die 50- und 200-Tage-Durchschnitte, ob es sich in einem Golden-Cross (bullisch) oder Death-Cross (bärisch) Regime befindet, wie viele Tage seit dem letzten Kreuz vergangen sind und wie weit der Preis über oder unter jedem Durchschnitt liegt. Der Screener-Endpunkt gibt die gesamte Tafel mit den Märkten zurück, die am kürzlichsten gekreuzt haben – die frischen Golden und Death Crosses – sowie die bullische/bärische Zählung. Der Asset-Endpunkt gibt die Durchschnittskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Moving-Average-Crossover / Golden-Cross-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle Technical-Indicator-APIs, der Market-Breadth-API (die den Anteil über einem einzelnen gleitenden Durchschnitt aggregiert) und der FX-only Signals-API.

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Wo jeder wichtige Vermögenswert in seiner Ein-Jahres-Range liegt – über Aktien, Indizes, Anleihen, Rohstoffe, Devisen und Krypto – live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Das 52-Wochen-Hoch/Tief ist das am meisten beachtete Niveau an den Märkten: Vermögenswerte, die neue 52-Wochen-Hochs erreichen, befinden sich in bestätigten Aufwärtstrends und werden von Momentum getrieben, während neue 52-Wochen-Tiefs Kapitulation markieren, und die Liste der „neuen Hochs / neuen Tiefs“ ist ein klassischer Breiten- und Momentum-Indikator. Dies ordnet jedes Instrument in seiner Range als eine 0-100-Position ein (0 = auf dem 52-Wochen-Tief, 100 = auf dem 52-Wochen-Hoch), mit Angabe, wie weit es unter dem Hoch und über dem Tief liegt, und kennzeichnet frische neue Hochs und neue Tiefs. Der Screener-Endpunkt gibt das gesamte Multi-Asset-Universum zurück, sortiert nach Range-Position – was oben ausbricht und unten zusammenbricht – plus die Listen der neuen Hochs und neuen Tiefs. Der Asset-Endpunkt untersucht ein einzelnes Instrument. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der 52-Wochen-Range / neue-Hochs-neue-Tiefs-Momentum-Schnitt erstreckt sich über Anlageklassen – unterscheidet sich vom Krypto-Donchian-Breakout-Screener (nur Krypto) und den Einzelkurs-, Index-, Rohstoff- und Aktienkurs-Feeds, die das 52-Wochen-Hoch/Tief als Feld enthalten, es aber nicht über ein Multi-Asset-Buch ranken.

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Welche Ecke des Rohstoffkomplexes führt und welche zurückbleibt, sortiert nach nachlaufendem Momentum, live berechnet aus Yahoo Finance Futures (kein API-Key, nichts gespeichert). Ein Preis sagt Ihnen, wo ein Rohstoff steht; Momentum sagt Ihnen, wohin das Geld fließt. Dies bewertet jeden wichtigen Rohstoff – Rohöl, Brent, Erdgas, Benzin und Heizöl im Energiebereich; Gold, Silber, Kupfer, Platin und Palladium bei Metallen; Mais, Weizen und Sojabohnen bei Getreide; Kaffee, Zucker, Kakao, Baumwolle und Orangensaft bei Softs; lebende Rinder und magere Schweine bei Vieh – anhand seiner Rendite über fünf Zeithorizonte (1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und ein ~1-Jahres-Proxy), kombiniert sie zu einem einzigen Momentum-Score und ordnet den gesamten Komplex in Führende und Nachzügler. Der Screener-Endpunkt gibt diese sortierte Tabelle mit einem Relative-Stärke-Rang und Trendregime für jeden zurück. Der Momentum-Endpunkt taucht in einen Rohstoff ein: seine Multi-Horizont-Renditen, wo er im Vergleich zu seinen 50- und 200-Tage-Durchschnitten steht, und ein Trend-Label. Der Commodities-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Cross-Commodity-Momentum/Relative-Stärke-Faktor-Schnitt – unterschieden vom Rohstoffpreis-Feed (Frontmonatskurse), der Rohstoff-Spreads-API (Crack/Crush/Verhältnisse) und der Edelmetall-Spot-API. Er beantwortet, was den Komplex anführt, nicht, was eine Sache kostet.

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Welche Umkehr- und Fortsetzungskerzenmuster haben sich gerade auf einer Münze gebildet, und welche Münzen im gesamten Markt zeigen gerade eines an, live erkannt aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale überhaupt: ein Hammer am Boden einer Bewegung, ein bärisches Engulfing an der Spitze, ein Doji, das Unentschlossenheit anzeigt. Der detect-Endpunkt ruft die aktuellen Kerzen eines Paares ab und gibt die Muster zurück, die auf den neuesten gefunden wurden — jedes mit seinem Namen, ob es bullisch, bärisch oder neutral ist, der Kerze, auf der es sich gebildet hat, und einer kurzen Bedeutung — plus die neuesten OHLC. Der screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Münzen und zeigt diejenigen an, deren letzte abgeschlossene Kerze gerade ein bullisches oder bärisches Umkehrmuster gebildet hat, sodass Sie in einem Aufruf frische Setups im gesamten Markt finden können. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der münznative Kerzenmuster-Screener für Krypto — er ruft die Live-Daten selbst ab, unterscheidet sich vom generischen Mustererkennungsrechner (dem Sie Ihre eigenen OHLC füttern), der Donchian-Ausbruchs-, der Momentum- und der Volumenprofil-API im Katalog. Erkannte Muster umfassen Hammer, Shooting Star, bullisches/bärisches Engulfing, Doji, Marubozu und Morgen-/Abendstern. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Intervall ist 1h/4h/1d/1w.

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Ob eine Münze über alle Zeitrahmen hinweg denselben Trend aufweist, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein Key, nichts gespeichert. Eine einzelne 24-Stunden-Änderung ist Rauschen; was Händler wollen, ist Ausrichtung – wenn die 1-Stunden-, 4-Stunden-, 1-Tages-, 1-Wochen- und 1-Monats-Renditen alle in die gleiche Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie uneins sind, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Der Momentum-Endpunkt gibt für eine Münze die prozentuale Veränderung über jeden dieser fünf Horizonte zurück, die Auf/Ab-Richtung jedes einzelnen, einen Ausrichtungs-Score (wie stark die Zeitrahmen übereinstimmen, von -1 vollständig bärisch bis +1 vollständig bullisch) und eine allgemeine Bias-Bezeichnung. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Münzen nach ausgerichtetem Momentum, wobei die stärksten kohärenten Aufwärtstrends (jeder Zeitrahmen steigt) und Abwärtstrends (jeder Zeitrahmen fällt) hervorgehoben werden. Der Symbole-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Multi-Timeframe-Momentum-/Trendausrichtungs-Cut für Krypto – unterschieden von den Single-Window-Movern, dem Donchian-Ausbruchs-Screener, den FX-Pivot- und den generischen Indikator-Rechner-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Horizonte sind festgelegt auf 1h/4h/24h/7d/30d.

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Welche Coins brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Der Donchian-Kanal ist das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten N Perioden; ein Preis über dem oberen Band ist ein klassischer Trendfolge-Ausbruch (das ursprüngliche Turtle-Trading-Signal) und ein Preis unter dem unteren Band ein Zusammenbruch. Der Breakout-Endpunkt gibt für ein Paar die N-Tage-Donchian-Ober- und Unterbänder, den aktuellen Preis, wo er sich im Kanal befindet (0% am Tief, 100% am Hoch), die Entfernung zu jedem Band und einen Status zurück — new_high, new_low, near_high, near_low oder inside. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Coins und zeigt diejenigen an, die derzeit zu neuen Hochs (Momentum-Long-Kandidaten) und zu neuen Tiefs (Zusammenbrüche) ausbrechen, sortiert nach der Entschlossenheit, mit der sie das Band durchbrochen haben. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Range-Breakout / Donchian-Screener-Schnitt für Krypto — unterschieden von den generischen Indikator-Rechnern (denen Sie Ihre eigenen Daten zuführen), dem Volume-Profil, der Saisonalität und den Order-Flow-APIs im Katalog. Bänder verwenden die vorherigen abgeschlossenen Kerzen, sodass ein Ausbruch eine echte Bewegung über die etablierte Spanne hinaus ist. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Lookback beträgt 5-200 Tage.

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Live meistgehandelte Krypto-Paare nach 24-Stunden-Spotvolumen als API, bereitgestellt von Binance. Es ordnet die Handelspaare nach ihrem 24-Stunden-Quote-Volumen – wo die echte Liquidität und Aktivität gerade ist – mit dem letzten Preis jedes Paares, der täglichen Änderung, dem 24-Stunden-Hoch und -Tief, dem Basis- und Quote-Volumen und der Anzahl der Trades. Sortieren Sie nach jeder Quote-Währung (USDT, BTC, ETH, USDC) oder suchen Sie ein einzelnes Paar für seine vollständigen 24-Stunden-Statistiken. Das Spot-Volumen- und Marktaktivitäts-Ranking für Trading-, Screening- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von Preisänderungs-Movern und DEX-Volumen-APIs – dies ist zentralisiertes Börsen-Spot-Handelsvolumen.

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Live-Krypto-Top-Gewinner und -Top-Verlierer als API, unterstützt von CoinGecko. Über die 1-Stunden-, 24-Stunden- und 7-Tage-Fenster hinweg werden die größten Gewinner und die größten Verlierer unter den nach Marktkapitalisierung führenden Coins aufgelistet, mit dem Preis jedes Coins, der prozentualen Bewegung, der Marktkapitalisierung und dem 24-Stunden-Volumen. Holen Sie sich die Gewinnertafel, die Verlierertafel oder beide zusammen für einen bestimmten Zeitraum. Eine Marktkapitalisierungsschwelle stellt sicher, dass die Tafeln nur Coins mit einer echten Marktkapitalisierung enthalten, sodass die Bewegungen sinnvoll sind und nicht nur Kleinstbeträge. Die Marktbewegungs-Rangliste für Handels-, Screening- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgegrenzt von Trending (meistgesucht) und von Preis- und Marktkapitalisierungs-APIs – dies ist die Performance-Gewinner/Verlierer-Tafel.

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