#screener

Calificaciones técnicas en vivo y filtros de mercado de TradingView, sin clave. El famoso indicador "Compra Fuerte / Compra / Neutral / Vende / Vende Fuerte" de TradingView agrega alrededor de 26 indicadores en una calificación de consenso; esto lee el escáner público propio de TradingView y lo devuelve limpiamente en cripto, acciones estadounidenses y forex. Obtenga la calificación técnica completa para cualquier símbolo: el consenso general más las subcalificaciones separadas de medias móviles y osciladores, con los valores en vivo de RSI, MACD, ADX y Estocástico; filtre un mercado para los principales impulsores clasificados por cambio, volumen, calificación o precio, cada uno con su calificación; y encuentre símbolos por nombre con su precio y calificación. La capa de señal técnica / filtro para paneles de trading, filtros, herramientas alfa y análisis. Distinto de las API de un solo indicador: esta es la calificación de consenso agregada de TradingView y el filtro de múltiples símbolos. En vivo desde TradingView; solo caché corta.

api.oanor.com/tradingview-api

Una prueba estadística formal de si un mercado sigue un paseo aleatorio, o si sus rendimientos llevan un momento o reversión a la media comerciable que es real en lugar de ruido: la prueba de razón de varianza de Lo-MacKinlay, calculada en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance, sin clave, nada almacenado. La mayoría de las herramientas de persistencia te dan un único número descriptivo; esta te da una prueba de hipótesis con un veredicto. La razón de varianza compara la varianza de los rendimientos de varios días con la varianza de los rendimientos de un día escalada: bajo un verdadero paseo aleatorio, la razón es 1 en cada horizonte. Una razón superior a 1 significa que los rendimientos se autocorrelacionan positivamente (las tendencias persisten — momento); por debajo de 1 significa que se revierten (reversión a la media). Crucialmente, adjunta un estadístico z robusto a la heterocedasticidad y un valor p en cada horizonte, para que sepas si la desviación de un paseo aleatorio es estadísticamente significativa o solo ruido de muestreo — algo que una estimación puntual no puede decirte. El endpoint de activos ejecuta la prueba en horizontes de 2, 4, 8 y 16 días y devuelve cada razón, estadístico z, valor p y un veredicto de rechazar/no rechazar, además de una lectura general. El endpoint de filtro clasifica el universo de activos por su razón de varianza de 2 días, separando los mercados estadísticamente similares a momento de los que revierten a la media. Esta es la prueba de hipótesis de paseo aleatorio — distinta de la API de régimen de exponente de Hurst (una estimación puntual sin significancia), las APIs de momento y de precios. Es la prueba, con el valor p adjunto.

api.oanor.com/varianceratio-api

Las dos anomalías de calendario mejor documentadas en renta variable — el efecto día de la semana y el efecto cambio de mes — medidas en vivo en un universo multi-activo a partir del historial diario de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Décadas de investigación muestran que los rendimientos no se distribuyen uniformemente a lo largo de la semana o el mes: el efecto cambio de mes — el grupo del último día de negociación de un mes y los primeros del siguiente — ha capturado históricamente la mayor parte de la ganancia total del mes mientras el resto del mes se desvía; y el efecto día de la semana (el antiguo "efecto lunes" y sus similares) muestra que algunos días de la semana son consistentemente más fuertes que otros. Esta API cuantifica ambos directamente. El endpoint turnofmonth divide el historial de un instrumento en la ventana de cambio de mes (el último día de negociación más los primeros tres de cada mes) frente al resto, y devuelve el rendimiento diario promedio y la tasa de acierto de cada uno, la diferencia entre ellos y la proporción del rendimiento total obtenido en ese puñado de días. El endpoint dayofweek devuelve, para cada día de la semana, el rendimiento diario promedio, la tasa de acierto y el tamaño de la muestra, con el mejor y el peor día. El endpoint screener clasifica el universo multi-activo por la fuerza del efecto cambio de mes, para que puedas ver dónde es mayor la ventaja de calendario. Este es el corte de anomalía de calendario de día de la semana / cambio de mes — distinto de las APIs de estacionalidad de mes del año (índices de renta variable, FX, materias primas) y de la API de estacionalidad solo cripto intradiaria/día de la semana. Los patrones son descriptivos, no predictivos.

api.oanor.com/calendareffects-api

Qué mercados están operando con volumen anormal en este momento — el primer escaneo que un day-trader ejecuta para encontrar lo que está "en juego" — calculado en vivo desde el volumen diario de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. El precio te dice dónde está un mercado; el volumen te dice si a alguien le importa. Una acción que se desvía con la mitad de su volumen normal es ruido; la misma acción con tres veces su promedio es un mercado reaccionando a algo — ganancias, noticias, una ruptura — y ahí es donde viven la oportunidad y el riesgo. El volumen relativo (RVOL) es el volumen de hoy dividido por su promedio reciente: 1.0 es un día normal, 2.0 es el doble, y cualquier valor superior indica participación inusual. Para cada instrumento, esta API devuelve el volumen de hoy, su volumen promedio de 20 y 50 días, el RVOL contra cada uno, dónde se sitúa el volumen de hoy como percentil de la ventana, el volumen en dólares (nocional) para liquidez, y si el volumen está en tendencia alcista o bajista. El endpoint de activos devuelve el perfil de volumen completo de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por RVOL, colocando en la parte superior los nombres que operan con el volumen más inusual — los que están en juego. Este es el corte de volumen relativo / actividad inusual — distinto de las herramientas de indicadores de volumen con series propias (OBV, MFI), el perfil de volumen por precio de cripto, la cinta de flujo de órdenes y las APIs de precio. Es el volumen que está fuera de lo común.

api.oanor.com/rvol-api

Donde cada mercado cierra dentro de su rango diario, y lo que eso dice sobre quién tiene el control hasta el cierre, calculado en vivo desde OHLC diario de Yahoo Finance — sin key, nada almacenado. El cierre es el precio más importante del día: un mercado que sube pero cierra cerca de su mínimo fue vendido durante toda la tarde (distribución), mientras que uno que cierra en sus máximos tiene a los compradores firmemente en control (acumulación), incluso si el cambio titular es el mismo. El Valor de Ubicación de Cierre (CLV) captura esto en una escala de -1 a +1 — +1 es un cierre exactamente en el máximo, -1 exactamente en el mínimo, 0 en el medio del rango. Esta API lo convierte en un indicador de convicción. Para cada instrumento devuelve el CLV de hoy, el CLV promedio durante la ventana (un promedio positivo significa cierres persistentemente en la mitad superior — acumulación; negativo significa distribución), el CLV reciente de 20 días como la lectura de presión actual, la proporción de días que cerraron en el tercio superior versus el tercio inferior de su rango, y una lectura en lenguaje sencillo. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de fuerza de cierre de un instrumento; el endpoint de clasificación ordena el universo de activos desde la acumulación más fuerte hasta la distribución más pesada, para que puedas ver dónde los compradores están ganando silenciosamente el cierre. Este es el corte de ubicación de cierre / presión de acumulación-distribución, solo precio y sin volumen — distinto de la API de patrones de velas (formas nombradas en la última barra), las herramientas de indicadores de volumen y los feeds de precios. Es quién ganó el día.

api.oanor.com/closestrength-api

Las configuraciones de volatilidad que los traders de rupturas buscan, calculadas en vivo desde los datos diarios OHLC de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Los mercados no tienden o se mueven lateralmente al azar: los días de rango estrecho se agrupan y preceden a la expansión, y la ventaja clásica — el NR7 de Toby Crabel (el rango diario más estrecho de los últimos siete), el día interior (una barra completamente dentro de la anterior) y el día exterior (una barra que la engulle) — es que un resorte comprimido se libera. Esta API mide la compresión y la liberación. Para cada instrumento, devuelve el rango de hoy como un percentil de su rango reciente (bajo = contraído/comprimido, alto = ya expandido), si hoy es un NR7, NR4, día interior o exterior, el rango diario promedio y la frecuencia histórica de cada configuración. Crucialmente, también devuelve el seguimiento: después de un NR7, con qué frecuencia el día siguiente rompió el máximo o mínimo del día NR7 y con qué frecuencia su rango se expandió — la tasa base que te dice si vale la pena operar la compresión. El endpoint de activo devuelve el perfil de rango completo de un instrumento; el endpoint de filtro clasifica el universo por contracción (más comprimido, percentil de rango actual más bajo — los candidatos a ruptura) o por rango realizado. Esta es la versión de contracción de rango / configuración de ruptura NR7 — distinta de la API de patrones de velas (formas de reversión/continuación, no tamaño de rango), el panel de volatilidad (nivel, no la compresión) y las APIs de brecha y precio. Es la compresión antes del movimiento.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Las rachas consecutivas de días alcistas y bajistas que los traders de swing intentan contrarrestar, con la probabilidad histórica de que una racha se revierta, calculada en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. "Ha subido cinco días seguidos, le toca un retroceso" es una suposición hasta que le pones un número. Esta API cuenta cada racha de días alcistas y bajistas en el historial de un instrumento y mide, para cada longitud de racha, con qué frecuencia el día siguiente la revirtió — convirtiendo una corazonada en una tasa base. Para cada instrumento devuelve la racha actual (su dirección y longitud), las rachas alcistas y bajistas más largas en la ventana, la longitud promedio de las rachas, la distribución completa de las longitudes de las rachas y la tabla de reversión: después de k días consecutivos alcistas (o bajistas), la proporción de veces que el día siguiente fue en la dirección opuesta, con el tamaño de la muestra detrás de cada cifra. Si un nombre está actualmente en una racha, también devuelve las probabilidades históricas de que mañana la revierta — el único número que un trader de reversión a la media quiere. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de rachas de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por cuán estirado está cada uno en este momento (longitud de la racha actual), para que puedas ver qué está más extendido. Esta es la sección de rachas consecutivas / probabilidades de reversión — distinta de la API de régimen de persistencia Hurst, la API de impulso multi-timeframe, la API de patrones de velas y los feeds de precios. Son las rachas, contadas, con las probabilidades adjuntas.

api.oanor.com/streak-api

El comportamiento del gap nocturno que los day-traders realmente negocian, calculado en vivo desde los OHLC diarios de Yahoo Finance — sin key, nada almacenado. Un gap es el salto entre el cierre de ayer y la apertura de hoy — el movimiento que ocurre mientras el mercado está cerrado, por noticias nocturnas y deriva de futuros. Los traders viven y mueren por dos preguntas: ¿con qué frecuencia un nombre hace gap, y el gap se llena (el precio retrocede al cierre de ayer) o corre (sigue adelante)? Esta API responde ambas con frecuencias concretas. Para cada instrumento devuelve con qué frecuencia hace gap al alza y a la baja más allá de un umbral configurable, el tamaño promedio de los gaps al alza y a la baja, la tasa de llenado de gap (la proporción de gaps donde el precio volvió a negociar a través del cierre anterior intradía — para un gap al alza, el mínimo del día alcanzando el cierre anterior), y la tasa de continuación (con qué frecuencia el día cierra en la dirección del gap en lugar de desvanecerlo), además de los gaps recientes más grandes. El endpoint de activo devuelve el perfil de gap completo de un instrumento con sus mayores gaps recientes; el endpoint de screener clasifica un universo de acciones líquidas y ETFs por gappiness o tasa de llenado de gap, mostrando los nombres que más gap hacen y aquellos cuyos gaps se llenan de manera confiable. Este es el corte de microestructura de gap de apertura / salto nocturno — distinto de las APIs de precio, patrón de velas, volatilidad y riesgo en el catálogo. Es lo que sucede entre el cierre y la apertura.

api.oanor.com/gapstats-api

Mide lo que destruye las carteras: correlaciones que parecen cómodamente bajas en mercados tranquilos pero se disparan hacia 1 exactamente cuando el mercado colapsa, por lo que los diversificadores en los que confiaba caen todos juntos — calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Una correlación normal de muestra completa oculta esto promediando los días tranquilos con los días de crisis; esta API, en cambio, condiciona en los extremos del índice de referencia. Para cada activo devuelve la correlación ordinaria con el índice de referencia, la correlación de caída (medida solo en los peores días del índice de referencia — su cola inferior), la correlación de rally (en sus mejores días) y la descomposición: cuánto aumenta la correlación en una caída versus lo normal. Un bono, oro o posición en materias primas con una correlación normal baja pero una correlación de caída alta es un falso diversificador; aquel cuya correlación se mantiene baja o cae en la cola es una cobertura genuina. El endpoint de activo devuelve el perfil completo de correlación de cola de un instrumento; el endpoint de filtro clasifica el universo de activos cruzados por correlación de caída, revelando qué tenencias realmente fallan cuando las necesita. Este es el corte de correlación condicional / de cola — distinto de las matrices de correlación incondicional entre activos, sectoriales y de divisas (que promedian todos los días juntos), la API de captura al alza/baja (magnitudes, no co-movimiento) y las APIs de precios. Es la correlación cuando importa: en la caída.

api.oanor.com/tailcorr-api

Mide la asimetría que realmente importa a cada asignador: cuánto de las ganancias de un benchmark captura un activo cuando el mercado sube, frente a cuánto de sus pérdidas sufre cuando el mercado baja — calculado en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Una beta única asume que un mercado se mueve igual al alza y a la baja, pero los activos que vale la pena poseer no lo hacen: participan en los rallies y amortiguan las ventas masivas, y los que se deben evitar hacen lo contrario. Esta API divide el historial del benchmark en días al alza y días a la baja y mide cada lado por separado. La captura al alza es la ganancia promedio del activo en los días al alza del benchmark en relación con el benchmark (por encima de 100 = gana más que el mercado en los rallies); la captura a la baja es lo mismo en los días a la baja (por debajo de 100 = pierde menos en las ventas masivas — defensivo). Su ratio, el ratio de captura, es el titular: por encima de 1 significa una asimetría favorable. También devuelve la beta a la baja y la beta al alza — la beta del activo medida solo en los días a la baja y al alza del benchmark — cuya brecha revela si el activo está más expuesto en caídas que en rallies. El endpoint de activo devuelve el perfil de asimetría completo de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo de activos cruzados por ratio de captura, captura a la baja o beta a la baja. Este es el corte de asimetría condicional / alza-baja — distinto del screener de beta única incondicional, la matriz de correlación y las APIs de riesgo total y riesgo de cola. Separa el mercado alcista del mercado bajista.

api.oanor.com/capture-api

Te indica si cada mercado está en tendencia, se comporta como un paseo aleatorio o es mean-reverting — lo más importante que debes saber antes de elegir una estrategia — calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un sistema de seguimiento de tendencias pierde dinero en un mercado mean-reverting, y un sistema de fade-the-move es arrollado en uno con tendencia; el exponente de Hurst (mediante análisis R/S de rango reescalado) mide en qué mundo te encuentras. Un Hurst por encima de ~0.55 significa que la serie es persistente — los movimientos tienden a continuar, por lo que hay tendencia y el seguimiento de tendencias es adecuado; cerca de 0.5 es un paseo aleatorio sin ventaja en ninguna dirección; por debajo de ~0.45 es anti-persistente — los movimientos tienden a revertirse, por lo que es mean-reverting y el fade de extremos es adecuado. Junto con esto, la API devuelve el Kaufman Efficiency Ratio (movimiento neto dividido por la trayectoria total recorrida, 0 = ruido puro, 1 = una tendencia perfectamente recta), una segunda lectura intuitiva de cuán limpia es la tendencia de un mercado. El endpoint de activos devuelve el Hurst, el efficiency ratio y una etiqueta de régimen de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo de activos (acciones, sectores, materias primas, bonos, FX y cripto; filtrable por clase) desde el que más tiende hasta el que más mean-reverting es. Este es el corte de régimen de persistencia / tendencia versus mean-reversion — distinto de los indicadores de estiramiento z-score (qué tan lejos está un precio de su promedio en este momento, no la estructura de sus movimientos), la API de alineación de momentum multi-timeframe y las APIs de precios. Te dice qué tipo de estrategia está pagando el mercado.

api.oanor.com/hurst-api

Clasifica un universo de activos cruzados según lo dolorosas que han sido las caídas de cada mercado y cuánto rendimiento pagó por ese dolor, calculado en vivo desde los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. La volatilidad trata un movimiento alcista y uno bajista como igualmente riesgosos, pero los inversores solo pierden el sueño por el lado negativo: la profundidad de la caída desde el último máximo y cuánto tiempo se prolonga antes de recuperarse. El Índice de Úlcera (Peter Martin) captura exactamente eso: la raíz cuadrada media de la caída porcentual de cada día desde el pico en curso, por lo que una caída profunda y larga se penaliza mucho más que un breve descenso y un mercado que sigue haciendo nuevos máximos obtiene una puntuación cercana a cero. De ahí surge el ratio de Martin (el Índice de Rendimiento de Úlcera) — rendimiento excedente anualizado dividido por el Índice de Úlcera — el rendimiento obtenido por unidad de dolor de caída, un primo solo de lado negativo del ratio de Sharpe. El endpoint de activo devuelve el perfil de dolor completo de un instrumento: Índice de Úlcera, caída máxima, promedio y actual, tiempo más largo bajo el agua, el ratio de Martin y el ratio de dolor. El endpoint de clasificador clasifica el universo de 21 instrumentos (acciones, sectores, materias primas, bonos, cripto; filtrable por clase) por ratio de Martin (mejor rendimiento ajustado por dolor) o por Índice de Úlcera (viaje más suave). Este es el corte de dolor de caída / Índice de Úlcera — distinto de un monitor de caída actual (una instantánea puntual de cuán lejos por debajo del pico está cada mercado), el clasificador de Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar usa solo la peor caída única) y las APIs de precio. Puntúa la forma completa del dolor, no un punto del mismo.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Clasifica un universo de activos cruzados por beta respecto a un punto de referencia, para que puedas ver de un vistazo qué mercados amplifican los movimientos del punto de referencia y cuáles los amortiguan o cubren, calculado en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Beta es el número único que indica cuánto se mueve un activo por cada 1% que se mueve el mercado: una beta de 1.3 sube ~1.3% cuando el punto de referencia sube 1% (y cae más fuerte cuando baja), una beta cercana a 0 está desacoplada, una beta negativa se mueve en contra del mercado (una cobertura). El endpoint de clasificación ordena el universo de 21 instrumentos (acciones, sectores, materias primas, bonos, cripto; filtrable por clase) por beta respecto a un punto de referencia elegido (el S&P 500 por defecto), cada uno con su correlación y R-cuadrado para que sepas qué tan confiable es la beta. El endpoint de activo devuelve el perfil beta completo de un instrumento contra el punto de referencia. El endpoint de dispersión devuelve la dispersión de betas en todo el universo — la brecha de beta alta menos beta baja, la beta media y la proporción de nombres de riesgo — una lectura de cuánto está recompensando el mercado la toma de riesgo en este momento. Esta es la clasificación de riesgo sistemático / sensibilidad al mercado — distinta de una calculadora CAPM/beta de trae-tu-propia-serie, el clasificador de riesgo total Sharpe/Sortino, la matriz de correlación y las APIs de precio. Clasifica activos en vivo por cuánto riesgo de mercado conllevan.

api.oanor.com/betadispersion-api

Clasifica un universo de activos cruzados por cuánto retorno ofrece cada activo por unidad de riesgo, en vivo desde los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Un retorno bruto no te dice nada sobre cuánto riesgo tomaste para ganarlo: dos activos que suben un 12% no son iguales si uno siguió una tendencia tranquila y el otro osciló violentamente con grandes caídas. Este clasificador convierte el historial de precios de cada activo en los tres ratios ajustados por riesgo que los asignadores realmente clasifican — el ratio Sharpe (exceso de retorno por unidad de volatilidad total), el ratio Sortino (exceso de retorno por unidad de volatilidad a la baja solamente) y el ratio Calmar (retorno anualizado por unidad de la peor caída de pico a valle) — y ordena todo el universo (21 instrumentos en acciones, sectores, materias primas, bonos y cripto) para que puedas ver en una sola llamada qué mercados pagan más por el riesgo que asumes. El endpoint de clasificación ordena el universo (filtrable por clase de activo) por la métrica que elijas; el endpoint de activo devuelve el perfil completo ajustado por riesgo de un instrumento con lecturas en lenguaje sencillo. Esta es la clasificación de retorno ajustado por riesgo / recompensa por riesgo — distinta de un optimizador Markowitz con tus propias series, la calculadora CAPM/beta, las APIs de momentum y precio. Clasifica activos en vivo por eficiencia, no por rendimiento bruto.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Qué mercados están rompiendo su canal de tendencia ajustado por volatilidad, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). Los Keltner Channels envuelven un promedio exponencial de 20 días en bandas establecidas a dos Average-True-Ranges por encima y por debajo — y a diferencia de las Bollinger Bands, cuyo ancho es la desviación estándar estadística, el ancho de Keltner es el rango de negociación real del mercado. Un cierre por encima de la banda superior de Keltner es una ruptura de seguimiento de tendencia (montando la fuerza), por debajo de la inferior una ruptura a la baja, y el precio rozando una banda señala una tendencia poderosa y persistente. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las bandas superior, media e inferior de Keltner de cada activo, dónde se sitúa el precio dentro del canal, y señala rupturas recientes. El endpoint screener devuelve las rupturas al alza y a la baja de Keltner en todo el tablero. El endpoint asset devuelve la tarjeta Keltner de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de canal Keltner / tendencia de volatilidad multi-activo — distinto del screener de Bollinger Bands (ancho de desviación estándar, reversión a la media), la API de ATR con velas propias y los otros screeners de indicadores.

api.oanor.com/keltner-api

Qué mercados están estirados a un extremo de sobrecompra o sobreventa en el Commodity Channel Index, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El CCI mide qué tan lejos ha corrido el precio de su promedio estadístico en relación con la volatilidad normal: por encima de +100 un mercado está en un movimiento alcista fuerte (y, cuando se deshace, sobrecomprado), por debajo de -100 un movimiento bajista fuerte (o sobrevendido), y el swing a través de cero enmarca tendencias y operaciones de reversión. Para un universo multi-activo y multisectorial — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el CCI de 20 períodos de cada activo a partir de su precio típico (alto+bajo+cierre sobre tres) y lo etiqueta como sobrecomprado, alcista, bajista o sobrevendido, luego clasifica todo el tablero. El endpoint screener devuelve los mercados sobrecomprados (>+100) y sobrevendidos (<-100) en este momento. El endpoint asset devuelve la tarjeta CCI de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El CCI multi-activo / corte del screener de extensión — distinto de la API de oscilador bring-your-own-candle, el screener RSI (un oscilador diferente), los screeners OBV/volumen y Bollinger. Encuentra los mercados sobre-extendidos en cada clase de activo a la vez.

api.oanor.com/cci-api

Qué mercados están en acumulación o distribución y dónde el volumen está aumentando, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El precio te dice lo que está sucediendo; el volumen te dice si debes creerlo. El On-Balance Volume suma el volumen del día cuando un mercado cierra al alza y lo resta cuando cierra a la baja, por lo que un OBV ascendente significa que los compradores tienen el control (acumulación) y un OBV descendente significa que los vendedores lo tienen (distribución) — y una divergencia entre OBV y precio es una advertencia temprana de un giro. Un aumento de volumen — el volumen de hoy muy por encima de su promedio reciente — indica convicción detrás de un movimiento. Para un universo multi-activo y multisectorial — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula la tendencia OBV de cada activo durante el último mes, su último volumen frente al promedio de 20 días, y lo etiqueta como acumulación, distribución o neutral. El endpoint screener devuelve los mercados en acumulación y distribución y aquellos con un aumento de volumen. El endpoint asset devuelve una tarjeta OBV/volumen de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de volumen/OBV multi-activo — distinto del API de indicador de volumen con velas propias y del API de perfil de volumen de cripto; añade la dimensión de volumen que los screener solo de precio pasan por alto.

api.oanor.com/obv-api

Determina si cada mercado está tendiendo de la misma manera en todos los marcos temporales, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El movimiento de una sola semana es ruido; lo que los traders de tendencias quieren es alineación: cuando los rendimientos a 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año apuntan todos en la misma dirección, eso es una tendencia fuerte y coherente, y cuando discrepan, el movimiento es errático o está cambiando. Para un universo multi-activo y multisectorial (índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto), esto mide el rendimiento de cada activo en esos cinco horizontes, la dirección alcista/bajista de cada uno, y una puntuación de alineación de -5 (todos los marcos temporales a la baja) a +5 (todos los marcos temporales al alza), con una etiqueta de coherencia. El endpoint de screener devuelve las tendencias alcistas y bajistas completamente alineadas en todo el panel, clasificadas por alineación. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de momentum multi-timeframe de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de momentum/alineación multi-timeframe multi-activo, distinto de la API de multi-timeframe solo para cripto, la clasificación de momentum de materias primas y las APIs de fuerza relativa. Encuentra las tendencias coherentes en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Qué mercados están fuertemente en tendencia y cuáles están estancados sin rumbo, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El Índice Direccional Promedio es la medida definitiva de la FUERZA de la tendencia (no la dirección): por encima de 25 un mercado tiene una tendencia real que vale la pena seguir, por debajo de 20 es errático y en rango donde los sistemas de tendencia sufren pérdidas. Las líneas complementarias +DI y -DI dan la dirección: +DI sobre -DI es una tendencia alcista, lo contrario una tendencia bajista. Para un universo multi-activo y multi-sectorial — índices de renta variable y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el ADX de 14 días, +DI y -DI de cada activo (método de Wilder), y lo clasifica como tendencia alcista fuerte, tendencia bajista fuerte, tendencia en desarrollo o en rango. El endpoint del screener devuelve las tendencias alcistas y bajistas fuertes en todo el tablero, clasificadas por ADX, más la lista de rangos. El endpoint de activo devuelve una tarjeta de movimiento direccional de un mercado. El endpoint del universo enumera lo que está cubierto. El cortador de ADX / fuerza de tendencia multi-activo — distinto de la API de indicador de tendencia con velas propias y de los screener de media móvil, RSI, MACD, Bollinger y Donchian. Separa los mercados en tendencia de los erráticos en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/adxscreener-api

¿Qué mercados acaban de imprimir un patrón de velas de reversión o continuación en su última vela diaria, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado)? Los patrones de velas son las señales de acción de precio más antiguas que existen: un martillo en un mínimo sugiere un rebote, una estrella fugaz en un máximo un giro, una vela envolvente un cambio de impulso. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto lee las velas más recientes de cada activo y detecta los patrones clásicos de una y dos velas (doji, martillo, martillo invertido, estrella fugaz, hombre colgado, envolvente alcista/bajista, harami alcista/bajista, marubozu), etiquetando cada uno como alcista, bajista o neutral. El endpoint del escáner devuelve cada mercado que muestra un patrón en este momento, dividido en señales alcistas y bajistas. El endpoint de activo devuelve la última vela de un mercado con cualquier patrón detectado en ella. El endpoint de patrones enumera lo que se reconoce. El escáner de patrones de velas multi-activo se distingue del detector de patrones solo de cripto y de la API de patrones de velas con datos propios. Escanea todo el mercado en busca de señales de acción de precio a la vez.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

¿Qué mercados están rompiendo su rango de negociación reciente, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El canal Donchian — el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos N días — es el sistema de ruptura que los legendarios traders Turtle utilizaron: un cierre por encima del máximo de 20 días es una entrada larga clásica, por debajo del mínimo de 20 días una corta, y el canal de 55 días es la versión más lenta y de mayor convicción. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula los canales Donchian de 20 y 55 días de cada activo (superior, inferior y línea media), dónde se sitúa el precio dentro del canal de 20 días, y marca rupturas frescas por encima del máximo o por debajo del mínimo. El endpoint de detección devuelve las rupturas al alza y a la baja en todo el panel más la clasificación de posición en el canal. El endpoint de activo devuelve la tarjeta Donchian de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de ruptura de canal Donchian / canal (Turtle) multi-activo — distinto del detector Donchian solo cripto, del detector de rango de 52 semanas (una ventana mucho más larga), del detector de Bandas de Bollinger y de las APIs de indicador con vela propia. Captura las rupturas de rango en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/donchian-api

Qué mercados acaban de activar una señal de compra o venta de MACD, calculada en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El MACD — la brecha entre una media móvil rápida y una lenta, suavizada por una línea de señal — es el indicador de momentum por excelencia: cuando la línea MACD cruza hacia arriba su línea de señal es un disparo alcista, hacia abajo bajista, y el histograma entre ellas muestra el momentum acumulándose o desvaneciéndose. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el MACD (12/26 EMA), línea de señal (9 EMA) e histograma de cada activo, indica si está en postura alcista o bajista, y detecta qué tan recientemente se cruzaron las líneas. El endpoint screener devuelve los cruces alcistas y bajistas recientes en todo el tablero más el ranking del histograma. El endpoint asset devuelve la tarjeta MACD de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de cruces MACD / momentum multi-activo — distinto de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, los screeners de RSI, Bollinger y medias móviles y la API de señales solo FX. Encuentra los disparos de momentum recientes en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/macd-api

¿Qué mercados están sobrecomprados y cuáles están sobrevendidos, clasificados, calculados en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El Índice de Fuerza Relativa es el oscilador de momentum más observado: por encima de 70 un mercado está sobrecomprado y estirado, por debajo de 30 sobrevendido y listo para un rebote, y el vaivén entre ellos enmarca la mayoría de las operaciones de reversión a la media. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el RSI de 14 días de cada activo (método de Wilder) y su %K estocástico de 14 días, lo etiqueta como sobrecomprado / neutral / sobrevendido, y clasifica todo el tablero. El endpoint de screener devuelve los mercados que están sobrecomprados y sobrevendidos en este momento, ordenados del más caliente al más frío. El endpoint de activo devuelve la tarjeta del oscilador de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El screener de RSI/oscilador multi-activo se distingue del screener de RSI solo para cripto, de las APIs de oscilador e indicador técnico con velas propias, y de los screeners de Bollinger y medias móviles. Encuentra los mercados estirados en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/rsiscreener-api

Qué mercados están comprimidos para una ruptura y cuáles están estirados hasta sus bandas, calculados en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). Las Bandas de Bollinger envuelven un promedio de 20 días en más/menos dos desviaciones estándar; el precio en la banda superior es fuerte, en la banda inferior débil, y — la señal más preciada — cuando las bandas se aprietan (un "squeeze"), la volatilidad se ha comprimido y generalmente sigue un gran movimiento. Para un universo de múltiples activos y sectores — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las bandas de cada activo, su %B (dónde se sitúa el precio entre la banda inferior en 0 y la superior en 100), el ancho de banda y si el ancho de banda está en un mínimo de varios meses (un squeeze, ruptura pendiente). El endpoint de detección devuelve el tablero con los mercados en squeeze, los que rompen por encima de la banda superior y los que rompen por debajo de la banda inferior. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de Bollinger de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de Bandas de Bollinger / squeeze de volatilidad se distingue de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, la API de z-score solo para FX y la API de amplitud de mercado. Encuentra los resortes comprimidos en todo el mercado.

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¿Qué mercados acaban de cambiar de tendencia según la señal más vigilada en análisis técnico — el cruce de medias móviles de 50 días vs 200 días — calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). Un cruce dorado, cuando la media de 50 días cruza al alza la de 200 días, es la confirmación clásica de una nueva tendencia alcista, y una cruz de la muerte lo contrario; los fondos y los titulares se mueven por ellos. Para un universo de activos y sectores cruzados — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las medias móviles de 50 y 200 días de cada activo, si está en régimen de cruce dorado (alcista) o cruz de la muerte (bajista), cuántos días desde el último cruce, y a qué distancia está el precio por encima o por debajo de cada media. El endpoint de detección devuelve el tablero completo con los mercados que han cruzado más recientemente — los cruces dorados y cruces de la muerte frescos — y el recuento alcista/bajista. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de medias móviles de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de cruce de medias móviles / cruce dorado — distinto de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, la API de amplitud de mercado (que agrega la proporción por encima de una sola media móvil) y la API de señales solo FX.

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Donde cada activo importante se encuentra en su rango de un año (acciones, índices, bonos, materias primas, divisas y criptomonedas), calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El máximo/mínimo de 52 semanas es el nivel más observado en los mercados: los activos que alcanzan nuevos máximos de 52 semanas están en tendencias alcistas confirmadas y son perseguidos por el momentum, mientras que los nuevos mínimos de 52 semanas marcan capitulación, y la lista de "nuevos máximos / nuevos mínimos" es una lectura clásica de amplitud y momentum. Esto sitúa cada instrumento en su rango como una posición de 0 a 100 (0 = en su mínimo de 52 semanas, 100 = en su máximo de 52 semanas), con cuánto está por debajo del máximo y por encima del mínimo, y señala nuevos máximos y nuevos mínimos recientes. El endpoint de clasificación devuelve todo el universo multi-activo ordenado por posición en el rango (lo que está rompiendo al alza en la parte superior y a la baja en la inferior), además de las listas de nuevos máximos y nuevos mínimos. El endpoint de activo profundiza en un instrumento. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de momentum de rango de 52 semanas / nuevos máximos-nuevos mínimos abarca clases de activos, distinto del clasificador de ruptura Donchian de criptomonedas (solo cripto) y de los feeds de precios de cotización única, índices, materias primas y acciones, que incluyen el máximo/mínimo de 52 semanas como un campo pero no lo clasifican en un libro multi-activo.

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¿Qué rincón del complejo de materias primas está liderando y cuál está rezagado, clasificado por momentum histórico, calculado en vivo desde futuros de Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). Un precio te dice dónde está una materia prima; el momentum te dice hacia dónde fluye el dinero. Esto puntúa cada materia prima importante — crudo, Brent, gas natural, gasolina y gasóleo de calefacción en energía; oro, plata, cobre, platino y paladio en metales; maíz, trigo y soja en granos; café, azúcar, cacao, algodón y jugo de naranja en blandos; ganado vivo y cerdos magros en ganadería — por su rendimiento en cinco horizontes (1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y un proxy de ~1 año), los combina en una sola puntuación de momentum y clasifica todo el complejo en líderes y rezagados. El endpoint screener devuelve esa tabla clasificada con un rango de fuerza relativa y régimen de tendencia para cada uno. El endpoint momentum profundiza en una materia prima: sus rendimientos multi-horizonte, dónde se sitúa frente a sus medias de 50 y 200 días, y una etiqueta de tendencia. El endpoint commodities enumera lo que está cubierto. El corte de factor de momentum / fuerza relativa entre materias primas — distinto del feed de precios de materias primas (precios del mes frontal), la API de spreads de materias primas (crack/crush/ratios) y la API de metales preciosos al contado. Responde qué está liderando el complejo, no cuánto cuesta una cosa.

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Qué patrones de velas de reversión y continuación se han impreso en una moneda, y qué monedas en todo el mercado están mostrando uno ahora mismo, detectado en vivo desde velas de Binance — sin clave, nada almacenado. Los patrones de velas son las señales de acción de precio más antiguas que existen: un martillo en la parte inferior de un movimiento, un engulfing bajista en la parte superior, un doji que marca indecisión. El endpoint detect obtiene las velas recientes de un par y devuelve los patrones encontrados en las últimas velas — cada uno con su nombre, si es alcista, bajista o neutral, la vela en la que se formó y un breve significado — además del último OHLC. El endpoint screener escanea una cesta de monedas y muestra aquellas cuya última vela completada acaba de formar un patrón de reversión alcista o bajista, para que puedas encontrar configuraciones frescas en todo el mercado en una sola llamada. El endpoint symbols lista los pares negociables. Este es el screener de patrones de velas nativo de criptomonedas diseñado para cripto — obtiene los datos en vivo por sí mismo, distinto de la calculadora genérica de reconocimiento de patrones (a la que alimentas tu propio OHLC), la API de ruptura de Donchian, la de momentum y la de perfil de volumen en el catálogo. Los patrones detectados incluyen martillo, estrella fugaz, engulfing alcista/bajista, doji, marubozu y estrella de la mañana/tarde. Los pares son símbolos de Binance (BTCUSDT) o una forma coin=BTC&quote=USDT; el intervalo es 1h/4h/1d/1w.

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Determina si una moneda tiene la misma tendencia en todos los marcos temporales, calculado en vivo desde velas de Binance — sin API-Key, sin almacenamiento. Un solo cambio de 24 horas es ruido; lo que los traders quieren es alineación — cuando los rendimientos de 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes apuntan en la misma dirección, esa es una tendencia fuerte y coherente, y cuando discrepan, el movimiento es errático o está cambiando. El endpoint de momentum devuelve, para una moneda, el cambio porcentual en cada uno de esos cinco horizontes, la dirección alcista/bajista de cada uno, una puntuación de alineación (qué tan fuerte concuerdan los marcos temporales, de -1 completamente bajista a +1 completamente alcista) y una etiqueta de sesgo general. El endpoint de screener escanea una cesta y clasifica las monedas por momentum alineado, mostrando las tendencias alcistas coherentes más fuertes (todos los marcos temporales al alza) y las tendencias bajistas (todos los marcos temporales a la baja). El endpoint de symbols lista los pares negociables. Esta es la versión de momentum multitemporal / alineación de tendencias para cripto — distinta de las APIs de movimientos de una sola ventana, el screener de ruptura Donchian, el FX-pivot y la calculadora genérica de indicadores en el catálogo. Los pares son símbolos de Binance (BTCUSDT) o en forma coin=BTC&quote=USDT; los horizontes son fijos en 1h/4h/24h/7d/30d.

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Qué monedas están rompiendo su rango de negociación reciente, calculado en vivo a partir de velas de Binance — sin clave, nada almacenado. El canal Donchian es el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos N períodos; un precio por encima de la banda superior es una ruptura clásica de seguimiento de tendencia (la señal original de trading de tortugas) y un precio por debajo de la banda inferior es una ruptura a la baja. El endpoint de ruptura devuelve, para un par, las bandas superior e inferior de Donchian de N días, el precio actual, dónde se sitúa en el canal (0% en el mínimo, 100% en el máximo), la distancia a cada banda y un estado — new_high, new_low, near_high, near_low o inside. El endpoint de screener escanea una cesta de monedas y muestra las que actualmente están rompiendo a nuevos máximos (candidatos de momentum largo) y a nuevos mínimos (rupturas a la baja), clasificadas por la decisión con la que han superado la banda. El endpoint de símbolos lista los pares negociables. Esta es la versión de ruptura de rango / screener Donchian para cripto — distinta de las calculadoras de indicadores genéricos (a las que alimentas tus propios datos), el perfil de volumen, la estacionalidad y las APIs de flujo de órdenes del catálogo. Las bandas utilizan las velas completadas anteriores, por lo que una ruptura es un movimiento genuino más allá del rango establecido. Los pares son símbolos de Binance (BTCUSDT) o una forma coin=BTC&quote=USDT; el lookback es de 5 a 200 días.

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Los pares de cripto más negociados en vivo por volumen spot de 24 horas como API, impulsado por Binance. Clasifica los pares de trading por su volumen de cotización de 24 horas, donde está la liquidez y actividad real en este momento, con el último precio de cada par, cambio diario, máximo y mínimo de 24 horas, volumen base y de cotización, y el número de operaciones. Clasifique por cualquier moneda de cotización (USDT, BTC, ETH, USDC), o busque un solo par para obtener sus estadísticas completas de 24 horas. El ranking de volumen spot y actividad de mercado para aplicaciones de trading, selección y tablero. En vivo, sin key, sin caché. Diferente de los movimientos de cambio de precio y de las APIs de volumen DEX: esto es volumen de trading spot de intercambio centralizado.

api.oanor.com/cryptovolume-api

Los principales ganadores y perdedores de criptomonedas en vivo como una API, impulsada por CoinGecko. En las ventanas de 1 hora, 24 horas y 7 días, clasifica los mayores ganadores y los mayores perdedores entre las monedas líderes por capitalización de mercado, con el precio de cada moneda, el cambio porcentual, la capitalización de mercado y el volumen de 24 horas. Obtén el tablero de ganadores, el tablero de perdedores, o ambos juntos para un período de tiempo determinado. Un piso de capitalización de mercado mantiene los tableros con monedas que tienen una capitalización de mercado real, por lo que los movimientos son significativos en lugar de insignificantes. El ranking de movimientos del mercado para aplicaciones de trading, selección y paneles de control. En vivo, sin clave, sin caché. Distinto de tendencias (más buscadas) y de las API de precio y capitalización de mercado: este es el tablero de ganadores/perdedores de rendimiento.

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