#screener

Live technical-analysis ratings and market screeners from TradingView, with no key. TradingView's famous "Strong Buy / Buy / Neutral / Sell / Strong Sell" gauge aggregates around 26 indicators into one consensus rating; this reads TradingView's own public scanner and returns it cleanly across crypto, US stocks and forex. Get the full technical rating for any symbol — the overall consensus plus the separate moving-average and oscillator sub-ratings, with the live RSI, MACD, ADX and Stochastic values; screen a market for the top movers ranked by change, volume, rating or price, each with its rating; and find symbols by name with their price and rating. The technical-signal / screening layer for trading dashboards, screeners, alpha tools and analytics. Distinct from single-indicator APIs — this is TradingView's aggregated consensus rating and multi-symbol screener. Live from TradingView; short cache only.

api.oanor.com/tradingview-api

Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenztools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser Test liefert Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk beträgt das Verhältnis 1 für jeden Horizont. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – etwas, das eine Punktschätzung nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test für Horizonte von 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen/Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (eine Punktschätzung ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

api.oanor.com/varianceratio-api

Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten Monatsgewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker sind als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Saisonalitäts-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

api.oanor.com/calendareffects-api

Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

api.oanor.com/rvol-api

Where each market closes inside its daily range, and what that says about who is in control into the bell, computed live from Yahoo Finance daily OHLC — no key, nothing stored. The close is the most important price of the day: a market that runs up but closes back near its low was sold into all afternoon (distribution), while one that closes on its highs has buyers in firm control (accumulation), even if the headline change is the same. The Close Location Value (CLV) captures this on a -1 to +1 scale — +1 is a close exactly on the high, -1 exactly on the low, 0 the middle of the range. This API turns it into a conviction gauge. For each instrument it returns today's CLV, the average CLV over the window (a positive average means closes persistently in the upper half — accumulation; negative means distribution), the recent 20-day CLV as the current pressure reading, the share of days that closed in the upper third versus the lower third of their range, and a plain-language read. The asset endpoint returns one instrument's full closing-strength profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe from strongest accumulation to heaviest distribution, so you can see where buyers are quietly winning the close. This is the close-location / accumulation-distribution-pressure cut, price-only and no volume — distinct from the candlestick-pattern API (named shapes on the last bar), the volume-indicator tools and the price feeds. It is who won the day.

api.oanor.com/closestrength-api

Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Ranges clustern und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Range der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Range als Perzentil seiner jüngsten Range zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Range und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Range expandiert hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Range-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Range-Perzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Range. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Range-Größe), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader handeln, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den Yahoo Finance Tagesschlusskursen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umgekehrt hat – verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name sich gerade in einem Lauf befindet, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen eine Umkehr erfolgt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler haben möchte. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie stark jedes Instrument gerade gedehnt ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

api.oanor.com/streak-api

Das Overnight-Gap-Verhalten, das Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus Yahoo Finance täglichen OHLC-Daten — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs — die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Overnight-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beide mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärtsgaps, die Gap-Fill-Rate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis im Tagesverlauf wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat — bei einem Aufwärtsgap das Tagestief, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Continuation-Rate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum liquider Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Fill-Rate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps zuverlässig gefüllt werden. Dies ist die Opening-Gap / Overnight-Jump-Mikrostruktur — unterschieden von den Preis-, Candlestick-Pattern-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

api.oanor.com/gapstats-api

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann auf 1 ansteigen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammenfallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rallye-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown zurück: wie stark die Korrelation in einem Crash im Vergleich zum Normalzustand ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Positionen tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Misst die Asymmetrie, die für jeden Allokator wirklich zählt: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, die Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

api.oanor.com/capture-api

Gibt an, ob ein Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mean-revertiert – die wichtigste Information vor der Strategiewahl – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mean-revertierenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen setzen sich tendenziell fort, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen kehren sich tendenziell um, also mean-revertiert sie und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Nettobewegung geteilt durch die gesamte zurückgelegte Strecke, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Kennzahl, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label für ein Instrument zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mean-revertierend. Dies ist der Persistenz-/Trend-vs-Mean-Reversion-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Streckenmessern (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

api.oanor.com/hurst-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange es dauert, bis er sich erholt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weit mehr bestraft wird als ein kurzer Rückgang und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder absichern, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset bei jeder 1% Bewegung des Marktes bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (eine Absicherung). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jeweils mit Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegenüber dem Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas im Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der risikofreudigen Namen — ein Indikator dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist das systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking — abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live von Yahoo Finance täglichen Schlusskursen – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlimmsten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnungs-pro-Risiko-Ranking-Schnitt – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Which markets are breaking out of their volatility-adjusted trend channel, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Keltner Channels wrap a 20-day exponential average in bands set at two Average-True-Ranges above and below it — and unlike Bollinger Bands, whose width is statistical standard deviation, Keltner's width is the market's actual trading range. A close above the upper Keltner band is a trend-following breakout (riding strength), below the lower a breakdown, and price hugging a band signals a powerful, persistent trend. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's Keltner upper, middle and lower bands, where price sits inside the channel, and flags fresh breakouts. The screener endpoint returns the upside and downside Keltner breakouts across the board. The asset endpoint returns one market's Keltner card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset Keltner-channel / volatility-trend screener cut — distinct from the Bollinger-Bands screener (standard-deviation width, mean-reversion), the bring-your-own-candle ATR API and the other indicator screeners.

api.oanor.com/keltner-api

Welche Märkte sind auf dem Commodity Channel Index bis zu einem überkauften oder überverkauften Extrem gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der CCI misst, wie weit der Preis von seinem statistischen Durchschnitt im Verhältnis zur normalen Volatilität abgewichen ist: über +100 befindet sich ein Markt in einer starken Aufwärtsbewegung (und, wenn sie sich auflöst, überkauft), unter -100 in einer starken Abwärtsbewegung (oder überverkauft), und der Durchgang durch die Nulllinie bildet Trend- und Umkehrtrades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 20-Perioden-CCI jedes Assets aus seinem typischen Preis (Hoch+Tief+Schluss durch drei) und kennzeichnet es als überkauft, bullisch, bärisch oder überverkauft und ordnet dann die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die derzeit überkauften (>+100) und überverkauften (<-100) Märkte zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die CCI-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende CCI / Extension-Screener-Schnitt – abgegrenzt von der Bring-Your-Own-Candle-Oszillator-API, dem RSI-Screener (einem anderen Oszillator), den OBV/Volumen- und Bollinger-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte in allen Asset-Klassen auf einmal.

api.oanor.com/cci-api

Welche Märkte befinden sich in Akkumulation oder Distribution und wo das Volumen steigt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Preis sagt Ihnen, was passiert; das Volumen sagt Ihnen, ob Sie es glauben sollen. Der On-Balance Volume addiert das Tagesvolumen, wenn ein Markt steigt, und subtrahiert es, wenn er fällt, sodass ein steigender OBV bedeutet, dass Käufer die Kontrolle haben (Akkumulation) und ein fallender OBV, dass Verkäufer die Kontrolle haben (Distribution) – und eine Divergenz zwischen OBV und Preis ist eine frühe Warnung vor einer Trendwende. Ein Volumenanstieg – das heutige Volumen deutlich über dem jüngsten Durchschnitt – signalisiert Überzeugung hinter einer Bewegung. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den OBV-Trend jedes Assets über den letzten Monat, sein aktuelles Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt und kennzeichnet es als Akkumulation, Distribution oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte unter Akkumulation und Distribution sowie die mit einem Volumenanstieg zurück. Der Asset-Endpunkt gibt eine OBV/Volumen-Karte für einen Markt zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Volumen-/OBV-Screener-Schnitt – unterscheidet sich von der Bring-Your-Own-Candle-Volumenindikator-API und der Krypto-Volumenprofil-API; er fügt die Volumendimension hinzu, die die rein preisbasierten Screener vermissen lassen.

api.oanor.com/obv-api

Whether each market is trending the same way across every timeframe, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). A single week's move is noise; what trend traders want is alignment — when the 1-week, 1-month, 3-month, 6-month and 1-year returns all point the same direction, that is a strong, coherent trend, and when they disagree the move is choppy or turning. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this measures each asset's return over those five horizons, the up/down direction of each, and an alignment score from -5 (every timeframe down) to +5 (every timeframe up), with a coherence label. The screener endpoint returns the fully aligned uptrends and downtrends across the board, ranked by alignment. The asset endpoint returns one market's multi-timeframe momentum card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset multi-timeframe momentum / alignment cut — distinct from the crypto-only multi-timeframe API, the commodity-momentum ranking and the relative-strength APIs. It finds the coherent trends across every asset class at once.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Welche Märkte stark trenden und welche feststecken, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Average Directional Index ist das definitive Maß für die Trendstärke (nicht die Richtung): über 25 hat ein Markt einen echten Trend, den es zu reiten lohnt, unter 20 ist er unruhig und seitwärts, wo Trendsysteme ausgepeitscht werden. Die begleitenden +DI- und -DI-Linien geben die Richtung an – +DI über -DI ist ein Aufwärtstrend, das Gegenteil ein Abwärtstrend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-ADX, +DI und -DI (Wilder-Methode) jedes Assets und klassifiziert es als starken Aufwärtstrend, starken Abwärtstrend, sich entwickelnden Trend oder seitwärts. Der Screener-Endpunkt gibt die starken Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Bereich zurück, sortiert nach ADX, plus die Seitwärtsliste. Der Asset-Endpunkt gibt die Richtungsbewegungskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende ADX-/Trendstärke-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Trendindikator-API und den Moving-Average-, RSI-, MACD-, Bollinger- und Donchian-Screenern. Er trennt die trendenden Märkte von der Seitwärtsbewegung über alle Assetklassen hinweg auf einmal.

api.oanor.com/adxscreener-api

Which markets just printed a reversal or continuation candlestick pattern on their latest daily candle, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Candlestick patterns are the oldest price-action signals there are: a hammer at a low hints a bounce, a shooting star at a high a turn, an engulfing candle a momentum shift. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this reads each asset's most recent candles and detects the classic single- and two-candle patterns (doji, hammer, inverted hammer, shooting star, hanging man, bullish/bearish engulfing, bullish/bearish harami, marubozu), tagging each bullish, bearish or neutral. The screener endpoint returns every market flashing a pattern right now, split into bullish and bearish signals. The asset endpoint returns one market's latest candle with any pattern detected on it. The patterns endpoint lists what is recognised. The cross-asset candlestick-pattern screener cut — distinct from the crypto-only pattern detector and the bring-your-own-candle pattern API. It scans the whole market for price-action signals at once.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

Which markets are breaking out of their recent trading range, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). The Donchian channel — the highest high and lowest low of the last N days — is the breakout system the legendary Turtle traders rode: a close above the 20-day high is a classic long entry, below the 20-day low a short, and the 55-day channel is the slower, higher-conviction version. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's 20-day and 55-day Donchian channels (upper, lower and midline), where price sits inside the 20-day channel, and flags fresh breakouts above the high or below the low. The screener endpoint returns the upside and downside breakouts across the board plus the channel-position ranking. The asset endpoint returns one market's Donchian card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset Donchian / channel-breakout (Turtle) screener cut — distinct from the crypto-only Donchian screener, the 52-week-range screener (a much longer window), the Bollinger-Bands screener and the bring-your-own-candle indicator APIs. It catches the range breakouts across every asset class at once.

api.oanor.com/donchian-api

Welche Märkte haben gerade ein MACD-Kauf- oder -Verkaufssignal ausgelöst, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der MACD – die Lücke zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, geglättet durch eine Signallinie – ist der Arbeitspferd-Momentum-Indikator: Wenn die MACD-Linie ihre Signallinie nach oben kreuzt, ist dies ein bullisches Signal, nach unten bärisch, und das Histogramm dazwischen zeigt, ob das Momentum aufbaut oder nachlässt. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dieser Dienst für jedes Asset den MACD (12/26 EMA), die Signallinie (9 EMA) und das Histogramm, kennzeichnet, ob es sich in einer bullischen oder bärischen Verfassung befindet, und erkennt, wie kürzlich die Linien gekreuzt haben. Der Screener-Endpunkt gibt die frischen bullischen und bärischen Crossovers über das gesamte Board sowie das Histogramm-Ranking zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die MACD-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende MACD-/Momentum-Crossover-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indikator-APIs, den RSI-, Bollinger- und Moving-Average-Screenern und der FX-only-Signals-API. Er findet die frischen Momentum-Trigger in allen Asset-Klassen auf einmal.

api.oanor.com/macd-api

Which markets are overbought and which are oversold, ranked, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). The Relative Strength Index is the most-watched momentum oscillator: above 70 a market is overbought and stretched, below 30 oversold and ripe for a bounce, and the swing between them frames most mean-reversion trades. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's 14-day RSI (Wilder's method) and its 14-day Stochastic %K, tags it overbought / neutral / oversold, and ranks the whole board. The screener endpoint returns the markets that are overbought and oversold right now, sorted from hottest to coldest. The asset endpoint returns one market's oscillator card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset RSI / oscillator screener cut — distinct from the crypto-only RSI screener, the bring-your-own-candle oscillator and technical-indicator APIs and the Bollinger and moving-average screeners. It finds the stretched markets across every asset class at once.

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Welche Märkte sind für einen Ausbruch gespannt und welche sind bis an ihre Bänder gedehnt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Bollinger Bands umhüllen einen 20-Tage-Durchschnitt mit plus/minus zwei Standardabweichungen; ein Kurs, der am oberen Band reitet, ist stark, am unteren Band schwach, und – das begehrte Signal – wenn die Bänder eng zusammendrücken (ein "Squeeze"), hat sich die Volatilität zusammengezogen, und ein großer Move folgt meist. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies die Bänder jedes Assets, seinen %B (wo der Kurs zwischen dem unteren Band bei 0 und dem oberen bei 100 liegt), die Bandbreite und ob die Bandbreite auf einem mehrmonatigen Tief ist (ein Squeeze, Ausbruch steht bevor). Der Screener-Endpoint gibt die Tafel mit den Märkten im Squeeze, denjenigen, die über das obere Band ausbrechen, und denjenigen, die unter das untere Band fallen. Der Asset-Endpoint gibt die Bollinger-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der Bollinger-Bands-/Volatilitäts-Squeeze-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indicator-APIs, der FX-Only-Z-Score-API und der Market-Breadth-API. Er findet die gespannten Federn im gesamten Markt.

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Welche Märkte haben gerade den Trend bei dem am meisten beachteten Signal der technischen Analyse umgekehrt – dem 50-Tage- vs. 200-Tage-Durchschnittskreuz – live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Ein Golden Cross, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten kreuzt, ist die klassische Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends, und ein Death Cross das Gegenteil; Fonds und Schlagzeilen reagieren darauf. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die 50- und 200-Tage-Durchschnitte, ob es sich in einem Golden-Cross- (bullish) oder Death-Cross- (bearish) Regime befindet, wie viele Tage seit dem letzten Kreuz vergangen sind und wie weit der Preis über oder unter jedem Durchschnitt liegt. Der Screener-Endpunkt gibt die gesamte Übersicht mit den Märkten, die am kürzesten gekreuzt haben – die frischen Golden und Death Crosses – sowie die bullishe/bearishe Zählung zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Durchschnittskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Moving-Average-Crossover / Golden-Cross-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle Technical-Indicator-APIs, der Market-Breadth-API (die den Anteil über einem einzelnen gleitenden Durchschnitt aggregiert) und der FX-only Signals-API.

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Wo jeder wichtige Vermögenswert in seiner Ein-Jahres-Range liegt – über Aktien, Indizes, Anleihen, Rohstoffe, Devisen und Krypto hinweg – live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Das 52-Wochen-Hoch/Tief ist das am meisten beachtete Niveau an den Märkten: Vermögenswerte, die neue 52-Wochen-Hochs durchbrechen, befinden sich in bestätigten Aufwärtstrends und werden von Momentum getrieben, während neue 52-Wochen-Tiefs Kapitulation markieren, und die Liste der „neuen Hochs / neuen Tiefs“ ist ein klassischer Breiten- und Momentum-Indikator. Dies ordnet jedes Instrument in seiner Range als 0-100-Position ein (0 = auf dem 52-Wochen-Tief, 100 = auf dem 52-Wochen-Hoch), mit Angabe, wie weit es unter dem Hoch und über dem Tief liegt, und kennzeichnet frische neue Hochs und neue Tiefs. Der Screener-Endpunkt gibt das gesamte Multi-Asset-Universum zurück, sortiert nach Range-Position – was oben ausbricht und unten zusammenbricht – plus die Listen der neuen Hochs und neuen Tiefs. Der Asset-Endpunkt untersucht ein einzelnes Instrument. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der 52-Wochen-Range / neue-Hochs-neue-Tiefs-Momentum-Schnitt erstreckt sich über Anlageklassen – unterscheidet sich vom Crypto-Donchian-Breakout-Screener (nur Krypto) und den Einzelkurs-, Index-, Rohstoff- und Aktienkurs-Feeds, die das 52-Wochen-Hoch/Tief als Feld führen, es aber nicht über ein Multi-Asset-Buch hinweg ranken.

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Which corner of the commodity complex is leading and which is lagging, ranked by trailing momentum, computed live from Yahoo Finance futures (no key, nothing stored). A price tells you where a commodity is; momentum tells you where the money is flowing. This scores every major commodity — crude, Brent, natural gas, gasoline and heating oil in energy; gold, silver, copper, platinum and palladium in metals; corn, wheat and soybeans in grains; coffee, sugar, cocoa, cotton and orange juice in softs; live cattle and lean hogs in livestock — by its return over five horizons (1 week, 1 month, 3 months, 6 months and a ~1-year proxy), blends them into a single momentum score and ranks the whole complex into leaders and laggards. The screener endpoint returns that ranked table with a relative-strength rank and trend regime for each. The momentum endpoint drills into one commodity: its multi-horizon returns, where it sits versus its 50- and 200-day averages, and a trend label. The commodities endpoint lists what is covered. The cross-commodity momentum / relative-strength factor cut — distinct from the commodity-price feed (front-month prices), the commodity-spreads API (crack/crush/ratios) and the precious-metals spot API. It answers what is leading the complex, not what one thing costs.

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Welche Umkehr- und Fortsetzungskerzenmuster haben sich gerade auf einer Münze gebildet, und welche Münzen im gesamten Markt zeigen gerade eines an, live erkannt aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale: ein Hammer am Ende einer Bewegung, ein bärisches Engulfing an der Spitze, ein Doji, das Unentschlossenheit anzeigt. Der detect-Endpunkt ruft die letzten Kerzen eines Paares ab und gibt die Muster zurück, die auf den neuesten gefunden wurden — jedes mit seinem Namen, ob es bullisch, bärisch oder neutral ist, der Kerze, auf der es sich gebildet hat, und einer kurzen Bedeutung — plus die neuesten OHLC. Der screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Münzen und zeigt diejenigen an, deren letzte abgeschlossene Kerze gerade ein bullisches oder bärisches Umkehrmuster gebildet hat, sodass Sie mit einem Aufruf frische Setups im gesamten Markt finden können. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der münznative Kerzenmuster-Screener für Krypto — er ruft die Live-Daten selbst ab, unterscheidet sich vom generischen Mustererkennungsrechner (dem Sie Ihre eigenen OHLC füttern), der Donchian-Ausbruchs-, der Momentum- und der Volumenprofil-APIs im Katalog. Erkannte Muster umfassen Hammer, Shooting Star, bullisches/bärisches Engulfing, Doji, Marubozu und Morgen-/Abendstern. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine Form coin=BTC&quote=USDT; Intervall ist 1h/4h/1d/1w.

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Ob eine Münze über alle Zeitrahmen hinweg denselben Trend aufweist, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne 24-Stunden-Änderung ist Rauschen; was Händler wollen, ist Ausrichtung – wenn die 1-Stunden-, 4-Stunden-, 1-Tages-, 1-Wochen- und 1-Monats-Renditen alle in dieselbe Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie sich widersprechen, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Der Momentum-Endpunkt gibt für eine Münze die prozentuale Veränderung über jeden dieser fünf Horizonte zurück, die Aufwärts-/Abwärtsrichtung jedes einzelnen, einen Ausrichtungs-Score (wie stark die Zeitrahmen übereinstimmen, von -1 vollständig bärisch bis +1 vollständig bullisch) und eine allgemeine Bias-Bezeichnung. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Münzen nach ausgerichtetem Momentum, wobei die stärksten kohärenten Aufwärtstrends (jeder Zeitrahmen steigt) und Abwärtstrends (jeder Zeitrahmen fällt) hervorgehoben werden. Der Symbole-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Multi-Timeframe-Momentum-/Trendausrichtungs-Cut für Krypto – unterschieden von den Single-Window-Movern, dem Donchian-Ausbruchs-Screener, den FX-Pivot- und dem generischen Indikator-Rechner-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Horizonte sind festgelegt auf 1h/4h/24h/7d/30d.

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Welche Coins brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Der Donchian-Kanal ist das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten N Perioden; ein Preis über dem oberen Band ist ein klassischer Trendfolge-Ausbruch (das ursprüngliche Turtle-Trading-Signal) und ein Preis unter dem unteren Band ein Zusammenbruch. Der Breakout-Endpunkt gibt für ein Paar die N-Tage-Donchian-Ober- und Unterbänder, den aktuellen Preis, wo er sich im Kanal befindet (0% am Tief, 100% am Hoch), die Entfernung zu jedem Band und einen Status zurück — new_high, new_low, near_high, near_low oder inside. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Coins und zeigt diejenigen an, die derzeit auf neue Hochs (Momentum-Long-Kandidaten) und auf neue Tiefs (Zusammenbrüche) ausbrechen, sortiert nach der Entschlossenheit, mit der sie das Band durchbrochen haben. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Range-Breakout / Donchian-Screener-Cut für Krypto — unterschieden von den generischen Indikator-Rechnern (denen Sie Ihre eigenen Daten zuführen), dem Volume-Profil, der Saisonalität und den Order-Flow-APIs im Katalog. Bänder verwenden die vorherigen abgeschlossenen Kerzen, sodass ein Ausbruch eine echte Bewegung über die etablierte Spanne hinaus ist. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Lookback beträgt 5-200 Tage.

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Live most-traded crypto pairs by 24-hour spot volume as an API, powered by Binance. It ranks the trading pairs by their 24-hour quote volume — where the real liquidity and activity is right now — with each pair's last price, daily change, 24-hour high and low, base and quote volume, and the number of trades. Rank by any quote currency (USDT, BTC, ETH, USDC), or look a single pair up for its full 24-hour stats. The spot-volume and market-activity leaderboard for trading, screening and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from price-change movers and from DEX-volume APIs — this is centralised-exchange spot trading volume.

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Live crypto top-gainers and top-losers as an API, powered by CoinGecko. Across the 1-hour, 24-hour and 7-day windows it ranks the biggest gainers and the biggest losers among the market-cap-leading coins, with each coin's price, percent move, market cap and 24-hour volume. Get the gainers board, the losers board, or both together for a given timeframe. A market-cap floor keeps the boards to coins with a real market cap, so the movers are meaningful rather than dust. The market-movers leaderboard for trading, screening and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from trending (most-searched) and from price and market-cap APIs — this is the performance gainers/losers board.

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