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API de filtrage des rendements ajustés au risque

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Classe un univers multi-actifs selon le rendement que chaque actif génère par unité de risque, en direct depuis les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Un rendement brut ne vous dit rien sur le risque pris pour l'obtenir : deux actifs en hausse de 12 % ne sont pas égaux si l'un a suivi une tendance calme et l'autre a été secoué par des baisses profondes. Ce filtre transforme l'historique des prix de chaque actif en trois ratios ajustés au risque que les allocateurs utilisent réellement pour classer — le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de volatilité totale), le ratio de Sortino (rendement excédentaire par unité de volatilité à la baisse uniquement) et le ratio de Calmar (rendement annualisé par unité de drawdown maximal pic-à-creux) — et trie l'univers entier (21 instruments couvrant actions, secteurs, matières premières, obligations et crypto) afin que vous puissiez voir en un seul appel quels marchés paient le plus pour le risque que vous supportez. Le point d'accès de filtrage classe l'univers (filtrable par classe d'actifs) selon la métrique de votre choix ; le point d'accès d'actif renvoie le profil ajusté au risque complet d'un instrument avec des lectures en langage clair. Il s'agit du classement rendement ajusté au risque / récompense par risque — distinct d'un optimiseur Markowitz avec vos propres séries, du calculateur CAPM/bêta, des API momentum et prix. Il classe les actifs en direct par efficacité, et non par performance brute.

#risk-adjusted-return #sharpe-ratio #sortino-ratio #calmar-ratio #screener #cross-asset #trading #finance
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de notations techniques TradingView — oanor API marketplace

API de notations techniques TradingView

Notations d'analyse technique en direct et screeneurs de marché de TradingView, sans clé. Le célèbre indicateur « Achat fort / Achat / Neutre / Vente / Vente forte » de TradingView agrège environ 26 indicateurs en une seule notation consensuelle ; il lit le scanner public de TradingView et le renvoie proprement pour les crypto-monnaies, les actions américaines et le forex. Obtenez la notation technique complète pour n'importe quel symbole — le consensus global ainsi que les sous-notations distinctes des moyennes mobiles et des oscillateurs, avec les valeurs en direct du RSI, MACD, ADX et Stochastic ; filtrez un marché pour les plus gros mouvements classés par variation, volume, notation ou prix, chacun avec sa notation ; et trouvez des symboles par nom avec leur prix et notation. La couche de signaux techniques / de screening pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs, les outils alpha et l'analyse. Distinct des API à indicateur unique — il s'agit de la notation consensuelle agrégée de TradingView et du screeneur multi-symboles. En direct depuis TradingView ; cache court uniquement.

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 API de test du ratio de variance — oanor API marketplace

API de test du ratio de variance

Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

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 API des effets de calendrier (jour de la semaine et tournant du mois) — oanor API marketplace

API des effets de calendrier (jour de la semaine et tournant du mois)

Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

api.oanor.com/calendareffects-api

 API de volume relatif (RVOL) — oanor API marketplace

API de volume relatif (RVOL)

Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

api.oanor.com/rvol-api

Questions fréquentes

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API de filtrage des rendements ajustés au risque ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de filtrage des rendements ajustés au risque avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de filtrage des rendements ajustés au risque ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de filtrage des rendements ajustés au risque ?
API de filtrage des rendements ajustés au risque dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €11.90 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de filtrage des rendements ajustés au risque est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de filtrage des rendements ajustés au risque transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.

Extraits de code

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curl https://api.oanor.com/riskadjusted-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/riskadjusted-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/riskadjusted-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/riskadjusted-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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