#finance

Inflation officielle des prix à la consommation pour la République de Moldavie — provenant en direct du Bureau national des statistiques de Moldavie via son statban public PxWeb (tableaux PRE012600, PRE012200 et PRE012800). Le point de terminaison cpi renvoie le dernier mois rapporté avec l'inflation annuelle en glissement annuel et la variation mensuelle des prix. Le point de terminaison series renvoie l'historique mensuel de l'inflation en glissement annuel et mensuel, paramétré par le nombre de mois. Le point de terminaison groups décompose le dernier mois par grandes divisions — biens alimentaires, biens non alimentaires et services — chacun avec son taux annuel, montrant où se situent les pressions sur les prix. Le point de terminaison core renvoie les mesures d'inflation sous-jacente de la Moldavie, calculées en excluant les composantes volatiles telles que l'alimentation, l'énergie et les prix réglementés, chacune avec une variation annuelle et mensuelle — les indicateurs que les banques centrales surveillent pour la tendance sous-jacente. Tous les chiffres sont publiés directement par le bureau des statistiques, non modélisés, et actualisés à partir de la source derrière un cache côté serveur court avec keep-warm. Idéal pour les tableaux de bord macroéconomiques et des marchés émergents, les trackers économiques des pays de la CEI et candidats à l'UE, les outils de coût de la vie et de politique monétaire, et les fintech ayant besoin d'un flux d'inflation structuré et propre pour un marché que les grands agrégateurs couvrent rarement à une résolution mensuelle. Amont sans clé en direct. 5 points de terminaison.

api.oanor.com/moldova-cpi-api

Statistiques officielles du commerce extérieur de la République de Moldavie — exportations, importations et balance commerciale — provenant en direct du Bureau national des statistiques de Moldavie via son portail public PxWeb (tableau EXT015000), toutes les valeurs en millions de dollars américains. Le point de terminaison trade renvoie le dernier mois déclaré avec les exportations, les importations, la balance commerciale et le ratio de couverture exportations/importations. Le point de terminaison series renvoie l'historique mensuel des exportations, importations et balance, paramétré par le nombre de mois. Le point de terminaison partners décompose le dernier mois par groupe de pays partenaires — total, pays de la CEI, Union européenne et reste du monde — chacun avec ses exportations, importations et balance, montrant où la Moldavie commerce. Le point de terminaison annual renvoie les totaux annuels des exportations, importations et balance sur les dernières années. Les chiffres sont publiés directement par le bureau des statistiques, non modélisés, et actualisés à partir de la source avec un court cache côté serveur et un keep-warm. Idéal pour les tableaux de bord macroéconomiques et commerciaux, les trackers économiques des marchés émergents et de la CEI/UE, l'analyse de la chaîne d'approvisionnement et de la balance courante, et la fintech ayant besoin d'un flux commercial structuré propre pour un marché que les grands agrégateurs couvrent rarement à une résolution mensuelle. Source amont sans clé. 5 points de terminaison.

api.oanor.com/moldova-trade-api

Données officielles de l'indice des prix à la consommation et de l'inflation pour les îles Åland — la région autonome, suédophone et de la zone euro de la Finlande — provenant en direct de Statistics and Research Åland (ÅSUB), l'autorité statistique régionale, via son API publique PxWeb (tableau KO010). Le point de terminaison global renvoie le dernier niveau de l'IPC global (indice de base 2025 = 100) ainsi que les variations mensuelles et annuelles. Le point de terminaison de série renvoie l'historique mensuel complet de l'indice global avec les variations mensuelles et annuelles, paramétré par le nombre de mois. Le point de terminaison des divisions décompose le panier en treize groupes COICOP — alimentation, alcool et tabac, habillement, logement et services publics, ameublement, santé, transports, communications, loisirs et culture, éducation, restaurants et hôtels, biens et services divers et soins personnels — chacun avec son niveau d'indice et sa variation annuelle. Le point de terminaison des moteurs classe ces mêmes divisions par leur impact annuel en points de pourcentage, montrant exactement quelles catégories font monter ou descendre l'inflation à Åland. Les chiffres sont publiés directement par ÅSUB, non modélisés ou estimés, et sont actualisés à partir de la source. Idéal pour les tableaux de bord macroéconomiques et d'économie régionale, les outils de coût de la vie et de salaires, les trackers d'inflation nordiques et de la zone euro, et la fintech qui a besoin d'un flux CPI propre et structuré pour un marché que les grands agrégateurs ignorent. En direct sans clé en amont, cache court côté serveur. 5 points de terminaison.

api.oanor.com/aland-stats-api

Principaux indicateurs macroéconomiques pour les 38 pays membres de l'OCDE, provenant du service de données SDMX officiel de l'OCDE. Obtenez le taux de chômage harmonisé, l'indice des prix à la consommation et le taux d'intérêt à long terme (obligations d'État à 10 ans) pour tout pays membre, consultez un seul indicateur pour un pays ou lisez un aperçu complet d'un pays avec tous les indicateurs à la fois. Chaque valeur comporte l'étiquette de l'indicateur, son unité et la période exacte à laquelle elle se réfère, et correspond toujours à la dernière observation publiée — pas de manipulation de dates. La couverture s'étend de l'Australie aux États-Unis, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la France et tous les autres membres de l'OCDE entre les deux. Conçu pour les tableaux de bord, la recherche macroéconomique et les modèles de taux de change ou de taux d'intérêt qui nécessitent des données économiques transnationales fiables et comparables. Distinct des flux de marché et de change : cela présente les statistiques officielles de l'OCDE.

api.oanor.com/oecd-api

Données en direct pour la Bourse de Tunis (BVMT, le marché tunisien) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, PER, secteur, en dinars tunisiens, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus fortes hausses, baisses, plus actifs ou les plus importants par capitalisation boursière ; uniquement les cotations tunisiennes principales), et la valeur en direct de l'indice Tunindex 20.

api.oanor.com/tunisia-stock-api

Datos en vivo para la Bolsa de Santiago (mercado chileno) sin clave: la cotización en vivo de una o más acciones por ticker (precio, cambio, apertura/máximo/mínimo, volumen, capitalización de mercado, P/E, sector, en pesos chilenos, con el nombre de la empresa), un clasificador de mercado clasificado (mayores ganadores, perdedores, más activos o más grandes por capitalización de mercado; solo listados primarios chilenos) y una búsqueda en el mercado por nombre de empresa o ticker (opcionalmente por sector).

api.oanor.com/chile-stock-api

Données en direct pour la Bourse d'Athènes (ATHEX, le marché grec) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, PER, secteur, en euros, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou plus grands par capitalisation boursière ; uniquement les cotations grecques principales), et la valeur en direct des indices d'Athènes (ATHEX Composite GD et FTSE/ATHEX Large Cap).

api.oanor.com/athex-api

Données en direct pour la Bourse de Varsovie (GPW, le marché polonais) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, PER, secteur, en zlotys, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus fortes hausses, plus fortes baisses, plus actifs ou les plus importants par capitalisation boursière ; uniquement les cotations primaires polonaises), et la valeur en direct des indices de Varsovie (WIG, WIG20, WIG30).

api.oanor.com/gpw-api

Données en direct pour la Bourse de Nairobi (NSE Kenya, le marché kenyan) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en shillings, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou plus grands par capitalisation boursière), et une recherche sur le marché par nom d'entreprise ou ticker (éventuellement par secteur).

api.oanor.com/nairobi-stock-api

Données en direct pour la Bourse de Casablanca (CSE, le marché marocain) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, PER, secteur, en dirhams, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus fortes hausses, plus fortes baisses, plus actifs ou plus grandes capitalisations), et la valeur en direct de l'indice MASI (Moroccan All-Shares Index).

api.oanor.com/casablanca-stock-api

Données en direct pour la Bourse de Dhaka (DSE, le marché du Bangladesh) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en taka, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou les plus grands par capitalisation boursière), et la valeur en direct des indices DSE (DSE Broad Index DSEX et DSEX Shariah Index DSES).

api.oanor.com/dse-api

Données en direct pour la Bourse du Qatar (QSE, le marché de Doha) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en riyals qataris, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus fortes hausses, plus fortes baisses, plus actifs ou les plus importants par capitalisation boursière), et la valeur en direct de l'indice QE All-Share.

api.oanor.com/qse-api

Données en direct pour la Bourse Nigériane (NGX, le marché de Lagos) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en naira, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou plus grands par capitalisation boursière), et la valeur en direct de l'indice NGX All-Share.

api.oanor.com/ngx-api

Données en direct pour la Bourse égyptienne (EGX, le marché du Caire) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en livres égyptiennes, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus fortes hausses, plus fortes baisses, plus actifs ou les plus grands par capitalisation boursière), et la valeur en direct de l'indice EGX 30.

api.oanor.com/egx-api

Données en direct pour les marchés boursiers des Émirats arabes unis (Abu Dhabi Securities Exchange ADX + Dubai Financial Market DFM) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, bourse, en dirhams, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou plus grands par capitalisation boursière ; filtrable par bourse), et la valeur en direct de l'indice FTSE ADX General Index.

api.oanor.com/uae-stock-api

Données en direct pour la Bourse de Thaïlande (SET, le marché de Bangkok) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en baht, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus fortes hausses, baisses, plus actifs ou plus importants par capitalisation boursière), et la valeur en direct de l'indice SET.

api.oanor.com/set-api

Données en direct pour la Bourse saoudienne (Tadawul, le marché de Riyad) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker numérique (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en riyals, avec le nom de la société), un screener de marché classé (plus fortes hausses, baisses, plus actifs ou plus importants par capitalisation boursière), et la valeur en direct de l'indice Tadawul All Shares (TASI).

api.oanor.com/tadawul-api

Données en direct pour Bursa Malaysia (le KLSE / marché boursier malaisien) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en ringgit, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus hausses, plus baisses, plus actifs ou les plus grands par capitalisation boursière), et une recherche sur le marché par nom d'entreprise ou ticker (éventuellement par secteur).

api.oanor.com/klse-api

Données en direct pour la Bourse d'Indonésie (IDX / Bursa Efek Indonesia, le marché de Jakarta) sans clé : le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (prix, variation, ouverture/plus haut/plus bas, volume, capitalisation boursière, P/E, secteur, en rupiah, avec le nom de l'entreprise), un screener de marché classé (plus fortes hausses, baisses, plus actifs, ou plus grands par capitalisation boursière), et la valeur en direct des indices indonésiens (IDX Composite / Jakarta Composite, LQ45).

api.oanor.com/idx-api

Devis intraday en direct et profondeur du carnet d'ordres pour le marché taïwanais (le tableau principal TWSE et la bourse de gré à gré TPEx), sans clé. Lisez le devis intraday en direct pour un ou plusieurs titres par code (prix actuel, plus haut/plus bas, clôture précédente, variation et volume cumulé) ; et le carnet d'ordres à cinq niveaux (les cinq meilleurs prix et tailles d'achat et de vente). La couche de profondeur en temps réel / niveau 2 pour les tableaux de bord de trading et les outils d'exécution — distinct des lecteurs de fin de journée, il s'agit de la bande intraday en direct avec la profondeur du carnet d'ordres, couvrant à la fois TSE et TPEx. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/taiwanrealtime-api

Données en direct du marché boursier vietnamien (bourses de Ho Chi Minh et de Hanoï), sans clé. Lisez le cours en direct d'une ou plusieurs actions par ticker (dernier prix plus la fourchette de prix réglementée quotidienne du Vietnam — plafond, plancher et référence — ouverture/plus haut/plus bas, variation et volume) ; le carnet d'ordres (les trois meilleurs niveaux d'achat et de vente) ; et les flux d'investisseurs étrangers (volume et valeur d'achat et de vente étrangers, et la marge de propriété étrangère restante). La couche Vietnam-actions / fourchette de prix / flux étrangers pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distinct des autres lecteurs de bourse, c'est le marché vietnamien avec ses données de fourchette de prix et de marge étrangère. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/hose-api

Données en direct de la Bourse de Hong Kong (HKEX), sans clé. Lisez le cours en direct d'une ou plusieurs actions cotées à HKEX par leur code action (prix, ouverture/plus haut/plus bas, clôture précédente, variation, volume, chiffre d'affaires, PER et capitalisation boursière, en dollars de Hong Kong, avec les noms chinois et anglais) ; et la valeur en direct des principaux indices de Hong Kong (Hang Seng, Hang Seng TECH, Hang Seng China Enterprises). La couche actions de Hong Kong / indice Hang Seng pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs de bourse, c'est le marché HKEX. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/hkex-api

Données en direct pour le marché des actions chinoises A-Shares (les bourses de Shanghai et Shenzhen), sans clé. Lisez le cours en direct d'une ou plusieurs actions A-Shares par code (prix, ouverture/plus haut/plus bas, clôture précédente, variation, volume, chiffre d'affaires, P/E, P/B et capitalisation boursière, en yuans) ; et la valeur en direct des principaux indices chinois (Shanghai Composite, Shenzhen Component, ChiNext, STAR 50). La couche actions Chine / A-Shares / indices pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs de bourse, il s'agit du marché de Shanghai/Shenzhen. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/china-stock-api

Données en direct pour le marché boursier coréen (KOSPI et KOSDAQ à la Korea Exchange), sans clé. Lisez le cours en direct d'un ou plusieurs titres par leur code à six chiffres (prix, ouverture/plus haut/plus bas, variation, volume et capitalisation boursière, en won coréen) ; la valeur en direct d'un indice de marché (KOSPI, KOSDAQ, KOSPI 200) ; et les meilleurs titres classés par capitalisation boursière. La couche Korea-equities / KOSPI-index / market-cap-ranking pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs d'échange, il s'agit de données du marché coréen. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/krx-api

Données en direct de la Bourse du Ghana (GSE), sans clé. Lisez l'instantané du marché en direct de chaque action cotée (prix en cedis ghanéens, variation et volume) ; un cours complet de l'entreprise avec les fondamentaux (prix, capitalisation boursière, actions en circulation, BPA, dividende par action, secteur et industrie) ; le profil de l'entreprise (nom, secteur, industrie, adresse, site web) ; et les plus fortes hausses et baisses du jour. La couche Ghana-equities / fundamentals / company-profile pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distinct des autres lecteurs d'échange, ce sont des données GSE. En direct depuis le flux public kwayisi ; cache court uniquement.

api.oanor.com/gse-api

Données en direct de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), la bourse argentine, sans clé. Lisez la valeur en direct de chaque indice BYMA — le S&P MERVAL, le S&P BYMA General et l'indice BYMA CEDEAR entre autres — avec niveau, variation et VWAP ; recherchez un indice unique ; récupérez le marché des obligations publiques avec prix, échéances et jours restants (obligations souveraines et publiques argentines) ; et recherchez une obligation unique. La couche indices-actions argentines / obligations souveraines pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs de bourse, il s'agit de données d'indices et d'obligations BYMA. En direct depuis l'API gratuite BYMA ; cache court uniquement.

api.oanor.com/byma-api

Données en direct pour la Philippine Stock Exchange (PSE), sans clé. Lisez l'instantané de l'ensemble du marché de chaque action cotée (prix en pesos philippins, variation en pourcentage et volume) ; un cours d'action unique ; et les plus grands gagnants et perdants du jour calculés sur l'ensemble du marché. La couche Philippines-equities / market-snapshot / movers pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs d'échange, ce sont des données PSE. En direct depuis le flux public phisix ; cache court uniquement.

api.oanor.com/pse-api

Données multi-marchés en direct de la Bourse de Moscou (MOEX), sans clé. Lisez le cours en direct de toute action (dernier, ouverture/plus haut/plus bas, variation, volume et valeur) ; le marché obligataire avec les prix propres, les rendements à maturité et les dates d'échéance (OFZ d'État et corporate) ; la valeur de tout indice MOEX (IMOEX, RTSI et les autres) ; l'historique des prix de fin de journée ; et le répertoire des titres pour actions, obligations ou indices. La couche actions Russie / obligations avec rendement / multi-marchés pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distinct des autres lecteurs de bourse, MOEX couvre actions, obligations et indices en un seul flux. En direct depuis l'API MOEX ISS ; cache court uniquement.

api.oanor.com/moex-api

Données en direct de la Bourse de Colombo (CSE) au Sri Lanka, sans clé. Consultez le résumé du jour (chiffre d'affaires, volume d'actions, transactions) ; l'indice ASPI tous secteurs ; une fiche complète d'entreprise avec fondamentaux (dernier cours, fourchette du jour et sur 52 semaines, capitalisation boursière, volume et chiffre d'affaires du jour, pourcentage de détention étrangère et bêta par rapport aux indices ASPI et S&P SL20) ; ainsi que les plus fortes hausses, baisses et actions les plus actives du jour. La couche Sri-Lanka-equities / frontier-market / foreign-holding-and-beta pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs de bourse, avec une analyse des fondamentaux et des risques. En direct depuis la CSE ; cache court uniquement.

api.oanor.com/cse-api

Données intraday et historiques en direct pour la Bourse du Pakistan (PSX), sans clé. Lisez la dernière cotation pour tout symbole listé (dernier prix, variation du jour, secteur, type d'instrument) ; récupérez la série de ticks intraday (chaque transaction — heure, prix, taille) ; obtenez l'historique des prix de clôture ; et parcourez le répertoire complet des symboles classés par secteur et type d'instrument (action, ETF, obligation). La couche Pakistan-equities / intraday-tick / symbol-directory pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs d'échange, avec une granularité intraday au niveau du tick. En direct depuis le portail de données PSX ; cache court uniquement.

api.oanor.com/psx-api

Données de prix en direct et historiques pour les actions turques sur Borsa Istanbul (BIST), sans clé. Lisez le dernier cours quotidien de n'importe quelle action BIST (clôture, moyenne pondérée, haut/bas, volume et capitalisation boursière, en livres turques et en dollars américains) ; extrayez l'historique des prix quotidiens sur n'importe quelle période ; obtenez un historique des prix libellé en dollars — essentiel pour voir les rendements réels sur un marché à forte inflation ; et lisez les rendements périodiques calculés (1 semaine, 1 mois, 3 mois) en TRY et USD. La couche Turquie-actions / historique-prix / double-devise pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la recherche — distincte des autres lecteurs d'échanges, il s'agit de données de séries temporelles BIST avec une vue TRY/USD. En direct ; cache court uniquement.

api.oanor.com/borsaistanbul-api

Données en direct de la Bourse de Singapour (SGX), sans clé. Lisez le cours en direct de tout titre coté par son code de négociation (dernier prix, ouverture/plus haut/plus bas, clôture précédente, variation et volume) ; obtenez une liste de marché filtrée par type d'instrument sur l'ensemble de l'univers SGX — actions, ETF, REIT, business trusts, ADR, warrants et obligations ; lisez les plus fortes hausses et baisses du jour ; et consultez la répartition des types d'instruments avec leurs nombres. La couche actions singapouriennes / multi-instruments / REIT-et-ETF pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la fintech — distincte des autres lecteurs de bourse, couvrant tous les types d'instruments SGX. Données en direct de SGX ; cache court uniquement.

api.oanor.com/sgx-api

Données en direct de B3 (Brasil Bolsa Balcão), la plus grande bourse d'Amérique latine, sans clé. Lisez l'instantané en direct pour n'importe quel ticker (clôture, variation du jour, volume, capitalisation boursière, secteur) ; extrayez un classement sectoriel de chaque action cotée, fonds et BDR (par capitalisation boursière ou volume, filtrable par secteur et type d'instrument) ; listez les secteurs et types d'instruments de B3 ; et lisez les indices de marché suivis par B3. La couche Brésil-actions / secteur / classement-capitalisation pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et les fintech — distincte des autres lecteurs de bourse, avec une coupe de classification sectorielle dédiée. En direct depuis le flux public brapi ; cache court uniquement.

api.oanor.com/b3-api

Données en direct de la Bourse de Taïwan (TWSE), sans clé. Lisez le cours quotidien de toute action cotée par son code (ouverture/plus haut/plus bas/clôture, variation, volume et valeur échangés) ; extrayez un instantané de l'ensemble du marché de toutes les actions cotées ; obtenez des métriques d'évaluation par action (ratio cours/bénéfice, ratio cours/valeur comptable et rendement du dividende) ; lisez la valeur en direct de chaque indice TWSE (le TAIEX principal et tous les indices sectoriels) ; et obtenez l'historique quotidien de l'indice TAIEX. La couche actions taïwanaises / évaluation / indices pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et la fintech — distincte des autres lecteurs de bourse, avec une coupe d'évaluation dédiée. En direct depuis TWSE via son API OpenAPI officielle ; cache court uniquement.

api.oanor.com/twse-api

Données individuelles en direct sur les actions de la Bourse de Bombay (BSE), la plus ancienne bourse d'Asie, sans clé. Lisez le cours en direct de toute action cotée par son code scrip BSE (dernier prix, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas, clôture précédente) ; obtenez les détails de la société (ISIN, secteur, groupe de négociation, valeur nominale, appartenance à un indice) ; recherchez des sociétés cotées à la BSE par nom pour résoudre un code scrip ; et lisez le plus haut/plus bas sur 52 semaines. La couche de données individuelles sur les actions / cotations d'actions / recherche de sociétés indiennes pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs et les fintech — distincte des lecteurs d'indices et de mouvements, il s'agit de données BSE au niveau des actions par code scrip. En direct depuis BSE ; cache court uniquement.

api.oanor.com/bse-api

Données de marché en direct de la National Stock Exchange of India (NSE), sans clé. Lisez la valeur en direct de chaque indice NSE (NIFTY 50, BANK NIFTY, NIFTY NEXT 50 et les autres) avec le cours d'ouverture/plus haut/plus bas, la variation du jour et la fourchette sur 52 semaines ; vérifiez le statut d'ouverture/fermeture de chaque segment de marché ; récupérez les plus fortes hausses et baisses du jour pour tout groupe d'indices ; et lisez les titres les plus actifs par valeur négociée ou volume. La couche de données sur les actions indiennes / indices boursiers / mouvements du marché pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs, la fintech et la recherche — distincte des lecteurs d'actions américaines et de taux de change. En direct depuis NSE ; cache court uniquement.

api.oanor.com/nseindia-api

Notations d'analyse technique en direct et screeneurs de marché de TradingView, sans clé. Le célèbre indicateur « Achat fort / Achat / Neutre / Vente / Vente forte » de TradingView agrège environ 26 indicateurs en une seule notation consensuelle ; il lit le scanner public de TradingView et le renvoie proprement pour les crypto-monnaies, les actions américaines et le forex. Obtenez la notation technique complète pour n'importe quel symbole — le consensus global ainsi que les sous-notations distinctes des moyennes mobiles et des oscillateurs, avec les valeurs en direct du RSI, MACD, ADX et Stochastic ; filtrez un marché pour les plus gros mouvements classés par variation, volume, notation ou prix, chacun avec sa notation ; et trouvez des symboles par nom avec leur prix et notation. La couche de signaux techniques / de screening pour les tableaux de bord de trading, les screeneurs, les outils alpha et l'analyse. Distinct des API à indicateur unique — il s'agit de la notation consensuelle agrégée de TradingView et du screeneur multi-symboles. En direct depuis TradingView ; cache court uniquement.

api.oanor.com/tradingview-api

Les actions publiques qui offrent une exposition aux crypto-monnaies, suivies en direct et sans clé depuis Yahoo Finance — les mineurs de Bitcoin, les bourses et courtiers, et les sociétés de trésorerie Bitcoin qui se négocient comme un jeu à bêta élevé sur la classe d'actifs. Au-delà des ETF spot, tout un complexe de sociétés opérationnelles évolue avec les crypto-monnaies : les mineurs (MARA, RIOT, CleanSpark, IREN et autres), les bourses et courtiers (Coinbase, Robinhood) et les sociétés de trésorerie (Strategy/MSTR et autres) qui détiennent du Bitcoin dans leur bilan. Ces actions évoluent généralement plusieurs fois plus fortement que le Bitcoin lui-même, ce qui en fait la manière à bêta élevé de trader le thème et une lecture en temps réel de la façon dont le marché valorise le secteur des crypto-monnaies. Le endpoint stocks liste chaque action liée aux crypto-monnaies suivie, classée par volume de transactions, chacune avec son prix, sa variation quotidienne, son volume et sa catégorie. Le endpoint category filtre sur un groupe — mineurs, bourses ou trésorerie — avec la variation quotidienne moyenne de ce groupe, afin que vous puissiez voir quelle partie du complexe mène. Le endpoint stock renvoie les détails d'une entreprise par ticker. Le endpoint summary est la lecture à l'échelle du complexe : la variation moyenne des mineurs par rapport aux bourses par rapport aux sociétés de trésorerie, le sous-groupe leader et le plus grand gagnant et perdant du jour (les mineurs, étant les plus bêta élevé, mènent généralement dans les deux directions). Il s'agit de la coupe des actions crypto — distincte du flux des ETF spot crypto (fonds passifs qui détiennent la pièce, pas les sociétés opérationnelles), du flux de trésorerie Bitcoin d'entreprise (qui indique combien de BTC chaque entreprise détient, pas son cours de bourse) et des flux de prix des pièces. Il suit l'activité du marché actions (prix, variation quotidienne, volume) ; les prix et volumes sont en USD. Pas de clé, rien n'est stocké au-delà d'un court cache.

api.oanor.com/cryptostocks-api

Les fonds négociés en bourse (ETF) spot Bitcoin et Ethereum américains, suivis en direct et sans clé depuis Yahoo Finance — le plus grand canal d'argent institutionnel vers la crypto. Depuis le lancement en 2024 des ETF crypto spot, IBIT (BlackRock), FBTC (Fidelity), GBTC (Grayscale), ARKB, BITB et les autres échangent des milliards de dollars par jour, et leur activité est une lecture plus claire de l'appétit institutionnel que toute mesure on-chain. Le point de terminaison bitcoin liste chaque ETF spot Bitcoin suivi, classé par volume de transactions, chacun avec son prix, sa variation quotidienne et son volume, plus le volume total agrégé sur tous les fonds et le leader du volume du jour. Le point de terminaison ethereum fait de même pour les ETF spot Ethereum (ETHA, FETH, ETHE et les autres). Le point de terminaison etf renvoie les détails d'un fonds par ticker. Le point de terminaison summary est l'instantané de l'appétit institutionnel : volume total de transactions des ETF Bitcoin par rapport aux ETF Ethereum et le ratio entre eux — vers quel actif les institutions se tournent aujourd'hui — avec le fonds leader de chaque côté. Il s'agit de la coupe des transactions des ETF crypto spot — distincte des flux de prix et de capitalisation boursière, des flux on-chain et miniers, et du flux du modèle de valorisation Bitcoin. Il suit l'activité du marché des ETF (prix, variation quotidienne, volume) ; il ne rapporte PAS les flux de fonds ou les actifs sous gestion, qui ne sont pas disponibles sans une source payante/fermée — le volume de transactions est le proxy sans clé de l'intérêt institutionnel. Les prix et volumes sont en USD tels que rapportés par l'échange. Pas de clé, rien n'est stocké au-delà d'un court cache.

api.oanor.com/cryptoetf-api

Propriété institutionnelle (13F) des actions américaines, en direct et sans clé, à partir des données publiques des entreprises de Nasdaq. Chaque trimestre, les gros capitaux — Vanguard, BlackRock, State Street, hedge funds et fonds de pension — doivent divulguer leurs participations en actions américaines dans les dépôts 13F, et cette propriété est l'un des fondamentaux les plus surveillés : quelle part d'une action est détenue par des institutions, quels fonds la détiennent, et si l'argent intelligent accumule ou distribue. Le endpoint ownership donne un résumé de la propriété institutionnelle d'une action : le pourcentage de l'entreprise détenu par des institutions, le nombre total d'actions en circulation, la valeur totale en dollars des participations institutionnelles et le nombre de détenteurs. Le endpoint holders est le tableau de classement des plus grands détenteurs institutionnels — chaque fonds avec les actions qu'il détient, comment cela a changé le trimestre dernier (actions et pourcentage), la valeur en dollars et la date de dépôt. Le endpoint activity est la vue accumulation/distribution : combien d'institutions ont augmenté, diminué, ouvert (nouveau) ou fermé (vendu) leurs positions et les actions concernées, plus une lecture nette indiquant si les institutions étaient acheteuses ou vendeuses nettes. Il s'agit de la coupe de propriété institutionnelle 13F — distincte du flux insider (transactions des dirigeants et administrateurs de l'entreprise via le formulaire 4), du flux short-interest (actions vendues à découvert et jours de couverture) et des flux analyst, quote et movers. Les participations 13F sont divulguées trimestriellement, donc les données sont mises à jour à chaque saison de dépôt, pas en intraday. Les actions sont des comptes, les valeurs en dollars américains, les pourcentages tels que rapportés. Pas de clé, rien n'est stocké.

api.oanor.com/institutions-api

Les taux de référence à terme SOFR qui fixent réellement le prix des prêts et billets à taux variable en dollars américains, en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank de New York — sans clé, rien n'est stocké. Maintenant que le LIBOR a disparu, des billions de dollars de prêts, FRN et produits dérivés font référence au SOFR, mais presque aucun d'entre eux ne fait directement référence au fixing SOFR au jour le jour : ils font référence aux moyennes composées SOFR de la Fed de New York (30, 90 et 180 jours) et à l'indice SOFR, les taux à terme rétrospectifs qui transforment le fixing quotidien en un taux de prêt utilisable. Le point de terminaison des taux renvoie les trois moyennes, la valeur de l'indice SOFR et une lecture en langage clair de la pente moyenne à terme (avec le SOFR au jour le jour pour le contexte). Le point de terminaison d'accrual est opérationnel : donnez-lui une date de début et de fin et il calcule le SOFR composé réalisé sur cette période directement à partir de l'indice SOFR — l'arithmétique exacte (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) qu'un gestionnaire de prêts ou un bureau FRN exécute pour régler une période d'intérêts, avec le taux résultant et les intérêts en dollars. Le point de terminaison d'historique renvoie les moyennes et l'indice sous forme de série chronologique quotidienne. Il s'agit de la coupe des taux à terme / accruals SOFR — distincte du tableau de référence du marché monétaire au jour le jour (le fixing SOFR quotidien, sans les moyennes composées ni l'indice) et du moniteur de stress des spreads de financement (les spreads entre les taux au jour le jour, pas les taux de référence à terme).

api.oanor.com/sofraverages-api

Les ratios entre l'or, l'argent, le platine et le palladium, leur position dans leur propre historique pluriannuel, et quel métal est bon marché par rapport à quel autre — calculés en direct à partir des futures de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un prix de métal précieux vous indique le coût d'une once ; le ratio entre deux métaux vous indique lequel est cher par rapport à l'autre — et ces ratios sont célèbres pour leur retour à la moyenne, c'est pourquoi le "ratio monétaire" or/argent est l'un des échanges les plus anciens qui existent : lorsqu'il atteint une extrémité, les traders passent du métal cher au métal bon marché et en profitent. Un seul ratio actuel ne représente que la moitié de l'histoire ; ce qui importe, c'est la position de ce ratio dans sa fourchette pluriannuelle. Cette API calcule les ratios or/argent, or/platine, platine/palladium, or/palladium et argent/platine, et pour chacun renvoie sa valeur actuelle, son percentile dans une fenêtre pluriannuelle (le contexte qui transforme un nombre en signal), le min/max/moyenne de la fenêtre, et une lecture de rotation en langage clair — à un percentile élevé, le métal numérateur est historiquement cher (favoriser le dénominateur), à un percentile bas, c'est l'inverse. Le point d'accès ratios renvoie l'ensemble du complexe ; le point d'accès ratio renvoie une paire avec ses prix composants ; le point d'accès history renvoie la série temporelle du ratio. Il s'agit de la version ratio de métal précieux / retour à la moyenne — distincte de l'API de spread crack/crush inter-marchandises (qui donne le ratio or/argent actuel mais sans historique, percentile ou signal), du tableau des ratios inter-marchés et du flux de prix au comptant des métaux. C'est le ratio avec son historique attaché.

api.oanor.com/preciousratios-api

La forme de la courbe des contrats à terme sur matières premières — contango versus backwardation — et le rendement de roulement qu'elle paie, calculé en direct à partir des contrats à terme datés de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première cache la chose la plus importante à son sujet : ce que le marché facture pour la détenir à terme. Lorsque les contrats différés coûtent PLUS que le contrat au comptant (une courbe ascendante, contango), une position longue sur contrats à terme perd de l'argent à mesure qu'elle remonte la courbe chaque mois ; lorsqu'ils coûtent MOINS (une courbe descendante, backwardation — classique pour le pétrole brut sur des marchés tendus), le roulement vous paie. Ce rendement de roulement, et non le mouvement du prix au comptant, est ce qui détermine le rendement à long terme de l'investissement dans les indices de matières premières. Cette API lit les contrats datés réels — le mois au comptant et les mois différés sur la courbe — pour le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, l'or, l'argent, le cuivre, le maïs, le blé et le soja, et renvoie la structure à terme complète, le rendement de roulement annualisé du premier au deuxième mois, la forme de la courbe et l'écart entre le contrat au comptant et le contrat différé. Le point d'accès de la courbe renvoie la chaîne complète d'une matière première ; le point d'accès du screener classe chaque matière première par rendement de roulement, séparant les marchés en backwardation (portage positif pour une position longue) de ceux en contango (portage négatif). Il s'agit de la structure à terme des contrats à terme sur matières premières / du rendement de roulement — distincte de l'API de courbe des contrats à terme datés crypto, de l'API de spread crack/crush inter-matières premières, des API de momentum et de saisonnalité des matières premières et des flux de prix au comptant. C'est le portage, lu directement sur la courbe.

api.oanor.com/commoditycurve-api

Les spreads du marché monétaire qui indiquent si le financement en dollars américains est calme ou en train de se bloquer, calculés en direct à partir de l'API publique des taux de la Federal Reserve Bank de New York — pas de clé, rien n'est stocké. Les taux au jour le jour les plus importants se situent tous à quelques points de base les uns des autres lorsque les marchés sont sains ; ce sont les spreads entre eux, et leurs pics, qui révèlent le stress. Le plus surveillé est SOFR moins EFFR : SOFR est le coût de l'emprunt garanti (collatéralisé, repo) et EFFR le coût de l'emprunt non garanti sur les fonds fédéraux, donc lorsque SOFR dépasse EFFR, cela signifie que le collatéral devient soudainement cher — le signal classique de stress du repo qui a explosé en septembre 2019 et autour des fins de trimestre. Cette API calcule cela et les autres spreads clés — SOFR vs l'Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs le Broad General Collateral Rate, et le spread général vs tri-party collatéral — en points de base, avec une lecture du régime de stress de financement. Le endpoint spreads renvoie le tableau des taux en direct et chaque spread ; le endpoint distribution renvoie le spread percentile intraday de SOFR (99e moins 1er), un indicateur de dispersion intra-journalière qui s'élargit lorsque le financement est segmenté ; le endpoint history renvoie la série temporelle de tout spread et compte les jours de stress. C'est la coupe des spreads de financement / stress du marché monétaire — distincte du flux brut des taux de la NY-Fed (qui liste les taux mais pas les spreads ni le signal de stress), des API de politique de banque centrale et de courbe de rendement. C'est l'écart entre les taux, là où réside le stress.

api.oanor.com/fundingspread-api

Combien de volatilité supplémentaire le marché des options intègre-t-il par rapport à ce que le marché a réellement livré — le carry que chaque stratégie short-volatilité récolte — calculé en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La volatilité implicite (le VIX et ses cousins) est presque toujours plus élevée que la volatilité qui se manifeste ensuite : les investisseurs paient pour la protection, et cet écart, la prime de risque de variance, est l'un des risques les plus persistants rémunérés sur les marchés. Cette API le mesure directement sur les principales classes d'actifs qui publient un indice de volatilité implicite : pour le S&P 500 (VIX), le Nasdaq 100 (VXN), le pétrole brut (OVX) et l'or (GVZ), elle prend l'indice de volatilité implicite en direct et soustrait la volatilité réalisée effectivement livrée par le sous-jacent sur la fenêtre correspondante d'environ 30 jours (écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens), et retourne la prime en points de volatilité, le ratio implicite/réalisé et une lecture riche/peu coûteuse. Un VRP positif important signifie que les options sont chères par rapport à ce que le marché a fait (les vendeurs sont bien payés) ; un VRP négatif — implicite inférieur au réalisé — est rare et signale que les options sont bon marché, souvent pendant ou juste après un événement de stress. Le point de terminaison premium retourne les quatre marchés classés ; le point de terminaison asset retourne un marché avec les jambes réalisées sur 21 et 30 jours ; le point de terminaison history retourne la série temporelle du VRP. Il s'agit de la coupe implicite-moins-réalisé / variance-risk-premium pour les actions et les matières premières — distincte du tableau de bord des niveaux de volatilité implicite (sans jambe réalisée), du tableau de bord de la volatilité réalisée (sans jambe implicite) et de l'API DVOL/VRP réservée aux cryptos.

api.oanor.com/vrp-api

La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.

api.oanor.com/vixterm-api

Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

api.oanor.com/varianceratio-api

Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

api.oanor.com/calendareffects-api

Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

api.oanor.com/rvol-api

Où chaque marché clôture à l'intérieur de sa fourchette quotidienne, et ce que cela révèle sur qui contrôle la cloche, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La clôture est le prix le plus important de la journée : un marché qui monte mais clôture près de son plus bas a été vendu tout l'après-midi (distribution), tandis que celui qui clôture sur ses plus hauts a des acheteurs fermement en contrôle (accumulation), même si le changement de titre est le même. La Close Location Value (CLV) capture cela sur une échelle de -1 à +1 — +1 est une clôture exactement sur le plus haut, -1 exactement sur le plus bas, 0 au milieu de la fourchette. Cette API en fait un indicateur de conviction. Pour chaque instrument, elle renvoie le CLV du jour, le CLV moyen sur la fenêtre (une moyenne positive signifie que les clôtures sont constamment dans la moitié supérieure — accumulation ; négative signifie distribution), le CLV des 20 derniers jours comme lecture de pression actuelle, la part des jours qui ont clôturé dans le tiers supérieur par rapport au tiers inférieur de leur fourchette, et une lecture en langage clair. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de force de clôture d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs de l'accumulation la plus forte à la distribution la plus lourde, afin que vous puissiez voir où les acheteurs gagnent silencieusement la clôture. Il s'agit de la coupe emplacement de clôture / pression accumulation-distribution, uniquement basée sur le prix et sans volume — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées sur la dernière barre), des outils d'indicateurs de volume et des flux de prix. C'est qui a gagné la journée.

api.oanor.com/closestrength-api

Les configurations de resserrement de volatilité que les traders de breakout recherchent, calculées en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Les marchés ne tendent ni ne fluctuent au hasard : les jours à fourchette étroite se regroupent et précèdent l'expansion, et l'avantage classique — le NR7 de Toby Crabel (la fourchette la plus étroite des sept derniers jours), le jour intérieur (une barre entièrement à l'intérieur de la précédente) et le jour extérieur (une barre qui l'engloutit) — est qu'un ressort comprimé se libère. Cette API mesure la compression et la libération. Pour chaque instrument, elle retourne la fourchette du jour en tant que percentile de sa fourchette récente (faible = contracté/compressé, élevé = déjà expansé), si aujourd'hui est un NR7, NR4, jour intérieur ou extérieur, la fourchette quotidienne moyenne, et la fréquence historique de chaque configuration. Crucialement, elle retourne aussi le suivi : après un NR7, à quelle fréquence le jour suivant a cassé le haut ou le bas du jour NR7 et à quelle fréquence sa fourchette s'est expansée — le taux de base qui vous indique si la compression vaut la peine d'être tradée. Le point de terminaison d'actif retourne le profil de fourchette complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers par contraction (le plus compressé, le percentile de fourchette actuel le plus bas — les candidats au breakout) ou par fourchette réalisée. C'est la coupe de contraction de fourchette / configuration de breakout NR7 — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées de retournement/continuation, pas la taille de fourchette), du tableau de bord de volatilité (niveau, pas la compression), et des APIs d'écart et de prix. C'est le resserrement avant le mouvement.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Les séquences consécutives de hausse et de baisse que les swing-traders anticipent, avec la probabilité historique qu'une séquence s'inverse, calculée en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. "Cela a augmenté cinq jours de suite, un repli est dû" est une supposition jusqu'à ce que vous mettiez un chiffre dessus. Cette API compte chaque séquence de hausse et de baisse dans l'historique d'un instrument et mesure, pour chaque longueur de séquence, la fréquence à laquelle le jour suivant l'a inversée — transformant une intuition en un taux de base. Pour chaque instrument, elle renvoie la séquence actuelle (sa direction et sa longueur), les séquences haussières et baissières les plus longues dans la fenêtre, la longueur moyenne des séquences, la distribution complète des longueurs de séquence, et le tableau de retournement : après k jours consécutifs de hausse (ou de baisse), la proportion de fois où le jour suivant est allé dans l'autre sens, avec la taille de l'échantillon derrière chaque chiffre. Si un nom est actuellement sur une séquence, il renvoie également les probabilités historiques que demain l'inverse — le seul chiffre qu'un trader mean-reversion souhaite. Le point de terminaison asset renvoie le profil de séquence complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par degré d'extension actuel (longueur de la séquence actuelle), afin que vous puissiez voir ce qui est le plus étendu. Il s'agit de la catégorie séquences consécutives / probabilités de retournement — distincte de l'API de régime de persistance Hurst, de l'API de momentum multi-timeframe, de l'API de motifs en chandeliers et des flux de prix. Ce sont les séquences, comptées, avec les probabilités attachées.

api.oanor.com/streak-api

Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.

api.oanor.com/gapstats-api

Mesure ce qui détruit les portefeuilles : les corrélations qui semblent confortablement faibles dans les marchés calmes mais grimpent vers 1 exactement quand le marché s'effondre, de sorte que les diversificateurs sur lesquels vous comptiez s'effondrent tous ensemble — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Une corrélation normale sur l'ensemble de l'échantillon cache cela en faisant la moyenne des jours calmes avec les jours de crise ; cette API conditionne plutôt sur les extrêmes du benchmark. Pour chaque actif, elle renvoie la corrélation ordinaire au benchmark, la corrélation de krach (mesurée uniquement sur les pires jours du benchmark — sa queue inférieure), la corrélation de rallye (sur ses meilleurs jours), et la décomposition : combien la corrélation augmente en cas de krach par rapport à la normale. Une position en obligations, or ou matières premières avec une corrélation normale faible mais une corrélation de krach élevée est un faux diversificateur ; celle dont la corrélation reste faible ou diminue dans la queue est une véritable couverture. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de corrélation de queue d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par corrélation de krach, révélant quelles positions échouent réellement quand vous en avez besoin. Il s'agit de la coupe de corrélation conditionnelle / de queue — distincte des matrices de corrélation inconditionnelles multi-actifs, sectorielles et de change (qui font la moyenne de tous les jours ensemble), de l'API de capture hausse/baisse (ampleurs, pas de co-mouvement) et des API de prix. C'est la corrélation quand cela compte : dans le krach.

api.oanor.com/tailcorr-api

Mesure l'asymétrie qui intéresse vraiment chaque allocateur : combien des gains d'un indice de référence un actif capture lorsque le marché monte, par rapport à combien de ses pertes il subit lorsque le marché baisse — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un bêta unique suppose qu'un marché évolue de la même manière à la hausse et à la baisse, mais les actifs qui valent la peine d'être détenus ne le font pas : ils participent aux rallyes et amortissent les ventes massives, et ceux à éviter font le contraire. Cette API divise l'historique de l'indice de référence en jours haussiers et jours baissiers et mesure chaque côté séparément. La capture haussière est le gain moyen de l'actif lors des jours haussiers de l'indice de référence par rapport à l'indice de référence (au-dessus de 100 = il gagne plus que le marché lors des rallyes) ; la capture baissière est la même chose lors des jours baissiers (en dessous de 100 = il perd moins lors des ventes massives — défensif). Leur ratio, le ratio de capture, est le titre : au-dessus de 1 signifie une asymétrie favorable. Il renvoie également le bêta baissier et le bêta haussier — le bêta de l'actif mesuré uniquement sur les jours baissiers et haussiers de l'indice de référence — dont l'écart révèle si l'actif est plus exposé lors des krachs que lors des rallyes. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil d'asymétrie complet d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par ratio de capture, capture baissière ou bêta baissier. Il s'agit de la coupe d'asymétrie conditionnelle/haussière-baissière — distincte du filtre unique de bêta inconditionnel, de la matrice de corrélation et des API de risque total et de risque de queue. Elle sépare le marché haussier du marché baissier.

api.oanor.com/capture-api

Classe les principaux marchés selon la brutalité de leurs mauvais jours, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité et le ratio de Sharpe supposent que les rendements sont symétriques et bien comportés, mais les pertes qui font réellement exploser un portefeuille se situent dans la queue gauche — les rares journées de forte baisse qu'un écart-type lisse. Cette API mesure directement cette queue. Pour chaque marché, elle renvoie la Value-at-Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours, à la fois le percentile historique et l'estimation paramétrique de la distribution normale), la VaR conditionnelle / Expected Shortfall (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR — à quel point les mauvais jours sont vraiment mauvais), et la forme de la distribution des rendements : l'asymétrie (négative = sujet aux krachs, une longue queue gauche) et l'excès de kurtosis (élevé = queues épaisses, sujet aux valeurs aberrantes). Le point de terminaison d'actif renvoie le profil de risque de queue complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus risqué au plus sûr. Il s'agit de la coupe distribution-queue / VaR-CVaR multi-actifs — distincte du moteur de métriques de risque apportez-votre-propre-série, du scorecard de risque crypto uniquement, du screener de douleur de drawdown (Ulcer) et des API de volatilité. C'est la queue gauche, mesurée sur l'ensemble du portefeuille.

api.oanor.com/tailrisk-api

Vous indique si chaque marché est en tendance, se comporte comme une marche aléatoire ou revient à la moyenne — la chose la plus importante à savoir avant de choisir une stratégie — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un système de suivi de tendance perd de l'argent dans un marché qui revient à la moyenne, et un système de contre-tendance se fait écraser dans un marché en tendance ; l'exposant de Hurst (via l'analyse R/S à plage rééchelonnée) mesure dans quel monde vous vous trouvez. Un Hurst au-dessus d'environ 0,55 signifie que la série est persistante — les mouvements ont tendance à continuer, donc elle est en tendance et le suivi de tendance convient ; près de 0,5, c'est une marche aléatoire sans avantage dans un sens ou dans l'autre ; en dessous d'environ 0,45, elle est anti-persistante — les mouvements ont tendance à s'inverser, donc elle revient à la moyenne et les extrêmes de contre-tendance conviennent. Parallèlement, l'API renvoie le ratio d'efficacité de Kaufman (mouvement net divisé par le chemin total parcouru, 0 = pur bruit, 1 = une tendance parfaitement droite), une deuxième lecture intuitive de la propreté de la tendance d'un marché. Le point de terminaison d'actif renvoie le Hurst, le ratio d'efficacité et une étiquette de régime d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus en tendance au plus revenant à la moyenne. Il s'agit de la coupe de régime de persistance / tendance versus retour à la moyenne — distincte des jauges d'écart z-score (à quelle distance un prix est de sa moyenne en ce moment, pas la structure de ses mouvements), de l'API d'alignement de momentum multi-période et des API de prix. Elle vous indique quel type de stratégie le marché rémunère.

api.oanor.com/hurst-api

Où les fonds à effet de levier et les gestionnaires d'actifs sont positionnés dans les contrats à terme financiers — devises, indices boursiers et taux d'intérêt — lisez en direct à partir du rapport CFTC Traders in Financial Futures (TFF), sans clé. Pour les contrats à terme financiers, la CFTC publie une ventilation dédiée que les rapports de type matières premières ne fournissent pas : Dealer/Intermédiaire (les banques côté vente), Gestionnaire d'actifs/Institutionnel (fonds de pension, fonds communs de placement et assureurs — le côté long terme en argent réel), Fonds à effet de levier (hedge funds et CTAs — l'argent spéculatif rapide) et Autres déclarants. La répartition entre les fonds à effet de levier et les gestionnaires d'actifs est celle que les traders macroéconomiques surveillent : dans le complexe des Treasuries, les fonds à effet de levier exécutent le fameux cash-futures basis trade à découvert tandis que les gestionnaires d'actifs sont longs, et l'écart est un indicateur de risque systémique. Le point de terminaison de positionnement renvoie, pour un marché, la ventilation complète des quatre groupes — les contrats longs, courts et nets de chaque groupe, la part de l'intérêt ouvert, le nombre de traders et la variation d'une semaine sur l'autre — avec une lecture du biais des fonds à effet de levier. Le point de terminaison de filtrage classe un ensemble sélectionné de 17 contrats à terme sur devises, indices boursiers et taux d'intérêt en fonction de la position nette des fonds à effet de levier (ou des gestionnaires d'actifs), mettant en évidence les paris macroéconomiques les plus encombrés. Il s'agit de la coupe de positionnement TFF des contrats à terme financiers — distincte du flux COT hérité, de l'indice COT normalisé, du rapport Managed-Money sur les matières premières et des API de prix. C'est là que se trouvent les hedge funds et l'argent réel, sur les marchés qui font bouger la macroéconomie.

api.oanor.com/tffpositioning-api

Comment les principales paires de devises évoluent ensemble, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La corrélation est l'entrée dont chaque bureau de change a besoin avant de dimensionner un carnet : être long EUR/USD et long GBP/USD n'est pas deux paris mais un, car les paires évoluent presque en parfaite synchronisation ; vendre à découvert USD/JPY contre long EUR/USD double la même vue dollar. Cette API transforme les principales paires et les croisements clés en la grille de corrélation par paire que les traders utilisent pour éviter d'empiler le même risque et trouver de véritables diversificateurs. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation complète pour environ 14 paires sur une fenêtre choisie. Le point de terminaison pair renvoie la corrélation d'une paire avec toutes les autres, classée — ses co-mouvements les plus proches et ses meilleures couvertures (les plus négativement corrélées). Le point de terminaison highlights met en évidence les paires les plus corrélées et les plus inversement corrélées sur l'ensemble de la grille, les extrêmes exploitables. La corrélation est calculée sur les rendements logarithmiques quotidiens alignés sur les jours de bourse communs. Il s'agit de la coupe de corrélation des paires FX — distincte de la matrice de corrélation inter-classes d'actifs (actions/obligations/or/pétrole/crypto/dollar), du compteur de force des devises, de la carte thermique FX (qui montre le mouvement du jour, pas la co-mouvance) et des API de prix du catalogue.

api.oanor.com/fxcorrelation-api

Classe un univers multi-actifs selon la douleur des drawdowns de chaque marché et le rendement obtenu pour cette douleur, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité traite une hausse et une baisse comme également risquées, mais les investisseurs ne perdent le sommeil qu'à cause du downside : la profondeur de la chute depuis le dernier sommet et la durée de la récupération. L'Ulcer Index (Peter Martin) capture exactement cela — la racine carrée de la moyenne des carrés des drawdowns quotidiens en pourcentage par rapport au pic courant, de sorte qu'un drawdown profond et long est bien plus pénalisé qu'une brève baisse, et un marché qui atteint de nouveaux sommets obtient un score proche de zéro. Il en découle le ratio de Martin (l'Ulcer Performance Index) — le rendement excédentaire annualisé divisé par l'Ulcer Index — le rendement obtenu par unité de douleur de drawdown, un cousin du ratio de Sharpe uniquement pour le downside. Le endpoint asset renvoie le profil de douleur complet d'un instrument : Ulcer Index, drawdown maximum, moyen et actuel, temps le plus long sous l'eau, ratio de Martin et ratio de douleur. Le endpoint screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par ratio de Martin (meilleur rendement ajusté à la douleur) ou par Ulcer Index (trajectoire la plus lisse). Il s'agit de la mesure de la douleur des drawdowns / Ulcer Index — distincte d'un moniteur de drawdown actuel (instantané de la distance sous le pic de chaque marché), du screener Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar n'utilise que le pire drawdown unique) et des API de prix. Il évalue la forme complète de la douleur, pas un seul point.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Où les hedge funds sont positionnés dans les contrats à terme sur matières premières, lisez en direct à partir du rapport CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders — sans clé. Le rapport COT hérité regroupe tous les spéculateurs dans un seul compartiment « non-commercial » ; le rapport Disaggregated, introduit en 2009 précisément parce que cela était trop grossier, divise le marché en quatre groupes réels — Managed Money (les hedge funds et CTAs suiveurs de tendance, le flux spéculatif que tout le monde surveille), Producteur/Marchand (les hedgers physiques qui produisent et utilisent la matière première), Swap Dealers (les banques intermédiant l'exposition indicielle et OTC) et Autres Déclarants. Le point de terminaison de positionnement renvoie, pour une matière première, la répartition complète des quatre groupes — les contrats longs, courts et nets de chaque groupe, sa part de l'intérêt ouvert, le nombre de traders et la variation d'une semaine sur l'autre — avec une lecture du biais des Managed Money : Managed Money net long sur l'or de +112 179 contrats (34 % de l'intérêt ouvert, 74 fonds longs) vous indique que les fonds sont bondés à la hausse. Le point de terminaison de filtrage classe un ensemble sélectionné de 20 contrats à terme sur métaux, énergie, céréales, produits mous et élevage en fonction de la position des Managed Money (nette en part de l'intérêt ouvert), mettant en évidence les paris les plus bondés des hedge funds à la hausse et à la baisse. Il s'agit de la coupe de positionnement des hedge funds désagrégée — distincte du flux de rapport COT brut hérité, de l'indice COT normalisé et des API de prix et d'intérêt ouvert. C'est là où se trouve l'argent spéculatif intelligent, selon le rapport que les traders lisent réellement.

api.oanor.com/managedmoney-api

Classe un univers multi-actifs par bêta par rapport à un indice de référence, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels marchés amplifient les mouvements de l'indice et lesquels les atténuent ou les couvrent, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Le bêta est le nombre unique qui indique de combien un actif bouge pour chaque variation de 1 % du marché : un bêta de 1,3 augmente d'environ 1,3 % lorsque l'indice de référence augmente de 1 % (et baisse plus fortement lorsqu'il chute), un bêta proche de 0 est découplé, un bêta négatif évolue à contre-courant du marché (une couverture). Le point de terminaison screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par bêta par rapport à un indice de référence choisi (le S&P 500 par défaut), chacun avec sa corrélation et son R-carré afin que vous sachiez à quel point le bêta est fiable. Le point de terminaison asset renvoie le profil bêta complet d'un instrument par rapport à l'indice de référence. Le point de terminaison dispersion renvoie l'étalement des bêtas dans l'univers — l'écart high-beta-minus-low-beta, le bêta moyen et la part des noms risk-on — une indication de la mesure dans laquelle le marché récompense actuellement la prise de risque. Il s'agit du classement du risque systématique / de la sensibilité au marché — distinct d'un calculateur CAPM/bêta apportez-votre-propre-série, du screener de risque total Sharpe/Sortino, de la matrice de corrélation et des API de prix. Il classe les actifs en direct en fonction du risque de marché qu'ils portent.

api.oanor.com/betadispersion-api

Le signal de positionnement normalisé des Commitments-of-Traders sur lequel les traders agissent réellement, calculé en direct à partir de l'API de rapport public de la CFTC américaine — sans clé. Un nombre de position nette COT brut signifie peu en soi : "les grands spéculateurs sont +176 020 contrats nets longs sur l'or" ne vous dit rien tant que vous ne savez pas si c'est élevé ou bas par rapport à l'historique. Le COT Index corrige cela en normalisant la position nette actuelle de chaque groupe de traders en un percentile de 0 à 100 sur une fenêtre de rétrospection (le classique COT Index de Larry Williams sur 156 semaines / trois ans) : 100 = la position la plus nette longue que le groupe ait eue dans la fenêtre, 0 = la position la plus nette courte. Au-dessus de 80 marque un extrême long encombré (baissier contraire), en dessous de 20 un extrême court encombré (haussier contraire). Le point de terminaison index renvoie le COT Index d'un marché pour les grands spéculateurs (non-commerciaux) et les hedgers commerciaux, avec le net actuel, le min/max de la fenêtre, le changement d'une semaine sur l'autre et un indicateur d'extrême. Le point de terminaison screener calcule l'indice sur un ensemble sélectionné de 17 contrats à terme sur le forex, les indices boursiers, les métaux, l'énergie et les céréales et les classe, révélant quels marchés se trouvent actuellement à un extrême de positionnement. Il s'agit du signal de positionnement normalisé — distinct du flux de rapport COT brut (qui fournit les décomptes hebdomadaires de contrats longs/courts), et des API de prix, d'intérêt ouvert et de positionnement d'options. Il transforme le rapport en signal.

api.oanor.com/cotindex-api

Classe un univers multi-actifs selon le rendement que chaque actif génère par unité de risque, en direct depuis les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Un rendement brut ne vous dit rien sur le risque pris pour l'obtenir : deux actifs en hausse de 12 % ne sont pas égaux si l'un a suivi une tendance calme et l'autre a été secoué par des baisses profondes. Ce filtre transforme l'historique des prix de chaque actif en trois ratios ajustés au risque que les allocateurs utilisent réellement pour classer — le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de volatilité totale), le ratio de Sortino (rendement excédentaire par unité de volatilité à la baisse uniquement) et le ratio de Calmar (rendement annualisé par unité de drawdown maximal pic-à-creux) — et trie l'univers entier (21 instruments couvrant actions, secteurs, matières premières, obligations et crypto) afin que vous puissiez voir en un seul appel quels marchés paient le plus pour le risque que vous supportez. Le point d'accès de filtrage classe l'univers (filtrable par classe d'actifs) selon la métrique de votre choix ; le point d'accès d'actif renvoie le profil ajusté au risque complet d'un instrument avec des lectures en langage clair. Il s'agit du classement rendement ajusté au risque / récompense par risque — distinct d'un optimiseur Markowitz avec vos propres séries, du calculateur CAPM/bêta, des API momentum et prix. Il classe les actifs en direct par efficacité, et non par performance brute.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Un chiffre pour l'humeur du marché à travers les classes d'actifs — un score live risk-on / risk-off (RORO) de 0 à 100, calculé à partir de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Chaque jour, le capital soit cherche le risque, soit fuit vers la sécurité, et le signal réside dans les relations entre les marchés, pas dans un prix unique. Cela combine quatre indicateurs classiques cross-asset — actions vs obligations longues (SPY/TLT), crédit haut rendement vs investment-grade (HYG/LQD), cuivre vs or (le métal de la croissance vs la valeur refuge) et le VIX (inversé) — en un seul score : élevé = risk-on (avidité), bas = risk-off (peur). Le endpoint score retourne le composite, la contribution de chaque indicateur et un label de régime ; le endpoint components retourne les quatre ratios sous-jacents avec la position de chacun dans sa fourchette récente (son percentile), afin que vous puissiez voir ce qui motive l'humeur. La coupe composite risque-sentiment / RORO cross-asset — distincte du flux intermarket-ratios (ratios bruts), de l'API volatility-index et des API de prix. Elle synthétise le régime, pas les parties.

api.oanor.com/riskappetite-api

Les spreads et ratios que les traders de matières premières négocient réellement, pas seulement les prix bruts, calculés en direct à partir des contrats à terme sous-jacents — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première signifie peu en soi ; l'argent est dans les relations. L'endpoint crack renvoie le crack spread 3:2:1 — la marge de raffinage issue de la transformation de trois barils de pétrole brut en deux d'essence et un de fioul domestique, le chiffre qui détermine les bénéfices des raffineurs et les prix de l'essence. L'endpoint crush renvoie le soybean crush spread — la marge de transformation issue du broyage du soja en tourteau et en huile. L'endpoint ratios renvoie les ratios macro classiques : or/argent (l'indicateur « peur versus croissance »), or/pétrole (valeur des actifs réels), pétrole/gaz naturel (le ratio énergétique) et or/cuivre. Chacun est accompagné des prix des contrats à terme composants afin que vous puissiez voir exactement comment il est construit. Il s'agit de la catégorie des spreads sur matières premières / inter-matières premières — distincte du flux de prix d'une seule matière première, de l'API des métaux précieux au comptant et des API de change du catalogue. Elle vous donne la marge et le ratio, les éléments qui sont réellement positionnés. Tous les endpoints sont sans paramètre et renvoient les valeurs actuelles avec leurs composants ; le crack spread est en USD par baril et le crush en USD par boisseau.

api.oanor.com/commodityspreads-api

Le niveau d'endettement des gouvernements, des ménages et des entreprises de chaque économie par rapport à la taille de l'économie, lu en direct depuis les statistiques ouvertes de la Banque des Règlements Internationaux — sans clé, rien n'est stocké. La dette par rapport au PIB est l'indicateur de référence de la soutenabilité de la dette : l'importance des dettes d'un emprunteur par rapport aux revenus qui doivent les servir. La BRI publie le crédit total en pourcentage du PIB pour l'administration publique, les ménages, les sociétés non financières et le secteur privé non financier dans son ensemble, sur une base cohérente entre pays. Le dernier endpoint renvoie la dette/PIB la plus récente de chaque pays couvert pour le gouvernement, les ménages, les entreprises et le total privé ; l'endpoint pays renvoie les quatre ratios sectoriels d'un pays avec le trimestre de référence ; l'endpoint historique renvoie la série trimestrielle d'un secteur choisi. Il s'agit de la coupe macro du niveau d'endettement / levier, distincte de l'écart crédit/PIB (à quel point le crédit est tendu par rapport à sa tendance), du ratio du service de la dette (le coût de portage de cette dette), de la croissance du crédit (volumes de prêts), du taux bancaire et des API de change dans le catalogue. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

api.oanor.com/debttogdp-api

Quelle part du revenu d'un pays est consacrée au service de la dette — intérêts plus principal — lisez en direct depuis les statistiques ouvertes de la Banque des règlements internationaux, sans clé, rien n'est stocké. L'écart crédit/PIB mesure l'accumulation de la dette ; le ratio de service de la dette (DSR) mesure son poids. C'est la part du revenu que les emprunteurs doivent dépenser chaque période juste pour rester à jour sur leurs dettes, et un DSR élevé ou en hausse comprime la consommation et l'investissement et a régulièrement conduit à des récessions. La BRI publie le DSR pour les ménages, pour les sociétés non financières et pour l'ensemble du secteur privé non financier. Le dernier point de terminaison renvoie le DSR le plus récent de chaque pays couvert pour les trois secteurs ; le point de terminaison pays renvoie le DSR des ménages, des entreprises et total d'un pays avec le trimestre de référence ; le point de terminaison historique renvoie la série trimestrielle pour un secteur choisi. C'est la coupe macro du fardeau de la dette / service de la dette — distincte de l'écart crédit/PIB (accumulation de la dette), de la croissance du crédit (volumes de prêts), du taux bancaire, de la masse monétaire et des API de change dans le catalogue. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

api.oanor.com/debtservice-api

À quel point le crédit du secteur privé de chaque pays a dépassé ou est resté en dessous de sa tendance à long terme — le meilleur indicateur d'alerte précoce pour les crises bancaires — lisez en direct les statistiques ouvertes de la Banque des Règlements Internationaux, sans clé, rien n'est stocké. L'écart crédit-PIB est la différence entre le ratio crédit-PIB et sa tendance à long terme, et le Comité de Bâle l'utilise pour fixer le coussin de fonds propres contracyclique : un écart supérieur à environ 10 points a historiquement précédé les crises de crédit, tandis qu'un écart fortement négatif signifie qu'une économie est encore en désendettement. Le dernier point d'accès renvoie l'écart le plus récent de chaque pays couvert ainsi que son ratio crédit-PIB réel et une bande de risque ; le point d'accès pays renvoie l'écart d'un pays, le ratio sous-jacent et la tendance ainsi qu'une étiquette de risque ; le point d'accès historique renvoie la série chronologique trimestrielle de l'écart. Il s'agit de la coupe macro de l'écart de crédit / stabilité financière — distincte des API de croissance du crédit de la zone euro (volumes de prêts), du taux bancaire, de la masse monétaire, du taux directeur de la banque centrale et des changes dans le catalogue. Elle mesure l'accumulation du risque de stabilité financière, pas le niveau des taux. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

api.oanor.com/creditgap-api

À quelle vitesse les prêts bancaires à l'économie réelle augmentent-ils, et s'accélèrent-ils ou ralentissent-ils ? Lisez en direct depuis le portail de données public de la Banque centrale européenne — pas de clé, rien n'est stocké. Là où les taux bancaires sont le prix du crédit, celui-ci en est la quantité : la croissance annuelle des prêts que les banques de la zone euro (IMF) accordent effectivement aux ménages — total, pour l'achat de logement et pour la consommation — et aux sociétés non financières (entreprises). La croissance du crédit est l'un des signaux macroéconomiques les plus surveillés car les booms et les récessions du crédit précèdent le cycle économique et, avec un décalage, l'inflation. Le point de terminaison de croissance renvoie le dernier taux de croissance annuel de chaque catégorie de prêt avec son mois de référence et sa variation mensuelle. Le point de terminaison d'impulsion renvoie l'impulsion de crédit — la variation du taux de croissance au cours des six et douze derniers mois — une lecture avancée indiquant si le cycle du crédit s'accélère (accélération) ou ralentit (décélération). Le point de terminaison de série renvoie l'historique mensuel récent de l'un des indicateurs. Il s'agit de la coupe macroéconomique du cycle de crédit / volume de prêts de la zone euro — distincte des API de taux bancaires (prix du crédit), de masse monétaire, de taux directeur, de courbe de rendement et de change dans le catalogue. Toutes les séries sont en zone euro (U2), mensuelles, en pourcentage de croissance annuelle.

api.oanor.com/creditgrowth-api

Les taux d'intérêt que les ménages et les entreprises de la zone euro paient réellement, et la vitesse à laquelle la masse monétaire croît, lus en direct depuis le portail de données publiques de la Banque centrale européenne — pas de clé, rien n'est stocké. Les taux directeurs sont les titres, mais ce qui atteint l'économie réelle est le taux de prêt bancaire : le coût d'un nouveau prêt hypothécaire, d'un prêt à la consommation, d'un prêt aux entreprises, et le taux payé sur les dépôts. Le endpoint rates renvoie les dernières lectures de la zone euro pour tous ces éléments (la série « coût de l'emprunt » MIR de la BCE), chacun avec sa valeur, le mois auquel il se réfère, la variation mensuelle et un libellé en langage clair. Le endpoint moneysupply renvoie la croissance annuelle de M1, M2 et M3 — les agrégats monétaires dont l'expansion ou la contraction précède l'inflation et le cycle du crédit. Le endpoint series renvoie l'historique mensuel récent d'un indicateur quelconque. Il s'agit de la coupe macro des taux bancaires / agrégats monétaires de la zone euro — distincte des API des taux directeurs de la BCE, de la courbe des rendements et de l'€STR, des API des taux de change et des API des banques centrales nationales du catalogue. Toutes les séries sont en zone euro (U2), mensuelles, en pourcentage.

api.oanor.com/bankrates-api

Comment les prix des maisons évoluent dans les économies du monde, lisez en direct l'ensemble de données Selected Residential Property Prices de la Banque des Règlements Internationaux. Pour environ 60 pays, la BRI publie un indice trimestriel des prix de l'immobilier résidentiel — à la fois nominal et réel (corrigé de l'inflation) — ainsi que sa variation annuelle. Le dernier endpoint renvoie la lecture la plus récente de chaque pays en une seule fois — l'indice nominal et réel ainsi que la croissance annuelle nominale et réelle — triable par variation annuelle nominale ou réelle afin que vous voyiez instantanément quels marchés immobiliers se réchauffent et lesquels se refroidissent une fois l'inflation retirée. L'endpoint pays renvoie la dernière lecture d'un seul pays ; l'endpoint historique renvoie sa série chronologique trimestrielle de l'indice (nominal et réel) afin que vous puissiez représenter graphiquement un marché au fil du temps. Les pays sont donnés sous forme de codes ISO-2 (US, DE, GB, JP) ou de noms communs (xm est la zone euro). L'indice nominal est le niveau de prix de référence ; l'indice réel est déflaté par les prix à la consommation, donc une variation annuelle réelle négative signifie que les prix baissent après inflation même lorsque l'indice nominal augmente encore. Il s'agit de la coupe macroéconomique des données immobilières / prix de l'immobilier — distincte des API de taux de change, de banque centrale, de courbe de rendement, de matières premières et d'indices boursiers du catalogue. Source en direct, aucune clé requise en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/houseprices-api

Historique en direct des beats/miss des bénéfices pour les actions américaines depuis Nasdaq — pas de clé, rien n'est stocké. La vue « dépasse-t-il les attentes du marché » d'une action : comment son BPA réel déclaré se compare au consensus des analystes au cours des derniers trimestres, distinct des API de calendrier des bénéfices (dates à venir), d'analystes (estimations prospectives) et de données financières du catalogue. Le endpoint surprises renvoie les trimestres récents avec le BPA réel, les prévisions consensus, l'écart en dollars et en pourcentage, et si le trimestre est un beat, un miss ou conforme. Le endpoint scorecard calcule l'historique — combien des trimestres récents ont battu les attentes, le taux de beat, l'écart moyen, le dernier résultat et la séquence actuelle de beat/miss — afin que vous puissiez évaluer la fiabilité d'une entreprise à dépasser les attentes. Construisez des screeneurs de qualité des bénéfices, des scanners de séquences de beat, des signaux de dérive post-bénéfices et des outils de trading événementiel sur la base des données réelles de surprise des bénéfices de Nasdaq. La surprise est le BPA réel déclaré par rapport au consensus des analystes pour le trimestre ; un pourcentage de surprise positif est un beat. Recherchez n'importe quelle action américaine par son ticker.

api.oanor.com/earningssurprise-api

Prix historiques quotidiens en direct (OHLC) pour les actions américaines de Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. La vue historique des prix et graphiques d'une action : l'ouverture, le haut, le bas, la clôture et le volume quotidiens remontant sur des mois ou des années, distincte des API de devis en direct, des mouvements, des bénéfices et des analystes du catalogue. Le point de terminaison d'historique renvoie la série temporelle OHLC quotidienne sur une plage choisie — 1 mois à 5 ans, ou des dates explicites de/à — prête à être tracée ou backtestée. Le point de terminaison de statistiques calcule les statistiques de période à partir de cette série : le haut et le bas de la période, la dernière clôture, le rendement total sur la période, le volume quotidien moyen et la volatilité annualisée (à partir des rendements logarithmiques quotidiens). Construisez des widgets de graphiques, des outils de backtesting, des pipelines d'analyse technique, des trackers de performance et des modèles de risque sur la base de l'historique réel des prix de Nasdaq. Recherchez n'importe quelle action américaine par son ticker (symbole=AAPL) et une plage (1m, 3m, 6m, 1y, 2y, 5y) ou des dates explicites from=YYYY-MM-DD et to=YYYY-MM-DD ; les prix et volumes sont renvoyés sous forme de nombres propres.

api.oanor.com/stockhistory-api

Données en direct sur les short interests pour les actions américaines de Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. La vue « à quel point est-elle vendue à découvert, et un squeeze se prépare-t-il » d'une action : le nombre d'actions vendues à découvert, le volume quotidien moyen et le nombre de jours pour couvrir, rapportés chaque période de règlement, distincts des API de cours, mouvements, initiés et analystes du catalogue. Le point d'accès actuel renvoie la dernière lecture du short interest ainsi que la variation par rapport à la période précédente — une position courte en hausse ou en baisse avec le delta d'actions et la variation en pourcentage. Le point d'accès historique renvoie la chronologie complète règlement par règlement afin que vous puissiez voir comment la position courte a évolué au cours de l'année. Days-to-cover — short interest divisé par le volume quotidien moyen — est la métrique de squeeze principale : plus elle est élevée, plus les vendeurs à découvert auraient besoin de temps pour racheter leur position. Construisez des scanners de short squeeze, des tableaux de bord de positionnement baissier, des superpositions de risque et des bots de signaux contrariants sur la base des données réelles de short interest de Nasdaq. Recherchez n'importe quelle action américaine par son ticker ; les nombres d'actions sont renvoyés sous forme de nombres propres. Notez que le short interest est rapporté environ deux fois par mois et que quelques cotations non-Nasdaq peuvent ne pas être couvertes.

api.oanor.com/shortinterest-api

Données financières fondamentales en direct pour les entreprises publiques américaines directement issues des données XBRL officielles de la SEC — sans clé, rien n'est stocké. La vue « ce que disent le bilan et le compte de résultat » d'une entreprise : les revenus, bénéfices, actifs et capitaux propres réels déclarés, extraits de ses dépôts SEC, distincts des API de cotations, analystes, initiés et dépôts SEC (EDGAR) du catalogue. Le point de terminaison financials renvoie les derniers chiffres annuels clés : revenus, bénéfice brut, résultat opérationnel, résultat net, actif total, passif total, capitaux propres, trésorerie, BPA dilué et marge nette calculée. Le point de terminaison concept renvoie la série temporelle pluriannuelle pour une seule métrique — historique des revenus, historique du résultat net, etc. — afin que vous puissiez représenter graphiquement la croissance d'une entreprise. Le point de terminaison company résout un ticker vers sa société SEC (CIK et nom légal). Construisez des screeneurs d'actions, des modèles d'évaluation, des tableaux de bord fondamentaux et des outils de recherche sur la base de données SEC faisant autorité. Recherchez n'importe quelle entreprise publique américaine par son ticker ; les chiffres sont les dernières valeurs annuelles (10-K) déclarées à la SEC en USD.

api.oanor.com/financials-api

Couverture en direct des analystes de Wall Street pour les actions américaines de Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. La vue « ce que pensent les analystes » d'une action : la recommandation consensuelle, l'objectif de cours et leur évolution dans le temps, distincte des API de cours, de mouvements, de résultats et d'initiés du catalogue. Le point de terminaison consensus renvoie l'image de la recommandation — le nombre d'analystes notant l'action achat, conservation et vente, la couverture totale et la note moyenne (de Achat Fort à Vente Forte). Le point de terminaison cible renvoie l'objectif de cours des analystes — les objectifs bas, moyen et haut, le cours actuel et le potentiel de hausse implicite par rapport à l'objectif moyen. Le point de terminaison historique renvoie la chronologie du consensus — l'objectif de cours et la répartition achat / conservation / vente mois par mois — afin que vous puissiez voir si le sentiment s'améliore ou se détériore. Construisez des tableaux de bord de recherche, des trackers d'objectifs de cours, des alertes de relèvement/dégradation et des outils d'évaluation sur la base des données réelles des analystes de Nasdaq. Recherchez n'importe quelle action américaine par son symbole ticker ; les objectifs et les comptes sont renvoyés sous forme de nombres propres et le potentiel de hausse implicite est calculé par rapport au cours en direct.

api.oanor.com/analyst-api

Données en direct sur la propriété initiée et institutionnelle américaine provenant de Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. La vue « qui possède et qui négocie » d'une action : les initiés de l'entreprise (dirigeants et administrateurs) achetant et vendant leurs propres actions, et les institutions détenant l'action, distincte des API de cours, de mouvements et de bénéfices du catalogue. Le endpoint initié renvoie les transactions récentes des initiés — l'initié, sa relation avec l'entreprise, la date, s'il s'agit d'un achat ou d'une vente, les actions, le prix, la valeur calculée et la participation résultante — ainsi que le résumé des achats/ventes sur le marché libre à 3 et 12 mois. Le endpoint institutionnel renvoie l'image de la propriété institutionnelle : le pourcentage d'actions détenues par les institutions, la valeur totale des participations et les plus grands détenteurs avec leur taille de position, le changement récent et la valeur de marché. Le endpoint positions renvoie la répartition des changements de positions institutionnelles — combien de détenteurs ont augmenté, diminué, ouvert ou vendu leurs positions, et les actions concernées. Construisez des trackers de signaux d'initiés, des tableaux de bord d'argent intelligent, des alertes de changement de propriété et des outils de due diligence sur la base des données de propriété réelles de Nasdaq. Recherchez n'importe quelle action américaine par son symbole ticker ; les valeurs et les nombres d'actions sont renvoyés sous forme de nombres propres.

api.oanor.com/insider-api

Calendrier en direct des événements d'entreprise américains depuis Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. Le calendrier des résultats et des fractionnements d'actions : quelles entreprises publient leurs résultats un jour donné et quelles actions sont sur le point d'être fractionnées, distinct des API de calendrier économique, d'introduction en bourse et de dividendes du catalogue. Le point de terminaison des résultats renvoie chaque entreprise publiant ses résultats à une date — ticker, nom, prévision consensuelle du BPA, heure de publication (avant l'ouverture du marché ou après la clôture), capitalisation boursière, nombre d'estimations d'analystes, fin du trimestre fiscal et BPA de l'année précédente et date de publication — classés par capitalisation boursière. Le point de terminaison des fractionnements renvoie les fractionnements d'actions à venir : ticker, nom, ratio de fractionnement et date d'exécution. Créez des tableaux de bord de saison des résultats, des robots de trading événementiels, des trackers de relations investisseurs et des widgets "qui publie aujourd'hui" sur la base des données en direct du calendrier Nasdaq. Le point de terminaison des résultats par défaut est aujourd'hui (heure de l'Est américain) et accepte n'importe quelle date ; le BPA et la capitalisation boursière sont renvoyés sous forme de nombres propres et l'heure de publication est normalisée en pré-marché, après-clôture ou non spécifiée.

api.oanor.com/earnings-api

Mouvements en direct du marché américain depuis Nasdaq — sans clé, rien n'est stocké. La vue « ce qui bouge aujourd'hui » du marché boursier américain : les plus gros gagnants, les plus gros perdants et les noms les plus actifs du jour parmi les actions, les ETF et les fonds communs de placement, distincts des API des mouvements d'indices, de devises uniques et de crypto-monnaies du catalogue. Le point de terminaison des gagnants renvoie les noms les plus en hausse avec leur dernier prix, variation de prix et variation en pourcentage. Le point de terminaison des perdants renvoie les noms les plus en baisse. Le point de terminaison actif renvoie les noms les plus actifs par volume d'actions — ou par volume en dollars — avec leur dernier prix et variation de prix. Chaque point de terminaison prend une classe d'actifs : actions (par défaut), etf ou fonds. Construisez des tickers de tableau de bord de marché, des newsletters sur les mouvements quotidiens, des scanners de momentum et des bots d'idées de trading sur la base des données en temps réel des mouvements du marché Nasdaq. Les données sont mises à jour pendant la journée de trading américaine et sont statiques en dehors des heures de marché ; les prix et les pourcentages sont renvoyés sous forme de nombres propres.

api.oanor.com/stockmovers-api

Indice CNN Fear & Greed en direct pour le marché boursier américain — pas de clé, rien n'est stocké. Le baromètre du sentiment du marché des actions : un score unique de 0 à 100 (0 = peur extrême, 100 = avidité extrême) construit à partir de sept indicateurs de marché, distinct de l'indice crypto Fear & Greed du catalogue. Le point de terminaison de l'indice renvoie le score principal et la note, ainsi que la clôture précédente et les lectures d'il y a une semaine, un mois et un an, afin que vous puissiez voir comment le sentiment a évolué. Le point de terminaison des composants décompose l'indice en ses sept indicateurs sous-jacents — momentum du marché, force du cours des actions, largeur du cours des actions, options put/call, volatilité du marché (VIX), demande d'obligations à haut rendement et demande de valeurs refuges — chacun avec son propre score et sa note de peur/avidité, afin que vous puissiez voir ce qui motive réellement le sentiment. Le point de terminaison de l'historique renvoie la chronologie des scores quotidiens pour l'année écoulée. Créez des tableaux de bord de sentiment du marché, des bots de signaux contrariants, des tableaux de bord de risque et des widgets de newsletter basés sur le baromètre de sentiment le plus surveillé des actions. Fourchettes de scores : 0–24 peur extrême, 25–44 peur, 45–55 neutre, 56–75 avidité, 76–100 avidité extrême.

api.oanor.com/stockfeargreed-api

Flux de prix d'oracle en direct pour plus d'un millier d'actifs dans toutes les classes d'actifs à partir d'une seule source — crypto-monnaies, actions et ETF américains, métaux précieux et matières premières, devises fiduciaires et jetons de staking liquide et d'actifs du monde réel — servis depuis l'oracle public RedStone, sans clé, rien de stocké. RedStone est l'oracle décentralisé que les protocoles DeFi lisent en chaîne pour leurs prix, c'est donc la couche de prix de référence multi-actifs : le même flux vous donne Bitcoin, Apple, l'or, l'euro et wstETH côte à côte, chacun estampillé avec l'heure à laquelle l'oracle l'a signé. Le point de terminaison de prix renvoie la dernière valeur d'oracle d'un actif. Le point de terminaison de prix renvoie plusieurs actifs en un seul appel — mélangez librement crypto, actions, métaux, FX et jetons de staking. Le point de terminaison de symboles liste et recherche chaque actif pris en charge, des majeurs aux jetons de staking liquide obscurs et aux actifs tokenisés du monde réel que vous ne trouverez pas dans un flux de prix normal. C'est la coupe de prix d'oracle multi-actifs — un flux pour chaque classe — distincte des API de prix, de convertisseur et de métaux précieux à classe d'actif unique dans le catalogue.

api.oanor.com/redstone-api

Données macroéconomiques en direct tirées des Perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international — les chiffres officiels transnationaux, servis à partir du DataMapper public du FMI, sans clé, rien n'est stocké. PIB, croissance réelle du PIB, inflation, dette publique brute, chômage, solde de la balance courante, PIB par habitant et plus de 120 autres indicateurs pour plus de 200 pays, avec les données historiques du FMI remontant à 1980 et ses prévisions sur plusieurs années. Le point de terminaison des indicateurs liste chaque série publiée par le FMI, avec une recherche facultative. Le point de terminaison des séries renvoie la série chronologique complète d'un indicateur pour un pays — chaque année, réelle et projetée. Le point de terminaison des pays renvoie un aperçu des principaux chiffres d'un pays — croissance réelle du PIB, inflation, dette publique en pourcentage du PIB, chômage, solde de la balance courante et PIB par habitant — sur les années récentes et prévisionnelles. Comparez les économies, suivez les perspectives de la dette et de la croissance et extrayez les mêmes chiffres que ceux utilisés par les décideurs politiques, sous forme de JSON en direct. Il s'agit de la coupe macroéconomique / indicateurs économiques du FMI — distincte des API de taux de change, de banque centrale et de données de marché du catalogue.

api.oanor.com/imf-api

Prix en direct de Futuur, un marché de prédiction mondial où les utilisateurs échangent sur l'issue d'événements réels dans les domaines de la crypto, de la politique, des sports, des sciences et de l'économie — en monnaie réelle (USDC) et en monnaie fictive — servis depuis l'API publique Futuur, sans clé, rien n'est stocké. Chaque marché pose une question (par exemple « Quel prix le Bitcoin atteindra-t-il en 2026 ? ») et propose deux issues ou plus dont le prix, entre 0 et 1, est la probabilité implicite du marché pour cette issue — une issue négociée à 0,46 signifie que le marché estime une probabilité de 46 %. Le endpoint markets liste les marchés, filtrables par catégorie et terme de recherche, chacun avec ses issues et ses prix. Le endpoint market renvoie un seul marché avec le prix en monnaie réelle et en monnaie fictive (et la probabilité implicite) de chaque issue, ainsi que sa catégorie, son statut et sa date de clôture. Le endpoint categories liste les catégories thématiques, du Bitcoin aux élections en passant par les sports. Lisez ce qu'une foule mondiale anticipe pour l'avenir, en JSON en direct. Il s'agit de la catégorie des marchés de prédiction / probabilités d'événements mondiaux — distincte des marchés de prédiction limités à la politique américaine (PredictIt) et à la crypto (Polymarket) ainsi que des API de prix et de change du catalogue.

api.oanor.com/futuur-api

Données en direct de StockTwits, le réseau social pour traders et investisseurs où chaque publication est taguée avec les tickers boursiers et crypto ("cashtags") qu'elle concerne et un sentiment haussier ou baissier facultatif — servi depuis le flux public de StockTwits, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison symbol renvoie le flux de messages en direct d'un ticker — les dernières publications sur $AAPL, $TSLA, $BTC.X ou tout symbole — chacune avec son auteur et son sentiment, plus le titre du symbole et le nombre d'utilisateurs qui le suivent. Le point de terminaison trending renvoie les tickers dont les traders parlent le plus en ce moment, le pouls social du marché. Le point de terminaison user renvoie le profil d'un membre — abonnés, abonnements, idées publiées et likes — et ses publications récentes. Lisez le sentiment des traders particuliers, découvrez ce qui buzz et suivez le flux de tout investisseur en JSON en direct. C'est la version réseau social des traders — distincte des API de prix, de données de marché et de signaux FX du catalogue.

api.oanor.com/stocktwits-api

Prix en direct de PredictIt, le marché de prédiction politique en argent réel où les traders achètent et vendent des parts sur l'issue des élections américaines, des événements économiques et des questions politiques — servi à partir du flux de données de marché public de PredictIt, sans clé, rien n'est stocké. Chaque marché pose une question (par exemple « Quel parti contrôlera la Chambre ? » ou « Qui gagnera l'élection présidentielle de 2028 ? ») et détient un ou plusieurs contrats oui/non dont le prix, entre 0 et 1 dollar américain, est la probabilité implicite du marché de ce résultat — un contrat négocié à 0,27 signifie que le marché estime une probabilité de 27 %. Le point de terminaison des marchés liste chaque marché ouvert avec sa question et le nombre de contrats. Le point de terminaison du marché renvoie un seul marché avec chaque contrat — dernier prix de transaction, meilleures offres d'achat et de vente oui/non, dernière clôture — et la probabilité implicite. Le point de terminaison de recherche trouve des marchés par mot-clé (président, Sénat, Fed, shutdown). Lisez ce que les parieurs pensent vraiment qu'il se passera, en JSON en direct. Il s'agit de la section des marchés de prédiction politique / cotes d'événements — distincte des marchés de prédiction crypto (Polymarket) et des marchés en argent fictif du catalogue.

api.oanor.com/predictit-api

La valeur d'un bitcoin exprimée dans chaque unité suivie par CoinGecko — devises fiduciaires mondiales, métaux précieux (or et argent, once troy) et autres cryptomonnaies, alimentée par le flux public des taux de change de CoinGecko, sans clé, rien n'est stocké. Il s'agit de la vue « standard Bitcoin » / unité de compte : non pas le prix en dollars d'une pièce, mais combien de chaque actif un BTC achète en ce moment — 1 BTC en dollars américains, euros et yens, en onces d'or et d'argent, et en ether, satoshi et des dizaines d'autres. Le point de terminaison rates renvoie chaque unité avec sa valeur et son type d'actif ; le point de terminaison rate renvoie une unité spécifique (or, euro, ether) ; le point de terminaison groups divise les unités en fiat, commodity et crypto afin que vous puissiez voir en un coup d'œil ce qu'un bitcoin vaut à travers les classes d'actifs. Il s'agit de la coupe d'indice de référence libellée en Bitcoin — distincte des convertisseurs de prix de pièces, de l'aperçu du marché et des API de ticker par échange dans le catalogue.

api.oanor.com/btcrates-api

Données agrégées en direct pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies — une vue d'ensemble, pas une seule pièce, échange ou paire de trading, alimentée par le flux public CoinGecko, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison overview renvoie la capitalisation boursière combinée de toutes les cryptos, le volume total des échanges sur 24 heures, la variation de la capitalisation sur 24 heures à l'échelle du marché, le nombre de cryptomonnaies et de marchés actifs, ainsi que les comptes des ICO en cours, à venir et terminées. Le point de terminaison dominance renvoie la part de chaque pièce leader dans la capitalisation totale du marché — dominance du Bitcoin, dominance de l'Ether, part des stablecoins et le reste de la longue traîne — l'indicateur le plus surveillé pour savoir où se trouve l'argent dans la crypto. Le point de terminaison defi renvoie le sous-marché de la finance décentralisée : sa capitalisation boursière, sa part dans la crypto totale, son volume sur 24 heures et le plus grand token DeFi. Suivez la capitalisation totale du marché, la dominance du BTC et la part DeFi en JSON en direct. Il s'agit de l'agrégat global du marché — distinct des API de pièces individuelles, d'échanges individuels et de marchés de pièces multi-échanges du catalogue.

api.oanor.com/globalmarket-api

Taux de change officiels en direct de la Banque nationale de la République du Kazakhstan (NBK), la banque centrale qui fixe le taux de référence du tenge (KZT) — lus directement depuis le flux public des taux de la banque, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison des taux renvoie le tableau officiel complet pour n'importe quelle date : chaque devise étrangère que la banque cote par rapport au tenge avec son taux, le nominal auquel elle est cotée, la direction quotidienne (hausse / baisse / stable) et la variation. Le point de terminaison des devises renvoie le taux officiel d'une seule devise, pour aujourd'hui ou n'importe quelle date passée. Le point de terminaison de conversion convertit un montant entre le tenge et n'importe quelle devise cotée au taux officiel — dans les deux sens. Consultez la valeur en tenge du dollar américain, de l'euro, du rouble russe, du yuan chinois et de 35 autres devises, ou extrayez un tableau historique par date. Il s'agit de la cotation de change de la banque centrale kazakhe (taux de référence KZT) — distincte du ticker d'échange de crypto et des autres API de banque centrale du catalogue.

api.oanor.com/nbkz-api

Données en direct sur les frais que les utilisateurs paient aux protocoles DeFi et les revenus que ces protocoles conservent réellement — la vue « quels protocoles gagnent de l'argent », une couche différente de la Valeur Totale Verrouillée. La TVL est ce qui est déposé ; les frais sont ce que les utilisateurs paient pour utiliser un protocole ; les revenus sont la part que le protocole ou ses détenteurs de jetons conservent. Alimenté par le flux public de frais DeFiLlama, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison de vue d'ensemble renvoie le total des frais (ou revenus) DeFi pour les dernières 24 heures, 7 jours et 30 jours, ainsi que chaque protocole classé par ce qu'il gagne, avec sa catégorie et ses chaînes. Le point de terminaison de protocole renvoie les chiffres de frais et de revenus d'un seul protocole côte à côte sur 24h / 7j / 30j / tout temps (par exemple Aave, Uniswap, Lido). Le point de terminaison de chaîne renvoie le total des frais ou revenus et les protocoles les plus rentables pour une blockchain (Ethereum, Solana, Base). Basculez n'importe quelle liste entre les frais bruts et les revenus conservés avec un seul paramètre métrique. Il s'agit de la partie frais et revenus de DeFi — distincte des API TVL, volume DEX, ticker d'échange et marchés de pièces dans le catalogue.

api.oanor.com/defifees-api

Indicateurs économiques et financiers en direct de la Banque de réserve sud-africaine (SARB), la banque centrale d'Afrique du Sud — lus directement depuis le flux d'indicateurs web publics de la SARB, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison dashboard renvoie le tableau de bord complet de la banque exactement tel qu'il est publié sur sa page d'accueil : le taux de la politique de réserve, le taux préférentiel, les taux du marché monétaire Sabor et Zaronia, les rendements de clôture des obligations d'État de référence, les taux de change du rand et les dernières publications d'inflation. Le point de terminaison fx isole les taux de change du rand — rand par dollar américain, livre sterling, euro et yen japonais — ainsi que le taux de change effectif nominal. Le point de terminaison interest renvoie les taux de la politique et les taux préférentiels avec les rendements des obligations de référence. Le point de terminaison inflation renvoie les derniers IPC et IPP. Le point de terminaison marketrates renvoie la liste plus complète des taux du marché monétaire actuels. Chaque indicateur porte sa propre date de référence et une direction par rapport à la publication précédente. Il s'agit de données de la banque centrale sud-africaine (taux ZAR, rendements et inflation) — distinctes du ticker de change ZAR crypto et des autres API de banque centrale du catalogue.

api.oanor.com/sarb-api

Conversion de change en direct sur plus de 160 devises mondiales — le convertisseur simple et convivial pour les développeurs. Obtenez les derniers taux pour n'importe quelle devise de base, convertissez un montant entre deux devises, lisez le taux (et l'inverse) pour une seule paire, ou listez toutes les devises prises en charge. Les taux sont lus en direct à partir d'une source de taux de change ouverte qui agrège un large ensemble de flux et couvre bien plus de devises que les données de la BCE uniquement — y compris les devises des marchés émergents et exotiques telles que le naira nigérian, la roupie indienne ou le dong vietnamien. C'est l'utilitaire de conversion / taux récents dont une caisse, une facture, une page de prix ou une application de voyage a besoin — distinct des API d'analyse FX du catalogue (plages de dates historiques, calculateurs de pip et de taille de position, mathématiques de chemins d'arbitrage triangulaire, indices de devises), qui calculent sur les taux plutôt que de simplement les convertir.

api.oanor.com/currencyconverter-api

Analytiques de planification de trade en direct basées sur la géométrie d'un setup, les chiffres qu'un trader vérifie avant de passer à l'action, calculés à la demande à partir de l'entrée, du stop et de la cible que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le endpoint plan transforme une entrée, un stop-loss et une cible en risque et récompense par unité, le ratio récompense/risque et le taux de gain d'équilibre — le taux de gain minimum qui rend le trade rentable — et, si vous fournissez une taille de compte et un pourcentage de risque, la taille de la position, le montant du risque et le montant de la récompense. Le endpoint cibles projette les prix cibles à des multiples R choisis de la distance du stop, vous permettant de sortir par paliers à 1R, 2R et 3R. Le endpoint espérance transforme un ratio récompense/risque et un taux de gain en valeur attendue par trade en R et en facteur de profit, vous indiquant si un edge est positif. Il s'agit d'un planificateur de géométrie de trade, fondamentalement différent des calculateurs de taille de position basés sur le compte, des simulateurs Monte-Carlo forward et des analyseurs de journal de trade backward : il raisonne à partir de l'entrée, du stop et de la cible. Fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou futures — et pour les positions longues ou courtes. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les journaux de trade, les checklists de risque, les outils de courtier et les tableaux de bord de trading. En direct, rien n'est stocké. 3 endpoints de calcul. Pour le dimensionnement de position Kelly, utilisez une API de risque de trading ; pour une distribution complète des résultats, utilisez un simulateur de stratégie.

api.oanor.com/tradesetup-api

Analytiques en direct du risque de ruine et de la survie en drawdown que les traders exécutent pour dimensionner le risque afin qu'une série de pertes ne puisse pas les anéantir, calculées à la demande à partir de l'avantage que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien de stocké. Le point de terminaison ruin renvoie la probabilité de perdre un jour votre capital étant donné un taux de gain, un rapport récompense/risque et le risque pris par transaction, résolu analytiquement à partir de l'équation de la ruine du joueur plutôt que par simulation — il rapporte également l'espérance en R, les unités de capital en risque et la racine de ruine unitaire derrière la réponse. Le point de terminaison drawdown renvoie la probabilité d'atteindre un jour chacun de plusieurs niveaux de drawdown et le gain nécessaire pour s'en remettre. Le point de terminaison recovery renvoie l'asymétrie perte/gain — le pourcentage de gain nécessaire pour remonter d'un drawdown donné, la raison pour laquelle une perte de 50 % nécessite un gain de 100 % — et, si vous transmettez le profit net et le drawdown maximal, le facteur de récupération. Il s'agit d'un moteur de risque analytique, fondamentalement différent des simulateurs Monte-Carlo et des flux de drawdown de séries de prix : il transforme un taux de gain, un rapport récompense/risque et une fraction de risque en mathématiques de survie en forme fermée, instantanément. Le taux de gain accepte une fraction ou un pourcentage ; le rapport récompense/risque est le rapport récompense/risque ; une espérance négative rend la ruine certaine. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour le dimensionnement des positions, les règles de gestion de l'argent, les limites de risque des sociétés de prop et les tableaux de bord de trading. En direct, rien de stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour une distribution complète des résultats Monte-Carlo, utilisez une API de simulateur de stratégie.

api.oanor.com/riskofruin-api

Analytiques de performance de trading en direct que les traders exécutent sur une liste de résultats de transactions réalisées, calculées à la demande à partir de la série de profits et pertes que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point de terminaison analyze renvoie le tableau de bord complet des performances : nombre de gains et de pertes, taux de réussite, profit et perte bruts, facteur de profit, espérance, gain et perte moyens, ratio de gain, et le gain et la perte les plus importants — les chiffres qu'un trader extrait d'un journal de trading pour juger une stratégie. Le point de terminaison equity construit la courbe de fonds propres à partir d'un solde initial et renvoie le solde courant après chaque transaction, le pic, la perte maximale en argent et en pourcentage, et le rendement total. Le point de terminaison streaks renvoie les séries de gains et de pertes les plus longues et la série en cours. Il s'agit d'un analyseur de journal de trading rétrospectif — il évalue les résultats réels, ce qui est fondamentalement différent des simulateurs Monte-Carlo prospectifs et des dimensionneurs de positions qui travaillent à partir d'hypothèses. Chaque valeur que vous transmettez est le profit (positif) ou la perte (négatif) d'une transaction clôturée. Fonctionne pour tout marché ou stratégie — actions, forex, crypto ou contrats à terme. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les journaux de trading, les tableaux de bord de stratégie, les fiches de résultats de backtest et les rapports de courtier. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour la simulation prospective d'un avantage, utilisez une API de simulateur de stratégie ; pour le dimensionnement des positions, utilisez une API de risque de trading.

api.oanor.com/tradestats-api

Calculs d'indices de devises en direct que les desks FX utilisent pour transformer un ensemble de taux de change en une valeur d'indice unique, calculée à la demande à partir des taux que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le endpoint dxy calcule l'US Dollar Index (USDX) à partir de ses six taux composants en utilisant les pondérations et la formule officielles de l'ICE — fournissez EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK et USD/CHF et obtenez la valeur de l'indice comme le calculent les bourses. Le endpoint index construit un indice pondéré arbitraire à partir de vos propres composants : géométrique (la norme pour les indices de devises) ou arithmétique, avec une constante d'échelle et des pondérations négatives pour les paires cotées inversement. Le endpoint basket calcule un indice pondéré par le commerce normalisé à 100, montrant comment une devise a évolué par rapport à un panier à partir d'un ensemble de taux de référence — au-dessus de 100 signifie qu'elle s'est renforcée. Il s'agit d'un moteur de construction d'indices, distinct des flux de taux de change effectifs publiés et des indicateurs de force : vous fournissez les taux et les pondérations et il renvoie l'indice, de manière déterministe. Fonctionne pour tout panier personnalisé. Calculé localement, donc instantané et privé. Idéal pour les tableaux de bord FX, les indices dollar/euro personnalisés, les back-tests et les outils macro. En direct, rien n'est stocké. 3 endpoints de calcul. Pour les données de taux de change effectifs publiées, utilisez une API de banque centrale ou de la BRI.

api.oanor.com/currencyindex-api

Optimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz) en direct que les quants et les allocateurs exécutent sur un panier d'actifs, calculée à la demande à partir des séries de prix que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès optimize renvoie les deux portefeuilles de base : le portefeuille de variance minimale et le portefeuille de Sharpe maximum (tangence), chacun avec ses poids optimaux, son rendement attendu, sa volatilité et son ratio de Sharpe. Le point d'accès frontier trace la frontière efficiente — un ensemble de points risque/rendement optimaux et les poids qui les atteignent — afin que vous puissiez tracer toute la courbe risque/rendement. Le point d'accès stats renvoie le rendement annualisé et la volatilité par actif ainsi que les matrices de corrélation et de covariance complètes, la matière première de l'optimisation. Il exploite la diversification : en combinant des actifs avec une corrélation faible ou négative, l'optimiseur trouve un portefeuille dont la volatilité est inférieure à celle de toute détention individuelle. Fonctionne pour tout panier — actions, fonds, ETF, crypto, FX ou matières premières. Il s'agit d'un moteur d'allocation multi-actifs, fondamentalement différent des outils de risque et CAPM mono-actif : il répond à la question de savoir comment pondérer plusieurs actifs ensemble, et non comment un seul se comporte. Les poids peuvent être négatifs, représentant une position courte, comme dans le Markowitz classique sans contrainte. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les robots-conseillers, les tableaux de bord de portefeuille, la recherche d'allocation d'actifs et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2%). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour le ratio de Sharpe/drawdown mono-actif, utilisez une API de métriques de risque ; pour le bêta, utilisez une API CAPM.

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

Analyses en direct du modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) et du risque systématique que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur un actif par rapport à un indice de référence du marché, calculées à la demande à partir des deux séries que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès bêta effectue une régression des rendements d'un actif sur ceux du marché et renvoie le bêta, l'alpha (par période et annualisé), la corrélation et le R-carré, afin que vous voyiez à quel point l'actif suit le marché et dans quelle mesure il l'amplifie. Le point d'accès CAPM renvoie le rendement attendu selon le CAPM — taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché — et l'alpha de Jensen, l'excédent par rapport à ce que le bêta indique que l'actif devrait gagner ; il dispose également d'un mode direct où vous transmettez le bêta, le rendement du marché et le taux sans risque sans séries. Le point d'accès Treynor renvoie le ratio de Treynor, la récompense par unité de risque systématique (de marché). Cette mesure évalue le risque par rapport à un marché — risque systématique — ce qui est fondamentalement différent des outils de risque total à série unique : elle nécessite deux séries et répond à la question de savoir comment un actif évolue avec le marché et est valorisé par rapport à lui. Fonctionne pour tout actif par rapport à tout indice de référence : actions, fonds, crypto, FX ou un portefeuille entier. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les analyses de portefeuille, les tableaux de bord de facteurs et de risques, les fiches d'information des fonds et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2 %). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les analyses de risque/volatilité/drawdown à série unique, utilisez une API de métriques de risque.

api.oanor.com/capm-api

Analytiques VWAP (prix moyen pondéré par le volume) et benchmark d'exécution en direct que les desks de trading et les algorithmes utilisent pour évaluer un ordre exécuté, calculées à la demande à partir des bougies OHLCV que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès vwap renvoie le VWAP de la session, sa courbe cumulative et la position du dernier prix par rapport à celui-ci (au-dessus, en dessous ou égal au VWAP), en utilisant le prix typique (haut+bas+clôture)/3 pondéré par le volume. Le point d'accès anchored renvoie le VWAP mesuré à partir d'une bougie choisie — un VWAP ancré à partir d'un sommet de swing, d'une ouverture de session ou d'un événement d'actualité. Le point d'accès benchmark évalue un prix d'exécution par rapport au VWAP et au TWAP (prix moyen pondéré par le temps) : le slippage en points de base et si l'ordre a battu le benchmark, séparément pour un achat ou une vente. Fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou matières premières — car vous fournissez les bougies. Il s'agit d'un moteur d'analytique d'exécution : il transforme le prix et le volume en benchmark par lequel l'ordre d'un trader est mesuré, distinct des outils d'indicateurs et de motifs. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les rapports de qualité d'exécution (TCA), les backtests de trading algorithmique, l'analyse des exécutions de courtiers et les tableaux de bord de trading. VWAP utilise le prix typique (H+L+C)/3. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les flux de prix bruts, utilisez une API d'échange ou de change.

api.oanor.com/vwap-api

Analytiques en direct de dollar-cost averaging que les investisseurs exécutent pour voir comment les achats périodiques se déroulent — calculées à la demande à partir de la série de prix que vous fournissez, sans clé, rien en cache. Obtenez le résultat d'investir un montant fixe chaque période (total investi, unités accumulées, coût moyen, valeur actuelle, profit et ROI) avec une comparaison en somme forfaitaire ; la répartition par période ; et un classement du dollar-cost averaging par rapport à la somme forfaitaire, au meilleur cas et au pire cas. Fonctionne pour tout marché — actions, crypto, ETF ou forex. Un moteur de dollar-cost averaging, distinct des outils d'intérêt composé et d'analyse de rendement : il transforme un chemin de prix et une contribution en base de coût et résultat d'achat au fil du temps.

api.oanor.com/dca-api