#finance

Official consumer-price inflation for the Republic of Moldova — sourced live from the National Bureau of Statistics of Moldova via its public PxWeb statbank (tables PRE012600, PRE012200 and PRE012800). The cpi endpoint returns the latest reported month with headline year-on-year inflation and the month-on-month price change. The series endpoint returns the monthly history of year-on-year and month-on-month inflation, parameterised by the number of months. The groups endpoint breaks the latest month down across the major divisions — food goods, non-food goods and services — each with its year-on-year rate, showing where price pressure sits. The core endpoint returns Moldova's core-inflation measures, computed by excluding volatile components such as food, energy and regulated prices, each with year-on-year and month-on-month change — the gauges central banks watch for underlying trend. All figures are published directly by the statistics bureau, not modelled, and refreshed from source behind a short server-side cache with keep-warm. Ideal for macro and emerging-market dashboards, CIS and EU-candidate economics trackers, cost-of-living and monetary-policy tools, and fintech needing a clean structured inflation feed for a market the big aggregators rarely cover at monthly resolution. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/moldova-cpi-api

Official foreign-trade statistics for the Republic of Moldova — exports, imports and the trade balance — sourced live from the National Bureau of Statistics of Moldova via its public PxWeb statbank (table EXT015000), all values in millions of US dollars. The trade endpoint returns the latest reported month with exports, imports, the trade balance and the export-to-import cover ratio. The series endpoint returns the monthly history of exports, imports and balance, parameterised by the number of months. The partners endpoint breaks the latest month down by partner-country group — total, CIS countries, the European Union and the rest of the world — each with its exports, imports and balance, showing where Moldova trades. The annual endpoint returns full-year totals for exports, imports and balance across recent years. Figures are published directly by the statistics bureau, not modelled, and refreshed from source with a short server-side cache and keep-warm. Ideal for macro and trade dashboards, emerging-market and CIS/EU economics trackers, supply-chain and current-account analysis, and fintech needing a clean structured trade feed for a market the big aggregators rarely cover at monthly resolution. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/moldova-trade-api

Offizielle Verbraucherpreisindex- und Inflationsdaten für die Åland-Inseln – die autonome, schwedischsprachige Eurozone-Region Finnlands – live bezogen von Statistics and Research Åland (ÅSUB), der regionalen Statistikbehörde, über deren öffentliche PxWeb-API (Tabelle KO010). Der Gesamtendpunkt gibt den aktuellen headline-VPI (Indexbasis 2025 = 100) zusammen mit der monatlichen und jährlichen Veränderung zurück. Der Serienendpunkt gibt die vollständige monatliche Historie des headline-Index mit monatlicher und jährlicher Veränderung zurück, parametrisiert nach der Anzahl der Monate. Der Divisionsendpunkt unterteilt den Warenkorb in die dreizehn COICOP-Gruppen – Nahrungsmittel, Alkohol & Tabak, Bekleidung, Wohnung & Energie, Hausrat, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit & Kultur, Bildung, Gastgewerbe, Sonstige Waren und persönliche Pflege – jeweils mit Indexniveau und jährlicher Veränderung. Der Treiberendpunkt ordnet dieselben Divisionen nach ihrem jährlichen Einfluss in Prozentpunkten und zeigt genau, welche Kategorien die Inflation auf Åland nach oben oder unten treiben. Die Zahlen werden direkt von ÅSUB veröffentlicht, nicht modelliert oder geschätzt, und werden aus der Quelle aktualisiert. Ideal für Makro- und Regionalwirtschafts-Dashboards, Lebenshaltungskosten- und Gehaltstools, nordische und Eurozone-Inflationstracker sowie Fintech, das einen sauberen, strukturierten VPI-Feed für einen Markt benötigt, den die großen Aggregatoren ignorieren. Live keyless vorgelagert, kurzer serverseitiger Cache. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/aland-stats-api

Key macroeconomic indicators for the 38 OECD member countries, sourced from the official OECD SDMX data service. Pull the harmonised unemployment rate, the consumer price index and the long-term (10-year government bond) interest rate for any member country, look up a single indicator for one country, or read a full country snapshot with all indicators at once. Every value carries the indicator label, its unit and the exact period it refers to, and always resolves to the latest published observation — no date juggling. Coverage spans Australia to the United States, with the United Kingdom, Germany, Japan, France and every other OECD member in between. Built for dashboards, macro research and currency or rates models that need authoritative, comparable cross-country economic data. Distinct from market and FX feeds: this surfaces official OECD statistics.

api.oanor.com/oecd-api

Live data for the Tunis Stock Exchange (BVMT, the Tunisian market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Tunisian dinars, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Tunisian listings only), and the live value of the Tunindex 20 index.

api.oanor.com/tunisia-stock-api

Live data for the Santiago Stock Exchange (Bolsa de Santiago, the Chilean market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Chilean pesos, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Chilean listings only), and a search across the market by company name or ticker (optionally by sector).

api.oanor.com/chile-stock-api

Live data for the Athens Stock Exchange (ATHEX, the Greek market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in euro, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Greek listings only), and the live value of the Athens indices (ATHEX Composite GD and FTSE/ATHEX Large Cap).

api.oanor.com/athex-api

Live data for the Warsaw Stock Exchange (GPW, the Polish market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in zloty, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Polish listings only), and the live value of the Warsaw indices (WIG, WIG20, WIG30).

api.oanor.com/gpw-api

Live data for the Nairobi Securities Exchange (NSE Kenya, the Kenyan market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in shillings, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and a search across the market by company name or ticker (optionally by sector).

api.oanor.com/nairobi-stock-api

Live data for the Casablanca Stock Exchange (CSE, the Moroccan market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in dirhams, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the MASI Index (the Moroccan All-Shares Index).

api.oanor.com/casablanca-stock-api

Live data for the Dhaka Stock Exchange (DSE, the Bangladesh market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in taka, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the DSE indices (DSE Broad Index DSEX and DSEX Shariah Index DSES).

api.oanor.com/dse-api

Live data for the Qatar Stock Exchange (QSE, the Doha market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Qatari riyals, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the QE All-Share Index.

api.oanor.com/qse-api

Live-Daten für die Nigerian Exchange (NGX, der Markt in Lagos) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Naira, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des NGX All-Share Index.

api.oanor.com/ngx-api

Live data for the Egyptian Exchange (EGX, the Cairo market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Egyptian pounds, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the EGX 30 Index.

api.oanor.com/egx-api

Live data for the UAE stock markets (Abu Dhabi Securities Exchange ADX + Dubai Financial Market DFM) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, exchange, in dirhams, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; filterable by exchange), and the live value of the FTSE ADX General Index.

api.oanor.com/uae-stock-api

Live data for the Stock Exchange of Thailand (SET, the Bangkok market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in baht, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the SET Index.

api.oanor.com/set-api

Live data for the Saudi Stock Exchange (Tadawul, the Riyadh market) with no key: the live quote for one or more stocks by numeric ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in riyals, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the Tadawul All Shares Index (TASI).

api.oanor.com/tadawul-api

Live-Daten für Bursa Malaysia (den KLSE / malaysischen Aktienmarkt) ohne API-Key: das Live-Kursangebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Ringgit, mit dem Firmennamen), ein nach Rang geordneter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und eine Suche über den Markt nach Firmenname oder Ticker (optional nach Sektor).

api.oanor.com/klse-api

Live data for the Indonesia Stock Exchange (IDX / Bursa Efek Indonesia, the Jakarta market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in rupiah, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the Indonesian indices (IDX Composite / Jakarta Composite, LQ45).

api.oanor.com/idx-api

Live intraday quotes and order-book depth for the Taiwan market (the TWSE main board and the TPEx over-the-counter exchange), with no key. Read the live intraday quote for one or more stocks by code (current price, open/high/low, previous close, change and cumulative volume); and the five-level order book (the top five bid and ask prices and sizes). The Taiwan-equities / real-time / level-2-depth layer for trading dashboards and execution tools — distinct from end-of-day readers, this is the live intraday tape with order-book depth, across both TSE and TPEx. Live; short cache only.

api.oanor.com/taiwanrealtime-api

Live-Daten vom vietnamesischen Aktienmarkt (den Börsen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Kurs für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (letzter Preis plus Vietnams regulierte tägliche Preisspanne — Höchst-, Tiefst- und Referenzpreis — Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Veränderung und Volumen); das Orderbuch (die drei besten Geld- und Briefkurse); und die Auslandsinvestor-Ströme (ausländisches Kauf- und Verkaufsvolumen und -wert sowie der verbleibende ausländische Eigentumsspielraum). Die Vietnam-Aktien-/Preisspannen-/Auslandsstrom-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research — anders als andere Börsenleser ist dies der vietnamesische Markt mit seinen Preisspannen- und Auslandsspielraum-Daten. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hose-api

Live data from the Hong Kong Stock Exchange (HKEX), with no key. Read the live quote for one or more HKEX-listed stocks by their stock code (price, open/high/low, previous close, change, volume, turnover, P/E and market capitalisation, in Hong Kong dollars, with the Chinese and English names); and the live value of the major Hong Kong indices (Hang Seng, Hang Seng TECH, Hang Seng China Enterprises). The Hong-Kong-equities / Hang-Seng-index layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is the HKEX market. Live; short cache only.

api.oanor.com/hkex-api

Live data for the Chinese A-share market (the Shanghai and Shenzhen stock exchanges), with no key. Read the live quote for one or more A-share stocks by code (price, open/high/low, previous close, change, volume, turnover, P/E, P/B and market capitalisation, in yuan); and the live value of the major Chinese indices (Shanghai Composite, Shenzhen Component, ChiNext, STAR 50). The China-equities / A-share / index layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is the Shanghai/Shenzhen market. Live; short cache only.

api.oanor.com/china-stock-api

Live data for the Korean stock market (KOSPI and KOSDAQ on the Korea Exchange), with no key. Read the live quote for one or more stocks by their six-digit code (price, open/high/low, change, volume and market capitalisation, in Korean won); the live value of a market index (KOSPI, KOSDAQ, KOSPI 200); and the top stocks ranked by market capitalisation. The Korea-equities / KOSPI-index / market-cap-ranking layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is Korean market data. Live; short cache only.

api.oanor.com/krx-api

Live-Daten von der Ghana Stock Exchange (GSE), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Marktüberblick aller gelisteten Aktien (Preis in Ghanaischen Cedi, Veränderung und Volumen); ein vollständiges Unternehmenszitat mit Fundamentaldaten (Preis, Marktkapitalisierung, ausstehende Aktien, Gewinn pro Aktie, Dividende pro Aktie, Sektor und Branche); das Unternehmensprofil (Name, Sektor, Branche, Adresse, Website); sowie die Tagesgewinner und -verlierer. Die Ghana-Aktien / Fundamentaldaten / Unternehmensprofil-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser handelt es sich hier um GSE-Daten. Live vom öffentlichen kwayisi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/gse-api

Live data from BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), the Argentine exchange, with no key. Read the live value of every BYMA index — the S&P MERVAL, the S&P BYMA General and the BYMA CEDEAR index among them — with level, change and VWAP; look up a single index; pull the public-bond market with prices, maturities and days-to-maturity (Argentine sovereign and public bonds); and look up a single bond. The Argentina-equities-index / sovereign-bond layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is BYMA index and bond data. Live from the BYMA free API; short cache only.

api.oanor.com/byma-api

Live-Daten für die Philippine Stock Exchange (PSE), ohne API-Key. Lesen Sie den gesamten Markt-Snapshot aller gelisteten Aktien (Preis in philippinischen Pesos, prozentuale Veränderung und Volumen); ein einzelnes Aktienzitat; sowie die Tagesgewinner und -verlierer, die über den gesamten Markt berechnet werden. Die Philippinen-Aktien / Markt-Snapshot / Movers-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser, dies sind PSE-Daten. Live aus dem öffentlichen phisix-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/pse-api

Live multi-market data from the Moscow Exchange (MOEX), with no key. Read the live quote for any share (last, open/high/low, change, volume and value); the bond market with clean prices, yields to maturity and maturity dates (government OFZ and corporate); the value of any MOEX index (IMOEX, RTSI and the rest); the end-of-day price history; and the securities directory for shares, bonds or indices. The Russia-equities / bonds-with-yield / multi-market layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, MOEX spans shares, bonds and indices in one feed. Live from the MOEX ISS API; short cache only.

api.oanor.com/moex-api

Live data from the Colombo Stock Exchange (CSE) in Sri Lanka, with no key. Read the day's market summary (turnover, share volume, trades); the headline ASPI all-share index; a full company quote with fundamentals (last price, day and 52-week range, market cap, today's volume and turnover, foreign-holding percentage and the beta versus the ASPI and S&P SL20 indices); and the day's top gainers, losers and most-active stocks. The Sri-Lanka-equities / frontier-market / foreign-holding-and-beta layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, with a fundamentals-and-risk cut. Live from CSE; short cache only.

api.oanor.com/cse-api

Live intraday and historical data for the Pakistan Stock Exchange (PSX), with no key. Read the latest quote for any listed symbol (last price, day change, sector, instrument type); pull the intraday tick series (every trade — time, price, size); get the end-of-day price history; and browse the full symbol directory classified by sector and instrument type (equity, ETF, debt). The Pakistan-equities / intraday-tick / symbol-directory layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, with intraday tick-level granularity. Live from the PSX Data Portal; short cache only.

api.oanor.com/psx-api

Live- und historische Kursdaten für türkische Aktien an der Borsa Istanbul (BIST), ohne API-Key. Lesen Sie das neueste Tageszitat für jede BIST-Aktie (Schlusskurs, gewichteter Durchschnitt, Hoch/Tief, Volumen und Marktkapitalisierung, sowohl in türkischer Lira als auch in US-Dollar); rufen Sie die tägliche Kurshistorie für einen beliebigen Zeitraum ab; erhalten Sie eine auf Dollar lautende Kurshistorie – unerlässlich, um reale Renditen in einem Hochinflationsmarkt zu sehen; und lesen Sie berechnete Periodenrenditen (1 Woche, 1 Monat, 3 Monate) sowohl in TRY als auch in USD. Die Türkei-Aktien-/Kursverlaufs-/Doppelwährungsschicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern, dies sind BIST-Zeitreihendaten mit einer TRY/USD-Ansicht. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/borsaistanbul-api

Live-Daten von der Singapore Exchange (SGX), ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für jedes gelistete Wertpapier anhand seines Handelskürzels (letzter Preis, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, vorheriger Schlusskurs, Veränderung und Volumen); rufen Sie eine Marktliste ab, gefiltert nach Instrumententyp über das gesamte SGX-Universum – Aktien, ETFs, REITs, Business Trusts, ADRs, Optionsscheine und Anleihen; lesen Sie die Tagesgewinner und -verlierer; und sehen Sie die Aufschlüsselung der Instrumententypen mit Anzahl. Die Singapur-Aktien-/Multi-Instrument-/REIT-und-ETF-Ebene für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern und deckt jeden SGX-Instrumententyp ab. Live von SGX; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/sgx-api

Live-Daten von B3 (Brasil Bolsa Balcão), der größten Börse Lateinamerikas, ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Snapshot für jedes Ticker-Symbol (Schlusskurs, Tagesänderung, Volumen, Marktkapitalisierung, Sektor); rufen Sie eine nach Sektoren klassifizierte Rangliste aller gelisteten Aktien, Fonds und BDRs ab (nach Marktkapitalisierung oder Volumen, filterbar nach Sektor und Instrumententyp); listen Sie die B3-Sektoren und Instrumententypen auf; und lesen Sie die Marktindizes, die B3 verfolgt. Die Brazil-Equities / Sector / Market-Cap-Ranking-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – abweichend von anderen Börsenlesern mit einem dedizierten Sektorklassifizierungs-Schnitt. Live aus dem öffentlichen brapi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/b3-api

Live-Daten von der Taiwan Stock Exchange (TWSE), ohne API-Key. Lesen Sie das tägliche Kursblatt für jede gelistete Aktie anhand ihres Codes (Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurs, Veränderung, gehandeltes Volumen und Wert); rufen Sie einen Gesamtmarkt-Schnappschuss aller gelisteten Aktien ab; erhalten Sie Bewertungskennzahlen pro Aktie (Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite); lesen Sie den Live-Wert jedes TWSE-Index (den wichtigsten TAIEX und alle Branchenindizes); und erhalten Sie die tägliche Historie des TAIEX-Index. Die Taiwan-Aktien-/Bewertungs-/Index-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern mit einem speziellen Bewertungsausschnitt. Live von der TWSE über ihre offizielle OpenAPI; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/twse-api

Live individual-stock data from the Bombay Stock Exchange (BSE), Asia's oldest exchange, with no key. Read the live quote for any listed stock by its BSE scrip code (last price, day change, open/high/low, previous close); get the company master detail (ISIN, industry, trading group, face value, index membership); search BSE-listed companies by name to resolve a scrip code; and read the 52-week high/low. The Indian single-stock / equity-quote / company-lookup layer for trading dashboards, screeners and fintech — distinct from index-and-movers readers, this is stock-level BSE data by scrip code. Live from BSE; short cache only.

api.oanor.com/bse-api

Live market data from the National Stock Exchange of India (NSE), with no key. Read the live value of every NSE index (NIFTY 50, BANK NIFTY, NIFTY NEXT 50 and the rest) with open/high/low, day change and 52-week range; check the open/close status of each market segment; pull the day's top gainers and losers for any index group; and read the most-active securities by traded value or volume. The Indian-equities / stock-index / market-movers layer for trading dashboards, screeners, fintech and research — distinct from US-stock and FX-rate readers. Live from NSE; short cache only.

api.oanor.com/nseindia-api

Live technical-analysis ratings and market screeners from TradingView, with no key. TradingView's famous "Strong Buy / Buy / Neutral / Sell / Strong Sell" gauge aggregates around 26 indicators into one consensus rating; this reads TradingView's own public scanner and returns it cleanly across crypto, US stocks and forex. Get the full technical rating for any symbol — the overall consensus plus the separate moving-average and oscillator sub-ratings, with the live RSI, MACD, ADX and Stochastic values; screen a market for the top movers ranked by change, volume, rating or price, each with its rating; and find symbols by name with their price and rating. The technical-signal / screening layer for trading dashboards, screeners, alpha tools and analytics. Distinct from single-indicator APIs — this is TradingView's aggregated consensus rating and multi-symbol screener. Live from TradingView; short cache only.

api.oanor.com/tradingview-api

Die öffentlichen Aktien, die ein Engagement in Krypto ermöglichen, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – die Bitcoin-Miner, die Börsen und Broker sowie die Unternehmen mit Bitcoin-Treasury, die als High-Beta-Wette auf die Anlageklasse gehandelt werden. Über die Spot-ETFs hinaus bewegt sich ein ganzer Komplex von operativen Unternehmen mit Krypto: die Miner (MARA, RIOT, CleanSpark, IREN und weitere), die Börsen und Broker (Coinbase, Robinhood) und die Treasury-Unternehmen (Strategy/MSTR und andere), die Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Diese Aktien bewegen sich typischerweise um ein Vielfaches stärker als Bitcoin selbst, was sie zur High-Beta-Methode macht, um das Thema zu handeln, und zu einer Echtzeit-Messung, wie der Markt das Krypto-Geschäft bewertet. Der Aktien-Endpunkt listet jede verfolgte kryptobezogene Aktie auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Kurs, Tagesveränderung, Volumen und Kategorie. Der Kategorie-Endpunkt filtert nach einer Gruppe – Miner, Börsen oder Treasury – mit der durchschnittlichen Tagesbewegung dieser Gruppe, sodass Sie sehen können, welcher Teil des Komplexes führt. Der Aktien-Endpunkt gibt die Details eines Unternehmens nach Ticker zurück. Der Zusammenfassungs-Endpunkt ist die komplexweite Messung: die durchschnittliche Bewegung der Miner im Vergleich zu den Börsen im Vergleich zu den Treasury-Unternehmen, die führende Untergruppe und der größte Gewinner und Verlierer des Tages (die Miner, die die höchste Beta haben, führen normalerweise in beide Richtungen). Dies ist der Krypto-Aktien-Schnitt – unterschieden vom Spot-Krypto-ETF-Feed (passive Fonds, die die Münze halten, nicht operative Unternehmen), dem Corporate-Bitcoin-Treasury-Feed (der meldet, wie viel BTC jedes Unternehmen hält, nicht seinen Aktienkurs) und den Münzkurs-Feeds. Es verfolgt die Aktivität des Aktienmarktes (Kurs, Tagesveränderung, Volumen); Kurse und Volumina sind in USD. Kein Schlüssel, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/cryptostocks-api

Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin- und Ethereum-Exchange-Traded-Funds, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – der mit Abstand größte Kanal für institutionelles Geld in Krypto. Seit dem Start der Spot-Krypto-ETFs im Jahr 2024 handeln IBIT (BlackRock), FBTC (Fidelity), GBTC (Grayscale), ARKB, BITB und die anderen täglich Milliarden von Dollar, und ihre Aktivität ist ein klareres Maß für die institutionelle Nachfrage als jede On-Chain-Kennzahl. Der Bitcoin-Endpunkt listet jeden verfolgten Spot-Bitcoin-ETF auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Preis, täglicher Veränderung und Volumen, plus dem aggregierten Gesamtvolumen über alle Fonds und dem Tagesvolumenführer. Der Ethereum-Endpunkt macht dasselbe für die Spot-Ethereum-ETFs (ETHA, FETH, ETHE und die anderen). Der etf-Endpunkt gibt die Details eines Fonds nach Ticker zurück. Der summary-Endpunkt ist der Schnappschuss der institutionellen Nachfrage: das gesamte Handelsvolumen von Bitcoin-ETF im Vergleich zu Ethereum-ETF und das Verhältnis zwischen ihnen – in welchen Vermögenswert Institutionen heute tendieren – mit dem führenden Fonds auf jeder Seite. Dies ist der Spot-Krypto-ETF-Handelsschnitt – unterschieden von den Coin-Preis- und Marktkapitalisierungs-Feeds, den On-Chain- und Mining-Feeds und dem Bitcoin-Bewertungsmodell-Feed. Er verfolgt die ETF-Marktaktivität (Preis, tägliche Veränderung, Volumen); er meldet KEINE Fondsflüsse oder verwalteten Vermögenswerte, die ohne eine kostenpflichtige/geschlossene Quelle nicht verfügbar sind – das Handelsvolumen ist der schlüssellose Proxy für institutionelles Interesse. Preise und Volumina sind in USD, wie von der Börse gemeldet. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/cryptoetf-api

Institutionelle (13F) Eigentümerschaft von US-Aktien, live und ohne API-Key, aus den öffentlichen Unternehmensdaten von Nasdaq. Jedes Quartal müssen die großen Geldgeber – Vanguard, BlackRock, State Street, Hedgefonds und Pensionskassen – ihre US-Aktienbestände in 13F-Einreichungen offenlegen, und diese Eigentümerschaft ist eine der am meisten beachteten Fundamentalkennzahlen: wie viel einer Aktie von Institutionen gehalten wird, welche Fonds sie halten und ob kluges Geld akkumuliert oder verteilt wird. Der Ownership-Endpunkt liefert eine Zusammenfassung der institutionellen Eigentümerschaft einer Aktie: den Prozentsatz des Unternehmens, der von Institutionen gehalten wird, die gesamten ausstehenden Aktien, den gesamten Dollarwert der institutionellen Bestände und die Anzahl der Halter. Der Holders-Endpunkt ist die Rangliste der größten institutionellen Halter – jeder Fonds mit den von ihm gehaltenen Aktien, wie sich das im letzten Quartal verändert hat (Aktien und Prozent), der Dollarwert und das Einreichungsdatum. Der Activity-Endpunkt ist die Akkumulations-/Verteilungsansicht: wie viele Institutionen ihre Positionen erhöht, verringert, eröffnet (neu) oder geschlossen (ausverkauft) haben und die beteiligten Aktien, plus eine Netto-Angabe, ob Institutionen Netto-Käufer oder -Verkäufer waren. Dies ist der 13F-Ausschnitt der institutionellen Eigentümerschaft – zu unterscheiden vom Insider-Feed (eigene Form-4-Transaktionen von Unternehmensleitern und -direktoren), dem Short-Interest-Feed (leerverkaufte Aktien und Tage bis zur Deckung) sowie den Analysten-, Kurs- und Movers-Feeds. 13F-Bestände werden vierteljährlich offengelegt, daher werden die Daten jede Einreichungssaison aktualisiert, nicht intraday. Aktien sind Stückzahlen, Werte in US-Dollar, Prozentsätze wie gemeldet. Kein API-Key, nichts gespeichert.

api.oanor.com/institutions-api

Die SOFR-Terminreferenzsätze, die tatsächlich US-Dollar-Floating-Rate-Darlehen und -Anleihen bepreisen, live von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York – kein Key, nichts gespeichert. Jetzt, da LIBOR verschwunden ist, referenzieren Billionen von Dollar an Darlehen, FRNs und Derivaten SOFR, aber fast keiner von ihnen referenziert den nächtlichen SOFR-Fixing direkt: Sie referenzieren die von der New Yorker Fed berechneten SOFR-Durchschnitte (30-, 90- und 180-Tage) und den SOFR-Index, die rückwärtsgerichteten Terminraten, die das tägliche Fixing in eine nutzbare Darlehensrate verwandeln. Der Rates-Endpunkt gibt die drei Durchschnitte, den SOFR-Indexwert und eine verständliche Beschreibung der Termin-Durchschnittssteigung zurück (mit dem nächtlichen SOFR als Kontext). Der Accrual-Endpunkt ist der operative: Geben Sie ein Start- und Enddatum an, und er berechnet den realisierten zusammengesetzten SOFR über diesen Zeitraum direkt aus dem SOFR-Index – die exakte Arithmetik (Index_Ende / Index_Start − 1, ACT/360), die ein Darlehensverwalter oder FRN-Desk zur Abwicklung einer Zinsperiode verwendet, mit dem resultierenden Zinssatz und Dollarzins. Der History-Endpunkt gibt die Durchschnitte und den Index als tägliche Zeitreihe zurück. Dies ist der SOFR-Terminraten-/Accrual-Bereich – unterschieden vom nächtlichen Geldmarkt-Benchmark-Board (dem täglichen SOFR-Fixing ohne die zusammengesetzten Durchschnitte oder den Index) und vom Funding-Spread-Stress-Monitor (den Spreads zwischen nächtlichen Zinssätzen, nicht den Terminreferenzsätzen).

api.oanor.com/sofraverages-api

The ratios between gold, silver, platinum and palladium, where they sit in their own multi-year history, and which metal is cheap relative to which — computed live from Yahoo Finance futures, no key, nothing stored. A precious-metal price tells you what an ounce costs; the ratio between two metals tells you which is expensive relative to the other — and these ratios are famously mean-reverting, which is why the gold/silver "mint ratio" is one of the oldest trades there is: when it stretches to an extreme, traders rotate from the dear metal into the cheap one and ride it back. A single current ratio is only half the story; what matters is where that ratio sits in its multi-year range. This API computes the gold/silver, gold/platinum, platinum/palladium, gold/palladium and silver/platinum ratios, and for each returns its current value, its percentile within a multi-year window (the context that turns a number into a signal), the window min/max/average, and a plain-language rotation read — at a high percentile the numerator metal is historically expensive (favour the denominator), at a low percentile the reverse. The ratios endpoint returns the whole complex; the ratio endpoint returns one pair with its component prices; the history endpoint returns the ratio time series. This is the precious-metal-ratio / mean-reversion cut — distinct from the inter-commodity crack/crush spread API (which gives the current gold/silver ratio but no history, percentile or signal), the intermarket-ratio board and the metals spot-price feed. It is the ratio with its history attached.

api.oanor.com/preciousratios-api

The shape of the commodity futures curve — contango versus backwardation — and the roll yield it pays, computed live from Yahoo Finance dated futures contracts, no key, nothing stored. A single commodity price hides the most important thing about it: what the market charges to hold it forward. When deferred contracts cost MORE than the front (an upward curve, contango) a long futures position bleeds money as it rolls up the curve each month; when they cost LESS (a downward curve, backwardation — classic for crude oil in tight markets) the roll pays you. That roll yield, not the spot move, is what drives the long-run return of commodity-index investing. This API reads the actual dated contracts — the front month and the deferred months out the curve — for crude oil, natural gas, gasoline, gold, silver, copper, corn, wheat and soybeans, and returns the full term structure, the front-to-second-month roll yield annualised, the curve shape and the front-vs-back spread. The curve endpoint returns one commodity's full chain; the screener endpoint ranks every commodity by roll yield, separating the backwardated markets (positive carry for a long) from the contango ones (negative carry). This is the commodity futures term-structure / roll-yield cut — distinct from the crypto dated-futures curve API, the inter-commodity crack/crush spread API, the commodity-momentum and seasonality APIs and the spot price feeds. It is the carry, read straight off the curve.

api.oanor.com/commoditycurve-api

Die Geldmarkt-Spreads, die signalisieren, ob die US-Dollar-Finanzierung ruhig ist oder sich zuspitzt, live berechnet aus der öffentlichen Zins-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gespeichert. Die maßgeblichen Tagesgeldsätze liegen alle innerhalb weniger Basispunkte voneinander, wenn die Märkte gesund sind; es sind die Spreads zwischen ihnen und deren Spitzen, die Stress offenbaren. Der am meisten beachtete ist SOFR minus EFFR: SOFR sind die Kosten für besicherte (kollateralisierte, Repo-) Kreditaufnahme und EFFR die Kosten für unbesicherte Federal-Funds-Kreditaufnahme. Wenn SOFR über EFFR steigt, bedeutet dies, dass Sicherheiten plötzlich teuer sind – das klassische Repo-Stress-Signal, das im September 2019 und um Quartalsenden herum explodierte. Diese API berechnet diesen und die anderen wichtigen Spreads – SOFR vs. Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs. Broad General Collateral Rate und den General-vs-Tri-Party-Collateral-Spread – in Basispunkten, mit einer Funding-Stress-Regime-Lesung. Der Spreads-Endpunkt gibt das Live-Zinsboard und jeden Spread zurück; der Distribution-Endpunkt gibt SOFRs Intraday-Perzentil-Spread (99. minus 1.) zurück, ein Intraday-Streuungsmaß, das sich weitet, wenn die Finanzierung segmentiert ist; der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe eines beliebigen Spreads zurück und zählt die Stress-Tage. Dies ist der Funding-Stress / Geldmarkt-Spread-Bereich – unterschieden vom rohen NY-Fed-Zinsniveau-Feed (der die Sätze, aber nicht die Spreads oder das Stress-Signal auflistet), den Zentralbankpolitik- und Zinskurven-APIs. Es ist die Lücke zwischen den Sätzen, in der der Stress lebt.

api.oanor.com/fundingspread-api

Wie viel mehr Volatilität der Optionsmarkt einpreist, als der Markt tatsächlich geliefert hat – der Carry, den jede Short-Volatilitätsstrategie erntet – live berechnet aus Yahoo Finance, kein API-Key, nichts gespeichert. Die implizite Volatilität (der VIX und seine Verwandten) ist fast immer höher als die Volatilität, die sich anschließend zeigt: Anleger zahlen für Schutz, und diese Lücke, die Varianzrisikoprämie, ist eines der beständigsten bezahlten Risiken an den Märkten. Diese API misst sie direkt über die wichtigsten Anlageklassen, die einen impliziten Volatilitätsindex veröffentlichen: für den S&P 500 (VIX), den Nasdaq 100 (VXN), Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) nimmt sie den aktuellen impliziten Volatilitätsindex und subtrahiert die realisierte Volatilität, die der Basiswert tatsächlich über das entsprechende ~30-Tage-Fenster geliefert hat (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen), und gibt die Prämie in Volatilitätspunkten, das implizite/realisierte Verhältnis und eine teuer/günstig-Lesart zurück. Ein großer positiver VRP bedeutet, dass Optionen teuer sind im Vergleich zu dem, was der Markt getan hat (Verkäufer werden gut bezahlt); ein negativer VRP – implizit unter realisiert – ist selten und zeigt an, dass Optionen günstig sind, oft während oder direkt nach einem Stressereignis. Der Premium-Endpunkt gibt alle vier Märkte sortiert zurück; der Asset-Endpunkt gibt einen Markt mit 21- und 30-Tage-Realisierungsbeinen zurück; der History-Endpunkt gibt die VRP-Zeitreihe zurück. Dies ist der implizit-minus-realisiert / Varianzrisikoprämie-Schnitt für Aktien und Rohstoffe – unterschieden vom impliziten Volatilitätsniveau-Board (kein realisiertes Bein), dem realisierten Volatilitäts-Dashboard (kein implizites Bein) und der reinen Krypto-DVOL/VRP-API.

api.oanor.com/vrp-api

Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Wert sagt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Term Structure sagt Ihnen, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristige, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite teurer als die lange: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Structure-Endpoint gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position erzielen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpoint gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpoint ordnet das heutige Contango-Verhältnis in seine Ein-Jahres-Spanne ein. Dies ist der Volatilitäts-Term-Structure / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden vom Cross-Asset-VIX-Family-Level-Board, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.

api.oanor.com/vixterm-api

Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenztools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser Test liefert Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk beträgt das Verhältnis 1 für jeden Horizont. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – etwas, das eine Punktschätzung nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test für Horizonte von 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen/Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (eine Punktschätzung ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

api.oanor.com/varianceratio-api

Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten Monatsgewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker sind als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Saisonalitäts-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

api.oanor.com/calendareffects-api

Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

api.oanor.com/rvol-api

Where each market closes inside its daily range, and what that says about who is in control into the bell, computed live from Yahoo Finance daily OHLC — no key, nothing stored. The close is the most important price of the day: a market that runs up but closes back near its low was sold into all afternoon (distribution), while one that closes on its highs has buyers in firm control (accumulation), even if the headline change is the same. The Close Location Value (CLV) captures this on a -1 to +1 scale — +1 is a close exactly on the high, -1 exactly on the low, 0 the middle of the range. This API turns it into a conviction gauge. For each instrument it returns today's CLV, the average CLV over the window (a positive average means closes persistently in the upper half — accumulation; negative means distribution), the recent 20-day CLV as the current pressure reading, the share of days that closed in the upper third versus the lower third of their range, and a plain-language read. The asset endpoint returns one instrument's full closing-strength profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe from strongest accumulation to heaviest distribution, so you can see where buyers are quietly winning the close. This is the close-location / accumulation-distribution-pressure cut, price-only and no volume — distinct from the candlestick-pattern API (named shapes on the last bar), the volume-indicator tools and the price feeds. It is who won the day.

api.oanor.com/closestrength-api

Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Ranges clustern und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Range der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Range als Perzentil seiner jüngsten Range zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Range und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Range expandiert hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Range-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Range-Perzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Range. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Range-Größe), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader handeln, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den Yahoo Finance Tagesschlusskursen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umgekehrt hat – verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name sich gerade in einem Lauf befindet, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen eine Umkehr erfolgt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler haben möchte. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie stark jedes Instrument gerade gedehnt ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

api.oanor.com/streak-api

Das Overnight-Gap-Verhalten, das Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus Yahoo Finance täglichen OHLC-Daten — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs — die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Overnight-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beide mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärtsgaps, die Gap-Fill-Rate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis im Tagesverlauf wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat — bei einem Aufwärtsgap das Tagestief, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Continuation-Rate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum liquider Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Fill-Rate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps zuverlässig gefüllt werden. Dies ist die Opening-Gap / Overnight-Jump-Mikrostruktur — unterschieden von den Preis-, Candlestick-Pattern-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

api.oanor.com/gapstats-api

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann auf 1 ansteigen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammenfallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rallye-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown zurück: wie stark die Korrelation in einem Crash im Vergleich zum Normalzustand ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Positionen tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Misst die Asymmetrie, die für jeden Allokator wirklich zählt: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, die Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

api.oanor.com/capture-api

Ranks the major markets by how brutal their bad days are, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Volatility and the Sharpe ratio assume returns are symmetric and well-behaved, but the losses that actually blow up a book live in the left tail — the rare, deep down-days a standard-deviation number smooths away. This API measures that tail directly. For each market it returns Value-at-Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days, both the historical percentile and the normal-distribution parametric estimate), the Conditional VaR / Expected Shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR — how bad the bad days really are), and the shape of the return distribution: skewness (negative = crash-prone, a long left tail) and excess kurtosis (high = fat-tailed, outlier-prone). The asset endpoint returns one instrument's full tail-risk profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe (equities, sectors, commodities, bonds, FX and crypto; filterable by class) from the most tail-risky to the safest. This is the cross-asset distribution-tail / VaR-CVaR cut — distinct from the bring-your-own-series risk-metrics engine, the crypto-only coin risk scorecard, the drawdown-pain (Ulcer) screener and the volatility APIs. It is the left tail, measured across the whole book.

api.oanor.com/tailrisk-api

Gibt an, ob ein Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mean-revertiert – die wichtigste Information vor der Strategiewahl – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mean-revertierenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen setzen sich tendenziell fort, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen kehren sich tendenziell um, also mean-revertiert sie und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Nettobewegung geteilt durch die gesamte zurückgelegte Strecke, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Kennzahl, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label für ein Instrument zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mean-revertierend. Dies ist der Persistenz-/Trend-vs-Mean-Reversion-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Streckenmessern (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

api.oanor.com/hurst-api

Wo die Leveraged Funds und die Asset Manager in den Finanzterminkontrakten positioniert sind – Währungen, Aktienindizes und Zinssätze – live aus dem CFTC Traders in Financial Futures (TFF)-Bericht gelesen, kein API-Key erforderlich. Für Finanzterminkontrakte veröffentlicht die CFTC eine eigene Aufschlüsselung, die die Rohstoffberichte nicht bieten: Dealer/Intermediary (die Sell-Side-Banken), Asset Manager/Institutional (Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen – die langfristige Real-Money-Seite), Leveraged Funds (Hedgefonds und CTAs – das schnelle spekulative Geld) und Other Reportables. Die Aufteilung zwischen Leveraged Funds und Asset Managern ist die, die Makrohändler beobachten: Im Treasury-Komplex führen Leveraged Funds den berühmten Cash-Futures-Basis-Trade short, während Asset Manager long sind, und die Lücke ist ein Indikator für systemisches Risiko. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Markt die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – Long-, Short- und Netto-Kontrakte jeder Gruppe, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Leveraged-Funds-Bias-Lesart. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex- und Zins-Futures danach, wo die Leveraged Funds (oder die Asset Manager) netto positioniert sind, und zeigt die am stärksten überlaufenen Makrowetten an. Dies ist der Finanzterminkontrakt-TFF-Positionierungs-Cut – abweichend vom Legacy-COT-Feed, dem normalisierten COT-Index, dem Managed-Money-Bericht für Rohstoffe und den Preis-APIs. Es zeigt, wer die Hedgefonds und das Real Money in den Märkten sind, die die Makroökonomie bewegen.

api.oanor.com/tffpositioning-api

How the major currency pairs move together, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Correlation is the input every FX desk needs before sizing a book: going long EUR/USD and long GBP/USD is not two bets but one, because the pairs move almost in lockstep; shorting USD/JPY against long EUR/USD doubles the same dollar view. This API turns the majors and key crosses into the pairwise correlation grid traders use to avoid stacking the same risk and to find genuine diversifiers. The matrix endpoint returns the full correlation matrix across ~14 pairs over a chosen window. The pair endpoint returns one pair's correlation to every other, ranked — its closest co-movers and its best hedges (the most negatively correlated). The highlights endpoint surfaces the most correlated and most inversely correlated pairs across the whole grid, the actionable extremes. Correlation is computed on daily log returns aligned over common trading days. This is the FX-pair correlation cut — distinct from the cross-asset-class correlation matrix (stocks/bonds/gold/oil/crypto/dollar), the currency-strength meter, the FX heat-map (which shows the day's move, not co-movement) and the price APIs in the catalogue.

api.oanor.com/fxcorrelation-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange es dauert, bis er sich erholt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weit mehr bestraft wird als ein kurzer Rückgang und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Report fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der Disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil das zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – jede Gruppe mit ihren Long-, Short- und Netto-Kontrakten, ihrem Anteil am Open Interest, der Anzahl der Händler und der Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold mit +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt Ihnen, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, laut dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.

api.oanor.com/managedmoney-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder absichern, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset bei jeder 1% Bewegung des Marktes bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (eine Absicherung). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jeweils mit Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegenüber dem Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas im Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der risikofreudigen Namen — ein Indikator dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist das systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking — abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Das normalisierte Commitments-of-Traders-Positionierungssignal, auf das Händler tatsächlich reagieren, live aus der öffentlichen US-CFTC-Reporting-API berechnet – kein API-Key erforderlich. Eine rohe COT-Netto-Positionszahl sagt für sich genommen wenig aus: „Große Spekulanten sind +176.020 Kontrakte netto long Gold“ sagt Ihnen nichts, bis Sie wissen, ob dies im historischen Vergleich hoch oder niedrig ist. Der COT Index behebt dies, indem er die aktuelle Netto-Futures-Position jeder Händlergruppe auf ein Perzentil von 0-100 über ein Lookback-Fenster (den klassischen Larry-Williams-156-Wochen-/Drei-Jahres-COT-Index) normalisiert: 100 = die höchste Netto-Long-Position, die diese Gruppe im Fenster hatte, 0 = die höchste Netto-Short-Position. Über 80 markiert ein überfülltes Long-Extrem (konträr bärisch), unter 20 ein überfülltes Short-Extrem (konträr bullisch). Der Index-Endpunkt gibt den COT Index eines Marktes sowohl für die großen Spekulanten (Nicht-Kommerzielle) als auch für die kommerziellen Hedger zurück, mit dem aktuellen Netto, dem Fenster-Min/Max, der Veränderung im Wochenvergleich und einem Extrem-Flag. Der Screener-Endpunkt berechnet den Index über eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex-, Metall-, Energie- und Getreide-Futures und ordnet sie, wobei er die Märkte hervorhebt, die sich derzeit an einem Positionierungsextrem befinden. Dies ist das normalisierte Positionierungssignal – unterschieden vom rohen COT-Report-Feed (der die wöchentlichen Long/Short-Kontraktzahlen liefert) und den APIs für Preis, Open Interest und Optionspositionierung. Es verwandelt den Report in das Signal.

api.oanor.com/cotindex-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live von Yahoo Finance täglichen Schlusskursen – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlimmsten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnungs-pro-Risiko-Ranking-Schnitt – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Eine Zahl für die Marktstimmung über Anlageklassen hinweg – ein Live-Risk-On/Risk-Off (RORO)-Score von 0 bis 100, berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). An jedem Tag fließt Kapital entweder in riskante Anlagen oder in sichere Häfen, und das Signal liegt in den Beziehungen zwischen den Märkten, nicht in einem einzelnen Preis. Dieses Modell kombiniert vier klassische assetübergreifende Indikatoren – Aktien vs. langlaufende Anleihen (SPY/TLT), Hochzins- vs. Investment-Grade-Anleihen (HYG/LQD), Kupfer vs. Gold (das Wachstumsmetall vs. der sichere Hafen) und den VIX (invertiert) – zu einem Score: hoch = Risk-On (Gier), niedrig = Risk-Off (Angst). Der Score-Endpunkt gibt den zusammengesetzten Wert, den Beitrag jedes Indikators und ein Regime-Label zurück; der Komponenten-Endpunkt gibt die vier zugrunde liegenden Verhältnisse mit ihrem jeweiligen Perzentil im aktuellen Bereich zurück, sodass Sie sehen können, was die Stimmung antreibt. Der assetübergreifende Risiko-Stimmungs-/RORO-Composite-Cut – unterscheidet sich vom Intermarket-Ratios-Feed (Rohverhältnisse), der Volatilitätsindex-API und den Preis-APIs. Er synthetisiert das Regime, nicht die Teile.

api.oanor.com/riskappetite-api

Die Spreads und Verhältnisse, die Rohstoffhändler tatsächlich handeln, nicht nur die Rohpreise, live aus den zugrunde liegenden Futures berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis sagt wenig aus; das Geld liegt in den Beziehungen. Der Crack-Endpunkt gibt den 3:2:1-Crack-Spread zurück – die Raffineriemarge aus der Umwandlung von drei Barrel Rohöl in zwei Barrel Benzin und ein Barrel Heizöl, die Zahl, die Raffineriegewinne und Benzinpreise antreibt. Der Crush-Endpunkt gibt den Soybean-Crush-Spread zurück – die Verarbeitungsmarge aus dem Zerkleinern von Sojabohnen zu Sojaschrot und Sojaöl. Der Ratios-Endpunkt gibt die klassischen Makro-Verhältnisse zurück: Gold/Silber (der „Angst versus Wachstum“-Indikator), Gold/Öl (realer Vermögenswert), Öl/Erdgas (das Energieverhältnis) und Gold/Kupfer. Jedes kommt mit den Komponenten-Futures-Preisen, sodass Sie genau sehen können, wie es aufgebaut ist. Dies ist der Commodity-Spread / Inter-Commodity-Bereich – unterschieden vom Single-Commodity-Preis-Feed, der Precious-Metals-Spot-API und den FX-APIs im Katalog. Er liefert Ihnen die Marge und das Verhältnis, die Dinge, die tatsächlich positioniert werden. Alle Endpunkte sind parameterlos und geben die aktuellen Werte mit ihren Komponenten zurück; der Crack-Spread ist in USD pro Barrel und der Crush in USD pro Scheffel.

api.oanor.com/commodityspreads-api

Wie verschuldet die Regierungen, Haushalte und Unternehmen jeder Volkswirtschaft im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft sind, live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich abrufbar – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die Schuldenstandsquote ist der wichtigste Indikator für die Tragfähigkeit der Verschuldung: wie hoch die Schulden eines Kreditnehmers im Verhältnis zu den Einkünften sind, die sie bedienen müssen. Die BIZ veröffentlicht die gesamten Kredite als Anteil am BIP für den öffentlichen Gesamthaushalt, für private Haushalte, für nichtfinanzielle Unternehmen und für den privaten nichtfinanziellen Sektor insgesamt auf konsistenter länderübergreifender Basis. Der neueste Endpunkt gibt die aktuellsten Schuldenstandsquoten von Regierung, Haushalten, Unternehmen und des gesamten privaten Sektors für jedes abgedeckte Land zurück; der Länder-Endpunkt gibt die vier Sektorquoten eines Landes mit dem Referenzquartal zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die Quartalsreihe eines ausgewählten Sektors zurück. Dies ist der makroökonomische Schnitt auf Verschuldungsebene / Hebelwirkung – zu unterscheiden von der Kredit-BIP-Lücke (wie stark die Kreditvergabe im Vergleich zum Trend ausgereizt ist), der Schuldendienstquote (den Kosten für die Bedienung dieser Schulden), dem Kreditwachstum (Kreditvolumen), dem Leitzins und den Devisen-APIs im Katalog. Ein Land ist ein BIZ-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder gebräuchlicher Name; die Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

api.oanor.com/debttogdp-api

How much of a country's income goes to servicing debt — interest plus principal — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap measures how much debt has built up; the debt service ratio (DSR) measures how heavy it is to carry. It is the share of income that borrowers must spend each period just to keep current on their debts, and a high or rising DSR squeezes consumption and investment and has reliably led recessions. The BIS publishes the DSR for households, for non-financial corporations and for the private non-financial sector as a whole. The latest endpoint returns every covered country's most recent DSR for all three sectors; the country endpoint returns one country's household, corporate and total DSR with the reference quarter; the history endpoint returns the quarterly series for a chosen sector. This is the debt-burden / debt-service macro cut — distinct from the credit-to-GDP gap (debt build-up), the credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply and FX APIs in the catalogue. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

api.oanor.com/debtservice-api

How far each country's private-sector credit has run above or below its long-run trend — the single best early-warning indicator for banking crises — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap is the difference between the credit-to-GDP ratio and its long-term trend, and the Basel Committee uses it to set the countercyclical capital buffer: a gap above roughly 10 points has historically preceded credit busts, while a deeply negative gap means an economy is still deleveraging. The latest endpoint returns every covered country's most recent gap together with its actual credit-to-GDP ratio and a risk band; the country endpoint returns one country's gap, the underlying ratio and trend and a risk label; the history endpoint returns the quarterly gap time series. This is the credit-gap / financial-stability macro cut — distinct from the euro-area credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply, central-bank policy-rate and FX APIs in the catalogue. It measures the build-up of financial-stability risk, not the level of rates. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

api.oanor.com/creditgap-api

How fast bank lending to the real economy is expanding, and whether it is accelerating or slowing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Where bank rates are the price of credit, this is the quantity: the annual growth of the loans euro-area banks (MFIs) actually extend to households — total, for house purchase, and for consumption — and to non-financial corporations (businesses). Credit growth is one of the most-watched macro signals because credit booms and busts lead the business cycle and, with a lag, inflation. The growth endpoint returns the latest annual growth rate of each lending category with its reference month and month-on-month change. The impulse endpoint returns the credit impulse — the change in the growth rate over the last six and twelve months — a leading read on whether the credit cycle is turning up (acceleration) or rolling over (deceleration). The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area credit-cycle / lending-volume macro cut — distinct from the bank-rate (price of credit), money-supply, policy-rate, yield-curve and FX APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, annual-growth percent.

api.oanor.com/creditgrowth-api

The interest rates euro-area households and businesses actually pay, and how fast the money supply is growing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Policy rates are the headline, but what reaches the real economy is the bank lending rate: the cost of a new mortgage, a consumer loan, a business loan, and the rate paid on deposits. The rates endpoint returns the latest euro-area readings for all of these (the ECB MIR "cost of borrowing" series), each with its value, the month it refers to, the month-on-month change and a plain-language label. The moneysupply endpoint returns the annual growth of M1, M2 and M3 — the monetary aggregates whose expansion or contraction leads inflation and the credit cycle. The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area bank-rate / monetary-aggregate macro cut — distinct from the ECB policy-rate, yield-curve and €STR APIs, the FX-rate APIs and the country-specific central-bank APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, in percent.

api.oanor.com/bankrates-api

How house prices are moving across the world's economies, read live from the Bank for International Settlements' Selected Residential Property Prices dataset. For roughly 60 countries the BIS publishes a quarterly residential property price index — both nominal and real (inflation-adjusted) — together with its year-on-year change. The latest endpoint returns every country's most recent reading at once — the nominal and real index plus the nominal and real year-on-year growth — sortable by nominal or real YoY so you instantly see which housing markets are heating up and which are cooling once you strip out inflation. The country endpoint returns a single country's latest reading; the history endpoint returns its quarterly index time series (nominal and real) so you can chart a market over time. Countries are given as ISO-2 codes (US, DE, GB, JP) or common names (xm is the euro area). The nominal index is the headline price level; the real index is deflated by consumer prices, so a negative real YoY means prices are falling after inflation even when the nominal index still rises. This is the real-estate / property-price macro data-cut — distinct from the FX-rate, central-bank, yield-curve, commodity and equity-index APIs in the catalogue. Live source, no key required upstream, nothing stored.

api.oanor.com/houseprices-api

Live earnings beat/miss track record for US stocks from Nasdaq — no key, nothing stored. The "does it beat the street" view of a stock: how its actual reported EPS has compared to the analyst consensus over the recent quarters, distinct from the earnings-calendar (upcoming dates), analyst (forward estimates) and financials APIs in the catalogue. The surprises endpoint returns the recent quarters with the actual EPS, the consensus forecast, the dollar and percent surprise, and whether the quarter was a beat, a miss or in line. The scorecard endpoint computes the track record — how many of the recent quarters beat, the beat rate, the average surprise, the latest result and the current beat/miss streak — so you can gauge how reliably a company tops expectations. Build earnings-quality screeners, beat-streak scanners, post-earnings-drift signals and event-driven trading tools on top of real Nasdaq earnings-surprise data. The surprise is the actual reported EPS versus the analyst consensus for the quarter; a positive percent surprise is a beat. Look up any US stock by its ticker.

api.oanor.com/earningssurprise-api

Live historische Tageskurse (OHLC) für US-Aktien von Nasdaq — kein API-Key, nichts gespeichert. Die Kursverlaufs- und Charting-Ansicht einer Aktie: die täglichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie Volumen über Monate oder Jahre, abgegrenzt von den Live-Kurs-, Gewinner-, Gewinn- und Analysten-APIs im Katalog. Der History-Endpunkt gibt die tägliche OHLC-Zeitreihe über einen gewählten Bereich zurück — 1 Monat bis 5 Jahre oder explizite Von-/Bis-Daten — bereit zum Plotten oder Backtesten. Der Stats-Endpunkt berechnet die Periodenstatistiken aus dieser Reihe: das Periodenhoch und -tief, den letzten Schlusskurs, die Gesamtrendite über den Zeitraum, das durchschnittliche Tagesvolumen und die annualisierte Volatilität (aus täglichen Log-Renditen). Erstellen Sie Charting-Widgets, Backtesting-Tools, technische Analyse-Pipelines, Performance-Tracker und Risikomodelle auf Basis des echten Nasdaq-Kursverlaufs. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker (symbol=AAPL) und einem Bereich (1m, 3m, 6m, 1y, 2y, 5y) oder expliziten from=YYYY-MM-DD und to=YYYY-MM-DD; Kurse und Volumen werden als saubere Zahlen zurückgegeben.

api.oanor.com/stockhistory-api

Live-Short-Interest-Daten für US-Aktien von Nasdaq – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die Sichtweise „Wie stark ist es geshortet und baut sich ein Squeeze auf“ einer Aktie: die Anzahl der leerverkauften Aktien, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen und die daraus resultierenden Days-to-Cover, gemeldet für jeden Abrechnungszeitraum, abgegrenzt von den Quote-, Movers-, Insider- und Analyst-APIs im Katalog. Der aktuelle Endpunkt gibt den neuesten Short-Interest-Wert zusammen mit der Veränderung zum vorherigen Zeitraum zurück – eine steigende oder fallende Short-Position mit der Aktiendifferenz und der prozentualen Veränderung. Der History-Endpunkt gibt die vollständige Abrechnungs-für-Abrechnungs-Zeitleiste zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Short-Position im Laufe des Jahres entwickelt hat. Days-to-Cover – Short Interest geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen – ist die wichtigste Squeeze-Kennzahl: Je höher sie ist, desto länger müssten Shorts brauchen, um ihre Position zurückzukaufen. Bauen Sie Short-Squeeze-Scanner, Bearish-Positionierungs-Dashboards, Risiko-Overlays und Contrarian-Signal-Bots auf Basis echter Nasdaq-Short-Interest-Daten. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker; Aktienzahlen werden als saubere Zahlen zurückgegeben. Beachten Sie, dass Short Interest etwa zweimal im Monat gemeldet wird und einige wenige Nicht-Nasdaq-Listings möglicherweise nicht abgedeckt sind.

api.oanor.com/shortinterest-api

Live fundamental financials for US public companies straight from the SEC's official XBRL data — no key, nothing stored. The "what does the balance sheet and income statement say" view of a company: the actual reported revenue, earnings, assets and equity pulled from its SEC filings, distinct from the quote, analyst, insider and SEC-filings (EDGAR) APIs in the catalogue. The financials endpoint returns the latest annual key figures: revenue, gross profit, operating income, net income, total assets, total liabilities, shareholders' equity, cash, diluted EPS and the computed net margin. The concept endpoint returns the multi-year time series for a single metric — revenue history, net-income history and more — so you can chart how a company has grown. The company endpoint resolves a ticker to its SEC company (CIK and legal name). Build stock-screeners, valuation models, fundamentals dashboards and research tools on top of authoritative SEC data. Look up any US public company by its ticker; figures are the latest annual (10-K) values reported to the SEC in USD.

api.oanor.com/financials-api

Live Wall Street analyst coverage for US stocks from Nasdaq — no key, nothing stored. The "what do the analysts think" view of a stock: the consensus recommendation, the price target and how both have moved over time, distinct from the quote, movers, earnings and insider APIs in the catalogue. The consensus endpoint returns the recommendation picture — the number of analysts rating the stock buy, hold and sell, the total coverage and the mean rating (from Strong Buy to Strong Sell). The target endpoint returns the analyst price target — the low, mean and high targets, the current price and the implied upside to the mean target. The history endpoint returns the consensus timeline — the price target and the buy / hold / sell split month by month — so you can see whether sentiment is improving or deteriorating. Build research dashboards, price-target trackers, upgrade/downgrade alerts and valuation tools on top of real Nasdaq analyst data. Look up any US stock by its ticker symbol; targets and counts are returned as clean numbers and the implied upside is computed against the live price.

api.oanor.com/analyst-api

Live US insider and institutional ownership data from Nasdaq — no key, nothing stored. The "who owns and who is trading" view of a stock: the corporate insiders (executives and directors) buying and selling their own shares, and the institutions holding the stock, distinct from the price-quote, movers and earnings APIs in the catalogue. The insider endpoint returns recent insider transactions — the insider, their relation to the company, the date, whether it was a buy or sell, the shares, the price, the computed value and the resulting holding — plus the 3-month and 12-month open-market buy/sell summary. The institutional endpoint returns the institutional ownership picture: the percent of shares held by institutions, the total holdings value and the largest holders with their position size, recent change and market value. The positions endpoint returns the institutional position-change breakdown — how many holders increased, decreased, opened new or sold out their positions, and the shares involved. Build insider-signal trackers, smart-money dashboards, ownership-change alerts and due-diligence tools on top of real Nasdaq ownership data. Look up any US stock by its ticker symbol; values and share counts are returned as clean numbers.

api.oanor.com/insider-api

Live US corporate-events calendar from Nasdaq — no key, nothing stored. The earnings and stock-splits calendar: which companies report earnings on a given day and which stocks are about to split, distinct from the economic-calendar, IPO-calendar and dividend APIs in the catalogue. The earnings endpoint returns every company reporting on a date — ticker, name, the consensus EPS forecast, the reporting time (before market open or after market close), market cap, the number of analyst estimates, the fiscal quarter ending and the prior-year EPS and report date — ranked by market cap. The splits endpoint returns the upcoming stock splits: ticker, name, the split ratio and the execution date. Build earnings-season dashboards, event-driven trading bots, investor-relations trackers and "who reports today" widgets on top of real Nasdaq calendar data. The earnings endpoint defaults to today (US Eastern) and accepts any date; EPS and market cap come back as clean numbers and reporting time is normalised to pre-market, after-hours or unspecified.

api.oanor.com/earnings-api

Live US market movers from Nasdaq — no key, nothing stored. The "what's moving today" view of the US stock market: the day's biggest gainers, biggest losers and most-active names across stocks, ETFs and mutual funds, distinct from the index-constituent, single-quote and crypto-movers APIs in the catalogue. The gainers endpoint returns the top advancing names with their last price, price change and percent change. The losers endpoint returns the top declining names. The active endpoint returns the most-active names by share volume — or by dollar volume — with their last price and price change. Each endpoint takes an asset class: stocks (default), etf or funds. Build market-dashboard tickers, daily-mover newsletters, momentum scanners and trading-idea bots on top of real Nasdaq market-movers data. Data updates through the US trading day and is static outside market hours; prices and percentages are returned as clean numbers.

api.oanor.com/stockmovers-api

Live CNN Fear & Greed Index für den US-Aktienmarkt — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Stimmungsindikator für den Aktienmarkt: ein einzelner Score von 0–100 (0 = extreme Angst, 100 = extreme Gier), der aus sieben Marktindikatoren besteht, abweichend vom Crypto Fear & Greed Index im Katalog. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen Score und die Bewertung sowie den vorherigen Schlusskurs und die Werte von vor einer Woche, einem Monat und einem Jahr zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Stimmung verändert hat. Der Komponenten-Endpunkt unterteilt den Index in seine sieben zugrunde liegenden Indikatoren — Marktmomentum, Aktienkursstärke, Aktienkursbreite, Put/Call-Optionen, Marktvolatilität (VIX), Junk-Bond-Nachfrage und Safe-Haven-Nachfrage — jeweils mit eigenem Score und Fear/Greed-Bewertung, sodass Sie sehen können, was die Stimmung tatsächlich antreibt. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Score-Zeitleiste für das letzte Jahr zurück. Erstellen Sie Marktstimmungs-Dashboards, Contrarian-Signal-Bots, Risiko-Dashboards und Newsletter-Widgets auf Basis des meistbeachteten Stimmungsindikators für Aktien. Score-Bänder: 0–24 extreme Angst, 25–44 Angst, 45–55 neutral, 56–75 Gier, 76–100 extreme Gier.

api.oanor.com/stockfeargreed-api

Live-Oracle-Preisfeeds für über tausend Assets aus allen Anlageklassen in einer einzigen Quelle – Kryptowährungen, US-Aktien und ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe, Fiat-Währungen sowie Liquid-Staking- und Real-World-Asset-Token – bereitgestellt vom öffentlichen RedStone-Oracle, kein Key, nichts gespeichert. RedStone ist das dezentrale Oracle, das DeFi-Protokolle on-chain für ihre Preise lesen, daher ist dies die assetübergreifende Referenzpreisschicht: Derselbe Feed liefert Ihnen Bitcoin, Apple, Gold, den Euro und wstETH nebeneinander, jeweils mit dem Zeitstempel, zu dem das Oracle sie signiert hat. Der Price-Endpunkt gibt den letzten Oracle-Wert eines Assets zurück. Der Prices-Endpunkt gibt viele Assets in einem Aufruf zurück – mischen Sie frei Krypto, Aktien, Metalle, FX und Staking-Token. Der Symbols-Endpunkt listet und durchsucht jedes unterstützte Asset, von den großen bis zu obskuren Liquid-Staking- und tokenisierten Real-World-Assets, die Sie in einem normalen Preisfeed nicht finden werden. Dies ist der Multi-Asset-Oracle-Price-Cut – ein Feed für jede Klasse – unterschieden von den Single-Asset-Class-Price-, Converter- und Precious-Metals-APIs im Katalog.

api.oanor.com/redstone-api

Live macroeconomic data from the International Monetary Fund's World Economic Outlook — the official cross-country numbers, served from the public IMF DataMapper, no key, nothing stored. GDP, real GDP growth, inflation, gross government debt, unemployment, the current-account balance, GDP per capita and 120-plus other indicators for 200-plus countries, with the IMF's historical record back to 1980 and its forecasts several years into the future. The indicators endpoint lists every series the IMF publishes, with an optional search. The series endpoint returns one indicator's full time series for one country — every year, actual and projected. The country endpoint returns a snapshot of a country's headline numbers — real GDP growth, inflation, government debt as a share of GDP, unemployment, current-account balance and GDP per capita — across recent and forecast years. Compare economies, track the debt and growth outlook and pull the same numbers policymakers use, as live JSON. This is the IMF macro / economic-indicator cut — distinct from the FX-rate, central-bank and market-data APIs in the catalogue.

api.oanor.com/imf-api

Live prices from Futuur, a global prediction market where users trade on the outcome of real-world events across crypto, politics, sports, science and economics — in both real money (USDC) and play money — served from the public Futuur API, no key, nothing stored. Each market asks a question (for example "Which price will Bitcoin hit in 2026?") and holds two or more outcomes whose price, between 0 and 1, is the market-implied probability of that outcome — an outcome trading at 0.46 means the market prices a 46% chance. The markets endpoint lists markets, filterable by category and search term, each with its outcomes and prices. The market endpoint returns a single market with every outcome's real-money and play-money price (and implied probability) plus its category, status and close date. The categories endpoint lists the topic categories from Bitcoin to elections to sports. Read what a worldwide crowd is pricing in for the future, as live JSON. This is the global prediction-market / event-probability cut — distinct from the US-politics-only (PredictIt) and crypto-only (Polymarket) prediction markets and the price and FX APIs in the catalogue.

api.oanor.com/futuur-api

Live-Daten von StockTwits, dem sozialen Netzwerk für Trader und Investoren, in dem jeder Beitrag mit den Aktien- und Krypto-Tickern („Cashtags“), um die es geht, und einer optionalen bullischen oder bärischen Stimmung versehen ist – bereitgestellt aus dem öffentlichen StockTwits-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Der Symbol-Endpunkt gibt einen Live-Nachrichtenstrom eines Tickers zurück – die neuesten Beiträge über $AAPL, $TSLA, $BTC.X oder ein beliebiges Symbol – jeweils mit Autor und Stimmung sowie dem Titel des Symbols und der Anzahl der Nutzer, die es beobachten. Der Trending-Endpunkt gibt die Ticker zurück, über die Trader gerade am meisten sprechen, den sozialen Puls des Marktes. Der User-Endpunkt gibt das Profil eines Mitglieds zurück – Follower, Gefolgte, Ideen und Likes – sowie dessen aktuelle Beiträge. Lesen Sie die Stimmung von Privatanlegern, finden Sie heraus, was gerade diskutiert wird, und verfolgen Sie den Feed eines beliebigen Investors als Live-JSON. Dies ist der Trader-Social-Network-Ausschnitt – abgegrenzt von den Preis-, Marktdaten- und FX-Signal-APIs im Katalog.

api.oanor.com/stocktwits-api

Live-Preise von PredictIt, dem politischen Vorhersagemarkt mit echtem Geld, auf dem Händler Anteile an den Ergebnissen von US-Wahlen, wirtschaftlichen Ereignissen und politischen Fragen kaufen und verkaufen – bereitgestellt aus PredictIts öffentlichem Marktdaten-Feed, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Jeder Markt stellt eine Frage (z. B. „Welche Partei wird das Repräsentantenhaus kontrollieren?“ oder „Wer wird die Präsidentschaftswahl 2028 gewinnen?“) und enthält einen oder mehrere Ja/Nein-Kontrakte, deren Preis zwischen 0 und 1 US-Dollar die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses darstellt – ein Kontrakt, der bei 0,27 gehandelt wird, bedeutet, dass der Markt eine 27%ige Wahrscheinlichkeit annimmt. Der markets-Endpunkt listet jeden offenen Markt mit seiner Frage und der Anzahl der Kontrakte auf. Der market-Endpunkt gibt einen einzelnen Markt mit allen Kontrakten zurück – letzter Handelspreis, beste Kauf- und Verkaufs-Ja/Nein-Kurse, letzter Schlusskurs – und die implizierte Wahrscheinlichkeit. Der search-Endpunkt findet Märkte nach Stichwort (Präsident, Senat, Fed, Shutdown). Lesen Sie, was die Wettenden wirklich denken, als Live-JSON. Dies ist der politische Vorhersagemarkt / Event-Odds-Bereich – abgegrenzt von den Krypto-Vorhersagemärkten (Polymarket) und den Spielgeldmärkten im Katalog.

api.oanor.com/predictit-api

Der Wert eines Bitcoins, ausgedrückt in jeder Einheit, die CoinGecko verfolgt – weltweite Fiat-Währungen, Edelmetalle (Gold und Silber, Feinunze) und andere Kryptowährungen, betrieben durch den öffentlichen CoinGecko-Wechselkurs-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist die „Bitcoin-Standard“-/Rechnungseinheit-Ansicht: nicht der Dollarpreis einer Münze, sondern wie viel von jedem Vermögenswert ein BTC gerade kauft – 1 BTC in US-Dollar, Euro und Yen, in Unzen Gold und Silber sowie in Ether, Satoshi und Dutzenden mehr. Der rates-Endpunkt gibt jede Einheit mit ihrem Wert und Vermögenswerttyp zurück; der rate-Endpunkt gibt eine bestimmte Einheit zurück (Gold, Euro, Ether); der groups-Endpunkt teilt die Einheiten in Fiat, Rohstoffe und Krypto auf, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was ein Bitcoin in den verschiedenen Anlageklassen wert ist. Dies ist der Bitcoin-denominierte Referenzindex-Ausschnitt – unterschieden von den Coin-Preis-Konvertern, dem Marktüberblick und den Pro-Börsen-Ticker-APIs im Katalog.

api.oanor.com/btcrates-api

Live aggregate data for the whole cryptocurrency market — the top-down view, not a single coin, exchange or trading pair, powered by the public CoinGecko global feed, no key, nothing stored. The overview endpoint returns the combined market capitalisation of all crypto, the total 24-hour trading volume, the market-wide 24-hour cap change, the number of active cryptocurrencies and markets, and the ongoing / upcoming / ended ICO counts. The dominance endpoint returns each leading coin's share of total market cap — Bitcoin dominance, Ether dominance, the stablecoin share and the long-tail rest — the single most-watched gauge of where money sits in crypto. The defi endpoint returns the decentralized-finance sub-market: its market cap, its share of total crypto, its 24-hour volume and the largest DeFi token. Track total market cap, BTC dominance and the DeFi share as live JSON. This is the whole-market aggregate cut — distinct from the single-coin, single-exchange and cross-exchange coin-markets APIs in the catalogue.

api.oanor.com/globalmarket-api

Live official exchange rates from the National Bank of the Republic of Kazakhstan (NBK), the central bank that sets the tenge (KZT) reference rate — read straight from the bank's public rates feed, no key, nothing stored. The rates endpoint returns the full official board for any date: every foreign currency the bank quotes against the tenge with its rate, the nominal it is quoted per, the daily direction (up / down / flat) and the change. The currency endpoint returns a single currency's official rate, for today or any past date. The convert endpoint converts an amount between the tenge and any quoted currency at the official rate — both directions. Look up the tenge value of the US dollar, euro, Russian ruble, Chinese yuan and 35 more currencies, or pull a historical board by date. This is the Kazakhstani central-bank FX cut (KZT reference rates) — distinct from the crypto exchange-ticker and the other central-bank APIs in the catalogue.

api.oanor.com/nbkz-api

Live-Daten zu den Gebühren, die Nutzer an DeFi-Protokolle zahlen, und den Einnahmen, die diese Protokolle tatsächlich behalten – die Ansicht „Welche Protokolle verdienen Geld“, eine andere Ebene als der Total Value Locked. TVL ist das, was eingezahlt wird; Gebühren sind das, was Nutzer für die Nutzung eines Protokolls zahlen; Einnahmen sind der Anteil, den das Protokoll oder seine Token-Inhaber behalten. Angetrieben durch den öffentlichen DeFiLlama-Gebühren-Feed, kein Key, nichts wird gespeichert. Der Übersichts-Endpunkt gibt die gesamten DeFi-Gebühren (oder -Einnahmen) der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage zurück, sowie jedes Protokoll, sortiert nach seinen Einnahmen, mit seiner Kategorie und Chains. Der Protokoll-Endpunkt gibt die Gebühren- und Einnahmenzahlen eines einzelnen Protokolls nebeneinander für 24h / 7d / 30d / Gesamtzeitraum zurück (z. B. Aave, Uniswap, Lido). Der Chain-Endpunkt gibt die Gebühren- oder Einnahmensumme und die umsatzstärksten Protokolle für eine Blockchain zurück (Ethereum, Solana, Base). Wechseln Sie jede Liste zwischen Bruttogebühren und einbehaltenen Einnahmen mit einem einzigen Metrik-Parameter. Dies ist der Gebühren-und-Einnahmen-Bereich von DeFi – abgegrenzt von den TVL-, DEX-Volumen-, Exchange-Ticker- und Coin-Markets-APIs im Katalog.

api.oanor.com/defifees-api

Live headline economic and financial indicators from the South African Reserve Bank (SARB), the central bank of South Africa — read straight from the SARB public web-indicators feed, no key, nothing stored. The dashboard endpoint returns the bank's full headline board exactly as published on its home page: the policy repo rate, prime lending rate, Sabor and Zaronia money-market rates, benchmark government-bond closing yields, the rand exchange rates and the latest inflation prints. The fx endpoint isolates the rand exchange rates — rand per US dollar, British pound, euro and Japanese yen — plus the nominal effective exchange rate. The interest endpoint returns the policy and lending rates with the benchmark bond yields. The inflation endpoint returns the latest CPI and PPI. The marketrates endpoint returns the fuller current money-market rate list. Every indicator carries its own as-of date and a direction versus the prior print. This is South-African central-bank data (ZAR rates, yields and inflation) — distinct from the crypto ZAR exchange-ticker and the other central-bank APIs in the catalogue.

api.oanor.com/sarb-api

Live foreign-exchange conversion across 160+ world currencies — the plain, developer-friendly converter. Get the latest rates for any base currency, convert an amount between any two currencies, read the rate (and inverse) for a single pair, or list every supported currency. Rates are read live from an open exchange-rate source that aggregates a broad set of feeds and covers far more currencies than ECB-only data — including emerging-market and exotic currencies such as the Nigerian naira, Indian rupee or Vietnamese dong. This is the everyday convert / latest-rates utility a checkout, invoice, pricing page or travel app needs — distinct from the FX analytics APIs in the catalogue (historical date ranges, pip and position-size calculators, triangular-arbitrage path maths, currency indices), which compute on rates rather than simply converting them.

api.oanor.com/currencyconverter-api

Live-Trade-Planungsanalysen, basierend auf der Geometrie eines Setups, den Zahlen, die ein Trader vor dem Auslösen prüft, auf Abruf berechnet aus dem Einstieg, Stop und Ziel, die Sie übergeben — kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Plan-Endpunkt wandelt einen Einstieg, Stop-Loss und Ziel in das Risiko und die Belohnung pro Einheit, das Belohnungs-Risiko-Verhältnis und die Break-Even-Gewinnrate — die Mindestgewinnrate, die den Trade profitabel macht — und, wenn Sie eine Kontogröße und einen Risikoprozentsatz angeben, die Positionsgröße, den Risikobetrag und den Belohnungsbetrag. Der Targets-Endpunkt projiziert Zielkurse bei ausgewählten R-Vielfachen des Stop-Abstands, sodass Sie bei 1R, 2R und 3R aussteigen können. Der Expectancy-Endpunkt wandelt ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis und eine Gewinnrate in den erwarteten Wert pro Trade in R und den Profitfaktor um und zeigt Ihnen, ob ein Edge positiv ist. Dies ist ein Trade-Geometrie-Planer, der sich grundlegend von kontobasierten Positionsgrößenrechnern, vorwärtsgerichteten Monte-Carlo-Simulationen und rückwärtsgerichteten Trade-Journal-Analysatoren unterscheidet: Er argumentiert vom Einstieg, Stop und Ziel. Funktioniert für jeden Markt — Forex, Aktien, Krypto oder Futures — und für Long oder Short. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Trade-Journale, Risikochecklisten, Broker-Tools und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Kelly-Positionsgrößenbestimmung verwenden Sie eine Trading-Risk-API; für eine vollständige Ergebnisverteilung einen Strategie-Simulator.

api.oanor.com/tradesetup-api

Live-Ruin- und Drawdown-Überlebensanalysen, die Trader ausführen, um Risiken zu dimensionieren, damit eine Verlustserie sie nicht auslöschen kann, berechnet auf Anfrage aus dem von Ihnen übergebenen Edge – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Ruin-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals Ihr Kapital zu verlieren, gegeben eine Gewinnrate, eine Belohnungs-Risiko-Auszahlung und das pro Trade eingegangene Risiko, analytisch gelöst aus der Gambler's-Ruin-Gleichung statt simuliert – er meldet auch die Erwartung in R, die Kapitaleinheiten in Risiko und die Einheits-Ruin-Wurzel hinter der Antwort. Der Drawdown-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals jedes von mehreren Drawdown-Niveaus zu erreichen, und den Gewinn, der zur Erholung benötigt wird. Der Recovery-Endpunkt gibt die Verlust-Gewinn-Asymmetrie zurück – den prozentualen Gewinn, der erforderlich ist, um sich von einem beliebigen Drawdown zu erholen, der Grund, warum ein 50-prozentiger Verlust einen 100-prozentigen Gewinn erfordert – und, wenn Sie Nettogewinn und maximalen Drawdown übergeben, den Recovery-Faktor. Dies ist eine analytische Risiko-Engine, grundlegend anders als Monte-Carlo-Simulatoren und Preisreihen-Drawdown-Feeds: Sie verwandelt eine Gewinnrate, Auszahlung und Risikofraktion in die geschlossene Mathematik des Überlebens, sofort. Die Gewinnrate akzeptiert einen Bruch oder einen Prozentsatz; die Auszahlung ist Belohnung-zu-Risiko; negative Erwartung macht Ruin sicher. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Positionsgrößenbestimmung, Money-Management-Regeln, Prop-Firm-Risikolimits und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für eine vollständige Monte-Carlo-Ergebnisverteilung verwenden Sie eine Strategie-Simulator-API.

api.oanor.com/riskofruin-api

Live trading-performance analytics that traders run on a list of realised trade results, computed on demand from the profit-and-loss series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The analyze endpoint returns the full performance scorecard: number of wins and losses, win rate, gross profit and loss, profit factor, expectancy, average win and loss, payoff ratio, and the largest win and loss — the numbers a trader pulls from a trade journal to judge a strategy. The equity endpoint builds the equity curve from a starting balance and returns the running balance after every trade, the peak, the maximum drawdown in money and percent, and the total return. The streaks endpoint returns the longest winning and losing runs and the current streak. This is a backward-looking trade-journal analyzer — it scores actual results, which is fundamentally different from forward Monte-Carlo simulators and position sizers that work from assumptions. Each value you pass is one closed trade's profit (positive) or loss (negative). Works for any market or strategy — stocks, forex, crypto or futures. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trade journals, strategy dashboards, back-test scorecards and broker reports. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For forward simulation of an edge use a strategy-simulator API; for position sizing use a trading-risk API.

api.oanor.com/tradestats-api

Live currency-index maths that FX desks run to turn a set of exchange rates into a single index value, computed on demand from the rates you pass in — no key, no cache, nothing stored. The dxy endpoint computes the US Dollar Index (USDX) from its six component rates using the official ICE weights and formula — feed in EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK and USD/CHF and get the index value the way the exchanges calculate it. The index endpoint builds an arbitrary weighted index from your own components: geometric (the standard for currency indices) or arithmetic, with a scaling constant and negative weights for inversely-quoted pairs. The basket endpoint computes a trade-weighted index normalised to 100, showing how a currency has moved against a basket from a set of reference rates — above 100 means it strengthened. This is an index-construction engine, distinct from published effective-exchange-rate feeds and strength meters: you supply the rates and weights and it returns the index, deterministically. Works for any custom basket. Computed locally, so it is instant and private. Ideal for FX dashboards, custom dollar/euro indices, back-tests and macro tools. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For published effective-exchange-rate data use a central-bank or BIS API.

api.oanor.com/currencyindex-api

Live mean-variance (Markowitz) portfolio optimisation that quants and allocators run across a basket of assets, computed on demand from the price series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The optimize endpoint returns the two cornerstone portfolios: the minimum-variance portfolio and the maximum-Sharpe (tangency) portfolio, each with its optimal weights, expected return, volatility and Sharpe ratio. The frontier endpoint traces the efficient frontier — a set of optimal risk/return points and the weights that achieve them — so you can plot the whole risk/return curve. The stats endpoint returns the per-asset annualised return and volatility plus the full correlation and covariance matrices, the raw material behind the optimisation. It exploits diversification: by combining assets with low or negative correlation the optimiser finds a portfolio whose volatility is lower than any single holding. Works for any basket — stocks, funds, ETFs, crypto, FX or commodities. This is a multi-asset allocation engine, fundamentally different from single-asset risk and CAPM tools: it answers how to weight several assets together, not how one behaves. Weights can be negative, representing a short leg, as in classic unconstrained Markowitz. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for robo-advisors, portfolio dashboards, asset-allocation research and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-asset Sharpe/drawdown use a risk-metrics API; for beta use a CAPM API.

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

Live capital-asset-pricing-model and systematic-risk analytics that quants and portfolio managers run on an asset against a market benchmark, computed on demand from the two series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The beta endpoint regresses an asset's returns on the market's and returns the beta, the alpha (per period and annualised), the correlation and the R-squared, so you see how strongly the asset tracks the market and how much it amplifies it. The capm endpoint returns the CAPM expected return — risk-free rate plus beta times the market risk premium — and Jensen's alpha, the excess over what beta says the asset should earn; it also has a direct mode where you pass beta, market return and risk-free rate with no series. The treynor endpoint returns the Treynor ratio, the reward per unit of systematic (market) risk. This measures risk relative to a market — systematic risk — which is fundamentally different from single-series total-risk tools: it needs two series and answers how an asset moves with, and is priced against, the market. Works for any asset against any benchmark: stocks, funds, crypto, FX or a whole portfolio. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for portfolio analytics, factor and risk dashboards, fund fact-sheets and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-series Sharpe/volatility/drawdown use a risk-metrics API.

api.oanor.com/capm-api

Live VWAP (volume-weighted average price) und Execution-Benchmark-Analysen, die Trading-Desks und Algos ausführen, um einen Fill zu bewerten, auf Abruf aus den OHLCV-Kerzen berechnet, die Sie übergeben – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der vwap-Endpunkt gibt den Session-VWAP, seine kumulative Kurve und die Position des letzten Preises relativ dazu (oberhalb, unterhalb oder bei VWAP) zurück, unter Verwendung des typischen Preises (Hoch+Tief+Schluss)/3, gewichtet nach Volumen. Der anchored-Endpunkt gibt den VWAP zurück, gemessen ab einem ausgewählten Balken – ein verankerter VWAP von einem Swing-Hoch, einem Session-Start oder einem News-Event. Der benchmark-Endpunkt bewertet einen Ausführungspreis sowohl gegen VWAP als auch TWAP (time-weighted average price): den Slippage in Basispunkten und ob der Fill den Benchmark übertroffen hat, getrennt für einen Kauf oder Verkauf. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – da Sie die Kerzen liefern. Dies ist eine Execution-Analytics-Engine: Sie wandelt Preis und Volumen in den Benchmark um, an dem der Fill eines Traders gemessen wird, und unterscheidet sich von Indikator- und Pattern-Tools. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Execution-Quality (TCA)-Reporting, Algo-Trading-Backtests, Broker-Fill-Analysen und Trading-Dashboards. VWAP verwendet den typischen Preis (H+L+C)/3. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Rohpreisfeeds verwenden Sie eine Exchange- oder FX-API.

api.oanor.com/vwap-api

Live-Dollar-Cost-Averaging-Analysen, die Anleger durchführen, um zu sehen, wie sich periodische Käufe auswirken – berechnet auf Anfrage aus der von Ihnen übergebenen Preisserie, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie das Ergebnis der Investition eines festen Betrags pro Periode (investierter Gesamtbetrag, angesammelte Einheiten, Durchschnittskosten, aktueller Wert, Gewinn und ROI) mit einem Einmalanlage-Vergleich; die Aufschlüsselung pro Periode; und ein Ranking von Dollar-Cost Averaging gegenüber Einmalanlage, Best-Case- und Worst-Case-Timing. Funktioniert für jeden Markt – Aktien, Krypto, ETFs oder Devisen. Eine Dollar-Cost-Averaging-Engine, abgegrenzt von Zinseszins- und Renditeanalyse-Tools: Sie wandelt einen Preispfad und einen Beitrag in die Kostenbasis und das Ergebnis von Käufen über die Zeit um.

api.oanor.com/dca-api