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Offizielle Verbraucherpreisinflation für die Republik Moldau — live bezogen vom Nationalen Statistikamt Moldawiens über dessen öffentliches PxWeb-Statistikportal (Tabellen PRE012600, PRE012200 und PRE012800). Der cpi-Endpunkt gibt den letzten gemeldeten Monat mit der jährlichen Gesamtinflation und der monatlichen Preisänderung zurück. Der series-Endpunkt gibt die monatliche Historie der jährlichen und monatlichen Inflation zurück, parametrisiert nach der Anzahl der Monate. Der groups-Endpunkt schlüsselt den letzten Monat nach den Hauptkategorien auf — Nahrungsmittel, Nichtnahrungsmittel und Dienstleistungen — jeweils mit ihrer jährlichen Rate, um zu zeigen, wo der Preisdruck liegt. Der core-Endpunkt gibt die Kerninflationsmaße Moldawiens zurück, berechnet durch Ausschluss volatiler Komponenten wie Nahrungsmittel, Energie und regulierte Preise, jeweils mit jährlicher und monatlicher Veränderung — die Indikatoren, die Zentralbanken für den zugrunde liegenden Trend beobachten. Alle Zahlen werden direkt vom Statistikamt veröffentlicht, nicht modelliert, und aus der Quelle hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm aktualisiert. Ideal für Makro- und Schwellenländer-Dashboards, GUS- und EU-Beitrittskandidaten-Wirtschaftstracker, Lebenshaltungskosten- und Geldpolitik-Tools sowie Fintech, die einen sauberen strukturierten Inflationsfeed für einen Markt benötigen, den die großen Aggregatoren selten mit monatlicher Auflösung abdecken. Live schlüssellos vorgelagert. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/moldova-cpi-api

Offizielle Außenhandelsstatistiken für die Republik Moldau — Exporte, Importe und die Handelsbilanz — live bezogen vom Nationalen Statistikamt Moldaus über dessen öffentliches PxWeb-Statistikportal (Tabelle EXT015000), alle Werte in Millionen US-Dollar. Der Handelsendpunkt gibt den letzten gemeldeten Monat mit Exporten, Importen, der Handelsbilanz und dem Export-Import-Deckungsgrad zurück. Der Serienendpunkt gibt die monatliche Historie von Exporten, Importen und Bilanz zurück, parametrisiert nach der Anzahl der Monate. Der Partnerendpunkt schlüsselt den letzten Monat nach Partnerländergruppen auf — insgesamt, GUS-Länder, die Europäische Union und der Rest der Welt — jeweils mit Exporten, Importen und Bilanz, und zeigt, wo Moldau handelt. Der Jahresendpunkt gibt die Jahressummen für Exporte, Importe und Bilanz über die letzten Jahre zurück. Die Zahlen werden direkt vom Statistikamt veröffentlicht, nicht modelliert, und mit einem kurzen serverseitigen Cache und Keep-Warm von der Quelle aktualisiert. Ideal für Makro- und Handels-Dashboards, Schwellenländer- und GUS/EU-Wirtschafts-Tracker, Lieferketten- und Leistungsbilanzanalysen sowie Fintechs, die einen sauberen strukturierten Handelsfeed für einen Markt benötigen, den die großen Aggregatoren selten in monatlicher Auflösung abdecken. Live schlüssellose Upstream. 5 Endpunkte.

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Offizielle Verbraucherpreisindex- und Inflationsdaten für die Åland-Inseln – die autonome, schwedischsprachige Eurozone-Region Finnlands – live bezogen von Statistics and Research Åland (ÅSUB), der regionalen Statistikbehörde, über deren öffentliche PxWeb-API (Tabelle KO010). Der Gesamtendpunkt gibt den aktuellen Kopfindex (Basis 2025 = 100) zusammen mit der monatlichen und jährlichen Veränderung zurück. Der Serienendpunkt gibt die vollständige monatliche Historie des Kopfindex mit monatlicher und jährlicher Veränderung zurück, parametrisiert nach der Anzahl der Monate. Der Divisionsendpunkt unterteilt den Warenkorb in die dreizehn COICOP-Gruppen – Nahrungsmittel, Alkohol & Tabak, Bekleidung, Wohnung & Nebenkosten, Einrichtung, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Erholung & Kultur, Bildung, Gaststätten & Hotels, Sonstiges und Körperpflege – jeweils mit Indexniveau und jährlicher Veränderung. Der Treiberendpunkt ordnet dieselben Divisionen nach ihrem jährlichen Einfluss in Prozentpunkten und zeigt genau, welche Kategorien die Inflation auf Åland nach oben oder unten treiben. Die Zahlen werden direkt von ÅSUB veröffentlicht, nicht modelliert oder geschätzt, und werden aus der Quelle aktualisiert. Ideal für Makro- und Regionalwirtschafts-Dashboards, Lebenshaltungskosten- und Gehaltstools, nordische und Eurozone-Inflationstracker sowie Fintech, das einen sauberen, strukturierten CPI-Feed für einen Markt benötigt, den die großen Aggregatoren ignorieren. Live schlüssellos vorgelagert, kurzer serverseitiger Cache. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/aland-stats-api

Wichtige makroökonomische Indikatoren für die 38 OECD-Mitgliedsländer, bezogen aus dem offiziellen OECD-SDMX-Datendienst. Rufen Sie die harmonisierte Arbeitslosenquote, den Verbraucherpreisindex und den langfristigen (10-jährige Staatsanleihe) Zinssatz für jedes Mitgliedsland ab, suchen Sie einen einzelnen Indikator für ein Land oder lesen Sie eine vollständige Länderübersicht mit allen Indikatoren auf einmal. Jeder Wert enthält die Indikatorbezeichnung, seine Einheit und den genauen Zeitraum, auf den er sich bezieht, und löst immer die neueste veröffentlichte Beobachtung auf – kein Datumshandling. Die Abdeckung reicht von Australien bis zu den Vereinigten Staaten, mit dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Japan, Frankreich und jedem anderen OECD-Mitglied dazwischen. Entwickelt für Dashboards, Makroforschung und Währungs- oder Zinsmodelle, die autoritative, vergleichbare länderübergreifende Wirtschaftsdaten benötigen. Unterscheidet sich von Markt- und Devisenfeeds: Dies liefert offizielle OECD-Statistiken.

api.oanor.com/oecd-api

Live-Daten für die Tunis Stock Exchange (BVMT, den tunesischen Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in tunesischen Dinar, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder nach Marktkapitalisierung; nur primäre tunesische Listings) und der Live-Wert des Tunindex 20 Index.

api.oanor.com/tunisia-stock-api

Live-Daten für die Santiago Stock Exchange (Bolsa de Santiago, der chilenische Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Änderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in chilenischen Pesos, mit dem Firmennamen), ein nach Rang geordneter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder nach Marktkapitalisierung größte; nur primäre chilenische Notierungen) und eine Suche über den Markt nach Firmenname oder Ticker (optional nach Sektor).

api.oanor.com/chile-stock-api

Live-Daten für die Athens Stock Exchange (ATHEX, der griechische Markt) ohne Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Euro, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung; nur primäre griechische Listings) und der Live-Wert der Athener Indizes (ATHEX Composite GD und FTSE/ATHEX Large Cap).

api.oanor.com/athex-api

Live-Daten für die Warschauer Börse (GPW, der polnische Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Zloty, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung; nur primäre polnische Notierungen) und der Live-Wert der Warschauer Indizes (WIG, WIG20, WIG30).

api.oanor.com/gpw-api

Live-Daten für die Nairobi Securities Exchange (NSE Kenya, der kenianische Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Schilling, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und eine Suche über den Markt nach Firmenname oder Ticker (optional nach Sektor).

api.oanor.com/nairobi-stock-api

Live-Daten für die Casablanca Stock Exchange (CSE, der marokkanische Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Dirham, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des MASI Index (der marokkanische All-Share-Index).

api.oanor.com/casablanca-stock-api

Live-Daten für die Dhaka Stock Exchange (DSE, der Markt in Bangladesch) ohne Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Taka, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert der DSE-Indizes (DSE Broad Index DSEX und DSEX Shariah Index DSES).

api.oanor.com/dse-api

Live-Daten für die Qatar Stock Exchange (QSE, der Markt in Doha) ohne Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in katarischen Riyal, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des QE All-Share Index.

api.oanor.com/qse-api

Live-Daten für die Nigerian Exchange (NGX, der Markt in Lagos) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Naira, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des NGX All-Share Index.

api.oanor.com/ngx-api

Live-Daten für die Egyptian Exchange (EGX, der Kairoer Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in ägyptischen Pfund, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des EGX 30 Index.

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Live-Daten für die Aktienmärkte der VAE (Abu Dhabi Securities Exchange ADX + Dubai Financial Market DFM) ohne Key: das Live-Kursangebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, Börse, in Dirham, mit dem Firmennamen), ein nach Rang geordneter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung; filterbar nach Börse) und der Live-Wert des FTSE ADX General Index.

api.oanor.com/uae-stock-api

Live-Daten für die Börse von Thailand (SET, der Bangkok-Markt) ohne API-Key: das Live-Kursangebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Baht, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des SET Index.

api.oanor.com/set-api

Live-Daten für die Saudi Stock Exchange (Tadawul, der Markt in Riad) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach numerischem Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Riyal, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des Tadawul All Shares Index (TASI).

api.oanor.com/tadawul-api

Live-Daten für Bursa Malaysia (den KLSE / malaysischen Aktienmarkt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Ringgit, mit dem Firmennamen), ein nach Rang geordneter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und eine Suche über den Markt nach Firmenname oder Ticker (optional nach Sektor).

api.oanor.com/klse-api

Live-Daten für die Indonesia Stock Exchange (IDX / Bursa Efek Indonesia, der Jakarta-Markt) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Kurs, Veränderung, Eröffnung/Hoch/Tief, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Rupiah, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert der indonesischen Indizes (IDX Composite / Jakarta Composite, LQ45).

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Live-Intraday-Kurse und Orderbuch-Tiefe für den taiwanesischen Markt (das TWSE-Hauptbrett und den TPEx-Freiverkehr), ohne Key. Lesen Sie den Live-Intraday-Kurs für eine oder mehrere Aktien nach Code (aktueller Preis, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, vorheriger Schlusskurs, Veränderung und kumuliertes Volumen); und das fünfstufige Orderbuch (die fünf besten Geld- und Briefkurse und -größen). Die Taiwan-Aktien / Echtzeit / Level-2-Depth-Schicht für Trading-Dashboards und Ausführungstools – anders als End-of-Day-Leser ist dies das Live-Intraday-Band mit Orderbuch-Tiefe, sowohl über TSE als auch TPEx. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/taiwanrealtime-api

Live-Daten vom vietnamesischen Aktienmarkt (den Börsen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Kurs für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (letzter Preis plus Vietnams regulierte tägliche Preisspanne – Höchst-, Tiefst- und Referenzpreis – Eröffnung/Höchst/Tiefst, Veränderung und Volumen); das Orderbuch (die drei besten Geld- und Briefkurse); und die Auslandsinvestorenströme (ausländisches Kauf- und Verkaufsvolumen und -wert sowie der verbleibende ausländische Eigentumsspielraum). Die Vietnam-Aktien-/Preisspannen-/Auslandsströme-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser ist dies der vietnamesische Markt mit seinen Preisspannen- und Auslandsspielraum-Daten. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hose-api

Live-Daten von der Hong Kong Stock Exchange (HKEX), ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für eine oder mehrere an der HKEX notierte Aktien anhand ihres Aktiencodes (Preis, Eröffnung/Hoch/Tief, vorheriger Schlusskurs, Veränderung, Volumen, Umsatz, KGV und Marktkapitalisierung, in Hongkong-Dollar, mit den chinesischen und englischen Namen); und den Live-Wert der wichtigsten Hongkong-Indizes (Hang Seng, Hang Seng TECH, Hang Seng China Enterprises). Die Hongkong-Aktien / Hang-Seng-Index-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Forschung – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern, dies ist der HKEX-Markt. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hkex-api

Live-Daten für den chinesischen A-Aktienmarkt (die Börsen Shanghai und Shenzhen), ohne Key. Lesen Sie das Live-Angebot für eine oder mehrere A-Aktien nach Code (Preis, Eröffnung/Hoch/Tief, vorheriger Schlusskurs, Veränderung, Volumen, Umsatz, KGV, KBV und Marktkapitalisierung, in Yuan); und den Live-Wert der wichtigsten chinesischen Indizes (Shanghai Composite, Shenzhen Component, ChiNext, STAR 50). Die China-Aktien-/A-Aktien-/Index-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – abweichend von anderen Börsenlesern ist dies der Markt Shanghai/Shenzhen. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/china-stock-api

Live-Daten für den koreanischen Aktienmarkt (KOSPI und KOSDAQ an der Korea Exchange), ohne Key. Lesen Sie den Live-Kurs für eine oder mehrere Aktien anhand ihres sechsstelligen Codes (Preis, Eröffnung/Hoch/Tief, Veränderung, Volumen und Marktkapitalisierung in koreanischen Won); den Live-Wert eines Marktindex (KOSPI, KOSDAQ, KOSPI 200); und die Top-Aktien nach Marktkapitalisierung. Die Korea-Aktien / KOSPI-Index / Marktkapitalisierungs-Ranking-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser handelt es sich hier um koreanische Marktdaten. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/krx-api

Live-Daten von der Ghana Stock Exchange (GSE), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Marktüberblick aller gelisteten Aktien (Preis in ghanaischen Cedis, Veränderung und Volumen); ein vollständiges Unternehmenszitat mit Fundamentaldaten (Preis, Marktkapitalisierung, ausstehende Aktien, Gewinn pro Aktie, Dividende pro Aktie, Sektor und Branche); das Unternehmensprofil (Name, Sektor, Branche, Adresse, Website); sowie die Tagesgewinner und -verlierer. Die Ghana-Aktien-/Fundamentaldaten-/Unternehmensprofil-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Recherchen – anders als andere Börsenleser handelt es sich hier um GSE-Daten. Live aus dem öffentlichen kwayisi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/gse-api

Live-Daten von BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), der argentinischen Börse, ohne Key. Lesen Sie den Live-Wert jedes BYMA-Index – den S&P MERVAL, den S&P BYMA General und den BYMA CEDEAR Index – mit Level, Veränderung und VWAP; schlagen Sie einen einzelnen Index nach; rufen Sie den Markt für öffentliche Anleihen mit Preisen, Laufzeiten und Restlaufzeiten (argentinische Staats- und öffentliche Anleihen) ab; und schlagen Sie eine einzelne Anleihe nach. Die Schicht für argentinische Aktienindizes / Staatsanleihen für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser handelt es sich hier um BYMA-Index- und Anleihendaten. Live von der kostenlosen BYMA API; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/byma-api

Live-Daten für die Philippine Stock Exchange (PSE), ohne API-Key. Lesen Sie den gesamten Markt-Snapshot aller gelisteten Aktien (Preis in philippinischen Pesos, prozentuale Veränderung und Volumen); ein einzelnes Aktienzitat; sowie die Tagesgewinner und -verlierer, die über den gesamten Markt berechnet werden. Die Philippinen-Aktien / Markt-Snapshot / Movers-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser, dies sind PSE-Daten. Live aus dem öffentlichen phisix-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/pse-api

Live-Multi-Markt-Daten von der Moskauer Börse (MOEX), ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für jede Aktie (letzter Kurs, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Veränderung, Volumen und Wert); den Anleihemarkt mit Clean Prices, Renditen bis zur Fälligkeit und Fälligkeitsdaten (staatliche OFZ und Unternehmensanleihen); den Wert jedes MOEX-Index (IMOEX, RTSI und die übrigen); die Kurshistorie zum Tagesende; und das Wertpapierverzeichnis für Aktien, Anleihen oder Indizes. Die Russland-Aktien / Anleihen-mit-Rendite / Multi-Markt-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser umfasst MOEX Aktien, Anleihen und Indizes in einem Feed. Live über die MOEX ISS API; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/moex-api

Live-Daten von der Colombo Stock Exchange (CSE) in Sri Lanka, ohne Key. Lesen Sie die Tagesmarktübersicht (Umsatz, Aktienvolumen, Trades); den Leitindex ASPI; ein vollständiges Unternehmenszitat mit Fundamentaldaten (letzter Kurs, Tages- und 52-Wochen-Spanne, Marktkapitalisierung, heutiges Volumen und Umsatz, Ausländeranteil in Prozent und das Beta gegenüber den Indizes ASPI und S&P SL20); sowie die Tagesgewinner, -verlierer und meistgehandelten Aktien. Die Sri-Lanka-Aktien / Frontier-Markt / Ausländeranteil-und-Beta-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser, mit einem Fundamentaldaten-und-Risiko-Schnitt. Live von der CSE; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cse-api

Live-Intraday- und historische Daten für die Pakistan Stock Exchange (PSX), ohne Key. Lesen Sie das aktuelle Kursangebot für jedes gelistete Symbol (letzter Preis, Tagesänderung, Sektor, Instrumententyp); rufen Sie die Intraday-Tick-Serie ab (jeder Handel — Zeit, Preis, Größe); erhalten Sie den End-of-Day-Kursverlauf; und durchsuchen Sie das vollständige Symbolverzeichnis, klassifiziert nach Sektor und Instrumententyp (Aktie, ETF, Anleihe). Die Pakistan-Aktien / Intraday-Tick / Symbolverzeichnis-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research — unterscheidet sich von anderen Börsenlesern mit Intraday-Tick-Granularität. Live vom PSX Data Portal; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/psx-api

Live- und historische Kursdaten für türkische Aktien an der Borsa Istanbul (BIST), ohne API-Key. Lesen Sie das neueste Tageszitat für jede BIST-Aktie (Schlusskurs, gewichteter Durchschnitt, Hoch/Tief, Volumen und Marktkapitalisierung, sowohl in türkischer Lira als auch in US-Dollar); rufen Sie die tägliche Kurshistorie für einen beliebigen Zeitraum ab; erhalten Sie eine in Dollar denominierte Kurshistorie – unerlässlich, um reale Renditen in einem Hochinflationsmarkt zu sehen; und lesen Sie berechnete Periodenrenditen (1 Woche, 1 Monat, 3 Monate) sowohl in TRY als auch in USD. Die Türkei-Aktien-/Kurshistorie-/Doppelwährungsschicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern, dies sind BIST-Zeitreihendaten mit einer TRY/USD-Ansicht. Live; nur kurzer Cache.

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Live-Daten von der Singapore Exchange (SGX), ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für jedes gelistete Wertpapier anhand seines Handelskürzels (letzter Preis, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, vorheriger Schlusskurs, Veränderung und Volumen); rufen Sie eine Marktliste ab, gefiltert nach Instrumententyp über das gesamte SGX-Universum – Aktien, ETFs, REITs, Business Trusts, ADRs, Optionsscheine und Anleihen; lesen Sie die Tagesgewinner und -verlierer; und sehen Sie die Aufschlüsselung der Instrumententypen mit Anzahl. Die Singapur-Aktien-/Multi-Instrument-/REIT-und-ETF-Ebene für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern und deckt jeden SGX-Instrumententyp ab. Live von SGX; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/sgx-api

Live-Daten von B3 (Brasil Bolsa Balcão), der größten Börse Lateinamerikas, ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Snapshot für jedes Ticker-Symbol (Schlusskurs, Tagesänderung, Volumen, Marktkapitalisierung, Sektor); rufen Sie eine nach Sektoren klassifizierte Rangliste aller gelisteten Aktien, Fonds und BDRs ab (nach Marktkapitalisierung oder Volumen, filterbar nach Sektor und Instrumententyp); listen Sie die B3-Sektoren und Instrumententypen auf; und lesen Sie die Marktindizes, die B3 verfolgt. Die Brazil-Equities / Sector / Market-Cap-Ranking-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – abweichend von anderen Börsenlesern mit einem dedizierten Sektorklassifizierungs-Schnitt. Live aus dem öffentlichen brapi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/b3-api

Live-Daten von der Taiwan Stock Exchange (TWSE), ohne API-Key. Lesen Sie das tägliche Kursblatt für jede gelistete Aktie anhand ihres Codes (Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurs, Veränderung, gehandeltes Volumen und Wert); rufen Sie eine Momentaufnahme des gesamten Marktes aller gelisteten Aktien ab; erhalten Sie Bewertungskennzahlen pro Aktie (Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite); lesen Sie den Live-Wert jedes TWSE-Index (den wichtigsten TAIEX und alle Branchenindizes); und erhalten Sie die tägliche Historie des TAIEX-Index. Die Taiwan-Aktien-/Bewertungs-/Index-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – abweichend von anderen Börsenlesern mit einem speziellen Bewertungsausschnitt. Live von der TWSE über ihre offizielle OpenAPI; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/twse-api

Live-Einzelaktien-Daten von der Bombay Stock Exchange (BSE), der ältesten Börse Asiens, ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für jede gelistete Aktie anhand ihres BSE-Scrip-Codes (letzter Kurs, Tagesänderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, vorheriger Schlusskurs); erhalten Sie die Unternehmensstammdaten (ISIN, Branche, Handelsgruppe, Nennwert, Indexzugehörigkeit); suchen Sie nach BSE-gelisteten Unternehmen anhand des Namens, um einen Scrip-Code zu ermitteln; und lesen Sie das 52-Wochen-Hoch/-Tief. Die indische Einzelaktien-/Equity-Quote-/Unternehmenssuche-Ebene für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – im Gegensatz zu Index- und Kursbewegungslesern handelt es sich hier um aktienbezogene BSE-Daten nach Scrip-Code. Live von der BSE; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/bse-api

Live-Marktdaten von der National Stock Exchange of India (NSE), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Wert jedes NSE-Index (NIFTY 50, BANK NIFTY, NIFTY NEXT 50 und die restlichen) mit Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Tagesänderung und 52-Wochen-Spanne; prüfen Sie den Öffnungs-/Schließstatus jedes Marktsegments; rufen Sie die Tagesgewinner und -verlierer für jede Indexgruppe ab; und lesen Sie die aktivsten Wertpapiere nach gehandeltem Wert oder Volumen. Die Schicht für indische Aktien / Aktienindizes / Marktbewegungen für Trading-Dashboards, Screener, Fintech und Forschung – abweichend von US-Aktien- und Devisenkurslesern. Live von der NSE; nur kurzer Cache.

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Live-Technische-Analyse-Bewertungen und Markt-Screener von TradingView, ohne Key. TradingViews berühmtes "Strong Buy / Buy / Neutral / Sell / Strong Sell"-Gauge fasst rund 26 Indikatoren zu einer Konsensbewertung zusammen; dieser liest TradingViews eigenen öffentlichen Scanner und gibt ihn sauber für Krypto, US-Aktien und Devisen zurück. Holen Sie sich die vollständige technische Bewertung für jedes Symbol – den Gesamtkonsens plus die separaten gleitenden Durchschnitte und Oszillator-Unterbewertungen, mit den Live-RSI-, MACD-, ADX- und Stochastic-Werten; durchsuchen Sie einen Markt nach den Top-Movern, sortiert nach Veränderung, Volumen, Bewertung oder Preis, jeweils mit ihrer Bewertung; und finden Sie Symbole nach Namen mit ihrem Preis und ihrer Bewertung. Die technische Signal-/Screening-Schicht für Trading-Dashboards, Screener, Alpha-Tools und Analysen. Abgegrenzt von Single-Indikator-APIs – dies ist TradingViews aggregierte Konsensbewertung und Multi-Symbol-Screener. Live von TradingView; nur kurzer Cache.

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Die öffentlichen Aktien, die ein Engagement in Krypto ermöglichen, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – die Bitcoin-Miner, die Börsen und Broker sowie die Unternehmen mit Bitcoin-Treasury, die als High-Beta-Wette auf die Anlageklasse gehandelt werden. Über die Spot-ETFs hinaus bewegt sich ein ganzer Komplex von operativen Unternehmen mit Krypto: die Miner (MARA, RIOT, CleanSpark, IREN und weitere), die Börsen und Broker (Coinbase, Robinhood) und die Treasury-Unternehmen (Strategy/MSTR und andere), die Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Diese Aktien bewegen sich typischerweise um ein Vielfaches stärker als Bitcoin selbst, was sie zur High-Beta-Methode macht, um das Thema zu handeln, und zu einer Echtzeit-Messung, wie der Markt das Krypto-Geschäft bewertet. Der Aktien-Endpunkt listet jede verfolgte kryptobezogene Aktie auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Kurs, Tagesänderung, Volumen und Kategorie. Der Kategorie-Endpunkt filtert nach einer Gruppe – Miner, Börsen oder Treasury – mit der durchschnittlichen Tagesbewegung dieser Gruppe, sodass Sie sehen können, welcher Teil des Komplexes führt. Der Aktien-Endpunkt gibt die Details eines Unternehmens nach Ticker zurück. Der Zusammenfassungs-Endpunkt ist die komplexweite Messung: die durchschnittliche Bewegung der Miner im Vergleich zu den Börsen im Vergleich zu den Treasury-Unternehmen, die führende Untergruppe und der größte Gewinner und Verlierer des Tages (die Miner, die die höchste Beta haben, führen normalerweise in beide Richtungen). Dies ist der Krypto-Aktien-Schnitt – unterschieden vom Spot-Krypto-ETF-Feed (passive Fonds, die die Münze halten, nicht operative Unternehmen), dem Corporate-Bitcoin-Treasury-Feed (der meldet, wie viel BTC jedes Unternehmen hält, nicht seinen Aktienkurs) und den Münzkurs-Feeds. Es verfolgt die Aktivität des Aktienmarktes (Kurs, Tagesänderung, Volumen); Kurse und Volumina sind in USD. Kein Schlüssel, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

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Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin- und Ethereum-Exchange-Traded-Funds, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – der mit Abstand größte Kanal für institutionelles Geld in Kryptowährungen. Seit dem Start der Spot-Krypto-ETFs im Jahr 2024 handeln IBIT (BlackRock), FBTC (Fidelity), GBTC (Grayscale), ARKB, BITB und die anderen täglich Milliarden von Dollar, und ihre Aktivität ist ein klareres Maß für die institutionelle Nachfrage als jede On-Chain-Kennzahl. Der Bitcoin-Endpunkt listet jeden verfolgten Spot-Bitcoin-ETF auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Preis, täglicher Veränderung und Volumen, plus dem aggregierten Gesamtvolumen über alle Fonds und dem Tagesvolumenführer. Der Ethereum-Endpunkt macht dasselbe für die Spot-Ethereum-ETFs (ETHA, FETH, ETHE und die anderen). Der etf-Endpunkt gibt die Details eines Fonds nach Ticker zurück. Der summary-Endpunkt ist der Schnappschuss der institutionellen Nachfrage: das gesamte Handelsvolumen von Bitcoin-ETFs im Vergleich zu Ethereum-ETFs und das Verhältnis zwischen ihnen – in welchen Vermögenswert Institutionen heute tendieren – mit dem führenden Fonds auf jeder Seite. Dies ist der Spot-Krypto-ETF-Handelsschnitt – unterschieden von den Coin-Preis- und Marktkapitalisierungs-Feeds, den On-Chain- und Mining-Feeds und dem Bitcoin-Bewertungsmodell-Feed. Er verfolgt die ETF-Marktaktivität (Preis, tägliche Veränderung, Volumen); er meldet KEINE Fondsflüsse oder verwalteten Vermögenswerte, die ohne eine kostenpflichtige/geschlossene Quelle nicht verfügbar sind – das Handelsvolumen ist der schlüssellose Proxy für institutionelles Interesse. Preise und Volumina sind in USD, wie von der Börse gemeldet. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

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Institutionelle (13F) Eigentümerschaft von US-Aktien, live und schlüssellos, aus den öffentlichen Unternehmensdaten von Nasdaq. Jedes Quartal muss das große Geld – Vanguard, BlackRock, State Street, Hedgefonds und Pensionskassen – seine US-Aktienbestände in 13F-Einreichungen offenlegen, und diese Eigentümerschaft ist eine der am meisten beachteten Fundamentalkennzahlen: wie viel einer Aktie von Institutionen gehalten wird, welche Fonds sie halten und ob kluges Geld akkumuliert oder verteilt wird. Der Ownership-Endpunkt liefert eine Zusammenfassung der institutionellen Eigentümerschaft einer Aktie: den Prozentsatz des Unternehmens, der von Institutionen gehalten wird, die gesamten ausstehenden Aktien, den gesamten Dollarwert der institutionellen Bestände und die Anzahl der Halter. Der Holders-Endpunkt ist die Rangliste der größten institutionellen Halter – jeder Fonds mit den von ihm gehaltenen Aktien, wie sich das im letzten Quartal verändert hat (Aktien und Prozent), der Dollarwert und das Einreichungsdatum. Der Activity-Endpunkt ist die Akkumulations-/Verteilungsansicht: wie viele Institutionen ihre Positionen erhöht, verringert, eröffnet (neu) oder geschlossen (ausverkauft) haben und die beteiligten Aktien, plus eine Netto-Ablesung, ob Institutionen Netto-Käufer oder -Verkäufer waren. Dies ist der 13F-Ausschnitt der institutionellen Eigentümerschaft – zu unterscheiden vom Insider-Feed (eigene Form-4-Transaktionen von Unternehmensleitern und Direktoren), dem Short-Interest-Feed (leerverkaufte Aktien und Tage bis zur Deckung) sowie den Analysten-, Kurs- und Movers-Feeds. 13F-Bestände werden vierteljährlich offengelegt, daher werden die Daten jede Einreichungssaison aktualisiert, nicht intraday. Aktien sind Stückzahlen, Werte in US-Dollar, Prozentsätze wie gemeldet. Kein Key, nichts gespeichert.

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Die SOFR-Terminreferenzsätze, die tatsächlich US-Dollar-Floating-Rate-Darlehen und -Anleihen bepreisen, live von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York – kein Key, nichts gespeichert. Jetzt, da LIBOR verschwunden ist, referenzieren Billionen von Dollar an Darlehen, FRNs und Derivaten SOFR, aber fast keiner von ihnen referenziert den nächtlichen SOFR-Fixing direkt: Sie referenzieren die zusammengesetzten SOFR-Durchschnitte (30-, 90- und 180-Tage) der New Yorker Fed und den SOFR-Index, die rückwärtsgerichteten Terminraten, die das tägliche Fixing in einen nutzbaren Darlehenssatz verwandeln. Der Rates-Endpunkt gibt die drei Durchschnitte, den SOFR-Indexwert und eine verständliche Beschreibung der Termin-Durchschnittssteigung zurück (mit dem nächtlichen SOFR als Kontext). Der Accrual-Endpunkt ist der operative: Geben Sie ein Start- und Enddatum an, und er berechnet den realisierten zusammengesetzten SOFR über diesen Zeitraum direkt aus dem SOFR-Index – die exakte Arithmetik (Index_Ende / Index_Start − 1, ACT/360), die ein Darlehensdienstleister oder ein FRN-Desk zur Abwicklung einer Zinsperiode verwendet, mit dem resultierenden Satz und den Dollarzinsen. Der History-Endpunkt gibt die Durchschnitte und den Index als tägliche Zeitreihe zurück. Dies ist der SOFR-Terminraten-/Accrual-Bereich – unterschieden vom nächtlichen Geldmarkt-Benchmark-Board (dem täglichen SOFR-Fixing ohne die zusammengesetzten Durchschnitte oder den Index) und vom Funding-Spread-Stress-Monitor (den Spreads zwischen nächtlichen Sätzen, nicht den Terminreferenzsätzen).

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Die Verhältnisse zwischen Gold, Silber, Platin und Palladium, wo sie in ihrer eigenen mehrjährigen Geschichte stehen und welches Metall relativ zu welchem günstig ist – live berechnet aus Yahoo Finance Futures, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Edelmetallpreis sagt Ihnen, was eine Unze kostet; das Verhältnis zwischen zwei Metallen sagt Ihnen, welches im Vergleich zum anderen teuer ist – und diese Verhältnisse sind bekanntermaßen mittelwertumkehrend, weshalb das Gold/Silber-„Mint Ratio“ einer der ältesten Trades überhaupt ist: Wenn es sich bis zu einem Extrem ausdehnt, rotieren Händler vom teuren Metall in das günstige und reiten es zurück. Ein einzelnes aktuelles Verhältnis ist nur die halbe Geschichte; wichtig ist, wo dieses Verhältnis in seiner mehrjährigen Spanne liegt. Diese API berechnet die Verhältnisse Gold/Silber, Gold/Platin, Platin/Palladium, Gold/Palladium und Silber/Platin und gibt für jedes seinen aktuellen Wert, sein Perzentil innerhalb eines mehrjährigen Fensters (der Kontext, der eine Zahl in ein Signal verwandelt), das Fenster-Minimum/Maximum/Durchschnitt und eine klare Rotationslesart zurück – bei einem hohen Perzentil ist das Zählermetall historisch teuer (bevorzugen Sie den Nenner), bei einem niedrigen Perzentil das Gegenteil. Der ratios-Endpunkt gibt den gesamten Komplex zurück; der ratio-Endpunkt gibt ein Paar mit seinen Komponentenpreisen zurück; der history-Endpunkt gibt die Zeitreihe des Verhältnisses zurück. Dies ist der Edelmetall-Verhältnis-/Mittelwertumkehr-Schnitt – unterschieden von der Inter-Commodity-Crack/Crush-Spread-API (die das aktuelle Gold/Silber-Verhältnis, aber keine Historie, kein Perzentil oder Signal liefert), dem Intermarket-Ratio-Board und dem Metalle-Spotpreis-Feed. Es ist das Verhältnis mit seiner angehängten Historie.

api.oanor.com/preciousratios-api

Die Form der Rohstoff-Terminkurve — Contango versus Backwardation — und die Roll-Rendite, die sie abwirft, live berechnet aus Yahoo Finance datierten Futures-Kontrakten, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis verbirgt das Wichtigste daran: was der Markt verlangt, um ihn in die Zukunft zu halten. Wenn aufgeschobene Kontrakte MEHR kosten als der Frontmonat (eine ansteigende Kurve, Contango), verliert eine Long-Futures-Position Geld, wenn sie jeden Monat die Kurve hinaufrollt; wenn sie WENIGER kosten (eine abfallende Kurve, Backwardation — klassisch für Rohöl in angespannten Märkten), zahlt der Roll Ihnen etwas. Diese Roll-Rendite, nicht die Spot-Bewegung, treibt die langfristige Rendite von Rohstoffindex-Investitionen. Diese API liest die tatsächlichen datierten Kontrakte — den Frontmonat und die aufgeschobenen Monate entlang der Kurve — für Rohöl, Erdgas, Benzin, Gold, Silber, Kupfer, Mais, Weizen und Sojabohnen und gibt die vollständige Terminstruktur, die annualisierte Roll-Rendite vom Front- zum Zweitmonat, die Kurvenform und den Front-vs-Back-Spread zurück. Der Kurven-Endpunkt gibt die vollständige Kette eines Rohstoffs zurück; der Screener-Endpunkt ordnet jeden Rohstoff nach Roll-Rendite und trennt die Backwardation-Märkte (positive Carry für eine Long-Position) von den Contango-Märkten (negative Carry). Dies ist der Rohstoff-Futures-Terminstruktur-/Roll-Rendite-Schnitt — unterschieden von der Krypto-datierte-Futures-Kurven-API, der Inter-Rohstoff-Crack/Crush-Spread-API, den Rohstoff-Momentum- und Saisonalitäts-APIs und den Spotpreis-Feeds. Es ist der Carry, direkt von der Kurve abgelesen.

api.oanor.com/commoditycurve-api

Die Geldmarkt-Spreads, die signalisieren, ob die US-Dollar-Finanzierung ruhig ist oder einfriert, live berechnet aus der öffentlichen Zins-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gespeichert. Die maßgeblichen Tagesgeldsätze liegen alle innerhalb weniger Basispunkte voneinander, wenn die Märkte gesund sind; es sind die Spreads zwischen ihnen und deren Spitzen, die Stress offenbaren. Der am meisten beachtete ist SOFR minus EFFR: SOFR sind die Kosten für besicherte (kollateralisierte, Repo-) Kreditaufnahme und EFFR die Kosten für unbesicherte Federal-Funds-Kreditaufnahme. Wenn SOFR über EFFR steigt, bedeutet dies, dass Sicherheiten plötzlich teuer sind – das klassische Repo-Stress-Signal, das im September 2019 und um Quartalsenden herum explodierte. Diese API berechnet diesen und die anderen wichtigen Spreads – SOFR vs. Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs. Broad General Collateral Rate und den General-vs-Tri-Party-Collateral-Spread – in Basispunkten, mit einer Funding-Stress-Regime-Lesart. Der Spreads-Endpunkt gibt die Live-Zinstafel und jeden Spread zurück; der Distribution-Endpunkt gibt SOFRs Intraday-Perzentil-Spread (99. minus 1.) zurück, ein Intraday-Streuungsmaß, das sich weitet, wenn die Finanzierung segmentiert ist; der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe jedes Spreads zurück und zählt die Stresstage. Dies ist der Funding-Stress-/Geldmarkt-Spread-Schnitt – unterschieden vom rohen NY-Fed-Zinsniveau-Feed (der die Sätze, aber nicht die Spreads oder das Stresssignal auflistet), den Zentralbankpolitik- und Zinskurven-APIs. Es ist die Lücke zwischen den Sätzen, in der der Stress lebt.

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Wie viel mehr Volatilität der Optionsmarkt einpreist, als der Markt tatsächlich geliefert hat – der Carry, den jede Short-Volatilitätsstrategie erntet – live berechnet aus Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die implizite Volatilität (der VIX und seine Verwandten) ist fast immer höher als die Volatilität, die sich anschließend zeigt: Anleger zahlen für Schutz, und diese Lücke, die Varianzrisikoprämie, ist eines der beständigsten bezahlten Risiken an den Märkten. Diese API misst sie direkt über die wichtigsten Anlageklassen, die einen impliziten Volatilitätsindex veröffentlichen: für den S&P 500 (VIX), den Nasdaq 100 (VXN), Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) nimmt sie den aktuellen impliziten Volatilitätsindex und subtrahiert die realisierte Volatilität, die der Basiswert tatsächlich über das entsprechende ~30-Tage-Fenster geliefert hat (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen), und gibt die Prämie in Volatilitätspunkten, das implizite/realisierte Verhältnis und eine teuer/günstig-Lesart zurück. Ein großer positiver VRP bedeutet, dass Optionen teuer sind im Vergleich zu dem, was der Markt getan hat (Verkäufer werden gut bezahlt); ein negativer VRP – implizit unter realisiert – ist selten und zeigt an, dass Optionen günstig sind, oft während oder direkt nach einem Stressereignis. Der Premium-Endpunkt gibt alle vier Märkte sortiert zurück; der Asset-Endpunkt gibt einen Markt mit 21- und 30-Tage-realisierten Beinen zurück; der History-Endpunkt gibt die VRP-Zeitreihe zurück. Dies ist der implizit-minus-realisiert / Varianzrisikoprämie-Schnitt für Aktien und Rohstoffe – unterschieden vom impliziten Volatilitätsniveau-Board (kein realisiertes Bein), dem realisierten Volatilitäts-Dashboard (kein implizites Bein) und der reinen Krypto-DVOL/VRP-API.

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Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Level zeigt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Termstruktur zeigt, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristig, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite über der langen Seite geboten: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Struktur-Endpunkt gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position verdienen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpunkt platziert das heutige Contango-Verhältnis in seiner Ein-Jahres-Range. Dies ist der Volatilitäts-Termstruktur / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden von der Cross-Asset-VIX-Family-Level-Tafel, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.

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Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenz-Tools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser gibt Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk ist das Verhältnis auf jedem Horizont 1. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet es, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – was ein Punktschätzer nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test auf den Horizonten 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen / Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (ein Punktschätzer ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

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Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten monatlichen Gewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker laufen als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Jahreszeit-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

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Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

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Wo jeder Markt innerhalb seiner täglichen Spanne schließt und was das darüber aussagt, wer bis zur Schlussglocke die Kontrolle hat, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Der Schlusskurs ist der wichtigste Kurs des Tages: Ein Markt, der steigt, aber nahe seinem Tief schließt, wurde den ganzen Nachmittag über verkauft (Distribution), während einer, der auf seinen Hochs schließt, Käufer in fester Kontrolle hat (Akkumulation), selbst wenn die Kursveränderung identisch ist. Der Close Location Value (CLV) erfasst dies auf einer Skala von -1 bis +1 – +1 bedeutet ein Schlusskurs genau auf dem Hoch, -1 genau auf dem Tief, 0 in der Mitte der Spanne. Diese API macht daraus ein Überzeugungsbarometer. Für jedes Instrument liefert sie den heutigen CLV, den durchschnittlichen CLV über das Fenster (ein positiver Durchschnitt bedeutet anhaltende Schlusskurse in der oberen Hälfte – Akkumulation; negativ bedeutet Distribution), den aktuellen 20-Tage-CLV als aktuellen Druckwert, den Anteil der Tage, die im oberen Drittel versus unteren Drittel ihrer Spanne geschlossen haben, und eine verständliche Interpretation. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Closing-Stärke-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum von stärkster Akkumulation bis stärkster Distribution, sodass Sie sehen können, wo Käufer leise den Schlusskurs gewinnen. Dies ist der Close-Location / Akkumulations-Distributions-Druck-Schnitt, preisbasiert und ohne Volumen – unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Formen auf dem letzten Balken), den Volumenindikator-Tools und den Preisfeeds. Es zeigt, wer den Tag gewonnen hat.

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Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Spannen häufen sich und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Spanne der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Spanne als Perzentil seiner jüngsten Spanne zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Spanne und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Spanne ausgeweitet hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Spannenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Spannenperzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Spanne. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Spannengröße), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

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Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader faden, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance berechnet – kein Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umkehrte – und verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name gerade in einem Lauf ist, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen umkehrt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler will. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie gedehnt jedes gerade ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

api.oanor.com/streak-api

Das Verhalten von Übernacht-Gaps, mit dem Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs – die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Übernacht-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beides mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärts-Gaps, die Gap-Füllrate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis intraday wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat – bei einem Aufwärts-Gap das Tageshoch, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Fortsetzungsrate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum von liquiden Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Füllrate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps sich zuverlässig füllen. Dies ist die Mikrostruktur-Analyse des Eröffnungs-Gaps / Übernacht-Sprungs – unterscheidet sich von den Preis-, Candlestick-Muster-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

api.oanor.com/gapstats-api

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann gegen 1 schießen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammen fallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark zurück, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rally-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown: wie stark die Korrelation in einem Crash gegenüber normal ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Bestände tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Misst die Asymmetrie, die jeder Allokator tatsächlich interessiert: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, das Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

api.oanor.com/capture-api

Bewertet die wichtigsten Märkte danach, wie brutal ihre schlechten Tage sind, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Volatilität und die Sharpe Ratio gehen von symmetrischen und wohlerzogenen Renditen aus, aber die Verluste, die ein Portfolio tatsächlich sprengen, leben im linken Tail – die seltenen, tiefen Minustage, die eine Standardabweichungszahl glättet. Diese API misst diesen Tail direkt. Für jeden Markt liefert sie den Value-at-Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird, sowohl das historische Perzentil als auch die parametrische Schätzung der Normalverteilung), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR – wie schlimm die schlechten Tage wirklich sind) und die Form der Renditeverteilung: Schiefe (negativ = crash-anfällig, ein langer linker Tail) und Exzess-Kurtosis (hoch = fette Tails, ausreißeranfällig). Der Asset-Endpunkt liefert das vollständige Tail-Risk-Profil eines Instruments; der Screener-Endpunkt bewertet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Devisen und Kryptowährungen; filterbar nach Klasse) vom tail-risikoreichsten bis zum sichersten. Dies ist der Cross-Asset-Verteilungstail / VaR-CVaR-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-Engine, dem reinen Krypto-Coin-Risiko-Scorecard, dem Drawdown-Pain (Ulcer)-Screener und den Volatilitäts-APIs. Es ist der linke Tail, gemessen über das gesamte Buch.

api.oanor.com/tailrisk-api

Sagt Ihnen, ob jeder Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mittelwertumkehrend ist – die wichtigste Information, bevor Sie eine Strategie wählen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mittelwertumkehrenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen neigen dazu, sich fortzusetzen, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen neigen zur Umkehr, also mittelwertumkehrend und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Netto-Bewegung geteilt durch den gesamten zurückgelegten Pfad, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Messung, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mittelwertumkehrend. Dies ist der Persistenz-/Trend-versus-Mittelwertumkehr-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Stretch-Gauges (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

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Wo die Leveraged Funds und die Asset Manager in den Finanzterminkontrakten positioniert sind – Währungen, Aktienindizes und Zinssätze – live aus dem CFTC Traders in Financial Futures (TFF) Bericht, kein API-Key erforderlich. Für Finanzterminkontrakte veröffentlicht die CFTC eine eigene Aufschlüsselung, die die Rohstoffberichte nicht bieten: Dealer/Intermediary (die Sell-Side-Banken), Asset Manager/Institutional (Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen – die langfristige Real-Money-Seite), Leveraged Funds (Hedgefonds und CTAs – das schnelle spekulative Geld) und Other Reportables. Die Aufteilung zwischen Leveraged Funds und Asset Managern ist die, die Makrohändler beobachten: Im Treasury-Komplex führen Leveraged Funds den berühmten Cash-Futures-Basis-Trade short, während Asset Manager long sind, und die Lücke ist ein Indikator für systemisches Risiko. Der Positioning-Endpoint gibt für einen Markt die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – Long-, Short- und Netto-Kontrakte jeder Gruppe, Anteil am offenen Interesse, Anzahl der Händler und Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Leveraged-Funds-Bias-Lesart. Der Screener-Endpoint bewertet eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex- und Zinsterminkontrakten danach, wo die Leveraged Funds (oder die Asset Manager) netto positioniert sind, und zeigt die am stärksten überlaufenen Makrowetten an. Dies ist der Finanzterminkontrakt-TFF-Positionierungs-Cut – unterschieden vom Legacy-COT-Feed, dem normalisierten COT-Index, dem Managed-Money-Bericht für Rohstoffe und den Preis-APIs. Es zeigt, wer die Hedgefonds und das Real Money in den Märkten sind, die die Makroökonomie bewegen.

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Wie sich die wichtigsten Währungspaare gemeinsam bewegen, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der Input, den jeder FX-Desk benötigt, bevor er ein Buch dimensioniert: Long EUR/USD und Long GBP/USD sind nicht zwei Wetten, sondern eine, da sich die Paare fast gleichsinnig bewegen; Short USD/JPY gegen Long EUR/USD verdoppelt dieselbe Dollar-Ansicht. Diese API wandelt die Hauptpaare und wichtigen Kreuze in das paarweise Korrelationsraster um, das Händler verwenden, um dasselbe Risiko zu vermeiden und echte Diversifikatoren zu finden. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige Korrelationsmatrix über ~14 Paare für ein gewähltes Fenster zurück. Der Paar-Endpunkt gibt die Korrelation eines Paares zu jedem anderen, sortiert – seine engsten Mitbeweger und seine besten Absicherungen (die am stärksten negativ korrelierten). Der Highlights-Endpunkt zeigt die am stärksten korrelierten und am stärksten invers korrelierten Paare im gesamten Raster, die handlungsrelevanten Extreme. Die Korrelation wird auf täglichen Log-Renditen berechnet, die über gemeinsame Handelstage ausgerichtet sind. Dies ist der FX-Paar-Korrelationsausschnitt – abgegrenzt von der korrelationsübergreifenden Anlageklassen-Korrelationsmatrix (Aktien/Anleihen/Gold/Öl/Krypto/Dollar), dem Währungsstärkemesser, der FX-Heatmap (die die Tagesbewegung zeigt, nicht die gemeinsame Bewegung) und den Preis-APIs im Katalog.

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Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange er sich hinzieht, bevor eine Erholung einsetzt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weitaus stärker bestraft wird als ein kurzer Rücksetzer und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

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Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Bericht fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil dies zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Aufschlüsselung der vier Gruppen zurück – jeweils Long-, Short- und Netto-Kontrakte, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und die Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold von +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, gemäß dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.

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Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder hedgen, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset für jeden 1% bewegt, den sich der Markt bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (ein Hedge). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jedes mit seiner Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegen den Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas über das Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der Risk-On-Namen — ein Maß dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist der systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking-Cut — unterscheidet sich von einem Bring-Your-Own-Series-CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk-Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

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Das normalisierte Commitments-of-Traders-Positionierungssignal, auf das Händler tatsächlich reagieren, live aus der öffentlichen US-CFTC-Reporting-API berechnet – kein API-Key erforderlich. Eine rohe COT-Nettopositionszahl sagt allein wenig aus: „Große Spekulanten sind +176.020 Kontrakte netto long Gold“ sagt Ihnen nichts, bis Sie wissen, ob dies im Vergleich zur Historie hoch oder niedrig ist. Der COT Index behebt dies, indem er die aktuelle Nettoposition jeder Händlergruppe auf ein Perzentil von 0-100 über ein Lookback-Fenster (den klassischen Larry-Williams-156-Wochen-/Drei-Jahres-COT-Index) normalisiert: 100 = die höchste Netto-Long-Position dieser Gruppe im Fenster, 0 = die höchste Netto-Short-Position. Über 80 markiert ein überfülltes Long-Extrem (konträr bärisch), unter 20 ein überfülltes Short-Extrem (konträr bullisch). Der Index-Endpunkt gibt den COT Index eines Marktes sowohl für die großen Spekulanten (Nicht-Kommerzielle) als auch für die kommerziellen Hedger zurück, mit dem aktuellen Netto, dem Fenster-Min/Max, der Veränderung im Wochenvergleich und einem Extrem-Flag. Der Screener-Endpunkt berechnet den Index über eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex-, Metall-, Energie- und Getreide-Futures und ordnet sie, wobei er aufzeigt, welche Märkte sich derzeit an einem Positionierungsextrem befinden. Dies ist das normalisierte Positionierungssignal – unterschieden vom rohen COT-Report-Feed (der die wöchentlichen Long/Short-Kontraktzahlen liefert) und den Preis-, Open-Interest- und Optionspositionierungs-APIs. Es verwandelt den Report in das Signal.

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Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlechtesten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnung-pro-Risiko-Ranking-Cut – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

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Eine Zahl für die Marktstimmung über Anlageklassen hinweg – ein Live-Risk-On/Risk-Off (RORO)-Score von 0-100, berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). An jedem Tag fließt Kapital entweder in riskante Anlagen oder in sichere Häfen, und das Signal lebt in den Beziehungen zwischen Märkten, nicht in einem einzelnen Preis. Dieses Modell kombiniert vier klassische anlageklassenübergreifende Messgrößen – Aktien vs. langlaufende Anleihen (SPY/TLT), Hochzins- vs. Investment-Grade-Anleihen (HYG/LQD), Kupfer vs. Gold (das Wachstumsmetall vs. der sichere Hafen) und den VIX (invertiert) – zu einem Score: hoch = Risk-On (Gier), niedrig = Risk-Off (Angst). Der Score-Endpunkt gibt den zusammengesetzten Wert, den Beitrag jeder Messgröße und ein Regime-Label zurück; der Komponenten-Endpunkt gibt die vier zugrunde liegenden Verhältnisse mit ihrer jeweiligen Position im aktuellen Bereich (ihrem Perzentil) zurück, sodass Sie sehen können, was die Stimmung antreibt. Der anlageklassenübergreifende Risiko-Stimmungs-/RORO-Composite-Cut – unterscheidet sich vom Intermarket-Ratios-Feed (Rohverhältnisse), der Volatilitätsindex-API und den Preis-APIs. Er synthetisiert das Regime, nicht die Teile.

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Die Spreads und Verhältnisse, die Rohstoffhändler tatsächlich handeln, nicht nur die Rohpreise, live aus den zugrunde liegenden Futures berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis sagt wenig aus; das Geld steckt in den Beziehungen. Der Crack-Endpunkt gibt den 3:2:1-Crack-Spread zurück – die Raffineriemarge aus der Umwandlung von drei Barrel Rohöl in zwei Barrel Benzin und ein Barrel Heizöl, die Zahl, die Raffineriegewinne und Benzinpreise antreibt. Der Crush-Endpunkt gibt den Soybean-Crush-Spread zurück – die Verarbeitungsmarge aus dem Zerkleinern von Sojabohnen in Sojaschrot und Sojaöl. Der Ratios-Endpunkt gibt die klassischen Makro-Verhältnisse zurück: Gold/Silber (der „Angst versus Wachstum“-Indikator), Gold/Öl (realer Vermögenswert), Öl/Erdgas (das Energieverhältnis) und Gold/Kupfer. Jedes wird mit den Komponenten-Futures-Preisen geliefert, sodass Sie genau sehen können, wie es aufgebaut ist. Dies ist der Commodity-Spread / Inter-Commodity-Bereich – unterschieden vom Single-Commodity-Preis-Feed, der Edelmetall-Spot-API und den FX-APIs im Katalog. Er liefert Ihnen die Marge und das Verhältnis, die Dinge, die tatsächlich positioniert werden. Alle Endpunkte sind parameterlos und geben die aktuellen Werte mit ihren Komponenten zurück; der Crack-Spread ist in USD pro Barrel und der Crush in USD pro Scheffel.

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Wie verschuldet die Regierungen, Haushalte und Unternehmen jeder Volkswirtschaft im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft sind, live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich abrufbar – kein Key, nichts wird gespeichert. Die Schuldenstandsquote ist der wichtigste Indikator für die Tragfähigkeit von Schulden: wie groß die Schulden eines Kreditnehmers im Verhältnis zu den Einkünften sind, die sie bedienen müssen. Die BIZ veröffentlicht die gesamten Kredite als Anteil am BIP für den öffentlichen Gesamthaushalt, für private Haushalte, für nichtfinanzielle Unternehmen und für den privaten nichtfinanziellen Sektor insgesamt auf konsistenter länderübergreifender Basis. Der neueste Endpunkt gibt die aktuellsten Schuldenstandsquoten für Staat, Haushalte, Unternehmen und den gesamten privaten Sektor aller abgedeckten Länder zurück; der Länder-Endpunkt gibt die vier Sektorquoten eines Landes mit dem Referenzquartal zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die Quartalsreihe eines ausgewählten Sektors zurück. Dies ist der Makro-Schnitt zur Verschuldung / Hebelwirkung – unterschieden von der Kredit-BIP-Lücke (wie stark die Kreditvergabe im Vergleich zum Trend ausgereizt ist), der Schuldendienstquote (den Kosten für die Bedienung dieser Schulden), dem Kreditwachstum (Kreditvolumen), dem Leitzins und den Devisen-APIs im Katalog. Ein Land ist ein BIS-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder gebräuchlicher Name; die Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

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Wie viel vom Einkommen eines Landes für den Schuldendienst aufgewendet wird – Zinsen plus Tilgung – live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kein Key, nichts gespeichert. Die Kredit-zu-BIP-Lücke misst, wie viel Schulden aufgebaut wurden; die Schuldendienstquote (DSR) misst, wie schwer die Last zu tragen ist. Es ist der Anteil des Einkommens, den Kreditnehmer jeden Zeitraum ausgeben müssen, um nur mit ihren Schulden Schritt zu halten, und eine hohe oder steigende DSR drückt Konsum und Investitionen und hat zuverlässig zu Rezessionen geführt. Die BIS veröffentlicht die DSR für private Haushalte, für nichtfinanzielle Unternehmen und für den privaten nichtfinanziellen Sektor insgesamt. Der neueste Endpunkt gibt das aktuellste DSR jedes abgedeckten Landes für alle drei Sektoren zurück; der Länder-Endpunkt gibt das DSR eines Landes für Haushalte, Unternehmen und insgesamt mit dem Referenzquartal zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die vierteljährliche Reihe für einen gewählten Sektor zurück. Dies ist der makroökonomische Schnittpunkt Schuldenlast/Schuldendienst – abgegrenzt von der Kredit-zu-BIP-Lücke (Schuldenaufbau), dem Kreditwachstum (Kreditvolumen), dem Leitzins, der Geldmenge und den FX-APIs im Katalog. Ein Land ist ein BIS-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder ein gebräuchlicher Name; Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

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Wie weit die Kreditvergabe des privaten Sektors jedes Landes über oder unter seinem langfristigen Trend liegt – der beste Frühwarnindikator für Bankenkrisen – live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kein API-Key, nichts gespeichert. Die Kredit-BIP-Lücke ist die Differenz zwischen dem Kredit-BIP-Verhältnis und seinem langfristigen Trend, und der Basler Ausschuss verwendet sie zur Festlegung des antizyklischen Kapitalpuffers: Eine Lücke von über etwa 10 Punkten ist historisch gesehen Kreditkrisen vorausgegangen, während eine stark negative Lücke bedeutet, dass eine Volkswirtschaft noch entschuldet. Der neueste Endpunkt gibt die aktuellste Lücke jedes abgedeckten Landes zusammen mit seinem tatsächlichen Kredit-BIP-Verhältnis und einer Risikostufe zurück; der Länder-Endpunkt gibt die Lücke eines Landes, das zugrunde liegende Verhältnis und den Trend sowie eine Risikobezeichnung zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die vierteljährliche Lücken-Zeitreihe zurück. Dies ist der Kreditlücken-/Finanzstabilitäts-Makro-Cut – zu unterscheiden von den APIs für Kreditwachstum im Euroraum (Kreditvolumen), Leitzins, Geldmenge, Zentralbank-Leitzins und Devisen im Katalog. Es misst den Aufbau von Finanzstabilitätsrisiken, nicht das Zinsniveau. Ein Land ist ein BIS-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder gebräuchlicher Name; Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

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Wie schnell die Kreditvergabe der Banken an die Realwirtschaft wächst und ob sie sich beschleunigt oder verlangsamt, live aus dem öffentlichen Datenportal der Europäischen Zentralbank — kein Key, nichts gespeichert. Wo Bankzinsen der Preis für Kredite sind, ist dies die Menge: das jährliche Wachstum der Kredite, die Banken (MFIs) im Euroraum tatsächlich an private Haushalte vergeben — insgesamt, für Wohnungsbau und für Konsum — sowie an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Unternehmen). Kreditwachstum ist eines der am meisten beachteten Makrosignale, da Kreditbooms und -pleiten den Konjunkturzyklus und mit Verzögerung die Inflation anführen. Der Growth-Endpunkt gibt die aktuellste jährliche Wachstumsrate jeder Kreditkategorie mit ihrem Referenzmonat und der Veränderung zum Vormonat zurück. Der Impulse-Endpunkt gibt den Kreditimpuls zurück — die Veränderung der Wachstumsrate über die letzten sechs und zwölf Monate — ein führender Indikator dafür, ob der Kreditzyklus nach oben dreht (Beschleunigung) oder sich umkehrt (Verlangsamung). Der Series-Endpunkt gibt die jüngste monatliche Historie eines beliebigen Indikators zurück. Dies ist der Makro-Schnitt zum Kreditzyklus/Kreditvolumen im Euroraum — abzugrenzen von den APIs zu Bankzinsen (Preis von Krediten), Geldmenge, Leitzins, Zinskurve und Devisen im Katalog. Alle Reihen sind Euroraum (U2), monatlich, jährliches Wachstum in Prozent.

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Die Zinssätze, die Haushalte und Unternehmen im Euroraum tatsächlich zahlen, und wie schnell die Geldmenge wächst, live aus dem öffentlichen Datenportal der Europäischen Zentralbank abgerufen – kein Key, nichts gespeichert. Leitzinsen sind die Schlagzeile, aber was die reale Wirtschaft erreicht, ist der Bankkreditzins: die Kosten für eine neue Hypothek, einen Verbraucherkredit, einen Unternehmenskredit und der Zinssatz für Einlagen. Der rates-Endpunkt gibt die aktuellen Euroraum-Werte für all diese zurück (die ECB MIR „Kreditkosten“-Reihe), jeweils mit Wert, Monat, Veränderung zum Vormonat und einer verständlichen Bezeichnung. Der moneysupply-Endpunkt gibt das jährliche Wachstum von M1, M2 und M3 zurück – die Geldmengenaggregate, deren Expansion oder Kontraktion der Inflation und dem Kreditzyklus vorausgeht. Der series-Endpunkt gibt die jüngste monatliche Historie eines beliebigen Indikators zurück. Dies ist der Euroraum-Bankzins-/Geldmengen-Makro-Ausschnitt – abgegrenzt von den ECB-Leitzins-, Renditekurven- und €STR-APIs, den Wechselkurs-APIs und den länderspezifischen Zentralbank-APIs im Katalog. Alle Reihen sind Euroraum (U2), monatlich, in Prozent.

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Wie sich die Hauspreise in den Volkswirtschaften der Welt bewegen, live gelesen aus dem Datensatz 'Selected Residential Property Prices' der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Für rund 60 Länder veröffentlicht die BIZ vierteljährlich einen Immobilienpreisindex – sowohl nominal als auch real (inflationsbereinigt) – zusammen mit seiner Veränderung zum Vorjahr. Der neueste Endpunkt gibt auf einmal die aktuellsten Messwerte jedes Landes zurück – den nominalen und realen Index sowie das nominale und reale Wachstum zum Vorjahr – sortierbar nach nominalem oder realem YoY, sodass Sie sofort sehen, welche Wohnungsmärkte sich aufheizen und welche abkühlen, sobald Sie die Inflation herausrechnen. Der Länder-Endpunkt gibt den aktuellsten Messwert eines einzelnen Landes zurück; der History-Endpunkt gibt seine vierteljährliche Index-Zeitreihe (nominal und real) zurück, sodass Sie einen Markt im Zeitverlauf darstellen können. Länder werden als ISO-2-Codes (US, DE, GB, JP) oder gebräuchliche Namen (xm ist der Euroraum) angegeben. Der nominale Index ist das nominale Preisniveau; der reale Index wird durch die Verbraucherpreise deflationiert, sodass ein negativer realer YoY bedeutet, dass die Preise nach Inflation fallen, selbst wenn der nominale Index noch steigt. Dies ist der Immobilien-/Immobilienpreis-Makrodatenschnitt – zu unterscheiden von den Devisenkurs-, Zentralbank-, Zinskurven-, Rohstoff- und Aktienindex-APIs im Katalog. Live-Quelle, kein API-Key erforderlich, nichts gespeichert.

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Live earnings beat/miss track record for US stocks from Nasdaq — no key, nothing stored. The "does it beat the street" view of a stock: how its actual reported EPS has compared to the analyst consensus over the recent quarters, distinct from the earnings-calendar (upcoming dates), analyst (forward estimates) and financials APIs in the catalogue. The surprises endpoint returns the recent quarters with the actual EPS, the consensus forecast, the dollar and percent surprise, and whether the quarter was a beat, a miss or in line. The scorecard endpoint computes the track record — how many of the recent quarters beat, the beat rate, the average surprise, the latest result and the current beat/miss streak — so you can gauge how reliably a company tops expectations. Build earnings-quality screeners, beat-streak scanners, post-earnings-drift signals and event-driven trading tools on top of real Nasdaq earnings-surprise data. The surprise is the actual reported EPS versus the analyst consensus for the quarter; a positive percent surprise is a beat. Look up any US stock by its ticker.

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Live historische Tageskurse (OHLC) für US-Aktien von Nasdaq — kein API-Key, nichts gespeichert. Die Kursverlaufs- und Chartansicht einer Aktie: die täglichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie Volumen über Monate oder Jahre, abgegrenzt von den Live-Kurs-, Gewinner-, Gewinn- und Analysten-APIs im Katalog. Der History-Endpunkt gibt die tägliche OHLC-Zeitreihe über einen gewählten Bereich zurück — 1 Monat bis 5 Jahre oder explizite Von-/Bis-Daten — bereit zum Plotten oder Backtesten. Der Stats-Endpunkt berechnet die Periodenstatistiken aus dieser Reihe: das Periodenhoch und -tief, den letzten Schlusskurs, die Gesamtrendite über den Zeitraum, das durchschnittliche tägliche Volumen und die annualisierte Volatilität (aus täglichen Log-Renditen). Erstellen Sie Charting-Widgets, Backtesting-Tools, technische Analyse-Pipelines, Performance-Tracker und Risikomodelle auf Basis realer Nasdaq-Kursverläufe. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker (symbol=AAPL) und einem Bereich (1m, 3m, 6m, 1y, 2y, 5y) oder expliziten from=YYYY-MM-DD und to=YYYY-MM-DD; Kurse und Volumen werden als saubere Zahlen zurückgegeben.

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Live-Short-Interest-Daten für US-Aktien von Nasdaq — kein Key, nichts wird gespeichert. Die Sicht auf eine Aktie, wie stark sie geshortet ist und ob sich ein Squeeze aufbaut: die Anzahl der leerverkauften Aktien, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen und die daraus resultierenden Days-to-Cover, gemeldet für jeden Abrechnungszeitraum, abweichend von den Kurs-, Bewegungs-, Insider- und Analysten-APIs im Katalog. Der aktuelle Endpunkt gibt den neuesten Short-Interest-Wert zusammen mit der Veränderung zum vorherigen Zeitraum zurück — eine steigende oder fallende Short-Position mit der Aktiendifferenz und der prozentualen Veränderung. Der History-Endpunkt gibt die vollständige Abrechnungs-für-Abrechnungs-Zeitleiste zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Short-Position im Laufe des Jahres entwickelt hat. Days-to-Cover — Short Interest geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen — ist die wichtigste Squeeze-Kennzahl: Je höher sie ist, desto länger müssten Shorts brauchen, um ihre Position zurückzukaufen. Bauen Sie Short-Squeeze-Scanner, rückläufige Positions-Dashboards, Risiko-Overlays und konträre Signal-Bots auf Basis von echten Nasdaq-Short-Interest-Daten. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker; Aktienzahlen werden als saubere Zahlen zurückgegeben. Beachten Sie, dass Short Interest etwa zweimal im Monat gemeldet wird und einige wenige Nicht-Nasdaq-Notierungen möglicherweise nicht abgedeckt sind.

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Live fundamentale Finanzdaten für US-amerikanische börsennotierte Unternehmen direkt aus den offiziellen XBRL-Daten der SEC – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die „Was sagen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung“-Ansicht eines Unternehmens: die tatsächlich gemeldeten Umsätze, Gewinne, Vermögenswerte und Eigenkapital aus seinen SEC-Einreichungen, abgegrenzt von den Kurs-, Analysten-, Insider- und SEC-Einreichungs- (EDGAR) APIs im Katalog. Der Finanzdaten-Endpunkt gibt die aktuellen jährlichen Kennzahlen zurück: Umsatz, Bruttogewinn, Betriebsergebnis, Nettogewinn, Gesamtvermögen, Gesamtverbindlichkeiten, Eigenkapital, Bargeld, verwässertes EPS und die berechnete Nettomarge. Der Konzept-Endpunkt gibt die mehrjährige Zeitreihe für eine einzelne Metrik zurück – Umsatzhistorie, Nettogewinnhistorie und mehr – sodass Sie das Wachstum eines Unternehmens charten können. Der Unternehmens-Endpunkt löst ein Tickersymbol in seine SEC-Gesellschaft (CIK und Rechtsname) auf. Bauen Sie Aktien-Screener, Bewertungsmodelle, Fundamentaldaten-Dashboards und Recherchetools auf der Grundlage autoritativer SEC-Daten auf. Suchen Sie jedes US-amerikanische börsennotierte Unternehmen nach seinem Tickersymbol; die Zahlen sind die aktuellen jährlichen (10-K) Werte, die der SEC in USD gemeldet wurden.

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Live Wall Street Analystenabdeckung für US-Aktien von Nasdaq — kein Key, nichts gespeichert. Die „Was denken die Analysten“-Ansicht einer Aktie: die Konsensempfehlung, das Kursziel und wie sich beide im Laufe der Zeit verändert haben, abgegrenzt von den Kurs-, Bewegungs-, Gewinn- und Insider-APIs im Katalog. Der Konsens-Endpunkt gibt das Empfehlungsbild zurück — die Anzahl der Analysten, die die Aktie mit Kauf, Halten und Verkauf bewerten, die Gesamtabdeckung und die durchschnittliche Bewertung (von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen). Der Ziel-Endpunkt gibt das Analysten-Kursziel zurück — die niedrigen, durchschnittlichen und hohen Ziele, den aktuellen Kurs und das implizite Aufwärtspotenzial zum Durchschnittsziel. Der Verlaufs-Endpunkt gibt die Konsens-Zeitleiste zurück — das Kursziel und die Aufteilung Kauf/Halten/Verkauf Monat für Monat — sodass Sie sehen können, ob sich die Stimmung verbessert oder verschlechtert. Erstellen Sie Recherche-Dashboards, Kursziel-Tracker, Upgrade/Downgrade-Benachrichtigungen und Bewertungstools auf Basis echter Nasdaq-Analystendaten. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Tickersymbol; Ziele und Anzahlen werden als saubere Zahlen zurückgegeben und das implizite Aufwärtspotenzial wird gegen den Live-Kurs berechnet.

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Live US Insider- und institutionelle Beteiligungsdaten von Nasdaq — kein API-Key, nichts gespeichert. Die „Wer besitzt und wer handelt“-Ansicht einer Aktie: die Unternehmensinsider (Führungskräfte und Direktoren), die ihre eigenen Aktien kaufen und verkaufen, und die Institutionen, die die Aktie halten, abgegrenzt von den Kurs-, Gewinner- und Gewinn-APIs im Katalog. Der Insider-Endpunkt gibt aktuelle Insider-Transaktionen zurück — den Insider, seine Beziehung zum Unternehmen, das Datum, ob es ein Kauf oder Verkauf war, die Aktien, den Preis, den berechneten Wert und den resultierenden Bestand — plus die 3-Monats- und 12-Monats-Zusammenfassung der Käufe/Verkäufe auf dem freien Markt. Der institutionelle Endpunkt gibt das Bild der institutionellen Beteiligung zurück: den Prozentsatz der von Institutionen gehaltenen Aktien, den Gesamtwert der Beteiligungen und die größten Halter mit ihrer Positionsgröße, der letzten Änderung und dem Marktwert. Der Positions-Endpunkt gibt die Aufschlüsselung der institutionellen Positionsänderungen zurück — wie viele Halter ihre Positionen erhöht, verringert, neu eröffnet oder vollständig verkauft haben, sowie die beteiligten Aktien. Bauen Sie Insider-Signal-Tracker, Smart-Money-Dashboards, Beteiligungsänderungs-Benachrichtigungen und Due-Diligence-Tools auf Basis echter Nasdaq-Beteiligungsdaten. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Tickersymbol; Werte und Aktienanzahlen werden als saubere Zahlen zurückgegeben.

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Live US-Unternehmensereigniskalender von Nasdaq — kein Key, nichts gespeichert. Der Gewinn- und Aktiensplits-Kalender: welche Unternehmen an einem bestimmten Tag Gewinne melden und welche Aktien kurz vor einem Split stehen, abgegrenzt von den Wirtschaftskalender-, IPO-Kalender- und Dividenden-APIs im Katalog. Der Gewinn-Endpunkt gibt jedes Unternehmen zurück, das an einem Datum berichtet — Ticker, Name, die konsensuale EPS-Prognose, die Berichtszeit (vor Börseneröffnung oder nach Börsenschluss), Marktkapitalisierung, die Anzahl der Analystenschätzungen, das endende Geschäftsquartal und den Vorjahres-EPS und das Berichtsdatum — sortiert nach Marktkapitalisierung. Der Splits-Endpunkt gibt die bevorstehenden Aktiensplits zurück: Ticker, Name, das Split-Verhältnis und das Ausführungsdatum. Erstellen Sie Gewinnsaison-Dashboards, ereignisgesteuerte Handelsbots, Investor-Relations-Tracker und „Wer berichtet heute“-Widgets auf Basis von echten Nasdaq-Kalenderdaten. Der Gewinn-Endpunkt standardmäßig auf heute (US Eastern) und akzeptiert jedes Datum; EPS und Marktkapitalisierung werden als saubere Zahlen zurückgegeben und die Berichtszeit wird auf vor Börseneröffnung, nach Börsenschluss oder nicht spezifiziert normalisiert.

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Live US market movers von Nasdaq — kein Key, nichts gespeichert. Die „Was bewegt sich heute“-Ansicht des US-Aktienmarktes: die größten Gewinner, größten Verlierer und aktivsten Namen des Tages bei Aktien, ETFs und Investmentfonds, abgegrenzt von den Indexbestandteilen, Einzelkurs- und Krypto-Mover-APIs im Katalog. Der Gainers-Endpunkt gibt die führenden steigenden Namen mit ihrem letzten Kurs, Kursänderung und prozentualer Änderung zurück. Der Losers-Endpunkt gibt die führenden fallenden Namen zurück. Der Active-Endpunkt gibt die aktivsten Namen nach Handelsvolumen — oder nach Dollarvolumen — mit ihrem letzten Kurs und Kursänderung zurück. Jeder Endpunkt akzeptiert eine Anlageklasse: stocks (Standard), etf oder funds. Bauen Sie Marktdashboard-Ticker, Tagesbeweger-Newsletter, Momentum-Scanner und Trading-Ideen-Bots auf Basis von echten Nasdaq-Marktbeweger-Daten. Die Daten werden während des US-Handelstages aktualisiert und sind außerhalb der Marktzeiten statisch; Kurse und Prozentsätze werden als saubere Zahlen zurückgegeben.

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Live CNN Fear & Greed Index für den US-Aktienmarkt — kein Key, nichts gespeichert. Der Stimmungsindikator für den Aktienmarkt: ein einzelner Score von 0–100 (0 = extreme Angst, 100 = extreme Gier), der aus sieben Marktindikatoren besteht und sich vom Crypto Fear & Greed Index im Katalog unterscheidet. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen Score und die Bewertung sowie den vorherigen Schlusskurs und die Werte von vor einer Woche, einem Monat und einem Jahr zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Stimmung verändert hat. Der Komponenten-Endpunkt unterteilt den Index in seine sieben zugrunde liegenden Indikatoren — Marktmomentum, Aktienkursstärke, Aktienkursbreite, Put/Call-Optionen, Marktvolatilität (VIX), Nachfrage nach Junk Bonds und Nachfrage nach sicheren Häfen — jeweils mit eigenem Score und Fear/Greed-Bewertung, sodass Sie sehen können, was die Stimmung tatsächlich antreibt. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Score-Zeitleiste für das letzte Jahr zurück. Erstellen Sie Marktstimmungs-Dashboards, Contrarian-Signal-Bots, Risiko-Dashboards und Newsletter-Widgets auf Basis des meistbeachteten Stimmungsindikators für Aktien. Score-Bänder: 0–24 extreme Angst, 25–44 Angst, 45–55 neutral, 56–75 Gier, 76–100 extreme Gier.

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Live-Orakel-Preisfeeds für über tausend Vermögenswerte aus jeder Anlageklasse in einer einzigen Quelle – Kryptowährungen, US-Aktien und ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe, Fiat-Währungen sowie Liquid-Staking- und Real-World-Asset-Token – bereitgestellt vom öffentlichen RedStone-Orakel, kein Key, nichts gespeichert. RedStone ist das dezentrale Orakel, das DeFi-Protokolle on-chain für ihre Preise lesen, daher ist dies die anlageklassenübergreifende Referenzpreisebene: Derselbe Feed liefert Ihnen Bitcoin, Apple, Gold, den Euro und wstETH nebeneinander, jeweils mit dem Zeitstempel, zu dem das Orakel sie signiert hat. Der Price-Endpunkt gibt den neuesten Orakelwert eines Vermögenswerts zurück. Der Prices-Endpunkt gibt viele Vermögenswerte in einem Aufruf zurück – mischen Sie frei Krypto, Aktien, Metalle, FX und Staking-Token. Der Symbols-Endpunkt listet und durchsucht jeden unterstützten Vermögenswert, von den großen bis zu obskuren Liquid-Staking- und tokenisierten Real-World-Assets, die Sie in einem normalen Preisfeed nicht finden werden. Dies ist der Multi-Asset-Orakelpreis-Cut – ein Feed für jede Klasse – unterschieden von den Single-Asset-Class-Preis-, Konverter- und Edelmetall-APIs im Katalog.

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Live-Makroökonomiedaten aus dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds – die offiziellen länderübergreifenden Zahlen, bereitgestellt über den öffentlichen IMF DataMapper, kein API-Key, nichts gespeichert. BIP, reales BIP-Wachstum, Inflation, Bruttostaatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Leistungsbilanzsaldo, BIP pro Kopf und über 120 weitere Indikatoren für über 200 Länder, mit dem historischen Datensatz des IWF zurück bis 1980 und seinen Prognosen für mehrere Jahre in die Zukunft. Der Indikatoren-Endpoint listet jede vom IWF veröffentlichte Reihe auf, mit optionaler Suche. Der Reihen-Endpoint gibt die vollständige Zeitreihe eines Indikators für ein Land zurück – jedes Jahr, tatsächlich und prognostiziert. Der Länder-Endpoint gibt eine Momentaufnahme der wichtigsten Kennzahlen eines Landes – reales BIP-Wachstum, Inflation, Staatsverschuldung als Anteil am BIP, Arbeitslosigkeit, Leistungsbilanzsaldo und BIP pro Kopf – über aktuelle und prognostizierte Jahre hinweg. Vergleichen Sie Volkswirtschaften, verfolgen Sie die Schulden- und Wachstumsaussichten und ziehen Sie dieselben Zahlen, die politische Entscheidungsträger verwenden, als Live-JSON. Dies ist der IWF-Makro-/Wirtschaftsindikatoren-Ausschnitt – abgegrenzt von den Devisenkurs-, Zentralbank- und Marktdaten-APIs im Katalog.

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Live-Preise von Futuur, einem globalen Prognosemarkt, auf dem Nutzer auf den Ausgang realer Ereignisse in den Bereichen Krypto, Politik, Sport, Wissenschaft und Wirtschaft handeln – sowohl mit echtem Geld (USDC) als auch mit Spielgeld – bereitgestellt über die öffentliche Futuur API, kein Key, nichts gespeichert. Jeder Markt stellt eine Frage (z.B. „Welchen Preis wird Bitcoin im Jahr 2026 erreichen?“) und hat zwei oder mehr Ergebnisse, deren Preis zwischen 0 und 1 die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses ist – ein Ergebnis, das bei 0,46 gehandelt wird, bedeutet, dass der Markt eine 46%ige Wahrscheinlichkeit einpreist. Der Markets-Endpunkt listet Märkte auf, filterbar nach Kategorie und Suchbegriff, jeweils mit ihren Ergebnissen und Preisen. Der Market-Endpunkt gibt einen einzelnen Markt mit den Echtgeld- und Spielgeldpreisen (und implizierten Wahrscheinlichkeiten) jedes Ergebnisses sowie seiner Kategorie, seinem Status und seinem Enddatum zurück. Der Categories-Endpunkt listet die Themenkategorien von Bitcoin über Wahlen bis hin zu Sport auf. Lesen Sie, was eine weltweite Crowd für die Zukunft einpreist, als Live-JSON. Dies ist der globale Prognosemarkt-/Ereigniswahrscheinlichkeits-Bereich – abgegrenzt von den nur auf US-Politik (PredictIt) und nur auf Krypto (Polymarket) fokussierten Prognosemärkten sowie den Preis- und FX-APIs im Katalog.

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Live-Daten von StockTwits, dem sozialen Netzwerk für Händler und Investoren, in dem jeder Beitrag mit den Aktien- und Krypto-Tickern („Cashtags“), um die es geht, und einer optionalen bullischen oder bärischen Stimmung versehen ist – bereitgestellt aus dem öffentlichen StockTwits-Feed, kein API-Key, nichts gespeichert. Der Symbol-Endpunkt gibt einen Live-Nachrichtenstrom eines Tickers zurück – die neuesten Beiträge über $AAPL, $TSLA, $BTC.X oder ein beliebiges Symbol – jeweils mit Autor und Stimmung sowie dem Titel des Symbols und der Anzahl der Nutzer, die es beobachten. Der Trending-Endpunkt gibt die Ticker zurück, über die Händler gerade am meisten sprechen, den sozialen Puls des Marktes. Der User-Endpunkt gibt das Profil eines Mitglieds zurück – Follower, Gefolgte, Ideen und Likes – sowie dessen aktuelle Beiträge. Lesen Sie die Stimmung von Privatanlegern, finden Sie heraus, was gerade diskutiert wird, und verfolgen Sie den Feed eines beliebigen Investors als Live-JSON. Dies ist der Ausschnitt des Händler-sozialen Netzwerks – abgegrenzt von den Preis-, Marktdaten- und FX-Signal-APIs im Katalog.

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Live-Preise von PredictIt, dem politischen Vorhersagemarkt mit echtem Geld, auf dem Händler Anteile an den Ergebnissen von US-Wahlen, wirtschaftlichen Ereignissen und politischen Fragen kaufen und verkaufen – bereitgestellt aus PredictIts öffentlichem Marktdaten-Feed, kein API-Key, nichts gespeichert. Jeder Markt stellt eine Frage (z. B. „Welche Partei wird das Repräsentantenhaus kontrollieren?“ oder „Wer wird die Präsidentschaftswahl 2028 gewinnen?“) und enthält einen oder mehrere Ja/Nein-Kontrakte, deren Preis zwischen 0 und 1 US-Dollar die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses darstellt – ein Kontrakt, der bei 0,27 gehandelt wird, bedeutet, dass der Markt eine 27%ige Wahrscheinlichkeit einpreist. Der markets-Endpunkt listet jeden offenen Markt mit seiner Frage und der Anzahl der Kontrakte auf. Der market-Endpunkt gibt einen einzelnen Markt mit jedem Kontrakt zurück – letzter Handelspreis, beste Kauf- und Verkaufs-Ja/Nein-Kurse, letzter Schlusskurs – und die implizierte Wahrscheinlichkeit. Der search-Endpunkt findet Märkte nach Stichwort (Präsident, Senat, Fed, Shutdown). Lesen Sie, was die Wettenden wirklich denken, als Live-JSON. Dies ist der politische Vorhersagemarkt / Event-Quoten-Bereich – abgegrenzt von den Krypto-Vorhersagemärkten (Polymarket) und den Spielgeldmärkten im Katalog.

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Der Wert eines Bitcoins, ausgedrückt in jeder Einheit, die CoinGecko verfolgt – weltweite Fiat-Währungen, Edelmetalle (Gold und Silber, Feinunze) und andere Kryptowährungen, betrieben durch den öffentlichen CoinGecko-Wechselkurs-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist die „Bitcoin-Standard“-/Rechnungseinheit-Ansicht: nicht der Dollarpreis einer Münze, sondern wie viel von jedem Vermögenswert ein BTC derzeit kauft – 1 BTC in US-Dollar, Euro und Yen, in Unzen Gold und Silber sowie in Ether, Satoshi und Dutzenden mehr. Der rates-Endpunkt gibt jede Einheit mit ihrem Wert und Vermögenswerttyp zurück; der rate-Endpunkt gibt eine bestimmte Einheit zurück (Gold, Euro, Ether); der groups-Endpunkt teilt die Einheiten in Fiat, Rohstoff und Krypto auf, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was ein Bitcoin über Anlageklassen hinweg wert ist. Dies ist der Bitcoin-dominierte Referenzindex-Ausschnitt – unterschieden von den Münzpreis-Umrechnern, dem Marktüberblick und den Pro-Börsen-Ticker-APIs im Katalog.

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Live-Aggregatdaten für den gesamten Kryptowährungsmarkt – die Top-Down-Ansicht, nicht eine einzelne Münze, Börse oder ein Handelspaar, betrieben durch den öffentlichen CoinGecko-Global-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Der Übersichts-Endpunkt gibt die kombinierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen, das gesamte 24-Stunden-Handelsvolumen, die marktweite 24-Stunden-Kapitalveränderung, die Anzahl der aktiven Kryptowährungen und Märkte sowie die laufenden / bevorstehenden / beendeten ICO-Zählungen zurück. Der Dominanz-Endpunkt gibt den Anteil jeder führenden Münze an der gesamten Marktkapitalisierung zurück – Bitcoin-Dominanz, Ether-Dominanz, den Stablecoin-Anteil und den Rest der langen Spitze – der am meisten beachtete Indikator dafür, wo Geld in Krypto steckt. Der DeFi-Endpunkt gibt den dezentralen Finanz-Submarkt zurück: seine Marktkapitalisierung, seinen Anteil am gesamten Krypto, sein 24-Stunden-Volumen und den größten DeFi-Token. Verfolgen Sie die gesamte Marktkapitalisierung, die BTC-Dominanz und den DeFi-Anteil als Live-JSON. Dies ist der aggregierte Gesamtmarktausschnitt – unterschieden von den Einzelmünzen-, Einzelbörsen- und börsenübergreifenden Coin-Markets-APIs im Katalog.

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Live offizielle Wechselkurse der Nationalbank der Republik Kasachstan (NBK), der Zentralbank, die den Referenzkurs des Tenge (KZT) festlegt – direkt aus dem öffentlichen Kursfeed der Bank gelesen, kein Key, nichts gespeichert. Der Rates-Endpunkt gibt die vollständige offizielle Tafel für jedes Datum zurück: jede Fremdwährung, die die Bank gegenüber dem Tenge mit ihrem Kurs notiert, den Nennwert, zu dem sie notiert wird, die tägliche Richtung (aufwärts / abwärts / unverändert) und die Änderung. Der Currency-Endpunkt gibt den offiziellen Kurs einer einzelnen Währung zurück, für heute oder ein beliebiges vergangenes Datum. Der Convert-Endpunkt konvertiert einen Betrag zwischen dem Tenge und einer beliebigen notierten Währung zum offiziellen Kurs – in beide Richtungen. Schlagen Sie den Tenge-Wert des US-Dollars, Euro, Russischen Rubels, Chinesischen Yuan und 35 weiterer Währungen nach oder rufen Sie eine historische Tafel nach Datum ab. Dies ist der kasachische Zentralbank-Devisenkurs (KZT-Referenzkurse) – zu unterscheiden von den Krypto-Exchange-Tickern und den anderen Zentralbank-APIs im Katalog.

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Live-Daten zu den Gebühren, die Nutzer an DeFi-Protokolle zahlen, und den Einnahmen, die diese Protokolle tatsächlich behalten – die Ansicht „Welche Protokolle verdienen Geld“, eine andere Ebene als der Total Value Locked. TVL ist das, was eingezahlt wird; Gebühren sind das, was Nutzer für die Nutzung eines Protokolls zahlen; Einnahmen sind der Anteil, den das Protokoll oder seine Token-Inhaber behalten. Unterstützt durch den öffentlichen DeFiLlama-Gebühren-Feed, kein Key, nichts wird gespeichert. Der Übersichts-Endpunkt gibt die gesamten DeFi-Gebühren (oder Einnahmen) der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage zurück, sowie jedes Protokoll, sortiert nach seinen Einnahmen, mit seiner Kategorie und Chains. Der Protokoll-Endpunkt gibt die Gebühren- und Einnahmezahlen eines einzelnen Protokolls nebeneinander für 24h / 7d / 30d / Gesamtzeitraum zurück (z. B. Aave, Uniswap, Lido). Der Chain-Endpunkt gibt die Gebühren- oder Einnahmensumme und die umsatzstärksten Protokolle für eine Blockchain zurück (Ethereum, Solana, Base). Wechseln Sie jede Liste zwischen Bruttogebühren und einbehaltenen Einnahmen mit einem einzigen Metrik-Parameter. Dies ist der Gebühren-und-Einnahmen-Ausschnitt von DeFi – abgegrenzt von den TVL-, DEX-Volumen-, Exchange-Ticker- und Coin-Markets-APIs im Katalog.

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Live-Headline-Wirtschafts- und Finanzindikatoren der South African Reserve Bank (SARB), der Zentralbank Südafrikas – direkt aus dem öffentlichen Web-Indikatoren-Feed der SARB, kein Key, nichts gespeichert. Der Dashboard-Endpunkt gibt die vollständige Headline-Tafel der Bank genau so zurück, wie sie auf ihrer Startseite veröffentlicht wird: den politischen Repo-Satz, den Prime-Lending-Satz, die Geldmarktsätze Sabor und Zaronia, die Benchmark-Renditen für Staatsanleihen, die Wechselkurse des Rand und die neuesten Inflationsdaten. Der fx-Endpunkt isoliert die Wechselkurse des Rand – Rand pro US-Dollar, Britisches Pfund, Euro und Japanischen Yen – plus den nominalen effektiven Wechselkurs. Der interest-Endpunkt gibt die politischen und Kreditzinsen zusammen mit den Benchmark-Anleiherenditen zurück. Der inflation-Endpunkt gibt die neuesten CPI- und PPI-Daten zurück. Der marketrates-Endpunkt gibt die vollständigere aktuelle Geldmarktzinsliste zurück. Jeder Indikator trägt sein eigenes Standdatum und eine Richtung im Vergleich zum vorherigen Wert. Dies sind südafrikanische Zentralbankdaten (ZAR-Sätze, Renditen und Inflation) – zu unterscheiden vom Krypto-ZAR-Wechselkurs-Ticker und den anderen Zentralbank-APIs im Katalog.

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Live-Devisenumrechnung für über 160 Weltwährungen – der einfache, entwicklerfreundliche Konverter. Holen Sie sich die aktuellsten Kurse für jede Basiswährung, konvertieren Sie einen Betrag zwischen zwei beliebigen Währungen, lesen Sie den Kurs (und den Kehrwert) für ein einzelnes Paar oder listen Sie jede unterstützte Währung auf. Die Kurse werden live aus einer offenen Wechselkursquelle gelesen, die eine breite Palette von Feeds aggregiert und weit mehr Währungen abdeckt als reine EZB-Daten – einschließlich Schwellenländer- und Exotenwährungen wie den nigerianischen Naira, die indische Rupie oder den vietnamesischen Dong. Dies ist das alltägliche Umrechnungs-/Aktuellste-Kurse-Dienstprogramm, das eine Kasse, Rechnung, Preisseite oder Reise-App benötigt – abzugrenzen von den FX-Analyse-APIs im Katalog (historische Datumsbereiche, Pip- und Positionsgrößenrechner, Dreiecksarbitrage-Pfadmathematik, Währungsindizes), die Kurse berechnen, anstatt sie einfach umzurechnen.

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Live-Trade-Planungsanalysen, basierend auf der Geometrie eines Setups, den Zahlen, die ein Trader vor dem Auslösen prüft, auf Abruf berechnet aus dem Einstieg, Stop und Ziel, die Sie übergeben — kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Plan-Endpunkt wandelt einen Einstieg, Stop-Loss und Ziel in das Risiko und die Belohnung pro Einheit, das Belohnungs-Risiko-Verhältnis und die Break-Even-Gewinnrate — die minimale Gewinnrate, die den Trade profitabel macht — und, wenn Sie eine Kontogröße und einen Risikoprozentsatz angeben, die Positionsgröße, den Risikobetrag und den Belohnungsbetrag. Der Targets-Endpunkt projiziert Zielpreise bei ausgewählten R-Multiplikatoren des Stop-Abstands, sodass Sie bei 1R, 2R und 3R aussteigen können. Der Expectancy-Endpunkt wandelt ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis und eine Gewinnrate in den erwarteten Wert pro Trade in R und den Profitfaktor um und zeigt Ihnen, ob ein Edge positiv ist. Dies ist ein Trade-Geometrie-Planer, grundlegend anders als kontobasierte Positionsgrößenrechner, vorwärtsgerichtete Monte-Carlo-Simulatoren und rückwärtsgerichtete Trade-Journal-Analysatoren: Er argumentiert vom Einstieg, Stop und Ziel. Funktioniert für jeden Markt — Forex, Aktien, Krypto oder Futures — und für Long oder Short. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Trade-Journale, Risikochecklisten, Broker-Tools und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Kelly-Positionsgrößen verwenden Sie eine Trading-Risk-API; für eine vollständige Ergebnisverteilung einen Strategie-Simulator.

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Live-Ruin- und Drawdown-Überlebensanalysen, die Händler ausführen, um das Risiko zu bemessen, damit eine Verlustserie sie nicht auslöschen kann, berechnet auf Anfrage aus dem von Ihnen übergebenen Edge – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Ruin-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals Ihr Kapital zu verlieren, gegeben eine Gewinnrate, eine Belohnungs-Risiko-Auszahlung und das pro Trade eingegangene Risiko, analytisch aus der Gambler's-Ruin-Gleichung gelöst, nicht simuliert – er meldet auch den Erwartungswert in R, die Kapitaleinheiten, die auf dem Spiel stehen, und die Einheits-Ruin-Wurzel hinter der Antwort. Der Drawdown-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals jedes von mehreren Drawdown-Niveaus zu erreichen, und den Gewinn, der erforderlich ist, um sich davon zu erholen. Der Recovery-Endpunkt gibt die Verlust-Gewinn-Asymmetrie zurück – den prozentualen Gewinn, der erforderlich ist, um sich von einem beliebigen Drawdown zu erholen, der Grund, warum ein 50-prozentiger Verlust einen 100-prozentigen Gewinn erfordert – und, wenn Sie Nettogewinn und maximalen Drawdown übergeben, den Recovery-Faktor. Dies ist eine analytische Risiko-Engine, grundlegend anders als Monte-Carlo-Simulatoren und Preisreihen-Drawdown-Feeds: Sie verwandelt eine Gewinnrate, Auszahlung und Risikofraktion in die geschlossene Mathematik des Überlebens, sofort. Die Gewinnrate akzeptiert einen Bruch oder einen Prozentsatz; die Auszahlung ist Belohnung-zu-Risiko; negative Erwartung macht Ruin sicher. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Positionsgrößenbestimmung, Money-Management-Regeln, Prop-Firm-Risikolimits und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für eine vollständige Monte-Carlo-Ergebnisverteilung verwenden Sie eine Strategie-Simulator-API.

api.oanor.com/riskofruin-api

Live-Trading-Performance-Analysen, die Händler auf einer Liste realisierter Handelsergebnisse ausführen, auf Abruf aus der von Ihnen übergebenen Gewinn- und Verlustserie berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Analyze-Endpunkt gibt die vollständige Performance-Übersicht zurück: Anzahl der Gewinne und Verluste, Gewinnrate, Bruttogewinn und -verlust, Profitfaktor, Erwartungswert, durchschnittlicher Gewinn und Verlust, Auszahlungsquote sowie der größte Gewinn und Verlust – die Zahlen, die ein Händler aus einem Handelsjournal zieht, um eine Strategie zu beurteilen. Der Equity-Endpunkt erstellt die Eigenkapitalkurve aus einem Startguthaben und gibt den laufenden Saldo nach jedem Trade, den Höchststand, den maximalen Drawdown in Geld und Prozent sowie die Gesamtrendite zurück. Der Streaks-Endpunkt gibt die längsten Gewinn- und Verlustserien sowie die aktuelle Serie zurück. Dies ist ein rückwärtsgerichteter Handelsjournal-Analysator – er bewertet tatsächliche Ergebnisse, was sich grundlegend von vorwärtsgerichteten Monte-Carlo-Simulatoren und Positionsgrößenbestimmern unterscheidet, die auf Annahmen basieren. Jeder übergebene Wert ist der Gewinn (positiv) oder Verlust (negativ) eines abgeschlossenen Trades. Funktioniert für jeden Markt oder jede Strategie – Aktien, Devisen, Krypto oder Futures. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Handelsjournale, Strategie-Dashboards, Backtest-Übersichten und Brokerberichte. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für die Vorwärtssimulation eines Vorteils verwenden Sie eine Strategy-Simulator-API; für die Positionsgrößenbestimmung eine Trading-Risk-API.

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Live-Währungsindex-Mathematik, die FX-Desks verwenden, um einen Satz von Wechselkursen in einen einzigen Indexwert umzuwandeln, der auf Anfrage aus den von Ihnen übergebenen Kursen berechnet wird – kein API-Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der dxy-Endpunkt berechnet den US-Dollar-Index (USDX) aus seinen sechs Komponentenkursen unter Verwendung der offiziellen ICE-Gewichte und -Formel – geben Sie EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK und USD/CHF ein und erhalten Sie den Indexwert, wie ihn die Börsen berechnen. Der index-Endpunkt erstellt einen beliebigen gewichteten Index aus Ihren eigenen Komponenten: geometrisch (Standard für Währungsindizes) oder arithmetisch, mit einem Skalierungsfaktor und negativen Gewichten für inverse Kurspaare. Der basket-Endpunkt berechnet einen handelsgewichteten Index, der auf 100 normiert ist und zeigt, wie sich eine Währung gegenüber einem Korb aus einem Satz von Referenzkursen bewegt hat – über 100 bedeutet eine Stärkung. Dies ist eine Indexkonstruktions-Engine, die sich von veröffentlichten effektiven Wechselkurs-Feeds und Stärkemessern unterscheidet: Sie liefern die Kurse und Gewichte, und sie gibt den Index deterministisch zurück. Funktioniert für jeden benutzerdefinierten Korb. Lokal berechnet, daher sofort und privat. Ideal für FX-Dashboards, benutzerdefinierte Dollar/Euro-Indizes, Backtests und Makro-Tools. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für veröffentlichte effektive Wechselkursdaten verwenden Sie eine Zentralbank- oder BIS-API.

api.oanor.com/currencyindex-api

Live Mean-Variance (Markowitz) Portfolio-Optimierung, die Quants und Allokatoren über einen Korb von Vermögenswerten durchführen, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen Preisserien berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Optimize-Endpunkt gibt die beiden Eckpfeiler-Portfolios zurück: das Minimum-Varianz-Portfolio und das Maximum-Sharpe (Tangency)-Portfolio, jeweils mit optimalen Gewichten, erwarteter Rendite, Volatilität und Sharpe-Ratio. Der Frontier-Endpunkt zeichnet die effiziente Grenze – eine Reihe optimaler Risiko/Rendite-Punkte und der Gewichte, die sie erreichen –, sodass Sie die gesamte Risiko/Rendite-Kurve plotten können. Der Stats-Endpunkt gibt die annualisierte Rendite und Volatilität pro Vermögenswert sowie die vollständigen Korrelations- und Kovarianzmatrizen zurück, das Rohmaterial hinter der Optimierung. Es nutzt Diversifikation: Durch die Kombination von Vermögenswerten mit niedriger oder negativer Korrelation findet der Optimierer ein Portfolio, dessen Volatilität niedriger ist als jede einzelne Position. Funktioniert für jeden Korb – Aktien, Fonds, ETFs, Krypto, FX oder Rohstoffe. Dies ist eine Multi-Asset-Allokations-Engine, die sich grundlegend von Single-Asset-Risiko- und CAPM-Tools unterscheidet: Sie beantwortet, wie mehrere Vermögenswerte gemeinsam gewichtet werden, nicht wie sich einer verhält. Gewichte können negativ sein, was eine Short-Position darstellt, wie im klassischen uneingeschränkten Markowitz. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Robo-Advisors, Portfolio-Dashboards, Asset-Allokations-Forschung und Backtests. Raten sind Brüche (0,02 = 2%). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Single-Asset-Sharpe/Drawdown verwenden Sie eine Risk-Metrics-API; für Beta eine CAPM-API.

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Live-Capital-Asset-Pricing-Model- und systematische Risikoanalysen, die Quants und Portfoliomanager für einen Vermögenswert gegen einen Markt-Benchmark durchführen, auf Abruf aus den beiden von Ihnen übergebenen Zeitreihen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Beta-Endpunkt regrediert die Renditen eines Vermögenswerts auf die des Marktes und gibt Beta, Alpha (pro Periode und annualisiert), Korrelation und R-Quadrat zurück, sodass Sie sehen, wie stark der Vermögenswert dem Markt folgt und wie stark er ihn verstärkt. Der CAPM-Endpunkt gibt die CAPM-erwartete Rendite zurück – risikofreier Zinssatz plus Beta mal Marktrisikoprämie – und Jensens Alpha, den Überschuss über das, was der Vermögenswert laut Beta verdienen sollte; er hat auch einen direkten Modus, in dem Sie Beta, Marktrendite und risikofreien Zinssatz ohne Zeitreihen übergeben. Der Treynor-Endpunkt gibt die Treynor-Ratio zurück, die Belohnung pro Einheit systematischen (Markt-)Risikos. Dies misst das Risiko relativ zu einem Markt – systematisches Risiko –, das sich grundlegend von Einzelzeitreihen-Gesamtrisiko-Tools unterscheidet: Es benötigt zwei Zeitreihen und beantwortet, wie sich ein Vermögenswert mit dem Markt bewegt und gegen ihn bewertet wird. Funktioniert für jeden Vermögenswert gegen jeden Benchmark: Aktien, Fonds, Krypto, Devisen oder ein ganzes Portfolio. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Portfolioanalysen, Faktor- und Risiko-Dashboards, Fonds-Factsheets und Backtests. Raten sind Brüche (0,02 = 2%). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Einzelzeitreihen-Sharpe/Volatilität/Drawdown verwenden Sie eine Risikometrik-API.

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Live-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) und Ausführungs-Benchmark-Analysen, die Trading-Desks und Algos ausführen, um einen Fill zu bewerten, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen OHLCV-Kerzen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der vwap-Endpunkt gibt den Sitzungs-VWAP, seine kumulative Kurve und die Position des letzten Preises relativ dazu (oberhalb, unterhalb oder bei VWAP) zurück, unter Verwendung des typischen Preises (Hoch+Tief+Schluss)/3, gewichtet nach Volumen. Der anchored-Endpunkt gibt den VWAP zurück, gemessen ab einem ausgewählten Balken – ein verankerter VWAP von einem Swing-Hoch, einem Sitzungsbeginn oder einem Nachrichtenereignis. Der benchmark-Endpunkt bewertet einen Ausführungspreis sowohl gegen VWAP als auch TWAP (zeitgewichteter Durchschnittspreis): den Slippage in Basispunkten und ob der Fill den Benchmark geschlagen hat, getrennt für einen Kauf oder Verkauf. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – da Sie die Kerzen liefern. Dies ist eine Ausführungsanalyse-Engine: Sie wandelt Preis und Volumen in den Benchmark um, an dem der Fill eines Traders gemessen wird, und unterscheidet sich von Indikator- und Muster-Tools. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Ausführungsqualitäts- (TCA) Berichte, Algo-Trading-Backtests, Broker-Fill-Analysen und Trading-Dashboards. VWAP verwendet den typischen Preis (H+L+C)/3. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für rohe Preisfeeds verwenden Sie eine Börsen- oder FX-API.

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Live-Dollar-Cost-Averaging-Analysen, die Anleger durchführen, um zu sehen, wie sich periodische Käufe auswirken – auf Abruf aus der von Ihnen übergebenen Preisserie berechnet, kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Erhalten Sie das Ergebnis der Investition eines festen Betrags pro Periode (investierter Gesamtbetrag, angesammelte Einheiten, Durchschnittskosten, aktueller Wert, Gewinn und ROI) mit einem Einmalanlage-Vergleich; die Aufschlüsselung pro Periode; und ein Ranking von Dollar-Cost Averaging gegenüber Einmalanlage, Best-Case- und Worst-Case-Timing. Funktioniert für jeden Markt – Aktien, Krypto, ETFs oder Devisen. Eine Dollar-Cost-Averaging-Engine, die sich von Zinseszins- und Renditeanalyse-Tools unterscheidet: Sie wandelt einen Preispfad und einen Beitrag in die Kostenbasis und das Ergebnis von Käufen über die Zeit um.

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