API de tarification des obligations

Mathématiques des obligations à revenu fixe sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule le prix d'une obligation à partir de sa valeur nominale, de son taux de coupon, de son rendement à l'échéance, de ses années jusqu'à l'échéance et de la fréquence des coupons — Prix = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ avec y le rendement périodique — et rapporte le prix net en pourcentage du pair, le coupon annuel, le rendement actuel et si l'obligation se négocie à prime, à escompte ou au pair. Le point de terminaison de rendement inverse ce calcul, en résolvant le rendement à l'échéance qui correspond à un prix de marché donné par bissection, avec le rendement actuel. Le point de terminaison de durée calcule la durée Macaulay (le temps moyen pondéré par les flux de trésorerie), la durée modifiée (qui approxime la variation en pourcentage du prix par variation de 1 % du rendement), la convexité et le DV01 (la variation de prix par point de base). Une obligation à coupon zéro est simplement un taux de coupon de 0. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de revenu fixe, de trésorerie et de portefeuille, les outils d'analyse obligataire et de risque, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est une analyse obligataire ; pour la tarification d'options, utilisez une API d'options et pour la VAN et le TRI, une API VAN.