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Ce qui bouge sur le marché obligataire, par durée et crédit, calculé en direct depuis Yahoo Finance via les principaux ETF obligataires (pas de clé, rien n'est stocké). Les obligations constituent l'autre moitié de chaque portefeuille, et leurs mouvements sont la lecture la plus claire des taux d'intérêt et du crédit : lorsque les Treasuries longues (TLT) baissent, le marché anticipe des taux longs plus élevés ; lorsque le haut rendement (HYG) est en retard sur l'investment grade (LQD), le risque de crédit est en train d'être réévalué. Pour chaque ETF obligataire — Treasuries de l'ultra-court à 20 ans et plus, crédit investment grade et haut rendement, TIPS, municipales, obligations des marchés émergents et agrégées — cette API mesure la variation sur le jour, la semaine et le mois, le plus haut et le plus bas sur 52 semaines et où se situe le prix dans cette fourchette, classé par catégorie et sensibilité aux taux. L'endpoint board renvoie l'ensemble du complexe classé par variation quotidienne avec les gagnants et les perdants et une répartition par catégorie. L'endpoint bond renvoie la fiche de performance d'un ETF obligataire. L'endpoint bonds liste ce qui est couvert. La section performance des titres à revenu fixe / bond-board — distincte des APIs de rendement des obligations d'État, de courbe des taux, de taux des banques centrales et de mathématiques de pricing obligataire. Rappel : le prix d'un ETF obligataire évolue en sens inverse de son rendement.

api.oanor.com/bondperformance-api

Mathématiques des obligations à revenu fixe sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule le prix d'une obligation à partir de sa valeur nominale, de son taux de coupon, de son rendement à l'échéance, de ses années jusqu'à l'échéance et de la fréquence des coupons — Prix = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ avec y le rendement périodique — et rapporte le prix net en pourcentage du pair, le coupon annuel, le rendement actuel et si l'obligation se négocie à prime, à escompte ou au pair. Le point de terminaison de rendement inverse ce calcul, en résolvant le rendement à l'échéance qui correspond à un prix de marché donné par bissection, avec le rendement actuel. Le point de terminaison de durée calcule la durée Macaulay (le temps moyen pondéré par les flux de trésorerie), la durée modifiée (qui approxime la variation en pourcentage du prix par variation de 1 % du rendement), la convexité et le DV01 (la variation de prix par point de base). Une obligation à coupon zéro est simplement un taux de coupon de 0. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de revenu fixe, de trésorerie et de portefeuille, les outils d'analyse obligataire et de risque, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est une analyse obligataire ; pour la tarification d'options, utilisez une API d'options et pour la VAN et le TRI, une API VAN.

api.oanor.com/bond-api

Travaillez avec les durées ISO-8601 — les chaînes PnYnMnDTnHnMnS (P3Y6M4DT12H30M5S, PT1H30M) utilisées dans les calendriers, la planification, les métadonnées vidéo, les périodes de facturation et les API. Analysez une durée en ses composants et un total en secondes et millisecondes ; formatez un nombre de secondes (ou des champs individuels année/mois/semaine/jour/heure/minute/seconde) en une chaîne ISO-8601 canonique ; humanisez toute durée en texte lisible ("1 heure et 30 minutes") ; et mesurez la durée exacte entre deux instants (horodatages ISO ou époques Unix) à la fois comme une chaîne ISO-8601 et un compte précis de secondes. Les années et les mois utilisent des moyennes calendaires documentées et sont clairement signalés comme approximatifs. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 5 points de terminaison. Distinct de l'analyse de date/heure et du formatage de temps relatif ("il y a 3 heures").

api.oanor.com/duration-api

Une boîte à outils rapide et entièrement locale pour les dates et heures (UTC) : analyser toute chaîne de date ou timestamp unix en ISO, unix et composants avec le numéro de semaine ISO, le jour de l'année et l'indicateur d'année bissextile ; formater les dates avec des jetons personnalisés (AAAA-MM-JJ, noms des jours de la semaine et des mois, etc.) ; ajouter ou soustraire des durées tenant compte des mois ; calculer la différence entre deux dates dans chaque unité plus un résumé lisible par l'homme ; et convertir entre timestamps unix et ISO. Chaque point de terminaison accepte les entrées via la chaîne de requête ou le corps de la requête. Calcul pur côté serveur, sans fournisseur tiers, donc les réponses sont instantanées et toujours disponibles. Idéal pour la planification, les périodes de facturation, les rappels, l'analyse et tout calcul de dates. (Pour l'heure actuelle dans un fuseau horaire spécifique, voir l'API oanor Time.)

api.oanor.com/datetime-api