#fixed-income

Les taux de référence à terme SOFR qui fixent réellement le prix des prêts et billets à taux variable en dollars américains, en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank de New York — sans clé, rien n'est stocké. Maintenant que le LIBOR a disparu, des billions de dollars de prêts, FRN et produits dérivés font référence au SOFR, mais presque aucun d'entre eux ne fait directement référence au fixing SOFR au jour le jour : ils font référence aux moyennes composées SOFR de la Fed de New York (30, 90 et 180 jours) et à l'indice SOFR, les taux à terme rétrospectifs qui transforment le fixing quotidien en un taux de prêt utilisable. Le point de terminaison des taux renvoie les trois moyennes, la valeur de l'indice SOFR et une lecture en langage clair de la pente moyenne à terme (avec le SOFR au jour le jour pour le contexte). Le point de terminaison d'accrual est opérationnel : donnez-lui une date de début et de fin et il calcule le SOFR composé réalisé sur cette période directement à partir de l'indice SOFR — l'arithmétique exacte (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) qu'un gestionnaire de prêts ou un bureau FRN exécute pour régler une période d'intérêts, avec le taux résultant et les intérêts en dollars. Le point de terminaison d'historique renvoie les moyennes et l'indice sous forme de série chronologique quotidienne. Il s'agit de la coupe des taux à terme / accruals SOFR — distincte du tableau de référence du marché monétaire au jour le jour (le fixing SOFR quotidien, sans les moyennes composées ni l'indice) et du moniteur de stress des spreads de financement (les spreads entre les taux au jour le jour, pas les taux de référence à terme).

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Ce qui bouge sur le marché obligataire, par durée et crédit, calculé en direct depuis Yahoo Finance via les principaux ETF obligataires (pas de clé, rien n'est stocké). Les obligations constituent l'autre moitié de chaque portefeuille, et leurs mouvements sont la lecture la plus claire des taux d'intérêt et du crédit : lorsque les Treasuries longues (TLT) baissent, le marché anticipe des taux longs plus élevés ; lorsque le haut rendement (HYG) est en retard sur l'investment grade (LQD), le risque de crédit est en train d'être réévalué. Pour chaque ETF obligataire — Treasuries de l'ultra-court à 20 ans et plus, crédit investment grade et haut rendement, TIPS, municipales, obligations des marchés émergents et agrégées — cette API mesure la variation sur le jour, la semaine et le mois, le plus haut et le plus bas sur 52 semaines et où se situe le prix dans cette fourchette, classé par catégorie et sensibilité aux taux. L'endpoint board renvoie l'ensemble du complexe classé par variation quotidienne avec les gagnants et les perdants et une répartition par catégorie. L'endpoint bond renvoie la fiche de performance d'un ETF obligataire. L'endpoint bonds liste ce qui est couvert. La section performance des titres à revenu fixe / bond-board — distincte des APIs de rendement des obligations d'État, de courbe des taux, de taux des banques centrales et de mathématiques de pricing obligataire. Rappel : le prix d'un ETF obligataire évolue en sens inverse de son rendement.

api.oanor.com/bondperformance-api

Données en direct sur le bilan de la Réserve fédérale — le Système de Compte de Marché Ouvert (SOMA) — via l'API des marchés publics de la Banque de la Réserve fédérale de New York. SOMA est le portefeuille de titres du Trésor, de dettes d'agences et de MBS d'agences que la Fed détient, le côté actif du bilan de la banque centrale la plus importante au monde, ce qui augmente en QE et diminue en QT. Obtenez le dernier instantané hebdomadaire — les avoirs totaux et la répartition entre bons, notes et obligations, TIPS, FRN, MBS d'agences, CMBS et dettes d'agences. Tirez la série temporelle hebdomadaire sur deux décennies pour voir chaque cycle d'assouplissement et de resserrement quantitatif. Lisez les titres réels que la Fed possède — chaque CUSIP avec son type de titre, échéance, coupon, valeur nominale détenue et part de l'émission en circulation. Regroupez les avoirs du Trésor par durée jusqu'à l'échéance, le profil qui détermine le rythme de réduction. En direct, sans clé, rien n'est stocké. Distinct des API de taux de référence du marché monétaire, de taux de change, de politique de banque centrale et d'indices boursiers — il s'agit de la taille, de la composition et de l'échéance du portefeuille réel de titres de la Fed. Parfait pour les applications de taux, macro, titres à revenu fixe et analytiques.

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Résultats en direct et calendrier des adjudications de dette du Trésor américain, servis depuis l'API FiscalData du Trésor américain — pas de clé, rien en cache. Chaque bon du Trésor, billet, obligation, TIPS et FRN est vendu aux enchères, et les résultats sont la lecture la plus claire du marché sur la demande de dette publique américaine. Le point de terminaison des adjudications renvoie les adjudications les plus récentes — billets, obligations et plus — chacune avec son CUSIP, son type de titre et sa durée, ses dates d'adjudication et d'émission et le montant offert. Le point de terminaison des résultats renvoie les adjudications récemment terminées avec les chiffres importants : le rendement élevé ou le taux d'escompte, le ratio de couverture des offres (combien de dollars ont été offerts pour chaque dollar offert — l'indicateur de demande principal, autour de 2,5 pour une obligation à 20 ans saine), le taux d'intérêt et le prix. Le point de terminaison des titres renvoie les détails complets d'un titre mis aux enchères par son CUSIP. Tout est constitué des données d'adjudication publiées par le Trésor, en direct, rien n'est stocké. Il s'agit de la couche d'adjudication du Trésor pour toute application de titres à revenu fixe, de taux, macro ou de recherche. Distinct des API de niveau de dette et de courbe de rendement — c'est le calendrier des adjudications et les résultats : ce que le Trésor a vendu, à quel rendement et quelle était la force de la demande. 3 points de terminaison, pas de clé de notre côté.

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Taux d'intérêt des obligations d'État à long terme (environ 10 ans) pour environ 44 pays, côte à côte, servis à partir des statistiques officielles de l'OCDE en un seul appel en direct. Le rendement des obligations d'État à long terme est le coût de référence de l'argent pour une économie, et cela place l'ensemble du monde développé sur un seul écran — les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l'Australie, le Brésil, la Suisse, le Mexique, la Colombie et des dizaines d'autres — chacun avec son dernier taux publié et le mois qu'il couvre. Le endpoint des rendements renvoie chaque pays classé par rendement ainsi que son spread par rapport au Bund allemand, l'actif de référence de la zone euro : à la mi-2026, la Colombie près de 13,2 %, le Mexique 9,5 % et le Brésil 9,1 % se situent en haut tandis que la Suisse près de 0,5 % se situe en bas, avec les États-Unis autour de 4,5 % et le Bund allemand autour de 3,0 %. Le endpoint pays renvoie le rendement à long terme d'un pays avec deux ans d'historique mensuel récent. Le endpoint des spreads classe chaque pays par son spread de rendement par rapport à un benchmark choisi — l'Allemagne ou les États-Unis — le tableau des risques et des différentiels de taux que les desks de taux fixes et macro observent. C'est la couche de comparaison des taux internationaux pour toute application de taux fixes, forex, macro ou de recherche. En direct de l'OCDE, rien n'est stocké. Distinct des API de banque centrale et de courbe de rendement par pays — c'est la comparaison des rendements souverains transfrontaliers dans le monde développé. Séries mensuelles de l'OCDE ; 4 endpoints. Pas de clé, pas de cache.

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Taux de référence du marché monétaire américain en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank of New York — pas de clé, rien en cache. Ce sont les taux qui fixent le prix de milliers de milliards de dollars de prêts et de produits dérivés maintenant que le LIBOR a disparu. Le point de terminaison rates renvoie tous les indices de référence publiés par la Fed de New York en un seul appel : SOFR (le Secured Overnight Financing Rate, l'indice de référence américain principal, autour de 3,6 % sur plus de trois billions de dollars de volume quotidien), l'Effective Federal Funds Rate (EFFR), l'Overnight Bank Funding Rate (OBFR), et les Treasury et Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — chacun avec son taux, le volume quotidien des transactions en milliards et la date d'effet. Le point de terminaison sofr donne le SOFR en détail avec sa distribution complète en percentiles (1er, 25e, 75e, 99e) et la tendance récente. Le point de terminaison history renvoie l'évolution quotidienne récente d'un taux quelconque. Il s'agit de la couche de taux de référence pour toute application de taux fixe, produits dérivés, prêts, trésorerie ou macroéconomie qui a besoin de taux de référence américains officiels au jour le jour. En direct de la Fed de New York, rien n'est stocké. Distinct des API de la BCE et de politique des banques centrales — ce sont les taux de référence du marché monétaire américain garanti et non garanti. 4 points de terminaison.

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Mathématiques des obligations à revenu fixe sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule le prix d'une obligation à partir de sa valeur nominale, de son taux de coupon, de son rendement à l'échéance, de ses années jusqu'à l'échéance et de la fréquence des coupons — Prix = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ avec y le rendement périodique — et rapporte le prix net en pourcentage du pair, le coupon annuel, le rendement actuel et si l'obligation se négocie à prime, à escompte ou au pair. Le point de terminaison de rendement inverse ce calcul, en résolvant le rendement à l'échéance qui correspond à un prix de marché donné par bissection, avec le rendement actuel. Le point de terminaison de durée calcule la durée Macaulay (le temps moyen pondéré par les flux de trésorerie), la durée modifiée (qui approxime la variation en pourcentage du prix par variation de 1 % du rendement), la convexité et le DV01 (la variation de prix par point de base). Une obligation à coupon zéro est simplement un taux de coupon de 0. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de revenu fixe, de trésorerie et de portefeuille, les outils d'analyse obligataire et de risque, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est une analyse obligataire ; pour la tarification d'options, utilisez une API d'options et pour la VAN et le TRI, une API VAN.

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