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Die SOFR-Terminreferenzsätze, die tatsächlich US-Dollar-Floating-Rate-Darlehen und -Anleihen bepreisen, live von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York – kein Key, nichts gespeichert. Jetzt, da LIBOR verschwunden ist, referenzieren Billionen von Dollar an Darlehen, FRNs und Derivaten SOFR, aber fast keiner von ihnen referenziert den nächtlichen SOFR-Fixing direkt: Sie referenzieren die zusammengesetzten SOFR-Durchschnitte (30-, 90- und 180-Tage) der New Yorker Fed und den SOFR-Index, die rückwärtsgerichteten Terminraten, die das tägliche Fixing in einen nutzbaren Darlehenssatz verwandeln. Der Rates-Endpunkt gibt die drei Durchschnitte, den SOFR-Indexwert und eine verständliche Beschreibung der Termin-Durchschnittssteigung zurück (mit dem nächtlichen SOFR als Kontext). Der Accrual-Endpunkt ist der operative: Geben Sie ein Start- und Enddatum an, und er berechnet den realisierten zusammengesetzten SOFR über diesen Zeitraum direkt aus dem SOFR-Index – die exakte Arithmetik (Index_Ende / Index_Start − 1, ACT/360), die ein Darlehensdienstleister oder ein FRN-Desk zur Abwicklung einer Zinsperiode verwendet, mit dem resultierenden Satz und den Dollarzinsen. Der History-Endpunkt gibt die Durchschnitte und den Index als tägliche Zeitreihe zurück. Dies ist der SOFR-Terminraten-/Accrual-Bereich – unterschieden vom nächtlichen Geldmarkt-Benchmark-Board (dem täglichen SOFR-Fixing ohne die zusammengesetzten Durchschnitte oder den Index) und vom Funding-Spread-Stress-Monitor (den Spreads zwischen nächtlichen Sätzen, nicht den Terminreferenzsätzen).

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Was sich am Anleihemarkt bewegt, nach Laufzeit und Bonität, live berechnet von Yahoo Finance über die wichtigsten Fixed-Income-ETFs (kein Key, nichts gespeichert). Anleihen sind die andere Hälfte jedes Portfolios, und ihre Bewegungen sind der klarste Indikator für Zinssätze und Bonität: Wenn langlaufende Staatsanleihen (TLT) fallen, preist der Markt höhere langfristige Zinssätze ein; wenn High-Yield (HYG) hinter Investment-Grade (LQD) zurückbleibt, wird das Kreditrisiko neu bewertet. Für jeden Fixed-Income-ETF – Staatsanleihen von ultrakurz bis über 20 Jahre, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, TIPS, Kommunalanleihen, Schwellenländer- und Gesamtanleihen – misst dies die Veränderung am Tag, in der Woche und im Monat, das 52-Wochen-Hoch und -Tief und wo der Preis in dieser Spanne liegt, kategorisiert nach Kategorie und Zinssensitivität. Der Board-Endpoint gibt den gesamten Komplex zurück, sortiert nach täglicher Veränderung mit den Gewinnern und Verlierern und einer Kategorieaufschlüsselung. Der Bond-Endpoint gibt die Performancekarte eines ETFs zurück. Der Bonds-Endpoint listet auf, was abgedeckt wird. Der Fixed-Income-Performance / Bond-Board-Cut – abgegrenzt von den APIs für Staatsanleiherenditen, Zinskurven, Leitzinsen und Anleihepreisberechnung. Denken Sie daran: Der Preis eines Anleihen-ETFs bewegt sich invers zu seiner Rendite.

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Live-Daten zur Bilanz der Federal Reserve — dem System Open Market Account (SOMA) — über die öffentliche Markt-API der Federal Reserve Bank of New York. SOMA ist das Portfolio aus Treasury-Wertpapieren, Agenturanleihen und Agency MBS, das die Fed hält, die Aktivseite der wichtigsten Zentralbankbilanz der Welt, die in QE wächst und in QT schrumpft. Holen Sie sich die neueste wöchentliche Momentaufnahme — Gesamtbestände und die Aufschlüsselung nach Schatzwechseln, Notes und Bonds, TIPS, FRNs, Agency MBS, CMBS und Agenturanleihen. Ziehen Sie die wöchentliche Zeitreihe über zwei Jahrzehnte, um jede Runde quantitativer Lockerung und Straffung zu sehen. Lesen Sie die tatsächlichen Einzelposten-Wertpapiere, die die Fed besitzt — jede CUSIP mit ihrem Sicherheitstyp, Fälligkeit, Kupon, gehaltenem Nennwert und Anteil am ausstehenden Volumen. Gruppieren Sie die Treasury-Bestände nach Restlaufzeit, dem Profil, das das Tempo des Runoffs bestimmt. Live, kein Key, nichts gespeichert. Abgegrenzt von Geldmarkt-Referenzzins-, Devisenkurs-, Zentralbankpolitik- und Aktienindex-APIs — dies ist die Größe, Zusammensetzung und Fälligkeit des tatsächlichen Wertpapierportfolios der Fed. Perfekt für Zins-, Makro-, Fixed-Income- und Analyse-Apps.

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Live-Ergebnisse und Zeitplan der US-Staatsanleihen-Auktionen, bereitgestellt über die FiscalData-API des US-Finanzministeriums – kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Jeder Treasury Bill, Note, Bond, TIPS und FRN wird versteigert, und die Ergebnisse sind die klarste Messgröße des Marktes für die Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der Auctions-Endpunkt gibt die aktuellsten Auktionen zurück – Bills, Notes, Bonds und mehr – jeweils mit CUSIP, Sicherheitentyp und Laufzeit, Auktions- und Emissionsdaten sowie Angebotsbetrag. Der Results-Endpunkt gibt die kürzlich abgeschlossenen Auktionen mit den relevanten Zahlen zurück: die Höchstrendite oder den Diskontsatz, das Bid-to-Cover-Verhältnis (wie viele Dollar pro angebotenem Dollar geboten wurden – die wichtigste Nachfragekennzahl, bei einer gesunden 20-jährigen Anleihe etwa 2,5), den Zinssatz und den Preis. Der Security-Endpunkt gibt die vollständigen Details einer versteigerten Sicherheit anhand ihrer CUSIP zurück. Alles sind die vom Finanzministerium veröffentlichten Auktionsdaten, live, nichts gespeichert. Dies ist die Treasury-Auktionsschicht für jede Fixed-Income-, Zins-, Makro- oder Research-App. Abgrenzung zu Debt-Level- und Yield-Curve-APIs – dies ist der Auktionskalender und die Ergebnisse: was das Finanzministerium zu welcher Rendite verkauft hat und wie stark die Nachfrage war. 3 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

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Live langfristige (ca. 10-jährige) Staatsanleiherenditen für rund 44 Länder, nebeneinander, bereitgestellt aus den offiziellen Statistiken der OECD in einem einzigen Live-Aufruf. Die langfristige Staatsanleiherendite ist der Benchmark-Kapitalkostensatz einer Volkswirtschaft, und dies bringt die gesamte entwickelte Welt auf einen Bildschirm – die Vereinigten Staaten, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Japan, Kanada, Australien, Brasilien, Schweiz, Mexiko, Kolumbien und Dutzende weitere – jedes mit seinem aktuellsten veröffentlichten Zinssatz und dem Monat, den es abdeckt. Der Yields-Endpunkt gibt jedes Land nach Rendite geordnet zusammen mit seinem Spread gegenüber dem deutschen Bund, dem Benchmark für sichere Anlagen im Euroraum, zurück: Mitte 2026 liegen Kolumbien mit rund 13,2 %, Mexiko mit 9,5 % und Brasilien mit 9,1 % an der Spitze, während die Schweiz mit rund 0,5 % am unteren Ende liegt, die USA bei rund 4,5 % und der deutsche Bund bei rund 3,0 %. Der Country-Endpunkt gibt die langfristige Rendite eines Landes mit zwei Jahren aktueller monatlicher Historie zurück. Der Spreads-Endpunkt ordnet jedes Land nach seinem Rendite-Spread gegenüber einem gewählten Benchmark – Deutschland oder den Vereinigten Staaten – das Risiko- und Zinsdifferenzbild, das Fixed-Income- und Makroabteilungen verfolgen. Dies ist die internationale Zinsvergleichsschicht für jede Fixed-Income-, Devisen-, Makro- oder Forschungs-App. Live von der OECD, nichts wird gespeichert. Abgrenzung zu Single-Country-Zentralbank- und Zinskurven-APIs – dies ist der länderübergreifende Staatsanleihenvergleich in der entwickelten Welt. Monatliche OECD-Reihen; 4 Endpunkte. Kein Key, kein Cache.

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Live US-Geldmarkt-Benchmark-Zinssätze von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gecached. Dies sind die Zinssätze, die Billionen von Dollar an Krediten und Derivaten bepreisen, jetzt da LIBOR weg ist. Der Rates-Endpunkt gibt jeden Benchmark zurück, den die New York Fed in einem Aufruf veröffentlicht: SOFR (der Secured Overnight Financing Rate, der wichtigste US-Benchmark, etwa 3,6 % bei über drei Billionen Dollar täglichem Volumen), der Effective Federal Funds Rate (EFFR), der Overnight Bank Funding Rate (OBFR) und die Treasury and Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — jeder mit seinem Zinssatz, dem täglichen Transaktionsvolumen in Milliarden und dem Effektivdatum. Der sofr-Endpunkt gibt SOFR detailliert mit seiner vollständigen Perzentilverteilung (1., 25., 75., 99.) und dem aktuellen Trend. Der History-Endpunkt gibt den aktuellen täglichen Verlauf eines beliebigen Zinssatzes zurück. Dies ist die Benchmark-Zinsschicht für jede Fixed-Income-, Derivate-, Kredit-, Treasury- oder Makro-App, die autoritative US-Übernachtzinssätze benötigt. Live von der New York Fed, nichts gespeichert. Abgegrenzt von den EZB- und Zentralbankpolitik-APIs — dies sind die US-gesicherten und ungesicherten Geldmarkt-Referenzzinssätze. 4 Endpunkte.

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Festverzinsliche Anleihenmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Preis-Endpunkt berechnet den Preis einer Anleihe aus ihrem Nennwert, Kuponzinssatz, Rendite bis zur Fälligkeit, Jahren bis zur Fälligkeit und Kuponhäufigkeit — Preis = Σ Kupon/(1+y)ᵗ + Nennwert/(1+y)ⁿ mit y als periodischer Rendite — und meldet den Clean Price als Prozentsatz des Nennwerts, den jährlichen Kupon, die aktuelle Rendite und ob die Anleihe mit einem Aufschlag, Abschlag oder zum Nennwert gehandelt wird. Der Rendite-Endpunkt kehrt dies um und löst durch Bisektion nach der Rendite bis zur Fälligkeit, die einem gegebenen Marktpreis entspricht, mit der aktuellen Rendite. Der Duration-Endpunkt berechnet die Macaulay-Duration (der cashflow-gewichtete Durchschnittszeitraum), die modifizierte Duration (die die prozentuale Preisänderung pro 1 % Renditebewegung approximiert), die Konvexität und den DV01 (die Preisänderung pro Basispunkt). Eine Nullkuponanleihe ist einfach ein Kuponzinssatz von 0. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fintech-, Fixed-Income-, Treasury- und Portfolio-App-Entwickler, Anleihenanalyse- und Risikotools sowie Finanzbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Anleihenanalyse; für Optionspreise verwenden Sie eine Options-API und für NPV und IRR eine NPV-API.

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