#fixed-income

De SOFR-termijnreferentierentes die daadwerkelijk Amerikaanse dollar leningen met variabele rente en notes prijzen, live van de publieke markten API van de Federal Reserve Bank of New York — geen key, niets opgeslagen. Nu LIBOR verdwenen is, verwijzen biljoenen dollars aan leningen, FRN's en derivaten naar SOFR, maar bijna geen enkele verwijst direct naar de overnight SOFR-fixing: ze verwijzen naar de samengestelde SOFR Averages (30-, 90- en 180-dagen) en de SOFR Index van de New York Fed, de achterwaarts kijkende termijnrentes die de dagelijkse fixing omzetten in een bruikbare leenrente. De rates-endpoint retourneert de drie gemiddelden, de SOFR Index-waarde en een leesbare interpretatie van de termijn-gemiddelde helling (met de overnight SOFR ter context). De accrual-endpoint is de operationele: geef het een start- en einddatum en het berekent de gerealiseerde samengestelde SOFR over die periode rechtstreeks uit de SOFR Index — de exacte rekenkunde (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) die een leningbeheerder of FRN-balie uitvoert om een renteperiode af te wikkelen, met de resulterende rente en dollarrente. De history-endpoint retourneert de gemiddelden en index als een dagelijkse tijdreeks. Dit is de SOFR-termijnrente / accrual-snede — te onderscheiden van het overnight geldmarktbenchmarkbord (de dagelijkse SOFR-fixing, zonder de samengestelde gemiddelden of de index) en van de financieringsspread-stressmonitor (de spreads tussen overnight-rentes, niet de termijnreferentierentes).

api.oanor.com/sofraverages-api

Wat beweegt er op de obligatiemarkt, per looptijd en kredietkwaliteit, live berekend via Yahoo Finance met de belangrijkste fixed-income ETF's (geen key, niets opgeslagen). Obligaties vormen de andere helft van elke portefeuille, en hun bewegingen zijn de beste indicator voor rentetarieven en krediet: wanneer lange staatsobligaties (TLT) dalen, prijst de markt hogere lange rentes in; wanneer high-yield (HYG) achterblijft bij investment-grade (LQD), wordt kredietrisico herprijsd. Voor elke fixed-income ETF — staatsobligaties van ultra-kort tot 20+ jaar, investment-grade en high-yield krediet, TIPS, gemeentelijke obligaties, opkomende markten en aggregate obligaties — meet dit de verandering op de dag, de week en de maand, het 52-weken hoog en laag en waar de prijs zich in die range bevindt, getagd per categorie en rentegevoeligheid. Het board endpoint retourneert het hele complex, gerangschikt op dagelijkse verandering met de stijgers en dalers en een uitsplitsing per categorie. Het bond endpoint retourneert de prestatiekaart van één ETF. Het bonds endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De fixed-income performance / bond-board cut — te onderscheiden van de government-bond-yield, yield-curve, central-bank-rate en bond-pricing-math API's. Onthoud: de koers van een obligatie-ETF beweegt omgekeerd aan het rendement.

api.oanor.com/bondperformance-api

Live data over de balans van de Federal Reserve — de System Open Market Account (SOMA) — via de publieke markten API van de Federal Reserve Bank van New York. SOMA is de portefeuille van Treasury-effecten, agentschapschulden en agency MBS die de Fed aanhoudt, de activazijde van de belangrijkste centralebankbalans ter wereld, het ding dat groeit in QE en krimpt in QT. Ontvang de laatste wekelijkse momentopname — totale holdings en de uitsplitsing naar bills, notes en bonds, TIPS, FRNs, agency MBS, CMBS en agentschapschulden. Haal de wekelijkse tijdreeks van twee decennia terug om elke ronde van kwantitatieve versoepeling en verkrapping te zien. Lees de daadwerkelijke lijnpost-effecten die de Fed bezit — elke CUSIP met zijn effecttype, looptijd, coupon, nominale waarde aangehouden en aandeel van de uitstaande emissie. Verdeel de Treasury-holdings naar tijd tot looptijd, het profiel dat het tempo van de afbouw bepaalt. Live, geen key, niets opgeslagen. Anders dan money-market referentierente-, wisselkoers-, centralebankbeleid- en aandelenindex-API's — dit is de omvang, samenstelling en looptijd van de daadwerkelijke effectenportefeuille van de Fed. Perfect voor rente-, macro-, vastrentende- en analyse-apps.

api.oanor.com/fedsoma-api

Live resultaten en schema van Amerikaanse staatsschuldveilingen, geleverd via de FiscalData API van het Amerikaanse ministerie van Financiën — geen API-Key, niets gecachet. Elke schatkistwissel, obligatie, lening, TIPS en FRN wordt geveild, en de resultaten zijn de duidelijkste indicatie van de vraag naar Amerikaanse staatsschuld. Het veilingen-eindpunt retourneert de meest recente veilingen — wissels, obligaties, leningen en meer — elk met zijn CUSIP, type en looptijd, veiling- en uitgiftedata en het aanbodbedrag. Het resultaten-eindpunt retourneert de recent afgeronde veilingen met de cijfers die ertoe doen: het hoogste rendement of disconteringspercentage, de bid-to-cover ratio (hoeveel dollars werden geboden voor elke aangeboden dollar — de belangrijkste vraagindicator, rond 2,5 voor een gezonde 20-jarige obligatie), de rentevoet en de prijs. Het effecten-eindpunt retourneert de volledige details van één geveild effect op basis van zijn CUSIP. Alles is de eigen gepubliceerde veilingdata van het ministerie van Financiën, live, niets opgeslagen. Dit is de schatkistveilinglaag voor elke vastrentende, rente-, macro- of onderzoeksapp. Anders dan schuldniveau- en rentecurve-API's — dit is de veilingkalender en resultaten: wat het ministerie van Financiën verkocht, tegen welk rendement, en hoe sterk de vraag was. 3 eindpunten, geen API-Key aan onze kant.

api.oanor.com/treasuryauctions-api

Live langetermijn (ongeveer 10-jaar) overheidsobligatierentes voor ongeveer 44 landen, naast elkaar, geleverd vanuit de officiële statistieken van de OESO in één enkele live call. De langetermijn overheidsobligatierente is de benchmarkkost van geld voor een economie, en dit plaatst de hele ontwikkelde wereld op één scherm — de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Australië, Brazilië, Zwitserland, Mexico, Colombia en tientallen andere — elk met zijn meest recente gepubliceerde rente en de maand die het dekt. De yields endpoint retourneert elk land gerangschikt op yield samen met zijn spread ten opzichte van de Duitse Bund, de eurozone safe-asset benchmark: medio 2026 staan Colombia nabij 13,2%, Mexico 9,5% en Brazilië 9,1% bovenaan, terwijl Zwitserland nabij 0,5% onderaan staat, met de VS rond 4,5% en de Duitse Bund rond 3,0%. De country endpoint retourneert de langetermijnrente van één land met twee jaar recente maandelijkse geschiedenis. De spreads endpoint rangschikt elk land op zijn yield spread ten opzichte van een gekozen benchmark — Duitsland of de Verenigde Staten — het risico-en-renteverschilbeeld dat vastrentende en macro desks volgen. Dit is de internationale-rentevergelijkinglaag voor elke vastrentende, forex, macro of onderzoeksapp. Live van de OESO, niets opgeslagen. Anders dan single-country centrale bank en yield-curve APIs — dit is de cross-country soevereine yieldvergelijking over de ontwikkelde wereld. Maandelijkse OESO-serie; 4 endpoints. Geen key, geen cache.

api.oanor.com/worldbonds-api

Live US money-market benchmark rates van de Federal Reserve Bank of New York's public markets API — geen key, niets gecached. Dit zijn de tarieven die triljoenen dollars aan leningen en derivaten prijzen nu LIBOR weg is. De rates endpoint retourneert elke benchmark die de New York Fed publiceert in één call: SOFR (de Secured Overnight Financing Rate, de belangrijkste US benchmark, rond 3,6% op meer dan drie biljoen dollar aan dagelijks volume), de Effective Federal Funds Rate (EFFR), de Overnight Bank Funding Rate (OBFR), en de Treasury en Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — elk met zijn tarief, het dagelijkse transactievolume in miljarden en de ingangsdatum. De sofr endpoint geeft SOFR in detail met zijn volledige percentielverdeling (1e, 25e, 75e, 99e) en recente trend. De history endpoint retourneert het recente dagelijkse verloop van een willekeurig tarief. Dit is de benchmark-rate laag voor elke fixed-income, derivaten, kredietverlening, treasury of macro app die gezaghebbende US overnight tarieven nodig heeft. Live van de New York Fed, niets opgeslagen. Anders dan de ECB en centrale bank-beleid API's — dit zijn de US secured en unsecured money-market referentietarieven. 4 endpoints.

api.oanor.com/usrates-api

Rekenkunde voor vastrentende obligaties als API, lokaal en deterministisch berekend. Het prijs-eindpunt berekent de prijs van een obligatie op basis van de nominale waarde, couponrente, rendement tot einde looptijd, resterende looptijd in jaren en couponfrequentie — Prijs = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ met y het periodieke rendement — en rapporteert de schone prijs als percentage van pari, de jaarlijkse coupon, het actuele rendement en of de obligatie tegen een premie, korting of pari wordt verhandeld. Het rendement-eindpunt keert dit om, waarbij het rendement tot einde looptijd wordt opgelost dat overeenkomt met een gegeven marktprijs via bisectie, met het actuele rendement. Het duratie-eindpunt berekent de Macaulay-duratie (de kasstroomgewogen gemiddelde looptijd), de gemodificeerde duratie (die de procentuele prijsverandering per 1% rendementsverandering benadert), de convexiteit en de DV01 (de prijsverandering per basispunt). Een nulcouponobligatie is gewoon couponrente 0. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, vastrentende waarden, treasury en portfoliotoepassingen, obligatie-analyse en risicotools, en financiële educatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is obligatie-analyse; voor optieprijzen gebruik een opties API en voor NCW en IRR een NCW API.

api.oanor.com/bond-api