#derivatives

Données en direct sur la chaîne pour Carbon (chain id carbon-1) — la couche 1 Cosmos-SDK construite par Switcheo pour les produits dérivés décentralisés et le trading au comptant, dont le jeton natif est SWTH — servies directement depuis des nœuds publics LCD/REST avec basculement multi-nœuds. Le point de terminaison de statut renvoie la hauteur et l'heure du dernier bloc, l'identifiant de la chaîne, la dénomination de la caution de staking et le taux d'inflation de minting actuel. Le point de terminaison des validateurs liste l'ensemble des validateurs actifs liés classés par mise, chacun avec son moniker, son adresse d'opérateur, son SWTH auto-délégué plus délégué, son taux de commission et son drapeau de mise en prison. Le point de terminaison d'approvisionnement renvoie l'offre totale de SWTH, le montant lié dans le staking et le ratio lié résultant. Le point de terminaison de gouvernance renvoie les propositions récentes sur la chaîne avec leur identifiant, titre, statut et fenêtre de vote. SWTH utilise une dénomination de base à 8 décimales qui est convertie en SWTH entier avec un scaling exact en big-integer, et chaque chiffre est lu en direct depuis la chaîne — rien n'est groupé ou modélisé — derrière un cache court côté serveur avec keep-warm pour que le flux reste rapide et frais. Idéal pour les tableaux de bord de staking, les outils pour validateurs et délégateurs, les explorateurs, les trackers de gouvernance et les applications de portefeuille ou d'analyse dans l'écosystème Cosmos et DeFi. Amont en direct sans clé. 5 points de terminaison.

api.oanor.com/carbon-api

Un agrégateur multi-échanges des marchés de perpétuels et de dérivés de cryptomonnaies — les taux de funding, l'open interest et le volume qui animent le trading à effet de levier, rassemblés sur tous les échanges de dérivés listés (Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, MEXC et des dizaines d'autres). Le endpoint perps classe les plus grands marchés perpétuels par open interest avec leur prix, taux de funding, open interest et volume sur 24h. Le endpoint funding compare le taux de funding d'un actif (par exemple BTC, ETH, SOL) sur chaque échange qui le liste, avec la moyenne — afin que vous puissiez repérer les dislocations de funding et les trades de base en un coup d'œil. Le endpoint exchanges classe les plateformes de dérivés par open interest avec le nombre de paires perpétuelles et futures. Le endpoint overview agrège l'open interest total, le volume total sur 24h et le nombre de paires perpétuelles sur l'ensemble du marché des dérivés. Le endpoint meta documente l'API. Données agrégées en direct, légèrement mises en cache ; les taux de funding sont des pourcentages, l'open interest en USD par marché et en BTC pour les totaux des plateformes. En direct. 5 endpoints. Cet agrégateur regroupe les dérivés de tous les échanges ; pour le carnet d'ordres brut d'un seul échange, utilisez l'API de cet échange.

api.oanor.com/cryptoderivatives-api

Données de marché en direct de Deribit — la principale bourse d'options et de contrats à terme crypto. Un wrapper JSON sans clé ni compte sur l'API publique v2 de Deribit. Lisez le prix spot index pour toute devise de règlement (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenez un ticker complet pour tout instrument — dernier prix / mark / index, meilleur bid-ask, intérêts ouverts et financement sur 8 heures pour les perpétuels, plus la volatilité implicite mark et les grecques (delta, gamma, vega, theta, rho) pour les options — listez l'intégralité du catalogue d'instruments actifs par devise et type (future, option, spot, combos) avec strikes, échéances et tailles de contrat, et récupérez des résumés de carnet d'ordres par devise pour tous les instruments actifs. Le flux brut de la bourse pour les desks de produits dérivés, les tableaux de bord d'options, les modèles de volatilité et les bots de trading — distinct des produits d'analyse : ce sont les propres données de ticker, d'instrument et de carnet de Deribit, décodées en JSON propre.

api.oanor.com/deribit-api

Données de marché perpétuelles en temps réel de l'échange crypto WEEX. Listez chaque contrat perpétuel actif avec son indice sous-jacent, sa devise de cotation et de règlement, la valeur du contrat, la taille du tick et l'incrément de taille ; récupérez les tickers 24h pour tous les 700+ contrats en une fois ou un par un (dernier prix, meilleure offre et demande, plus haut et plus bas sur 24h, volume échangé et volume de base, variation en pourcentage, prix de marque et prix d'indice) ; lisez la profondeur complète du carnet d'ordres avec la meilleure offre, la meilleure demande et l'écart calculé ; et diffusez les transactions les plus récentes avec prix, taille, valeur notionnelle et côté. Les symboles utilisent le préfixe cmt_ de WEEX (cmt_btcusdt) et acceptent les deux formes (BTCUSDT ou cmt_btcusdt). Un cache de protection court maintient les réponses rapides tout en restant à quelques secondes de l'échange. Distinct de nos flux d'échange BitMEX, BloFin, Bitunix et Phemex : celui-ci expose spécifiquement le carnet d'ordres, le ticker tape et le registre des contrats de WEEX.

api.oanor.com/weex-api

Données de marché perpétuelles en temps réel de l'échange crypto Phemex. Listez chaque produit perpétuel actif avec sa devise de base, de cotation et de règlement, la taille du tick et l'effet de levier maximum ; récupérez les tickers 24h pour tous les 800+ symboles en une seule fois ou un par un (dernier prix, prix de marque et prix d'index, ouverture/haut/bas sur 24h, variation en pourcentage, volume échangé, chiffre d'affaires, intérêt ouvert et taux de financement actuel et prévu) ; lisez la profondeur complète du carnet d'ordres avec la meilleure offre, la meilleure demande et l'écart calculé ; et diffusez les transactions les plus récentes avec prix, taille, côté et horodatage en nanosecondes. Tous les prix et quantités sont déjà dé-échelonnés en unités réelles lisibles par l'homme, donc aucun calcul d'exposant n'est nécessaire de votre côté. Un court cache de protection maintient les réponses rapides tout en restant à quelques secondes de l'échange. Distinct de nos flux d'échange BitMEX, BloFin et Bitunix : cela expose spécifiquement le carnet d'ordres, le ticker tape et le registre de produits de Phemex.

api.oanor.com/phemex-api

Données de marché en direct pour l'exchange de futures perpétuels Bitunix, sans clé. Listez chaque paire de trading avec les spécifications du contrat ; récupérez un ticker 24h (dernier prix/prix de marché, plus haut/plus bas/ouverture 24h, volume de base et de quote) ; lisez le carnet d'ordres en direct ; récupérez les bougies OHLC sur de nombreux intervalles ; et obtenez le dernier taux de financement avec la prochaine heure de financement et l'intervalle. Les symboles sont des identifiants de style Binance (BTCUSDT, ETHUSDT) — idéal pour les tableaux de bord de dérivés, les moniteurs de taux de financement et le graphisme sur plus de 600 marchés.

api.oanor.com/bitunix-api

Données de marché en direct pour l'échange de contrats à terme perpétuels BloFin, sans clé. Listez chaque instrument perpétuel avec les spécifications du contrat et le levier maximal ; obtenez un ticker 24h (dernier/offre/demande, plus haut/plus bas/ouverture 24h, volume) ; lisez le carnet d'ordres en direct ; diffusez les transactions publiques récentes ; récupérez les bougies OHLC sur de nombreux intervalles ; et obtenez le dernier taux de financement. Les symboles sont des identifiants d'instruments de style OKX (BTC-USDT, ETH-USDT) — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés, les moniteurs de taux de financement et le graphisme sur plus de 490 marchés.

api.oanor.com/blofin-api

Données de marché en direct pour BitMEX, l'échange original de swaps perpétuels crypto, sans clé. Listez les instruments actifs (swaps perpétuels, futures et FX) avec prix mark/dernier, taux de funding, intérêt ouvert et volume sur 24h ; obtenez un ticker pour un seul instrument ; lisez le carnet d'ordres L2 en direct divisé en offres et demandes ; diffusez les transactions publiques récentes ; et récupérez les bougies OHLC groupées. BitMEX utilise XBT pour Bitcoin — le perpétuel phare est XBTUSD. Idéal pour les tableaux de bord de dérivés, les moniteurs de taux de funding et le graphisme sur plus de 130 instruments.

api.oanor.com/bitmex-api

Données de marché en direct pour Aster (asterdex), le DEX de contrats à terme perpétuels, sans clé. Listez chaque symbole perpétuel avec ses spécifications de contrat ; récupérez un ticker 24h (dernier/plus haut/plus bas/prix d'ouverture, variation en pourcentage, volume) pour un symbole ou l'ensemble des 480+ marchés ; obtenez le flux de financement avec le prix de marché, le prix d'index et le dernier taux de financement ; lisez le carnet d'ordres en direct ; diffusez les transactions publiques récentes ; et récupérez les chandeliers OHLC sur plusieurs intervalles. Les symboles sont des tickers de style Binance (BTCUSDT, ETHUSDT) — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés, les moniteurs de taux de financement et le graphisme.

api.oanor.com/aster-api

Données de marché en direct pour Hibachi, le DEX perpétuel, sans clé. Listez chaque contrat perpétuel ; obtenez un instantané de prix par symbole avec bid/ask, prix de marque, prix spot et taux de financement estimé ; récupérez les statistiques hautes/basses/volume sur 24h ; lisez le carnet d'ordres en direct ; diffusez les transactions publiques récentes ; et récupérez les chandeliers OHLC sur plusieurs intervalles. Les symboles sont acceptés comme un ticker de pièce (BTC) ou le symbole complet du contrat (BTC/USDT-P) et résolus automatiquement — idéal pour les tableaux de bord de dérivés, les moniteurs de financement et les graphiques.

api.oanor.com/hibachi-api

Données de marché en direct pour Pacifica, le DEX perpétuel basé sur Solana, sans clé. Listez chaque marché perpétuel avec ses spécifications de contrat ; récupérez un flux de prix tous marchés avec prix mark/mid/oracle, taux de financement, intérêt ouvert et volume sur 24h par symbole ; lisez le carnet d'ordres en direct ; et diffusez les transactions publiques récentes. Les symboles sont des tickers de pièces simples (BTC, SOL, WIF) — idéal pour les tableaux de bord perpétuels Solana, les moniteurs de taux de financement et les analyses de trading sur plus de 69 marchés perpétuels.

api.oanor.com/pacifica-api

Données de marché en direct pour Lighter, le DEX perpétuels et spot basé sur zkSync, sans clé. Listez chaque marché (perpétuels et spot) avec son identifiant et son statut ; récupérez les statistiques globales avec le dernier prix, le volume sur 24h et la variation quotidienne pour chaque marché ; lisez le carnet d'ordres en direct ; et diffusez les transactions publiques récentes. Les symboles sont acceptés par nom (BTC, ETH, AAPL) ou par identifiant de marché numérique et résolus automatiquement. Lighter répertorie notamment des perpétuels sur actions tokenisées (AAPL, TSLA …) aux côtés des crypto-monnaies — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés multi-actifs et les moniteurs de marché.

api.oanor.com/lighter-api

Données de marché en direct pour ApeX Omni, le DEX perpétuel multi-chaîne, sans clé. Listez chaque contrat perpétuel avec ses spécifications ; récupérez un ticker 24h avec le dernier prix/prix index, haut/bas, variation en pourcentage, volume échangé et le taux de financement en direct ; lisez le carnet d'ordres ; diffusez les transactions publiques récentes ; et obtenez l'historique des taux de financement. Les symboles sont acceptés sous forme ApeX (BTCUSDT ou BTC-USDT) et normalisés automatiquement. Idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés, les moniteurs de taux de financement et les analyses de trading sur plus de 135 marchés perpétuels.

api.oanor.com/apex-api

Données de marché en direct pour edgeX, le DEX perpétuel basé sur StarkEx, sans clé. Listez chaque contrat perpétuel avec ses spécifications ; récupérez un ticker 24h avec les prix dernier/ouverture/haut/bas, le pourcentage de variation et le volume échangé ; lisez le carnet d'ordres en direct à 15 ou 200 niveaux ; et obtenez le dernier taux de financement avec les prix oracle, mark et index. Les symboles sont acceptés par nom humain (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD) et résolus automatiquement en identifiants de contrat edgeX — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés et les moniteurs de taux de financement.

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Données de marché en direct pour Paradex, le DEX de perpétuels et options sur Starknet-appchain, sans clé. Listez chaque instrument (futures perpétuels, options à date et spot) avec les spécifications complètes du contrat ; extrayez un résumé par marché avec le prix de référence, le volume sur 24h, l'intérêt ouvert, le taux de financement et — pour les options — la volatilité implicite et les grecques complètes (delta, gamma, vega, theta) ; lisez le carnet d'ordres en direct ; et diffusez les transactions publiques récentes. Paradex est l'une des rares plateformes exposant les grecques d'options on-chain via un flux sans clé — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés et les analyses d'options.

api.oanor.com/paradex-api

Comment les plus grands traders de futures en crypto, les plus capitalisés, se positionnent par rapport à la foule retail — et la divergence entre eux — calculé en direct à partir du flux public de positionnement futures de Binance (pas de clé, rien n'est stocké). Binance divise ses traders perpétuels en la foule entière et les "top traders" (les ~20% des comptes les plus importants par solde de marge, un proxy smart-money) et publie le split long/short de chacun. Quand le smart money penche d'un côté tandis que la foule penche de l'autre, cet écart est un signal contrarien classique : une foule retail trop longue que les gros comptes sont en train de réduire discrètement marque souvent un sommet local, et vice versa. Le endpoint de positionnement retourne, pour une pièce, le ratio long/short et la part long de trois cohortes côte à côte — la foule globale, les top traders par compte, et les top traders par taille de position. Le endpoint de divergence retourne l'écart smart-money-moins-retail avec une lecture en langage clair. Le endpoint d'historique retourne la série temporelle sur des buckets de 5m à 1d afin que vous puissiez regarder l'écart s'ouvrir et se fermer. La coupe smart-money-versus-retail / divergence de positionnement pour la crypto — distincte du flux de ratio long/short à cohorte unique, du taux de financement, de l'intérêt ouvert et des APIs de prix. Elle vous indique qui est de quel côté, pas seulement combien sont longs.

api.oanor.com/smartmoney-api

Le taux de financement des contrats perpétuels pour une pièce, côte à côte sur les principales bourses, et l'écart entre eux — calculé en direct à partir de l'API publique de chaque plateforme, sans clé, rien n'est stocké. Un contrat perpétuel facture ou paie un financement toutes les quelques heures pour maintenir son prix aligné sur le spot ; lorsque le financement d'une même pièce diffère entre les bourses, un trader peut être long sur le perp où le financement est le plus négatif (et être payé) et short là où il est le plus positif, récoltant l'écart de manière neutre par rapport au marché. Le point de terminaison funding renvoie, pour une pièce, le taux de financement actuel sur Binance, Bybit, OKX et Gate.io — par intervalle et annualisé — la plateforme qui paie le plus, celle qui facture le plus, et l'écart entre les bourses (la marge d'arbitrage). Le point de terminaison screener analyse un panier et classe les pièces par la taille de cet écart, mettant en évidence les plus grandes opportunités d'arbitrage de financement. Il s'agit de l'écart de taux de financement / d'arbitrage de base entre bourses pour la crypto — distinct des flux de taux de financement d'une seule bourse (une plateforme), de la base spot-perpétuel et des API de prix du catalogue. Le financement est par intervalle (la plupart des plateformes règlent toutes les 8 heures) ; l'annualisation suppose trois règlements par jour, et les intervalles peuvent différer selon la plateforme, donc vérifiez avant de trader. Les pièces sont des bases (BTC, ETH).

api.oanor.com/fundingarbitrage-api

L'indicateur principal de la position du marché des options crypto, calculé en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — sans clé, rien n'est stocké. Le ratio put/call est le montant de l'activité put divisé par l'activité call : un ratio bas signifie que le marché est chargé en calls (haussier, positionnement gourmand), un ratio élevé signifie que les puts dominent (couverture, peur). Le point de terminaison du ratio renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), le ratio put/call à l'échelle du marché calculé de deux manières — par intérêt ouvert (la position en cours) et par volume sur 24 heures (le flux du jour) — avec les totaux des calls et des puts, l'indice spot et une étiquette de sentiment en langage clair. Le point de terminaison des échéances décompose le ratio put/call par échéance, révélant la structure par terme du sentiment : si la couverture est concentrée à court terme ou plus loin. Il s'agit de la coupe agrégée du sentiment put/call des options pour la crypto — distincte de l'API put/call des actions américaines (un marché différent), de la vue de positionnement max-pain / intérêt ouvert, de la surface de skew de volatilité implicite et des API d'exposition gamma dans le catalogue. En dessous d'environ 0,7, c'est chargé en calls et haussier, au-dessus de 1,0, c'est chargé en puts et défensif ; il est plus utile lu comme un indicateur contrarien. La devise est BTC ou ETH, les deux actifs pour lesquels Deribit liste des options liquides.

api.oanor.com/cryptoputcall-api

La forme de la courbe des futures crypto à date et la base annualisée à chaque échéance, lues en direct depuis le carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix au comptant ne vous dit rien sur ce que le marché paie pour détenir une position dans le temps : les futures à date se négocient avec une prime (contango) ou une décote (backwardation) par rapport au spot, et cette prime, annualisée, est le rendement de cash-and-carry que les traders de base récoltent. Le point d'accès de la courbe renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), l'indice spot, le perpétuel et chaque future à date listé — chacun avec ses jours avant échéance, le prix de marque, la base absolue et en pourcentage par rapport au spot et la base annualisée — ainsi que la forme globale de la courbe (contango ou backwardation) et la base annualisée du mois avant et du mois arrière. Le point d'accès de la base renvoie la base annualisée (rendement de cash-and-carry) pour une échéance choisie, ou le future avant. Il s'agit de la coupe de la courbe des futures / de la structure à terme pour la crypto — distincte de l'API de base spot versus perpétuel (un point unique sur la courbe), et des API de taux de financement, options, max-pain, gamma et prix du catalogue. La devise est BTC ou ETH ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/futurescurve-api

Le « jauge de peur » du marché crypto et la prime que gagnent les vendeurs d'options, lus en direct depuis l'indice DVOL public de Deribit et les chandeliers de Binance — pas de clé, rien n'est stocké. DVOL est l'indice de volatilité implicite à 30 jours de Deribit pour BTC et ETH, l'équivalent crypto du VIX : le nombre unique qui indique la volatilité que le marché des options intègre. Le point de terminaison de l'indice renvoie le dernier DVOL, l'ouverture/le haut/le bas/la clôture de la session, la variation sur 24 heures et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé, extrême). Le point de terminaison vrp calcule la prime de risque de variance — volatilité implicite (DVOL) moins la volatilité réalisée effectivement livrée au cours des 30 derniers jours (écart type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens des chandeliers Binance) : lorsque l'implicite est nettement supérieur au réalisé, les vendeurs d'options sont payés une prime et le signal riche/peu coûteux le signale ; lorsque l'implicite est inférieur au réalisé, les options sont bon marché par rapport à ce que le marché a fait. Le point de terminaison d'historique renvoie la série temporelle de l'indice DVOL. Il s'agit de la section indice de volatilité implicite / prime de risque de variance — distincte de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de composante implicite), des indices de la famille VIX actions et des API de chaîne d'options, de skew et de gamma dans le catalogue. La devise est BTC ou ETH (les actifs pour lesquels Deribit publie DVOL).

api.oanor.com/dvol-api

Où les flux de couverture des teneurs de marché d'options se concentrent, et s'ils amortissent ou amplifient les mouvements de prix — calculé en direct à partir du carnet d'options public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Chaque option ouverte comporte un gamma ; lorsque les teneurs de marché sont nets longs en gamma, ils couvrent contre le mouvement (achètent les baisses, vendent les hausses) et la volatilité est supprimée, et lorsqu'ils sont nets courts en gamma, ils couvrent avec le mouvement et la volatilité est amplifiée. L'endpoint gex agrège le gamma Black-Scholes de chaque échéance listée, pondéré par l'intérêt ouvert, en exposition gamma nette du teneur de marché (en dollars par mouvement de 1 %), la répartition du gamma des calls et des puts, le niveau de retournement zéro-gamma — le prix spot auquel le GEX net franchit zéro, la frontière entre les régimes de retour à la moyenne (gamma positif) et de tendance (gamma négatif) — où le spot se situe par rapport à celui-ci, et les strikes détenant le plus de gamma (les aimants d'ancrage et les zones d'accélération). L'endpoint profile renvoie le GEX par strike, sur toutes les échéances ou une seule. L'endpoint expiries renvoie le GEX net par échéance listée. Il s'agit de l'analyse du gamma des teneurs de marché / GEX pour la crypto — distincte de la vue du max-pain / positionnement de l'intérêt ouvert, de la surface de skew de volatilité implicite, de la chaîne d'options brute et du pricer Black-Scholes pour option unique dans le catalogue. GEX utilise la convention SpotGamma (teneurs de marché longs calls / shorts puts, r=0) et le gamma Black-Scholes à partir du mark IV — une estimation de modèle du positionnement, documentée comme telle, et non un inventaire des teneurs de marché rapporté par l'échange. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP.

api.oanor.com/gex-api

La forme de la surface de volatilité implicite crypto, calculée en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul chiffre à la monnaie cache ce que le marché des options dit vraiment. Le endpoint skew renvoie, pour une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance, la volatilité implicite ATM, les volatilités implicites d'un put et d'un call hors de la monnaie à une monnaie choisie, le risk reversal (IV du call moins IV du put — positif signifie que les calls sont demandés et que la hausse est favorisée, négatif signifie que les puts sont demandés et que le marché paie pour une protection à la baisse) et le butterfly (la moyenne des ailes moins ATM — à quel point le smile est convexe). Le endpoint termstructure renvoie la volatilité implicite ATM pour chaque échéance listée, afin que vous voyiez si la volatilité à courte échéance se situe au-dessus de celle à longue échéance (backwardation, stress) ou en dessous (contango, le calme par défaut). Le endpoint smile renvoie la courbe complète volatilité implicite par strike pour une échéance — le classique smile de volatilité. Il s'agit des analyses de surface de volatilité pour la crypto — distinctes de la chaîne d'options brute par contrat, de la vue de positionnement max-pain / open-interest, de la série de volatilité réalisée et des API put/call des actions américaines dans le catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26 (omettre pour la plus proche).

api.oanor.com/optionsskew-api

Où le marché des options crypto est positionné, et le strike vers lequel l'intérêt ouvert d'une échéance exerce le plus de « pain » — calculé en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Le max pain est le strike auquel la valeur totale de toutes les options ouvertes est la plus faible à l'échéance : le prix auquel le plus grand montant en dollars d'intérêt ouvert d'options expire sans valeur et les vendeurs d'options conservent le plus de prime. Les traders le surveillent car le prix gravite souvent vers le max pain à l'approche d'une grande échéance. Le endpoint maxpain prend une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance et renvoie le strike max-pain, le spot/sous-jacent, la distance du spot par rapport au max pain, et les totaux d'intérêt ouvert des calls et des puts avec le ratio put/call OI. Le endpoint oi renvoie la distribution complète de l'intérêt ouvert par strike pour une échéance — quels strikes détiennent le plus d'intérêt ouvert, les aimants et les murs (support & résistance) que les traders surveillent. Le endpoint expiries liste chaque échéance répertoriée avec son intérêt ouvert agrégé, le nombre de contrats et la répartition call/put. Il s'agit de l'analyse agrégée du positionnement des options / max-pain pour la crypto — distincte de la chaîne d'options brute par contrat (grecques/IV), des options sur actions américaines et des API de volatilité crypto du catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Analytiques en direct (avec un délai de 15 minutes) du sentiment put/call sur les options pour les actions et indices américains, calculées à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Le point d'accès ratio agrège l'ensemble de la chaîne d'options dans les indicateurs de sentiment principaux — le ratio put/call par volume et par intérêt ouvert, le volume total des puts et des calls et l'intérêt ouvert, le nombre de contrats, ainsi que le prix du sous-jacent avec sa volatilité implicite à 30 jours (IV30) — plus une tendance de sentiment en langage clair. Le point d'accès expiries décompose le ratio put/call par date d'expiration, donnant la structure par terme du sentiment. Le point d'accès strikes cartographie le volume et l'intérêt ouvert des calls par rapport aux puts à travers les strikes pour une expiration, montrant où se situent les positions. Il s'agit de la vue calculée du sentiment et du positionnement sur les options — ratios et skew, pas un dump de contrats — distincte de la chaîne d'options brute, de l'indice de volatilité et des calculateurs de pricing d'options du catalogue. Les options sur indices américains utilisent un symbole préfixé par un underscore (_SPX, _VIX) ; un ratio supérieur à 1 signifie plus de puts que de calls (tendance défensive/baissière). En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/putcallratio-api

Chaînes d'options sur actions américaines et indices en direct (avec un retard de 15 minutes), servies à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Pour tout ticker optionnable, le point de terminaison de résumé renvoie le cours sous-jacent — prix actuel, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas/clôture, volume, offre/demande et la volatilité implicite à 30 jours (IV30) avec sa variation. Le point de terminaison des échéances liste chaque date d'expiration disponible avec le nombre de contrats d'option d'achat et de vente. Le point de terminaison de la chaîne renvoie les contrats d'option eux-mêmes : pour chaque prix d'exercice et échéance, il donne l'offre/la demande, le dernier cours, la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume et les grecques complètes — delta, gamma, thêta et véga — et peut être filtré par date d'expiration et par option d'achat ou de vente. Les options sur indices américains sont adressées avec un préfixe de soulignement (_SPX, _VIX). Il s'agit de la surface d'options sur actions individuelles et sur indices — prix d'exercice, échéances, volatilité implicite et grecques — distincte des calculateurs de prix d'options, des options crypto et des API de taux de change/taux d'intérêt du catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/optionschain-api

Données en direct sur les options et perpétuels on-chain d'Aevo, une plateforme d'échange de produits dérivés décentralisée de premier plan — pas de clé, rien n'est stocké. Il s'agit de la vue des options on-chain : la chaîne d'options complète avec les strikes, les échéances, les prix de marché, la volatilité implicite et les grecques des options, ainsi que les statistiques en direct des perpétuels, distincte des API de produits dérivés basées sur Deribit et autres dans le catalogue — Aevo est une plateforme d'options et de perpétuels on-chain. Le endpoint options renvoie la chaîne d'options pour un actif — calls et puts par strike et échéance, chacun avec le prix de marché et l'index, la volatilité implicite et les grecques (delta, gamma, theta, vega, rho). Le endpoint stats renvoie les statistiques en direct des perpétuels pour un actif : intérêt ouvert, prix de l'index et du marché, variation sur 24h, financement et volume sur 24h. Le endpoint expiries liste les échéances d'options disponibles avec leur fourchette de strikes pour naviguer dans la chaîne. Construisez des tableaux de bord d'options, des surfaces de volatilité, des calculateurs de grecques et des outils de trading de produits dérivés sur la base des données réelles on-chain d'Aevo. Les options sont listées pour BTC, ETH et HYPE ; filtrez par type=call|put et expiry=YYYY-MM-DD, et les grecques et la volatilité implicite proviennent directement de la plateforme.

api.oanor.com/aevo-api

Volume de trading d'options crypto on-chain en direct — le marché des options décentralisé où des protocoles comme Derive, Aevo, Premia, Ithaca et Rysk permettent aux utilisateurs de trader des calls et des puts on-chain, alimenté par le flux public d'options DeFiLlama, sans clé, rien n'est stocké. Ceci est distinct d'un carnet d'ordres d'échange d'options centralisé : il mesure le volume qui transite réellement par les plateformes d'options on-chain. Le point de terminaison overview renvoie le volume total du marché des options on-chain au cours des dernières 24 heures, 7 jours et 30 jours, ainsi que chaque protocole classé par ce qu'il trade, mesuré en notionnel (valeur nominale du contrat, par défaut) ou en prime (ce que les acheteurs d'options ont réellement payé). Le point de terminaison protocol renvoie le volume notionnel et de prime d'un seul protocole côte à côte sur 24h / 7j / 30j / tout temps. Le point de terminaison chain renvoie le volume d'options et les principales plateformes pour une blockchain. Découvrez quelle plateforme d'options on-chain mène et comment les flux d'options DeFi évoluent. Il s'agit de la partie volume d'options on-chain de DeFi — distincte des API de chaîne d'options centralisée, de DEX spot, d'agrégateur de swaps, de frais et perpétuelles du catalogue.

api.oanor.com/optionsdex-api

Classement en direct et répertoire des plateformes de produits dérivés crypto — les plateformes qui gèrent les marchés perpétuels et à terme — servis à partir du flux public CoinGecko sans clé et sans mise en cache. Il s'agit d'une vue au niveau de la plateforme du marché des produits dérivés, distincte des répertoires de bourses au comptant, des flux d'intérêt ouvert par contrat et des tickers de bourse unique : elle classe les plateformes de produits dérivés elles-mêmes. Le endpoint exchanges renvoie les plateformes classées par intérêt ouvert (ou par volume sur 24 heures), chacune avec son intérêt ouvert en BTC, son volume de produits dérivés sur 24 heures en BTC, le nombre de paires perpétuelles et à terme qu'elle liste, son pays et l'année de sa création — donc un appel vous indique quelles sont les plus grandes plateformes de produits dérivés et à quel point l'intérêt ouvert est concentré. Le endpoint exchange renvoie le profil complet d'une seule plateforme par son identifiant. Le endpoint list renvoie chaque identifiant et nom de bourse de produits dérivés pour la recherche et la saisie automatique. Tout est lu en direct depuis CoinGecko à chaque requête, rien n'est stocké au-delà d'un court cache de protection. Idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés, les analyses d'intérêt ouvert et de structure de marché, la comparaison de plateformes et les outils de trading. En direct, sans clé. 3 endpoints. Pour le financement par contrat et l'historique d'intérêt ouvert, utilisez une API de produits dérivés ou d'intérêt ouvert.

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Analyse et payoff en direct de stratégies d'options que les traders d'options exécutent avant de passer un ordre — calculé à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez la courbe de profit à l'échéance de toute position multi-jambes (calls, puts et actions) ainsi que la prime nette, le profit maximum, la perte maximum et les points d'équilibre ; extrayez uniquement ces chiffres clés ; ou construisez une stratégie nommée (straddle, strangle, spread haussier/baissier, covered call, protective put, iron condor) à partir de paramètres conviviaux et analysez-la. Fonctionne pour les options sur actions, forex ou crypto. Un moteur de payoff multi-jambes, distinct des outils de pricing d'options uniques : il transforme une combinaison de jambes en profil de profit, points d'équilibre et risque sur lesquels un trader agit.

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Données en direct de dYdX — une plateforme d'échange décentralisée de contrats perpétuels à terme, leader, fonctionnant sur sa propre appchain Cosmos avec un carnet d'ordres entièrement on-chain — servies depuis son API d'indexeur public en JSON propre, sans cache. Obtenez chaque marché perpétuel avec son prix oracle, variation de prix sur 24h, volume et nombre de transactions sur 24h, intérêt ouvert, prochain taux de financement horaire (et le taux annualisé) et exigences de marge (triés par volume) ; récupérez l'état complet d'un marché par ticker ; lisez le carnet d'ordres en direct pour un marché (meilleure offre et demande, écart, prix médian et les niveaux de profondeur supérieurs) ; ou listez les transactions récentes pour un marché. Lisez en direct depuis dYdX, rien n'est mis en cache. Il s'agit du propre carnet d'ordres on-chain, du taux de financement et de la couche d'intérêt ouvert de dYdX — distinct des tickers d'échanges centralisés, des flux de dérivés agrégés et des autres flux DEX : un lieu de contrats perpétuels décentralisé séparé avec son propre carnet d'ordres.

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Données en direct de Hyperliquid — le principal DEX de contrats à terme perpétuels et spot on-chain, exploitant son propre carnet d'ordres L1 — servies depuis son API d'information publique en JSON propre, sans cache. Obtenez chaque marché perpétuel avec son mark, oracle et prix médian, le taux de funding horaire (et le taux annualisé), l'intérêt ouvert en unités de base et en USD, le volume sur 24h, la variation sur 24h et l'effet de levier maximum (triés par volume) ; extrayez l'état complet d'un marché perpétuel par coin ; listez les marchés spot avec prix, volume sur 24h et offre en circulation ; ou lisez les totaux à l'échelle de l'échange — intérêt ouvert, volume sur 24h et nombre de marchés. Lisez en direct depuis Hyperliquid, rien n'est mis en cache. Il s'agit du propre carnet d'ordres perps on-chain, du taux de funding et de la couche d'intérêt ouvert d'Hyperliquid — distinct des tickers d'échanges centralisés, des flux de dérivés agrégés et des API de prix génériques : les données en direct du plus grand venue de perpétuels décentralisés.

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Données d'échange en chaîne en direct du réseau Injective (INJ), une blockchain de couche 1 avec un carnet d'ordres à limite centrale entièrement en chaîne pour le trading au comptant et de produits dérivés : les marchés au comptant en chaîne avec ticker, statut, frais et tokens ; les marchés perpétuels et à terme avec leur prix de marché en direct, oracle, ratios de marge et frais ; le carnet d'ordres en chaîne en direct d'un marché au comptant (meilleure offre/meilleure demande, milieu, écart et profondeur, décodés en prix humains) ; et les détails d'un marché unique.

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Données en direct des marchés dérivés et spot de Bybit, l'un des plus grands exchanges de crypto-dérivés, directement depuis son API publique v5. Conçu pour les swaps perpétuels : le ticker renvoie le dernier prix, le prix de marché et le prix d'index d'un contrat, la variation sur 24 heures, le plus haut, le plus bas, le volume et le chiffre d'affaires, l'intérêt ouvert en direct en contrats et en USD, ainsi que le taux de funding actuel avec la prochaine heure de funding — un perp complet en un seul appel. L'endpoint funding renvoie la série historique des taux de funding, les paiements récurrents qui ancrent un perp au spot. L'endpoint openinterest renvoie la série temporelle de l'intérêt ouvert, la meilleure jauge de l'effet de levier qui se construit ou se dénoue. L'endpoint kline renvoie des bougies OHLCV à n'importe quel intervalle. Les perps linéaires (USDT), les perps inverses (coin) et le spot sont tous accessibles via le paramètre category. En direct, sans clé, rien n'est stocké. Distinct des API des plateformes Coinbase, Bitstamp, OKX, Gate.io, Bitfinex et Gemini et des flux de dérivés agrégés — il s'agit du propre ticker de Bybit, de l'historique de funding, de l'intérêt ouvert et des bougies. Parfait pour les applications de trading, de chartisme, d'analyse de dérivés et de gestion des risques.

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Données de marché en direct d'OKX, l'un des plus grands exchanges de crypto, sur les marchés spot et perpétuels, servies directement depuis son API publique v5 — sans clé, rien en cache. Le point de terminaison ticker renvoie l'instantané de n'importe quel instrument — dernier prix, meilleure offre et demande, ouverture/plus haut/plus bas sur 24 heures, volume et variation en pourcentage sur 24 heures — pour une paire spot comme BTC-USDT ou un swap perpétuel comme BTC-USDT-SWAP. Le point de terminaison tickers renvoie tous les instruments d'un type (spot, swap ou futures) en un seul appel, triables par variation sur 24 heures ou volume. Le point de terminaison candles renvoie les bougies OHLC pour une période de votre choix, d'une minute à un mois. Le point de terminaison funding renvoie le taux de financement de tout swap perpétuel — le paiement périodique entre les positions longues et courtes — avec le taux annualisé en APR et la prochaine heure de financement, le signal que les traders de perpétuels et de futures surveillent. Tout est constitué des données en direct de la plateforme OKX, rien n'est stocké. Il s'agit de la couche de prix, de financement perpétuel et de bougies d'OKX pour toute application de trading, de graphiques, de produits dérivés ou de données de marché. Distinct des API de plateformes Coinbase, Bitstamp, Binance et Kraken et des flux agrégés — il s'agit du flux d'ordres spot et perpétuel propre à OKX et de ses taux de financement par contrat. 4 points de terminaison, pas de clé de notre côté, en temps réel.

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Données en direct du marché des perpétuels sur plusieurs exchanges — sans clé, rien en cache. Là où les API d'un seul exchange montrent une plateforme, celle-ci compare l'ensemble du marché des dérivés sur tous les exchanges à la fois. Le endpoint contract prend un symbole (BTCUSDT, ETHUSD) et retourne ce contrat sur chaque exchange qui le liste — le prix mark, le taux de funding, la base, l'intérêt ouvert et le volume sur 24 heures sur Binance, Bybit, OKX, MEXC, Hyperliquid et les autres côte à côte, afin que vous puissiez voir instantanément où le funding est le plus riche et où se situe l'intérêt ouvert (BTCUSDT se négocie sur des dizaines de plateformes avec des milliards d'intérêt ouvert chacun). Le endpoint exchanges est le classement des exchanges de dérivés, classé par intérêt ouvert en BTC, avec le volume sur 24 heures de chaque plateforme et le nombre de paires perpétuelles et futures. Le endpoint top affiche les plus grands contrats à l'échelle du marché par intérêt ouvert ou par volume. Il s'agit de la couche de dérivés multi-exchange pour toute application de trading, d'arbitrage de funding, de risque ou d'analyse. En direct depuis CoinGecko, rien n'est stocké. Distinct des API de funding et d'intérêt ouvert d'un seul exchange — c'est l'ensemble du marché des perpétuels sur tous les exchanges. 4 endpoints.

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Basis et prime spot-versus-perpétuel en direct sous forme d'API, servis depuis le flux Bybit v5. Le basis est l'écart entre le prix d'un contrat perpétuel à terme d'une crypto et son prix spot : lorsque le perp se négocie au-dessus du spot, le marché est en contango (les positions longues à effet de levier paient un supplément), lorsqu'il est en dessous, il est en backwardation. Pour toute crypto, cela renvoie le prix spot, le dernier prix du perp, le mark et l'index, le basis en termes absolus et en pourcentage, la prime mark-to-index, la structure du marché et le taux de financement — par 8 heures et annualisé — qui arbitre le basis. Obtenez le basis d'une crypto, ou scannez les principales classées par basis. La couche de signal de cash-and-carry et d'arbitrage de financement pour les applications de trading et de tableau de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de taux de financement, d'intérêt ouvert et de prix — c'est le basis spot-perp.

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Historique et tendance en direct de l'intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels crypto, servis à partir du flux Bybit v5. L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats en cours — sa tendance, à la hausse ou à la baisse parallèlement au prix, est le signal que les traders utilisent pour confirmer un mouvement ou repérer un squeeze. Pour tout perpétuel USDT, cela renvoie le dernier intérêt ouvert en contrats et en USD, son évolution sur la fenêtre choisie, la tendance à la hausse / baisse / stable, et la série temporelle complète sur les intervalles de 5m, 15m, 30m, 1h, 4h et 1d. Recherchez un contrat par symbole (BTCUSDT) ou par pièce de base (BTC), extrayez son historique d'intérêt ouvert, ou listez chaque perpétuel tradable. Données en direct, sans cache. Distinct d'une API de taux de financement (qui fournit l'instantané du taux) et des API de prix / ticker — il s'agit de la couche de série temporelle et de tendance de l'intérêt ouvert.

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Données en direct du marché des options crypto sous forme d'API, diffusées depuis l'échange public Deribit. Pour BTC, ETH, SOL et XRP : la chaîne d'options complète avec le prix de référence, la volatilité implicite de référence, l'intérêt ouvert, le volume sur 24 heures et le prix sous-jacent de chaque contrat ; le call et le put les plus proches de la monnaie pour une lecture rapide de la façon dont le marché évalue le risque ; le prix spot de l'indice ; la série historique de volatilité réalisée avec des statistiques ; et un résumé à l'échelle du marché de l'intérêt ouvert, du volume et des échéances. Conçue pour les applications d'options, de volatilité, quant et de trading. Distincte des API de prix spot, de financement et on-chain — c'est la surface d'options en direct.

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Sentiment en direct de positionnement long/court des traders crypto sous forme d'API, diffusé à partir du flux public de ratio de comptes Bybit v5. Pour tout contrat perpétuel USDT, il renvoie la part des comptes positionnés long versus court (ratio achat/vente) et le ratio long/court dérivé — soit la dernière lecture, soit une série temporelle complète sur des intervalles de 5m, 15m, 30m, 1h, 4h et 1j. Le signal de positionnement de la foule que les traders utilisent pour repérer les marchés unilatéraux et sur-leveragés. Recherche par symbole ou pièce de base, extraction de l'historique ou liste des symboles tradables. En direct, sans clé. Distinct des API de taux de financement, de prix et d'intérêt ouvert — il s'agit du sentiment long/court des comptes.

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Taux de financement perpétuels crypto en direct et données sur les dérivés sous forme d'API, diffusés en continu à partir du flux de marché public Bybit v5. Pour chaque contrat perpétuel USDT : son symbole, le prix dernier / mark / index, le taux de financement actuel (par intervalle, plus le pourcentage et annualisé), la prochaine heure de financement, l'intérêt ouvert, le volume et le chiffre d'affaires sur 24 heures, et la variation de prix sur 24 heures. Recherchez un contrat par symbole ou par pièce de base, classez les contrats par financement, intérêt ouvert, chiffre d'affaires ou mouvement de prix — un signal prêt à l'emploi pour les positions longues et courtes encombrées — recherchez ou listez-les tous. Conçu pour les applications de trading, quant, tableau de bord et signaux. Distinct des données de prix spot et on-chain.

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Données en direct de la chaîne Perennial via Blockscout. Perennial est un L2 Ethereum de dérivés DeFi construit sur Arbitrum Orbit ; les frais de gaz et les soldes sont en ETH. Statistiques du réseau, prix du gaz, derniers blocs, un bloc par hauteur ou hash, détails d'adresse avec solde ETH, une transaction par hash, métadonnées de token ERC-20 et une recherche universelle parmi les adresses, tokens, blocs et transactions. Données réelles, sans clé.

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Pricing d'options européennes Black-Scholes-Merton sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule la juste valeur d'un call et d'un put européens à partir du prix spot, du strike, du taux sans risque annualisé, de la volatilité annualisée, du délai d'expiration en années et d'un rendement de dividende continu optionnel, en utilisant Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) et le put parité call-put, avec d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) et d2 = d1 − σ√T et une fonction de répartition normale standard de haute précision — une option à la monnaie sur un spot de 100 avec un taux de 5 %, une volatilité de 20 % et un an d'expiration vaut environ 10,45 pour le call et 5,57 pour le put. Le point de terminaison des grecs renvoie les sensibilités au risque complètes pour le call et le put : delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, par 1,00 et par point de pourcentage), theta (∂V/∂t, par an et par jour calendaire) et rho (∂V/∂r). Les taux, le rendement du dividende et la volatilité sont annualisés et le temps est en années, composition continue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, quant, de risque de portefeuille, de produits dérivés et de formation en finance, les tableaux de bord de pricing d'options et de grecs, et les moteurs de risque. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Il s'agit du modèle Black-Scholes européen ; pour l'exercice anticipé de style américain ou la résolution de la volatilité implicite, il renvoie uniquement le résultat européen en forme fermée.

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Mathématiques de tarification d'options Black-Scholes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès black-scholes évalue les options d'achat et de vente européennes à partir du prix au comptant, du prix d'exercice, du délai d'expiration, du taux sans risque, de la volatilité et d'un rendement de dividende optionnel — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — renvoyant à la fois les prix, les valeurs intermédiaires d1 et d2, et la figure de parité put-call. Le point d'accès greeks calcule l'ensemble complet des sensibilités des options pour l'achat et la vente : delta, gamma, theta (par an et par jour), vega et rho, les quantités que les traders utilisent pour couvrir et gérer les risques. Le point d'accès implied-volatility inverse le modèle, en résolvant par bissection la volatilité qui reproduit un prix de marché d'option donné. Les taux, les volatilités et les rendements de dividende sont des nombres décimaux (0,05 = 5 %) et le délai d'expiration est en années. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, de finance quantitative et de produits dérivés, les outils d'analyse d'options et de gestion des risques, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est la tarification d'options ; pour NPV et IRR, utilisez une API NPV et pour CAGR et les rendements réels, une API d'investissement.

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