Annualised basis for an expiry
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API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base
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La forme de la courbe des futures crypto à date et la base annualisée à chaque échéance, lues en direct depuis le carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix au comptant ne vous dit rien sur ce que le marché paie pour détenir une position dans le temps : les futures à date se négocient avec une prime (contango) ou une décote (backwardation) par rapport au spot, et cette prime, annualisée, est le rendement de cash-and-carry que les traders de base récoltent. Le point d'accès de la courbe renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), l'indice spot, le perpétuel et chaque future à date listé — chacun avec ses jours avant échéance, le prix de marque, la base absolue et en pourcentage par rapport au spot et la base annualisée — ainsi que la forme globale de la courbe (contango ou backwardation) et la base annualisée du mois avant et du mois arrière. Le point d'accès de la base renvoie la base annualisée (rendement de cash-and-carry) pour une échéance choisie, ou le future avant. Il s'agit de la coupe de la courbe des futures / de la structure à terme pour la crypto — distincte de l'API de base spot versus perpétuel (un point unique sur la courbe), et des API de taux de financement, options, max-pain, gamma et prix du catalogue. La devise est BTC ou ETH ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.
api.oanor.com/futurescurve-api
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de structure à terme des contrats à terme sur matières premières
La forme de la courbe des contrats à terme sur matières premières — contango versus backwardation — et le rendement de roulement qu'elle paie, calculé en direct à partir des contrats à terme datés de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première cache la chose la plus importante à son sujet : ce que le marché facture pour la détenir à terme. Lorsque les contrats différés coûtent PLUS que le contrat au comptant (une courbe ascendante, contango), une position longue sur contrats à terme perd de l'argent à mesure qu'elle remonte la courbe chaque mois ; lorsqu'ils coûtent MOINS (une courbe descendante, backwardation — classique pour le pétrole brut sur des marchés tendus), le roulement vous paie. Ce rendement de roulement, et non le mouvement du prix au comptant, est ce qui détermine le rendement à long terme de l'investissement dans les indices de matières premières. Cette API lit les contrats datés réels — le mois au comptant et les mois différés sur la courbe — pour le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, l'or, l'argent, le cuivre, le maïs, le blé et le soja, et renvoie la structure à terme complète, le rendement de roulement annualisé du premier au deuxième mois, la forme de la courbe et l'écart entre le contrat au comptant et le contrat différé. Le point d'accès de la courbe renvoie la chaîne complète d'une matière première ; le point d'accès du screener classe chaque matière première par rendement de roulement, séparant les marchés en backwardation (portage positif pour une position longue) de ceux en contango (portage négatif). Il s'agit de la structure à terme des contrats à terme sur matières premières / du rendement de roulement — distincte de l'API de courbe des contrats à terme datés crypto, de l'API de spread crack/crush inter-matières premières, des API de momentum et de saisonnalité des matières premières et des flux de prix au comptant. C'est le portage, lu directement sur la courbe.
api.oanor.com/commoditycurve-api
API de structure à terme VIX
La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.
api.oanor.com/vixterm-api
API Crypto Basis
Basis et prime spot-versus-perpétuel en direct sous forme d'API, servis depuis le flux Bybit v5. Le basis est l'écart entre le prix d'un contrat perpétuel à terme d'une crypto et son prix spot : lorsque le perp se négocie au-dessus du spot, le marché est en contango (les positions longues à effet de levier paient un supplément), lorsqu'il est en dessous, il est en backwardation. Pour toute crypto, cela renvoie le prix spot, le dernier prix du perp, le mark et l'index, le basis en termes absolus et en pourcentage, la prime mark-to-index, la structure du marché et le taux de financement — par 8 heures et annualisé — qui arbitre le basis. Obtenez le basis d'une crypto, ou scannez les principales classées par basis. La couche de signal de cash-and-carry et d'arbitrage de financement pour les applications de trading et de tableau de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de taux de financement, d'intérêt ouvert et de prix — c'est le basis spot-perp.
api.oanor.com/cryptobasis-api
API Deribit
Données de marché en direct de Deribit — la principale bourse d'options et de contrats à terme crypto. Un wrapper JSON sans clé ni compte sur l'API publique v2 de Deribit. Lisez le prix spot index pour toute devise de règlement (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenez un ticker complet pour tout instrument — dernier prix / mark / index, meilleur bid-ask, intérêts ouverts et financement sur 8 heures pour les perpétuels, plus la volatilité implicite mark et les grecques (delta, gamma, vega, theta, rho) pour les options — listez l'intégralité du catalogue d'instruments actifs par devise et type (future, option, spot, combos) avec strikes, échéances et tailles de contrat, et récupérez des résumés de carnet d'ordres par devise pour tous les instruments actifs. Le flux brut de la bourse pour les desks de produits dérivés, les tableaux de bord d'options, les modèles de volatilité et les bots de trading — distinct des produits d'analyse : ce sont les propres données de ticker, d'instrument et de carnet de Deribit, décodées en JSON propre.
api.oanor.com/deribit-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base ?
API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.32 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de structure à terme des futures crypto et de courbe de base transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.
curl https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."const res = await fetch("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();$ch = curl_init("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())Notes
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