#deribit

Données de marché en direct de Deribit — la principale bourse d'options et de contrats à terme crypto. Un wrapper JSON sans clé ni compte sur l'API publique v2 de Deribit. Lisez le prix spot index pour toute devise de règlement (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenez un ticker complet pour tout instrument — dernier prix / mark / index, meilleur bid-ask, intérêts ouverts et financement sur 8 heures pour les perpétuels, plus la volatilité implicite mark et les grecques (delta, gamma, vega, theta, rho) pour les options — listez l'intégralité du catalogue d'instruments actifs par devise et type (future, option, spot, combos) avec strikes, échéances et tailles de contrat, et récupérez des résumés de carnet d'ordres par devise pour tous les instruments actifs. Le flux brut de la bourse pour les desks de produits dérivés, les tableaux de bord d'options, les modèles de volatilité et les bots de trading — distinct des produits d'analyse : ce sont les propres données de ticker, d'instrument et de carnet de Deribit, décodées en JSON propre.

api.oanor.com/deribit-api

L'indicateur principal de la position du marché des options crypto, calculé en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — sans clé, rien n'est stocké. Le ratio put/call est le montant de l'activité put divisé par l'activité call : un ratio bas signifie que le marché est chargé en calls (haussier, positionnement gourmand), un ratio élevé signifie que les puts dominent (couverture, peur). Le point de terminaison du ratio renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), le ratio put/call à l'échelle du marché calculé de deux manières — par intérêt ouvert (la position en cours) et par volume sur 24 heures (le flux du jour) — avec les totaux des calls et des puts, l'indice spot et une étiquette de sentiment en langage clair. Le point de terminaison des échéances décompose le ratio put/call par échéance, révélant la structure par terme du sentiment : si la couverture est concentrée à court terme ou plus loin. Il s'agit de la coupe agrégée du sentiment put/call des options pour la crypto — distincte de l'API put/call des actions américaines (un marché différent), de la vue de positionnement max-pain / intérêt ouvert, de la surface de skew de volatilité implicite et des API d'exposition gamma dans le catalogue. En dessous d'environ 0,7, c'est chargé en calls et haussier, au-dessus de 1,0, c'est chargé en puts et défensif ; il est plus utile lu comme un indicateur contrarien. La devise est BTC ou ETH, les deux actifs pour lesquels Deribit liste des options liquides.

api.oanor.com/cryptoputcall-api

La forme de la courbe des futures crypto à date et la base annualisée à chaque échéance, lues en direct depuis le carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix au comptant ne vous dit rien sur ce que le marché paie pour détenir une position dans le temps : les futures à date se négocient avec une prime (contango) ou une décote (backwardation) par rapport au spot, et cette prime, annualisée, est le rendement de cash-and-carry que les traders de base récoltent. Le point d'accès de la courbe renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), l'indice spot, le perpétuel et chaque future à date listé — chacun avec ses jours avant échéance, le prix de marque, la base absolue et en pourcentage par rapport au spot et la base annualisée — ainsi que la forme globale de la courbe (contango ou backwardation) et la base annualisée du mois avant et du mois arrière. Le point d'accès de la base renvoie la base annualisée (rendement de cash-and-carry) pour une échéance choisie, ou le future avant. Il s'agit de la coupe de la courbe des futures / de la structure à terme pour la crypto — distincte de l'API de base spot versus perpétuel (un point unique sur la courbe), et des API de taux de financement, options, max-pain, gamma et prix du catalogue. La devise est BTC ou ETH ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/futurescurve-api

Le « jauge de peur » du marché crypto et la prime que gagnent les vendeurs d'options, lus en direct depuis l'indice DVOL public de Deribit et les chandeliers de Binance — pas de clé, rien n'est stocké. DVOL est l'indice de volatilité implicite à 30 jours de Deribit pour BTC et ETH, l'équivalent crypto du VIX : le nombre unique qui indique la volatilité que le marché des options intègre. Le point de terminaison de l'indice renvoie le dernier DVOL, l'ouverture/le haut/le bas/la clôture de la session, la variation sur 24 heures et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé, extrême). Le point de terminaison vrp calcule la prime de risque de variance — volatilité implicite (DVOL) moins la volatilité réalisée effectivement livrée au cours des 30 derniers jours (écart type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens des chandeliers Binance) : lorsque l'implicite est nettement supérieur au réalisé, les vendeurs d'options sont payés une prime et le signal riche/peu coûteux le signale ; lorsque l'implicite est inférieur au réalisé, les options sont bon marché par rapport à ce que le marché a fait. Le point de terminaison d'historique renvoie la série temporelle de l'indice DVOL. Il s'agit de la section indice de volatilité implicite / prime de risque de variance — distincte de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de composante implicite), des indices de la famille VIX actions et des API de chaîne d'options, de skew et de gamma dans le catalogue. La devise est BTC ou ETH (les actifs pour lesquels Deribit publie DVOL).

api.oanor.com/dvol-api

Où les flux de couverture des teneurs de marché d'options se concentrent, et s'ils amortissent ou amplifient les mouvements de prix — calculé en direct à partir du carnet d'options public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Chaque option ouverte comporte un gamma ; lorsque les teneurs de marché sont nets longs en gamma, ils couvrent contre le mouvement (achètent les baisses, vendent les hausses) et la volatilité est supprimée, et lorsqu'ils sont nets courts en gamma, ils couvrent avec le mouvement et la volatilité est amplifiée. L'endpoint gex agrège le gamma Black-Scholes de chaque échéance listée, pondéré par l'intérêt ouvert, en exposition gamma nette du teneur de marché (en dollars par mouvement de 1 %), la répartition du gamma des calls et des puts, le niveau de retournement zéro-gamma — le prix spot auquel le GEX net franchit zéro, la frontière entre les régimes de retour à la moyenne (gamma positif) et de tendance (gamma négatif) — où le spot se situe par rapport à celui-ci, et les strikes détenant le plus de gamma (les aimants d'ancrage et les zones d'accélération). L'endpoint profile renvoie le GEX par strike, sur toutes les échéances ou une seule. L'endpoint expiries renvoie le GEX net par échéance listée. Il s'agit de l'analyse du gamma des teneurs de marché / GEX pour la crypto — distincte de la vue du max-pain / positionnement de l'intérêt ouvert, de la surface de skew de volatilité implicite, de la chaîne d'options brute et du pricer Black-Scholes pour option unique dans le catalogue. GEX utilise la convention SpotGamma (teneurs de marché longs calls / shorts puts, r=0) et le gamma Black-Scholes à partir du mark IV — une estimation de modèle du positionnement, documentée comme telle, et non un inventaire des teneurs de marché rapporté par l'échange. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP.

api.oanor.com/gex-api

La forme de la surface de volatilité implicite crypto, calculée en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul chiffre à la monnaie cache ce que le marché des options dit vraiment. Le endpoint skew renvoie, pour une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance, la volatilité implicite ATM, les volatilités implicites d'un put et d'un call hors de la monnaie à une monnaie choisie, le risk reversal (IV du call moins IV du put — positif signifie que les calls sont demandés et que la hausse est favorisée, négatif signifie que les puts sont demandés et que le marché paie pour une protection à la baisse) et le butterfly (la moyenne des ailes moins ATM — à quel point le smile est convexe). Le endpoint termstructure renvoie la volatilité implicite ATM pour chaque échéance listée, afin que vous voyiez si la volatilité à courte échéance se situe au-dessus de celle à longue échéance (backwardation, stress) ou en dessous (contango, le calme par défaut). Le endpoint smile renvoie la courbe complète volatilité implicite par strike pour une échéance — le classique smile de volatilité. Il s'agit des analyses de surface de volatilité pour la crypto — distinctes de la chaîne d'options brute par contrat, de la vue de positionnement max-pain / open-interest, de la série de volatilité réalisée et des API put/call des actions américaines dans le catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26 (omettre pour la plus proche).

api.oanor.com/optionsskew-api

Où le marché des options crypto est positionné, et le strike vers lequel l'intérêt ouvert d'une échéance exerce le plus de « pain » — calculé en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Le max pain est le strike auquel la valeur totale de toutes les options ouvertes est la plus faible à l'échéance : le prix auquel le plus grand montant en dollars d'intérêt ouvert d'options expire sans valeur et les vendeurs d'options conservent le plus de prime. Les traders le surveillent car le prix gravite souvent vers le max pain à l'approche d'une grande échéance. Le endpoint maxpain prend une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance et renvoie le strike max-pain, le spot/sous-jacent, la distance du spot par rapport au max pain, et les totaux d'intérêt ouvert des calls et des puts avec le ratio put/call OI. Le endpoint oi renvoie la distribution complète de l'intérêt ouvert par strike pour une échéance — quels strikes détiennent le plus d'intérêt ouvert, les aimants et les murs (support & résistance) que les traders surveillent. Le endpoint expiries liste chaque échéance répertoriée avec son intérêt ouvert agrégé, le nombre de contrats et la répartition call/put. Il s'agit de l'analyse agrégée du positionnement des options / max-pain pour la crypto — distincte de la chaîne d'options brute par contrat (grecques/IV), des options sur actions américaines et des API de volatilité crypto du catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Données en direct du marché des options crypto sous forme d'API, diffusées depuis l'échange public Deribit. Pour BTC, ETH, SOL et XRP : la chaîne d'options complète avec le prix de référence, la volatilité implicite de référence, l'intérêt ouvert, le volume sur 24 heures et le prix sous-jacent de chaque contrat ; le call et le put les plus proches de la monnaie pour une lecture rapide de la façon dont le marché évalue le risque ; le prix spot de l'indice ; la série historique de volatilité réalisée avec des statistiques ; et un résumé à l'échelle du marché de l'intérêt ouvert, du volume et des échéances. Conçue pour les applications d'options, de volatilité, quant et de trading. Distincte des API de prix spot, de financement et on-chain — c'est la surface d'options en direct.

api.oanor.com/cryptooptions-api