IV skew: risk reversal & butterfly
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API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto
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La forme de la surface de volatilité implicite crypto, calculée en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul chiffre à la monnaie cache ce que le marché des options dit vraiment. Le endpoint skew renvoie, pour une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance, la volatilité implicite ATM, les volatilités implicites d'un put et d'un call hors de la monnaie à une monnaie choisie, le risk reversal (IV du call moins IV du put — positif signifie que les calls sont demandés et que la hausse est favorisée, négatif signifie que les puts sont demandés et que le marché paie pour une protection à la baisse) et le butterfly (la moyenne des ailes moins ATM — à quel point le smile est convexe). Le endpoint termstructure renvoie la volatilité implicite ATM pour chaque échéance listée, afin que vous voyiez si la volatilité à courte échéance se situe au-dessus de celle à longue échéance (backwardation, stress) ou en dessous (contango, le calme par défaut). Le endpoint smile renvoie la courbe complète volatilité implicite par strike pour une échéance — le classique smile de volatilité. Il s'agit des analyses de surface de volatilité pour la crypto — distinctes de la chaîne d'options brute par contrat, de la vue de positionnement max-pain / open-interest, de la série de volatilité réalisée et des API put/call des actions américaines dans le catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26 (omettre pour la plus proche).
api.oanor.com/optionsskew-api
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Deribit
Données de marché en direct de Deribit — la principale bourse d'options et de contrats à terme crypto. Un wrapper JSON sans clé ni compte sur l'API publique v2 de Deribit. Lisez le prix spot index pour toute devise de règlement (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenez un ticker complet pour tout instrument — dernier prix / mark / index, meilleur bid-ask, intérêts ouverts et financement sur 8 heures pour les perpétuels, plus la volatilité implicite mark et les grecques (delta, gamma, vega, theta, rho) pour les options — listez l'intégralité du catalogue d'instruments actifs par devise et type (future, option, spot, combos) avec strikes, échéances et tailles de contrat, et récupérez des résumés de carnet d'ordres par devise pour tous les instruments actifs. Le flux brut de la bourse pour les desks de produits dérivés, les tableaux de bord d'options, les modèles de volatilité et les bots de trading — distinct des produits d'analyse : ce sont les propres données de ticker, d'instrument et de carnet de Deribit, décodées en JSON propre.
api.oanor.com/deribit-api
API DEX Paradex Perps & Options
Données de marché en direct pour Paradex, le DEX de perpétuels et options sur Starknet-appchain, sans clé. Listez chaque instrument (futures perpétuels, options à date et spot) avec les spécifications complètes du contrat ; extrayez un résumé par marché avec le prix de référence, le volume sur 24h, l'intérêt ouvert, le taux de financement et — pour les options — la volatilité implicite et les grecques complètes (delta, gamma, vega, theta) ; lisez le carnet d'ordres en direct ; et diffusez les transactions publiques récentes. Paradex est l'une des rares plateformes exposant les grecques d'options on-chain via un flux sans clé — idéal pour les tableaux de bord de produits dérivés et les analyses d'options.
api.oanor.com/paradex-api
API Variance Risk Premium
Combien de volatilité supplémentaire le marché des options intègre-t-il par rapport à ce que le marché a réellement livré — le carry que chaque stratégie short-volatilité récolte — calculé en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La volatilité implicite (le VIX et ses cousins) est presque toujours plus élevée que la volatilité qui se manifeste ensuite : les investisseurs paient pour la protection, et cet écart, la prime de risque de variance, est l'un des risques les plus persistants rémunérés sur les marchés. Cette API le mesure directement sur les principales classes d'actifs qui publient un indice de volatilité implicite : pour le S&P 500 (VIX), le Nasdaq 100 (VXN), le pétrole brut (OVX) et l'or (GVZ), elle prend l'indice de volatilité implicite en direct et soustrait la volatilité réalisée effectivement livrée par le sous-jacent sur la fenêtre correspondante d'environ 30 jours (écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens), et retourne la prime en points de volatilité, le ratio implicite/réalisé et une lecture riche/peu coûteuse. Un VRP positif important signifie que les options sont chères par rapport à ce que le marché a fait (les vendeurs sont bien payés) ; un VRP négatif — implicite inférieur au réalisé — est rare et signale que les options sont bon marché, souvent pendant ou juste après un événement de stress. Le point de terminaison premium retourne les quatre marchés classés ; le point de terminaison asset retourne un marché avec les jambes réalisées sur 21 et 30 jours ; le point de terminaison history retourne la série temporelle du VRP. Il s'agit de la coupe implicite-moins-réalisé / variance-risk-premium pour les actions et les matières premières — distincte du tableau de bord des niveaux de volatilité implicite (sans jambe réalisée), du tableau de bord de la volatilité réalisée (sans jambe implicite) et de l'API DVOL/VRP réservée aux cryptos.
api.oanor.com/vrp-api
API de structure à terme VIX
La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.
api.oanor.com/vixterm-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.94 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."const res = await fetch("https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();$ch = curl_init("https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())Notes
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