DVOL index time series
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Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP
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Le « jauge de peur » du marché crypto et la prime que gagnent les vendeurs d'options, lus en direct depuis l'indice DVOL public de Deribit et les chandeliers de Binance — pas de clé, rien n'est stocké. DVOL est l'indice de volatilité implicite à 30 jours de Deribit pour BTC et ETH, l'équivalent crypto du VIX : le nombre unique qui indique la volatilité que le marché des options intègre. Le point de terminaison de l'indice renvoie le dernier DVOL, l'ouverture/le haut/le bas/la clôture de la session, la variation sur 24 heures et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé, extrême). Le point de terminaison vrp calcule la prime de risque de variance — volatilité implicite (DVOL) moins la volatilité réalisée effectivement livrée au cours des 30 derniers jours (écart type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens des chandeliers Binance) : lorsque l'implicite est nettement supérieur au réalisé, les vendeurs d'options sont payés une prime et le signal riche/peu coûteux le signale ; lorsque l'implicite est inférieur au réalisé, les options sont bon marché par rapport à ce que le marché a fait. Le point de terminaison d'historique renvoie la série temporelle de l'indice DVOL. Il s'agit de la section indice de volatilité implicite / prime de risque de variance — distincte de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de composante implicite), des indices de la famille VIX actions et des API de chaîne d'options, de skew et de gamma dans le catalogue. La devise est BTC ou ETH (les actifs pour lesquels Deribit publie DVOL).
api.oanor.com/dvol-api
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Deribit
Données de marché en direct de Deribit — la principale bourse d'options et de contrats à terme crypto. Un wrapper JSON sans clé ni compte sur l'API publique v2 de Deribit. Lisez le prix spot index pour toute devise de règlement (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenez un ticker complet pour tout instrument — dernier prix / mark / index, meilleur bid-ask, intérêts ouverts et financement sur 8 heures pour les perpétuels, plus la volatilité implicite mark et les grecques (delta, gamma, vega, theta, rho) pour les options — listez l'intégralité du catalogue d'instruments actifs par devise et type (future, option, spot, combos) avec strikes, échéances et tailles de contrat, et récupérez des résumés de carnet d'ordres par devise pour tous les instruments actifs. Le flux brut de la bourse pour les desks de produits dérivés, les tableaux de bord d'options, les modèles de volatilité et les bots de trading — distinct des produits d'analyse : ce sont les propres données de ticker, d'instrument et de carnet de Deribit, décodées en JSON propre.
api.oanor.com/deribit-api
API Variance Risk Premium
Combien de volatilité supplémentaire le marché des options intègre-t-il par rapport à ce que le marché a réellement livré — le carry que chaque stratégie short-volatilité récolte — calculé en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La volatilité implicite (le VIX et ses cousins) est presque toujours plus élevée que la volatilité qui se manifeste ensuite : les investisseurs paient pour la protection, et cet écart, la prime de risque de variance, est l'un des risques les plus persistants rémunérés sur les marchés. Cette API le mesure directement sur les principales classes d'actifs qui publient un indice de volatilité implicite : pour le S&P 500 (VIX), le Nasdaq 100 (VXN), le pétrole brut (OVX) et l'or (GVZ), elle prend l'indice de volatilité implicite en direct et soustrait la volatilité réalisée effectivement livrée par le sous-jacent sur la fenêtre correspondante d'environ 30 jours (écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens), et retourne la prime en points de volatilité, le ratio implicite/réalisé et une lecture riche/peu coûteuse. Un VRP positif important signifie que les options sont chères par rapport à ce que le marché a fait (les vendeurs sont bien payés) ; un VRP négatif — implicite inférieur au réalisé — est rare et signale que les options sont bon marché, souvent pendant ou juste après un événement de stress. Le point de terminaison premium retourne les quatre marchés classés ; le point de terminaison asset retourne un marché avec les jambes réalisées sur 21 et 30 jours ; le point de terminaison history retourne la série temporelle du VRP. Il s'agit de la coupe implicite-moins-réalisé / variance-risk-premium pour les actions et les matières premières — distincte du tableau de bord des niveaux de volatilité implicite (sans jambe réalisée), du tableau de bord de la volatilité réalisée (sans jambe implicite) et de l'API DVOL/VRP réservée aux cryptos.
api.oanor.com/vrp-api
API de chaîne d'options sur actions
Chaînes d'options sur actions américaines et indices en direct (avec un retard de 15 minutes), servies à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Pour tout ticker optionnable, le point de terminaison de résumé renvoie le cours sous-jacent — prix actuel, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas/clôture, volume, offre/demande et la volatilité implicite à 30 jours (IV30) avec sa variation. Le point de terminaison des échéances liste chaque date d'expiration disponible avec le nombre de contrats d'option d'achat et de vente. Le point de terminaison de la chaîne renvoie les contrats d'option eux-mêmes : pour chaque prix d'exercice et échéance, il donne l'offre/la demande, le dernier cours, la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume et les grecques complètes — delta, gamma, thêta et véga — et peut être filtré par date d'expiration et par option d'achat ou de vente. Les options sur indices américains sont adressées avec un préfixe de soulignement (_SPX, _VIX). Il s'agit de la surface d'options sur actions individuelles et sur indices — prix d'exercice, échéances, volatilité implicite et grecques — distincte des calculateurs de prix d'options, des options crypto et des API de taux de change/taux d'intérêt du catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.
api.oanor.com/optionschain-api
API des indices de volatilité
Indicateurs de « peur » du marché en direct sur toutes les classes d'actifs sous forme d'API, servis depuis Yahoo Finance. Le VIX est l'indice de peur principal du marché — la volatilité implicite à 30 jours du S&P 500 — et cette API le renvoie avec le reste de la famille : le VIX à 9 jours (peur à court terme), les indices de volatilité Nasdaq-100 (VXN) et Dow (VXD), la volatilité du pétrole brut (OVX) et de l'or (GVZ), et le VVIX, la volatilité du VIX lui-même. Chacun est fourni avec son niveau actuel, la variation du jour, sa fourchette du jour et sur 52 semaines, et le tableau ajoute un régime de peur en langage clair basé sur le VIX (complaisant, normal, élevé, haut ou extrême). Obtenez l'ensemble du tableau ou un seul indice. La couche de volatilité implicite et de sentiment de risque pour les applications de trading, de macro-recherche et de tableaux de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API d'indices boursiers, de volatilité crypto et de volatilité FX — il s'agit de la suite de volatilité implicite (peur) multi-actifs.
api.oanor.com/volatilityindices-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP ?
Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €11.44 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers Indice de volatilité implicite crypto (DVOL) et API VRP transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/dvol-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."const res = await fetch("https://api.oanor.com/dvol-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();$ch = curl_init("https://api.oanor.com/dvol-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/dvol-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())Notes
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