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Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API

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Die Form der Crypto-Dated-Futures-Kurve und die annualisierte Basis bei jeder Fälligkeit, live aus dem öffentlichen Futures-Orderbuch von Deribit gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Spotpreis sagt nichts darüber aus, was der Markt für das Halten einer Position über die Zeit zahlt: Dated-Futures werden mit einem Aufschlag (Contango) oder einem Abschlag (Backwardation) zum Spot gehandelt, und dieser Aufschlag, annualisiert, ist die Cash-and-Carry-Rendite, die Basishändler ernten. Der Kurven-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) den Spot-Index, den Perpetual und jeden gelisteten Dated-Future zurück — jeweils mit Tagen bis zur Fälligkeit, Mark-Preis, der absoluten und prozentualen Basis zum Spot und der annualisierten Basis — plus die gesamte Kurvenform (Contango oder Backwardation) und die annualisierte Basis des Front- und Back-Monats. Der Basis-Endpunkt gibt die annualisierte Basis (Cash-and-Carry-Rendite) für eine gewählte Fälligkeit oder den Front-Future zurück. Dies ist der Futures-Kurven-/Terminstruktur-Schnitt für Crypto — unterschieden von der Spot-versus-Perpetual-Basis-API (ein einzelner Punkt auf der Kurve) und den Funding-Rate-, Options-, Max-Pain-, Gamma- und Preis-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH; Fälligkeit ist ein Deribit-Code wie 26JUN26.

#futures-curve #term-structure #basis #contango #deribit #crypto #derivatives
api.oanor.com/futurescurve-api
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Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/futurescurve-api/openapi.json
/api/futurescurve-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API — live data on the oanor API marketplace

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Commodity Futures Term Structure API — oanor API marketplace

Commodity Futures Term Structure API

Die Form der Rohstoff-Terminkurve — Contango versus Backwardation — und die Roll-Rendite, die sie abwirft, live berechnet aus Yahoo Finance datierten Futures-Kontrakten, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis verbirgt das Wichtigste daran: was der Markt verlangt, um ihn in die Zukunft zu halten. Wenn aufgeschobene Kontrakte MEHR kosten als der Frontmonat (eine ansteigende Kurve, Contango), verliert eine Long-Futures-Position Geld, wenn sie jeden Monat die Kurve hinaufrollt; wenn sie WENIGER kosten (eine abfallende Kurve, Backwardation — klassisch für Rohöl in angespannten Märkten), zahlt der Roll Ihnen etwas. Diese Roll-Rendite, nicht die Spot-Bewegung, treibt die langfristige Rendite von Rohstoffindex-Investitionen. Diese API liest die tatsächlichen datierten Kontrakte — den Frontmonat und die aufgeschobenen Monate entlang der Kurve — für Rohöl, Erdgas, Benzin, Gold, Silber, Kupfer, Mais, Weizen und Sojabohnen und gibt die vollständige Terminstruktur, die annualisierte Roll-Rendite vom Front- zum Zweitmonat, die Kurvenform und den Front-vs-Back-Spread zurück. Der Kurven-Endpunkt gibt die vollständige Kette eines Rohstoffs zurück; der Screener-Endpunkt ordnet jeden Rohstoff nach Roll-Rendite und trennt die Backwardation-Märkte (positive Carry für eine Long-Position) von den Contango-Märkten (negative Carry). Dies ist der Rohstoff-Futures-Terminstruktur-/Roll-Rendite-Schnitt — unterschieden von der Krypto-datierte-Futures-Kurven-API, der Inter-Rohstoff-Crack/Crush-Spread-API, den Rohstoff-Momentum- und Saisonalitäts-APIs und den Spotpreis-Feeds. Es ist der Carry, direkt von der Kurve abgelesen.

api.oanor.com/commoditycurve-api

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VIX Term Structure API

Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Level zeigt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Termstruktur zeigt, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristig, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite über der langen Seite geboten: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Struktur-Endpunkt gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position verdienen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpunkt platziert das heutige Contango-Verhältnis in seiner Ein-Jahres-Range. Dies ist der Volatilitäts-Termstruktur / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden von der Cross-Asset-VIX-Family-Level-Tafel, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.

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Crypto Basis API

Live-Krypto-Spot-vs.-Perpetual-Basis und -Prämie als API, bereitgestellt über den Bybit v5-Feed. Die Basis ist die Lücke zwischen dem Perpetual-Futures-Preis einer Münze und ihrem Spot-Preis: Wenn der Perp über dem Spot gehandelt wird, befindet sich der Markt im Contango (gehebelte Longs zahlen einen Aufschlag), wenn darunter, im Backwardation. Für jede Münze werden der Spot-Preis, der Perp-Letzt-, Mark- und Indexpreis, die Basis in absoluten und prozentualen Werten, die Mark-to-Index-Prämie, die Marktstruktur und der Funding-Rate – pro 8 Stunden und annualisiert – zurückgegeben, die die Basis wegarbitrieren. Holen Sie sich die Basis einer Münze oder scannen Sie die wichtigsten Münzen, sortiert nach Basis. Die Cash-and-Carry- und Funding-Arbitrage-Signalschicht für Trading- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgrenzung zu Funding-Rate-, Open-Interest- und Preis-APIs – dies ist die Spot-Perp-Basis.

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Deribit API

Live-Marktdaten von Deribit – der führenden Krypto-Optionen- und Futures-Börse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über Deribits öffentlicher v2-API. Lesen Sie den Spot-Indexpreis für jede Abrechnungswährung (BTC, ETH, USDC, USDT), rufen Sie einen vollständigen Ticker für jedes Instrument ab – letzter / Mark- / Indexpreis, bestes Geld-Brief, offenes Interesse und 8-Stunden-Funding für Perpetuals, plus Mark-implizite Volatilität und die Griechen (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) für Optionen – listen Sie den gesamten aktiven Instrumentenkatalog nach Währung und Art (Future, Option, Spot, Combos) mit Strikes, Verfallsterminen und Kontraktgrößen auf, und rufen Sie Zusammenfassungen des Orderbuchs pro Währung über alle live Instrumente ab. Der rohe Exchange-Feed für Derivate-Abteilungen, Options-Dashboards, Volatilitätsmodelle und Trading-Bots – abgegrenzt von Analyseprodukten: Dies sind Deribits eigene Ticker-, Instrument- und Buchdaten, dekodiert in sauberes JSON.

api.oanor.com/deribit-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €12.32 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

curl https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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