#derivatives

Live-On-Chain-Daten für Carbon (Chain-ID carbon-1) – die von Switcheo entwickelte Cosmos-SDK Layer-1 für dezentrale Derivate und Spot-Trading, deren nativer Token SWTH ist – bereitgestellt direkt von öffentlichen LCD/REST-Knoten mit Multi-Node-Failover. Der Status-Endpunkt gibt die neueste Blockhöhe und -zeit, die Chain-ID, den Staking-Bond-Denom und die aktuelle Minting-Inflationsrate zurück. Der Validatoren-Endpunkt listet den aktiven gebondeten Validator-Set, sortiert nach Stake, jeweils mit Moniker, Operator-Adresse, selbst-delegierten plus delegierten SWTH, Provisionssatz und Gefängnis-Flag. Der Supply-Endpunkt gibt den gesamten SWTH-Supply, den im Staking gebondeten Betrag und das resultierende Bonded-Ratio zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Vorschläge mit ihrer ID, Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. SWTH verwendet eine 8-Dezimal-Basis-Denomination, die mit exakter Big-Integer-Skalierung in ganze SWTH umgerechnet wird, und jeder Wert wird live von der Chain gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Staking-Dashboards, Validator- und Delegator-Tools, Explorer, Governance-Tracker und Portfolio- oder Analyse-Apps im Cosmos- und DeFi-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

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Ein börsenübergreifender Aggregator für Kryptowährungs-Perpetual-Futures- und Derivatemärkte – die Funding Rates, Open Interest und Volumen, die den gehebelten Kryptohandel antreiben, zusammengefasst über alle gelisteten Derivatebörsen (Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, MEXC und Dutzende weitere). Der Perps-Endpunkt ordnet die größten Perpetual-Märkte nach Open Interest mit ihrem Preis, Funding Rate, Open Interest und 24h-Volumen. Der Funding-Endpunkt vergleicht die Funding Rate eines Vermögenswerts (z. B. BTC, ETH, SOL) über jede Börse, die ihn listet, mit dem Durchschnitt – so können Sie Funding-Dislokationen und Basishandel auf einen Blick erkennen. Der Exchanges-Endpunkt ordnet Derivateplattformen nach Open Interest mit ihren Perpetual- und Futures-Paarzahlen. Der Overview-Endpunkt aggregiert das gesamte Open Interest, das gesamte 24h-Volumen und die Anzahl der Perpetual-Paare über den gesamten Derivatemarkt. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die API. Live aggregierte Daten, leicht gecached; Funding Rates sind Prozentsätze, Open Interest in USD pro Markt und BTC für Börsengesamtsummen. Live. 5 Endpunkte. Dies aggregiert Derivate über alle Börsen hinweg; für das rohe Orderbuch einer einzelnen Börse verwenden Sie die API dieser Börse.

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Live-Marktdaten von Deribit – der führenden Krypto-Optionen- und Futures-Börse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über Deribits öffentlicher v2-API. Lesen Sie den Spot-Indexpreis für jede Abrechnungswährung (BTC, ETH, USDC, USDT), rufen Sie einen vollständigen Ticker für jedes Instrument ab – letzter / Mark- / Indexpreis, bestes Geld-Brief, offenes Interesse und 8-Stunden-Funding für Perpetuals, plus Mark-implizite Volatilität und die Griechen (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) für Optionen – listen Sie den gesamten aktiven Instrumentenkatalog nach Währung und Art (Future, Option, Spot, Combos) mit Strikes, Verfallsterminen und Kontraktgrößen auf, und rufen Sie Zusammenfassungen des Orderbuchs pro Währung über alle live Instrumente ab. Der rohe Exchange-Feed für Derivate-Abteilungen, Options-Dashboards, Volatilitätsmodelle und Trading-Bots – abgegrenzt von Analyseprodukten: Dies sind Deribits eigene Ticker-, Instrument- und Buchdaten, dekodiert in sauberes JSON.

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Echtzeit-Perpetual-Futures-Marktdaten von der WEEX-Kryptobörse. Liste jeden aktiven Perpetual-Kontrakt mit seinem zugrunde liegenden Index, der Quote- und Settlement-Währung, dem Kontraktwert, der Tick-Größe und der Größeninkrementierung auf; rufe 24-Stunden-Ticker für alle 700+ Kontrakte auf einmal oder einzeln ab (letzter Preis, bestes Gebot und Brief, 24h Hoch und Tief, gehandeltes und Basisvolumen, prozentuale Veränderung, Mark-Preis und Index-Preis); lese die vollständige Orderbuch-Tiefe mit bestem Gebot, bestem Brief und berechnetem Spread aus; und streame die letzten Trades mit Preis, Größe, Nominalwert und Seite. Symbole verwenden das WEEX cmt_-Präfix (cmt_btcusdt) und akzeptieren beide Formen (BTCUSDT oder cmt_btcusdt). Ein kurzer schützender Cache hält Antworten schnell, während er innerhalb weniger Sekunden der Börse bleibt. Unterscheidet sich von unseren BitMEX-, BloFin-, Bitunix- und Phemex-Börsenfeeds: Dies zeigt speziell das WEEX-Orderbuch, den Ticker-Streifen und das Kontraktregister.

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Echtzeit-Marktdaten für Perpetual-Futures von der Krypto-Börse Phemex. Listen Sie jedes aktive Perpetual-Produkt mit seiner Basis-, Quote- und Settlement-Währung, Tick-Größe und maximalem Hebel auf; rufen Sie 24-Stunden-Ticker für alle 800+ Symbole auf einmal oder einzeln ab (Letzt-, Mark- und Indexpreis, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, prozentuale Veränderung, gehandeltes Volumen, Umsatz, offenes Interesse sowie aktueller und vorhergesagter Funding-Rate); lesen Sie die vollständige Orderbuch-Tiefe mit bestem Bid, bestem Ask und berechnetem Spread; und streamen Sie die aktuellsten Trades mit Preis, Größe, Seite und Nanosekunden-Zeitstempel. Alle Preise und Mengen werden bereits entskaliert in echte, lesbare Einheiten zurückgegeben, sodass auf Ihrer Seite keine Exponenten-Arithmetik erforderlich ist. Ein kurzer Schutz-Cache hält die Antworten schnell, während er innerhalb weniger Sekunden der Börse bleibt. Abweichend von unseren BitMEX-, BloFin- und Bitunix-Börsenfeeds: Dies zeigt speziell das Phemex-Orderbuch, den Ticker und das Produktregister.

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Live-Marktdaten für die Bitunix-Perpetual-Futures-Börse, ohne Key. Liste jedes Handelspaares mit Kontraktspezifikationen; rufe einen 24h-Ticker ab (letzter/Mark-Preis, 24h-Hoch/-Tief/-Eröffnung, Basis- und Kurswertvolumen); lies das Live-Orderbuch; rufe OHLC-Kerzen über viele Intervalle ab; und erhalte den neuesten Funding-Rate mit der nächsten Funding-Zeit und dem Intervall. Symbole sind Binance-ähnliche IDs (BTCUSDT, ETHUSDT) – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Charting über 600+ Märkte.

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Live-Marktdaten für die BloFin-Perpetual-Futures-Börse, ohne Key. Listen Sie jedes Perpetual-Instrument mit Kontraktspezifikationen und maximalem Hebel auf; ziehen Sie einen 24h-Ticker (Letzter/Geld/Brief, 24h-Hoch/Tief/Eröffnung, Volumen); lesen Sie das Live-Orderbuch; streamen Sie aktuelle öffentliche Trades; rufen Sie OHLC-Kerzen über viele Intervalle ab; und erhalten Sie den aktuellen Funding-Rate. Symbole sind OKX-artige Instrumenten-IDs (BTC-USDT, ETH-USDT) – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Charting über 490+ Märkte.

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Live-Marktdaten für BitMEX, die ursprüngliche Krypto-Perpetual-Swap-Börse, ohne API-Key. Listen Sie die aktiven Instrumente (Perpetual Swaps, Futures und FX) mit Mark-/Letztpreis, Finanzierungsrate, offenem Interesse und 24h-Volumen auf; rufen Sie einen Ticker für ein einzelnes Instrument ab; lesen Sie das Live-L2-Orderbuch aufgeteilt in Gebote und Briefe; streamen Sie aktuelle öffentliche Trades; und holen Sie gebündelte OHLC-Kerzen. BitMEX verwendet XBT für Bitcoin – der Flaggschiff-Perpetual ist XBTUSD. Ideal für Derivate-Dashboards, Finanzierungsraten-Monitore und Charting über 130+ Instrumente.

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Live-Marktdaten für Aster (asterdex), die Perpetual-Futures-DEX, ohne Key. Liste jedes Perpetual-Symbol mit Kontraktspezifikationen auf; rufe einen 24h-Ticker (letzter/höchster/tiefster/Eröffnungspreis, prozentuale Veränderung, Volumen) für ein Symbol oder alle 480+ Märkte ab; erhalte den Funding-Feed mit Mark-Preis, Index-Preis und dem aktuellen Funding-Rate; lies das Live-Orderbuch; streame aktuelle öffentliche Trades; und rufe OHLC-Kerzen über mehrere Intervalle ab. Symbole sind Binance-artige Ticker (BTCUSDT, ETHUSDT) – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Charting.

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Live-Marktdaten für Hibachi, den Perpetuals DEX, ohne Key. Liste jeden Perpetual-Kontrakt auf; rufe einen Preisschnappschuss pro Symbol mit Bid/Ask, Mark-Preis, Spot-Preis und der geschätzten Funding-Rate ab; erhalte 24h-Hoch/Tief/Volumen-Statistiken; lies das Live-Orderbuch; stream aktuelle öffentliche Trades; und rufe OHLC-Kerzen über mehrere Intervalle ab. Symbole werden als Coin-Ticker (BTC) oder vollständiger Kontraktsymbol (BTC/USDT-P) akzeptiert und automatisch aufgelöst – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Monitore und Charting.

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Live-Marktdaten für Pacifica, die auf Solana basierende Perpetuals-DEX, ohne Key. Liste jeden Perpetual-Markt mit seinen Vertragsspezifikationen auf; rufe einen marktübergreifenden Preisfeed mit Mark-/Mid-/Orakelpreis, Funding Rate, Open Interest und 24h-Volumen pro Symbol ab; lies das Live-Orderbuch; und streame aktuelle öffentliche Trades. Symbole sind einfache Coin-Ticker (BTC, SOL, WIF) – ideal für Solana-Perp-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Handelsanalysen über 69+ Perpetual-Märkte hinweg.

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Live-Marktdaten für Lighter, die zkSync-basierte Orderbuch-Perpetuals und Spot-DEX, ohne Key. Liste jeden Markt (Perps und Spot) mit seiner ID und Status auf; rufe börsenweite Statistiken mit letztem Preis, 24h-Volumen und täglicher Veränderung für jeden Markt ab; lies das Live-Orderbuch; und streame aktuelle öffentliche Trades. Symbole werden nach Namen (BTC, ETH, AAPL) oder numerischer Markt-ID akzeptiert und automatisch aufgelöst. Lighter listet bemerkenswerterweise tokenisierte Aktien-Perps (AAPL, TSLA …) neben Krypto – ideal für Cross-Asset-Derivate-Dashboards und Marktmonitore.

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Live-Marktdaten für ApeX Omni, das Multi-Chain-Perpetuals-DEX, ohne API-Key. Listen Sie jeden Perpetual-Kontrakt mit Spezifikationen auf; ziehen Sie einen 24h-Ticker mit letztem/Index-Preis, Hoch/Tief, prozentualer Veränderung, gehandeltem Volumen und dem aktuellen Funding-Rate; lesen Sie das Orderbuch; streamen Sie aktuelle öffentliche Trades; und erhalten Sie den Funding-Rate-Verlauf. Symbole werden entweder in ApeX-Form (BTCUSDT oder BTC-USDT) akzeptiert und automatisch normalisiert. Ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Handelsanalysen über 135+ Perpetual-Märkte.

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Live-Marktdaten für edgeX, das StarkEx-basierte Perpetuals DEX, ohne Key. Liste jeden Perpetual-Kontrakt mit seinen Spezifikationen auf; ziehe einen 24h-Ticker mit letztem/Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstpreis, prozentualer Veränderung und gehandeltem Volumen; lies das Live-Orderbuch mit 15 oder 200 Levels; und erhalte den neuesten Funding Rate mit Oracle-, Mark- und Indexpreisen. Symbole werden nach menschlichem Namen (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD) akzeptiert und automatisch in edgeX-Kontrakt-IDs aufgelöst – ideal für Derivate-Dashboards und Funding-Rate-Monitore.

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Live-Marktdaten für Paradex, die Starknet-Appchain-Perpetuals- und Options-DEX, ohne Key. Liste jedes Instrument (Perpetual Futures, datierte Optionen und Spot) mit vollständigen Kontraktspezifikationen; rufe eine Zusammenfassung pro Markt mit Mark-Preis, 24h-Volumen, Open Interest, Funding Rate und – für Optionen – impliziter Volatilität und vollständigen Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta) ab; lies das Live-Orderbuch; und streame aktuelle öffentliche Trades. Paradex ist einer der wenigen Handelsplätze, die On-Chain-Options-Greeks über einen keyless Feed bereitstellen – ideal für Derivate-Dashboards und Optionsanalysen.

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Wie die größten, am stärksten kapitalisierten Futures-Händler im Krypto-Bereich im Vergleich zur Retail-Menge positioniert sind – und die Divergenz zwischen ihnen – live aus Binances öffentlichem Futures-Positionierungs-Feed berechnet (kein API-Key, nichts gespeichert). Binance teilt seine Perpetual-Händler in die gesamte Menge und die "Top-Trader" (die oberen ~20% der Konten nach Margin-Guthaben, ein Smart-Money-Proxy) auf und veröffentlicht den Long/Short-Split jeder Gruppe. Wenn sich Smart Money in eine Richtung neigt, während die Menge in die andere neigt, ist diese Lücke ein klassisches konträres Signal: Eine übermäßig long positionierte Retail-Menge, die die großen Konten leise abbauen, markiert oft ein lokales Hoch und umgekehrt. Der Positionierungs-Endpunkt gibt für einen Coin das Long/Short-Verhältnis und den Long-Anteil von drei Kohorten nebeneinander zurück – die globale Menge, die Top-Trader nach Konto und die Top-Trader nach Positionsgröße. Der Divergenz-Endpunkt gibt die Smart-Money-minus-Retail-Lücke mit einer verständlichen Erklärung zurück. Der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe über 5m- bis 1d-Buckets zurück, sodass Sie beobachten können, wie sich die Lücke öffnet und schließt. Der Smart-Money-versus-Retail / Positioning-Divergence-Schnitt für Krypto – unterschieden vom Single-Cohort-Long/Short-Ratio-Feed, den Funding-Rate-, Open-Interest- und Preis-APIs. Er sagt Ihnen, wer auf welcher Seite steht, nicht nur, wie viele long sind.

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Die perpetual-futures Funding Rate für einen Coin nebeneinander auf den großen Börsen und der Spread zwischen ihnen – live berechnet aus den öffentlichen APIs jeder Plattform, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Perpetual Swap berechnet oder zahlt alle paar Stunden Funding, um seinen Preis an den Spot zu binden; wenn sich die Funding des gleichen Coins zwischen den Börsen unterscheidet, kann ein Trader den Perp long gehen, wo die Funding am negativsten ist (und er bezahlt wird), und short gehen, wo sie am positivsten ist, und den Spread marktneutral ernten. Der Funding-Endpunkt gibt für einen Coin die aktuelle Funding Rate auf Binance, Bybit, OKX und Gate.io zurück – pro Intervall und annualisiert – die Börse, die am meisten zahlt, die, die am meisten berechnet, und den börsenübergreifenden Spread (die Arbitrage-Marge). Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Coins nach der Größe dieses Spreads und zeigt die größten Funding-Arbitrage-Möglichkeiten an. Dies ist der börsenübergreifende Funding-Rate / Basis-Arbitrage-Schnitt für Krypto – unterschieden vom Single-Exchange Funding-Rates-Feed (eine Plattform), dem Spot-versus-Perpetual-Basis und den Preis-APIs im Katalog. Funding erfolgt pro Intervall (die meisten Börsen wickeln alle 8 Stunden ab); die Annualisierung geht von drei Abrechnungen pro Tag aus, und die Intervalle können je nach Börse variieren, also vor dem Handel überprüfen. Coins sind Bases (BTC, ETH).

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Der einzelne Übersichtsindikator dafür, wie der Krypto-Optionsmarkt positioniert ist, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Das Put/Call-Verhältnis ist die Menge der Put-Aktivität geteilt durch die Call-Aktivität: Ein niedriges Verhältnis bedeutet, dass der Markt mit Calls beladen ist (bullisch, gierige Positionierung), ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Puts dominieren (Absicherung, Angst). Der Ratio-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) das marktweite Put/Call-Verhältnis auf zwei Arten berechnet zurück – nach offenem Interesse (die bestehende Positionierung) und nach 24-Stunden-Volumen (der heutige Fluss) – mit den Call- und Put-Gesamtsummen, dem Spot-Index und einem verständlichen Sentiment-Label. Der Expiries-Endpunkt schlüsselt das Put/Call-Verhältnis nach Verfall auf und zeigt die Terminstruktur des Sentiments: ob die Absicherung im nahen oder weiteren Verlauf konzentriert ist. Dies ist der aggregierte Options-Put/Call-Sentiment-Schnitt für Krypto – unterschieden von der US-Aktien-Put/Call-API (ein anderer Markt), der Max-Pain-/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche und den Gamma-Exposure-APIs im Katalog. Unter etwa 0,7 ist es call-lastig und bullisch, über 1,0 put-lastig und defensiv; am nützlichsten ist es als konträrer Indikator. Die Währung ist BTC oder ETH, die beiden Assets, für die Deribit liquide Optionen listet.

api.oanor.com/cryptoputcall-api

Die Form der Crypto-Dated-Futures-Kurve und die annualisierte Basis bei jeder Fälligkeit, live aus dem öffentlichen Futures-Orderbuch von Deribit gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Spotpreis sagt nichts darüber aus, was der Markt für das Halten einer Position über die Zeit zahlt: Dated-Futures werden mit einem Aufschlag (Contango) oder einem Abschlag (Backwardation) zum Spot gehandelt, und dieser Aufschlag, annualisiert, ist die Cash-and-Carry-Rendite, die Basishändler ernten. Der Kurven-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) den Spot-Index, den Perpetual und jeden gelisteten Dated-Future zurück — jeweils mit Tagen bis zur Fälligkeit, Mark-Preis, der absoluten und prozentualen Basis zum Spot und der annualisierten Basis — plus die gesamte Kurvenform (Contango oder Backwardation) und die annualisierte Basis des Front- und Back-Monats. Der Basis-Endpunkt gibt die annualisierte Basis (Cash-and-Carry-Rendite) für eine gewählte Fälligkeit oder den Front-Future zurück. Dies ist der Futures-Kurven-/Terminstruktur-Schnitt für Crypto — unterschieden von der Spot-versus-Perpetual-Basis-API (ein einzelner Punkt auf der Kurve) und den Funding-Rate-, Options-, Max-Pain-, Gamma- und Preis-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH; Fälligkeit ist ein Deribit-Code wie 26JUN26.

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Der "Angstmesser" des Kryptomarktes und die Prämie, die Optionsverkäufer verdienen, live gelesen von Deribits öffentlichem DVOL-Index und Binance-Kerzen — kein API-Key, nichts gespeichert. DVOL ist Deribits 30-Tage-Forward-Implied-Volatilitätsindex für BTC und ETH, das Krypto-Äquivalent des VIX: die einzelne Zahl, die angibt, wie viel Volatilität der Optionsmarkt einpreist. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen DVOL, die Sitzungseröffnung/-hoch/-tief/-schluss, die 24-Stunden-Änderung und ein Klartext-Regime-Label (niedrig, normal, hoch, extrem) zurück. Der VRP-Endpunkt berechnet die Varianzrisikoprämie — implizite Volatilität (DVOL) minus die tatsächlich in den letzten 30 Tagen gelieferte realisierte Volatilität (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen von Binance-Kerzen): wenn die implizite Volatilität deutlich über der realisierten liegt, werden Optionsverkäufer mit einer Prämie entlohnt und das Rich/Cheap-Signal zeigt es an; wenn die implizite Volatilität unter der realisierten liegt, sind Optionen im Vergleich zur Marktentwicklung günstig. Der History-Endpunkt gibt die DVOL-Index-Zeitreihe zurück. Dies ist der Implied-Volatilitäts-Index / Varianzrisikoprämie-Bereich — abgegrenzt von der Realisierte-Volatilität-API (die kein implizites Bein hat), den Equity-VIX-Familien-Indizes und den Option-Chain-, Skew- und Gamma-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH (die Assets, für die Deribit DVOL veröffentlicht).

api.oanor.com/dvol-api

Wo sich die Absicherungsströme der Optionshändler konzentrieren und ob sie Preisbewegungen dämpfen oder verstärken – live berechnet aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit, kein Key, nichts gespeichert. Jede offene Option trägt Gamma; wenn Händler netto long Gamma sind, hedgen sie gegen die Bewegung (kaufen Dips, verkaufen Rips) und die Volatilität wird unterdrückt, und wenn sie netto short Gamma sind, hedgen sie mit der Bewegung und die Volatilität wird verstärkt. Der gex-Endpunkt aggregiert das Black-Scholes-Gamma über jedes gelistete Verfallsdatum, gewichtet nach offenem Interesse, in die Netto-Händler-Gamma-Exposition (in Dollar pro 1%-Bewegung), die Call- und Put-Gamma-Aufteilung, das Null-Gamma-Flip-Level – der Spotpreis, bei dem das Netto-GEX Null kreuzt, die Grenze zwischen dem mittelwertumkehrenden (positivem Gamma) und trendenden (negativem Gamma) Regime – wo der Spot relativ dazu liegt, und die Strikes mit dem meisten Gamma (die Pinning-Magnete und Beschleunigungszonen). Der profile-Endpunkt gibt GEX nach Strike zurück, über alle Verfallsdaten oder eines. Der expiries-Endpunkt gibt das Netto-GEX pro gelistetem Verfallsdatum zurück. Dies ist der Dealer-Gamma/GEX-Analytik-Schnitt für Krypto – unterschieden von der Max-Pain/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche, der rohen Optionskette und dem Black-Scholes-Pricer für einzelne Optionen im Katalog. GEX verwendet die SpotGamma-Konvention (Händler long Calls / short Puts, r=0) und Black-Scholes-Gamma aus mark IV – eine Modellschätzung der Positionierung, als solche dokumentiert, nicht börsengemeldetes Händlerinventar. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP.

api.oanor.com/gex-api

Die Form der impliziten Volatilitätsoberfläche für Kryptowährungen, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne At-the-Money-Zahl verbirgt, was der Optionsmarkt wirklich sagt. Der Skew-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC, ETH, SOL, XRP) und ein Verfallsdatum die ATM-implizite Volatilität, die impliziten Volatilitäten einer Out-of-the-Money-Put- und Call-Option bei einer gewählten Moneyness, den Risk Reversal (Call-IV minus Put-IV – positiv bedeutet, dass Calls gefragt sind und Aufwärtspotenzial bevorzugt wird, negativ bedeutet, dass Puts gefragt sind und der Markt für Absicherung nach unten zahlt) und den Butterfly (der Durchschnitt der Flügel minus ATM – wie konvex das Lächeln ist) zurück. Der Termstructure-Endpunkt gibt die ATM-implizite Volatilität für jedes gelistete Verfallsdatum zurück, sodass Sie sehen, ob die kurzfristige Volatilität über der langfristigen liegt (Backwardation, Stress) oder darunter (Contango, der ruhige Standard). Der Smile-Endpunkt gibt die vollständige implizite Volatilitätskurve über die Ausübungspreise für ein Verfallsdatum zurück – das klassische Volatilitätslächeln. Dies ist die Volatilitätsoberflächen-Analytik für Kryptowährungen – unterschieden von der rohen, kontraktspezifischen Optionskette, der Max-Pain/Open-Interest-Positionierungsansicht, der realisierten Volatilitätsreihe und den US-Aktien-Put/Call-APIs im Katalog. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP; Verfallsdatum ist ein Deribit-Code wie 26JUN26 (für das nächste auslassen).

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Wo der Krypto-Optionenmarkt positioniert ist und der Strike, auf den das offene Interesse eines Verfalls den größten „Schmerz“ ausübt – live aus Deribits öffentlichem Optionsbuch berechnet, kein Key, nichts gespeichert. Max Pain ist der Strike, bei dem der Gesamtwert aller offenen Optionen bei Verfall am niedrigsten ist: der Preis, bei dem der größte Dollarbetrag des offenen Optionsinteresses wertlos verfällt und Optionsverkäufer die meisten Prämien behalten. Händler beobachten ihn, weil der Preis bei großen Verfällen oft in Richtung Max Pain tendiert. Der maxpain-Endpunkt nimmt eine Währung (BTC, ETH, SOL, XRP) und einen Verfall entgegen und gibt den Max-Pain-Strike, den Spot/Underlying, wie weit der Spot vom Max Pain entfernt ist, sowie die Call- und Put-Open-Interest-Summen mit dem Put/Call-OI-Verhältnis zurück. Der oi-Endpunkt gibt die vollständige Open-Interest-nach-Strike-Verteilung für einen Verfall zurück – welche Strikes das meiste offene Interesse halten, die Magnete und Wände (Support & Resistance), die Händler beobachten. Der expiries-Endpunkt listet jeden gelisteten Verfall mit seinem aggregierten offenen Interesse, der Anzahl der Kontrakte und der Call/Put-Aufteilung auf. Dies ist die aggregierte Options-Positionierungs-/Max-Pain-Analytik für Krypto – unterschieden von der rohen kontraktspezifischen Optionskette (Greeks/IV), von US-Aktienoptionen und von den Krypto-Volatilitäts-APIs im Katalog. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP; Verfall ist ein Deribit-Code wie 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Live (15-minütig verzögerte) Options-Put/Call-Sentiment-Analysen für US-Aktien und Indizes, berechnet aus CBOEs öffentlichem verzögerten Kursfeed. Der Ratio-Endpunkt aggregiert die gesamte Optionskette zu den wichtigsten Sentiment-Indikatoren – das Put/Call-Verhältnis nach Volumen und nach offenem Interesse, das gesamte Put- und Call-Volumen und offene Interesse, die Kontraktanzahlen sowie den zugrunde liegenden Preis mit seiner 30-Tage-impliziten Volatilität (IV30) – plus einer verständlichen Sentiment-Tendenz. Der Expiries-Endpunkt unterteilt das Put/Call-Verhältnis nach Verfallsdatum und zeigt die Laufzeitstruktur des Sentiments. Der Strikes-Endpunkt stellt das Call- versus Put-Volumen und offene Interesse über Strikes für ein Verfallsdatum dar und zeigt, wo die Positionierung liegt. Dies ist die berechnete Options-Sentiment- und Positionierungsansicht – Verhältnisse und Schiefe, kein Kontrakt-Dump – unterschieden von den rohen Optionsketten, dem Volatilitätsindex und den Optionspreisrechnern im Katalog. US-Indexoptionen verwenden ein unterstrichenes Präfix (_SPX, _VIX); ein Verhältnis über 1 bedeutet mehr Puts als Calls (defensive/bärische Tendenz). Live, kein Key auf der vorgelagerten Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/putcallratio-api

Live (15 Minuten verzögerte) US-Aktien- und Index-Optionsketten, bereitgestellt über CBOEs öffentlichen verzögerten Kursfeed. Für jeden optionsfähigen Ticker liefert der Summary-Endpunkt den zugrunde liegenden Kurs – aktueller Preis, Tagesänderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurs, Volumen, Geld-/Briefkurs und die 30-Tage-implizite Volatilität (IV30) mit ihrer Änderung. Der Expirations-Endpunkt listet jedes verfügbare Verfallsdatum mit seinen Call- und Put-Kontraktzahlen auf. Der Chain-Endpunkt gibt die Optionskontrakte selbst zurück: für jeden Strike und jedes Verfallsdatum liefert er den Geld-/Briefkurs, letzten Kurs, implizite Volatilität, offenes Interesse, Volumen und die vollständigen Griechen – Delta, Gamma, Theta und Vega – und kann nach Verfallsdatum und nach Call oder Put gefiltert werden. US-Indexoptionen werden mit einem Unterstrich-Präfix (_SPX, _VIX) adressiert. Dies ist die Single-Name-Aktien- und Index-Optionsoberfläche – Strikes, Verfallsdaten, IV und Griechen – abgegrenzt von den Optionspreisrechnern, den Krypto-Optionen und den FX/Zins-APIs im Katalog. Live, kein API-Key auf der Upstream-Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/optionschain-api

Live On-Chain-Options- und Perpetuals-Daten von Aevo, einer führenden dezentralen Derivatebörse – kein Key, nichts gespeichert. Dies ist die On-Chain-Options-Ansicht: die vollständige Optionskette mit Strikes, Verfallsdaten, Mark-Preisen, impliziter Volatilität und den Options-Griechen, plus Live-Perpetual-Statistiken, abgegrenzt von den Deribit-basierten und anderen Derivative-APIs im Katalog – Aevo ist ein On-Chain-Options- und Perps-Handelsplatz. Der Options-Endpunkt gibt die Optionskette für einen Vermögenswert zurück – Calls und Puts nach Strike und Verfall, jeweils mit Mark- und Indexpreis, impliziter Volatilität und den Griechen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho). Der Stats-Endpunkt gibt die Live-Perpetual-Statistiken für einen Vermögenswert zurück: Open Interest, Index- und Mark-Preis, die 24h-Änderung, Funding und 24h-Volumen. Der Expiries-Endpunkt listet die verfügbaren Optionsverfälle mit ihrem Strike-Bereich auf, damit Sie die Kette navigieren können. Erstellen Sie Options-Dashboards, Volatilitätsoberflächen, Griechen-Rechner und Derivatehandels-Tools auf Basis von echten On-Chain-Aevo-Daten. Optionen sind für BTC, ETH und HYPE gelistet; filtern Sie nach type=call|put und expiry=YYYY-MM-DD, und Griechen und IV kommen direkt vom Handelsplatz.

api.oanor.com/aevo-api

Live On-Chain-Krypto-Optionshandelsvolumen – der dezentrale Optionsmarkt, in dem Protokolle wie Derive, Aevo, Premia, Ithaca und Rysk es Nutzern ermöglichen, Calls und Puts on-chain zu handeln, betrieben durch den öffentlichen DeFiLlama-Optionsfeed, kein Key, nichts gespeichert. Dies unterscheidet sich von einem zentralisierten Optionsbörsen-Orderbuch: Es misst das Volumen, das tatsächlich durch On-Chain-Optionsplätze fließt. Der Übersichts-Endpunkt gibt das gesamte On-Chain-Optionsmarktvolumen der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage zurück, plus jedes Protokoll, sortiert nach dem, was es handelt, gemessen als Nominalwert (Vertragsnennwert, Standard) oder Prämie (was Optionskäufer tatsächlich gezahlt haben). Der Protokoll-Endpunkt gibt das Nominal- und Prämienvolumen eines einzelnen Protokolls nebeneinander über 24h / 7d / 30d / Gesamtzeit zurück. Der Chain-Endpunkt gibt das Optionsvolumen und die Top-Plätze für eine Blockchain zurück. Sehen Sie, welcher On-Chain-Optionsplatz führt und wie sich DeFi-Optionsflüsse verschieben. Dies ist der On-Chain-Optionsvolumen-Ausschnitt von DeFi – unterschieden von den zentralisierten Optionsketten-, Spot-DEX-, Swap-Aggregator-, Gebühren- und Perpetual-APIs im Katalog.

api.oanor.com/optionsdex-api

Live-Ranking und Verzeichnis von Krypto-Derivatebörsen – die Plattformen, die Perpetual- und Futures-Märkte betreiben – bereitgestellt aus dem öffentlichen CoinGecko-Feed ohne Key und ohne Caching. Dies ist eine Ansicht des Derivatemarktes auf Börsenebene, die sich von Spot-Börsenverzeichnissen, Pro-Kontrakt-Open-Interest-Feeds und Single-Exchange-Tickern unterscheidet: Sie rankt die Derivateplattformen selbst. Der Exchanges-Endpunkt gibt die nach Open Interest (oder nach 24-Stunden-Volumen) gerankten Börsen zurück, jeweils mit ihrem Open Interest in BTC, dem 24-Stunden-Derivatevolumen in BTC, der Anzahl der gelisteten Perpetual- und Futures-Paare, dem Land und dem Gründungsjahr – ein Aufruf sagt Ihnen also, wer die größten Derivatebörsen sind und wie konzentriert das Open Interest ist. Der Exchange-Endpunkt gibt das vollständige Profil einer einzelnen Börse anhand ihrer ID zurück. Der List-Endpunkt gibt jede Derivatebörsen-ID und jeden Namen zur Suche und Autovervollständigung zurück. Alles wird bei jeder Anfrage live von CoinGecko gelesen, nichts wird über einen kurzen Schutzcache hinaus gespeichert. Ideal für Derivate-Dashboards, Open-Interest- und Marktstrukturanalysen, Börsenvergleiche und Trading-Tools. Live, kein Key. 3 Endpunkte. Für Pro-Kontrakt-Funding und Open-Interest-Verlauf verwenden Sie eine Derivate- oder Open-Interest-API.

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Live-Optionsstrategie-Auszahlung und -Analyse, die Optionshändler vor dem Platzieren eines Handels durchführen — auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Erhalten Sie die Gewinn-bei-Verfall-Kurve jeder mehrbeinigen Position (Calls, Puts und Aktie) sowie die Netto-Prämie, den maximalen Gewinn, den maximalen Verlust und die Break-Even-Punkte; rufen Sie nur diese Übersichtszahlen ab; oder erstellen Sie eine benannte Strategie (Straddle, Strangle, Bull/Bear Spread, Covered Call, Protective Put, Iron Condor) aus freundlichen Parametern und analysieren Sie sie. Funktioniert für Aktien-, FX- oder Krypto-Optionen. Eine mehrbeinige Auszahlungs-Engine, die sich von Einzeloptions-Preiswerkzeugen unterscheidet: Sie verwandelt eine Kombination von Beinen in das Gewinnprofil, die Break-Evens und das Risiko, auf das ein Händler reagiert.

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Live-Daten von dYdX – einer führenden dezentralen Perpetual-Futures-Börse, die auf ihrer eigenen Cosmos-Appchain mit einem vollständig On-Chain-Orderbuch läuft – bereitgestellt über deren öffentlichen Indexer-API als sauberes JSON, ohne Cache. Erhalten Sie jeden Perpetual-Markt mit seinem Oracle-Preis, 24h-Preisänderung, 24h-Volumen und Handelsanzahl, offenem Interesse, nächstem stündlichem Funding-Rate (und der annualisierten Rate) sowie Margin-Anforderungen (sortiert nach Volumen); rufen Sie den vollständigen Zustand eines Marktes per Ticker ab; lesen Sie das Live-Orderbuch für einen Markt (bestes Gebot und Brief, Spread, Mittelkurs und die oberen Tiefenstufen); oder listen Sie die letzten Abschlüsse für einen Markt auf. Live von dYdX lesen, nichts gecached. Dies ist dYdX‘ eigene On-Chain-Perps-Orderbuch-, Funding-Rate- und Open-Interest-Schicht – unterschieden von zentralisierten Börsentickern, aggregierten Derivaten-Feeds und anderen DEX-Feeds: ein separater dezentraler Perpetuals-Handelsplatz mit eigenem Orderbuch.

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Live-Daten von Hyperliquid – der führenden On-Chain-Perpetual-Futures- und Spot-DEX, die ihr eigenes L1-Orderbuch betreibt – bereitgestellt über ihre öffentliche Info-API als sauberes JSON, ohne Cache. Holen Sie sich jeden Perpetual-Markt mit seinem Mark-, Oracle- und Mid-Preis, stündlichem Funding-Rate (und der annualisierten Rate), Open Interest sowohl in Basiseinheiten als auch in USD, 24h-Volumen, 24h-Änderung und maximalem Hebel (sortiert nach Volumen); rufen Sie den vollständigen Zustand eines Perpetual-Marktes nach Coin ab; listen Sie die Spot-Märkte mit Preis, 24h-Volumen und zirkulierendem Angebot auf; oder lesen Sie börsenweite Summen – Open Interest, 24h-Volumen und Marktanzahlen. Lesen Sie live von Hyperliquid, nichts gecached. Dies ist Hyperligids eigene On-Chain-Perps-Orderbuch-, Funding-Rate- und Open-Interest-Schicht – unterschieden von zentralisierten Börsentickern, aggregierten Derivaten-Feeds und generischen Preis-APIs: die Live-Daten des größten dezentralen Perpetuals-Venues.

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Live-On-Chain-Börsendaten aus dem Injective-Netzwerk (INJ), einer Layer-1-Blockchain mit einem vollständig on-chain zentralen Limit-Orderbuch für Spot- und Derivatehandel: die On-Chain-Spotmärkte mit Ticker, Status, Gebühren und Token; die Perpetual- und Futures-Märkte mit ihrem Live-Mark-Preis, Oracle, Margin-Verhältnissen und Gebühren; das Live-On-Chain-Orderbuch eines Spotmarktes (bestes Gebot/Angebot, Mitte, Spread und Tiefe, dekodiert in menschliche Preise); und Einzelmarktdetails.

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Live-Derivate- und Spot-Marktdaten von Bybit, einer der größten Krypto-Derivatebörsen, direkt von der öffentlichen v5-API. Entwickelt für Perpetual Swaps: Der Ticker gibt den letzten, Mark- und Indexpreis eines Kontrakts zusammen mit der 24-Stunden-Änderung, Hoch, Tief, Volumen und Umsatz, dem offenen Interesse in Kontrakten und in USD sowie dem aktuellen Funding Rate mit der nächsten Funding-Zeit zurück – ein ganzer Perp in einem Aufruf. Der Funding-Endpunkt gibt die historische Funding-Rate-Serie zurück, die wiederkehrenden Zahlungen, die einen Perp an den Spot binden. Der Openinterest-Endpunkt gibt die Open-Interest-Zeitreihe zurück, den besten Indikator für den Auf- oder Abbau von Hebel. Der Kline-Endpunkt gibt OHLCV-Kerzen in jedem Intervall zurück. Lineare (USDT) Perps, inverse (Coin) Perps und Spot sind alle über den Kategorie-Parameter erreichbar. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Coinbase, Bitstamp, OKX, Gate.io, Bitfinex und Gemini Venue APIs und von aggregierten Derivate-Feeds – dies ist Bybits eigener Ticker, Funding-Verlauf, offenes Interesse und Kerzen. Perfekt für Trading, Charting, Derivate-Analysen und Risiko-Apps.

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Live-Marktdaten von OKX, einer der größten Krypto-Börsen, sowohl für Spot- als auch für Perpetual-Märkte, direkt von der öffentlichen v5-API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Der Ticker-Endpunkt gibt eine Momentaufnahme eines beliebigen Instruments zurück – letzter Preis, bestes Gebot und Briefkurs, 24-Stunden-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen und die prozentuale Veränderung in 24 Stunden – für ein Spot-Paar wie BTC-USDT oder einen Perpetual-Swap wie BTC-USDT-SWAP. Der Tickers-Endpunkt gibt jedes Instrument eines Typs (Spot, Swap oder Futures) in einem Aufruf zurück, sortierbar nach 24-Stunden-Änderung oder Volumen. Der Candles-Endpunkt gibt OHLC-Kerzen für einen von Ihnen gewählten Balken zurück, von einer Minute bis zu einem Monat. Der Funding-Endpunkt gibt die Funding Rate eines beliebigen Perpetual-Swaps zurück – die periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen – mit annualisierter Rate als APR und dem nächsten Funding-Zeitpunkt, dem Signal, auf das Perpetual-Futures-Händler achten. Alles sind Live-Daten von OKX, nichts wird gespeichert. Dies ist die OKX-Preis-, Perpetual-Funding- und Kerzen-Schicht für jede Handels-, Charting-, Derivate- oder Marktdaten-App. Unterscheidet sich von Coinbase-, Bitstamp-, Binance- und Kraken-Börsen-APIs sowie von aggregierten Feeds – dies ist der eigene Spot- und Perpetual-Orderflow von OKX und seine kontraktspezifischen Funding Rates. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite, Echtzeit.

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Live-übergreifende Börsendaten für unbefristete Futures – kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Während Single-Exchange-APIs einen Handelsplatz zeigen, vergleicht diese API den gesamten Derivatemarkt über alle Börsen hinweg auf einmal. Der Contract-Endpunkt nimmt ein Symbol (BTCUSDT, ETHUSD) entgegen und gibt diesen Kontrakt auf jeder Börse zurück, die ihn listet – den Mark-Preis, den Funding-Rate, die Basis, das Open Interest und das 24-Stunden-Volumen auf Binance, Bybit, OKX, MEXC, Hyperliquid und den anderen nebeneinander, sodass Sie sofort sehen können, wo die Funding-Rate am höchsten ist und wo das Open Interest liegt (BTCUSDT wird auf Dutzenden von Handelsplätzen mit Milliarden an Open Interest gehandelt). Der Exchanges-Endpunkt ist die Rangliste der Derivatebörsen, sortiert nach Open Interest in BTC, mit dem 24-Stunden-Volumen und der Anzahl der unbefristeten und Futures-Paare jedes Handelsplatzes. Der Top-Endpunkt zeigt die größten Kontrakte marktweit nach Open Interest oder Volumen. Dies ist die börsenübergreifende Derivateebene für jede Handels-, Funding-Arbitrage-, Risiko- oder Analyse-App. Live von CoinGecko, nichts gespeichert. Abgrenzung zu Single-Exchange-Funding- und Open-Interest-APIs – dies ist der gesamte unbefristete Futures-Markt über alle Börsen hinweg. 4 Endpunkte.

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Live-Krypto-Spot-vs.-Perpetual-Basis und -Prämie als API, bereitgestellt über den Bybit v5-Feed. Die Basis ist die Lücke zwischen dem Perpetual-Futures-Preis einer Münze und ihrem Spot-Preis: Wenn der Perp über dem Spot gehandelt wird, befindet sich der Markt im Contango (gehebelte Longs zahlen einen Aufschlag), wenn darunter, im Backwardation. Für jede Münze werden der Spot-Preis, der Perp-Letzt-, Mark- und Indexpreis, die Basis in absoluten und prozentualen Werten, die Mark-to-Index-Prämie, die Marktstruktur und der Funding-Rate – pro 8 Stunden und annualisiert – zurückgegeben, die die Basis wegarbitrieren. Holen Sie sich die Basis einer Münze oder scannen Sie die wichtigsten Münzen, sortiert nach Basis. Die Cash-and-Carry- und Funding-Arbitrage-Signalschicht für Trading- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgrenzung zu Funding-Rate-, Open-Interest- und Preis-APIs – dies ist die Spot-Perp-Basis.

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Live-Open-Interest-Verlauf und -Trend für Krypto-Perpetual-Futures, bereitgestellt über den Bybit v5-Feed. Open Interest ist der Gesamtwert der ausstehenden Kontrakte – sein Trend, steigend oder fallend zusammen mit dem Preis, ist das Signal, das Händler verwenden, um eine Bewegung zu bestätigen oder einen Squeeze zu erkennen. Für jeden USDT-Perpetual gibt dies das aktuelle Open Interest in Kontrakten und in USD zurück, wie es sich über Ihr gewähltes Fenster verändert hat, den steigenden / fallenden / flachen Trend und die vollständige Zeitreihe über 5m, 15m, 30m, 1h, 4h und 1d Buckets. Suchen Sie einen Kontrakt nach Symbol (BTCUSDT) oder Basiscoin (BTC), ziehen Sie seinen Open-Interest-Verlauf oder listen Sie jeden handelbaren Perpetual auf. Live-Daten, kein Cache. Unterscheidet sich von einer Funding-Rate-API (die den Rate-Snapshot liefert) und von Preis-/Ticker-APIs – dies ist die Open-Interest-Zeitreihen- und Trendschicht.

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Live-Crypto-Options-Marktdaten als API, gestreamt von der öffentlichen Deribit-Börse. Für BTC, ETH, SOL und XRP: die vollständige Optionskette mit Mark-Preis, Mark-implizierter Volatilität, offenem Interesse, 24-Stunden-Volumen und Basispreis jedes Kontrakts; der nächste am Geld liegende Call und Put für einen schnellen Überblick, wie der Markt Risiken bewertet; der Spot-Index-Preis; die historische realisierte Volatilitätsreihe mit Statistiken; und eine marktweite Zusammenfassung von offenem Interesse, Volumen und Verfallsterminen. Entwickelt für Options-, Volatilitäts-, Quant- und Handels-Apps. Abgegrenzt von Spot-Preis-, Funding- und On-Chain-APIs – dies ist die Live-Options-Oberfläche.

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Live-Krypto-Long/Short-Trader-Positionierungs-Sentiment als API, gestreamt aus dem öffentlichen Bybit v5 Account-Ratio-Feed. Für jeden USDT-Perpetual-Futures-Kontrakt gibt es den Anteil der Konten, die long versus short positioniert sind (Kauf-/Verkaufsverhältnis) und das abgeleitete Long/Short-Verhältnis zurück – entweder den neuesten Wert oder eine vollständige Zeitreihe über 5m, 15m, 30m, 1h, 4h und 1d Buckets. Das Crowd-Positionierungs-Signal, das Händler verwenden, um einseitige, überhebte Märkte zu erkennen. Suche nach Symbol oder Basiscoin, rufe Verlauf ab oder liste handelbare Symbole auf. Live, kein Key. Unterscheidet sich von Funding-Rate-, Preis- und Open-Interest-APIs – dies ist das Account-Long/Short-Sentiment.

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Live-Krypto-Perpetual-Funding-Rates und Derivate-Daten als API, gestreamt aus dem öffentlichen Bybit v5-Marktfeed. Für jeden USDT-Perpetual-Futures-Kontrakt: sein Symbol, letzter / Mark- / Indexpreis, die aktuelle Funding Rate (pro Intervall, plus Prozentsatz und annualisiert), der nächste Funding-Zeitpunkt, Open Interest, 24-Stunden-Volumen und -Umsatz sowie 24-Stunden-Preisänderung. Suchen Sie einen Kontrakt nach Symbol oder Basiscoin, sortieren Sie Kontrakte nach Funding, Open Interest, Umsatz oder Preisbewegung – ein fertiges Signal für überfüllte Long- und Short-Positionen – suchen Sie oder listen Sie alle auf. Entwickelt für Trading-, Quant-, Dashboard- und Signal-Apps. Unterscheidet sich von Spotpreis- und On-Chain-Daten.

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Live-Perennial-On-Chain-Daten über Blockscout. Perennial ist ein DeFi-Derivate-Ethereum-L2, das auf Arbitrum Orbit aufbaut; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

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Black-Scholes-Merton European option pricing as an API, computed locally and deterministically. The price endpoint computes the fair value of a European call and put from the spot price, strike, annualized risk-free rate, annualized volatility, time to expiry in years and an optional continuous dividend yield, using Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) and the put-call-parity put, with d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) and d2 = d1 − σ√T and a high-accuracy standard-normal CDF — an at-the-money option on a 100 spot with a 5 % rate, 20 % volatility and one year to expiry is worth about 10.45 for the call and 5.57 for the put. The greeks endpoint returns the full risk sensitivities for both call and put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, per 1.00 and per 1 % point), theta (∂V/∂t, per year and per calendar day) and rho (∂V/∂r). Rates, dividend yield and volatility are annualized and time is in years, continuous compounding. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, trading, quant, portfolio-risk, derivatives and finance-education app developers, option-pricing and Greeks dashboards, and risk engines. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is the European Black-Scholes model; for American-style early exercise or implied volatility solving it returns the closed-form European result only.

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Black-Scholes-Optionspreisberechnung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Black-Scholes-Endpunkt bewertet europäische Call- und Put-Optionen anhand des Spotpreises, des Ausübungspreises, der Restlaufzeit, des risikofreien Zinssatzes, der Volatilität und einer optionalen Dividendenrendite — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — und gibt beide Preise, die Zwischenwerte d1 und d2 sowie die Put-Call-Paritätszahl zurück. Der Greeks-Endpunkt berechnet den vollständigen Satz von Optionssensitivitäten für Call und Put: Delta, Gamma, Theta (pro Jahr und pro Tag), Vega und Rho, die Größen, die Händler zur Absicherung und zum Risikomanagement verwenden. Der Implied-Volatility-Endpunkt invertiert das Modell und löst mittels Bisektion nach der Volatilität, die einen gegebenen Optionsmarktpreis reproduziert. Zinssätze, Volatilitäten und Dividendenrenditen sind Dezimalzahlen (0,05 = 5 %) und die Restlaufzeit wird in Jahren angegeben. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fintech-, Handels-, Quantitative-Finance- und Derivate-App-Entwickler, Optionsanalysen und Risikotools sowie Finanzbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Optionspreisberechnung; für NPV und IRR verwenden Sie eine NPV-API und für CAGR und reale Renditen eine Investment-API.

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