#contango

La forme de la courbe des contrats à terme sur matières premières — contango versus backwardation — et le rendement de roulement qu'elle paie, calculé en direct à partir des contrats à terme datés de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première cache la chose la plus importante à son sujet : ce que le marché facture pour la détenir à terme. Lorsque les contrats différés coûtent PLUS que le contrat au comptant (une courbe ascendante, contango), une position longue sur contrats à terme perd de l'argent à mesure qu'elle remonte la courbe chaque mois ; lorsqu'ils coûtent MOINS (une courbe descendante, backwardation — classique pour le pétrole brut sur des marchés tendus), le roulement vous paie. Ce rendement de roulement, et non le mouvement du prix au comptant, est ce qui détermine le rendement à long terme de l'investissement dans les indices de matières premières. Cette API lit les contrats datés réels — le mois au comptant et les mois différés sur la courbe — pour le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, l'or, l'argent, le cuivre, le maïs, le blé et le soja, et renvoie la structure à terme complète, le rendement de roulement annualisé du premier au deuxième mois, la forme de la courbe et l'écart entre le contrat au comptant et le contrat différé. Le point d'accès de la courbe renvoie la chaîne complète d'une matière première ; le point d'accès du screener classe chaque matière première par rendement de roulement, séparant les marchés en backwardation (portage positif pour une position longue) de ceux en contango (portage négatif). Il s'agit de la structure à terme des contrats à terme sur matières premières / du rendement de roulement — distincte de l'API de courbe des contrats à terme datés crypto, de l'API de spread crack/crush inter-matières premières, des API de momentum et de saisonnalité des matières premières et des flux de prix au comptant. C'est le portage, lu directement sur la courbe.

api.oanor.com/commoditycurve-api

La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.

api.oanor.com/vixterm-api

La forme de la courbe des futures crypto à date et la base annualisée à chaque échéance, lues en direct depuis le carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix au comptant ne vous dit rien sur ce que le marché paie pour détenir une position dans le temps : les futures à date se négocient avec une prime (contango) ou une décote (backwardation) par rapport au spot, et cette prime, annualisée, est le rendement de cash-and-carry que les traders de base récoltent. Le point d'accès de la courbe renvoie, pour une devise (BTC ou ETH), l'indice spot, le perpétuel et chaque future à date listé — chacun avec ses jours avant échéance, le prix de marque, la base absolue et en pourcentage par rapport au spot et la base annualisée — ainsi que la forme globale de la courbe (contango ou backwardation) et la base annualisée du mois avant et du mois arrière. Le point d'accès de la base renvoie la base annualisée (rendement de cash-and-carry) pour une échéance choisie, ou le future avant. Il s'agit de la coupe de la courbe des futures / de la structure à terme pour la crypto — distincte de l'API de base spot versus perpétuel (un point unique sur la courbe), et des API de taux de financement, options, max-pain, gamma et prix du catalogue. La devise est BTC ou ETH ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/futurescurve-api

Basis et prime spot-versus-perpétuel en direct sous forme d'API, servis depuis le flux Bybit v5. Le basis est l'écart entre le prix d'un contrat perpétuel à terme d'une crypto et son prix spot : lorsque le perp se négocie au-dessus du spot, le marché est en contango (les positions longues à effet de levier paient un supplément), lorsqu'il est en dessous, il est en backwardation. Pour toute crypto, cela renvoie le prix spot, le dernier prix du perp, le mark et l'index, le basis en termes absolus et en pourcentage, la prime mark-to-index, la structure du marché et le taux de financement — par 8 heures et annualisé — qui arbitre le basis. Obtenez le basis d'une crypto, ou scannez les principales classées par basis. La couche de signal de cash-and-carry et d'arbitrage de financement pour les applications de trading et de tableau de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de taux de financement, d'intérêt ouvert et de prix — c'est le basis spot-perp.

api.oanor.com/cryptobasis-api