#sharpe

Het risicodashboard voor de gehele multi-asset portefeuille — hoe volatiel elke activaklasse is, hoeveel rendement het heeft opgeleverd en hoeveel rendement het per eenheid risico heeft betaald, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Rendement zonder risico is betekenisloos; dit plaatst ze naast elkaar. Voor elk instrument — aandelen, obligaties, goud, olie, grondstoffen, FX en crypto — meet het de geannualiseerde gerealiseerde volatiliteit (de standaarddeviatie van dagelijkse rendementen, de angstmeter van de markt), het trailing rendement, een Sharpe-achtig risicogecorrigeerd rendement (rendement per eenheid volatiliteit) en de grootste piek-tot-dal drawdown over de periode. Het ranking endpoint retourneert het universum gerangschikt op basis van wat u kiest — volatiliteit, Sharpe, rendement of drawdown — zodat u de rustigste en wildste activa kunt zien en wie het beste risicogecorrigeerde rendement heeft betaald. Het asset endpoint retourneert het volledige risicoprofiel van één instrument. Het universe endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset volatiliteit / risicogecorrigeerd-rendement ranking cut — te onderscheiden van de crypto-only volatiliteit en risico API's, de FX-only volatiliteit API en de breng-je-eigen-reeks risicometriek, CAPM en portefeuille-optimalisatie rekenmachines. Het rangschikt live risico over activaklassen heen.

api.oanor.com/assetvolatility-api

De volledige risicoscorecard van elke coin, live berekend op basis van de dagelijkse Binance candles — geen key, niets opgeslagen. Alleen volatiliteit verbergt wat het belangrijkst is voor risico: de staarten. Dit retourneert de Value at Risk (het dagelijkse verlies dat niet wordt overschreden op 95% / 99% van de dagen), de Conditional VaR / expected shortfall (het gemiddelde verlies op de slechtste dagen, voorbij VaR), de scheefheid en excess kurtosis van de rendementsverdeling (hoe asymmetrisch en hoe dikstaartig het is — crypto is berucht dikstaartig), de maximale drawdown, en de risicogecorrigeerde rendementsratio's (Sharpe en Sortino). Het profile-endpoint retourneert de volledige scorecard voor één coin; het drawdown-endpoint retourneert de slechtste piek-tot-dal daling met de piek, dal en diepte plus de huidige drawdown vanaf de high; het compare-endpoint rangschikt een mandje coins op risicogecorrigeerd rendement, zodat u kunt zien welke het meeste staartrisico per eenheid rendement draagt. Dit is de coin-native risicodistributie / staartrisico-analyse voor crypto — anders dan de generieke risicometrieken, CAPM en trade-stats API's (die berekenen op een door u doorgegeven reeks) en de realised-volatility API (die geen VaR, scheefheid, kurtosis of drawdown heeft). Coins zijn Binance bases (BTC) of symbolen (BTCUSDT); de quote standaard USDT en het venster is 30-1000 dagen. De risicovrije rente wordt verondersteld 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api

Live risicogecorrigeerde rendementsanalyses die quants en portfoliomanagers uitvoeren op een rendements- of prijsreeks — on-demand berekend, geen key, niets gecachet. Verkrijg de Sharpe ratio met geannualiseerd rendement en volatiliteit; de Sortino ratio met neerwaartse afwijking; periodieke en geannualiseerde volatiliteit, neerwaartse afwijking en semivariantie; en historische en parametrische Value-at-Risk plus Conditionele VaR (Expected Shortfall) op elk betrouwbaarheidsniveau. Elke waarde wordt live berekend op basis van uw invoer en werkt voor elke markt — forex, aandelen, crypto of fondsen. Een risicostatistieken-engine, onderscheiden van ruwe prijsfeeds, van technische-indicatortools en van optiepricingtools: het zet een reeks rendementen om in de risicogecorrigeerde prestatienummers waarop een strategie wordt beoordeeld.

api.oanor.com/riskmetrics-api