#sharpe

Das Risiko-Dashboard für das gesamte Multi-Asset-Buch – wie volatil jede Anlageklasse ist, wie viel sie abgeworfen hat und wie viel Rendite sie pro Risikoeinheit gezahlt hat, live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Rendite ohne Risiko ist bedeutungslos; dies stellt sie nebeneinander. Für jedes Instrument – Aktien, Anleihen, Gold, Öl, Rohstoffe, Devisen und Krypto – misst es die annualisierte realisierte Volatilität (die Standardabweichung der täglichen Renditen, das Angstbarometer des Marktes), die nachlaufende Rendite, eine Sharpe-ähnliche risikoadjustierte Rendite (Rendite pro Volatilitätseinheit) und den schlimmsten Peak-to-Trough-Drawdown über das Fenster. Der Ranking-Endpoint gibt das Universum zurück, geordnet nach dem, was Sie wählen – Volatilität, Sharpe, Rendite oder Drawdown –, sodass Sie die ruhigsten und wildesten Vermögenswerte sehen können und wer die beste risikoadjustierte Rendite gezahlt hat. Der Asset-Endpoint gibt das vollständige Risikoprofil eines Instruments zurück. Der Universe-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der vermögenswertübergreifende Volatilitäts-/Risikoadjustierte-Rendite-Ranking-Cut – abgegrenzt von den Krypto-only-Volatilitäts- und Risiko-APIs, der FX-only-Volatilitäts-API und den Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-, CAPM- und Portfolio-Optimierer-Rechnern. Es ordnet live Risiko über Anlageklassen hinweg.

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Die vollständige Risikobewertung jeder Münze, live aus ihren Binance-Tageskerzen berechnet – kein Key, nichts gespeichert. Volatilität allein verbirgt, was für das Risiko am wichtigsten ist: die Enden (Tails). Dies liefert den Value at Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR), die Schiefe und Exzess-Kurtosis der Renditeverteilung (wie asymmetrisch und wie fettschwänzig sie ist – Krypto ist bekanntermaßen fettschwänzig), den maximalen Drawdown und die risikoadjustierten Renditekennzahlen (Sharpe und Sortino). Der Profil-Endpunkt gibt die gesamte Bewertung für eine Münze zurück; der Drawdown-Endpunkt gibt den schlimmsten Peak-to-Trough-Rückgang mit seinem Peak, Trough und der Tiefe sowie den aktuellen Drawdown vom Hoch zurück; der Compare-Endpunkt ordnet einen Korb von Münzen nach risikoadjustierter Rendite, sodass Sie sehen können, welche das meiste Tail-Risiko pro Renditeeinheit trägt. Dies ist der münz-native Risikoverteilungs-/Tail-Risk-Schnitt für Krypto – unterschieden von den generischen Risikometrik-, CAPM- und Handelsstatistik-APIs (die auf einer von Ihnen übergebenen Serie berechnen) und der realisierten Volatilitäts-API (die keinen VaR, keine Schiefe, Kurtosis oder Drawdown hat). Münzen sind Binance-Basen (BTC) oder Symbole (BTCUSDT); die Quote standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 30-1000 Tage. Der risikofreie Zinssatz wird mit 0 angenommen.

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Live-Risikoadjustierte-Rendite-Analysen, die Quants und Portfoliomanager auf einer Rendite- oder Preisserie durchführen – auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Holen Sie sich die Sharpe Ratio mit annualisierter Rendite und Volatilität; die Sortino Ratio unter Verwendung der Abwärtsabweichung; periodische und annualisierte Volatilität, Abwärtsabweichung und Semivarianz; sowie historischen und parametrischen Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) auf jedem Konfidenzniveau. Jeder Wert wird live aus Ihrer Eingabe berechnet und funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Fonds. Eine Risikostatistik-Engine, die sich von reinen Preisfeeds, technischen Indikator-Tools und Optionspreis-Tools unterscheidet: Sie verwandelt eine Reihe von Renditen in die risikoadjustierten Performance-Zahlen, an denen eine Strategie gemessen wird.

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