#sharpe

Le tableau de bord des risques pour l'ensemble du portefeuille multi-actifs — la volatilité de chaque classe d'actifs, son rendement et le rendement par unité de risque, calculé en direct à partir de Yahoo Finance (sans clé, rien n'est stocké). Un rendement sans risque n'a pas de sens ; ceci les met côte à côte. Pour chaque instrument — actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — il mesure la volatilité annualisée réalisée (l'écart-type des rendements quotidiens, l'indicateur de peur du marché), le rendement glissant, un rendement ajusté au risque de type Sharpe (rendement par unité de volatilité) et le pire drawdown de pic à creux sur la fenêtre. Le point d'accès de classement renvoie l'univers classé selon votre choix — volatilité, Sharpe, rendement ou drawdown — afin que vous puissiez voir les actifs les plus calmes et les plus sauvages et ceux qui ont offert le meilleur rendement ajusté au risque. Le point d'accès d'actif renvoie le profil de risque complet d'un instrument. Le point d'accès d'univers liste ce qui est couvert. Le classement de volatilité multi-actifs / rendement ajusté au risque — distinct des API de volatilité et de risque uniquement crypto, de l'API de volatilité uniquement FX et des calculateurs de métriques de risque, CAPM et d'optimisation de portefeuille apportez-vos-propres-séries. Il classe le risque en direct entre les classes d'actifs.

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La fiche de risque complète de n'importe quelle pièce, calculée en direct à partir de ses bougies quotidiennes Binance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité seule cache ce qui compte le plus pour le risque : les queues. Cela renvoie la Value at Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours), la VaR conditionnelle / perte attendue (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR), l'asymétrie et l'excès de kurtosis de la distribution des rendements (à quel point elle est asymétrique et à queue épaisse — la crypto est célèbre pour ses queues épaisses), le drawdown maximum, et les ratios de rendement ajusté au risque (Sharpe et Sortino). Le point de terminaison profil renvoie la fiche complète pour une pièce ; le point de terminaison drawdown renvoie le pire déclin pic-creux avec son pic, son creux et sa profondeur plus le drawdown actuel par rapport au sommet ; le point de terminaison compare classe un panier de pièces par rendement ajusté au risque afin que vous puissiez voir laquelle porte le plus de risque de queue par unité de rendement. Il s'agit de la coupe risque-distribution / risque de queue native des pièces pour la crypto — distincte des API génériques de métriques de risque, CAPM et statistiques de trading (qui calculent sur une série que vous fournissez) et de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de VaR, d'asymétrie, de kurtosis ou de drawdown). Les pièces sont des bases Binance (BTC) ou des symboles (BTCUSDT) ; le devis par défaut est USDT et la fenêtre est de 30 à 1000 jours. Le taux sans risque est supposé être 0.

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Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.

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