#sharpe

Ο πίνακας κινδύνου για ολόκληρο το βιβλίο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — πόσο μεταβλητή είναι κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, πόσο απέδωσε και πόση απόδοση πλήρωσε ανά μονάδα κινδύνου, υπολογιζόμενο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο). Η απόδοση χωρίς κίνδυνο είναι άνευ νοήματος· αυτό τα τοποθετεί δίπλα-δίπλα. Για κάθε μέσο — μετοχές, ομόλογα, χρυσό, πετρέλαιο, εμπορεύματα, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα — μετρά την ετήσια πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα (την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων, τον δείκτη φόβου της αγοράς), την υστερική απόδοση, μια απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο τύπου Sharpe (απόδοση ανά μονάδα μεταβλητότητας) και τη χειρότερη πτώση από κορυφή σε κοιλότητα κατά τη διάρκεια του παραθύρου. Το τελικό σημείο κατάταξης επιστρέφει το σύμπαν ταξινομημένο με βάση όποιο επιλέξετε — μεταβλητότητα, Sharpe, απόδοση ή πτώση — ώστε να μπορείτε να δείτε τα πιο ήρεμα και τα πιο άγρια περιουσιακά στοιχεία και ποιο πλήρωσε την καλύτερη απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ κινδύνου ενός μέσου. Το τελικό σημείο σύμπαντος παραθέτει τι καλύπτεται. Η κατάταξη διασποράς περιουσιακών στοιχείων / απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο — διακριτή από τα API μεταβλητότητας και κινδύνου μόνο για κρυπτονομίσματα, το API μεταβλητότητας μόνο για συνάλλαγμα και τους υπολογιστές μετρικών κινδύνου, CAPM και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου με δική σας σειρά. Κατατάσσει τον ζωντανό κίνδυνο μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

api.oanor.com/assetvolatility-api

Η πλήρης βαθμολογία κινδύνου οποιουδήποτε νομίσματος, υπολογισμένη ζωντανά από τα ημερήσια κεριά Binance — χωρίς API-Key, χωρίς αποθήκευση. Η μεταβλητότητα από μόνη της κρύβει αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον κίνδυνο: τις ουρές. Αυτό επιστρέφει την Αξία σε Κίνδυνο (την ημερήσια απώλεια που δεν ξεπερνιέται στο 95% / 99% των ημερών), την Υπό Συνθήκη VaR / αναμενόμενη έλλειψη (τη μέση απώλεια στις χειρότερες ημέρες, πέρα από την VaR), την ασυμμετρία και την περίσσεια κύρτωσης της κατανομής αποδόσεων (πόσο ασύμμετρη και πόσο βαριά ουρά έχει — τα κρυπτονομίσματα είναι διάσημα για βαριές ουρές), τη μέγιστη πτώση και τους δείκτες απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο (Sharpe και Sortino). Το τελικό σημείο προφίλ επιστρέφει ολόκληρη τη βαθμολογία για ένα νόμισμα· το τελικό σημείο πτώσης επιστρέφει τη χειρότερη πτώση από κορυφή σε χαμηλό με την κορυφή, το χαμηλό και το βάθος της, συν την τρέχουσα πτώση από το υψηλό· το τελικό σημείο σύγκρισης κατατάσσει ένα καλάθι νομισμάτων με βάση την απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, ώστε να δείτε ποιο φέρει τον μεγαλύτερο κίνδυνο ουράς ανά μονάδα απόδοσης. Αυτή είναι η εγγενής στα νομίσματα κατανομή κινδύνου / τομή κινδύνου ουράς για κρυπτονομίσματα — διακριτή από τα γενικά API μετρικών κινδύνου, CAPM και στατιστικών συναλλαγών (που υπολογίζουν σε μια σειρά που εισάγετε) και από το API πραγματοποιημένης μεταβλητότητας (που δεν έχει VaR, ασυμμετρία, κύρτωση ή πτώση). Τα νομίσματα είναι βάσεις Binance (BTC) ή σύμβολα (BTCUSDT)· το quote προεπιλέγεται σε USDT και το παράθυρο είναι 30-1000 ημέρες. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου θεωρείται 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api

Live risk-adjusted-return analytics that quants and portfolio managers run on a return or price series — computed on demand, no key, nothing cached. Get the Sharpe ratio with annualised return and volatility; the Sortino ratio using downside deviation; periodic and annualised volatility, downside deviation and semivariance; and historical and parametric Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) at any confidence level. Every value is computed live from your input and works for any market — forex, stocks, crypto or funds. A risk-statistics engine, distinct from raw price feeds, from technical-indicator tools and from option-pricing tools: it turns a series of returns into the risk-adjusted performance numbers a strategy is judged on.

api.oanor.com/riskmetrics-api