#rates

De geldmarkt-spreads die aangeven of de Amerikaanse dollarfinanciering kalm is of vastloopt, live berekend op basis van de openbare rente-API van de Federal Reserve Bank van New York — geen key, niets opgeslagen. De belangrijkste overnight-rentes liggen allemaal binnen een paar basispunten van elkaar wanneer de markten gezond zijn; het zijn de spreads ertussen, en hun pieken, die stress onthullen. De meest bekeken is SOFR minus EFFR: SOFR is de kosten van gedekte (collateralised, repo) leningen en EFFR de kosten van ongedekte fed-funds-leningen, dus wanneer SOFR boven EFFR stijgt, betekent dit dat onderpand plotseling duur is — het klassieke repo-stresssignaal dat in september 2019 en rond kwartaaleinden explodeerde. Deze API berekent dat en de andere belangrijke spreads — SOFR versus de Overnight Bank Funding Rate, SOFR versus de Broad General Collateral Rate, en de general-versus-tri-party collateral spread — in basispunten, met een funding-stress-regime-uitlezing. De spreads-endpoint retourneert het live rentebord en elke spread; de distributie-endpoint retourneert SOFR's intraday percentielspreiding (99e min 1e), een binnen-dag-dispersiemeter die breder wordt wanneer financiering gesegmenteerd is; de geschiedenis-endpoint retourneert de tijdreeks van elke spread en telt de stressdagen. Dit is de funding-stress / geldmarkt-spread-snede — anders dan de ruwe NY-Fed-renteniveau-feed (die de rentes vermeldt maar niet de spreads of het stresssignaal), de centralebankbeleid- en de yieldcurve-API's. Het is de kloof tussen de rentes, waar de stress leeft.

api.oanor.com/fundingspread-api

Wat beweegt er op de obligatiemarkt, per looptijd en kredietkwaliteit, live berekend via Yahoo Finance met de belangrijkste fixed-income ETF's (geen key, niets opgeslagen). Obligaties vormen de andere helft van elke portefeuille, en hun bewegingen zijn de beste indicator voor rentetarieven en krediet: wanneer lange staatsobligaties (TLT) dalen, prijst de markt hogere lange rentes in; wanneer high-yield (HYG) achterblijft bij investment-grade (LQD), wordt kredietrisico herprijsd. Voor elke fixed-income ETF — staatsobligaties van ultra-kort tot 20+ jaar, investment-grade en high-yield krediet, TIPS, gemeentelijke obligaties, opkomende markten en aggregate obligaties — meet dit de verandering op de dag, de week en de maand, het 52-weken hoog en laag en waar de prijs zich in die range bevindt, getagd per categorie en rentegevoeligheid. Het board endpoint retourneert het hele complex, gerangschikt op dagelijkse verandering met de stijgers en dalers en een uitsplitsing per categorie. Het bond endpoint retourneert de prestatiekaart van één ETF. Het bonds endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De fixed-income performance / bond-board cut — te onderscheiden van de government-bond-yield, yield-curve, central-bank-rate en bond-pricing-math API's. Onthoud: de koers van een obligatie-ETF beweegt omgekeerd aan het rendement.

api.oanor.com/bondperformance-api

Het volledige raster van elke grote valuta tegen elke andere, met de dagelijkse beweging in elke cel, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Het is het dashboard dat elke FX-afdeling open heeft staan: een 8x8-matrix van de majors (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) die de cross rate en de procentuele verandering van de dag voor elk paar tegelijk toont, zodat u in één oogopslag kunt zien welke valuta's worden gevraagd en welke worden aangeboden over de hele linie. Het matrix-endpoint retourneert het volledige koersenraster plus de bijbehorende verandering-op-de-dag heatmap en leidt de sterkste en zwakste valuta af van hun gemiddelde beweging tegen de mand. Het cross-endpoint retourneert de koers en dagelijkse verandering van één paar. Het currencies-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De FX cross-rate matrix / heatmap cut — anders dan de breng-uw-eigen-koersen cross-rate & triangular-arbitrage calculator, de currency-strength meter (één samenvattende score per valuta) en de single-pair price API's. Het is het hele bord, live.

api.oanor.com/fxheatmap-api

De inflatie-gecorrigeerde kant van de Amerikaanse Treasury-rentecurve, afkomstig van de officiële dagelijkse feeds van het Ministerie van Financiën. Het realyields-eindpunt retourneert de meest recente TIPS reële rentecurve — de inflatiebeschermde (reële) rente op looptijden van 5, 7, 10, 20 en 30 jaar. Het breakeven-eindpunt retourneert de door de markt geïmpliceerde inflatie: voor elke looptijd wordt de nominale Treasury-rente minus de reële rente genomen, wat de gemiddelde jaarlijkse inflatie is die de obligatiemarkt over die horizon inprijst, en retourneert deze samen met de nominale en reële componenten. Het history-eindpunt retourneert de dagelijkse tijdreeks van de reële rente, de nominale rente en de breakeven-inflatie voor één looptijd over een jaar. Een 10-jaars breakeven van 2,3 betekent dat de markt gemiddeld ongeveer 2,3% inflatie over het komende decennium inprijst — een kernindicator voor rentehandelaren, macrofondsen en inflatiehedgers. Dit is de data-cut voor reële rente en inflatieverwachtingen — te onderscheiden van de nominale rentecurve-, wereldoverheidsobligatie- en centralebankrente-API's in de catalogus. Live, geen key op de upstream, niets opgeslagen.

api.oanor.com/realyields-api

Live euro short-term rate (€STR) data van de Europese Centrale Bank. De €STR is de risicovrije benchmark voor overnight-leningen in de eurozone, dagelijks berekend door de ECB op basis van de werkelijke ongedekte leningen van banken in de eurozone; het ondersteunt euroderivaten en variabelrentende contracten en is de opvolger van EONIA en een belangrijke referentie naast EURIBOR. Het estr endpoint retourneert de laatste rente plus de volledige dagelijkse statistieken — het onderliggende leenvolume, het aantal rapporterende banken en transacties, het 25e en 75e percentiel van de rente en het aandeel van de vijf grootste banken. Het policy endpoint retourneert de ECB-rentecorridor (depositofaciliteit, basisherfinancieringstransacties, marginale beleningsfaciliteit) en waar €STR zich daarin bevindt. Het history endpoint retourneert de €STR-rente over de afgelopen dagen. Live uitlezen van de ECB, niets opgeslagen. Dit is de euro overnight risicovrije rente en ECB-beleidscorridor — te onderscheiden van FX-referentie feeds, obligatierendementcurves en geldmarktfutures.

api.oanor.com/estr-api

BTW-, GST- en verkoopbelastingtarieven voor 128 landen — plus Amerikaanse staat- en Canadese provincie-subtarieven — met een ingebouwde belastingcalculator. Ontvang het standaardtarief voor elk land (bijv. DE → 19%), bereken de belasting en het brutobedrag op een nettobedrag (bijv. €100 in Duitsland → €19 belasting, €119 totaal), pas een Amerikaans staat- of Canadees provincietarief toe, of vermeld elk land. Ideaal voor e-commerce afrekeningen, facturatie, SaaS-facturering en prijstools. (Standaardtarieven, geen belastingadvies.)

api.oanor.com/vat-api