#rates

Les spreads du marché monétaire qui indiquent si le financement en dollars américains est calme ou en train de se bloquer, calculés en direct à partir de l'API publique des taux de la Federal Reserve Bank de New York — pas de clé, rien n'est stocké. Les taux au jour le jour les plus importants se situent tous à quelques points de base les uns des autres lorsque les marchés sont sains ; ce sont les spreads entre eux, et leurs pics, qui révèlent le stress. Le plus surveillé est SOFR moins EFFR : SOFR est le coût de l'emprunt garanti (collatéralisé, repo) et EFFR le coût de l'emprunt non garanti sur les fonds fédéraux, donc lorsque SOFR dépasse EFFR, cela signifie que le collatéral devient soudainement cher — le signal classique de stress du repo qui a explosé en septembre 2019 et autour des fins de trimestre. Cette API calcule cela et les autres spreads clés — SOFR vs l'Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs le Broad General Collateral Rate, et le spread général vs tri-party collatéral — en points de base, avec une lecture du régime de stress de financement. Le endpoint spreads renvoie le tableau des taux en direct et chaque spread ; le endpoint distribution renvoie le spread percentile intraday de SOFR (99e moins 1er), un indicateur de dispersion intra-journalière qui s'élargit lorsque le financement est segmenté ; le endpoint history renvoie la série temporelle de tout spread et compte les jours de stress. C'est la coupe des spreads de financement / stress du marché monétaire — distincte du flux brut des taux de la NY-Fed (qui liste les taux mais pas les spreads ni le signal de stress), des API de politique de banque centrale et de courbe de rendement. C'est l'écart entre les taux, là où réside le stress.

api.oanor.com/fundingspread-api

Ce qui bouge sur le marché obligataire, par durée et crédit, calculé en direct depuis Yahoo Finance via les principaux ETF obligataires (pas de clé, rien n'est stocké). Les obligations constituent l'autre moitié de chaque portefeuille, et leurs mouvements sont la lecture la plus claire des taux d'intérêt et du crédit : lorsque les Treasuries longues (TLT) baissent, le marché anticipe des taux longs plus élevés ; lorsque le haut rendement (HYG) est en retard sur l'investment grade (LQD), le risque de crédit est en train d'être réévalué. Pour chaque ETF obligataire — Treasuries de l'ultra-court à 20 ans et plus, crédit investment grade et haut rendement, TIPS, municipales, obligations des marchés émergents et agrégées — cette API mesure la variation sur le jour, la semaine et le mois, le plus haut et le plus bas sur 52 semaines et où se situe le prix dans cette fourchette, classé par catégorie et sensibilité aux taux. L'endpoint board renvoie l'ensemble du complexe classé par variation quotidienne avec les gagnants et les perdants et une répartition par catégorie. L'endpoint bond renvoie la fiche de performance d'un ETF obligataire. L'endpoint bonds liste ce qui est couvert. La section performance des titres à revenu fixe / bond-board — distincte des APIs de rendement des obligations d'État, de courbe des taux, de taux des banques centrales et de mathématiques de pricing obligataire. Rappel : le prix d'un ETF obligataire évolue en sens inverse de son rendement.

api.oanor.com/bondperformance-api

La grille complète de chaque devise majeure contre toutes les autres, avec l'évolution du jour dans chaque cellule, calculée en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). C'est le tableau de bord que chaque bureau FX garde ouvert : une matrice 8x8 des principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) affichant le taux croisé et le pourcentage de variation du jour pour chaque paire en un coup d'œil, afin que vous puissiez voir en un seul regard quelles devises sont achetées et lesquelles sont offertes sur l'ensemble du tableau. Le point de terminaison de la matrice renvoie la grille complète des taux ainsi que la carte thermique correspondante de l'évolution du jour, et dérive la devise la plus forte et la plus faible à partir de leur mouvement moyen par rapport au panier. Le point de terminaison des taux croisés renvoie le taux d'une paire et la variation quotidienne. Le point de terminaison des devises liste ce qui est couvert. La matrice des taux croisés FX / carte thermique — distincte du calculateur de taux croisés et d'arbitrage triangulaire avec vos propres taux, du compteur de force des devises (un score agrégé par devise) et des API de prix pour une seule paire. C'est l'ensemble du tableau, en direct.

api.oanor.com/fxheatmap-api

Le côté ajusté à l'inflation de la courbe des rendements du Trésor américain, servi à partir des flux quotidiens officiels du Trésor. Le point de terminaison realyields renvoie la dernière courbe des rendements réels des TIPS — le rendement (réel) protégé contre l'inflation aux échéances de 5, 7, 10, 20 et 30 ans. Le point de terminaison breakeven renvoie l'inflation implicite du marché : à chaque échéance, il prend le rendement nominal du Trésor moins le rendement réel, qui est le taux d'inflation annuel moyen que le marché obligataire intègre sur cet horizon, et le renvoie avec les composantes nominale et réelle. Le point de terminaison history renvoie la série chronologique quotidienne du rendement réel, du rendement nominal et du taux d'inflation d'équilibre pour une échéance sur un an. Un taux d'équilibre à 10 ans de 2,3 signifie que le marché intègre environ 2,3 % d'inflation moyenne au cours de la prochaine décennie — un indicateur clé pour les traders de taux, les fonds macro et les couvreurs contre l'inflation. Il s'agit de la coupe de données sur les rendements réels et les anticipations d'inflation — distincte des API de courbe des rendements nominaux, des obligations d'État mondiales et des taux des banques centrales dans le catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/realyields-api

Données en direct du taux à court terme en euros (€STR) de la Banque centrale européenne. Le €STR est le taux de référence sans risque au jour le jour de la zone euro, calculé quotidiennement par la BCE à partir des emprunts réels non garantis des banques de la zone euro ; il sous-tend les dérivés en euros et les contrats à taux variable et succède à l'EONIA, tout en étant une référence clé aux côtés de l'EURIBOR. Le endpoint estr renvoie le dernier taux ainsi que ses statistiques quotidiennes complètes — le volume d'emprunt sous-jacent, le nombre de banques déclarantes et de transactions, les 25e et 75e percentiles du taux et la part des cinq plus grandes banques. Le endpoint policy renvoie le corridor de taux clés de la BCE (facilité de dépôt, opérations principales de refinancement, prêt marginal) et la position du €STR à l'intérieur de celui-ci. Le endpoint history renvoie le taux €STR des derniers jours. Lecture en direct depuis la BCE, rien n'est stocké. Il s'agit du taux sans risque au jour le jour en euros et du corridor de politique de la BCE — distinct des flux de référence de change, des courbes de rendement obligataires et des contrats à terme sur le marché monétaire.

api.oanor.com/estr-api

Taux de TVA, TPS et taxe de vente pour 128 pays — plus les sous-taux des États américains et des provinces canadiennes — avec un calculateur de taxe intégré. Obtenez le taux standard pour n'importe quel pays (par exemple DE → 19 %), calculez la taxe et le total brut sur un montant net (par exemple 100 € en Allemagne → 19 € de taxe, 119 € au total), appliquez un taux d'État américain ou de province canadienne, ou listez chaque pays. Idéal pour les caisses de commerce électronique, la facturation, la facturation SaaS et les outils de tarification. (Taux standard, pas de conseil fiscal.)

api.oanor.com/vat-api