#systematic-risk

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder absichern, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset bei jeder 1% Bewegung des Marktes bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (eine Absicherung). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jeweils mit Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegenüber dem Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas im Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der risikofreudigen Namen — ein Indikator dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist das systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking — abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Live capital-asset-pricing-model and systematic-risk analytics that quants and portfolio managers run on an asset against a market benchmark, computed on demand from the two series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The beta endpoint regresses an asset's returns on the market's and returns the beta, the alpha (per period and annualised), the correlation and the R-squared, so you see how strongly the asset tracks the market and how much it amplifies it. The capm endpoint returns the CAPM expected return — risk-free rate plus beta times the market risk premium — and Jensen's alpha, the excess over what beta says the asset should earn; it also has a direct mode where you pass beta, market return and risk-free rate with no series. The treynor endpoint returns the Treynor ratio, the reward per unit of systematic (market) risk. This measures risk relative to a market — systematic risk — which is fundamentally different from single-series total-risk tools: it needs two series and answers how an asset moves with, and is priced against, the market. Works for any asset against any benchmark: stocks, funds, crypto, FX or a whole portfolio. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for portfolio analytics, factor and risk dashboards, fund fact-sheets and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-series Sharpe/volatility/drawdown use a risk-metrics API.

api.oanor.com/capm-api