#systematic-risk

Κατατάσσει ένα σύμπαν διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων με βάση το beta σε έναν δείκτη αναφοράς, ώστε να βλέπετε με μια ματιά ποιες αγορές ενισχύουν τις κινήσεις του δείκτη αναφοράς και ποιες τις αποδυναμώνουν ή τις αντισταθμίζουν, υπολογιζόμενο ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση τίποτα. Το beta είναι ο μοναδικός αριθμός που δείχνει πόσο κινείται ένα περιουσιακό στοιχείο για κάθε 1% που κινείται η αγορά: ένα beta 1,3 ανεβαίνει ~1,3% όταν ο δείκτης αναφοράς ανεβαίνει 1% (και πέφτει πιο έντονα όταν πέφτει), ένα beta κοντά στο 0 είναι αποσυνδεδεμένο, ένα αρνητικό beta κινείται αντίθετα από την αγορά (αντιστάθμιση). Το τελικό σημείο screener κατατάσσει το σύμπαν των 21 οργάνων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, κρυπτονομίσματα· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) με βάση το beta σε έναν επιλεγμένο δείκτη αναφοράς (από προεπιλογή τον S&P 500), το καθένα με τη συσχέτιση και το R-τετράγωνο, ώστε να γνωρίζετε πόσο αξιόπιστο είναι το beta. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει το πλήρες προφίλ beta ενός οργάνου έναντι του δείκτη αναφοράς. Το τελικό σημείο dispersion επιστρέφει την εξάπλωση των beta σε όλο το σύμπαν — το χάσμα υψηλού-beta μείον χαμηλού-beta, το μέσο beta και το μερίδιο των ονομάτων risk-on — μια ένδειξη για το πόσο η αγορά ανταμείβει την ανάληψη κινδύνου αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάταξη συστηματικού κινδύνου / ευαισθησίας στην αγορά — διακριτή από μια υπολογιστική μηχανή CAPM/beta με δικά σας δεδομένα, τον screener συνολικού κινδύνου Sharpe/Sortino, τον πίνακα συσχέτισης και τα API τιμών. Κατατάσσει ζωντανά περιουσιακά στοιχεία με βάση τον κίνδυνο αγοράς που φέρουν.

api.oanor.com/betadispersion-api

Ζωντανά αναλυτικά στοιχεία μοντέλου τιμολόγησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων και συστηματικού κινδύνου που εκτελούν οι ποσοτικοί αναλυτές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο έναντι ενός δείκτη αναφοράς αγοράς, υπολογιζόμενα κατ' απαίτηση από τις δύο σειρές που εισάγετε — χωρίς κλειδί, χωρίς προσωρινή αποθήκευση, χωρίς αποθήκευση. Το τελικό σημείο beta υπολογίζει την παλινδρόμηση των αποδόσεων ενός περιουσιακού στοιχείου στις αποδόσεις της αγοράς και επιστρέφει το beta, το άλφα (ανά περίοδο και ετησιοποιημένο), τη συσχέτιση και το R-τετράγωνο, ώστε να βλέπετε πόσο έντονα το περιουσιακό στοιχείο παρακολουθεί την αγορά και πόσο την ενισχύει. Το τελικό σημείο capm επιστρέφει την αναμενόμενη απόδοση CAPM — επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συν beta επί το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς — και το άλφα του Jensen, την υπερβάλλουσα απόδοση σε σχέση με αυτό που το beta λέει ότι θα έπρεπε να κερδίσει το περιουσιακό στοιχείο. Διαθέτει επίσης μια άμεση λειτουργία όπου εισάγετε beta, απόδοση αγοράς και επιτόκιο μηδενικού κινδύνου χωρίς σειρές. Το τελικό σημείο treynor επιστρέφει τον δείκτη Treynor, την ανταμοιβή ανά μονάδα συστηματικού (αγοραίου) κινδύνου. Αυτό μετρά τον κίνδυνο σε σχέση με μια αγορά — συστηματικό κίνδυνο — ο οποίος είναι θεμελιωδώς διαφορετικός από τα εργαλεία συνολικού κινδύνου μιας σειράς: χρειάζεται δύο σειρές και απαντά στο πώς ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται με την αγορά και αποτιμάται έναντι αυτής. Λειτουργεί για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έναντι οποιουδήποτε δείκτη αναφοράς: μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, κρυπτονομίσματα, συνάλλαγμα ή ολόκληρο χαρτοφυλάκιο. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για αναλύσεις χαρτοφυλακίου, πίνακες ελέγχου παραγόντων και κινδύνου, ενημερωτικά δελτία αμοιβαίων κεφαλαίων και back-tests. Τα ποσοστά είναι κλάσματα (0.02 = 2%). Ζωντανά, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία υπολογισμού. Για ανάλυση Sharpe/μεταβλητότητας/υποχώρησης μίας σειράς, χρησιμοποιήστε ένα API μετρικών κινδύνου.

api.oanor.com/capm-api