#systematic-risk

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder hedgen, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset für jeden 1% bewegt, den sich der Markt bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (ein Hedge). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jedes mit seiner Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegen den Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas über das Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der Risk-On-Namen — ein Maß dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist der systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking-Cut — unterscheidet sich von einem Bring-Your-Own-Series-CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk-Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Live-Capital-Asset-Pricing-Model- und systematische Risikoanalysen, die Quants und Portfoliomanager für einen Vermögenswert gegen einen Markt-Benchmark durchführen, auf Abruf aus den beiden von Ihnen übergebenen Zeitreihen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Beta-Endpunkt regrediert die Renditen eines Vermögenswerts auf die des Marktes und gibt Beta, Alpha (pro Periode und annualisiert), Korrelation und R-Quadrat zurück, sodass Sie sehen, wie stark der Vermögenswert dem Markt folgt und wie stark er ihn verstärkt. Der CAPM-Endpunkt gibt die CAPM-erwartete Rendite zurück – risikofreier Zinssatz plus Beta mal Marktrisikoprämie – und Jensens Alpha, den Überschuss über das, was der Vermögenswert laut Beta verdienen sollte; er hat auch einen direkten Modus, in dem Sie Beta, Marktrendite und risikofreien Zinssatz ohne Zeitreihen übergeben. Der Treynor-Endpunkt gibt die Treynor-Ratio zurück, die Belohnung pro Einheit systematischen (Markt-)Risikos. Dies misst das Risiko relativ zu einem Markt – systematisches Risiko –, das sich grundlegend von Einzelzeitreihen-Gesamtrisiko-Tools unterscheidet: Es benötigt zwei Zeitreihen und beantwortet, wie sich ein Vermögenswert mit dem Markt bewegt und gegen ihn bewertet wird. Funktioniert für jeden Vermögenswert gegen jeden Benchmark: Aktien, Fonds, Krypto, Devisen oder ein ganzes Portfolio. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Portfolioanalysen, Faktor- und Risiko-Dashboards, Fonds-Factsheets und Backtests. Raten sind Brüche (0,02 = 2%). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Einzelzeitreihen-Sharpe/Volatilität/Drawdown verwenden Sie eine Risikometrik-API.

api.oanor.com/capm-api