#systematic-risk

Classe un univers multi-actifs par bêta par rapport à un indice de référence, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels marchés amplifient les mouvements de l'indice et lesquels les atténuent ou les couvrent, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Le bêta est le nombre unique qui indique de combien un actif bouge pour chaque variation de 1 % du marché : un bêta de 1,3 augmente d'environ 1,3 % lorsque l'indice de référence augmente de 1 % (et baisse plus fortement lorsqu'il chute), un bêta proche de 0 est découplé, un bêta négatif évolue à contre-courant du marché (une couverture). Le point de terminaison screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par bêta par rapport à un indice de référence choisi (le S&P 500 par défaut), chacun avec sa corrélation et son R-carré afin que vous sachiez à quel point le bêta est fiable. Le point de terminaison asset renvoie le profil bêta complet d'un instrument par rapport à l'indice de référence. Le point de terminaison dispersion renvoie l'étalement des bêtas dans l'univers — l'écart high-beta-minus-low-beta, le bêta moyen et la part des noms risk-on — une indication de la mesure dans laquelle le marché récompense actuellement la prise de risque. Il s'agit du classement du risque systématique / de la sensibilité au marché — distinct d'un calculateur CAPM/bêta apportez-votre-propre-série, du screener de risque total Sharpe/Sortino, de la matrice de corrélation et des API de prix. Il classe les actifs en direct en fonction du risque de marché qu'ils portent.

api.oanor.com/betadispersion-api

Analyses en direct du modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) et du risque systématique que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur un actif par rapport à un indice de référence du marché, calculées à la demande à partir des deux séries que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès bêta effectue une régression des rendements d'un actif sur ceux du marché et renvoie le bêta, l'alpha (par période et annualisé), la corrélation et le R-carré, afin que vous voyiez à quel point l'actif suit le marché et dans quelle mesure il l'amplifie. Le point d'accès CAPM renvoie le rendement attendu selon le CAPM — taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché — et l'alpha de Jensen, l'excédent par rapport à ce que le bêta indique que l'actif devrait gagner ; il dispose également d'un mode direct où vous transmettez le bêta, le rendement du marché et le taux sans risque sans séries. Le point d'accès Treynor renvoie le ratio de Treynor, la récompense par unité de risque systématique (de marché). Cette mesure évalue le risque par rapport à un marché — risque systématique — ce qui est fondamentalement différent des outils de risque total à série unique : elle nécessite deux séries et répond à la question de savoir comment un actif évolue avec le marché et est valorisé par rapport à lui. Fonctionne pour tout actif par rapport à tout indice de référence : actions, fonds, crypto, FX ou un portefeuille entier. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les analyses de portefeuille, les tableaux de bord de facteurs et de risques, les fiches d'information des fonds et les back-tests. Les taux sont des fractions (0,02 = 2 %). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les analyses de risque/volatilité/drawdown à série unique, utilisez une API de métriques de risque.

api.oanor.com/capm-api