#options

Datos de mercado en vivo de Deribit, el principal exchange de opciones y futuros de criptomonedas. Un wrapper JSON sin clave ni cuenta sobre la API pública v2 de Deribit. Lea el precio del índice spot para cualquier moneda de liquidación (BTC, ETH, USDC, USDT), obtenga un ticker completo para cualquier instrumento: precio último / mark / índice, mejor bid-ask, interés abierto y financiación de 8 horas para perpetuos, más volatilidad implícita mark y las griegas (delta, gamma, vega, theta, rho) para opciones; liste todo el catálogo de instrumentos activos por moneda y tipo (futuro, opción, spot, combos) con strikes, vencimientos y tamaños de contrato, y obtenga resúmenes del libro de órdenes por moneda en todos los instrumentos activos. El feed bruto del exchange para mesas de derivados, paneles de opciones, modelos de volatilidad y bots de trading, distinto de los productos de análisis: estos son los propios datos de ticker, instrumento y libro de Deribit, decodificados en JSON limpio.

api.oanor.com/deribit-api

Datos de mercado en vivo para Paradex, el DEX de perpetuos y opciones de Starknet-appchain, sin clave. Enumera cada instrumento (futuros perpetuos, opciones con fecha y spot) con especificaciones completas del contrato; obtén un resumen por mercado con precio de marca, volumen de 24h, interés abierto, tasa de financiación y — para opciones — volatilidad implícita y griegos completos (delta, gamma, vega, theta); lee el libro de órdenes en vivo; y transmite operaciones públicas recientes. Paradex es uno de los pocos lugares que expone griegos de opciones en cadena a través de un feed sin clave, ideal para paneles de derivados y análisis de opciones.

api.oanor.com/paradex-api

Cuánta más volatilidad está valorando el mercado de opciones de la que el mercado realmente ha entregado — el carry que toda estrategia de volatilidad corta cosecha — calculado en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. La volatilidad implícita (el VIX y sus primos) es casi siempre más rica que la volatilidad que posteriormente se manifiesta: los inversores pagan por protección, y esa brecha, la prima de riesgo de varianza, es uno de los riesgos pagados más persistentes en los mercados. Esta API lo mide directamente en las principales clases de activos que publican un índice de volatilidad implícita: para el S&P 500 (VIX), el Nasdaq 100 (VXN), el petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), toma el índice de volatilidad implícita en vivo y resta la volatilidad realizada realmente entregada por el subyacente en la ventana coincidente de ~30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios), y devuelve la prima en puntos de volatilidad, la relación implícita/realizada y una lectura de caro/barato. Un VRP grande y positivo significa que las opciones son caras en relación con lo que el mercado ha estado haciendo (los vendedores están bien pagados); un VRP negativo — implícita por debajo de la realizada — es raro y señala que las opciones son baratas, a menudo durante o justo después de un evento de estrés. El endpoint de prima devuelve los cuatro mercados clasificados; el endpoint de activo devuelve un mercado con patas realizadas de 21 y 30 días; el endpoint de historial devuelve la serie temporal del VRP. Este es el corte de implícita menos realizada / prima de riesgo de varianza para acciones y materias primas — distinto del tablero de nivel de volatilidad implícita (sin pata realizada), el panel de volatilidad realizada (sin pata implícita) y la API de DVOL/VRP solo para cripto.

api.oanor.com/vrp-api

La forma de la curva de volatilidad de renta variable — la señal de régimen más vigilada en el mundo de opciones — calculada en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un nivel de VIX te dice cuán asustado está el mercado ahora mismo; la estructura de plazos te dice si ese miedo es pánico a corto plazo o un estado persistente y tranquilo, y hacia dónde se está moviendo. Esta API lee la curva de volatilidad implícita del S&P 500 en cuatro plazos — el VIX a 9 días, el VIX a 30 días (principal), el VIX a 3 meses y el VIX a 6 meses — y la convierte en un régimen. Cuando la curva tiene pendiente ascendente (VIX < VIX3M < VIX6M) el mercado está en contango: tranquilo, con la volatilidad a corto plazo más barata que la de largo plazo, el estado que las estrategias de volatilidad corta aprovechan. Cuando se invierte a backwardation (VIX por encima de VIX3M) el extremo corto se cotiza por encima del largo: estrés agudo, miedo en aumento, históricamente cerca de la capitulación. El endpoint de estructura devuelve la curva en vivo, el ratio de contango (VIX / VIX3M), el ratio de extremo corto (VIX9D / VIX), el rendimiento de roll que una posición corta de volatilidad ganaría, la clasificación de pendiente y una lectura de régimen, con VVIX (la volatilidad del VIX) para contexto. El endpoint de historial devuelve la serie temporal diaria del ratio de contango y marca cada día de backwardation. El endpoint de percentil sitúa el ratio de contango de hoy en su rango de un año. Esta es la sección de estructura de plazos de volatilidad / contango-backwardation — distinta del tablero de niveles de la familia VIX entre activos, el índice DVOL de cripto y las APIs de volatilidad realizada. Es la forma del miedo, no su nivel.

api.oanor.com/vixterm-api

Dónde se concentran los flujos de cobertura de los dealers de opciones, y si amortiguan o amplifican los movimientos de precios — calculado en vivo desde el libro de opciones público de Deribit, sin key, sin almacenar nada. Cada opción abierta conlleva gamma; cuando los dealers están netamente largos en gamma, se cubren contra el movimiento (compran en caídas, venden en subidas) y la volatilidad se suprime, y cuando están netamente cortos en gamma, se cubren con el movimiento y la volatilidad se amplifica. El endpoint gex agrega la gamma de Black-Scholes a través de cada vencimiento listado, ponderada por el interés abierto, en la exposición gamma neta del dealer (en dólares por movimiento del 1%), la división gamma de calls y puts, el nivel de giro cero-gamma — el precio spot en el cual el GEX neto cruza cero, el límite entre los regímenes de reversión a la media (gamma positiva) y de tendencia (gamma negativa) — dónde se sitúa el spot en relación a él, y los strikes que contienen la mayor gamma (los imanes de fijación y las zonas de aceleración). El endpoint profile devuelve GEX por strike, a través de todos los vencimientos o uno solo. El endpoint expiries devuelve GEX neto por vencimiento listado. Este es el análisis de dealer-gamma / GEX para cripto — distinto de la vista de max-pain / posicionamiento de interés abierto, la superficie de sesgo de volatilidad implícita, la cadena de opciones en bruto y el pricer de Black-Scholes de opción única en el catálogo. GEX utiliza la convención de SpotGamma (dealers largos en calls / cortos en puts, r=0) y gamma de Black-Scholes a partir de la IV de marca — una estimación del modelo de posicionamiento, documentada como tal, no un inventario de dealer reportado por el exchange. La moneda es BTC, ETH, SOL o XRP.

api.oanor.com/gex-api

La forma de la superficie de volatilidad implícita cripto, calculada en vivo desde el libro de opciones público de Deribit — sin clave, nada almacenado. Un único número at-the-money oculta lo que realmente dice el mercado de opciones. El endpoint de sesgo devuelve, para una moneda (BTC, ETH, SOL, XRP) y un vencimiento, la volatilidad implícita ATM, las volatilidades implícitas de una put y una call out-of-the-money a una moneyness elegida, el risk reversal (IV de call menos IV de put — positivo significa que las calls tienen demanda y se favorece el alza, negativo significa que las puts tienen demanda y el mercado paga por protección a la baja) y la mariposa (el promedio de las alas menos ATM — qué tan convexa es la sonrisa). El endpoint de estructura temporal devuelve la volatilidad implícita ATM para cada vencimiento listado, para que veas si la volatilidad a corto plazo está por encima de la de largo plazo (backwardation, estrés) o por debajo (contango, el estado normal tranquilo). El endpoint de sonrisa devuelve la curva completa de volatilidad implícita por strike para un vencimiento — la clásica sonrisa de volatilidad. Este es el análisis de superficie de volatilidad para cripto — distinto de la cadena de opciones por contrato en bruto, la vista de posicionamiento de max-pain / interés abierto, la serie de volatilidad realizada y las APIs de put/call de acciones estadounidenses en el catálogo. La moneda es BTC, ETH, SOL o XRP; el vencimiento es un código de Deribit como 26JUN26 (omitir para el más cercano).

api.oanor.com/optionsskew-api

Dónde está posicionado el mercado de opciones de criptomonedas, y el strike hacia el cual el interés abierto de un vencimiento ejerce el mayor "dolor" — calculado en vivo desde el libro de opciones público de Deribit, sin key, sin almacenar nada. Max pain es el strike en el que el valor total de todas las opciones abiertas es más bajo al vencimiento: el precio al que la mayor cantidad en dólares de interés abierto de opciones expira sin valor y los vendedores de opciones retienen la mayor prima. Los traders lo observan porque el precio a menudo gravita hacia el max pain en vencimientos grandes. El endpoint maxpain toma una moneda (BTC, ETH, SOL, XRP) y un vencimiento y devuelve el strike de max pain, el spot/subyacente, qué tan lejos está el spot del max pain, y los totales de interés abierto de calls y puts con la relación put/call OI. El endpoint oi devuelve la distribución completa de interés abierto por strike para un vencimiento — qué strikes tienen más interés abierto, los imanes y muros (soporte y resistencia) que los traders observan. El endpoint expiries lista cada vencimiento listado con su interés abierto agregado, número de contratos y división call/put. Este es el análisis agregado de posicionamiento de opciones / max pain para cripto — distinto de la cadena de opciones cruda por contrato (griegas/IV), de las opciones de renta variable de EE. UU. y de las APIs de volatilidad cripto en el catálogo. La moneda es BTC, ETH, SOL o XRP; el vencimiento es un código de Deribit como 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Análisis en vivo (con retraso de 15 minutos) del sentimiento de opciones put/call para acciones e índices estadounidenses, calculados a partir del feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. El endpoint de relación agrega toda la cadena de opciones en los indicadores principales de sentimiento: la relación put/call por volumen y por interés abierto, el volumen total de puts y calls y el interés abierto, el recuento de contratos, y el precio subyacente con su volatilidad implícita a 30 días (IV30), además de una inclinación de sentimiento en lenguaje sencillo. El endpoint de vencimientos desglosa la relación put/call por fecha de vencimiento, mostrando la estructura temporal del sentimiento. El endpoint de strikes mapea el volumen y el interés abierto de calls versus puts a través de los strikes para un vencimiento, mostrando dónde se sitúa el posicionamiento. Esta es la vista computada del sentimiento de opciones y el posicionamiento — ratios y sesgo, no un volcado de contratos — distinta de la cadena de opciones en bruto, el índice de volatilidad y las calculadoras de precios de opciones en el catálogo. Las opciones sobre índices estadounidenses utilizan un símbolo con prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX); una relación superior a 1 significa más puts que calls (inclinación defensiva/bajista). En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/putcallratio-api

Cadenas de opciones sobre acciones e índices de EE. UU. en vivo (con retraso de 15 minutos), servidas desde el feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. Para cualquier ticker con opciones, el endpoint de resumen devuelve la cotización subyacente: precio actual, cambio del día, apertura/máximo/mínimo/cierre, volumen, bid/ask y la volatilidad implícita a 30 días (IV30) con su cambio. El endpoint de vencimientos enumera cada fecha de vencimiento disponible con el recuento de contratos call y put. El endpoint de cadena devuelve los contratos de opciones en sí: para cada strike y vencimiento proporciona el bid/ask/último de call/put, volatilidad implícita, interés abierto, volumen y los griegos completos: delta, gamma, theta y vega, y se puede filtrar por fecha de vencimiento y por call o put. Las opciones sobre índices de EE. UU. se abordan con un prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX). Esta es la superficie de opciones sobre acciones individuales e índices: strikes, vencimientos, IV y griegos, distinta de las calculadoras de precios de opciones, las opciones cripto y las APIs de FX/tasas en el catálogo. En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/optionschain-api

Datos en vivo de opciones y perpetuos on-chain de Aevo, un exchange líder de derivados descentralizados — sin clave, nada almacenado. Esta es la vista de opciones on-chain: la cadena completa de opciones con strikes, vencimientos, precios mark, volatilidad implícita y las griegas de opciones, más estadísticas de perpetuos en vivo, distinta de las API basadas en Deribit y otras de derivados en el catálogo — Aevo es un venue de opciones y perpetuos on-chain. El endpoint de opciones devuelve la cadena de opciones para un activo — calls y puts por strike y vencimiento, cada uno con precio mark e index, volatilidad implícita y las griegas (delta, gamma, theta, vega, rho). El endpoint de estadísticas devuelve las estadísticas de perpetuos en vivo para un activo: interés abierto, precio index y mark, cambio en 24h, funding y volumen en 24h. El endpoint de vencimientos lista los vencimientos de opciones disponibles con su rango de strikes para que puedas navegar la cadena. Construye paneles de opciones, superficies de volatilidad, calculadoras de griegas y herramientas de trading de derivados sobre datos reales on-chain de Aevo. Las opciones están listadas para BTC, ETH y HYPE; filtra por type=call|put y expiry=YYYY-MM-DD, y las griegas y la IV provienen directamente del venue.

api.oanor.com/aevo-api

Volumen de negociación de opciones cripto en cadena en vivo: el mercado de opciones descentralizado donde protocolos como Derive, Aevo, Premia, Ithaca y Rysk permiten a los usuarios negociar calls y puts en cadena, impulsado por el feed público de opciones de DeFiLlama, sin key, nada almacenado. Esto es distinto de un libro de órdenes de exchange de opciones centralizado: mide el volumen que realmente fluye a través de los venues de opciones en cadena. El endpoint de resumen devuelve el volumen total del mercado de opciones en cadena en las últimas 24 horas, 7 días y 30 días, además de cada protocolo clasificado por lo que negocia, medido como nocional (valor nominal del contrato, el predeterminado) o prima (lo que realmente pagaron los compradores de opciones). El endpoint de protocolo devuelve el volumen nocional y de prima de un solo protocolo lado a lado en 24h / 7d / 30d / todo el tiempo. El endpoint de cadena devuelve el volumen de opciones y los principales venues para una blockchain. Vea qué venue de opciones en cadena lidera y cómo fluyen las opciones DeFi. Este es el corte de volumen de opciones en cadena de DeFi, distinto de las APIs de opciones centralizadas, spot-DEX, agregador de swaps, fees y perpetuas en el catálogo.

api.oanor.com/optionsdex-api

Análisis y pago de estrategias de opciones en vivo que los operadores de opciones ejecutan antes de realizar una operación, calculado bajo demanda, sin clave, sin caché. Obtenga la curva de ganancias al vencimiento de cualquier posición de múltiples patas (calls, puts y acciones) más la prima neta, la ganancia máxima, la pérdida máxima y los puntos de equilibrio; extraiga solo esos números destacados; o construya una estrategia con nombre (straddle, strangle, bull/bear spread, covered call, protective put, iron condor) a partir de parámetros amigables y analícela. Funciona para opciones sobre acciones, FX o criptomonedas. Un motor de pago de múltiples patas, distinto de las herramientas de valoración de opciones individuales: convierte una combinación de patas en el perfil de ganancias, puntos de equilibrio y riesgo sobre los que un operador actúa.

api.oanor.com/optionstrategy-api

Volatilidad realizada (histórica) de criptomonedas en vivo como API, calculada a partir de velas diarias de Binance. Para cualquier moneda, devuelve la volatilidad realizada anualizada en ventanas de 7, 30 y 90 días — la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos diarios, anualizada sobre 365 días — el rango verdadero promedio como porcentaje del precio, el precio actual y una etiqueta de régimen en lenguaje sencillo (bajo, normal, alto o extremo). También puede clasificar una cesta de monedas principales por su volatilidad a 30 días, para que puedas ver de un vistazo qué activos están tranquilos y cuáles están salvajes. La capa de volatilidad que necesitan la fijación de precios de opciones, el dimensionamiento de posiciones y los paneles de riesgo. En vivo, sin clave, sin caché. Distinta de las APIs de precio, OHLC y drawdown — este es el análisis de volatilidad realizada.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Datos en vivo del mercado de opciones de criptomonedas como API, transmitidos desde el exchange público Deribit. Para BTC, ETH, SOL y XRP: la cadena completa de opciones con el precio de marca, la volatilidad implícita de marca, el interés abierto, el volumen de 24 horas y el precio subyacente de cada contrato; la opción call y put más cercanas al dinero para una lectura rápida de cómo el mercado valora el riesgo; el precio del índice spot; la serie histórica de volatilidad realizada con estadísticas; y un resumen de todo el mercado de interés abierto, volumen y vencimientos. Diseñado para aplicaciones de opciones, volatilidad, cuantitativas y de trading. Distinto de las APIs de precio spot, financiamiento y on-chain — esta es la superficie de opciones en vivo.

api.oanor.com/cryptooptions-api

Valoración de opciones europeas Black-Scholes-Merton como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de precio calcula el valor razonable de una opción call y put europea a partir del precio spot, strike, tasa libre de riesgo anualizada, volatilidad anualizada, tiempo hasta el vencimiento en años y un rendimiento de dividendos continuo opcional, usando Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) y la paridad put-call para la put, con d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) y d2 = d1 − σ√T y una CDF normal estándar de alta precisión — una opción at-the-money sobre un spot de 100 con una tasa del 5 %, volatilidad del 20 % y un año hasta el vencimiento vale aproximadamente 10.45 para la call y 5.57 para la put. El endpoint de griegos devuelve las sensibilidades de riesgo completas tanto para call como para put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, por 1.00 y por punto porcentual), theta (∂V/∂t, por año y por día calendario) y rho (∂V/∂r). Las tasas, el rendimiento de dividendos y la volatilidad están anualizados y el tiempo está en años, con capitalización continua. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones fintech, trading, cuant, riesgo de cartera, derivados y educación financiera, paneles de valoración de opciones y griegos, y motores de riesgo. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 2 endpoints. Este es el modelo europeo de Black-Scholes; para ejercicio anticipado al estilo americano o resolución de volatilidad implícita, devuelve solo el resultado europeo de forma cerrada.

api.oanor.com/blackscholes-api

Matemáticas de valoración de opciones Black-Scholes como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint black-scholes valora opciones europeas de compra y venta a partir del precio spot, strike, tiempo hasta el vencimiento, tasa libre de riesgo, volatilidad y un rendimiento de dividendos opcional — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — devolviendo ambos precios, los valores intermedios d1 y d2, y la figura de paridad put-call. El endpoint greeks calcula el conjunto completo de sensibilidades de la opción para la call y la put: delta, gamma, theta (por año y por día), vega y rho, las cantidades que los traders usan para cubrir y gestionar el riesgo. El endpoint de volatilidad implícita invierte el modelo, resolviendo por bisección la volatilidad que reproduce un precio de mercado dado de la opción. Las tasas, volatilidades y rendimientos de dividendos son decimales (0.05 = 5 %) y el tiempo hasta el vencimiento está en años. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones fintech, trading, finanzas cuantitativas y derivados, herramientas de análisis de opciones y riesgo, y educación financiera. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es valoración de opciones; para VPN y TIR use una API de VPN y para CAGR y rendimientos reales una API de inversión.

api.oanor.com/options-api