#options

Live market data from Deribit — the leading crypto options and futures exchange. A keyless, no-account JSON wrapper over Deribit's public v2 API. Read the spot index price for any settlement currency (BTC, ETH, USDC, USDT), pull a full ticker for any instrument — last / mark / index price, best bid-ask, open interest and 8-hour funding for perpetuals, plus mark implied volatility and the greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) for options — list the entire active instruments catalog by currency and kind (future, option, spot, combos) with strikes, expiries and contract sizes, and fetch per-currency order-book summaries across all live instruments. The raw exchange feed for derivatives desks, options dashboards, volatility models and trading bots — distinct from analytics products: this is Deribit's own ticker, instrument and book data, decoded into clean JSON.

api.oanor.com/deribit-api

Live market data για το Paradex, το Starknet-appchain perpetuals and options DEX, χωρίς key. Καταγράψτε κάθε instrument (perpetual futures, dated options και spot) με πλήρεις προδιαγραφές συμβολαίου. Λάβετε ανά αγορά summary με mark price, 24h volume, open interest, funding rate και — για options — implied volatility και πλήρη greeks (delta, gamma, vega, theta). Διαβάστε το live order book και παρακολουθήστε πρόσφατες δημόσιες συναλλαγές. Το Paradex είναι ένα από τα λίγα venues που εκθέτουν on-chain options greeks μέσω keyless feed — ιδανικό για derivatives dashboards και options analytics.

api.oanor.com/paradex-api

Πόση περισσότερη μεταβλητότητα τιμολογεί η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης σε σχέση με αυτήν που έχει πραγματικά παραδώσει η αγορά — το carry που συλλέγει κάθε στρατηγική short-volatility — υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα (ο VIX και τα ξαδέλφια του) είναι σχεδόν πάντα πλουσιότερη από τη μεταβλητότητα που εμφανίζεται στη συνέχεια: οι επενδυτές πληρώνουν για προστασία, και αυτό το χάσμα, το variance risk premium, είναι ένας από τους πιο επίμονους πληρωμένους κινδύνους στις αγορές. Αυτό το API το μετρά άμεσα σε όλες τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύουν έναν δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας: για τον S&P 500 (VIX), τον Nasdaq 100 (VXN), το αργό πετρέλαιο (OVX) και τον χρυσό (GVZ), λαμβάνει τον ζωντανό δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας και αφαιρεί την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα που παρέδωσε το υποκείμενο μέσο στο αντίστοιχο παράθυρο ~30 ημερών (ετήσια τυπική απόκλιση των ημερήσιων λογαριθμικών αποδόσεων), και επιστρέφει το premium σε μονάδες μεταβλητότητας, τον λόγο τεκμαρτής/πραγματοποιηθείσας και μια ένδειξη rich/cheap. Ένα μεγάλο θετικό VRP σημαίνει ότι τα δικαιώματα προαίρεσης είναι ακριβά σε σχέση με αυτό που κάνει η αγορά (οι πωλητές αμείβονται καλά)· ένα αρνητικό VRP — τεκμαρτή κάτω από πραγματοποιηθείσα — είναι σπάνιο και υποδηλώνει ότι τα δικαιώματα προαίρεσης είναι φθηνά, συχνά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα γεγονός πίεσης. Το endpoint premium επιστρέφει και τις τέσσερις αγορές ταξινομημένες· το endpoint asset επιστρέφει μία αγορά με σκέλη πραγματοποιηθείσας 21 και 30 ημερών· το endpoint history επιστρέφει τη χρονοσειρά VRP. Αυτή είναι η τομή implied-minus-realised / variance-risk-premium για μετοχές και εμπορεύματα — διακριτή από τον πίνακα επιπέδου τεκμαρτής μεταβλητότητας (χωρίς σκέλος πραγματοποιηθείσας), τον πίνακα ελέγχου πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (χωρίς σκέλος τεκμαρτής) και το API DVOL/VRP μόνο για κρυπτονομίσματα.

api.oanor.com/vrp-api

Το σχήμα της καμπύλης μεταβλητότητας μετοχών — το πιο παρακολουθούμενο σήμα καθεστώτος στον κόσμο των δικαιωμάτων προαίρεσης — υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance, χωρίς API-Key, χωρίς αποθήκευση. Το επίπεδο VIX σας λέει πόσο φοβισμένη είναι η αγορά αυτή τη στιγμή· η δομή όρων σας λέει αν αυτός ο φόβος είναι βραχυπρόθεσμος πανικός ή μια ήρεμη, επίμονη κατάσταση, και προς ποια κατεύθυνση κινείται. Αυτό το API διαβάζει την καμπύλη τεκμαρτής μεταβλητότητας του S&P 500 σε τέσσερις λήξεις — το VIX 9 ημερών, το βασικό VIX 30 ημερών, το VIX 3 μηνών και το VIX 6 μηνών — και τη μετατρέπει σε ένα καθεστώς. Όταν η καμπύλη έχει ανοδική κλίση (VIX < VIX3M < VIX6M) η αγορά βρίσκεται σε contango: ήρεμη, με βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα φθηνότερη από τη μακροπρόθεσμη, την κατάσταση που εκμεταλλεύονται οι στρατηγικές short-vol. Όταν αντιστρέφεται σε backwardation (VIX πάνω από VIX3M) το μπροστινό άκρο είναι υψηλότερο από το πίσω: οξεία πίεση, φόβος που εκτοξεύεται, ιστορικά κοντά σε συνθηκολόγηση. Το endpoint structure επιστρέφει την τρέχουσα καμπύλη, τον λόγο contango (VIX / VIX3M), τον λόγο βραχυπρόθεσμου άκρου (VIX9D / VIX), την απόδοση roll που θα κέρδιζε μια θέση short-vol, την ταξινόμηση κλίσης και μια ένδειξη καθεστώτος, με το VVIX (η μεταβλητότητα του VIX) για πλαίσιο. Το endpoint history επιστρέφει την καθημερινή χρονοσειρά του λόγου contango και σηματοδοτεί κάθε ημέρα backwardation. Το endpoint percentile τοποθετεί τον σημερινό λόγο contango στο εύρος ενός έτους. Αυτή είναι η τομή δομής όρων μεταβλητότητας / contango-backwardation — διακριτή από τον πίνακα επιπέδων της οικογένειας VIX δια-περιουσιακών στοιχείων, τον δείκτη crypto DVOL και τα APIs πραγματοποιημένης μεταβλητότητας. Είναι το σχήμα του φόβου, όχι το επίπεδό του.

api.oanor.com/vixterm-api

Πού συγκεντρώνονται οι ροές αντιστάθμισης των dealers επιλογών και αν αποσβένουν ή ενισχύουν τις κινήσεις των τιμών — υπολογίζεται ζωντανά από το δημόσιο βιβλίο επιλογών του Deribit, χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Κάθε ανοιχτή επιλογή φέρει gamma· όταν οι dealers είναι καθαρά long gamma, αντισταθμίζουν ενάντια στην κίνηση (αγοράζουν πτώσεις, πωλούν ράλι) και η μεταβλητότητα καταστέλλεται, ενώ όταν είναι καθαρά short gamma, αντισταθμίζουν με την κίνηση και η μεταβλητότητα ενισχύεται. Το endpoint gex συγκεντρώνει το Black-Scholes gamma σε κάθε λήξη, σταθμισμένο με ανοιχτό ενδιαφέρον, στην καθαρή έκθεση gamma του dealer (σε δολάρια ανά 1% κίνηση), την κατανομή gamma call και put, το επίπεδο μηδενικού gamma flip — η τιμή spot στην οποία το καθαρό GEX διασχίζει το μηδέν, το όριο μεταξύ των καθεστώτων mean-reverting (θετικό gamma) και trending (αρνητικό gamma) — πού βρίσκεται το spot σε σχέση με αυτό, και τα strikes που κρατούν το περισσότερο gamma (οι μαγνήτες pinning και οι ζώνες επιτάχυνσης). Το endpoint profile επιστρέφει GEX ανά strike, σε όλες τις λήξεις ή μία. Το endpoint expiries επιστρέφει καθαρό GEX ανά λήξη. Αυτή είναι η ανάλυση dealer-gamma / GEX για crypto — διακριτή από την άποψη max-pain / open-interest positioning, την επιφάνεια implied-vol skew, την αλυσίδα επιλογών και τον pricer Black-Scholes μίας επιλογής στον κατάλογο. Το GEX χρησιμοποιεί τη σύμβαση SpotGamma (dealers long calls / short puts, r=0) και Black-Scholes gamma από mark IV — μια εκτίμηση μοντέλου της τοποθέτησης, τεκμηριωμένη ως τέτοια, όχι απογραφή dealer που αναφέρεται από το ανταλλακτήριο. Το νόμισμα είναι BTC, ETH, SOL ή XRP.

api.oanor.com/gex-api

Το σχήμα της επιφάνειας τεκμαρτής μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων, υπολογιζόμενο ζωντανά από το δημόσιο βιβλίο δικαιωμάτων της Deribit — χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Ένας μόνο αριθμός at-the-money κρύβει τι πραγματικά λέει η αγορά δικαιωμάτων. Το τελικό σημείο λοξότητας επιστρέφει, για ένα νόμισμα (BTC, ETH, SOL, XRP) και μια λήξη, την ATM τεκμαρτή μεταβλητότητα, τις τεκμαρτές μεταβλητότητες ενός out-of-the-money put και call σε μια επιλεγμένη moneyness, το risk reversal (call IV μείον put IV — θετικό σημαίνει ότι τα calls είναι σε ζήτηση και η ανοδική κίνηση ευνοείται, αρνητικό σημαίνει ότι τα puts είναι σε ζήτηση και η αγορά πληρώνει για προστασία από πτώση) και το butterfly (ο μέσος όρος των wings μείον ATM — πόσο κυρτό είναι το χαμόγελο). Το τελικό σημείο termstructure επιστρέφει την ATM τεκμαρτή μεταβλητότητα για κάθε αναφερόμενη λήξη, ώστε να βλέπετε αν η μεταβλητότητα κοντινής ημερομηνίας βρίσκεται πάνω από αυτήν μακρινής ημερομηνίας (backwardation, άγχος) ή κάτω (contango, η ήρεμη προεπιλογή). Το τελικό σημείο smile επιστρέφει την πλήρη καμπύλη τεκμαρτής μεταβλητότητας ανά strike για μία λήξη — το κλασικό χαμόγελο μεταβλητότητας. Αυτή είναι η ανάλυση επιφάνειας μεταβλητότητας για κρυπτονομίσματα — διακριτή από την ακατέργαστη αλυσίδα δικαιωμάτων ανά συμβόλαιο, την προβολή θέσης max-pain / open-interest, τη σειρά πραγματοποιημένης μεταβλητότητας και τα API put/call μετοχών ΗΠΑ στον κατάλογο. Νόμισμα είναι BTC, ETH, SOL ή XRP· λήξη είναι ένας κωδικός Deribit όπως 26JUN26 (παραλείψτε για την πλησιέστερη).

api.oanor.com/optionsskew-api

Πού είναι τοποθετημένη η αγορά crypto options και προς ποιο strike η ανοιχτή θέση μιας λήξης ασκεί τον μεγαλύτερο «πόνο» — υπολογίζεται ζωντανά από το δημόσιο βιβλίο options του Deribit, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Max pain είναι το strike στο οποίο η συνολική αξία όλων των ανοιχτών options είναι η χαμηλότερη κατά τη λήξη: η τιμή στην οποία το μεγαλύτερο ποσό σε δολάρια της ανοιχτής θέσης options λήγει άχρηστο και οι εκδότες options κρατούν το μεγαλύτερο premium. Οι traders το παρακολουθούν επειδή η τιμή συχνά έλκεται προς το max pain κοντά σε μια μεγάλη λήξη. Το endpoint maxpain δέχεται ένα νόμισμα (BTC, ETH, SOL, XRP) και μια λήξη και επιστρέφει το strike max-pain, το spot/υποκείμενο, πόσο απέχει το spot από το max pain, και τα σύνολα ανοιχτής θέσης call και put με τον λόγο put/call OI. Το endpoint oi επιστρέφει την πλήρη κατανομή ανοιχτής θέσης ανά strike για μια λήξη — ποια strikes έχουν τη μεγαλύτερη ανοιχτή θέση, τους μαγνήτες και τα τείχη (στήριξη & αντίσταση) που παρακολουθούν οι traders. Το endpoint expiries παραθέτει κάθε καταχωρημένη λήξη με τη συνολική ανοιχτή θέση, τον αριθμό συμβολαίων και την κατανομή call/put. Αυτή είναι η συγκεντρωτική ανάλυση τοποθέτησης options / max-pain για crypto — διακριτή από την ακατέργαστη αλυσίδα options ανά συμβόλαιο (greeks/IV), από τα options μετοχών ΗΠΑ και από τα APIs crypto-volatility στον κατάλογο. Νόμισμα είναι BTC, ETH, SOL ή XRP· λήξη είναι ένας κωδικός Deribit όπως 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Ζωντανά (με καθυστέρηση 15 λεπτών) αναλυτικά στοιχεία put/call sentiment για αμερικανικές μετοχές και δείκτες, υπολογισμένα από τη δημόσια τροφοδοσία καθυστερημένων τιμών του CBOE. Το endpoint ratio συγκεντρώνει ολόκληρη την αλυσίδα δικαιωμάτων προαίρεσης στους βασικούς δείκτες συναισθήματος — τον λόγο put/call ανά όγκο και ανά ανοιχτό ενδιαφέρον, τον συνολικό όγκο put και call και το ανοιχτό ενδιαφέρον, τον αριθμό συμβολαίων, και την υποκείμενη τιμή με την 30ήμερη τεκμαρτή μεταβλητότητα (IV30) — συν μια κλίση συναισθήματος σε απλή γλώσσα. Το endpoint expiries αναλύει τον λόγο put/call ανά ημερομηνία λήξης, δίνοντας τη χρονική διάρθρωση του συναισθήματος. Το endpoint strikes αντιστοιχίζει τον όγκο call έναντι put και το ανοιχτό ενδιαφέρον σε διάφορες τιμές εξάσκησης για μια λήξη, δείχνοντας πού βρίσκονται οι θέσεις. Αυτή είναι η υπολογισμένη άποψη του συναισθήματος και της τοποθέτησης δικαιωμάτων προαίρεσης — λόγοι και skew, όχι ένας σωρός συμβολαίων — διακριτή από την ακατέργαστη αλυσίδα δικαιωμάτων, τον δείκτη μεταβλητότητας και τους υπολογιστές τιμολόγησης δικαιωμάτων στον κατάλογο. Τα δικαιώματα σε αμερικανικούς δείκτες χρησιμοποιούν σύμβολο με πρόθεμα κάτω παύλας (_SPX, _VIX). Λόγος άνω του 1 σημαίνει περισσότερα puts από calls (αμυντική/πτωτική κλίση). Ζωντανά, χωρίς κλειδί στην ανάντη, τίποτα δεν αποθηκεύεται.

api.oanor.com/putcallratio-api

Ζωντανές (με καθυστέρηση 15 λεπτών) αλυσίδες δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και δεικτών ΗΠΑ, που παρέχονται από τη δημόσια τροφοδοσία καθυστερημένων τιμών του CBOE. Για οποιοδήποτε ticker με δικαιώματα προαίρεσης, το τελικό σημείο σύνοψης επιστρέφει την υποκείμενη τιμή — τρέχουσα τιμή, ημερήσια μεταβολή, άνοιγμα/υψηλό/χαμηλό/κλείσιμο, όγκο, προσφορά/ζήτηση και την τεκμαρτή μεταβλητότητα 30 ημερών (IV30) με τη μεταβολή της. Το τελικό σημείο λήξεων παραθέτει κάθε διαθέσιμη ημερομηνία λήξης με τον αριθμό συμβολαίων call και put. Το τελικό σημείο αλυσίδας επιστρέφει τα ίδια τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: για κάθε strike και λήξη δίνει την προσφορά/ζήτηση call/put, την τελευταία τιμή, την τεκμαρτή μεταβλητότητα, το ανοιχτό ενδιαφέρον, τον όγκο και τα πλήρη greeks — delta, gamma, theta και vega — και μπορεί να φιλτραριστεί κατά ημερομηνία λήξης και κατά call ή put. Τα δικαιώματα προαίρεσης δεικτών ΗΠΑ αναφέρονται με πρόθεμα κάτω παύλας (_SPX, _VIX). Αυτή είναι η επιφάνεια δικαιωμάτων προαίρεσης μεμονωμένων ονομάτων μετοχών και δεικτών — strikes, λήξεις, IV και greeks — διακριτή από τους υπολογιστές τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, τα κρυπτο-δικαιώματα και τα API συναλλάγματος/επιτοκίων στον κατάλογο. Ζωντανά, χωρίς κλειδί στην ανάντη ροή, τίποτα δεν αποθηκεύεται.

api.oanor.com/optionschain-api

Ζωντανά on-chain δεδομένα options και perpetuals από το Aevo, ένα κορυφαίο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο παραγώγων — χωρίς key, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Αυτή είναι η on-chain προβολή options: η πλήρης αλυσίδα options με strikes, expiries, mark prices, implied volatility και τα greeks των options, συν ζωντανά στατιστικά perpetuals, ξεχωριστά από τα APIs παραγώγων που βασίζονται στο Deribit και άλλα στον κατάλογο — το Aevo είναι ένα on-chain venue options και perps. Το endpoint options επιστρέφει την αλυσίδα options για ένα asset — calls και puts ανά strike και expiry, το καθένα με mark και index price, implied volatility και τα greeks (delta, gamma, theta, vega, rho). Το endpoint stats επιστρέφει τα ζωντανά στατιστικά perpetuals για ένα asset: open interest, index και mark price, η μεταβολή 24h, funding και όγκος 24h. Το endpoint expiries παραθέτει τις διαθέσιμες λήξεις options με το εύρος strike τους, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αλυσίδα. Δημιουργήστε πίνακες options, επιφάνειες μεταβλητότητας, αριθμομηχανές greeks και εργαλεία διαπραγμάτευσης παραγώγων πάνω σε πραγματικά on-chain δεδομένα Aevo. Τα options είναι διαθέσιμα για BTC, ETH και HYPE· φιλτράρετε με type=call|put και expiry=YYYY-MM-DD, και τα greeks και το IV προέρχονται απευθείας από το venue.

api.oanor.com/aevo-api

Ζωντανός όγκος συναλλαγών on-chain crypto options — η αποκεντρωμένη αγορά options όπου πρωτόκολλα όπως τα Derive, Aevo, Premia, Ithaca και Rysk επιτρέπουν στους χρήστες να διαπραγματεύονται calls και puts on-chain, τροφοδοτούμενη από τη δημόσια τροφοδοσία options του DeFiLlama, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Αυτό διαφέρει από ένα βιβλίο παραγγελιών κεντρικού ανταλλακτηρίου options: μετρά τον όγκο που διακινείται πραγματικά μέσω on-chain χώρων options. Το τελικό σημείο επισκόπησης επιστρέφει τον συνολικό όγκο της αγοράς on-chain options τις τελευταίες 24 ώρες, 7 ημέρες και 30 ημέρες, καθώς και κάθε πρωτόκολλο ταξινομημένο ανά αυτό που διαπραγματεύεται, μετρούμενο ως notional (ονομαστική αξία συμβολαίου, η προεπιλογή) ή premium (τιμή που πλήρωσαν πραγματικά οι αγοραστές options). Το τελικό σημείο πρωτοκόλλου επιστρέφει τον όγκο notional και premium ενός μόνο πρωτοκόλλου δίπλα-δίπλα σε 24 ώρες / 7 ημέρες / 30 ημέρες / όλων των εποχών. Το τελικό σημείο αλυσίδας επιστρέφει τον όγκο options και τα κορυφαία venues για ένα blockchain. Δείτε ποιο on-chain venue options ηγείται και πώς μετατοπίζεται η ροή options του DeFi. Αυτή είναι η τομή όγκου on-chain options του DeFi — διακριτή από τα κεντρικά options-chain, spot-DEX, swap-aggregator, fees και perpetual APIs στον κατάλογο.

api.oanor.com/optionsdex-api

Ζωντανή απόδοση και ανάλυση στρατηγικής δικαιωμάτων προαίρεσης που εκτελούν οι έμποροι δικαιωμάτων προαίρεσης πριν από την τοποθέτηση μιας συναλλαγής — υπολογίζεται κατ' απαίτηση, χωρίς κλειδί, χωρίς προσωρινή αποθήκευση. Λάβετε την καμπύλη κέρδους κατά τη λήξη οποιασδήποτε θέσης πολλαπλών σκελών (calls, puts και μετοχή) συν την καθαρή ασφάλιστρο, το μέγιστο κέρδος, τη μέγιστη ζημία και τα σημεία εξισορρόπησης· εξάγετε μόνο αυτά τα βασικά νούμερα· ή δημιουργήστε μια ονομαστική στρατηγική (straddle, strangle, bull/bear spread, covered call, protective put, iron condor) από φιλικές παραμέτρους και αναλύστε την. Λειτουργεί για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, συναλλάγματος ή κρυπτονομισμάτων. Μια μηχανή απόδοσης πολλαπλών σκελών, διακριτή από εργαλεία τιμολόγησης μεμονωμένων δικαιωμάτων: μετατρέπει έναν συνδυασμό σκελών στο προφίλ κέρδους, τα σημεία εξισορρόπησης και τον κίνδυνο που ενεργεί ένας έμπορος.

api.oanor.com/optionstrategy-api

Ζωντανή πραγματοποιηθείσα (ιστορική) μεταβλητότητα κρυπτονομισμάτων ως API, υπολογισμένη από καθημερινά κεριά Binance. Για οποιοδήποτε νόμισμα επιστρέφει την ετήσια πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα για τα παράθυρα 7, 30 και 90 ημερών — την τυπική απόκλιση των καθημερινών λογαριθμικών αποδόσεων, ετησιοποιημένη για 365 ημέρες — το μέσο πραγματικό εύρος ως ποσοστό της τιμής, την τρέχουσα τιμή και μια ετικέτα καθεστώτος σε απλή γλώσσα (χαμηλή, κανονική, υψηλή ή ακραία). Μπορεί επίσης να κατατάξει ένα καλάθι μεγάλων νομισμάτων με βάση τη μεταβλητότητα 30 ημερών, ώστε να βλέπετε με μια ματιά ποια περιουσιακά στοιχεία είναι ήρεμα και ποια άγρια. Το επίπεδο μεταβλητότητας που χρειάζονται η τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης, η τοποθέτηση θέσεων και οι πίνακες ελέγχου κινδύνου. Ζωντανό, χωρίς κλειδί, χωρίς cache. Διακρίνεται από τα API τιμής, OHLC και drawdown — αυτό είναι το αναλυτικό στοιχείο πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Ζωντανά δεδομένα αγοράς crypto options ως API, μεταδιδόμενα από το δημόσιο ανταλλακτήριο Deribit. Για BTC, ETH, SOL και XRP: η πλήρης αλυσίδα options με την τιμή mark, την τεκμαρτή μεταβλητότητα mark, το ανοιχτό ενδιαφέρον, τον όγκο 24 ωρών και την υποκείμενη τιμή κάθε συμβολαίου· το πλησιέστερο at-the-money call και put για μια ανάγνωση του πώς η αγορά αποτιμά τον κίνδυνο· η τιμή spot δείκτη· η ιστορική σειρά πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας με στατιστικά· και μια συνοπτική εικόνα του ανοιχτού ενδιαφέροντος, του όγκου και των λήξεων σε επίπεδο αγοράς. Σχεδιασμένο για εφαρμογές options, μεταβλητότητας, ποσοτικές και συναλλαγών. Διακρίνεται από τα APIs spot-τιμής, χρηματοδότησης και on-chain — αυτή είναι η ζωντανή επιφάνεια options.

api.oanor.com/cryptooptions-api

Τιμολόγηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes-Merton ως API, υπολογιζόμενη τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint τιμής υπολογίζει την εύλογη αξία ενός Ευρωπαϊκού call και put από την τρέχουσα τιμή, την τιμή εξάσκησης, το ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, την ετήσια μεταβλητότητα, τον χρόνο έως τη λήξη σε έτη και μια προαιρετική συνεχή μερισματική απόδοση, χρησιμοποιώντας Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) και την put-call-parity put, με d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) και d2 = d1 − σ√T και μια αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυπικής κανονικής υψηλής ακρίβειας — ένα δικαίωμα at-the-money σε spot 100 με επιτόκιο 5%, μεταβλητότητα 20% και ένα έτος έως τη λήξη αξίζει περίπου 10.45 για το call και 5.57 για το put. Το endpoint greeks επιστρέφει τις πλήρεις ευαισθησίες κινδύνου τόσο για call όσο και για put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, ανά 1.00 και ανά ποσοστιαία μονάδα), theta (∂V/∂t, ανά έτος και ανά ημερολογιακή ημέρα) και rho (∂V/∂r). Τα επιτόκια, η μερισματική απόδοση και η μεταβλητότητα είναι ετήσια και ο χρόνος σε έτη, με συνεχή ανατοκισμό. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών fintech, συναλλαγών, ποσοτικής ανάλυσης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παραγώγων και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, πίνακες ελέγχου τιμολόγησης δικαιωμάτων και Greeks, και μηχανές κινδύνου. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 2 endpoints. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό μοντέλο Black-Scholes· για αμερικανικού τύπου πρόωρη εξάσκηση ή επίλυση τεκμαρτής μεταβλητότητας επιστρέφει μόνο το κλειστό Ευρωπαϊκό αποτέλεσμα.

api.oanor.com/blackscholes-api

Μαθηματικά τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint black-scholes τιμολογεί ευρωπαϊκά call και put δικαιώματα από την τρέχουσα τιμή, την τιμή εξάσκησης, τον χρόνο έως τη λήξη, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, τη μεταβλητότητα και μια προαιρετική μερισματική απόδοση — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — επιστρέφοντας και τις δύο τιμές, τα ενδιάμεσα d1 και d2, και τη σχέση put-call parity. Το endpoint greeks υπολογίζει το πλήρες σύνολο ευαισθησιών δικαιώματος για το call και το put: delta, gamma, theta (ανά έτος και ανά ημέρα), vega και rho, τις ποσότητες που χρησιμοποιούν οι traders για αντιστάθμιση και διαχείριση κινδύνου. Το endpoint implied-volatility αντιστρέφει το μοντέλο, λύνοντας με διχοτόμηση για τη μεταβλητότητα που αναπαράγει μια δεδομένη τιμή αγοράς δικαιώματος. Τα επιτόκια, οι μεταβλητότητες και οι μερισματικές αποδόσεις είναι δεκαδικοί αριθμοί (0.05 = 5%) και ο χρόνος έως τη λήξη είναι σε έτη. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για fintech, trading, ποσοτική χρηματοοικονομική και προγραμματιστές εφαρμογών παραγώγων, εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου δικαιωμάτων προαίρεσης, και εκπαίδευση στη χρηματοοικονομική. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Αυτή είναι τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης· για NPV και IRR χρησιμοποιήστε ένα NPV API και για CAGR και πραγματικές αποδόσεις ένα επενδυτικό API.

api.oanor.com/options-api