#options

Live marktgegevens van Deribit — de toonaangevende crypto-opties- en futuresbeurs. Een sleutelloze, accountloze JSON-wrapper over Deribit's publieke v2 API. Lees de spotindexprijs voor elke afwikkelingsvaluta (BTC, ETH, USDC, USDT), haal een volledige ticker voor elk instrument — laatste / mark / indexprijs, beste bied-laat, open interest en 8-uurs financiering voor perpetuals, plus mark implied volatility en de Grieken (delta, gamma, vega, theta, rho) voor opties — vermeld de volledige actieve instrumentencatalogus per valuta en type (future, optie, spot, combo's) met uitoefenprijzen, vervaldata en contractgroottes, en haal per-valuta orderboekoverzichten op voor alle live instrumenten. De ruwe exchange-feed voor derivatenafdelingen, optiedashboards, volatiliteitsmodellen en handelsbots — onderscheiden van analyseproducten: dit is Deribit's eigen ticker-, instrument- en boekgegevens, gedecodeerd naar schone JSON.

api.oanor.com/deribit-api

Live marktgegevens voor Paradex, de Starknet-appchain perpetuals en options DEX, zonder key. Lijst elk instrument (perpetual futures, gedateerde opties en spot) met volledige contractspecificaties; haal een per-markt samenvatting met markprijs, 24u volume, open interest, financieringsrente en — voor opties — impliciete volatiliteit en volledige greeks (delta, gamma, vega, theta); lees de live orderboek; en stream recente publieke trades. Paradex is een van de weinige venues die on-chain opties greeks blootstelt via een keyless feed — ideaal voor derivaten dashboards en opties analytics.

api.oanor.com/paradex-api

Hoeveel meer volatiliteit de optiemarkt inprijst dan de markt daadwerkelijk heeft geleverd — de carry die elke short-volatiliteitsstrategie oogst — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Implied volatility (de VIX en zijn verwanten) is bijna altijd hoger dan de volatiliteit die zich later voordoet: beleggers betalen voor bescherming, en die kloof, de variance risk premium, is een van de meest hardnekkige betaalde risico's in markten. Deze API meet dit direct voor de belangrijkste activaklassen die een implied-vol index publiceren: voor de S&P 500 (VIX), de Nasdaq 100 (VXN), ruwe olie (OVX) en goud (GVZ) neemt het de live implied-vol index en trekt de gerealiseerde volatiliteit af die de onderliggende waarde daadwerkelijk heeft geleverd over het overeenkomstige ~30-daagse venster (geannualiseerde standaarddeviatie van dagelijkse logreturns), en retourneert de premie in volatiliteitspunten, de implied/realised ratio en een rich/cheap read. Een grote positieve VRP betekent dat opties duur zijn ten opzichte van wat de markt heeft gedaan (verkopers worden goed betaald); een negatieve VRP — implied onder realised — is zeldzaam en geeft aan dat opties goedkoop zijn, vaak tijdens of direct na een stressgebeurtenis. Het premium endpoint retourneert alle vier markten gerangschikt; het asset endpoint retourneert één markt met 21- en 30-daagse realised legs; het history endpoint retourneert de VRP-tijdreeks. Dit is de implied-minus-realised / variance-risk-premium uitsplitsing voor aandelen en grondstoffen — anders dan het implied-vol level board (geen realised leg), het realised-volatility dashboard (geen implied leg) en de crypto-only DVOL/VRP API.

api.oanor.com/vrp-api

De vorm van de aandelenvolatiliteitscurve — het meest bekeken regimesignaal in de optiewereld — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een VIX-niveau vertelt hoe bang de markt op dit moment is; de termijnstructuur vertelt of die angst kortetermijnpaniek is of een kalme, aanhoudende toestand, en in welke richting deze rolt. Deze API leest de impliciete volatiliteitscurve van de S&P 500 over vier looptijden — de 9-daagse VIX, de headline 30-daagse VIX, de 3-maands VIX en de 6-maands VIX — en zet deze om in een regime. Wanneer de curve stijgt (VIX < VIX3M < VIX6M) verkeert de markt in contango: kalm, met kortetermijnvolatiliteit goedkoper dan veraf, de toestand waar short-vol strategieën van profiteren. Wanneer deze inverteert naar backwardation (VIX boven VIX3M) is de voorkant duurder dan de achterkant: acute stress, angst piekt, historisch gezien bijna capitulatie. Het structure-eindpunt retourneert de live curve, de contango-ratio (VIX / VIX3M), de korte-eind ratio (VIX9D / VIX), het roll-rendement dat een short-vol positie zou verdienen, de hellingsclassificatie en een regime-uitlezing, met VVIX (de vol van de VIX) ter context. Het history-eindpunt retourneert de dagelijkse tijdreeks van de contango-ratio en markeert elke backwardation-dag. Het percentile-eindpunt plaatst de contango-ratio van vandaag in het bereik van één jaar. Dit is de volatiliteitstermijnstructuur / contango-backwardation-snede — anders dan het cross-asset VIX-familie niveauoverzicht, de crypto DVOL-index en de gerealiseerde-volatiliteit API's. Het is de vorm van angst, niet het niveau.

api.oanor.com/vixterm-api

Waar de hedgingstromen van optie-dealers zich concentreren, en of ze prijsbewegingen dempen of versterken — live berekend op basis van Deribit's openbare optieboek, geen key, niets opgeslagen. Elke open optie heeft gamma; wanneer dealers netto long gamma zijn, hedgen ze tegen de beweging (kopen dips, verkopen rips) en wordt volatiliteit onderdrukt, en wanneer ze netto short gamma zijn, hedgen ze met de beweging mee en wordt volatiliteit versterkt. Het gex-eindpunt aggregeert Black-Scholes gamma over elke genoteerde vervaldatum, gewogen naar open interest, in de netto dealer gamma-exposure (in dollars per 1% beweging), de call- en put-gamma-splitsing, het zero-gamma-omslagpunt — de spotprijs waarbij netto GEX nul kruist, de grens tussen de mean-reverting (positief-gamma) en trending (negatief-gamma) regimes — waar spot zich ten opzichte daarvan bevindt, en de strikes met de meeste gamma (de pinning magnets en acceleratiezones). Het profiel-eindpunt retourneert GEX per strike, over alle vervaldatums of één. Het expiries-eindpunt retourneert netto GEX per genoteerde vervaldatum. Dit is de dealer-gamma / GEX-analyse voor crypto — anders dan de max-pain / open-interest-positioneringsweergave, het implied-vol scheefoppervlak, de ruwe optieketen en de enkele-optie Black-Scholes prijzer in de catalogus. GEX gebruikt de SpotGamma-conventie (dealers long calls / short puts, r=0) en Black-Scholes gamma van mark IV — een modelschatting van positionering, gedocumenteerd als zodanig, niet exchange-gemelde dealerinventaris. Valuta is BTC, ETH, SOL of XRP.

api.oanor.com/gex-api

De vorm van het crypto implied-volatility oppervlak, live berekend uit Deribit's openbare optieboek — geen key, niets opgeslagen. Een enkel at-the-money getal verbergt wat de optiemarkt echt zegt. De skew-endpoint retourneert, voor een valuta (BTC, ETH, SOL, XRP) en een vervaldatum, de ATM implied vol, de implied vols van een out-of-the-money put en call bij een gekozen moneyness, de risk reversal (call IV minus put IV — positief betekent dat calls worden geboden en upside de voorkeur heeft, negatief betekent dat puts worden geboden en de markt betaalt voor neerwaartse bescherming) en de butterfly (het gemiddelde van de wings minus ATM — hoe convex de smile is). De termstructure-endpoint retourneert de ATM implied vol voor elke genoteerde vervaldatum, zodat u ziet of near-dated vol boven far-dated ligt (backwardation, stress) of eronder (contango, de kalme standaard). De smile-endpoint retourneert de volledige implied-vol-by-strike curve voor één vervaldatum — de klassieke volatility smile. Dit is de volatility-surface analytics voor crypto — onderscheiden van de ruwe per-contract optieketen, de max-pain / open-interest positioneringsweergave, de realised-volatility reeks en de US-equity put/call API's in de catalogus. Valuta is BTC, ETH, SOL of XRP; vervaldatum is een Deribit-code zoals 26JUN26 (weglaat voor de dichtstbijzijnde).

api.oanor.com/optionsskew-api

Waar de cryptoptiesmarkt gepositioneerd is, en de strike waarop de open interest van een expiratie de meeste 'pijn' uitoefent — live berekend op basis van Deribit's openbare optieboek, geen key, niets opgeslagen. Max pain is de strike waarbij de totale waarde van alle open opties het laagst is bij expiratie: de prijs waarbij het grootste dollarbedrag aan optie-open interest waardeloos vervalt en optieschrijvers de meeste premie behouden. Handelaars volgen dit omdat de prijs vaak naar max pain toe beweegt richting een grote expiratie. Het maxpain-endpoint neemt een valuta (BTC, ETH, SOL, XRP) en een expiratie en retourneert de max-pain strike, de spot/underlying, hoe ver spot van max pain verwijderd is, en de call- en put-open interest totalen met de put/call OI-ratio. Het oi-endpoint retourneert de volledige open-interest-per-strike verdeling voor een expiratie — welke strikes de meeste open interest hebben, de magneten en muren (support & resistance) die handelaars volgen. Het expiries-endpoint geeft elke genoteerde expiratie weer met de totale open interest, contractaantal en call/put-splitsing. Dit is de geaggregeerde optiepositionerings-/max-pain-analyse voor crypto — anders dan de ruwe per-contract optieketen (greeks/IV), van Amerikaanse aandelenopties en van de crypto-volatiliteit-API's in de catalogus. Valuta is BTC, ETH, SOL of XRP; expiratie is een Deribit-code zoals 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Live (15-minute delayed) options put/call sentiment analytics for US stocks and indices, computed from CBOE's public delayed-quotes feed. The ratio endpoint aggregates the entire option chain into the headline sentiment gauges — the put/call ratio by volume and by open interest, the total put and call volume and open interest, the contract counts, and the underlying price with its 30-day implied volatility (IV30) — plus a plain-language sentiment lean. The expiries endpoint breaks the put/call ratio down by expiration date, giving the term structure of sentiment. The strikes endpoint maps call-versus-put volume and open interest across strikes for an expiration, showing where positioning sits. This is the computed options-sentiment and positioning view — ratios and skew, not a contract dump — distinct from the raw options-chain, the volatility-index and the options-pricing calculators in the catalogue. US index options use an underscore-prefixed symbol (_SPX, _VIX); a ratio above 1 means more puts than calls (defensive/bearish lean). Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/putcallratio-api

Live (15-minuten vertraagde) Amerikaanse aandelen- en indexoptiesketens, geleverd via CBOE's openbare vertraagde koersenfeed. Voor elk optieerbaar ticker retourneert het samenvattingseindpunt de onderliggende koers — huidige prijs, dagverandering, open/hoog/laag/sluit, volume, bied/laat en de 30-daagse impliciete volatiliteit (IV30) met de verandering ervan. Het vervaleindpunt geeft elke beschikbare vervaldatum met het aantal call- en putcontracten. Het keteneindpunt retourneert de optiecontracten zelf: voor elke uitoefenprijs en vervaldatum geeft het de call/put bied, laat, laatste, impliciete volatiliteit, open interest, volume en de volledige Grieken — delta, gamma, theta en vega — en kan worden gefilterd op vervaldatum en op call of put. Amerikaanse indexopties worden aangeduid met een underscore-voorvoegsel (_SPX, _VIX). Dit is het oppervlak voor enkele naam aandelen- en indexopties — uitoefenprijzen, vervaldata, IV en Grieken — verschillend van de optieprijscalculators, de crypto-opties en de FX/rente-API's in de catalogus. Live, geen API-Key op de upstream, niets opgeslagen.

api.oanor.com/optionschain-api

Live on-chain opties en perpetuals data van Aevo, een toonaangevende gedecentraliseerde derivatenbeurs — geen key, niets opgeslagen. Dit is de on-chain opties weergave: de volledige optieketen met strikes, expiries, mark prijzen, implied volatility en de optie-grieken, plus live perpetual statistieken, anders dan de op Deribit gebaseerde en andere derivaten API's in de catalogus — Aevo is een on-chain opties en perps venue. De opties endpoint retourneert de optieketen voor een asset — calls en puts per strike en expiry, elk met mark en index prijs, implied volatility en de grieken (delta, gamma, theta, vega, rho). De stats endpoint retourneert de live perpetual statistieken voor een asset: open interest, index en mark prijs, de 24u verandering, funding en 24u volume. De expiries endpoint geeft de beschikbare optie expiries met hun strike range zodat u door de keten kunt navigeren. Bouw optie dashboards, volatility surfaces, grieken calculators en derivaten-handelstools bovenop echte on-chain Aevo data. Opties zijn genoteerd voor BTC, ETH en HYPE; filter op type=call|put en expiry=YYYY-MM-DD, en grieken en IV komen rechtstreeks van de venue.

api.oanor.com/aevo-api

Live on-chain crypto opties handelsvolume — de gedecentraliseerde optiemarkt waar protocollen zoals Derive, Aevo, Premia, Ithaca en Rysk gebruikers in staat stellen om calls en puts on-chain te verhandelen, aangedreven door de publieke DeFiLlama opties feed, geen key, niets opgeslagen. Dit is anders dan een gecentraliseerde optiebeurs orderboek: het meet het volume dat daadwerkelijk door on-chain optieplatforms stroomt. Het overzicht endpoint retourneert het volledige on-chain optiemarktvolume over de laatste 24 uur, 7 dagen en 30 dagen plus elk protocol gerangschikt op wat het verhandelt, gemeten als notional (contract nominale waarde, de standaard) of premium (wat optiekopers daadwerkelijk betaalden). Het protocol endpoint retourneert het notional en premium volume van één protocol naast elkaar over 24u / 7d / 30d / all-time. Het chain endpoint retourneert het optievolume en de top platforms voor één blockchain. Zie welk on-chain optieplatform leidt en hoe DeFi optiestromen verschuiven. Dit is de on-chain optievolume uitsnede van DeFi — anders dan de gecentraliseerde optie-chain, spot-DEX, swap-aggregator, fees en perpetual API's in de catalogus.

api.oanor.com/optionsdex-api

Live optiestrategie-uitbetaling en -analyse die optiehandelaren uitvoeren voordat ze een transactie plaatsen — berekend op aanvraag, geen key, niets gecachet. Verkrijg de winst-bij-vervalcurve van elke positie met meerdere benen (calls, puts en aandeel) plus de nettopremie, maximale winst, maximaal verlies en break-evenpunten; haal alleen die hoofdlijnen op; of bouw een benoemde strategie (straddle, strangle, bull/bear spread, covered call, protective put, iron condor) uit vriendelijke parameters en analyseer deze. Werkt voor equity-, FX- of crypto-opties. Een multi-leg uitbetalingsengine, te onderscheiden van single-optieprijstools: het zet een combinatie van benen om in het winstprofiel, break-evens en risico waar een handelaar op handelt.

api.oanor.com/optionstrategy-api

Live crypto realized (historical) volatility as an API, computed from Binance daily candles. For any coin it returns the annualized realized volatility over the 7-, 30- and 90-day windows — the standard deviation of daily log returns, annualized over 365 days — the average true range as a percent of price, the current price, and a plain-language regime label (low, normal, high or extreme). It can also rank a basket of major coins by their 30-day volatility, so you can see at a glance which assets are calm and which are wild. The volatility layer that options pricing, position sizing and risk dashboards need. Live, no key, no cache. Distinct from price, OHLC and drawdown APIs — this is the realized-volatility analytic.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Live crypto-optiesmarktgegevens als API, gestreamd van de Deribit openbare beurs. Voor BTC, ETH, SOL en XRP: de volledige optieketen met de marktprijs, markt geïmpliceerde volatiliteit, open interest, 24-uurs volume en onderliggende prijs van elk contract; de dichtstbijzijnde at-the-money call en put voor een snelle lezing van hoe de markt risico prijst; de spotindexprijs; de historische gerealiseerde volatiliteitsreeks met statistieken; en een marktbrede samenvatting van open interest, volume en vervaldata. Gebouwd voor opties, volatiliteit, kwantitatieve en handelsapps. Anders dan spotprijs-, financierings- en on-chain API's — dit is het live optieoppervlak.

api.oanor.com/cryptooptions-api

Black-Scholes-Merton Europese optieprijzen als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het prijs-eindpunt berekent de reële waarde van een Europese call en put op basis van de spotprijs, uitoefenprijs, geannualiseerde risicovrije rente, geannualiseerde volatiliteit, tijd tot vervaldatum in jaren en een optioneel continu dividendrendement, met Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) en de put-call-pariteit put, met d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) en d2 = d1 − σ√T en een zeer nauwkeurige standaardnormale CDF — een at-the-money optie op een spot van 100 met een rente van 5%, volatiliteit van 20% en één jaar tot vervaldatum is ongeveer 10,45 waard voor de call en 5,57 voor de put. Het greeks-eindpunt retourneert de volledige risicogevoeligheden voor zowel call als put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, per 1,00 en per 1%-punt), theta (∂V/∂t, per jaar en per kalenderdag) en rho (∂V/∂r). Rentes, dividendrendement en volatiliteit zijn geannualiseerd en tijd is in jaren, continue samenstelling. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, handel, quant, portefeuillerisico, derivaten en financiële educatie app-ontwikkelaars, optieprijzen en Grieken-dashboards, en risicomotoren. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 2 eindpunten. Dit is het Europese Black-Scholes-model; voor Amerikaanse stijl vervroegde uitoefening of impliciete volatiliteitsoplossing retourneert het alleen het gesloten Europese resultaat.

api.oanor.com/blackscholes-api

Black-Scholes optieprijswiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het black-scholes eindpunt prijst Europese call- en putopties op basis van de spotprijs, uitoefenprijs, tijd tot vervaldatum, risicovrije rente, volatiliteit en een optioneel dividendrendement — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — en retourneert beide prijzen, de tussenliggende d1 en d2, en de put-call pariteitswaarde. Het greeks eindpunt berekent de volledige set optiegevoeligheden voor de call en de put: delta, gamma, theta (per jaar en per dag), vega en rho, de grootheden die handelaren gebruiken om af te dekken en risico te beheren. Het implied-volatility eindpunt inverteert het model, lost door bissectie de volatiliteit op die een gegeven optiemarktprijs reproduceert. Rentes, volatiliteiten en dividendrendementen zijn decimalen (0,05 = 5%) en tijd tot vervaldatum is in jaren. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, handel, kwantitatieve financiën en derivaten app-ontwikkelaars, optieanalyses en risicotools, en financiële educatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is optieprijzen; voor NPV en IRR gebruik een NPV API en voor CAGR en reële rendementen een investerings-API.

api.oanor.com/options-api