#greeks

Live (15-minuten vertraagde) Amerikaanse aandelen- en indexoptiesketens, geleverd via CBOE's openbare vertraagde koersenfeed. Voor elk optieerbaar ticker retourneert het samenvattingseindpunt de onderliggende koers — huidige prijs, dagverandering, open/hoog/laag/sluit, volume, bied/laat en de 30-daagse impliciete volatiliteit (IV30) met de verandering ervan. Het vervaleindpunt geeft elke beschikbare vervaldatum met het aantal call- en putcontracten. Het keteneindpunt retourneert de optiecontracten zelf: voor elke uitoefenprijs en vervaldatum geeft het de call/put bied, laat, laatste, impliciete volatiliteit, open interest, volume en de volledige Grieken — delta, gamma, theta en vega — en kan worden gefilterd op vervaldatum en op call of put. Amerikaanse indexopties worden aangeduid met een underscore-voorvoegsel (_SPX, _VIX). Dit is het oppervlak voor enkele naam aandelen- en indexopties — uitoefenprijzen, vervaldata, IV en Grieken — verschillend van de optieprijscalculators, de crypto-opties en de FX/rente-API's in de catalogus. Live, geen API-Key op de upstream, niets opgeslagen.

api.oanor.com/optionschain-api

Live on-chain opties en perpetuals data van Aevo, een toonaangevende gedecentraliseerde derivatenbeurs — geen key, niets opgeslagen. Dit is de on-chain opties weergave: de volledige optieketen met strikes, expiries, mark prijzen, implied volatility en de optie-grieken, plus live perpetual statistieken, anders dan de op Deribit gebaseerde en andere derivaten API's in de catalogus — Aevo is een on-chain opties en perps venue. De opties endpoint retourneert de optieketen voor een asset — calls en puts per strike en expiry, elk met mark en index prijs, implied volatility en de grieken (delta, gamma, theta, vega, rho). De stats endpoint retourneert de live perpetual statistieken voor een asset: open interest, index en mark prijs, de 24u verandering, funding en 24u volume. De expiries endpoint geeft de beschikbare optie expiries met hun strike range zodat u door de keten kunt navigeren. Bouw optie dashboards, volatility surfaces, grieken calculators en derivaten-handelstools bovenop echte on-chain Aevo data. Opties zijn genoteerd voor BTC, ETH en HYPE; filter op type=call|put en expiry=YYYY-MM-DD, en grieken en IV komen rechtstreeks van de venue.

api.oanor.com/aevo-api

Black-Scholes-Merton Europese optieprijzen als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het prijs-eindpunt berekent de reële waarde van een Europese call en put op basis van de spotprijs, uitoefenprijs, geannualiseerde risicovrije rente, geannualiseerde volatiliteit, tijd tot vervaldatum in jaren en een optioneel continu dividendrendement, met Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) en de put-call-pariteit put, met d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) en d2 = d1 − σ√T en een zeer nauwkeurige standaardnormale CDF — een at-the-money optie op een spot van 100 met een rente van 5%, volatiliteit van 20% en één jaar tot vervaldatum is ongeveer 10,45 waard voor de call en 5,57 voor de put. Het greeks-eindpunt retourneert de volledige risicogevoeligheden voor zowel call als put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, per 1,00 en per 1%-punt), theta (∂V/∂t, per jaar en per kalenderdag) en rho (∂V/∂r). Rentes, dividendrendement en volatiliteit zijn geannualiseerd en tijd is in jaren, continue samenstelling. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, handel, quant, portefeuillerisico, derivaten en financiële educatie app-ontwikkelaars, optieprijzen en Grieken-dashboards, en risicomotoren. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 2 eindpunten. Dit is het Europese Black-Scholes-model; voor Amerikaanse stijl vervroegde uitoefening of impliciete volatiliteitsoplossing retourneert het alleen het gesloten Europese resultaat.

api.oanor.com/blackscholes-api

Black-Scholes optieprijswiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het black-scholes eindpunt prijst Europese call- en putopties op basis van de spotprijs, uitoefenprijs, tijd tot vervaldatum, risicovrije rente, volatiliteit en een optioneel dividendrendement — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — en retourneert beide prijzen, de tussenliggende d1 en d2, en de put-call pariteitswaarde. Het greeks eindpunt berekent de volledige set optiegevoeligheden voor de call en de put: delta, gamma, theta (per jaar en per dag), vega en rho, de grootheden die handelaren gebruiken om af te dekken en risico te beheren. Het implied-volatility eindpunt inverteert het model, lost door bissectie de volatiliteit op die een gegeven optiemarktprijs reproduceert. Rentes, volatiliteiten en dividendrendementen zijn decimalen (0,05 = 5%) en tijd tot vervaldatum is in jaren. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, handel, kwantitatieve financiën en derivaten app-ontwikkelaars, optieanalyses en risicotools, en financiële educatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is optieprijzen; voor NPV en IRR gebruik een NPV API en voor CAGR en reële rendementen een investerings-API.

api.oanor.com/options-api