#greeks

Chaînes d'options sur actions américaines et indices en direct (avec un retard de 15 minutes), servies à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Pour tout ticker optionnable, le point de terminaison de résumé renvoie le cours sous-jacent — prix actuel, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas/clôture, volume, offre/demande et la volatilité implicite à 30 jours (IV30) avec sa variation. Le point de terminaison des échéances liste chaque date d'expiration disponible avec le nombre de contrats d'option d'achat et de vente. Le point de terminaison de la chaîne renvoie les contrats d'option eux-mêmes : pour chaque prix d'exercice et échéance, il donne l'offre/la demande, le dernier cours, la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume et les grecques complètes — delta, gamma, thêta et véga — et peut être filtré par date d'expiration et par option d'achat ou de vente. Les options sur indices américains sont adressées avec un préfixe de soulignement (_SPX, _VIX). Il s'agit de la surface d'options sur actions individuelles et sur indices — prix d'exercice, échéances, volatilité implicite et grecques — distincte des calculateurs de prix d'options, des options crypto et des API de taux de change/taux d'intérêt du catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/optionschain-api

Données en direct sur les options et perpétuels on-chain d'Aevo, une plateforme d'échange de produits dérivés décentralisée de premier plan — pas de clé, rien n'est stocké. Il s'agit de la vue des options on-chain : la chaîne d'options complète avec les strikes, les échéances, les prix de marché, la volatilité implicite et les grecques des options, ainsi que les statistiques en direct des perpétuels, distincte des API de produits dérivés basées sur Deribit et autres dans le catalogue — Aevo est une plateforme d'options et de perpétuels on-chain. Le endpoint options renvoie la chaîne d'options pour un actif — calls et puts par strike et échéance, chacun avec le prix de marché et l'index, la volatilité implicite et les grecques (delta, gamma, theta, vega, rho). Le endpoint stats renvoie les statistiques en direct des perpétuels pour un actif : intérêt ouvert, prix de l'index et du marché, variation sur 24h, financement et volume sur 24h. Le endpoint expiries liste les échéances d'options disponibles avec leur fourchette de strikes pour naviguer dans la chaîne. Construisez des tableaux de bord d'options, des surfaces de volatilité, des calculateurs de grecques et des outils de trading de produits dérivés sur la base des données réelles on-chain d'Aevo. Les options sont listées pour BTC, ETH et HYPE ; filtrez par type=call|put et expiry=YYYY-MM-DD, et les grecques et la volatilité implicite proviennent directement de la plateforme.

api.oanor.com/aevo-api

Pricing d'options européennes Black-Scholes-Merton sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule la juste valeur d'un call et d'un put européens à partir du prix spot, du strike, du taux sans risque annualisé, de la volatilité annualisée, du délai d'expiration en années et d'un rendement de dividende continu optionnel, en utilisant Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) et le put parité call-put, avec d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) et d2 = d1 − σ√T et une fonction de répartition normale standard de haute précision — une option à la monnaie sur un spot de 100 avec un taux de 5 %, une volatilité de 20 % et un an d'expiration vaut environ 10,45 pour le call et 5,57 pour le put. Le point de terminaison des grecs renvoie les sensibilités au risque complètes pour le call et le put : delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, par 1,00 et par point de pourcentage), theta (∂V/∂t, par an et par jour calendaire) et rho (∂V/∂r). Les taux, le rendement du dividende et la volatilité sont annualisés et le temps est en années, composition continue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, quant, de risque de portefeuille, de produits dérivés et de formation en finance, les tableaux de bord de pricing d'options et de grecs, et les moteurs de risque. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Il s'agit du modèle Black-Scholes européen ; pour l'exercice anticipé de style américain ou la résolution de la volatilité implicite, il renvoie uniquement le résultat européen en forme fermée.

api.oanor.com/blackscholes-api

Mathématiques de tarification d'options Black-Scholes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès black-scholes évalue les options d'achat et de vente européennes à partir du prix au comptant, du prix d'exercice, du délai d'expiration, du taux sans risque, de la volatilité et d'un rendement de dividende optionnel — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — renvoyant à la fois les prix, les valeurs intermédiaires d1 et d2, et la figure de parité put-call. Le point d'accès greeks calcule l'ensemble complet des sensibilités des options pour l'achat et la vente : delta, gamma, theta (par an et par jour), vega et rho, les quantités que les traders utilisent pour couvrir et gérer les risques. Le point d'accès implied-volatility inverse le modèle, en résolvant par bissection la volatilité qui reproduit un prix de marché d'option donné. Les taux, les volatilités et les rendements de dividende sont des nombres décimaux (0,05 = 5 %) et le délai d'expiration est en années. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, de finance quantitative et de produits dérivés, les outils d'analyse d'options et de gestion des risques, et l'éducation financière. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est la tarification d'options ; pour NPV et IRR, utilisez une API NPV et pour CAGR et les rendements réels, une API d'investissement.

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