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553–576 di 2045 API

FX Carry Trade API

Live-Carry-Trade- und Rollover-Analysen, die FX-Händler durchführen, bevor sie eine Niedrigzinswährung leihen, um eine Hochzinswährung zu kaufen, berechnet auf Anfrage aus den von Ihnen übergebenen Zinssätzen – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Carry-Endpunkt gibt die Zinsdifferenz, das Carry-Einkommen über einen Haltezeitraum, die finanzierungsbereinigte Rendite und die gehebelte Rendite auf Marge zurück, sodass Sie genau sehen, was eine Position einbringt. Der Rollover-Endpunkt gibt den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Swap zurück – positiv, wenn Sie Carry erhalten, negativ, wenn Sie ihn zahlen – die Zahl, die ein Broker jede Nacht belastet oder gutschreibt. Der Breakeven-Endpunkt gibt an, wie weit sich der Kassakurs gegen die Position bewegen kann, bevor das Carry aufgezehrt ist: das Polster, das Ihnen das Carry kauft, und das Breakeven-Kursniveau. Dies ist eine Zins- und Carry-Engine, die sich von Pip- und Lot-Rechnern sowie Preistools unterscheidet: Sie verwandelt zwei Renditen, Hebel und Zeit in das Einkommen und das Risikopolster eines Carry-Trades. Der Carry-Trade ist eine der am häufigsten genutzten FX-Strategien (denken Sie an Finanzierung in Yen, um eine höher verzinste Währung zu halten), und dies sind die Zahlen dahinter. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für FX-Dashboards, Strategie-Backtests, Positionsgrößenrechner und Trading-Tools. Zinssätze sind jährliche Prozentangaben (5,5 = 5,5 %). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Live-Leitzinsen speisen Sie diese über eine Zentralbank- oder Zins-API ein.

#forex #carry-trade #rollover
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
77ms
Abbonati
4,590
Verificato dal server 12 sonde/24h

api.oanor.com/carrytrade-api

WhiteBIT Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von WhiteBIT, einer der größten globalen Krypto-Börsen nach Spot-Volumen und einem bedeutenden europäischen Handelsplatz, direkt von der öffentlichen v4 API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, die 24-Stunden-Prozentänderung sowie das Basis- und Kurswährungsvolumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf dem Handelsplatz anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Spot-Paare mit ihrer Basis-/Kursgenauigkeit, minimaler und maximaler Ordergröße sowie Maker-/Taker-Gebühren auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Geld- und Brief-Niveau mit Preis und Menge, plus das beste Geld/Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von WhiteBIT gelesen, nichts wird gespeichert; Perpetual-Kontrakte sind ausgeschlossen, sodass Sie saubere Spot-Daten erhalten. Ein eigener globaler Handelsplatz, getrennt von den anderen Börsen-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preis-Ticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Perpetuals oder Kerzen verwenden Sie eine Derivate- oder OHLC-API.

#crypto #exchange #whitebit
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
123ms
Abbonati
3,469
Verificato dal server 15 sonde/24h

api.oanor.com/whitebit-api

Portfolio Optimizer API

Live mean-variance (Markowitz) portfolio optimisation that quants and allocators run across a basket of assets, computed on demand from the price series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The optimize endpoint returns the two cornerstone portfolios: the minimum-variance portfolio and the maximum-Sharpe (tangency) portfolio, each with its optimal weights, expected return, volatility and Sharpe ratio. The frontier endpoint traces the efficient frontier — a set of optimal risk/return points and the weights that achieve them — so you can plot the whole risk/return curve. The stats endpoint returns the per-asset annualised return and volatility plus the full correlation and covariance matrices, the raw material behind the optimisation. It exploits diversification: by combining assets with low or negative correlation the optimiser finds a portfolio whose volatility is lower than any single holding. Works for any basket — stocks, funds, ETFs, crypto, FX or commodities. This is a multi-asset allocation engine, fundamentally different from single-asset risk and CAPM tools: it answers how to weight several assets together, not how one behaves. Weights can be negative, representing a short leg, as in classic unconstrained Markowitz. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for robo-advisors, portfolio dashboards, asset-allocation research and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-asset Sharpe/drawdown use a risk-metrics API; for beta use a CAPM API.

#portfolio #markowitz #optimization
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
77ms
Abbonati
4,857
Verificato dal server 12 sonde/24h

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

CAPM & Beta API

Live capital-asset-pricing-model and systematic-risk analytics that quants and portfolio managers run on an asset against a market benchmark, computed on demand from the two series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The beta endpoint regresses an asset's returns on the market's and returns the beta, the alpha (per period and annualised), the correlation and the R-squared, so you see how strongly the asset tracks the market and how much it amplifies it. The capm endpoint returns the CAPM expected return — risk-free rate plus beta times the market risk premium — and Jensen's alpha, the excess over what beta says the asset should earn; it also has a direct mode where you pass beta, market return and risk-free rate with no series. The treynor endpoint returns the Treynor ratio, the reward per unit of systematic (market) risk. This measures risk relative to a market — systematic risk — which is fundamentally different from single-series total-risk tools: it needs two series and answers how an asset moves with, and is priced against, the market. Works for any asset against any benchmark: stocks, funds, crypto, FX or a whole portfolio. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for portfolio analytics, factor and risk dashboards, fund fact-sheets and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-series Sharpe/volatility/drawdown use a risk-metrics API.

#capm #beta #systematic-risk
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
78ms
Abbonati
3,308
Verificato dal server 12 sonde/24h

api.oanor.com/capm-api

Crypto.com Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von der Crypto.com Exchange, einem der größten globalen Retail-Krypto-Handelsplätze und dem Herzen des CRO-Ökosystems, direkt von ihrer öffentlichen API ohne Key und ohne Caching bereitgestellt. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, das beste Gebot und den besten Brief, den Spread, das 24-Stunden-Hoch und -Tief, die 24-Stunden-Änderung sowie das Basis- und Kurswährungsvolumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt jeden Spot-Markt für eine Kurswährung zurück, sortiert nach dem 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die am meisten gehandelten Paare auf dem Handelsplatz liefert. Der Instruments-Endpunkt listet die handelbaren Spot-Paare mit ihren Preis- und Mengen-Tick-Größen und der Dezimalgenauigkeit auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und jeden Brief mit Preis, Menge und Auftragsanzahl, plus das beste Gebot/den besten Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von Crypto.com gelesen, nichts wird gespeichert; Perpetual-Kontrakte sind ausgeschlossen, sodass Sie saubere Spot-Daten erhalten. Ein eigener globaler Handelsplatz, getrennt von den anderen Exchange-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Perpetuals oder Kerzen verwenden Sie eine Derivate- oder OHLC-API.

#crypto #exchange #cryptocom
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
632ms
Abbonati
4,797
Verificato dal server 15 sonde/24h

api.oanor.com/cryptocom-api

FX Cross-Rate & Triangular Arbitrage API

Live cross-rate, triangular-arbitrage and conversion-path maths that FX desks and trading bots run on a set of quoted rates, computed on demand from the legs you pass in — no key, no cache, nothing stored. The cross endpoint chains two pairs that share a currency into the implied third rate (EUR/USD x USD/JPY gives EUR/JPY) and, if you supply the quoted cross, returns the discrepancy in basis points and whether it is arbitrageable. The triangular endpoint takes a closed loop of three rates and detects a triangular-arbitrage opportunity — the cycle product, the profit in percent, the winning direction (forward or reverse) and the payout on a notional. The chain endpoint converts an amount along a path of pairs and returns the amount at every hop with the effective rate. Each leg is written FROMTO:rate, meaning one unit of FROM buys that many of TO (e.g. EURUSD:1.08). This is an FX cross-rate and arbitrage engine that reasons across several pairs at once, distinct from pip/lot calculators and single-pair converters. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for FX arbitrage scanners, multi-currency pricing, treasury routing and trading dashboards. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For live quotes feed in rates from an FX or exchange API.

#forex #arbitrage #cross-rate
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
77ms
Abbonati
4,504
Verificato dal server 12 sonde/24h

api.oanor.com/fxcross-api

VWAP & Execution Benchmark API

Live VWAP (volume-weighted average price) und Execution-Benchmark-Analysen, die Trading-Desks und Algos ausführen, um einen Fill zu bewerten, auf Abruf aus den OHLCV-Kerzen berechnet, die Sie übergeben – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der vwap-Endpunkt gibt den Session-VWAP, seine kumulative Kurve und die Position des letzten Preises relativ dazu (oberhalb, unterhalb oder bei VWAP) zurück, unter Verwendung des typischen Preises (Hoch+Tief+Schluss)/3, gewichtet nach Volumen. Der anchored-Endpunkt gibt den VWAP zurück, gemessen ab einem ausgewählten Balken – ein verankerter VWAP von einem Swing-Hoch, einem Session-Start oder einem News-Event. Der benchmark-Endpunkt bewertet einen Ausführungspreis sowohl gegen VWAP als auch TWAP (time-weighted average price): den Slippage in Basispunkten und ob der Fill den Benchmark übertroffen hat, getrennt für einen Kauf oder Verkauf. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – da Sie die Kerzen liefern. Dies ist eine Execution-Analytics-Engine: Sie wandelt Preis und Volumen in den Benchmark um, an dem der Fill eines Traders gemessen wird, und unterscheidet sich von Indikator- und Pattern-Tools. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Execution-Quality (TCA)-Reporting, Algo-Trading-Backtests, Broker-Fill-Analysen und Trading-Dashboards. VWAP verwendet den typischen Preis (H+L+C)/3. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Rohpreisfeeds verwenden Sie eine Exchange- oder FX-API.

#vwap #twap #execution
P da PremiumApi
Tempo di attività
100.0%
Latenza
81ms
Abbonati
3,544
Verificato dal server 12 sonde/24h

api.oanor.com/vwap-api