#sofr

Les taux de référence à terme SOFR qui fixent réellement le prix des prêts et billets à taux variable en dollars américains, en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank de New York — sans clé, rien n'est stocké. Maintenant que le LIBOR a disparu, des billions de dollars de prêts, FRN et produits dérivés font référence au SOFR, mais presque aucun d'entre eux ne fait directement référence au fixing SOFR au jour le jour : ils font référence aux moyennes composées SOFR de la Fed de New York (30, 90 et 180 jours) et à l'indice SOFR, les taux à terme rétrospectifs qui transforment le fixing quotidien en un taux de prêt utilisable. Le point de terminaison des taux renvoie les trois moyennes, la valeur de l'indice SOFR et une lecture en langage clair de la pente moyenne à terme (avec le SOFR au jour le jour pour le contexte). Le point de terminaison d'accrual est opérationnel : donnez-lui une date de début et de fin et il calcule le SOFR composé réalisé sur cette période directement à partir de l'indice SOFR — l'arithmétique exacte (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) qu'un gestionnaire de prêts ou un bureau FRN exécute pour régler une période d'intérêts, avec le taux résultant et les intérêts en dollars. Le point de terminaison d'historique renvoie les moyennes et l'indice sous forme de série chronologique quotidienne. Il s'agit de la coupe des taux à terme / accruals SOFR — distincte du tableau de référence du marché monétaire au jour le jour (le fixing SOFR quotidien, sans les moyennes composées ni l'indice) et du moniteur de stress des spreads de financement (les spreads entre les taux au jour le jour, pas les taux de référence à terme).

api.oanor.com/sofraverages-api

Les spreads du marché monétaire qui indiquent si le financement en dollars américains est calme ou en train de se bloquer, calculés en direct à partir de l'API publique des taux de la Federal Reserve Bank de New York — pas de clé, rien n'est stocké. Les taux au jour le jour les plus importants se situent tous à quelques points de base les uns des autres lorsque les marchés sont sains ; ce sont les spreads entre eux, et leurs pics, qui révèlent le stress. Le plus surveillé est SOFR moins EFFR : SOFR est le coût de l'emprunt garanti (collatéralisé, repo) et EFFR le coût de l'emprunt non garanti sur les fonds fédéraux, donc lorsque SOFR dépasse EFFR, cela signifie que le collatéral devient soudainement cher — le signal classique de stress du repo qui a explosé en septembre 2019 et autour des fins de trimestre. Cette API calcule cela et les autres spreads clés — SOFR vs l'Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs le Broad General Collateral Rate, et le spread général vs tri-party collatéral — en points de base, avec une lecture du régime de stress de financement. Le endpoint spreads renvoie le tableau des taux en direct et chaque spread ; le endpoint distribution renvoie le spread percentile intraday de SOFR (99e moins 1er), un indicateur de dispersion intra-journalière qui s'élargit lorsque le financement est segmenté ; le endpoint history renvoie la série temporelle de tout spread et compte les jours de stress. C'est la coupe des spreads de financement / stress du marché monétaire — distincte du flux brut des taux de la NY-Fed (qui liste les taux mais pas les spreads ni le signal de stress), des API de politique de banque centrale et de courbe de rendement. C'est l'écart entre les taux, là où réside le stress.

api.oanor.com/fundingspread-api

Taux de référence du marché monétaire américain en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank of New York — pas de clé, rien en cache. Ce sont les taux qui fixent le prix de milliers de milliards de dollars de prêts et de produits dérivés maintenant que le LIBOR a disparu. Le point de terminaison rates renvoie tous les indices de référence publiés par la Fed de New York en un seul appel : SOFR (le Secured Overnight Financing Rate, l'indice de référence américain principal, autour de 3,6 % sur plus de trois billions de dollars de volume quotidien), l'Effective Federal Funds Rate (EFFR), l'Overnight Bank Funding Rate (OBFR), et les Treasury et Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — chacun avec son taux, le volume quotidien des transactions en milliards et la date d'effet. Le point de terminaison sofr donne le SOFR en détail avec sa distribution complète en percentiles (1er, 25e, 75e, 99e) et la tendance récente. Le point de terminaison history renvoie l'évolution quotidienne récente d'un taux quelconque. Il s'agit de la couche de taux de référence pour toute application de taux fixe, produits dérivés, prêts, trésorerie ou macroéconomie qui a besoin de taux de référence américains officiels au jour le jour. En direct de la Fed de New York, rien n'est stocké. Distinct des API de la BCE et de politique des banques centrales — ce sont les taux de référence du marché monétaire américain garanti et non garanti. 4 points de terminaison.

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