#sofr

Las tasas de referencia SOFR a plazo que realmente valoran los préstamos y pagarés en dólares estadounidenses a tasa flotante, en vivo desde la API de mercados públicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin key, nada almacenado. Ahora que LIBOR ha desaparecido, billones de dólares en préstamos, FRN y derivados hacen referencia a SOFR, pero casi ninguno de ellos hace referencia directamente a la tasa fija SOFR overnight: hacen referencia a los Promedios SOFR compuestos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (a 30, 90 y 180 días) y al Índice SOFR, las tasas a plazo retrospectivas que convierten la tasa fija diaria en una tasa de préstamo utilizable. El endpoint de tasas devuelve los tres promedios, el valor del Índice SOFR y una lectura en lenguaje sencillo de la pendiente del promedio a plazo (con la tasa SOFR overnight para contexto). El endpoint de acumulación es el operativo: proporcione una fecha de inicio y una fecha de finalización y calcula el SOFR compuesto realizado durante ese período directamente desde el Índice SOFR — la aritmética exacta (Índice_fin / Índice_inicio − 1, ACT/360) que un administrador de préstamos o un escritorio de FRN ejecuta para liquidar un período de interés, con la tasa resultante y el interés en dólares. El endpoint de historial devuelve los promedios y el índice como una serie temporal diaria. Esta es la sección de tasa a plazo SOFR / acumulación — distinta del tablero de referencia del mercado monetario overnight (la tasa fija SOFR diaria, sin los promedios compuestos ni el índice) y del monitor de estrés del diferencial de financiamiento (los diferenciales entre tasas overnight, no las tasas de referencia a plazo).

api.oanor.com/sofraverages-api

Los spreads del mercado monetario que indican si el financiamiento en dólares estadounidenses está tranquilo o colapsando, calculados en vivo desde la API de tasas públicas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin key, nada almacenado. Las tasas overnight principales se sitúan todas dentro de unos pocos puntos básicos entre sí cuando los mercados están saludables; son los spreads entre ellas, y sus picos, los que revelan estrés. El más observado es SOFR menos EFFR: SOFR es el costo del préstamo garantizado (colateralizado, repo) y EFFR el costo del préstamo no garantizado de fondos federales, por lo que cuando SOFR supera a EFFR significa que el colateral de repente es caro — la señal clásica de estrés de repo que explotó en septiembre de 2019 y alrededor de los fines de trimestre. Esta API calcula ese y los otros spreads clave — SOFR vs la Tasa de Financiamiento Bancario Overnight, SOFR vs la Tasa de Colateral General Amplio, y el spread de colateral general vs tri-party — en puntos básicos, con una lectura del régimen de estrés de financiamiento. El endpoint de spreads devuelve el tablero de tasas en vivo y cada spread; el endpoint de distribución devuelve el percentil intradiario del spread de SOFR (99º menos 1º), un indicador de dispersión intradía que se amplía cuando el financiamiento está segmentado; el endpoint de historial devuelve la serie temporal de cualquier spread y cuenta los días de estrés. Esta es la sección de estrés de financiamiento / spread de mercado monetario — distinta de la fuente de nivel de tasas cruda de la NY-Fed (que lista las tasas pero no los spreads ni la señal de estrés), las APIs de política del banco central y de la curva de rendimiento. Es la brecha entre las tasas, donde vive el estrés.

api.oanor.com/fundingspread-api

Tasas de referencia del mercado monetario estadounidense en vivo desde la API de mercados públicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin API-Key, nada en caché. Estas son las tasas que valoran billones de dólares en préstamos y derivados ahora que LIBOR ha desaparecido. El endpoint de tasas devuelve cada referencia que publica la Fed de Nueva York en una sola llamada: SOFR (la Tasa de Financiamiento Nocturna Garantizada, la referencia principal de EE. UU., alrededor del 3.6% sobre más de tres billones de dólares de volumen diario), la Tasa de Fondos Federales Efectiva (EFFR), la Tasa de Financiamiento Bancario Nocturno (OBFR), y las Tasas de Garantía General del Tesoro y Amplia (TGCR, BGCR) — cada una con su tasa, el volumen de transacciones diario en miles de millones y la fecha efectiva. El endpoint sofr proporciona SOFR en detalle con su distribución percentil completa (1°, 25°, 75°, 99°) y tendencia reciente. El endpoint history devuelve la trayectoria diaria reciente de cualquier tasa. Esta es la capa de tasas de referencia para cualquier aplicación de renta fija, derivados, préstamos, tesorería o macro que necesite tasas nocturnas estadounidenses autorizadas. En vivo desde la Fed de Nueva York, nada almacenado. Distinto de las APIs del BCE y de política de bancos centrales — estas son las tasas de referencia del mercado monetario garantizado y no garantizado de EE. UU. 4 endpoints.

api.oanor.com/usrates-api