#risk

Analyse de sécurité des tokens Solana et des risques de rug pull, en direct depuis l'API publique RugCheck, sans clé. Sur Solana, n'importe qui peut créer un token en quelques secondes, et le flot de memecoins regorge d'arnaques — des tokens dont le créateur peut encore frapper une offre illimitée, geler votre portefeuille, ou dont la liquidité n'est pas verrouillée et peut être retirée. RugCheck est la couche de sécurité utilisée par l'écosystème avant d'acheter : il inspecte les autorités on-chain d'un token, la distribution des détenteurs, la liquidité et les verrous de liquidité, et les transforme en un score de risque et une liste de drapeaux rouges concrets. Le point de terminaison report est le cœur : passez une adresse de token et obtenez son score de risque, s'il a déjà été rugpullé, la liste des risques spécifiques (chacun avec un niveau de gravité), si les autorités de frappe et de gel sont toujours actives (une autorité de frappe active signifie que l'offre peut être gonflée ; une autorité de gel active signifie que vos tokens peuvent être gelés), le nombre de détenteurs, la liquidité, et la concentration de l'offre chez le premier détenteur, les 10 premiers détenteurs et les initiés. Le point de terminaison recent liste les tokens que la communauté vérifie en ce moment, chacun avec son score de risque. Le point de terminaison new est le flot des lancements — les créations les plus récentes, signalées selon que leurs autorités de frappe et de gel sont encore ouvertes. Le point de terminaison verified liste les tokens qui ont été vérifiés. Il s'agit de la coupe sécurité des tokens / risque de rug pull pour Solana — distincte du flux des arnaques/phishing/sécurité des dApps (vérifications d'URL et d'approbations via GoPlus, pas de risque on-chain des tokens), du flot des lancements, des screeneurs de paires DEX et des flux de prix. Il s'associe naturellement avec un flux de lancement de memecoins : lancez là, vérifiez le risque ici. Un score de risque plus élevé signifie plus de drapeaux rouges. Conçu pour les bots de trading crypto, les scanners de memecoins, les outils de sécurité de portefeuille et de risque.

api.oanor.com/rugcheck-api

Mesure ce qui détruit les portefeuilles : les corrélations qui semblent confortablement faibles dans les marchés calmes mais grimpent vers 1 exactement quand le marché s'effondre, de sorte que les diversificateurs sur lesquels vous comptiez s'effondrent tous ensemble — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Une corrélation normale sur l'ensemble de l'échantillon cache cela en faisant la moyenne des jours calmes avec les jours de crise ; cette API conditionne plutôt sur les extrêmes du benchmark. Pour chaque actif, elle renvoie la corrélation ordinaire au benchmark, la corrélation de krach (mesurée uniquement sur les pires jours du benchmark — sa queue inférieure), la corrélation de rallye (sur ses meilleurs jours), et la décomposition : combien la corrélation augmente en cas de krach par rapport à la normale. Une position en obligations, or ou matières premières avec une corrélation normale faible mais une corrélation de krach élevée est un faux diversificateur ; celle dont la corrélation reste faible ou diminue dans la queue est une véritable couverture. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de corrélation de queue d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par corrélation de krach, révélant quelles positions échouent réellement quand vous en avez besoin. Il s'agit de la coupe de corrélation conditionnelle / de queue — distincte des matrices de corrélation inconditionnelles multi-actifs, sectorielles et de change (qui font la moyenne de tous les jours ensemble), de l'API de capture hausse/baisse (ampleurs, pas de co-mouvement) et des API de prix. C'est la corrélation quand cela compte : dans le krach.

api.oanor.com/tailcorr-api

Comment les principales paires de devises évoluent ensemble, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La corrélation est l'entrée dont chaque bureau de change a besoin avant de dimensionner un carnet : être long EUR/USD et long GBP/USD n'est pas deux paris mais un, car les paires évoluent presque en parfaite synchronisation ; vendre à découvert USD/JPY contre long EUR/USD double la même vue dollar. Cette API transforme les principales paires et les croisements clés en la grille de corrélation par paire que les traders utilisent pour éviter d'empiler le même risque et trouver de véritables diversificateurs. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation complète pour environ 14 paires sur une fenêtre choisie. Le point de terminaison pair renvoie la corrélation d'une paire avec toutes les autres, classée — ses co-mouvements les plus proches et ses meilleures couvertures (les plus négativement corrélées). Le point de terminaison highlights met en évidence les paires les plus corrélées et les plus inversement corrélées sur l'ensemble de la grille, les extrêmes exploitables. La corrélation est calculée sur les rendements logarithmiques quotidiens alignés sur les jours de bourse communs. Il s'agit de la coupe de corrélation des paires FX — distincte de la matrice de corrélation inter-classes d'actifs (actions/obligations/or/pétrole/crypto/dollar), du compteur de force des devises, de la carte thermique FX (qui montre le mouvement du jour, pas la co-mouvance) et des API de prix du catalogue.

api.oanor.com/fxcorrelation-api

Classe un univers multi-actifs selon la douleur des drawdowns de chaque marché et le rendement obtenu pour cette douleur, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité traite une hausse et une baisse comme également risquées, mais les investisseurs ne perdent le sommeil qu'à cause du downside : la profondeur de la chute depuis le dernier sommet et la durée de la récupération. L'Ulcer Index (Peter Martin) capture exactement cela — la racine carrée de la moyenne des carrés des drawdowns quotidiens en pourcentage par rapport au pic courant, de sorte qu'un drawdown profond et long est bien plus pénalisé qu'une brève baisse, et un marché qui atteint de nouveaux sommets obtient un score proche de zéro. Il en découle le ratio de Martin (l'Ulcer Performance Index) — le rendement excédentaire annualisé divisé par l'Ulcer Index — le rendement obtenu par unité de douleur de drawdown, un cousin du ratio de Sharpe uniquement pour le downside. Le endpoint asset renvoie le profil de douleur complet d'un instrument : Ulcer Index, drawdown maximum, moyen et actuel, temps le plus long sous l'eau, ratio de Martin et ratio de douleur. Le endpoint screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par ratio de Martin (meilleur rendement ajusté à la douleur) ou par Ulcer Index (trajectoire la plus lisse). Il s'agit de la mesure de la douleur des drawdowns / Ulcer Index — distincte d'un moniteur de drawdown actuel (instantané de la distance sous le pic de chaque marché), du screener Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar n'utilise que le pire drawdown unique) et des API de prix. Il évalue la forme complète de la douleur, pas un seul point.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Classe un univers multi-actifs par bêta par rapport à un indice de référence, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels marchés amplifient les mouvements de l'indice et lesquels les atténuent ou les couvrent, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Le bêta est le nombre unique qui indique de combien un actif bouge pour chaque variation de 1 % du marché : un bêta de 1,3 augmente d'environ 1,3 % lorsque l'indice de référence augmente de 1 % (et baisse plus fortement lorsqu'il chute), un bêta proche de 0 est découplé, un bêta négatif évolue à contre-courant du marché (une couverture). Le point de terminaison screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par bêta par rapport à un indice de référence choisi (le S&P 500 par défaut), chacun avec sa corrélation et son R-carré afin que vous sachiez à quel point le bêta est fiable. Le point de terminaison asset renvoie le profil bêta complet d'un instrument par rapport à l'indice de référence. Le point de terminaison dispersion renvoie l'étalement des bêtas dans l'univers — l'écart high-beta-minus-low-beta, le bêta moyen et la part des noms risk-on — une indication de la mesure dans laquelle le marché récompense actuellement la prise de risque. Il s'agit du classement du risque systématique / de la sensibilité au marché — distinct d'un calculateur CAPM/bêta apportez-votre-propre-série, du screener de risque total Sharpe/Sortino, de la matrice de corrélation et des API de prix. Il classe les actifs en direct en fonction du risque de marché qu'ils portent.

api.oanor.com/betadispersion-api

À quelle distance chaque grand marché se trouve de son sommet et depuis combien de temps il est sous l'eau, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le drawdown est le risque que les investisseurs ressentent réellement : non pas la volatilité dans l'abstrait, mais l'écart entre le prix d'aujourd'hui et le plus haut historique, et la période douloureuse passée à remonter. Pour chaque actif — indices actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — cela mesure le drawdown actuel par rapport à son sommet glissant, le pire drawdown (maximum) sur la période, la date et le niveau du sommet, le nombre de jours passés sous l'eau, et la part de la baisse déjà récupérée. Le point d'accès monitor renvoie l'univers entier classé par drawdown actuel — ce qui est le plus profondément sous l'eau et ce qui est de retour à de nouveaux sommets — avec un résumé du nombre de marchés en drawdown. Le point d'accès asset renvoie la fiche de drawdown d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le découpage drawdown / reprise sous-marine multi-actifs — distinct de l'API de drawdown uniquement FX, de l'API de plus hauts historiques crypto et de l'API de volatilité multi-actifs (qui classe le rendement ajusté au risque, pas la courbe sous-marine). Il répond à la question : à quelle distance des sommets, et depuis combien de temps.

api.oanor.com/assetdrawdown-api

Le tableau de bord des risques pour l'ensemble du portefeuille multi-actifs — la volatilité de chaque classe d'actifs, son rendement et le rendement par unité de risque, calculé en direct à partir de Yahoo Finance (sans clé, rien n'est stocké). Un rendement sans risque n'a pas de sens ; ceci les met côte à côte. Pour chaque instrument — actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — il mesure la volatilité annualisée réalisée (l'écart-type des rendements quotidiens, l'indicateur de peur du marché), le rendement glissant, un rendement ajusté au risque de type Sharpe (rendement par unité de volatilité) et le pire drawdown de pic à creux sur la fenêtre. Le point d'accès de classement renvoie l'univers classé selon votre choix — volatilité, Sharpe, rendement ou drawdown — afin que vous puissiez voir les actifs les plus calmes et les plus sauvages et ceux qui ont offert le meilleur rendement ajusté au risque. Le point d'accès d'actif renvoie le profil de risque complet d'un instrument. Le point d'accès d'univers liste ce qui est couvert. Le classement de volatilité multi-actifs / rendement ajusté au risque — distinct des API de volatilité et de risque uniquement crypto, de l'API de volatilité uniquement FX et des calculateurs de métriques de risque, CAPM et d'optimisation de portefeuille apportez-vos-propres-séries. Il classe le risque en direct entre les classes d'actifs.

api.oanor.com/assetvolatility-api

Comment les principales classes d'actifs évoluent ensemble — une matrice de corrélation en direct entre actions, obligations, or, pétrole, crypto et dollar (pas de clé, rien n'est stocké). La corrélation est l'intrant le plus important pour la diversification et le risque : deux actifs avec une corrélation proche de 1 sont effectivement le même pari, tandis qu'une corrélation faible ou négative est une véritable diversification. Là où une API de corrélation crypto reste dans la crypto et une API de corrélation FX reste dans les devises, celle-ci couvre l'ensemble du livre multi-actifs en une seule fois — actions américaines et internationales, Trésors et crédit, or, argent, pétrole et matières premières larges, Bitcoin et Ether, dollar et immobilier — de sorte qu'un allocateur peut voir en un seul appel si les obligations couvrent encore les actions, si l'or est découplé et si la crypto se négocie comme un actif risqué. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation des rendements par paire complète sur une fenêtre choisie, avec les paires les plus et les moins corrélées. Le point de terminaison asset renvoie la corrélation d'un actif avec tous les autres, classée, afin que vous voyiez ses meilleurs diversificateurs en un coup d'œil. Le point de terminaison assets liste ce qui est couvert. La surface de corrélation multi-actifs / cross-asset — distincte de l'API de corrélation uniquement crypto, de l'API de corrélation de devises uniquement FX et des calculateurs CAPM, risk-metrics et optimiseur de portefeuille apportez-vos-propres-séries.

api.oanor.com/crossassetcorrelation-api

Quelle part du revenu d'un pays est consacrée au service de la dette — intérêts plus principal — lisez en direct depuis les statistiques ouvertes de la Banque des règlements internationaux, sans clé, rien n'est stocké. L'écart crédit/PIB mesure l'accumulation de la dette ; le ratio de service de la dette (DSR) mesure son poids. C'est la part du revenu que les emprunteurs doivent dépenser chaque période juste pour rester à jour sur leurs dettes, et un DSR élevé ou en hausse comprime la consommation et l'investissement et a régulièrement conduit à des récessions. La BRI publie le DSR pour les ménages, pour les sociétés non financières et pour l'ensemble du secteur privé non financier. Le dernier point de terminaison renvoie le DSR le plus récent de chaque pays couvert pour les trois secteurs ; le point de terminaison pays renvoie le DSR des ménages, des entreprises et total d'un pays avec le trimestre de référence ; le point de terminaison historique renvoie la série trimestrielle pour un secteur choisi. C'est la coupe macro du fardeau de la dette / service de la dette — distincte de l'écart crédit/PIB (accumulation de la dette), de la croissance du crédit (volumes de prêts), du taux bancaire, de la masse monétaire et des API de change dans le catalogue. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

api.oanor.com/debtservice-api

À quel point le crédit du secteur privé de chaque pays a dépassé ou est resté en dessous de sa tendance à long terme — le meilleur indicateur d'alerte précoce pour les crises bancaires — lisez en direct les statistiques ouvertes de la Banque des Règlements Internationaux, sans clé, rien n'est stocké. L'écart crédit-PIB est la différence entre le ratio crédit-PIB et sa tendance à long terme, et le Comité de Bâle l'utilise pour fixer le coussin de fonds propres contracyclique : un écart supérieur à environ 10 points a historiquement précédé les crises de crédit, tandis qu'un écart fortement négatif signifie qu'une économie est encore en désendettement. Le dernier point d'accès renvoie l'écart le plus récent de chaque pays couvert ainsi que son ratio crédit-PIB réel et une bande de risque ; le point d'accès pays renvoie l'écart d'un pays, le ratio sous-jacent et la tendance ainsi qu'une étiquette de risque ; le point d'accès historique renvoie la série chronologique trimestrielle de l'écart. Il s'agit de la coupe macro de l'écart de crédit / stabilité financière — distincte des API de croissance du crédit de la zone euro (volumes de prêts), du taux bancaire, de la masse monétaire, du taux directeur de la banque centrale et des changes dans le catalogue. Elle mesure l'accumulation du risque de stabilité financière, pas le niveau des taux. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

api.oanor.com/creditgap-api

La fiche de risque complète de n'importe quelle pièce, calculée en direct à partir de ses bougies quotidiennes Binance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité seule cache ce qui compte le plus pour le risque : les queues. Cela renvoie la Value at Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours), la VaR conditionnelle / perte attendue (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR), l'asymétrie et l'excès de kurtosis de la distribution des rendements (à quel point elle est asymétrique et à queue épaisse — la crypto est célèbre pour ses queues épaisses), le drawdown maximum, et les ratios de rendement ajusté au risque (Sharpe et Sortino). Le point de terminaison profil renvoie la fiche complète pour une pièce ; le point de terminaison drawdown renvoie le pire déclin pic-creux avec son pic, son creux et sa profondeur plus le drawdown actuel par rapport au sommet ; le point de terminaison compare classe un panier de pièces par rendement ajusté au risque afin que vous puissiez voir laquelle porte le plus de risque de queue par unité de rendement. Il s'agit de la coupe risque-distribution / risque de queue native des pièces pour la crypto — distincte des API génériques de métriques de risque, CAPM et statistiques de trading (qui calculent sur une série que vous fournissez) et de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de VaR, d'asymétrie, de kurtosis ou de drawdown). Les pièces sont des bases Binance (BTC) ou des symboles (BTCUSDT) ; le devis par défaut est USDT et la fenêtre est de 30 à 1000 jours. Le taux sans risque est supposé être 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api

Données en direct sur les risques des couches 2 Ethereum / rollups et la valeur sécurisée de L2BEAT — sans clé, rien n'est stocké. La signature de L2BEAT est son cadre de risque indépendant : chaque rollup est évalué par stade de maturité (Stade 0 / 1 / 2) et analysé selon les dimensions de risque canoniques — échec du séquenceur, validation d'état, disponibilité des données, fenêtre de sortie et échec du proposeur — chacune avec un sentiment bon / avertissement / mauvais et une explication en langage clair. Il s'agit de la vue des risques rollup et de la valeur totale sécurisée (TVS), distincte des API économiques/fondamentales L2 et des API par chaîne on-chain du catalogue. Le point de terminaison projects liste chaque L2 suivi avec son type (Optimistic Rollup, ZK Rollup, Validium, layer3…), sa catégorie, sa chaîne hôte, son stade de maturité, sa TVS et son évolution sur 7 jours. Le point de terminaison project retourne un rollup complet — la répartition TVS (native / canonique / externe, et ether / stablecoin / btc / autre), le Stade, les fournisseurs, les objectifs et l'évaluation complète des risques. Le point de terminaison risks retourne uniquement la rosette de risques pour un rollup avec un décompte des sentiments. Le point de terminaison summary agrège l'ensemble de l'écosystème — TVS totale, nombre de projets et répartition par Stade et par type. Plus d'une centaine de rollups suivis, mis à jour en direct. La recherche de projet se fait par slug (arbitrum, base, optimism, zksync-era, scroll, linea, starknet).

api.oanor.com/l2beat-api

Vérifications en direct des arnaques crypto, du phishing et de la sécurité des dApps pour les éléments sur lesquels un utilisateur clique ou achète réellement — la couche de protection du consommateur, alimentée par les données publiques GoPlus Security, sans clé, rien n'est stocké. Avant de connecter un portefeuille à un site web, de signer une transaction ou de mint un NFT, demandez-vous si c'est sûr. Le endpoint de phishing vérifie si une URL est un site de phishing crypto connu. Le endpoint dapp renvoie l'audit et le statut de confiance d'une application décentralisée — son nom de projet, s'il a été audité, si GoPlus le répertorie comme projet de confiance, ainsi que les cabinets d'audit et les dates. Le endpoint nft analyse un contrat de collection NFT pour les risques — s'il est vérifié ou faux, open-source ou proxy, si le propriétaire peut mint, brûler ou déplacer des tokens sans approbation, si les métadonnées sont gelées, ainsi que ses chiffres d'articles, de détenteurs et de volume de transactions sur 24 heures. Arrêtez les sites de phishing, les fausses collections NFT et les dApps non auditées avant qu'ils ne coûtent des fonds à un utilisateur. Il s'agit de la détection des arnaques de sites web / dApps / NFT — distincte de la sécurité des contrats de tokens et des portefeuilles, de la base de données des exploits historiques et des API de prix dans le catalogue.

api.oanor.com/scamcheck-api

Analyse en direct des risques et de la sécurité des smart-contracts pour les tokens crypto et les adresses de portefeuille — la vérification de diligence raisonnable on-chain à effectuer avant d'acheter un token ou d'interagir avec une adresse, alimentée par les données publiques de GoPlus Security, sans clé, rien n'est stocké. Le point de terminaison token analyse un contrat de type ERC-20 sur n'importe quelle chaîne prise en charge et renvoie s'il s'agit d'un honeypot, ses taxes d'achat et de vente, s'il est mintable ou a un propriétaire caché ou privilégié qui peut suspendre les échanges ou reprendre la propriété, s'il est open-source ou un proxy, et ses nombres de détenteurs et de détenteurs de LP. Le point de terminaison address examine une adresse de portefeuille par rapport à vingt signaux de risque — cybercriminalité, blanchiment d'argent, phishing, sanctions, attaques de vol, adresses liées aux honeypots et plus — et signale exactement lesquels, le cas échéant, sont signalés. Le point de terminaison chains répertorie les 40+ blockchains prises en charge. Attrapez les tokens frauduleux, les honeypots et les adresses contaminées avant qu'ils ne vous coûtent. Il s'agit de l'analyse en temps réel de la sécurité des contrats et du filtrage des risques dans le domaine de la crypto — distincte de la base de données historique des exploits, du prix et des API on-chain du catalogue.

api.oanor.com/tokensecurity-api

Une base de données en direct des hacks, exploits et vols de cryptomonnaies et DeFi — chaque vol majeur sur chaîne jamais enregistré, alimenté par le jeu de données public DeFiLlama hacks, sans clé, rien n'est stocké. Chaque incident comporte la victime, le montant volé en dollars américains, la date, la technique d'attaque (manipulation d'oracle par flash-loan, réentrance, compromission de clé privée, exploit de contrôle d'accès et plus), une classification de niveau supérieur, la ou les chaînes impliquées, le type de cible (protocole DeFi, exchange centralisé, pont, portefeuille, jeton) et combien, le cas échéant, a été restitué ultérieurement. Le point de terminaison hacks renvoie la liste des incidents du plus récent au plus ancien, filtrable par chaîne, technique, type de cible, classification, année et perte minimale. Le point de terminaison biggest classe les plus grands exploits de tous les temps par dollars volés — des brèches de pont et d'échange de plusieurs milliards de dollars vers le bas. Le point de terminaison stats agrège l'ensemble du jeu de données : total volé, nombre d'incidents, fonds restitués, et répartitions par technique d'attaque, chaîne, type de cible et année. Il s'agit de la section crypto-sécurité et historique des exploits — données de risque et post-mortem distinctes des API de prix, marché, TVL, frais et on-chain du catalogue.

api.oanor.com/cryptohacks-api

Simulation Monte-Carlo en direct pour la prévision des prix et des portefeuilles que les quants, traders et planificateurs exécutent pour modéliser l'incertitude — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une simulation de mouvement brownien géométrique d'un actif et obtenez la distribution des prix terminaux (percentiles, moyenne, probabilité de gain) ; obtenez la probabilité modélisée d'atteindre un prix cible ; projetez la richesse sur de nombreuses années avec des contributions périodiques (une projection de retraite / épargne) ; et renvoyez un chemin de prix d'échantillon pour le graphique. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de simulation prospectif, distinct des outils de statistiques historiques et de tarification d'options — il transforme une dérive et une volatilité en une distribution de résultats.

api.oanor.com/montecarlo-api

Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.

api.oanor.com/riskmetrics-api

Calculatrices de trading de change en direct calculées à partir des taux de référence en direct de la BCE. Le point d'accès pip-value renvoie la valeur d'un pip d'une paire de devises, dans la devise du compte du trader, pour une taille de lot donnée. Le point d'accès position-size renvoie le nombre de lots à trader pour risquer un pourcentage fixe du compte sur un stop-loss donné. Le point d'accès profit-loss renvoie le P&L d'un trade à partir de son entrée, sortie et direction. Le point d'accès margin renvoie la marge requise pour une position à un effet de levier donné. Toute conversion vers la devise du compte utilise des taux de change en direct. Calculé en direct, rien n'est stocké. Distinct des flux de taux de change bruts — cela transforme les taux en valeurs de pip, tailles de position, marges et P&L sur lesquels un trader agit.

api.oanor.com/fxcalculator-api

Données en direct sur la stabilité financière provenant du U.S. Office of Financial Research, l'organisme fédéral créé après 2008 pour mesurer le risque systémique, via son indice public Financial Stress Index (FSI). L'OFR FSI est un indice quotidien basé sur le marché mesurant le stress dans le système financier mondial : une valeur positive signifie un stress supérieur à la moyenne, zéro est la norme historique et une valeur négative indique un calme relatif. Obtenez le dernier indice principal avec sa variation jour par jour. Décomposez-le en cinq types de stress qu'il suit — crédit, valorisation des actions, financement, actifs sûrs/fuite vers la sécurité et volatilité — pour voir quel canal est à l'origine du stress. Divisez-le par zone géographique du stress, les États-Unis par rapport aux autres économies avancées. Téléchargez la série chronologique quotidienne de l'indice principal ou de tout composant sur deux décennies. En direct, sans clé, rien n'est stocké. Distinct des API de taux, de change, de banque centrale et d'indices boursiers — il s'agit d'une mesure unique, officielle et quotidienne du niveau de stress du système financier et de ses causes. Parfait pour les applications macro, risque, trading et analytiques.

api.oanor.com/ofr-api

Indicateurs de « peur » du marché en direct sur toutes les classes d'actifs sous forme d'API, servis depuis Yahoo Finance. Le VIX est l'indice de peur principal du marché — la volatilité implicite à 30 jours du S&P 500 — et cette API le renvoie avec le reste de la famille : le VIX à 9 jours (peur à court terme), les indices de volatilité Nasdaq-100 (VXN) et Dow (VXD), la volatilité du pétrole brut (OVX) et de l'or (GVZ), et le VVIX, la volatilité du VIX lui-même. Chacun est fourni avec son niveau actuel, la variation du jour, sa fourchette du jour et sur 52 semaines, et le tableau ajoute un régime de peur en langage clair basé sur le VIX (complaisant, normal, élevé, haut ou extrême). Obtenez l'ensemble du tableau ou un seul indice. La couche de volatilité implicite et de sentiment de risque pour les applications de trading, de macro-recherche et de tableaux de bord. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API d'indices boursiers, de volatilité crypto et de volatilité FX — il s'agit de la suite de volatilité implicite (peur) multi-actifs.

api.oanor.com/volatilityindices-api

Volatilité réalisée (historique) des cryptos en direct sous forme d'API, calculée à partir des bougies quotidiennes de Binance. Pour chaque pièce, elle renvoie la volatilité réalisée annualisée sur les fenêtres de 7, 30 et 90 jours — l'écart type des rendements logarithmiques quotidiens, annualisé sur 365 jours — la plage réelle moyenne en pourcentage du prix, le prix actuel et une étiquette de régime en langage clair (faible, normal, élevé ou extrême). Elle peut également classer un panier de pièces majeures par leur volatilité sur 30 jours, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels actifs sont calmes et lesquels sont sauvages. La couche de volatilité dont les prix d'options, le dimensionnement des positions et les tableaux de bord de risque ont besoin. En direct, sans clé, sans cache. Distincte des API de prix, OHLC et de drawdown — c'est l'analytique de volatilité réalisée.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Un outil d'analyse de risque forex en direct qui mesure la pire baisse d'un sommet à un creux subie par une paire de devises, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Pour toute paire, il renvoie le drawdown maximum sur la période — la chute la plus profonde d'un sommet à un creux ultérieur, avec les dates correspondantes — la distance actuelle de la paire par rapport à son sommet de période, et si elle s'est rétablie. Obtenez le drawdown d'une paire sur un mois, un trimestre, un semestre ou un an, ou scannez un panier pour classer les paires par risque de pire cas. Saisie de taille de position et de risque pour les applications forex, de trading et de recherche. En direct, sans clé. Distinct des API de taux, force, volatilité, corrélation, signal, plage et saisonnalité.

api.oanor.com/fxdrawdown-api

Une analyse de corrélation forex en direct sous forme d'API, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Elle mesure comment les devises du monde évoluent ensemble : l'appréciation quotidienne de chaque devise est corrélée à toutes les autres, afin que vous puissiez voir quelles devises évoluent en tandem (ne doublez pas le même risque) et lesquelles évoluent en sens inverse (couvertures naturelles). Obtenez les corrélations d'une devise avec toutes les autres classées, le coefficient pour n'importe quelle paire, ou une matrice de corrélation complète pour un panier. Apport de risque et de diversification pour les applications forex, de portefeuille et de trading. En direct, sans clé. Distinct de la force des devises (direction) et de la volatilité FX (ampleur) — il s'agit de co-mouvement.

api.oanor.com/currencycorrelation-api

Une analyse de volatilité forex en direct sous forme d'API, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Pour toute paire de devises, elle renvoie la volatilité annualisée réalisée — l'écart type des rendements logarithmiques quotidiens mis à l'échelle sur un an — ainsi que des statistiques de rendement quotidien ; pour l'ensemble du panier, elle classe plus de 30 devises par leur volatilité moyenne par paire, montrant qui est calme et qui est agité. L'apport de risque et de dimensionnement de position dont les bureaux de change, d'options et de négociation ont besoin. Consultez une paire, classez le panier ou obtenez le profil de volatilité d'une devise. En direct, sans clé. Distinct des API de taux de change bruts et de force de devise — il s'agit de la mesure de volatilité réalisée (risque).

api.oanor.com/fxvolatility-api