#risk

Solana-Token-Sicherheit und Rug-Risiko-Analyse, live von der öffentlichen RugCheck API, kein API-Key erforderlich. Auf Solana kann jeder in Sekunden einen Token minten, und der Memecoin-Feuerhahn ist voller Betrugsmaschen – Token, deren Ersteller noch unbegrenztes Angebot minten, Ihr Wallet einfrieren können oder deren Liquidität nicht gesperrt ist und abgezogen werden kann. RugCheck ist die Sicherheitsschicht, die das Ökosystem vor dem Kauf verwendet: Es prüft die On-Chain-Autoritäten eines Tokens, die Halterverteilung, Liquidität und LP-Sperren und wandelt sie in einen Risikoscore und eine Liste konkreter roter Flaggen um. Der Report-Endpoint ist der Kern: Übergeben Sie einen Token-Mint und erhalten Sie dessen Risikoscore, ob er bereits geruggt wurde, die Liste spezifischer Risiken (jeweils mit Schweregrad), ob die Mint- und Freeze-Autoritäten noch aktiv sind (eine aktive Mint-Autorität bedeutet, dass das Angebot aufgebläht werden kann; eine aktive Freeze-Autorität bedeutet, dass Ihre Token eingefroren werden können), die Halteranzahl, die Liquidität und wie konzentriert das Angebot beim Top-Halter, den Top-10-Haltern und Insidern ist. Der Recent-Endpoint listet die Token auf, die die Community gerade prüft, jeweils mit ihrem Risikoscore. Der New-Endpoint ist der Launch-Feuerhahn – die neuesten Mints, gekennzeichnet danach, ob ihre Mint- und Freeze-Autoritäten noch offen sind. Der Verified-Endpoint listet Token auf, die verifiziert wurden. Dies ist der Token-Sicherheits-/Rug-Risiko-Schnitt für Solana – abgegrenzt vom Scam/Phishing/dApp-Sicherheitsfeed (URL- und Genehmigungsprüfungen über GoPlus, nicht On-Chain-Token-Risiko), dem Launchpad-Feuerhahn, den DEX-Paar-Screenern und den Preisfeeds. Es passt natürlich zu einem Memecoin-Launchpad-Feed: dort starten, hier das Risiko prüfen. Ein höherer Risikoscore bedeutet mehr rote Flaggen. Entwickelt für Krypto-Trading-Bots, Memecoin-Scanner, Wallet-Sicherheits- und Risikotools.

api.oanor.com/rugcheck-api

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann gegen 1 schießen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammen fallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark zurück, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rally-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown: wie stark die Korrelation in einem Crash gegenüber normal ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Bestände tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Wie sich die wichtigsten Währungspaare gemeinsam bewegen, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der Input, den jeder FX-Desk benötigt, bevor er ein Buch dimensioniert: Long EUR/USD und Long GBP/USD sind nicht zwei Wetten, sondern eine, da sich die Paare fast gleichsinnig bewegen; Short USD/JPY gegen Long EUR/USD verdoppelt dieselbe Dollar-Ansicht. Diese API wandelt die Hauptpaare und wichtigen Kreuze in das paarweise Korrelationsraster um, das Händler verwenden, um dasselbe Risiko zu vermeiden und echte Diversifikatoren zu finden. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige Korrelationsmatrix über ~14 Paare für ein gewähltes Fenster zurück. Der Paar-Endpunkt gibt die Korrelation eines Paares zu jedem anderen, sortiert – seine engsten Mitbeweger und seine besten Absicherungen (die am stärksten negativ korrelierten). Der Highlights-Endpunkt zeigt die am stärksten korrelierten und am stärksten invers korrelierten Paare im gesamten Raster, die handlungsrelevanten Extreme. Die Korrelation wird auf täglichen Log-Renditen berechnet, die über gemeinsame Handelstage ausgerichtet sind. Dies ist der FX-Paar-Korrelationsausschnitt – abgegrenzt von der korrelationsübergreifenden Anlageklassen-Korrelationsmatrix (Aktien/Anleihen/Gold/Öl/Krypto/Dollar), dem Währungsstärkemesser, der FX-Heatmap (die die Tagesbewegung zeigt, nicht die gemeinsame Bewegung) und den Preis-APIs im Katalog.

api.oanor.com/fxcorrelation-api

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange er sich hinzieht, bevor eine Erholung einsetzt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weitaus stärker bestraft wird als ein kurzer Rücksetzer und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

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Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder hedgen, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset für jeden 1% bewegt, den sich der Markt bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (ein Hedge). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jedes mit seiner Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegen den Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas über das Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der Risk-On-Namen — ein Maß dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist der systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking-Cut — unterscheidet sich von einem Bring-Your-Own-Series-CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk-Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Wie weit jeder große Markt unter seinem Höchststand liegt und wie lange er sich unter Wasser befindet, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Drawdown ist das Risiko, das Anleger tatsächlich spüren: nicht die Volatilität im Abstrakten, sondern die Lücke zwischen dem heutigen Preis und dem Höchststand sowie die schmerzhafte Zeit, die für die Erholung benötigt wird. Für jeden Vermögenswert – Aktienindizes, Anleihen, Gold, Öl, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen – misst dies den aktuellen Drawdown vom rollierenden Höchststand, den schlechtesten (maximalen) Drawdown im Zeitfenster, das Datum und Niveau des Höchststands, wie viele Tage er sich unter Wasser befand und wie viel des Rückgangs bereits wieder aufgeholt wurde. Der Monitor-Endpoint gibt das gesamte Universum zurück, sortiert nach aktuellem Drawdown – was am tiefsten unter Wasser ist und was wieder auf neuen Höchstständen ist – mit einer Zusammenfassung, wie viele Märkte sich im Drawdown befinden. Der Asset-Endpoint gibt die Drawdown-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der Cross-Asset-Drawdown/Underwater-Recovery-Cut – abgegrenzt von der FX-only-Drawdown-API, der Crypto-All-Time-High-API und der Cross-Asset-Volatility-API (die risikoadjustierte Renditen bewertet, nicht die Unterwasser-Kurve). Er beantwortet, wie weit von den Höchstständen entfernt und wie lange.

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Das Risiko-Dashboard für das gesamte Multi-Asset-Buch – wie volatil jede Anlageklasse ist, wie viel sie abgeworfen hat und wie viel Rendite sie pro Risikoeinheit gezahlt hat, live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Rendite ohne Risiko ist bedeutungslos; dies stellt sie nebeneinander. Für jedes Instrument – Aktien, Anleihen, Gold, Öl, Rohstoffe, Devisen und Krypto – misst es die annualisierte realisierte Volatilität (die Standardabweichung der täglichen Renditen, das Angstbarometer des Marktes), die nachlaufende Rendite, eine Sharpe-ähnliche risikoadjustierte Rendite (Rendite pro Volatilitätseinheit) und den schlimmsten Peak-to-Trough-Drawdown über das Fenster. Der Ranking-Endpoint gibt das Universum zurück, geordnet nach dem, was Sie wählen – Volatilität, Sharpe, Rendite oder Drawdown –, sodass Sie die ruhigsten und wildesten Vermögenswerte sehen können und wer die beste risikoadjustierte Rendite gezahlt hat. Der Asset-Endpoint gibt das vollständige Risikoprofil eines Instruments zurück. Der Universe-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der vermögenswertübergreifende Volatilitäts-/Risikoadjustierte-Rendite-Ranking-Cut – abgegrenzt von den Krypto-only-Volatilitäts- und Risiko-APIs, der FX-only-Volatilitäts-API und den Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-, CAPM- und Portfolio-Optimierer-Rechnern. Es ordnet live Risiko über Anlageklassen hinweg.

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Wie die wichtigsten Anlageklassen sich gemeinsam bewegen – eine Live-Korrelationsmatrix über Aktien, Anleihen, Gold, Öl, Krypto und den Dollar (kein API-Key, nichts gespeichert). Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation und Risiko: zwei Vermögenswerte mit einer Korrelation nahe 1 sind im Grunde die gleiche Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Wo eine Krypto-Korrelations-API innerhalb von Krypto bleibt und eine FX-Korrelations-API innerhalb von Währungen, spannt diese die gesamte Multi-Asset-Buch auf einmal – US- und internationale Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, Gold, Silber, Öl und breite Rohstoffe, Bitcoin und Ether, den Dollar und Immobilien – sodass ein Allokator in einem Aufruf sehen kann, ob Anleihen immer noch Aktien hedgen, ob Gold entkoppelt ist und ob Krypto als Risikoanlage gehandelt wird. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über ein gewähltes Fenster zurück, mit den am stärksten und am wenigsten korrelierten Paaren. Der Asset-Endpunkt gibt die Korrelation eines Vermögenswerts zu jedem anderen, sortiert, zurück, sodass Sie seine besten Diversifikatoren auf einen Blick sehen. Der Assets-Endpunkt listet auf, was abgedeckt ist. Die Cross-Asset / Multi-Asset Korrelationsfläche – unterscheidet sich von der reinen Krypto-Korrelations-API, der reinen FX-Währungskorrelations-API und den Bring-Your-Own-Series CAPM-, Risikometrik- und Portfoliooptimierer-Rechnern.

api.oanor.com/crossassetcorrelation-api

Wie viel vom Einkommen eines Landes für den Schuldendienst aufgewendet wird – Zinsen plus Tilgung – live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kein Key, nichts gespeichert. Die Kredit-zu-BIP-Lücke misst, wie viel Schulden aufgebaut wurden; die Schuldendienstquote (DSR) misst, wie schwer die Last zu tragen ist. Es ist der Anteil des Einkommens, den Kreditnehmer jeden Zeitraum ausgeben müssen, um nur mit ihren Schulden Schritt zu halten, und eine hohe oder steigende DSR drückt Konsum und Investitionen und hat zuverlässig zu Rezessionen geführt. Die BIS veröffentlicht die DSR für private Haushalte, für nichtfinanzielle Unternehmen und für den privaten nichtfinanziellen Sektor insgesamt. Der neueste Endpunkt gibt das aktuellste DSR jedes abgedeckten Landes für alle drei Sektoren zurück; der Länder-Endpunkt gibt das DSR eines Landes für Haushalte, Unternehmen und insgesamt mit dem Referenzquartal zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die vierteljährliche Reihe für einen gewählten Sektor zurück. Dies ist der makroökonomische Schnittpunkt Schuldenlast/Schuldendienst – abgegrenzt von der Kredit-zu-BIP-Lücke (Schuldenaufbau), dem Kreditwachstum (Kreditvolumen), dem Leitzins, der Geldmenge und den FX-APIs im Katalog. Ein Land ist ein BIS-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder ein gebräuchlicher Name; Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

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Wie weit die Kreditvergabe des privaten Sektors jedes Landes über oder unter seinem langfristigen Trend liegt – der beste Frühwarnindikator für Bankenkrisen – live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kein API-Key, nichts gespeichert. Die Kredit-BIP-Lücke ist die Differenz zwischen dem Kredit-BIP-Verhältnis und seinem langfristigen Trend, und der Basler Ausschuss verwendet sie zur Festlegung des antizyklischen Kapitalpuffers: Eine Lücke von über etwa 10 Punkten ist historisch gesehen Kreditkrisen vorausgegangen, während eine stark negative Lücke bedeutet, dass eine Volkswirtschaft noch entschuldet. Der neueste Endpunkt gibt die aktuellste Lücke jedes abgedeckten Landes zusammen mit seinem tatsächlichen Kredit-BIP-Verhältnis und einer Risikostufe zurück; der Länder-Endpunkt gibt die Lücke eines Landes, das zugrunde liegende Verhältnis und den Trend sowie eine Risikobezeichnung zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die vierteljährliche Lücken-Zeitreihe zurück. Dies ist der Kreditlücken-/Finanzstabilitäts-Makro-Cut – zu unterscheiden von den APIs für Kreditwachstum im Euroraum (Kreditvolumen), Leitzins, Geldmenge, Zentralbank-Leitzins und Devisen im Katalog. Es misst den Aufbau von Finanzstabilitätsrisiken, nicht das Zinsniveau. Ein Land ist ein BIS-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder gebräuchlicher Name; Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

api.oanor.com/creditgap-api

Die vollständige Risikobewertung jeder Münze, live aus ihren Binance-Tageskerzen berechnet – kein Key, nichts gespeichert. Volatilität allein verbirgt, was für das Risiko am wichtigsten ist: die Enden (Tails). Dies liefert den Value at Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR), die Schiefe und Exzess-Kurtosis der Renditeverteilung (wie asymmetrisch und wie fettschwänzig sie ist – Krypto ist bekanntermaßen fettschwänzig), den maximalen Drawdown und die risikoadjustierten Renditekennzahlen (Sharpe und Sortino). Der Profil-Endpunkt gibt die gesamte Bewertung für eine Münze zurück; der Drawdown-Endpunkt gibt den schlimmsten Peak-to-Trough-Rückgang mit seinem Peak, Trough und der Tiefe sowie den aktuellen Drawdown vom Hoch zurück; der Compare-Endpunkt ordnet einen Korb von Münzen nach risikoadjustierter Rendite, sodass Sie sehen können, welche das meiste Tail-Risiko pro Renditeeinheit trägt. Dies ist der münz-native Risikoverteilungs-/Tail-Risk-Schnitt für Krypto – unterschieden von den generischen Risikometrik-, CAPM- und Handelsstatistik-APIs (die auf einer von Ihnen übergebenen Serie berechnen) und der realisierten Volatilitäts-API (die keinen VaR, keine Schiefe, Kurtosis oder Drawdown hat). Münzen sind Binance-Basen (BTC) oder Symbole (BTCUSDT); die Quote standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 30-1000 Tage. Der risikofreie Zinssatz wird mit 0 angenommen.

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Live Ethereum Layer-2 / Rollup-Risiko- und wertgesicherte Daten von L2BEAT — kein Key, nichts gespeichert. L2BEATs Markenzeichen ist sein unabhängiges Risikoframework: Jedes Rollup wird nach Reifegrad (Stage 0 / 1 / 2) bewertet und über die kanonischen Risikodimensionen hinweg beurteilt — Sequencer-Ausfall, State-Validierung, Datenverfügbarkeit, Exit-Fenster und Proposer-Ausfall — jede mit einer gut / warnend / schlecht Bewertung und einer verständlichen Erklärung. Dies ist die Rollup-Risiko- und Total-Value-Secured (TVS)-Ansicht, die sich von den L2-Wirtschafts-/Grundlagendaten und den On-Chain-APIs pro Chain im Katalog unterscheidet. Der projects-Endpunkt listet jedes verfolgte L2 mit seinem Typ (Optimistic Rollup, ZK Rollup, Validium, Layer3…), Kategorie, Host-Chain, Reifegrad, TVS und 7-Tage-Änderung auf. Der project-Endpunkt gibt ein Rollup vollständig zurück — die TVS-Aufschlüsselung (native / kanonisch / extern und Ether / Stablecoin / BTC / Sonstige), den Stage, Anbieter, Zwecke und die vollständige Risikobewertung. Der risks-Endpunkt gibt nur die Risiko-Rosette für ein Rollup mit einer Bewertungszählung zurück. Der summary-Endpunkt aggregiert das gesamte Ökosystem — gesamte TVS, Projektanzahl und die Verteilung nach Stage und Typ. Mehr als hundert Rollups werden verfolgt, live aktualisiert. Die Projektsuche erfolgt über den Slug (arbitrum, base, optimism, zksync-era, scroll, linea, starknet).

api.oanor.com/l2beat-api

Live-Crypto-Scam-, Phishing- und dApp-Sicherheitsprüfungen für das, was ein Benutzer tatsächlich anklickt oder kauft – die Verbraucherschutzschicht, unterstützt durch die öffentlichen GoPlus-Sicherheitsdaten, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Bevor Sie eine Wallet mit einer Website verbinden, eine Transaktion signieren oder ein NFT minten, fragen Sie, ob es sicher ist. Der Phishing-Endpunkt prüft, ob eine URL eine bekannte Crypto-Phishing-Seite ist. Der dApp-Endpunkt gibt den Audit- und Vertrauensstatus einer dezentralen App zurück – ihren Projektnamen, ob sie auditiert wurde, ob GoPlus sie als vertrauenswürdiges Projekt führt, sowie die Audit-Firmen und -Daten. Der NFT-Endpunkt scannt einen NFT-Collection-Vertrag auf Risiken – ob er verifiziert oder ein Fake ist, Open Source oder ein Proxy, ob der Besitzer Token ohne Genehmigung minten, burnen oder verschieben kann, ob die Metadaten eingefroren sind, plus die Item-, Holder- und 24-Stunden-Handelsvolumen-Zahlen. Stoppen Sie Phishing-Seiten, gefälschte NFT-Collections und nicht auditiere dApps, bevor sie einem Benutzer Geld kosten. Dies ist der Website-/dApp-/NFT-Scam-Erkennungsbereich – abgegrenzt von der Token-Contract- und Wallet-Sicherheit, der historischen Exploit-Datenbank und den Preis-APIs im Katalog.

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Live-Smart-Contract-Risiko- und Sicherheitsanalyse für Krypto-Token und Wallet-Adressen – die On-Chain-Due-Diligence-Prüfung, die Sie durchführen sollten, bevor Sie einen Token kaufen oder mit einer Adresse interagieren, unterstützt durch die öffentlichen GoPlus Security-Daten, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Token-Endpunkt scannt einen ERC-20-ähnlichen Vertrag auf jeder unterstützten Blockchain und gibt zurück, ob es sich um einen Honeypot handelt, die Kauf- und Verkaufssteuer, ob er mintbar ist oder einen versteckten oder privilegierten Besitzer hat, der den Handel pausieren oder das Eigentum zurücknehmen kann, ob er Open-Source oder ein Proxy ist, sowie die Anzahl der Inhaber und LP-Inhaber. Der Adress-Endpunkt überprüft eine Wallet-Adresse auf zwanzig Risikosignale – Cyberkriminalität, Geldwäsche, Phishing, Sanktionen, Diebstahlangriffe, Honeypot-bezogene Adressen und mehr – und meldet genau, welche, falls vorhanden, markiert sind. Der Chains-Endpunkt listet die 40+ unterstützten Blockchains auf. Fangen Sie Betrugs-Token, Honeypots und kontaminierte Adressen ab, bevor sie Sie etwas kosten. Dies ist die Echtzeit-Vertragssicherheits- und Risikoprüfung von Krypto – unterschieden von der historischen Exploit-Datenbank, der Preis- und den On-Chain-APIs im Katalog.

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Eine Live-Datenbank von Kryptowährungs- und DeFi-Hacks, Exploits und Diebstählen – jeder größere On-Chain-Diebstahl, der jemals aufgezeichnet wurde, basierend auf dem öffentlichen DeFiLlama-Hacks-Datensatz, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Jeder Vorfall enthält das Opfer, den gestohlenen Betrag in US-Dollar, das Datum, die Angriffstechnik (Flash-Loan-Oracle-Manipulation, Reentrancy, Kompromittierung privater Schlüssel, Access-Control-Exploit und mehr), eine übergeordnete Klassifizierung, die beteiligte(n) Chain(s), den Zieltyp (DeFi-Protokoll, zentralisierte Börse, Bridge, Wallet, Token) und wie viel, falls vorhanden, später zurückgegeben wurde. Der Hacks-Endpunkt gibt die Vorfallsliste neueste zuerst zurück, filterbar nach Chain, Technik, Zieltyp, Klassifizierung, Jahr und Mindestverlust. Der Biggest-Endpunkt listet die größten Exploits aller Zeiten nach gestohlenen Dollar auf – von den milliardenschweren Bridge- und Börsenverstößen abwärts. Der Stats-Endpunkt aggregiert den gesamten Datensatz: Gesamtgestohlenes, Anzahl der Vorfälle, zurückgegebene Gelder und Aufschlüsselungen nach Angriffstechnik, Chain, Zieltyp und Jahr. Dies ist der Crypto-Sicherheits- und Exploit-Verlaufsschnitt – Risiko- und Post-Mortem-Daten, die sich von den Preis-, Markt-, TVL-, Gebühren- und On-Chain-APIs im Katalog unterscheiden.

api.oanor.com/cryptohacks-api

Live-Monte-Carlo-Simulation für Preis- und Portfolio-Prognosen, die Quants, Händler und Planer zur Modellierung von Unsicherheit ausführen – auf Abruf und reproduzierbar berechnet, kein Key, nichts gecached. Führen Sie eine geometrische Brownsche-Bewegungs-Simulation eines Assets durch und erhalten Sie die Endpreisverteilung (Perzentile, Mittelwert, Wahrscheinlichkeit eines Gewinns); erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, einen Zielpreis zu erreichen; projizieren Sie Vermögen über viele Jahre mit periodischen Beiträgen (eine Altersvorsorge-/Sparprojektion); und geben Sie einen Beispielpreispfad für Diagramme zurück. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine vorausschauende Simulations-Engine, die sich von historischen Statistiken und Optionspreis-Tools unterscheidet – sie verwandelt einen Drift und eine Volatilität in eine Verteilung von Ergebnissen.

api.oanor.com/montecarlo-api

Live-Risikoadjustierte-Rendite-Analysen, die Quants und Portfoliomanager auf einer Rendite- oder Preisserie durchführen – auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Holen Sie sich die Sharpe Ratio mit annualisierter Rendite und Volatilität; die Sortino Ratio unter Verwendung der Abwärtsabweichung; periodische und annualisierte Volatilität, Abwärtsabweichung und Semivarianz; sowie historischen und parametrischen Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) auf jedem Konfidenzniveau. Jeder Wert wird live aus Ihrer Eingabe berechnet und funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Fonds. Eine Risikostatistik-Engine, die sich von reinen Preisfeeds, technischen Indikator-Tools und Optionspreis-Tools unterscheidet: Sie verwandelt eine Reihe von Renditen in die risikoadjustierten Performance-Zahlen, an denen eine Strategie gemessen wird.

api.oanor.com/riskmetrics-api

Live-Devisenhandelsrechner, berechnet aus den aktuellen EZB-Referenzkursen. Der Pip-Wert-Endpunkt gibt zurück, was ein Pip eines Währungspaares in der Kontowährung des Händlers für eine bestimmte Losgröße wert ist. Der Positionsgrößen-Endpunkt gibt zurück, wie viele Lots gehandelt werden müssen, um einen festen Prozentsatz des Kontos bei einem gegebenen Stop-Loss zu riskieren. Der Gewinn-Verlust-Endpunkt gibt den P&L eines Handels aus Einstieg, Ausstieg und Richtung zurück. Der Margin-Endpunkt gibt die Margin zurück, die eine Position bei einem gegebenen Hebel erfordert. Alle Umrechnungen in die Kontowährung erfolgen mit Live-Wechselkursen. Live berechnet, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von rohen FX-Kurs-Feeds – dies wandelt Kurse in die Pip-Werte, Positionsgrößen, Margen und P&L um, auf die ein Händler reagiert.

api.oanor.com/fxcalculator-api

Live-Finanzstabilitätsdaten des U.S. Office of Financial Research, der nach 2008 geschaffenen Bundesbehörde zur Messung systemischer Risiken, über seinen öffentlichen Financial Stress Index (FSI). Der OFR FSI ist ein täglicher, marktbasierter Index für Stress im globalen Finanzsystem: Ein positiver Wert bedeutet überdurchschnittlichen Stress, Null ist die historische Norm und negativ bedeutet Ruhe. Holen Sie den aktuellen Headline-Index mit seiner Veränderung zum Vortag. Zerlegen Sie ihn in die fünf Arten von Stress, die er verfolgt – Kredit, Aktienbewertung, Finanzierung, sichere Anlagen/Flucht in Sicherheit und Volatilität – um zu sehen, welcher Kanal den Stress antreibt. Teilen Sie ihn danach auf, wo der Stress sitzt, in den Vereinigten Staaten versus anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Ziehen Sie die tägliche Zeitreihe des Headline-Index oder einer beliebigen Komponente über zwei Jahrzehnte zurück. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Zins-, Devisen-, Zentralbank- und Aktienindex-APIs – dies ist ein einziger, offizieller, täglicher Maßstab dafür, wie gestresst das Finanzsystem ist und warum. Perfekt für Makro-, Risiko-, Handels- und Analyse-Apps.

api.oanor.com/ofr-api

Live-Markt-"Angstbarometer" über Anlageklassen hinweg als API, bereitgestellt von Yahoo Finance. Der VIX ist der wichtigste Angstindex des Marktes – die 30-Tage-implizite Volatilität des S&P 500 – und diese API gibt ihn zusammen mit dem Rest der Familie zurück: den 9-Tage-VIX (kurzfristige Angst), die Volatilitätsindizes des Nasdaq-100 (VXN) und des Dow (VXD), die Volatilität von Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) sowie den VVIX, die Volatilität des VIX selbst. Jeder wird mit seinem aktuellen Stand, der Tagesveränderung sowie seiner Tages- und 52-Wochen-Spanne geliefert, und das Board fügt ein verständliches Angstregime basierend auf dem VIX hinzu (gelassen, normal, erhöht, hoch oder extrem). Holen Sie sich das gesamte Board oder einen einzelnen Index. Die implizite Volatilitäts- und Risikostimmungsschicht für Handels-, Makroresearch- und Dashboard-Apps. Live, kein API-Key, kein Cache. Abgegrenzt von Aktienindex-, Krypto-Volatilitäts- und FX-Volatilitäts-APIs – dies ist die anlageklassenübergreifende implizite Volatilitäts- (Angst-) Suite.

api.oanor.com/volatilityindices-api

Live crypto realisierte (historische) Volatilität als API, berechnet aus Binance-Tageskerzen. Für jede Coin gibt es die annualisierte realisierte Volatilität über die 7-, 30- und 90-Tage-Fenster zurück – die Standardabweichung der täglichen Log-Renditen, annualisiert über 365 Tage – die durchschnittliche True Range als Prozentsatz des Preises, den aktuellen Preis und ein verständliches Regime-Label (niedrig, normal, hoch oder extrem). Es kann auch einen Korb von großen Coins nach ihrer 30-Tage-Volatilität ordnen, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Vermögenswerte ruhig und welche wild sind. Die Volatilitätsschicht, die Optionspreisgestaltung, Positionsgrößenbestimmung und Risiko-Dashboards benötigen. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von Preis-, OHLC- und Drawdown-APIs – dies ist die realisierte Volatilitätsanalyse.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Ein Live-Forex-Risikoanalysetool, das den schlimmsten Höchst-zu-Tief-Rückgang misst, den ein Währungspaar erlitten hat, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Paar gibt es den maximalen Drawdown über den Zeitraum zurück – den tiefsten Abfall von einem Hoch zu einem späteren Tief, mit den Daten, an denen dies geschah – wie weit das Paar derzeit unter seinem Periodenhoch liegt und ob es sich erholt hat. Rufen Sie den Drawdown eines Paares über einen Monat, ein Quartal, ein halbes Jahr oder ein Jahr ab, oder scannen Sie einen Korb, um Paare nach dem Worst-Case-Risiko zu ordnen. Positionsgrößen- und Risikoeingabe für Forex-, Handels- und Forschungs-Apps. Live, kein Key. Unterscheidet sich von Kurs-, Stärke-, Volatilitäts-, Korrelations-, Signal-, Range- und Saisonalitäts-APIs.

api.oanor.com/fxdrawdown-api

Eine Live-Forex-Korrelationsanalyse als API, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Sie misst, wie sich die Währungen der Welt gemeinsam bewegen: Die tägliche Wertsteigerung jeder Währung wird mit jeder anderen korreliert, sodass Sie sehen können, welche Währungen sich gleichsinnig bewegen (verdoppeln Sie nicht dasselbe Risiko) und welche sich gegensinnig bewegen (natürliche Absicherungen). Erhalten Sie die Korrelationen einer Währung zu allen anderen, sortiert, den Koeffizienten für jedes Paar oder eine vollständige Korrelationsmatrix für einen Korb. Risiko- und Diversifikationsinput für Forex-, Portfolio- und Handels-Apps. Live, kein Key. Abgrenzung zu Währungsstärke (Richtung) und FX-Volatilität (Größenordnung) – dies ist die gemeinsame Bewegung.

api.oanor.com/currencycorrelation-api

Eine Live-Devisenvolatilitätsanalyse als API, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Währungspaar liefert sie die realisierte annualisierte Volatilität – die Standardabweichung der täglichen Log-Renditen, skaliert auf ein Jahr – zusammen mit Statistiken zu den Tagesrenditen; für den gesamten Korb bewertet sie über 30 Währungen nach ihrer durchschnittlichen paarweisen Volatilität und zeigt, wer ruhig und wer unruhig ist. Das Risiko- und Positionsgrößen-Input, das Forex-, Options- und Trading-Desks benötigen. Rufen Sie ein Paar ab, bewerten Sie den Korb oder erhalten Sie das Volatilitätsprofil einer Währung. Live, kein Key. Abgrenzung zu reinen Wechselkurs- und Währungsstärke-APIs – dies ist das realisierte Volatilitäts- (Risiko-) Maß.

api.oanor.com/fxvolatility-api