Marché API

Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.

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4,756

Mesure ce qui détruit les portefeuilles : les corrélations qui semblent confortablement faibles dans les marchés calmes mais grimpent vers 1 exactement quand le marché s'effondre, de sorte que les diversificateurs sur lesquels vous comptiez s'effondrent tous ensemble — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Une corrélation normale sur l'ensemble de l'échantillon cache cela en faisant la moyenne des jours calmes avec les jours de crise ; cette API conditionne plutôt sur les extrêmes du benchmark. Pour chaque actif, elle renvoie la corrélation ordinaire au benchmark, la corrélation de krach (mesurée uniquement sur les pires jours du benchmark — sa queue inférieure), la corrélation de rallye (sur ses meilleurs jours), et la décomposition : combien la corrélation augmente en cas de krach par rapport à la normale. Une position en obligations, or ou matières premières avec une corrélation normale faible mais une corrélation de krach élevée est un faux diversificateur ; celle dont la corrélation reste faible ou diminue dans la queue est une véritable couverture. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de corrélation de queue d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par corrélation de krach, révélant quelles positions échouent réellement quand vous en avez besoin. Il s'agit de la coupe de corrélation conditionnelle / de queue — distincte des matrices de corrélation inconditionnelles multi-actifs, sectorielles et de change (qui font la moyenne de tous les jours ensemble), de l'API de capture hausse/baisse (ampleurs, pas de co-mouvement) et des API de prix. C'est la corrélation quand cela compte : dans le krach.

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3,023

Mesure l'asymétrie qui intéresse vraiment chaque allocateur : combien des gains d'un indice de référence un actif capture lorsque le marché monte, par rapport à combien de ses pertes il subit lorsque le marché baisse — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un bêta unique suppose qu'un marché évolue de la même manière à la hausse et à la baisse, mais les actifs qui valent la peine d'être détenus ne le font pas : ils participent aux rallyes et amortissent les ventes massives, et ceux à éviter font le contraire. Cette API divise l'historique de l'indice de référence en jours haussiers et jours baissiers et mesure chaque côté séparément. La capture haussière est le gain moyen de l'actif lors des jours haussiers de l'indice de référence par rapport à l'indice de référence (au-dessus de 100 = il gagne plus que le marché lors des rallyes) ; la capture baissière est la même chose lors des jours baissiers (en dessous de 100 = il perd moins lors des ventes massives — défensif). Leur ratio, le ratio de capture, est le titre : au-dessus de 1 signifie une asymétrie favorable. Il renvoie également le bêta baissier et le bêta haussier — le bêta de l'actif mesuré uniquement sur les jours baissiers et haussiers de l'indice de référence — dont l'écart révèle si l'actif est plus exposé lors des krachs que lors des rallyes. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil d'asymétrie complet d'un instrument ; le point de terminaison de filtrage classe l'univers multi-actifs par ratio de capture, capture baissière ou bêta baissier. Il s'agit de la coupe d'asymétrie conditionnelle/haussière-baissière — distincte du filtre unique de bêta inconditionnel, de la matrice de corrélation et des API de risque total et de risque de queue. Elle sépare le marché haussier du marché baissier.

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4,245

Classe les principaux marchés selon la brutalité de leurs mauvais jours, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité et le ratio de Sharpe supposent que les rendements sont symétriques et bien comportés, mais les pertes qui font réellement exploser un portefeuille se situent dans la queue gauche — les rares journées de forte baisse qu'un écart-type lisse. Cette API mesure directement cette queue. Pour chaque marché, elle renvoie la Value-at-Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours, à la fois le percentile historique et l'estimation paramétrique de la distribution normale), la VaR conditionnelle / Expected Shortfall (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR — à quel point les mauvais jours sont vraiment mauvais), et la forme de la distribution des rendements : l'asymétrie (négative = sujet aux krachs, une longue queue gauche) et l'excès de kurtosis (élevé = queues épaisses, sujet aux valeurs aberrantes). Le point de terminaison d'actif renvoie le profil de risque de queue complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus risqué au plus sûr. Il s'agit de la coupe distribution-queue / VaR-CVaR multi-actifs — distincte du moteur de métriques de risque apportez-votre-propre-série, du scorecard de risque crypto uniquement, du screener de douleur de drawdown (Ulcer) et des API de volatilité. C'est la queue gauche, mesurée sur l'ensemble du portefeuille.

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4,383

Vous indique si chaque marché est en tendance, se comporte comme une marche aléatoire ou revient à la moyenne — la chose la plus importante à savoir avant de choisir une stratégie — calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un système de suivi de tendance perd de l'argent dans un marché qui revient à la moyenne, et un système de contre-tendance se fait écraser dans un marché en tendance ; l'exposant de Hurst (via l'analyse R/S à plage rééchelonnée) mesure dans quel monde vous vous trouvez. Un Hurst au-dessus d'environ 0,55 signifie que la série est persistante — les mouvements ont tendance à continuer, donc elle est en tendance et le suivi de tendance convient ; près de 0,5, c'est une marche aléatoire sans avantage dans un sens ou dans l'autre ; en dessous d'environ 0,45, elle est anti-persistante — les mouvements ont tendance à s'inverser, donc elle revient à la moyenne et les extrêmes de contre-tendance conviennent. Parallèlement, l'API renvoie le ratio d'efficacité de Kaufman (mouvement net divisé par le chemin total parcouru, 0 = pur bruit, 1 = une tendance parfaitement droite), une deuxième lecture intuitive de la propreté de la tendance d'un marché. Le point de terminaison d'actif renvoie le Hurst, le ratio d'efficacité et une étiquette de régime d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus en tendance au plus revenant à la moyenne. Il s'agit de la coupe de régime de persistance / tendance versus retour à la moyenne — distincte des jauges d'écart z-score (à quelle distance un prix est de sa moyenne en ce moment, pas la structure de ses mouvements), de l'API d'alignement de momentum multi-période et des API de prix. Elle vous indique quel type de stratégie le marché rémunère.

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4,825

Où les fonds à effet de levier et les gestionnaires d'actifs sont positionnés dans les contrats à terme financiers — devises, indices boursiers et taux d'intérêt — lisez en direct à partir du rapport CFTC Traders in Financial Futures (TFF), sans clé. Pour les contrats à terme financiers, la CFTC publie une ventilation dédiée que les rapports de type matières premières ne fournissent pas : Dealer/Intermédiaire (les banques côté vente), Gestionnaire d'actifs/Institutionnel (fonds de pension, fonds communs de placement et assureurs — le côté long terme en argent réel), Fonds à effet de levier (hedge funds et CTAs — l'argent spéculatif rapide) et Autres déclarants. La répartition entre les fonds à effet de levier et les gestionnaires d'actifs est celle que les traders macroéconomiques surveillent : dans le complexe des Treasuries, les fonds à effet de levier exécutent le fameux cash-futures basis trade à découvert tandis que les gestionnaires d'actifs sont longs, et l'écart est un indicateur de risque systémique. Le point de terminaison de positionnement renvoie, pour un marché, la ventilation complète des quatre groupes — les contrats longs, courts et nets de chaque groupe, la part de l'intérêt ouvert, le nombre de traders et la variation d'une semaine sur l'autre — avec une lecture du biais des fonds à effet de levier. Le point de terminaison de filtrage classe un ensemble sélectionné de 17 contrats à terme sur devises, indices boursiers et taux d'intérêt en fonction de la position nette des fonds à effet de levier (ou des gestionnaires d'actifs), mettant en évidence les paris macroéconomiques les plus encombrés. Il s'agit de la coupe de positionnement TFF des contrats à terme financiers — distincte du flux COT hérité, de l'indice COT normalisé, du rapport Managed-Money sur les matières premières et des API de prix. C'est là que se trouvent les hedge funds et l'argent réel, sur les marchés qui font bouger la macroéconomie.

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3,945

Comment les principales paires de devises évoluent ensemble, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La corrélation est l'entrée dont chaque bureau de change a besoin avant de dimensionner un carnet : être long EUR/USD et long GBP/USD n'est pas deux paris mais un, car les paires évoluent presque en parfaite synchronisation ; vendre à découvert USD/JPY contre long EUR/USD double la même vue dollar. Cette API transforme les principales paires et les croisements clés en la grille de corrélation par paire que les traders utilisent pour éviter d'empiler le même risque et trouver de véritables diversificateurs. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation complète pour environ 14 paires sur une fenêtre choisie. Le point de terminaison pair renvoie la corrélation d'une paire avec toutes les autres, classée — ses co-mouvements les plus proches et ses meilleures couvertures (les plus négativement corrélées). Le point de terminaison highlights met en évidence les paires les plus corrélées et les plus inversement corrélées sur l'ensemble de la grille, les extrêmes exploitables. La corrélation est calculée sur les rendements logarithmiques quotidiens alignés sur les jours de bourse communs. Il s'agit de la coupe de corrélation des paires FX — distincte de la matrice de corrélation inter-classes d'actifs (actions/obligations/or/pétrole/crypto/dollar), du compteur de force des devises, de la carte thermique FX (qui montre le mouvement du jour, pas la co-mouvance) et des API de prix du catalogue.

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4,097

Classe un univers multi-actifs selon la douleur des drawdowns de chaque marché et le rendement obtenu pour cette douleur, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité traite une hausse et une baisse comme également risquées, mais les investisseurs ne perdent le sommeil qu'à cause du downside : la profondeur de la chute depuis le dernier sommet et la durée de la récupération. L'Ulcer Index (Peter Martin) capture exactement cela — la racine carrée de la moyenne des carrés des drawdowns quotidiens en pourcentage par rapport au pic courant, de sorte qu'un drawdown profond et long est bien plus pénalisé qu'une brève baisse, et un marché qui atteint de nouveaux sommets obtient un score proche de zéro. Il en découle le ratio de Martin (l'Ulcer Performance Index) — le rendement excédentaire annualisé divisé par l'Ulcer Index — le rendement obtenu par unité de douleur de drawdown, un cousin du ratio de Sharpe uniquement pour le downside. Le endpoint asset renvoie le profil de douleur complet d'un instrument : Ulcer Index, drawdown maximum, moyen et actuel, temps le plus long sous l'eau, ratio de Martin et ratio de douleur. Le endpoint screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par ratio de Martin (meilleur rendement ajusté à la douleur) ou par Ulcer Index (trajectoire la plus lisse). Il s'agit de la mesure de la douleur des drawdowns / Ulcer Index — distincte d'un moniteur de drawdown actuel (instantané de la distance sous le pic de chaque marché), du screener Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar n'utilise que le pire drawdown unique) et des API de prix. Il évalue la forme complète de la douleur, pas un seul point.

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3,451

Où les hedge funds sont positionnés dans les contrats à terme sur matières premières, lisez en direct à partir du rapport CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders — sans clé. Le rapport COT hérité regroupe tous les spéculateurs dans un seul compartiment « non-commercial » ; le rapport Disaggregated, introduit en 2009 précisément parce que cela était trop grossier, divise le marché en quatre groupes réels — Managed Money (les hedge funds et CTAs suiveurs de tendance, le flux spéculatif que tout le monde surveille), Producteur/Marchand (les hedgers physiques qui produisent et utilisent la matière première), Swap Dealers (les banques intermédiant l'exposition indicielle et OTC) et Autres Déclarants. Le point de terminaison de positionnement renvoie, pour une matière première, la répartition complète des quatre groupes — les contrats longs, courts et nets de chaque groupe, sa part de l'intérêt ouvert, le nombre de traders et la variation d'une semaine sur l'autre — avec une lecture du biais des Managed Money : Managed Money net long sur l'or de +112 179 contrats (34 % de l'intérêt ouvert, 74 fonds longs) vous indique que les fonds sont bondés à la hausse. Le point de terminaison de filtrage classe un ensemble sélectionné de 20 contrats à terme sur métaux, énergie, céréales, produits mous et élevage en fonction de la position des Managed Money (nette en part de l'intérêt ouvert), mettant en évidence les paris les plus bondés des hedge funds à la hausse et à la baisse. Il s'agit de la coupe de positionnement des hedge funds désagrégée — distincte du flux de rapport COT brut hérité, de l'indice COT normalisé et des API de prix et d'intérêt ouvert. C'est là où se trouve l'argent spéculatif intelligent, selon le rapport que les traders lisent réellement.

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3,455

Classe un univers multi-actifs par bêta par rapport à un indice de référence, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels marchés amplifient les mouvements de l'indice et lesquels les atténuent ou les couvrent, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Le bêta est le nombre unique qui indique de combien un actif bouge pour chaque variation de 1 % du marché : un bêta de 1,3 augmente d'environ 1,3 % lorsque l'indice de référence augmente de 1 % (et baisse plus fortement lorsqu'il chute), un bêta proche de 0 est découplé, un bêta négatif évolue à contre-courant du marché (une couverture). Le point de terminaison screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par bêta par rapport à un indice de référence choisi (le S&P 500 par défaut), chacun avec sa corrélation et son R-carré afin que vous sachiez à quel point le bêta est fiable. Le point de terminaison asset renvoie le profil bêta complet d'un instrument par rapport à l'indice de référence. Le point de terminaison dispersion renvoie l'étalement des bêtas dans l'univers — l'écart high-beta-minus-low-beta, le bêta moyen et la part des noms risk-on — une indication de la mesure dans laquelle le marché récompense actuellement la prise de risque. Il s'agit du classement du risque systématique / de la sensibilité au marché — distinct d'un calculateur CAPM/bêta apportez-votre-propre-série, du screener de risque total Sharpe/Sortino, de la matrice de corrélation et des API de prix. Il classe les actifs en direct en fonction du risque de marché qu'ils portent.

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3,612

Le signal de positionnement normalisé des Commitments-of-Traders sur lequel les traders agissent réellement, calculé en direct à partir de l'API de rapport public de la CFTC américaine — sans clé. Un nombre de position nette COT brut signifie peu en soi : "les grands spéculateurs sont +176 020 contrats nets longs sur l'or" ne vous dit rien tant que vous ne savez pas si c'est élevé ou bas par rapport à l'historique. Le COT Index corrige cela en normalisant la position nette actuelle de chaque groupe de traders en un percentile de 0 à 100 sur une fenêtre de rétrospection (le classique COT Index de Larry Williams sur 156 semaines / trois ans) : 100 = la position la plus nette longue que le groupe ait eue dans la fenêtre, 0 = la position la plus nette courte. Au-dessus de 80 marque un extrême long encombré (baissier contraire), en dessous de 20 un extrême court encombré (haussier contraire). Le point de terminaison index renvoie le COT Index d'un marché pour les grands spéculateurs (non-commerciaux) et les hedgers commerciaux, avec le net actuel, le min/max de la fenêtre, le changement d'une semaine sur l'autre et un indicateur d'extrême. Le point de terminaison screener calcule l'indice sur un ensemble sélectionné de 17 contrats à terme sur le forex, les indices boursiers, les métaux, l'énergie et les céréales et les classe, révélant quels marchés se trouvent actuellement à un extrême de positionnement. Il s'agit du signal de positionnement normalisé — distinct du flux de rapport COT brut (qui fournit les décomptes hebdomadaires de contrats longs/courts), et des API de prix, d'intérêt ouvert et de positionnement d'options. Il transforme le rapport en signal.

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3,388

Classe un univers multi-actifs selon le rendement que chaque actif génère par unité de risque, en direct depuis les clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Un rendement brut ne vous dit rien sur le risque pris pour l'obtenir : deux actifs en hausse de 12 % ne sont pas égaux si l'un a suivi une tendance calme et l'autre a été secoué par des baisses profondes. Ce filtre transforme l'historique des prix de chaque actif en trois ratios ajustés au risque que les allocateurs utilisent réellement pour classer — le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de volatilité totale), le ratio de Sortino (rendement excédentaire par unité de volatilité à la baisse uniquement) et le ratio de Calmar (rendement annualisé par unité de drawdown maximal pic-à-creux) — et trie l'univers entier (21 instruments couvrant actions, secteurs, matières premières, obligations et crypto) afin que vous puissiez voir en un seul appel quels marchés paient le plus pour le risque que vous supportez. Le point d'accès de filtrage classe l'univers (filtrable par classe d'actifs) selon la métrique de votre choix ; le point d'accès d'actif renvoie le profil ajusté au risque complet d'un instrument avec des lectures en langage clair. Il s'agit du classement rendement ajusté au risque / récompense par risque — distinct d'un optimiseur Markowitz avec vos propres séries, du calculateur CAPM/bêta, des API momentum et prix. Il classe les actifs en direct par efficacité, et non par performance brute.

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4,229

Où se situe chaque secteur du S&P 500 sur la carte de rotation par rapport au marché, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le Relative Rotation Graph est la façon dont les allocateurs professionnels visualisent la rotation sectorielle : il trace chaque secteur sur deux axes — la force relative (sur-performe-t-il ou sous-performe-t-il le S&P 500) et le momentum relatif (cette force relative s'améliore-t-elle ou s'estompe-t-elle) — et la combinaison place chaque secteur dans l'un des quatre quadrants qui tournent dans le sens horaire au fil du temps : Leading (fort et qui se renforce), Weakening (fort mais qui perd de l'élan), Lagging (faible et qui s'affaiblit) et Improving (faible mais qui se redresse). L'argent tourne de Improving à Leading à Weakening à Lagging, donc le quadrant vous indique non seulement qui gagne mais aussi qui est le prochain. Ceci calcule pour chacun des onze secteurs SPDR le RS-Ratio et le RS-Momentum par rapport au S&P 500 et le place dans son quadrant. Le point d'accès rrg renvoie la carte de rotation complète ; le point d'accès sector renvoie les coordonnées et le quadrant d'un secteur ; le point d'accès sectors liste ce qui est couvert. Le RRG de rotation sectorielle / découpage par quadrant — distinct du classement de force relative (une liste unidimensionnelle), du flux de prix/performance sectoriel et des API de corrélation. Il montre la rotation, pas seulement le classement.

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3,650

Quels marchés sortent de leur canal de tendance ajusté à la volatilité, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Les canaux Keltner enveloppent une moyenne exponentielle sur 20 jours dans des bandes fixées à deux Average-True-Ranges au-dessus et en dessous — et contrairement aux bandes de Bollinger, dont la largeur est l'écart type statistique, la largeur de Keltner est la plage de négociation réelle du marché. Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner est une cassure de suivi de tendance (exploitant la force), en dessous de la bande inférieure une rupture, et un prix collant à une bande signale une tendance puissante et persistante. Pour un univers multi-atouts et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule les bandes supérieure, médiane et inférieure de Keltner de chaque actif, où se situe le prix dans le canal, et signale les cassures récentes. Le point de terminaison de l'analyseur renvoie les cassures à la hausse et à la baisse de Keltner sur l'ensemble. Le point de terminaison de l'actif renvoie la fiche Keltner d'un marché. Le point de terminaison de l'univers liste ce qui est couvert. L'analyseur de canaux Keltner / tendance de volatilité multi-atouts — distinct de l'analyseur de bandes de Bollinger (largeur d'écart type, retour à la moyenne), de l'API ATR avec vos propres bougies et des autres analyseurs d'indicateurs.

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4,110

Quels marchés sont étirés à un extrême de surachat ou de survente sur le Commodity Channel Index, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le CCI mesure à quel point le prix s'est éloigné de sa moyenne statistique par rapport à la volatilité normale : au-dessus de +100, un marché est dans une forte tendance haussière (et, lorsqu'elle se dénoue, suracheté), en dessous de -100, une forte tendance baissière (ou survendu), et le passage par zéro encadre les trades de tendance et de retournement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le CCI sur 20 périodes de chaque actif à partir de son prix typique (haut+bas+clôture sur trois) et le qualifie de suracheté, haussier, baissier ou survendu, puis classe l'ensemble du tableau. Le point d'accès screener renvoie les marchés surachetés (>+100) et survendus (<-100) en ce moment. Le point d'accès asset renvoie la fiche CCI d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le CCI multi-actifs / screener d'extension coupé — distinct de l'API d'oscillateur bring-your-own-candle, du screener RSI (un oscillateur différent), des screeners OBV/volume et Bollinger. Il trouve les marchés surachetés ou survendus dans toutes les classes d'actifs à la fois.

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3,072

Quels marchés sont en accumulation ou en distribution et où le volume est en hausse, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le prix vous dit ce qui se passe ; le volume vous dit si vous devez y croire. Le On-Balance Volume ajoute le volume du jour lorsqu'un marché clôture en hausse et le soustrait lorsqu'il clôture en baisse, donc un OBV en hausse signifie que les acheteurs contrôlent (accumulation) et un OBV en baisse signifie que les vendeurs contrôlent (distribution) — et une divergence entre OBV et prix est un avertissement précoce d'un retournement. Une hausse de volume — le volume d'aujourd'hui bien au-dessus de sa moyenne récente — signale la conviction derrière un mouvement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule la tendance OBV de chaque actif sur le dernier mois, son dernier volume par rapport à la moyenne sur 20 jours, et le qualifie d'accumulation, distribution ou neutre. Le point de terminaison screener renvoie les marchés en accumulation et en distribution ainsi que ceux avec une hausse de volume. Le point de terminaison asset renvoie une fiche OBV/volume pour un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de volume / OBV multi-actifs — distinct de l'API d'indicateur de volume apportez-votre-propre-bougie et de l'API de profil de volume crypto ; il ajoute la dimension volume que les screeneurs basés uniquement sur le prix manquent.

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4,245

Indique si chaque marché évolue dans la même direction sur toutes les périodes, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un mouvement d'une seule semaine est du bruit ; ce que les traders de tendance veulent, c'est l'alignement — lorsque les rendements sur 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an pointent tous dans la même direction, il s'agit d'une tendance forte et cohérente, et lorsqu'ils divergent, le mouvement est saccadé ou en train de changer. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cette API mesure le rendement de chaque actif sur ces cinq horizons, la direction haussière ou baissière de chacun, et un score d'alignement de -5 (toutes les périodes en baisse) à +5 (toutes les périodes en hausse), avec une étiquette de cohérence. Le point de terminaison screener renvoie les tendances haussières et baissières complètement alignées dans l'ensemble, classées par alignement. Le point de terminaison asset renvoie la carte de momentum multi-période d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. La coupe de momentum / alignement multi-période multi-actifs — distincte de l'API multi-période uniquement crypto, du classement de momentum des matières premières et des API de force relative. Elle trouve les tendances cohérentes à travers toutes les classes d'actifs à la fois.

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4,102

Quels marchés sont fortement en tendance et lesquels sont bloqués sans direction, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). L'indice directionnel moyen est la mesure définitive de la FORCE de la tendance (pas la direction) : au-dessus de 25, un marché a une vraie tendance qui vaut la peine d'être suivie, en dessous de 20, il est agité et sans tendance, où les systèmes de tendance sont secoués. Les lignes +DI et -DI associées donnent la direction — +DI au-dessus de -DI est une tendance haussière, l'inverse une tendance baissière. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule l'ADX, +DI et -DI sur 14 jours de chaque actif (méthode de Wilder), et le classe comme tendance haussière forte, tendance baissière forte, tendance en développement ou sans tendance. Le point de terminaison du filtre renvoie les fortes tendances haussières et baissières sur l'ensemble, classées par ADX, ainsi que la liste sans tendance. Le point de terminaison de l'actif renvoie une fiche de mouvement directionnel d'un marché. Le point de terminaison de l'univers liste ce qui est couvert. Le filtre ADX / force de tendance multi-actifs se distingue de l'API d'indicateur de tendance apportez-vos-propres-bougies et des filtres de moyenne mobile, RSI, MACD, Bollinger et Donchian. Il sépare les marchés en tendance du bruit sur toutes les classes d'actifs à la fois.

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3,081

Quels marchés viennent d'imprimer un motif de chandelier de retournement ou de continuation sur leur dernière bougie quotidienne, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien stocké). Les motifs en chandeliers sont les signaux d'action des prix les plus anciens : un marteau à un creux suggère un rebond, une étoile filante à un sommet un retournement, une bougie engloutissante un changement de momentum. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cette API lit les bougies les plus récentes de chaque actif et détecte les motifs classiques à une et deux bougies (doji, marteau, marteau inversé, étoile filante, pendu, engloutissement haussier/baissier, harami haussier/baissier, marubozu), en étiquetant chacun comme haussier, baissier ou neutre. Le point d'accès screener renvoie chaque marché affichant un motif en ce moment, divisé en signaux haussiers et baissiers. Le point d'accès actif renvoie la dernière bougie d'un marché avec tout motif détecté. Le point d'accès motifs liste ce qui est reconnu. Le screener de motifs en chandeliers multi-actifs se distingue du détecteur de motifs crypto uniquement et de l'API de motifs avec vos propres bougies. Il scanne l'ensemble du marché pour les signaux d'action des prix en une seule fois.

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Quels marchés sortent de leur récente fourchette de négociation, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le canal Donchian — le plus haut haut et le plus bas bas des N derniers jours — est le système de cassure que les légendaires traders Turtle ont utilisé : une clôture au-dessus du plus haut sur 20 jours est une entrée longue classique, en dessous du plus bas sur 20 jours une courte, et le canal sur 55 jours est la version plus lente et à plus forte conviction. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule pour chaque actif ses canaux Donchian sur 20 et 55 jours (supérieur, inférieur et ligne médiane), où se situe le prix à l'intérieur du canal sur 20 jours, et signale les cassures fraîches au-dessus du plus haut ou en dessous du plus bas. Le point de terminaison screener renvoie les cassures à la hausse et à la baisse sur l'ensemble ainsi que le classement de la position dans le canal. Le point de terminaison asset renvoie la fiche Donchian d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de cassure de canal Donchian / cassure de canal (Turtle) multi-actifs — distinct du screener Donchian crypto uniquement, du screener de fourchette sur 52 semaines (une fenêtre beaucoup plus longue), du screener de bandes de Bollinger et des API d'indicateur apportez-votre-propre-bougie. Il capture les cassures de fourchette sur toutes les classes d'actifs à la fois.

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Quels marchés viennent de déclencher un signal d'achat ou de vente MACD, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien stocké). Le MACD — l'écart entre une moyenne mobile rapide et une lente, lissé par une ligne de signal — est l'indicateur de momentum de référence : lorsque la ligne MACD croise au-dessus de sa ligne de signal, c'est un déclencheur haussier, en dessous baissier, et l'histogramme entre elles montre le momentum qui se construit ou s'estompe. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le MACD (12/26 EMA), la ligne de signal (9 EMA) et l'histogramme de chaque actif, signale s'il est en posture haussière ou baissière, et détecte depuis combien de temps les lignes ont croisé. Le point de terminaison screener renvoie les croisements haussiers et baissiers récents sur l'ensemble du tableau ainsi que le classement de l'histogramme. Le point de terminaison asset renvoie la fiche MACD d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener de croisement MACD / momentum multi-actifs — distinct des API d'indicateurs techniques apportez-votre-bougie, des screeneurs RSI, Bollinger et moyenne mobile et de l'API de signaux FX uniquement. Il trouve les déclencheurs de momentum récents sur toutes les classes d'actifs à la fois.

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Quels marchés sont surachetés et lesquels sont survendus, classés, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le Relative Strength Index est l'oscillateur de momentum le plus suivi : au-dessus de 70, un marché est suracheté et tendu, en dessous de 30, survendu et mûr pour un rebond, et l'oscillation entre les deux encadre la plupart des trades de retour à la moyenne. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices et secteurs actions, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule le RSI 14 jours (méthode de Wilder) et le %K stochastique 14 jours de chaque actif, le qualifie de suracheté / neutre / survendu, et classe l'ensemble du tableau. Le point d'accès screener renvoie les marchés qui sont surachetés et survendus en ce moment, triés du plus chaud au plus froid. Le point d'accès asset renvoie la fiche oscillateur d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le screener RSI / oscillateur multi-actifs se distingue du screener RSI crypto uniquement, des API d'oscillateur et d'indicateur technique avec vos propres bougies, et des screeners Bollinger et moyenne mobile. Il trouve les marchés tendus sur toutes les classes d'actifs à la fois.

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Quels marchés sont comprimés pour un breakout et lesquels sont étirés jusqu'à leurs bandes, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Les bandes de Bollinger enveloppent une moyenne sur 20 jours avec plus/moins deux écarts-types ; un prix qui chevauche la bande supérieure est fort, la bande inférieure faible, et — le signal précieux — lorsque les bandes se resserrent (un « squeeze »), la volatilité s'est comprimée et un grand mouvement suit généralement. Pour un univers multi-actifs, multi-secteurs — indices actions et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — cela calcule les bandes de chaque actif, son %B (où se situe le prix entre la bande inférieure à 0 et la bande supérieure à 100), la largeur de bande et si la largeur de bande est à un plus bas sur plusieurs mois (un squeeze, breakout en attente). Le point de terminaison screener renvoie le tableau avec les marchés en squeeze, ceux qui cassent au-dessus de la bande supérieure et ceux qui cassent en dessous de la bande inférieure. Le point de terminaison asset renvoie la carte Bollinger d'un marché. Le point de terminaison universe liste ce qui est couvert. Le screener des bandes de Bollinger / squeeze de volatilité se distingue des API d'indicateurs techniques avec bougies personnalisées, de l'API de z-score uniquement FX et de l'API de largeur de marché. Il trouve les ressorts comprimés sur l'ensemble du marché.

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Quels marchés viennent de basculer de tendance sur le signal le plus surveillé en analyse technique — le croisement de la moyenne mobile à 50 jours contre 200 jours — calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un croisement doré, lorsque la moyenne à 50 jours traverse à la hausse celle à 200 jours, est la confirmation classique d'une nouvelle tendance haussière, et un croisement de la mort l'inverse ; les fonds et les gros titres réagissent. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — indices boursiers et secteurs, or, pétrole, matières premières, obligations et crypto — ce screener calcule pour chaque actif ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, s'il est en régime de croisement doré (haussier) ou de croisement de la mort (baissier), le nombre de jours depuis le dernier croisement, et l'écart du prix par rapport à chaque moyenne. Le point d'accès screener renvoie l'ensemble du tableau avec les marchés qui ont croisé le plus récemment — les nouveaux croisements dorés et de la mort — et le décompte haussier/baissier. Le point d'accès asset renvoie la fiche de moyenne mobile d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le screener de croisement de moyenne mobile / croisement doré — distinct des API d'indicateurs techniques apportez-vos-bougies, de l'API de largeur de marché (qui agrège la part au-dessus d'une seule moyenne mobile) et de l'API de signaux uniquement FX.

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