Marché API

À quelle vitesse les entreprises et les gouvernements de chaque économie investissent dans de nouveaux capitaux, sur un seul écran comparable — croissance réelle de la formation brute de capital fixe provenant des comptes nationaux trimestriels officiels de l'OCDE sous forme d'API, en direct, sans clé. La formation brute de capital fixe — investissement dans les machines, les bâtiments, les infrastructures et l'équipement — est la composante la plus cyclique et la plus tournée vers l'avenir du PIB : les entreprises ne s'engagent dans de nouvelles usines et de nouveaux projets que lorsqu'elles sont confiantes quant à la demande, de sorte que l'investissement diminue avant les récessions et augmente en premier lors des reprises. Sa variation annuelle est l'une des lectures les plus claires du cycle économique, et un facteur de fluctuation qui fait bouger la monnaie et les parties du marché actions exposées aux dépenses d'investissement. L'OCDE harmonise et désaisonnalise les chiffres réels en volume chaîné afin qu'ils soient véritablement comparables entre les pays. Cette API fournit les deux taux de croissance que les gens citent — trimestre sur trimestre (le rythme du dernier trimestre) et année sur année (par rapport au même trimestre un an plus tôt) — pour l'investissement réel. Le point d'accès board classe chaque économie par sa croissance annuelle de l'investissement, afin que vous puissiez voir où les dépenses d'investissement sont en plein essor et où elles s'effondrent. Le point d'accès momentum classe par la dernière variation trimestrielle. Le point d'accès country donne la croissance de l'investissement d'une économie avec une lecture en langage clair. Chaque lecture porte son propre trimestre et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement à jour. La catégorie investissement en capital / dépenses d'investissement — distincte du board de croissance du PIB global (celui-ci isole la composante investissement), des boards de demande des consommateurs et de commerce, de la base de données annuelle des Perspectives de l'économie mondiale du FMI, et de l'agrégateur de données générique multi-fournisseurs. Les chiffres sont trimestriels, en pourcentage.

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100.0%

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624ms

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3,731

À quelle vitesse les exportations et les importations de chaque économie croissent, sur un seul écran comparable — croissance réelle du commerce à partir des comptes nationaux trimestriels officiels de l'OCDE sous forme d'API, en direct, sans clé. Le commerce est le moteur externe d'une économie : les exportations sont la demande étrangère pour ce qu'un pays produit, les importations sont la demande intérieure pour ce que le monde produit, et l'écart entre la vitesse de croissance des deux est la contribution nette du commerce au PIB — un facteur de variation qui fait bouger la monnaie et le compte courant. Les économies axées sur les exportations vivent et meurent par le chiffre des exportations ; l'OCDE harmonise et désaisonnalise les flux commerciaux réels en volume chaîné afin que les chiffres soient véritablement comparables entre les pays. Cette API fournit les deux taux de croissance que les gens citent — trimestre sur trimestre (le rythme du dernier trimestre) et année sur année (par rapport au même trimestre un an plus tôt) — pour les exportations réelles et les importations réelles de biens et services. Le point d'accès board classe chaque économie par sa croissance des exportations, avec les importations à côté, afin que vous puissiez voir quelle demande extérieure est en plein essor et laquelle s'estompe. Le point d'accès imports classe par croissance des importations — une lecture de la demande intérieure attirant les biens. Le point d'accès country donne la croissance des exportations et des importations d'une économie avec une lecture en langage clair indiquant si le commerce net s'améliore (les exportations dépassant les importations) ou pèse. Chaque lecture porte son propre trimestre et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement actuel. La coupe secteur externe / croissance du commerce — distincte du board de croissance du PIB global (celle-ci isole la composante commerciale), de la base de données annuelle des Perspectives de l'économie mondiale du FMI et de l'agrégateur de données multi-fournisseurs générique. Les chiffres sont trimestriels, en pourcentage.

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100.0%

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595ms

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4,390

À quelle vitesse chaque économie croît réellement, sur un écran comparable — la croissance réelle du PIB issue des comptes nationaux trimestriels officiels de l'OCDE sous forme d'API, en direct, sans clé. La croissance réelle du PIB est le chiffre macroéconomique le plus surveillé : c'est la mesure phare pour savoir si une économie est en expansion ou en récession, elle définit le contexte de chaque décision de banque centrale, et la publication trimestrielle fait bouger les marchés obligataires, de change et d'actions. L'OCDE harmonise et désaisonnalise les comptes nationaux afin que les chiffres soient véritablement comparables entre pays. Cette API fournit les deux taux de croissance que les gens citent réellement — la variation trimestrielle (le rythme du dernier trimestre) et la variation annuelle (croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente), tous deux pour le PIB réel en volume chaîné. Le point d'accès "board" classe chaque économie par sa croissance annuelle, avec la variation trimestrielle à côté, afin que vous puissiez voir qui est en plein essor et qui se contracte. Le point d'accès "momentum" classe par la dernière variation trimestrielle — la lecture la plus récente du cycle. Le point d'accès "country" donne la croissance du PIB d'une économie avec une lecture en langage clair (deux trimestres consécutifs négatifs sont le marqueur classique de récession technique). Chaque lecture porte son propre trimestre et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le tableau est véritablement à jour. La catégorie de croissance du PIB se distingue de la base de données annuelle des Perspectives de l'économie mondiale du FMI (un chiffre annuel et une prévision, pas la publication trimestrielle en direct), des tableaux d'indicateurs avancés et de confiance (données prospectives qualitatives), et de l'agrégateur de données générique multi-fournisseurs. Les chiffres sont trimestriels, en pourcentage.

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66.7%

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711ms

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3,161

Combien les consommateurs dépensent réellement dans chaque économie et dans quelle direction se tourne le commerce de détail — le volume du commerce de détail de l'OCDE sous forme d'API, en direct des statistiques officielles de l'OCDE, sans clé. Le volume du commerce de détail est la lecture mensuelle de référence de la demande des consommateurs : il mesure le volume réel, ajusté de l'inflation, des biens vendus par les détaillants, et son évolution d'une année sur l'autre vous indique si les ménages ouvrent leur portefeuille ou se retirent. Les dépenses de consommation constituent la plus grande partie de la plupart des économies, de sorte que les chiffres du commerce de détail font bouger les marchés et alimentent directement les prévisions du PIB — et la dernière variation mensuelle est celle à laquelle les traders réagissent en premier. L'OCDE publie un indice du volume du commerce de détail corrigé des variations saisonnières pour chaque économie ; cette API le transforme en chiffres que les gens utilisent — la croissance d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre des ventes au détail. Le point d'accès board classe chaque économie par sa croissance annuelle des ventes au détail, afin que vous puissiez voir où les consommateurs dépensent et où la demande s'estompe. Le point d'accès momentum classe par la dernière variation mensuelle — qui accélère ou ralentit en ce moment. Le point d'accès country donne la croissance des ventes au détail d'une économie, d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre, avec une lecture en langage clair. Chaque lecture porte sa propre période et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement actuel. La coupe des données réelles de la demande des consommateurs / du commerce de détail — distincte du board de la production industrielle (le côté offre, production des usines), des boards des indicateurs avancés et de la confiance (données d'enquête molles), et de l'agrégateur de données multi-fournisseurs générique. Les chiffres sont mensuels, en pourcentage.

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100.0%

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358ms

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3,680

Combien les usines, les mines et les services publics de chaque économie produisent réellement, et dans quelle direction la production évolue — l'indice de production industrielle de l'OCDE en tant qu'API, en direct des statistiques officielles de l'OCDE, sans clé. L'indice de production industrielle est l'un des principaux indicateurs mensuels de données dures : il mesure le volume réel de la production dans l'industrie (mines, fabrication et services publics, à l'exclusion de la construction), et sa variation annuelle est une lecture directe de l'expansion ou de la contraction de l'économie réelle — il fait bouger les marchés et alimente directement les prévisions du PIB. La fabrication, la plus grande et la plus cyclique, est décomposée séparément. L'OCDE publie un indice de volume de production corrigé des variations saisonnières pour chaque économie ; cette API le transforme en chiffre utilisé — la croissance annuelle et mensuelle de la production industrielle. Le point d'accès board classe chaque économie par sa croissance de la production industrielle (industrie hors construction), avec la fabrication à côté, afin que vous puissiez voir où les usines tournent et où elles stagnent. Le point d'accès manufacturing classe par la croissance de la production manufacturière seule. Le point d'accès country donne la croissance industrielle et manufacturière d'une économie, en glissement annuel et mensuel. Chaque lecture porte sa propre période et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement actuel. La catégorie production industrielle / données dures — distincte des tableaux de bord des indicateurs avancés et de confiance (données molles, basées sur des enquêtes, prospectives), de la base de données annuelle du FMI et de l'agrégateur de données générique. Les chiffres sont mensuels, en pourcentage.

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25.0%

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1029ms

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4,000

À quelle vitesse la monnaie dans chaque économie croît — croissance de la monnaie étroite (M1) et de la monnaie large (M3) sous forme d'API, en direct des statistiques monétaires officielles de l'OCDE, sans clé. L'offre de monnaie est le stock total de monnaie en circulation : M1 est la monnaie fiduciaire et les dépôts immédiatement dépensables (la monnaie transactionnelle qui circule rapidement), M3 est M1 plus l'épargne et la quasi-monnaie. La vitesse à laquelle elle croît est l'un des plus anciens signaux macroéconomiques — une croissance monétaire bien supérieure à celle de l'économie est le carburant classique de l'inflation et des booms des prix des actifs, tandis qu'une contraction de la monnaie signale un resserrement du crédit. Les banques centrales, les traders obligataires et les investisseurs macroéconomiques surveillent le taux de croissance monétaire en glissement annuel pour lire la marée de liquidité. L'OCDE publie un indice d'agrégats monétaires corrigé des variations saisonnières pour chaque économie ; cette API le transforme en nombre que les gens utilisent réellement — la croissance en glissement annuel et mensuel de M1 et M3. Le point d'accès board classe chaque économie par sa croissance de la monnaie large (M3), avec la monnaie étroite (M1) à côté, afin que vous puissiez voir où la liquidité se développe le plus rapidement et où elle s'assèche. Le point d'accès narrow classe par croissance de M1 — la monnaie étroite circule le plus rapidement et a tendance à précéder. Le point d'accès country donne la croissance de M1 et M3 d'une économie, en glissement annuel et mensuel. Chaque lecture porte sa propre période et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement actuel. La coupure offre de monnaie / croissance monétaire — distincte des API de taux directeurs des banques centrales (le prix de la monnaie, pas sa quantité), du tableau de bord de l'inflation et de l'agrégateur générique de données multi-fournisseurs. Les chiffres sont mensuels, en pourcentage.

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25.0%

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1676ms

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3,926

Le taux de chômage mensuel de chaque grande économie sur un seul écran comparable — les taux de chômage harmonisés de l'OCDE sous forme d'API, en direct des statistiques officielles de l'OCDE, sans clé. Chaque pays mesure le chômage légèrement différemment ; l'OCDE les harmonise selon la même définition (la part de la population active sans emploi, disponible et activement à la recherche) et les ajuste des variations saisonnières, de sorte que les chiffres sont véritablement comparables côte à côte. Le chômage est l'un des deux points de données durs — avec l'inflation — qui font bouger les banques centrales et les marchés, et la publication mensuelle, ainsi que sa tendance, est ce qui est négocié. Le point d'accès board renvoie le taux de chômage désaisonnalisé global (15+) pour chaque économie suivie par l'OCDE (et les agrégats — la zone euro, l'OCDE, l'UE), classé du marché du travail le plus tendu au plus détendu, chacun avec sa variation mensuelle et si le taux augmente (assouplissement) ou diminue (resserrement). Le point d'accès youth fait de même pour le groupe d'âge 15-24 ans — le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé et est surveillé comme indicateur social et structurel. Le point d'accès country regroupe le taux global et celui des jeunes pour une économie avec son rang et sa direction récente. Chaque lecture porte sa propre période et les séries interrompues sont exclues, de sorte que le board est véritablement à jour. La catégorie marché du travail / taux de chômage — distincte de la base de données annuelle des Perspectives de l'économie mondiale du FMI (qui présente le chômage comme un chiffre annuel et une prévision, et non la publication mensuelle en direct), des tableaux d'inflation et de rendement obligataire, et de l'agrégateur de données multi-fournisseurs générique. Les chiffres sont mensuels, en pourcentage de la population active.

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100.0%

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743ms

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4,295

À quel point les entreprises et les ménages de chaque économie sont optimistes en ce moment — les indicateurs de confiance des entreprises et des consommateurs de l'OCDE sous forme d'API, en direct des statistiques officielles de l'OCDE, sans clé. La confiance est une donnée subjective : elle provient d'enquêtes mensuelles interrogeant les entreprises sur leurs commandes, leur production et leurs attentes, et les consommateurs sur leurs finances et leurs perspectives, et elle évolue avant les données objectives, ce qui en fait l'une des lectures précoces les plus surveillées de la demande. L'OCDE standardise les deux en indices ajustés en amplitude qui oscillent autour de 100 — au-dessus de 100 signifie que la confiance est supérieure à sa moyenne à long terme (optimisme), en dessous de 100 signifie inférieure à la moyenne (pessimisme) — et la direction (hausse ou baisse) indique si le sentiment s'améliore ou se détériore. Le point de terminaison business renvoie l'indicateur de confiance des entreprises (BCI) pour chaque économie suivie par l'OCDE (et les agrégats — G7, G20, OCDE, zone euro), classés, chacun avec sa valeur actuelle, sa variation mensuelle, sa lecture optimisme/pessimisme et sa direction. Le point de terminaison consumer renvoie l'indicateur de confiance des consommateurs (CCI) de la même manière. Le point de terminaison country met les deux côte à côte pour une seule économie — la vision de l'entreprise et celle du ménage ensemble, avec une lecture combinée. Les séries interrompues sont exclues et chaque lecture porte sa propre période, donc le tableau est véritablement à jour. La coupe confiance basée sur les enquêtes / données subjectives — distincte du tableau de bord des indicateurs composites avancés de l'OCDE (une mesure différente conçue pour précéder le PIB), des tableaux de bord des rendements obligataires et de l'inflation, et de l'agrégateur de données multi-fournisseurs générique. Les chiffres sont mensuels ; c'est l'objectif de sentiment sur les économies mondiales.

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25.0%

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906ms

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4,241

Quelles économies se dirigent vers l'expansion, le ralentissement, la récession ou la reprise — les indicateurs composites avancés (CLI) de l'OCDE sous forme d'API, en direct des statistiques officielles de l'OCDE, sans clé. Le CLI est conçu pour signaler les points de retournement du cycle économique six à neuf mois à l'avance : il précède le PIB, il ne le suit pas. Il est construit pour osciller autour de 100 — au-dessus de 100 signifie que l'activité est au-dessus de sa tendance à long terme, en dessous de 100 signifie qu'elle est en dessous de la tendance, et la direction (hausse ou baisse) donne l'élan. La combinaison du niveau et de la direction donne l'horloge classique du cycle économique en quatre phases autour desquelles les macro-traders se positionnent : au-dessus de 100 et en hausse est Expansion, au-dessus de 100 et en baisse est Ralentissement, en dessous de 100 et en baisse est Récession, en dessous de 100 et en hausse est Reprise. Le point d'accès board renvoie chaque économie suivie par l'OCDE (et les agrégats — G7, G20, OCDE, ALENA, les principaux groupes européens et asiatiques) avec son CLI actuel ajusté par amplitude, la variation mensuelle et sa phase du cycle économique, classés. Le point d'accès country renvoie le CLI d'une économie — sa dernière lecture, la variation mensuelle et sa phase. Le point d'accès phase regroupe chaque économie dans les quatre phases de l'horloge du cycle, afin que vous puissiez voir en un coup d'œil qui accélère et qui ralentit. La coupure indicateur avancé / cycle économique — distincte de l'agrégateur de données multi-fournisseurs générique (qui récupère n'importe quelle série brute mais n'est pas un tableau CLI organisé et interprété), du tableau des rendements des obligations d'État, et des API sur l'inflation et les taux des banques centrales. Les chiffres sont mensuels ; c'est l'objectif macro prospectif.

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25.0%

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1756ms

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3,797

Les meilleurs rendements de pools de liquidité, staking et vaults à travers la DeFi, avec le profil de risque qui détermine si un APY annoncé vaut vraiment la peine d'être farmé — en direct depuis DeFiLlama, sans clé. Un pool peut annoncer 40% d'APY, mais s'il s'agit d'une position de liquidité volatile à deux tokens, la perte impermanente peut manger le rendement, et si le taux a grimpé hier, il peut avoir disparu demain. Cette API est le screener de yield farming : pour chaque pool non-lending (liquidité DEX, staking, vaults, fermes), elle retourne l'APY actuel divisé en base et récompense, l'APY moyen sur 30 jours, un APY soutenu (le plus bas des deux, donc un pool n'obtient un score élevé que s'il produit bien à la fois maintenant et en moyenne), le risque de perte impermanente et l'exposition (actif unique ou multi-tokens), s'il s'agit d'un pool de stablecoins, la TVL et le volume de trading quotidien, et la propre prédiction forward de DeFiLlama sur le maintien, la hausse ou la baisse de l'APY. L'endpoint pools est le screener complet, filtrable par projet, chaîne, actif, stablecoin uniquement, exposition, risque IL et taille minimale, trié par APY actuel, sur 30 jours ou soutenu, TVL ou volume. L'endpoint best répond directement à la question — les fermes les plus rentables classées par APY soutenu pour que la réponse soit réelle et farmable, pas un pic d'un jour ; ajoutez stablecoin=true ou exposure=single pour un rendement à moindre risque. L'endpoint project résume les pools d'un protocole (Uniswap, Curve, Pendle, Convex). La sélection de rendement LP / staking / vault — distincte de l'API de taux de prêt on-chain money-market (taux d'offre et d'emprunt, que celle-ci exclut entièrement), des API d'analyse TVL et des flux de prix. Les classements de surface excluent les pools aberrants signalés par DeFiLlama afin que le meilleur rendement soit réellement farmable.

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100.0%

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227ms

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4,207

Lorsque des jetons cryptographiques verrouillés sont acquis et entrent en circulation, à qui ils vont et quelle quantité d'offre est encore à venir — en direct depuis l'ensemble de données d'émissions ouvertes de DeFiLlama, sans clé. Le prix d'un jeton vous indique ce qu'il coûte aujourd'hui ; son calendrier de déverrouillage vous indique la pression de l'offre à venir, le plus grand et le plus prévisible des surplombs en crypto. Lorsqu'une grande tranche de jetons d'initiés, de vente privée ou d'équipe est acquise, il s'agit d'une nouvelle offre côté vente qui frappe une quantité fixe de demande — et ces dates sont connues à l'avance. Un nombre statique de "pourcentage déverrouillé" (que les API de dilution fournissent) n'est qu'un instantané ; ce dont un trader a besoin, c'est du calendrier : quand est le prochain cliff, combien de jetons, quelle part de l'offre totale, et à qui. Le point de terminaison des protocoles liste chaque jeton pour lequel DeFiLlama suit un calendrier (consultable). Le point de terminaison suivant est le signal de trading — le prochain déverrouillage de cliff à venir pour un jeton : sa date, jours restants, quantité de jetons, la part de l'offre totale qu'il dilue, le type de déverrouillage et les bénéficiaires (initiés, vente privée, équipe, écosystème), ainsi que les déverrouillages suivants. Le point de terminaison du calendrier renvoie une image plus complète : l'offre totale et maximale, la répartition par catégorie avec la quantité déjà déverrouillée pour chacune, le nombre d'événements passés et futurs, les jetons encore verrouillés, et les événements à venir. La section déverrouillage de jetons / calendrier d'acquisition — distincte des API de tokenomics et de dilution (qui fournissent l'instantané statique de l'offre et de la FDV, pas le calendrier de déverrouillage daté) et des API de prix et de capitalisation boursière. Les montants sont en jetons et en part de l'offre totale ; associez avec n'importe quelle API de prix pour la valeur en dollars.

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100.0%

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136ms

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3,234

Les taux d'approvisionnement et d'emprunt des marchés monétaires on-chain, comparés sur chaque protocole de prêt DeFi majeur et chaque chaîne à la fois — en direct depuis DeFiLlama, sans clé. Le même actif rapporte et coûte un taux différent sur chaque protocole et chaque chaîne : l'USDC peut payer 3% pour approvisionner sur Aave v3 Ethereum et coûter une fraction pour emprunter ailleurs, et ces taux évoluent à chaque bloc. Les réserves d'un seul protocole ne sont qu'une partie du tableau ; ce qu'un prêteur ou un emprunteur veut, c'est la comparaison inter-protocole et inter-chaîne. Cette API joint les rendements des pools de DeFiLlama avec son ensemble de données de prêt/emprunt en un seul tableau de marché monétaire : pour chaque réserve de prêt, elle donne l'APY d'approvisionnement (base + récompense), l'APY d'emprunt (base + récompense), l'utilisation, le ratio prêt-valeur et la taille en dollars des pools approvisionnés et empruntés. Le point de terminaison des marchés renvoie le tableau complet (filtrer par actif, chaîne, protocole, stablecoin, taille minimale) ; le point de terminaison des meilleurs renvoie les meilleurs endroits pour approvisionner un actif (APY le plus élevé) ou pour l'emprunter (APY le plus bas) en ce moment ; le point de terminaison des actifs résume un actif sur tous ses marchés — l'APY d'approvisionnement et d'emprunt min, max, moyen et médian, plus le meilleur endroit pour prêter et emprunter. Les classements de surface excluent les pools aberrants signalés par DeFiLlama et l'utilisation impossible (>100%), donc le meilleur taux est un taux réel et récoltable. La coupe des taux de marché monétaire inter-protocole — distincte des analyses TVL (qui dimensionnent les protocoles, pas leurs taux), des API de prêt à protocole unique (un lieu chacun) et des API de taux de financement perpétuel (un taux complètement différent).

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100.0%

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199ms

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3,222

Les taux de référence à terme SOFR qui fixent réellement le prix des prêts et billets à taux variable en dollars américains, en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank de New York — sans clé, rien n'est stocké. Maintenant que le LIBOR a disparu, des billions de dollars de prêts, FRN et produits dérivés font référence au SOFR, mais presque aucun d'entre eux ne fait directement référence au fixing SOFR au jour le jour : ils font référence aux moyennes composées SOFR de la Fed de New York (30, 90 et 180 jours) et à l'indice SOFR, les taux à terme rétrospectifs qui transforment le fixing quotidien en un taux de prêt utilisable. Le point de terminaison des taux renvoie les trois moyennes, la valeur de l'indice SOFR et une lecture en langage clair de la pente moyenne à terme (avec le SOFR au jour le jour pour le contexte). Le point de terminaison d'accrual est opérationnel : donnez-lui une date de début et de fin et il calcule le SOFR composé réalisé sur cette période directement à partir de l'indice SOFR — l'arithmétique exacte (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) qu'un gestionnaire de prêts ou un bureau FRN exécute pour régler une période d'intérêts, avec le taux résultant et les intérêts en dollars. Le point de terminaison d'historique renvoie les moyennes et l'indice sous forme de série chronologique quotidienne. Il s'agit de la coupe des taux à terme / accruals SOFR — distincte du tableau de référence du marché monétaire au jour le jour (le fixing SOFR quotidien, sans les moyennes composées ni l'indice) et du moniteur de stress des spreads de financement (les spreads entre les taux au jour le jour, pas les taux de référence à terme).

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100.0%

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278ms

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3,683

Les ratios entre l'or, l'argent, le platine et le palladium, leur position dans leur propre historique pluriannuel, et quel métal est bon marché par rapport à quel autre — calculés en direct à partir des futures de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un prix de métal précieux vous indique le coût d'une once ; le ratio entre deux métaux vous indique lequel est cher par rapport à l'autre — et ces ratios sont célèbres pour leur retour à la moyenne, c'est pourquoi le "ratio monétaire" or/argent est l'un des échanges les plus anciens qui existent : lorsqu'il atteint une extrémité, les traders passent du métal cher au métal bon marché et en profitent. Un seul ratio actuel ne représente que la moitié de l'histoire ; ce qui importe, c'est la position de ce ratio dans sa fourchette pluriannuelle. Cette API calcule les ratios or/argent, or/platine, platine/palladium, or/palladium et argent/platine, et pour chacun renvoie sa valeur actuelle, son percentile dans une fenêtre pluriannuelle (le contexte qui transforme un nombre en signal), le min/max/moyenne de la fenêtre, et une lecture de rotation en langage clair — à un percentile élevé, le métal numérateur est historiquement cher (favoriser le dénominateur), à un percentile bas, c'est l'inverse. Le point d'accès ratios renvoie l'ensemble du complexe ; le point d'accès ratio renvoie une paire avec ses prix composants ; le point d'accès history renvoie la série temporelle du ratio. Il s'agit de la version ratio de métal précieux / retour à la moyenne — distincte de l'API de spread crack/crush inter-marchandises (qui donne le ratio or/argent actuel mais sans historique, percentile ou signal), du tableau des ratios inter-marchés et du flux de prix au comptant des métaux. C'est le ratio avec son historique attaché.

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100.0%

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135ms

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3,748

La forme de la courbe des contrats à terme sur matières premières — contango versus backwardation — et le rendement de roulement qu'elle paie, calculé en direct à partir des contrats à terme datés de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première cache la chose la plus importante à son sujet : ce que le marché facture pour la détenir à terme. Lorsque les contrats différés coûtent PLUS que le contrat au comptant (une courbe ascendante, contango), une position longue sur contrats à terme perd de l'argent à mesure qu'elle remonte la courbe chaque mois ; lorsqu'ils coûtent MOINS (une courbe descendante, backwardation — classique pour le pétrole brut sur des marchés tendus), le roulement vous paie. Ce rendement de roulement, et non le mouvement du prix au comptant, est ce qui détermine le rendement à long terme de l'investissement dans les indices de matières premières. Cette API lit les contrats datés réels — le mois au comptant et les mois différés sur la courbe — pour le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, l'or, l'argent, le cuivre, le maïs, le blé et le soja, et renvoie la structure à terme complète, le rendement de roulement annualisé du premier au deuxième mois, la forme de la courbe et l'écart entre le contrat au comptant et le contrat différé. Le point d'accès de la courbe renvoie la chaîne complète d'une matière première ; le point d'accès du screener classe chaque matière première par rendement de roulement, séparant les marchés en backwardation (portage positif pour une position longue) de ceux en contango (portage négatif). Il s'agit de la structure à terme des contrats à terme sur matières premières / du rendement de roulement — distincte de l'API de courbe des contrats à terme datés crypto, de l'API de spread crack/crush inter-matières premières, des API de momentum et de saisonnalité des matières premières et des flux de prix au comptant. C'est le portage, lu directement sur la courbe.

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100.0%

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4,326

Les spreads du marché monétaire qui indiquent si le financement en dollars américains est calme ou en train de se bloquer, calculés en direct à partir de l'API publique des taux de la Federal Reserve Bank de New York — pas de clé, rien n'est stocké. Les taux au jour le jour les plus importants se situent tous à quelques points de base les uns des autres lorsque les marchés sont sains ; ce sont les spreads entre eux, et leurs pics, qui révèlent le stress. Le plus surveillé est SOFR moins EFFR : SOFR est le coût de l'emprunt garanti (collatéralisé, repo) et EFFR le coût de l'emprunt non garanti sur les fonds fédéraux, donc lorsque SOFR dépasse EFFR, cela signifie que le collatéral devient soudainement cher — le signal classique de stress du repo qui a explosé en septembre 2019 et autour des fins de trimestre. Cette API calcule cela et les autres spreads clés — SOFR vs l'Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs le Broad General Collateral Rate, et le spread général vs tri-party collatéral — en points de base, avec une lecture du régime de stress de financement. Le endpoint spreads renvoie le tableau des taux en direct et chaque spread ; le endpoint distribution renvoie le spread percentile intraday de SOFR (99e moins 1er), un indicateur de dispersion intra-journalière qui s'élargit lorsque le financement est segmenté ; le endpoint history renvoie la série temporelle de tout spread et compte les jours de stress. C'est la coupe des spreads de financement / stress du marché monétaire — distincte du flux brut des taux de la NY-Fed (qui liste les taux mais pas les spreads ni le signal de stress), des API de politique de banque centrale et de courbe de rendement. C'est l'écart entre les taux, là où réside le stress.

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100.0%

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Combien de volatilité supplémentaire le marché des options intègre-t-il par rapport à ce que le marché a réellement livré — le carry que chaque stratégie short-volatilité récolte — calculé en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La volatilité implicite (le VIX et ses cousins) est presque toujours plus élevée que la volatilité qui se manifeste ensuite : les investisseurs paient pour la protection, et cet écart, la prime de risque de variance, est l'un des risques les plus persistants rémunérés sur les marchés. Cette API le mesure directement sur les principales classes d'actifs qui publient un indice de volatilité implicite : pour le S&P 500 (VIX), le Nasdaq 100 (VXN), le pétrole brut (OVX) et l'or (GVZ), elle prend l'indice de volatilité implicite en direct et soustrait la volatilité réalisée effectivement livrée par le sous-jacent sur la fenêtre correspondante d'environ 30 jours (écart-type annualisé des rendements logarithmiques quotidiens), et retourne la prime en points de volatilité, le ratio implicite/réalisé et une lecture riche/peu coûteuse. Un VRP positif important signifie que les options sont chères par rapport à ce que le marché a fait (les vendeurs sont bien payés) ; un VRP négatif — implicite inférieur au réalisé — est rare et signale que les options sont bon marché, souvent pendant ou juste après un événement de stress. Le point de terminaison premium retourne les quatre marchés classés ; le point de terminaison asset retourne un marché avec les jambes réalisées sur 21 et 30 jours ; le point de terminaison history retourne la série temporelle du VRP. Il s'agit de la coupe implicite-moins-réalisé / variance-risk-premium pour les actions et les matières premières — distincte du tableau de bord des niveaux de volatilité implicite (sans jambe réalisée), du tableau de bord de la volatilité réalisée (sans jambe implicite) et de l'API DVOL/VRP réservée aux cryptos.

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La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.

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Un test statistique formel pour déterminer si un marché suit une marche aléatoire, ou si ses rendements présentent un momentum ou un retour à la moyenne réellement exploitables plutôt que du bruit — le test du ratio de variance de Lo-MacKinlay, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance, sans clé, sans stockage. La plupart des outils de persistance donnent un seul nombre descriptif ; celui-ci fournit un test d'hypothèse avec un verdict. Le ratio de variance compare la variance des rendements sur plusieurs jours à celle des rendements sur un jour, mise à l'échelle : sous une véritable marche aléatoire, le ratio est de 1 à chaque horizon. Un ratio supérieur à 1 signifie que les rendements sont positivement autocorrélés (les tendances persistent — momentum) ; inférieur à 1 signifie qu'ils s'inversent (retour à la moyenne). Crucialement, il associe une statistique z robuste à l'hétéroscédasticité et une valeur p à chaque horizon, afin que vous sachiez si l'écart par rapport à une marche aléatoire est statistiquement significatif ou simplement du bruit d'échantillonnage — ce qu'une estimation ponctuelle ne peut pas vous dire. Le point de terminaison "asset" exécute le test aux horizons de 2, 4, 8 et 16 jours et renvoie chaque ratio, statistique z, valeur p et un verdict de rejet ou non-rejet, ainsi qu'une lecture globale. Le point de terminaison "screener" classe l'univers multi-actifs par leur ratio de variance sur 2 jours, séparant les marchés statistiquement de type momentum de ceux à retour à la moyenne. Il s'agit du test d'hypothèse de marche aléatoire — distinct de l'API de régime d'exposant de Hurst (une estimation ponctuelle sans significativité), des API de momentum et de prix. C'est le test, avec la valeur p jointe.

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Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.

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Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

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Où chaque marché clôture à l'intérieur de sa fourchette quotidienne, et ce que cela révèle sur qui contrôle la cloche, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La clôture est le prix le plus important de la journée : un marché qui monte mais clôture près de son plus bas a été vendu tout l'après-midi (distribution), tandis que celui qui clôture sur ses plus hauts a des acheteurs fermement en contrôle (accumulation), même si le changement de titre est le même. La Close Location Value (CLV) capture cela sur une échelle de -1 à +1 — +1 est une clôture exactement sur le plus haut, -1 exactement sur le plus bas, 0 au milieu de la fourchette. Cette API en fait un indicateur de conviction. Pour chaque instrument, elle renvoie le CLV du jour, le CLV moyen sur la fenêtre (une moyenne positive signifie que les clôtures sont constamment dans la moitié supérieure — accumulation ; négative signifie distribution), le CLV des 20 derniers jours comme lecture de pression actuelle, la part des jours qui ont clôturé dans le tiers supérieur par rapport au tiers inférieur de leur fourchette, et une lecture en langage clair. Le point de terminaison d'actif renvoie le profil complet de force de clôture d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs de l'accumulation la plus forte à la distribution la plus lourde, afin que vous puissiez voir où les acheteurs gagnent silencieusement la clôture. Il s'agit de la coupe emplacement de clôture / pression accumulation-distribution, uniquement basée sur le prix et sans volume — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées sur la dernière barre), des outils d'indicateurs de volume et des flux de prix. C'est qui a gagné la journée.

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Les configurations de resserrement de volatilité que les traders de breakout recherchent, calculées en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Les marchés ne tendent ni ne fluctuent au hasard : les jours à fourchette étroite se regroupent et précèdent l'expansion, et l'avantage classique — le NR7 de Toby Crabel (la fourchette la plus étroite des sept derniers jours), le jour intérieur (une barre entièrement à l'intérieur de la précédente) et le jour extérieur (une barre qui l'engloutit) — est qu'un ressort comprimé se libère. Cette API mesure la compression et la libération. Pour chaque instrument, elle retourne la fourchette du jour en tant que percentile de sa fourchette récente (faible = contracté/compressé, élevé = déjà expansé), si aujourd'hui est un NR7, NR4, jour intérieur ou extérieur, la fourchette quotidienne moyenne, et la fréquence historique de chaque configuration. Crucialement, elle retourne aussi le suivi : après un NR7, à quelle fréquence le jour suivant a cassé le haut ou le bas du jour NR7 et à quelle fréquence sa fourchette s'est expansée — le taux de base qui vous indique si la compression vaut la peine d'être tradée. Le point de terminaison d'actif retourne le profil de fourchette complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers par contraction (le plus compressé, le percentile de fourchette actuel le plus bas — les candidats au breakout) ou par fourchette réalisée. C'est la coupe de contraction de fourchette / configuration de breakout NR7 — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées de retournement/continuation, pas la taille de fourchette), du tableau de bord de volatilité (niveau, pas la compression), et des APIs d'écart et de prix. C'est le resserrement avant le mouvement.

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Les séquences consécutives de hausse et de baisse que les swing-traders anticipent, avec la probabilité historique qu'une séquence s'inverse, calculée en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. "Cela a augmenté cinq jours de suite, un repli est dû" est une supposition jusqu'à ce que vous mettiez un chiffre dessus. Cette API compte chaque séquence de hausse et de baisse dans l'historique d'un instrument et mesure, pour chaque longueur de séquence, la fréquence à laquelle le jour suivant l'a inversée — transformant une intuition en un taux de base. Pour chaque instrument, elle renvoie la séquence actuelle (sa direction et sa longueur), les séquences haussières et baissières les plus longues dans la fenêtre, la longueur moyenne des séquences, la distribution complète des longueurs de séquence, et le tableau de retournement : après k jours consécutifs de hausse (ou de baisse), la proportion de fois où le jour suivant est allé dans l'autre sens, avec la taille de l'échantillon derrière chaque chiffre. Si un nom est actuellement sur une séquence, il renvoie également les probabilités historiques que demain l'inverse — le seul chiffre qu'un trader mean-reversion souhaite. Le point de terminaison asset renvoie le profil de séquence complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par degré d'extension actuel (longueur de la séquence actuelle), afin que vous puissiez voir ce qui est le plus étendu. Il s'agit de la catégorie séquences consécutives / probabilités de retournement — distincte de l'API de régime de persistance Hurst, de l'API de momentum multi-timeframe, de l'API de motifs en chandeliers et des flux de prix. Ce sont les séquences, comptées, avec les probabilités attachées.

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