API zur Korrelationsmatrix von Aktiensektoren

Wie die elf S&P-500-Sektoren sich gemeinsam bewegen, live berechnet aus Yahoo Finance über die SPDR-Sektor-ETFs (kein API-Key, nichts gespeichert). Sektorkorrelation ist das Herzstück der Aktiendiversifikation und -rotation: defensive (Versorger, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen) und zyklische Sektoren (Technologie, zyklischer Konsum, Finanzen, Energie) clustern unterschiedlich, und wenn die Korrelationen steigen, bewegt sich der gesamte Markt als Einheit (Risk-on/Risk-off), während eine Streuung der Korrelationen bedeutet, dass Aktienauswahl und Rotation belohnt werden. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Renditekorrelationsmatrix über alle elf Sektoren hinweg zurück, mit den am stärksten und am wenigsten korrelierten Sektorenpaaren. Der Sektor-Endpunkt gibt die Korrelation eines Sektors zu jedem anderen, sortiert, sowie sein Beta zum S&P 500 zurück (wie stark er den Markt verstärkt). Der Sektoren-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Aktiensektor-Korrelations-/Rotations-Cut – unterscheidet sich von der korrelationsmatrix über Anlageklassen hinweg (Anlageklassen, nicht Sektoren), den Krypto- und Währungskorrelations-APIs (andere Märkte) und dem Sektorpreis-/Performance-Feed. Er beantwortet, welche Sektoren die gleiche Wette sind und welche diversifizieren, innerhalb des Aktienmarktes.