#cross-asset

Een formele statistische test of een markt een random walk volgt, of dat de rendementen verhandelbare momentum of mean-reversion bevatten die echt is in plaats van ruis — de Lo-MacKinlay variantieratio-test, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. De meeste persistentie-tools geven je een enkel beschrijvend getal; deze geeft je een hypothesetest met een oordeel. De variantieratio vergelijkt de variantie van meerdaagse rendementen met de variantie van eendaagse rendementen opgeschaald: bij een echte random walk is de ratio 1 op elke horizon. Een ratio boven 1 betekent dat rendementen positief autocorreleren (trends blijven bestaan — momentum); onder 1 betekent dat ze omkeren (mean-reversion). Cruciaal is dat het een heteroskedasticiteits-robuste z-statistiek en een p-waarde bij elke horizon geeft, zodat je weet of de afwijking van een random walk statistisch significant is of slechts steekproefruis — wat een puntschatting je niet kan vertellen. De asset-endpoint voert de test uit op horizons van 2, 4, 8 en 16 dagen en retourneert elke ratio, z-statistiek, p-waarde en een verwerp/niet-verwerp oordeel, plus een algemene conclusie. De screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op basis van hun 2-daagse variantieratio, waarbij de statistisch momentum-achtige markten worden gescheiden van de mean-reverting. Dit is de random-walk hypothesetest-cut — anders dan de Hurst-exponent regime API (een puntschatting zonder significantie), de momentum en de prijs APIs. Het is de test, met de p-waarde erbij.

api.oanor.com/varianceratio-api

De twee best gedocumenteerde kalenderanomalieën in aandelen — het dag-van-de-week-effect en het maandwissel-effect — live gemeten over een cross-asset universum uit Yahoo Finance dagelijkse historie, geen key, niets opgeslagen. Decennia aan onderzoek tonen aan dat rendementen niet gelijkmatig over de week of de maand zijn verdeeld: het maandwissel-effect — de cluster van de laatste handelsdag van een maand en de eerste paar van de volgende — heeft historisch het grootste deel van de totale maandwinst gevangen terwijl de rest van de maand zijgt; en het dag-van-de-week-effect (de oude "maandageffect" en zijn verwanten) laat zien dat sommige weekdagen aanhoudend sterker presteren dan andere. Deze API kwantificeert beide direct. Het turnofmonth-eindpunt splitst de geschiedenis van een instrument in het maandwissel-venster (de laatste handelsdag plus de eerste drie van elke maand) versus de rest, en geeft het gemiddelde dagelijkse rendement en winstpercentage van elk, de spreiding ertussen, en het aandeel van het totale rendement dat in die handvol dagen is verdiend. Het dayofweek-eindpunt geeft, voor elke weekdag, het gemiddelde dagelijkse rendement, winstpercentage en steekproefgrootte, met de beste en slechtste dag. Het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op de sterkte van het maandwissel-effect, zodat u kunt zien waar de kalenderrand het grootst is. Dit is de dag-van-de-week / maandwissel kalenderanomalie-snede — anders dan de maand-van-het-jaar-seizoensgebondenheid API's (aandelenindex, FX, commodity) en de crypto-only intraday/dag-van-de-week-seizoensgebondenheid API. Patronen zijn beschrijvend, niet voorspellend.

api.oanor.com/calendareffects-api

Waar elke markt sluit binnen zijn dagelijkse bereik, en wat dat zegt over wie de controle heeft tot aan de slotbel, live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse OHLC — geen key, niets opgeslagen. De slotkoers is de belangrijkste prijs van de dag: een markt die oploopt maar weer sluit nabij zijn dieptepunt is de hele middag verkocht (distributie), terwijl een markt die sluit op zijn hoogtepunten kopers in vaste controle heeft (accumulatie), zelfs als de headline verandering hetzelfde is. De Close Location Value (CLV) vangt dit op een schaal van -1 tot +1 — +1 is een slot exact op de hoogste koers, -1 exact op de laagste, 0 het midden van het bereik. Deze API zet het om in een overtuigingsmeter. Voor elk instrument retourneert het de CLV van vandaag, de gemiddelde CLV over het venster (een positief gemiddelde betekent dat slotkoersen aanhoudend in de bovenste helft liggen — accumulatie; negatief betekent distributie), de recente 20-daagse CLV als de huidige drukmeting, het aandeel dagen dat sloot in het bovenste derde versus het onderste derde van hun bereik, en een leesbare interpretatie. Het asset-endpoint retourneert het volledige slotsterkteprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum van sterkste accumulatie naar zwaarste distributie, zodat u kunt zien waar kopers stilletjes de slotkoers winnen. Dit is de slotlocatie / accumulatie-distributiedruk-cut, alleen prijs en geen volume — anders dan de candlestick-pattern API (benoemde vormen op de laatste balk), de volume-indicator tools en de prijsfeeds. Het gaat om wie de dag won.

api.oanor.com/closestrength-api

De opeenvolgende stijgende en dalende dagreeksen die swing-traders proberen te anticiperen, met de historische kans dat een reeks omkeert, live berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. "Het is vijf dagen op rij gestegen, het is tijd voor een pullback" is een gok totdat je er een getal op zet. Deze API telt elke stijgende en dalende dagreeks in de geschiedenis van een instrument en meet, voor elke reekslengte, hoe vaak de volgende dag deze omkeerde — van een onderbuikgevoel naar een basispercentage. Voor elk instrument retourneert het de huidige streak (de richting en lengte), de langste stijgende en dalende streaks in het venster, de gemiddelde reekslengte, de volledige verdeling van reekslengtes en de omkeringstabel: na k opeenvolgende stijgende (of dalende) dagen, het aandeel keren dat de volgende dag de andere kant op ging, met de steekproefgrootte achter elk cijfer. Als een naam momenteel in een streak zit, retourneert het ook de historische kans dat morgen deze omkeert — het ene getal dat een mean-reversion trader wil. Het asset-endpoint retourneert het volledige streak-profiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het universum op hoe uitgerekt elk momenteel is (huidige streak-lengte), zodat je kunt zien wat het meest extreem is. Dit is de opeenvolgende-run / omkeringskans-snede — anders dan de Hurst persistentie-regime API, de multi-tijdframe momentum API, de candlestick-patroon API en de prijsfeeds. Het zijn de runs, geteld, met de kansen erbij.

api.oanor.com/streak-api

Meet het ding dat portefeuilles vernietigt: correlaties die er in rustige markten comfortabel laag uitzien, maar precies naar 1 pieken wanneer de markt crasht, zodat de diversificatoren waar u op rekende allemaal samen vallen — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een normale volledige-steekproefcorrelatie verbergt dit door de rustige dagen te middelen met de crisisdagen; deze API conditioneert in plaats daarvan op de extremen van de benchmark. Voor elke asset retourneert het de gewone correlatie met de benchmark, de crashcorrelatie (alleen gemeten op de slechtste dagen van de benchmark — de onderste staart), de rallycorrelatie (op de beste dagen), en de uitsplitsing: hoeveel de correlatie stijgt in een crash versus normaal. Een obligatie-, goud- of grondstoffenpositie met een lage normale correlatie maar een hoge crashcorrelatie is een valse diversificator; een positie waarvan de correlatie laag blijft of daalt in de staart is een echte hedge. Het asset-eindpunt retourneert het volledige tail-correlatieprofiel van één instrument; het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op crashcorrelatie, en brengt aan het licht welke posities daadwerkelijk falen wanneer u ze nodig heeft. Dit is de conditionele / tail-correlatie uitsnede — anders dan de onvoorwaardelijke cross-asset, sector- en FX-correlatiematrices (die alle dagen middelen), de up/down capture API (magnitudes, geen co-movement) en de prijs-API's. Het is correlatie wanneer het ertoe doet: in de crash.

api.oanor.com/tailcorr-api

Meet de asymmetrie waar elke allocator echt om geeft: hoeveel van de winst van een benchmark een asset vastlegt wanneer de markt stijgt, versus hoeveel van het verlies het lijdt wanneer de markt daalt — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een enkele bèta gaat ervan uit dat een markt gelijkmatig stijgt en daalt, maar de assets die het bezitten waard zijn, doen dat niet: ze nemen deel aan rallies en dempen verkoopgolven, en de assets die je moet vermijden doen het tegenovergestelde. Deze API splitst de geschiedenis van de benchmark in up-dagen en down-dagen en meet elke kant afzonderlijk. De upside capture is de gemiddelde winst van de asset op de up-dagen van de benchmark ten opzichte van de benchmark (boven 100 = het wint meer dan de markt in rallies); de downside capture is hetzelfde op down-dagen (onder 100 = het verliest minder in verkoopgolven — defensief). Hun ratio, de capture ratio, is de kop: boven 1 betekent een gunstige asymmetrie. Het retourneert ook de downside bèta en upside bèta — de bèta van de asset gemeten alleen op de down- en up-dagen van de benchmark — waarvan het verschil onthult of de asset meer blootgesteld is in crashes dan in rallies. Het asset-endpoint retourneert het volledige asymmetrieprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op capture ratio, downside capture of downside bèta. Dit is de conditionele / up-down asymmetrie-cut — anders dan de enkele onvoorwaardelijke bèta-screener, de correlatiematrix en de total-risk en tail-risk API's. Het scheidt de up-markt van de down-markt.

api.oanor.com/capture-api

Ranks the major markets by how brutal their bad days are, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Volatility and the Sharpe ratio assume returns are symmetric and well-behaved, but the losses that actually blow up a book live in the left tail — the rare, deep down-days a standard-deviation number smooths away. This API measures that tail directly. For each market it returns Value-at-Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days, both the historical percentile and the normal-distribution parametric estimate), the Conditional VaR / Expected Shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR — how bad the bad days really are), and the shape of the return distribution: skewness (negative = crash-prone, a long left tail) and excess kurtosis (high = fat-tailed, outlier-prone). The asset endpoint returns one instrument's full tail-risk profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe (equities, sectors, commodities, bonds, FX and crypto; filterable by class) from the most tail-risky to the safest. This is the cross-asset distribution-tail / VaR-CVaR cut — distinct from the bring-your-own-series risk-metrics engine, the crypto-only coin risk scorecard, the drawdown-pain (Ulcer) screener and the volatility APIs. It is the left tail, measured across the whole book.

api.oanor.com/tailrisk-api

Vertelt u of elke markt trendend is, zich gedraagt als een random walk, of mean-reverting is — het allerbelangrijkste om te weten voordat u een strategie kiest — live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen, geen key, niets opgeslagen. Een trendvolgend systeem verliest geld in een mean-reverting markt, en een fade-the-move systeem wordt overreden in een trendende markt; de Hurst exponent (via rescaled-range R/S-analyse) meet in welke wereld u zich bevindt. Een Hurst boven ~0,55 betekent dat de reeks persistent is — bewegingen hebben de neiging door te zetten, dus het trendt en trendvolgen past; rond 0,5 is het een random walk zonder edge in beide richtingen; onder ~0,45 is het anti-persistent — bewegingen hebben de neiging om te keren, dus het mean-revert en fading extremes past. Daarnaast retourneert de API de Kaufman Efficiency Ratio (netto beweging gedeeld door de totale afgelegde weg, 0 = pure ruis, 1 = een perfect rechte trend), een tweede intuïtieve maatstaf voor hoe schoon een markt trendt. Het asset endpoint retourneert de Hurst, efficiency ratio en een regimelabel van één instrument; het screener endpoint rangschikt het cross-asset universum (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, FX en crypto; filterbaar per klasse) van meest trendend naar meest mean-reverting. Dit is de persistentie / trend-versus-mean-reversion regime cut — anders dan de z-score stretch meters (hoe ver een prijs nu van zijn gemiddelde afwijkt, niet de structuur van zijn bewegingen), de multi-timeframe momentum-alignment API en de price APIs. Het vertelt u voor welk type strategie de markt betaalt.

api.oanor.com/hurst-api

Rangschikt een cross-asset universum op basis van hoe pijnlijk de drawdowns van elke markt zijn geweest en hoeveel rendement het voor die pijn heeft betaald, live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen — geen key, niets opgeslagen. Volatiliteit behandelt een stijging en een daling als even riskant, maar beleggers verliezen alleen slaap over de neerwaartse kant: de diepte van de val vanaf de laatste piek en hoe lang het duurt voordat het herstelt. De Ulcer Index (Peter Martin) vangt precies dat — de wortel-gemiddelde-kwadraat van elke dag procentuele drawdown vanaf de lopende piek, dus een diepe, lange drawdown wordt veel zwaarder bestraft dan een korte dip en een markt die steeds nieuwe hoogtepunten bereikt, scoort bijna nul. Hieruit komt de Martin ratio (de Ulcer Performance Index) — geannualiseerd excessrendement gedeeld door de Ulcer Index — het rendement verdiend per eenheid drawdown-pijn, een downside-only neef van de Sharpe ratio. Het asset endpoint retourneert het volledige pijnprofiel van één instrument: Ulcer Index, maximale, gemiddelde en huidige drawdown, langste tijd onder water, de Martin ratio en de pain ratio. Het screener endpoint rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op Martin ratio (beste pijn-aangepaste rendement) of op Ulcer Index (meest soepele rit). Dit is de drawdown-pijn / Ulcer-Index snede — anders dan een huidige-drawdown monitor (een momentopname van hoe ver onder de piek elke markt is), de Sharpe/Sortino/Calmar screener (Calmar gebruikt alleen de enkele slechtste drawdown) en de price API's. Het scoort de volledige vorm van de pijn, niet één punt ervan.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Rangschikt een cross-asset universum op basis van bèta ten opzichte van een benchmark, zodat u in één oogopslag kunt zien welke markten de bewegingen van de benchmark versterken en welke ze dempen of hedgen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Bèta is het enkele getal dat aangeeft hoeveel een asset beweegt voor elke 1% dat de markt beweegt: een bèta van 1,3 stijgt ~1,3% wanneer de benchmark 1% stijgt (en daalt harder wanneer deze daalt), een bèta dicht bij 0 is ontkoppeld, een negatieve bèta beweegt tegen de markt in (een hedge). Het screener-eindpunt rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op bèta ten opzichte van een gekozen benchmark (standaard de S&P 500), elk met zijn correlatie en R-kwadraat, zodat u weet hoe betrouwbaar de bèta is. Het asset-eindpunt retourneert het volledige bètaprofiel van één instrument ten opzichte van de benchmark. Het dispersie-eindpunt retourneert de spreiding van bèta's over het universum — de high-beta-minus-low-beta gap, de gemiddelde bèta en het aandeel van risk-on namen — een indicatie van hoeveel de markt op dit moment risico nemen beloont. Dit is de systematische risico-/marktgevoeligheidsrangschikking — anders dan een breng-je-eigen-reeks CAPM/bèta-calculator, de total-risk Sharpe/Sortino-screener, de correlatiematrix en de price-API's. Het rangschikt live assets op hoeveel marktrisico ze dragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Ranks a cross-asset universe by how much return each asset delivers per unit of risk, live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. A raw return tells you nothing about how much risk you took to earn it: two assets up 12% are not equal if one rode a calm trend and the other whipsawed through deep drawdowns. This screener turns each asset's price history into the three risk-adjusted ratios allocators actually rank on — the Sharpe ratio (excess return per unit of total volatility), the Sortino ratio (excess return per unit of downside volatility only), and the Calmar ratio (annualised return per unit of worst peak-to-trough drawdown) — and sorts the whole universe (21 instruments across equities, sectors, commodities, bonds and crypto) so you can see in one call which markets pay the most for the risk you bear. The screener endpoint ranks the universe (filterable by asset class) by the metric you choose; the asset endpoint returns one instrument's full risk-adjusted profile with plain-language reads. This is the risk-adjusted-return / reward-per-risk ranking cut — distinct from a bring-your-own-series Markowitz optimiser, the CAPM/beta calculator, the momentum and the price APIs. It ranks live assets by efficiency, not raw performance.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Welke markten breken uit hun volatiliteits-aangepaste trendkanaal, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Keltner Channels wikkelen een 20-daags exponentieel gemiddelde in banden die zijn ingesteld op twee Average-True-Ranges erboven en eronder — en in tegenstelling tot Bollinger Bands, waarvan de breedte de statistische standaarddeviatie is, is de breedte van Keltner de werkelijke handelsrange van de markt. Een slot boven de bovenste Keltner-band is een trendvolgende uitbraak (rijden op kracht), onder de onderste een neerwaartse uitbraak, en een prijs die tegen een band aanligt, duidt op een krachtige, aanhoudende trend. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de Keltner bovenste, middelste en onderste banden van elke asset, waar de prijs zich in het kanaal bevindt, en markeert verse uitbraken. Het screener-eindpunt retourneert de opwaartse en neerwaartse Keltner-uitbraken over de hele linie. Het asset-eindpunt retourneert de Keltner-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft weer wat wordt gedekt. De cross-asset Keltner-kanaal / volatiliteit-trend screener cut — anders dan de Bollinger Bands screener (standaarddeviatie breedte, mean-reversion), de bring-your-own-candle ATR API en de andere indicator screeners.

api.oanor.com/keltner-api

Welke markten zijn uitgerekt tot een overbought of oversold uiterste op de Commodity Channel Index, live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De CCI meet hoe ver de prijs is afgeweken van zijn statistische gemiddelde ten opzichte van normale volatiliteit: boven +100 bevindt een markt zich in een sterke opwaartse beweging (en, wanneer deze afneemt, overbought), onder -100 een sterke neerwaartse beweging (of oversold), en de swing door nul heen vormt trend- en omkeerhandel. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 20-periode CCI van elk actief op basis van de typische prijs (hoog+laag+slot gedeeld door drie) en tagt het als overbought, bullish, bearish of oversold, en rangschikt vervolgens het hele bord. Het screener endpoint retourneert de overbought (>+100) en oversold (<-100) markten op dit moment. Het asset endpoint retourneert de CCI-kaart van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De cross-asset CCI / extension screener cut — anders dan de bring-your-own-candle oscillator API, de RSI screener (een andere oscillator), de OBV/volume en Bollinger screeners. Het vindt de over-extended markten in elke activaklasse tegelijk.

api.oanor.com/cci-api

Welke markten worden geaccumuleerd of gedistribueerd en waar het volume toeneemt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Prijs vertelt je wat er gebeurt; volume vertelt je of je het moet geloven. On-Balance Volume voegt het volume van de dag toe wanneer een markt hoger sluit en trekt het af wanneer deze lager sluit, dus een stijgende OBV betekent dat kopers de controle hebben (accumulatie) en een dalende OBV betekent dat verkopers dat hebben (distributie) — en een divergentie tussen OBV en prijs is een vroege waarschuwing voor een ommekeer. Een volume surge — het volume van vandaag ruim boven het recente gemiddelde — geeft overtuiging achter een beweging aan. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de OBV-trend van elk actief over de afgelopen maand, het laatste volume versus het 20-daags gemiddelde, en labelt het als accumulatie, distributie of neutraal. De screener-endpoint retourneert de markten onder accumulatie en distributie en de markten met een volume surge. De asset-endpoint retourneert een OBV/volume-kaart van één markt. De universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset volume / OBV screener cut — anders dan de breng-je-eigen-kaars volume-indicator API en de crypto volume-profile API; het voegt de volume-dimensie toe die de prijs-only screeners missen.

api.oanor.com/obv-api

Of elke markt op dezelfde manier trendt over elk tijdsbestek, live berekend via Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Een enkele weekbeweging is ruis; wat trendhandelaren willen is alignment — wanneer de 1-week, 1-maand, 3-maand, 6-maand en 1-jaar rendementen allemaal dezelfde kant op wijzen, is dat een sterke, coherente trend, en wanneer ze het oneens zijn, is de beweging schokkerig of aan het keren. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — meet dit het rendement van elk actief over die vijf horizonten, de up/down richting van elk, en een alignment score van -5 (elk tijdsbestek omlaag) tot +5 (elk tijdsbestek omhoog), met een coherentielabel. Het screener-eindpunt retourneert de volledig uitgelijnde uptrends en downtrends over de hele linie, gerangschikt op alignment. Het asset-eindpunt retourneert de multi-timeframe momentumkaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset multi-timeframe momentum / alignment cut — anders dan de crypto-only multi-timeframe API, de commodity-momentum ranking en de relative-strength APIs. Het vindt de coherente trends over alle activaklassen tegelijk.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Welke markten sterk trenden en welke nergens heen gaan, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Average Directional Index is de definitieve maatstaf voor trendsterkte (niet richting): boven de 25 heeft een markt een echte trend die het waard is om te volgen, onder de 20 is hij schokkerig en range-gebonden waar trendsystemen worden afgestraft. De bijbehorende +DI en -DI lijnen geven de richting — +DI boven -DI is een uptrend, het omgekeerde een downtrend. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 14-daagse ADX, +DI en -DI (Wilder's methode) van elk actief, en classificeert het als een sterke uptrend, sterke downtrend, ontwikkelende trend of ranging. De screener-endpoint retourneert de sterke uptrends en downtrends over de hele linie, gerangschikt op ADX, plus de ranging-lijst. De asset-endpoint retourneert een directional-movement-kaart van één markt. De universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset ADX / trend-strength screener cut — anders dan de bring-your-own-candle trend-indicator API en de moving-average, RSI, MACD, Bollinger en Donchian screeners. Het scheidt de trendende markten van de chop over alle activaklassen tegelijk.

api.oanor.com/adxscreener-api

Welke markten hebben zojuist een omkeer- of voortzettings-candlestickpatroon op hun laatste dagelijkse candle geprint, live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Candlestickpatronen zijn de oudste prijsactiesignalen die er zijn: een hammer op een dieptepunt duidt op een bounce, een shooting star op een hoogtepunt op een ommekeer, een engulfing candle op een momentumverschuiving. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — leest dit de meest recente candles van elk activum en detecteert de klassieke enkele en dubbele candlestickpatronen (doji, hammer, inverted hammer, shooting star, hanging man, bullish/bearish engulfing, bullish/bearish harami, marubozu), waarbij elk patroon als bullish, bearish of neutraal wordt getagd. Het screener-eindpunt retourneert elke markt die op dit moment een patroon vertoont, opgesplitst in bullish en bearish signalen. Het asset-eindpunt retourneert de laatste candle van één markt met eventueel gedetecteerde patronen. Het patterns-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt herkend. De cross-asset candlestick-pattern screener cut — te onderscheiden van de crypto-only patroondetector en de bring-your-own-candle patroon-API. Het scant de hele markt in één keer op prijsactiesignalen.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

Welke markten breken uit hun recente handelsbereik, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Het Donchian-kanaal — de hoogste high en laagste low van de laatste N dagen — is het uitbraaksysteem waar de legendarische Turtle-handelaren op reden: een slot boven de 20-daagse high is een klassiek long-signaal, onder de 20-daagse low een short-signaal, en het 55-daagse kanaal is de tragere, hogere overtuigingsversie. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 20-daagse en 55-daagse Donchian-kanalen (boven, onder en middellijn) van elk actief, waar de prijs zich bevindt in het 20-daagse kanaal, en markeert verse uitbraken boven de high of onder de low. Het screener-endpoint retourneert de upside- en downside-uitbraken over de hele linie plus de kanaalpositieranglijst. Het asset-endpoint retourneert de Donchian-kaart van één markt. Het universe-endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De cross-asset Donchian / channel-breakout (Turtle) screener cut — te onderscheiden van de crypto-only Donchian-screener, de 52-week-range-screener (een veel langer venster), de Bollinger-Bands-screener en de bring-your-own-candle indicator APIs. Het vangt de range-uitbraken in elke activaklasse tegelijk.

api.oanor.com/donchian-api

Welke markten hebben zojuist een MACD-koop- of verkoopsignaal geactiveerd, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De MACD — het verschil tussen een snelle en een langzame voortschrijdend gemiddelde, afgevlakt door een signaallijn — is de werkpaard-momentumindicator: wanneer de MACD-lijn omhoog door de signaallijn kruist, is dat een bullish trigger, omlaag erdoorheen bearish, en het histogram ertussen toont momentum dat opbouwt of afneemt. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de MACD (12/26 EMA), signaallijn (9 EMA) en histogram van elk actief, geeft aan of het in een bullish of bearish positie verkeert, en detecteert hoe recent de lijnen elkaar hebben gekruist. Het screener-eindpunt retourneert de verse bullish en bearish crossovers over de hele linie plus de histogramrangschikking. Het asset-eindpunt retourneert de MACD-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een lijst van wat wordt gedekt. De cross-asset MACD / momentum-crossover screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de RSI, Bollinger en voortschrijdend-gemiddelde screeners en de FX-only signalen API. Het vindt de verse momentum-triggers in elke activaklasse tegelijk.

api.oanor.com/macd-api

Welke markten zijn overbought en welke zijn oversold, gerangschikt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Relative Strength Index is de meest gevolgde momentum oscillator: boven de 70 is een markt overbought en uitgerekt, onder de 30 oversold en rijp voor een bounce, en de schommeling daartussen vormt de basis voor de meeste mean-reversion trades. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 14-daagse RSI (Wilder's methode) en de 14-daagse Stochastic %K van elk activum, tagt het als overbought / neutraal / oversold, en rangschikt het hele bord. Het screener endpoint retourneert de markten die nu overbought en oversold zijn, gesorteerd van heetst naar koudst. Het asset endpoint retourneert de oscillator card van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De cross-asset RSI / oscillator screener cut — onderscheiden van de crypto-only RSI screener, de bring-your-own-candle oscillator en technical-indicator APIs en de Bollinger en moving-average screeners. Het vindt de uitgerekte markten in alle activaklassen tegelijk.

api.oanor.com/rsiscreener-api

Welke markten zijn opgerold voor een uitbraak en welke zijn uitgerekt tot hun banden, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Bollinger Bands wikkelen een 20-daags gemiddelde in plus/min twee standaarddeviaties; een koers die de bovenste band raakt is sterk, de onderste band zwak, en — het gewilde signaal — wanneer de banden strak knijpen (een "squeeze"), is de volatiliteit gecomprimeerd en volgt meestal een grote beweging. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de banden van elk activum, de %B (waar de koers zich bevindt tussen de onderste band op 0 en de bovenste op 100), de bandbreedte en of de bandbreedte op een meerjarig dieptepunt ligt (een squeeze, uitbraak aanstaande). Het screener-eindpunt retourneert het bord met de markten in een squeeze, de markten die boven de bovenste band uitbreken en de markten die onder de onderste band uitbreken. Het asset-eindpunt retourneert de Bollinger-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De Bollinger Bands / volatility-squeeze screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de FX-only z-score API en de market-breadth API. Het vindt de opgerolde veren over de hele markt.

api.oanor.com/bollinger-api

Welke markten zijn zojuist van trend veranderd op het meest bekeken signaal in technische analyse — de 50-daagse versus 200-daagse voortschrijdend gemiddelde kruising — live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Een golden cross, het 50-daagse gemiddelde dat omhoog kruist door het 200-daagse, is de klassieke bevestiging van een nieuwe opwaartse trend, en een death cross het tegenovergestelde; fondsen en koppen bewegen erop. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 50- en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden van elk actief, of het zich in een golden-cross (bullish) of death-cross (bearish) regime bevindt, hoeveel dagen geleden de laatste kruising was, en hoe ver de prijs boven of onder elk gemiddelde ligt. Het screener endpoint retourneert het hele bord met de markten die het meest recent zijn gekruist — de verse golden en death crosses — en de bullish/bearish telling. Het asset endpoint retourneert de voortschrijdend-gemiddelde-kaart van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De moving-average-crossover / golden-cross screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de market-breadth API (die het aandeel boven een enkel voortschrijdend gemiddelde aggregeert) en de FX-only signals API.

api.oanor.com/goldencross-api

Welke markten presteren beter dan de benchmark en welke blijven achter, gerangschikt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Relatieve sterkte is de motor van rotatie: geld stroomt naar wat beter presteert, en de leiders van het ene kwartaal zijn vaak de leiders van het volgende. Voor een cross-asset, cross-sector universum — de elf S&P 500-sectoren plus small caps, internationale en opkomende aandelen, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — meet dit de return van elk actief MINUS die van de S&P 500 over één, drie en zes maanden, combineert deze tot een relatieve-sterkte score, en rangschikt het hele bord in leiders en achterblijvers. Een positieve score betekent dat het actief de markt verslaat; een negatieve dat het achterblijft. Het ranking endpoint retourneert dat gerangschikte bord met de eigen return van de benchmark en de opvallende leiders en achterblijvers. Het asset endpoint retourneert de relatieve sterkte van één markt over elk venster, de bèta ten opzichte van de S&P 500 en of de relatieve sterkte verbetert of afneemt. Het universe endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De relatieve-sterkte / marktleiderschap rotatie-cut — onderscheiden van de absolute-momentum, de sector-correlatie en de altcoin-season APIs. Het beantwoordt wat de markt leidt, gemeten ten opzichte daarvan.

api.oanor.com/relativestrength-api

Hoe ver elke grote markt onder zijn piek staat en hoe lang hij al onder water staat, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Drawdown is het risico dat beleggers daadwerkelijk voelen: niet volatiliteit in abstracte zin, maar de kloof tussen de huidige koers en het hoogste punt, en de pijnlijke periode die nodig is om terug te klimmen. Voor elke asset — aandelenindices, obligaties, goud, olie, grondstoffen, FX en crypto — meet dit de huidige drawdown ten opzichte van het rollende hoogtepunt, de slechtste (maximale) drawdown over de periode, de datum en het niveau van de piek, hoeveel dagen hij al onder water staat, en hoeveel van de daling al is hersteld. Het monitor-endpoint retourneert het hele universum gerangschikt op huidige drawdown — wat het diepst onder water staat en wat terug op nieuwe hoogtepunten is — met een samenvatting van hoeveel markten in drawdown zijn. Het asset-endpoint retourneert de drawdown-kaart van één markt. Het universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset drawdown / underwater-recovery cut — anders dan de FX-only drawdown API, de crypto all-time-high API en de cross-asset volatility API (die risicogecorrigeerd rendement rangschikt, niet de onderwatercurve). Het antwoordt hoe ver van de hoogtepunten en hoe lang.

api.oanor.com/assetdrawdown-api

Het risicodashboard voor de gehele multi-asset portefeuille — hoe volatiel elke activaklasse is, hoeveel rendement het heeft opgeleverd en hoeveel rendement het per eenheid risico heeft betaald, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Rendement zonder risico is betekenisloos; dit plaatst ze naast elkaar. Voor elk instrument — aandelen, obligaties, goud, olie, grondstoffen, FX en crypto — meet het de geannualiseerde gerealiseerde volatiliteit (de standaarddeviatie van dagelijkse rendementen, de angstmeter van de markt), het trailing rendement, een Sharpe-achtig risicogecorrigeerd rendement (rendement per eenheid volatiliteit) en de grootste piek-tot-dal drawdown over de periode. Het ranking endpoint retourneert het universum gerangschikt op basis van wat u kiest — volatiliteit, Sharpe, rendement of drawdown — zodat u de rustigste en wildste activa kunt zien en wie het beste risicogecorrigeerde rendement heeft betaald. Het asset endpoint retourneert het volledige risicoprofiel van één instrument. Het universe endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset volatiliteit / risicogecorrigeerd-rendement ranking cut — te onderscheiden van de crypto-only volatiliteit en risico API's, de FX-only volatiliteit API en de breng-je-eigen-reeks risicometriek, CAPM en portefeuille-optimalisatie rekenmachines. Het rangschikt live risico over activaklassen heen.

api.oanor.com/assetvolatility-api

Waar elke grote asset zich bevindt in zijn éénjaarsbereik — over aandelen, indices, obligaties, grondstoffen, FX en crypto — live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Het 52-weken hoog/laag is het meest bekeken niveau in de markten: assets die doorbreken naar nieuwe 52-weken hoogtepunten bevinden zich in een bevestigde opwaartse trend en worden nagejaagd door momentum, terwijl nieuwe 52-weken dieptepunten capitulatie markeren, en de lijst van "nieuwe hoogtepunten / nieuwe dieptepunten" is een klassieke breedte- en momentumindicator. Dit plaatst elk instrument in zijn bereik als een 0-100 positie (0 = op het 52-weken dieptepunt, 100 = op het 52-weken hoogtepunt), met hoe ver het onder het hoogtepunt en boven het dieptepunt ligt, en markeert verse nieuwe hoogtepunten en nieuwe dieptepunten. De screener-endpoint retourneert het volledige multi-asset universum gerangschikt op bereikpositie — wat uitbreekt aan de top en instort aan de bodem — plus de lijsten van nieuwe hoogtepunten en nieuwe dieptepunten. De asset-endpoint boort één instrument aan. De universe-endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De 52-weken-bereik / nieuwe-hoogtepunten-nieuwe-dieptepunten momentum snijdt over assetklassen heen — anders dan de crypto Donchian-breakout screener (alleen crypto) en de single-quote, index, commodity en stock price feeds, die het 52-weken hoog/laag als veld bevatten maar het niet rangschikken over een multi-asset boek.

api.oanor.com/fiftytwoweek-api

Hoe de belangrijkste activaklassen samen bewegen — een live correlatiematrix over aandelen, obligaties, goud, olie, crypto en de dollar (geen key, niets opgeslagen). Correlatie is de belangrijkste input voor diversificatie en risico: twee activa met een correlatie dicht bij 1 zijn effectief dezelfde weddenschap, terwijl een lage of negatieve correlatie echte diversificatie is. Waar een crypto-correlatie-API binnen crypto blijft en een FX-correlatie-API binnen valuta's, bestrijkt deze de hele multi-asset portefeuille in één keer — Amerikaanse en internationale aandelen, Treasuries en credit, goud, zilver, olie en brede grondstoffen, Bitcoin en Ether, de dollar en onroerend goed — zodat een allocator in één call kan zien of obligaties nog steeds aandelen hedgen, of goud is ontkoppeld en of crypto als risico-actief handelt. Het matrix-endpoint retourneert de volledige paarsgewijze return-correlatiematrix over een gekozen venster, met de meest en minst gecorreleerde paren. Het asset-endpoint retourneert de correlatie van één activum met alle andere, gerangschikt, zodat u in één oogopslag de beste diversificatoren ziet. Het assets-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. Het cross-asset / multi-asset correlatieoppervlak — anders dan de crypto-only correlatie-API, de FX-only valuta-correlatie-API en de breng-je-eigen-serie CAPM-, risk-metrics- en portfolio-optimiser-rekenmachines.

api.oanor.com/crossassetcorrelation-api

Eén getal voor de stemming van de markt over activaklassen heen — een live 0-100 risk-on / risk-off (RORO)-score, berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Op elke dag zoekt kapitaal ofwel naar risico of vlucht het naar veiligheid, en het signaal leeft in de relaties tussen markten, niet in een enkele prijs. Dit combineert vier klassieke cross-asset-maatstaven — aandelen vs. lange obligaties (SPY/TLT), high-yield vs. investment-grade krediet (HYG/LQD), koper vs. goud (het groeimetaal vs. de veilige haven) en de VIX (omgekeerd) — in één score: hoog = risk-on (hebzucht), laag = risk-off (angst). Het score-eindpunt retourneert de samengestelde score, de bijdrage van elke maatstaf en een regimelabel; het componenten-eindpunt retourneert de vier onderliggende ratio's met waar elk zich bevindt in zijn recente bereik (het percentiel), zodat u kunt zien wat de stemming aanstuurt. De cross-asset risico-sentiment / RORO-samengestelde uitsnede — anders dan de intermarket-ratio's-feed (ruwe ratio's), de volatiliteitsindex-API en de prijs-API's. Het synthetiseert het regime, niet de onderdelen.

api.oanor.com/riskappetite-api

Of crypto handelt als risicovol activum of als hedge, gemeten aan de hand van hoe nauw een munt beweegt met de aandelenmarkt, goud en de dollar — live berekend op basis van Binance en Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. De meest gestelde macro-vraag over crypto is of het "digitaal goud" is of gewoon high-beta tech; dit beantwoordt die vraag met cijfers. Het correlatie-endpoint retourneert, voor een munt (BTC of ETH), de rendementscorrelatie met de S&P 500, de Nasdaq 100, goud en de US dollar index over een gekozen venster, elk met een leesbare interpretatie (risk-on als het aandelen volgt, een hedge als het goud volgt of tegen de dollar beweegt) en een algemeen oordeel. Het beta-endpoint retourneert de beta van de munt ten opzichte van de S&P 500 — hoeveel het aandelenbewegingen versterkt — met de correlatie en R-kwadraat. Dit is de cross-asset / crypto-versus-traditionele-markten correlatie-cut — anders dan de crypto-to-crypto correlatie API (munten tegen elkaar), de gerealiseerde-volatiliteit en de prijs API's in de catalogus. Correlaties gebruiken dagelijkse log-rendementen afgestemd op gemeenschappelijke handelsdagen; munt is BTC of ETH, venster 20-365 dagen.

api.oanor.com/cryptomacro-api

Live cross-asset prijzen van Pyth, de grootste gedecentraliseerde first-party oracle, die prijzen aggregeert die worden bijgedragen door exchanges, market makers en handelsfirma's en deze serveert over 90+ blockchains. Pyth dekt veel meer dan crypto: ongeveer 3.000 feeds die crypto, Amerikaanse en wereldwijde aandelen, FX-paren, grondstoffen en edelmetalen omvatten. De feeds endpoint doorzoekt de feed registry op symbool of asset type; de price endpoint retourneert de nieuwste geaggregeerde prijs van één feed met het betrouwbaarheidsinterval, exponent, EMA-prijs en publicatietijd; de prices endpoint retourneert meerdere feeds tegelijk. Elke prijs heeft een confidence band — Pyth's kenmerkende maatstaf voor hoe nauw uitgevers overeenkomen. Lees live van Pyth, niets opgeslagen. Dit is Pyth's eigen multi-asset first-party oracle laag — anders dan single-DEX oracles en single-asset-class prijsfeeds.

api.oanor.com/pyth-api