#cross-asset

Una prueba estadística formal de si un mercado sigue un paseo aleatorio, o si sus rendimientos llevan un momento o reversión a la media comerciable que es real en lugar de ruido: la prueba de razón de varianza de Lo-MacKinlay, calculada en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance, sin clave, nada almacenado. La mayoría de las herramientas de persistencia te dan un único número descriptivo; esta te da una prueba de hipótesis con un veredicto. La razón de varianza compara la varianza de los rendimientos de varios días con la varianza de los rendimientos de un día escalada: bajo un verdadero paseo aleatorio, la razón es 1 en cada horizonte. Una razón superior a 1 significa que los rendimientos se autocorrelacionan positivamente (las tendencias persisten — momento); por debajo de 1 significa que se revierten (reversión a la media). Crucialmente, adjunta un estadístico z robusto a la heterocedasticidad y un valor p en cada horizonte, para que sepas si la desviación de un paseo aleatorio es estadísticamente significativa o solo ruido de muestreo — algo que una estimación puntual no puede decirte. El endpoint de activos ejecuta la prueba en horizontes de 2, 4, 8 y 16 días y devuelve cada razón, estadístico z, valor p y un veredicto de rechazar/no rechazar, además de una lectura general. El endpoint de filtro clasifica el universo de activos por su razón de varianza de 2 días, separando los mercados estadísticamente similares a momento de los que revierten a la media. Esta es la prueba de hipótesis de paseo aleatorio — distinta de la API de régimen de exponente de Hurst (una estimación puntual sin significancia), las APIs de momento y de precios. Es la prueba, con el valor p adjunto.

api.oanor.com/varianceratio-api

Las dos anomalías de calendario mejor documentadas en renta variable — el efecto día de la semana y el efecto cambio de mes — medidas en vivo en un universo multi-activo a partir del historial diario de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Décadas de investigación muestran que los rendimientos no se distribuyen uniformemente a lo largo de la semana o el mes: el efecto cambio de mes — el grupo del último día de negociación de un mes y los primeros del siguiente — ha capturado históricamente la mayor parte de la ganancia total del mes mientras el resto del mes se desvía; y el efecto día de la semana (el antiguo "efecto lunes" y sus similares) muestra que algunos días de la semana son consistentemente más fuertes que otros. Esta API cuantifica ambos directamente. El endpoint turnofmonth divide el historial de un instrumento en la ventana de cambio de mes (el último día de negociación más los primeros tres de cada mes) frente al resto, y devuelve el rendimiento diario promedio y la tasa de acierto de cada uno, la diferencia entre ellos y la proporción del rendimiento total obtenido en ese puñado de días. El endpoint dayofweek devuelve, para cada día de la semana, el rendimiento diario promedio, la tasa de acierto y el tamaño de la muestra, con el mejor y el peor día. El endpoint screener clasifica el universo multi-activo por la fuerza del efecto cambio de mes, para que puedas ver dónde es mayor la ventaja de calendario. Este es el corte de anomalía de calendario de día de la semana / cambio de mes — distinto de las APIs de estacionalidad de mes del año (índices de renta variable, FX, materias primas) y de la API de estacionalidad solo cripto intradiaria/día de la semana. Los patrones son descriptivos, no predictivos.

api.oanor.com/calendareffects-api

Donde cada mercado cierra dentro de su rango diario, y lo que eso dice sobre quién tiene el control hasta el cierre, calculado en vivo desde OHLC diario de Yahoo Finance — sin key, nada almacenado. El cierre es el precio más importante del día: un mercado que sube pero cierra cerca de su mínimo fue vendido durante toda la tarde (distribución), mientras que uno que cierra en sus máximos tiene a los compradores firmemente en control (acumulación), incluso si el cambio titular es el mismo. El Valor de Ubicación de Cierre (CLV) captura esto en una escala de -1 a +1 — +1 es un cierre exactamente en el máximo, -1 exactamente en el mínimo, 0 en el medio del rango. Esta API lo convierte en un indicador de convicción. Para cada instrumento devuelve el CLV de hoy, el CLV promedio durante la ventana (un promedio positivo significa cierres persistentemente en la mitad superior — acumulación; negativo significa distribución), el CLV reciente de 20 días como la lectura de presión actual, la proporción de días que cerraron en el tercio superior versus el tercio inferior de su rango, y una lectura en lenguaje sencillo. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de fuerza de cierre de un instrumento; el endpoint de clasificación ordena el universo de activos desde la acumulación más fuerte hasta la distribución más pesada, para que puedas ver dónde los compradores están ganando silenciosamente el cierre. Este es el corte de ubicación de cierre / presión de acumulación-distribución, solo precio y sin volumen — distinto de la API de patrones de velas (formas nombradas en la última barra), las herramientas de indicadores de volumen y los feeds de precios. Es quién ganó el día.

api.oanor.com/closestrength-api

Las rachas consecutivas de días alcistas y bajistas que los traders de swing intentan contrarrestar, con la probabilidad histórica de que una racha se revierta, calculada en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. "Ha subido cinco días seguidos, le toca un retroceso" es una suposición hasta que le pones un número. Esta API cuenta cada racha de días alcistas y bajistas en el historial de un instrumento y mide, para cada longitud de racha, con qué frecuencia el día siguiente la revirtió — convirtiendo una corazonada en una tasa base. Para cada instrumento devuelve la racha actual (su dirección y longitud), las rachas alcistas y bajistas más largas en la ventana, la longitud promedio de las rachas, la distribución completa de las longitudes de las rachas y la tabla de reversión: después de k días consecutivos alcistas (o bajistas), la proporción de veces que el día siguiente fue en la dirección opuesta, con el tamaño de la muestra detrás de cada cifra. Si un nombre está actualmente en una racha, también devuelve las probabilidades históricas de que mañana la revierta — el único número que un trader de reversión a la media quiere. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de rachas de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por cuán estirado está cada uno en este momento (longitud de la racha actual), para que puedas ver qué está más extendido. Esta es la sección de rachas consecutivas / probabilidades de reversión — distinta de la API de régimen de persistencia Hurst, la API de impulso multi-timeframe, la API de patrones de velas y los feeds de precios. Son las rachas, contadas, con las probabilidades adjuntas.

api.oanor.com/streak-api

Mide lo que destruye las carteras: correlaciones que parecen cómodamente bajas en mercados tranquilos pero se disparan hacia 1 exactamente cuando el mercado colapsa, por lo que los diversificadores en los que confiaba caen todos juntos — calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Una correlación normal de muestra completa oculta esto promediando los días tranquilos con los días de crisis; esta API, en cambio, condiciona en los extremos del índice de referencia. Para cada activo devuelve la correlación ordinaria con el índice de referencia, la correlación de caída (medida solo en los peores días del índice de referencia — su cola inferior), la correlación de rally (en sus mejores días) y la descomposición: cuánto aumenta la correlación en una caída versus lo normal. Un bono, oro o posición en materias primas con una correlación normal baja pero una correlación de caída alta es un falso diversificador; aquel cuya correlación se mantiene baja o cae en la cola es una cobertura genuina. El endpoint de activo devuelve el perfil completo de correlación de cola de un instrumento; el endpoint de filtro clasifica el universo de activos cruzados por correlación de caída, revelando qué tenencias realmente fallan cuando las necesita. Este es el corte de correlación condicional / de cola — distinto de las matrices de correlación incondicional entre activos, sectoriales y de divisas (que promedian todos los días juntos), la API de captura al alza/baja (magnitudes, no co-movimiento) y las APIs de precios. Es la correlación cuando importa: en la caída.

api.oanor.com/tailcorr-api

Mide la asimetría que realmente importa a cada asignador: cuánto de las ganancias de un benchmark captura un activo cuando el mercado sube, frente a cuánto de sus pérdidas sufre cuando el mercado baja — calculado en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Una beta única asume que un mercado se mueve igual al alza y a la baja, pero los activos que vale la pena poseer no lo hacen: participan en los rallies y amortiguan las ventas masivas, y los que se deben evitar hacen lo contrario. Esta API divide el historial del benchmark en días al alza y días a la baja y mide cada lado por separado. La captura al alza es la ganancia promedio del activo en los días al alza del benchmark en relación con el benchmark (por encima de 100 = gana más que el mercado en los rallies); la captura a la baja es lo mismo en los días a la baja (por debajo de 100 = pierde menos en las ventas masivas — defensivo). Su ratio, el ratio de captura, es el titular: por encima de 1 significa una asimetría favorable. También devuelve la beta a la baja y la beta al alza — la beta del activo medida solo en los días a la baja y al alza del benchmark — cuya brecha revela si el activo está más expuesto en caídas que en rallies. El endpoint de activo devuelve el perfil de asimetría completo de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo de activos cruzados por ratio de captura, captura a la baja o beta a la baja. Este es el corte de asimetría condicional / alza-baja — distinto del screener de beta única incondicional, la matriz de correlación y las APIs de riesgo total y riesgo de cola. Separa el mercado alcista del mercado bajista.

api.oanor.com/capture-api

Clasifica los principales mercados según la brutalidad de sus días malos, calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. La volatilidad y el ratio de Sharpe asumen que los rendimientos son simétricos y se comportan bien, pero las pérdidas que realmente arruinan un libro viven en la cola izquierda — los días raros y profundos a la baja que un número de desviación estándar suaviza. Esta API mide esa cola directamente. Para cada mercado devuelve el Valor en Riesgo (la pérdida diaria no superada en el 95% / 99% de los días, tanto el percentil histórico como la estimación paramétrica de distribución normal), el VaR Condicional / Déficit Esperado (la pérdida promedio en los peores días, más allá del VaR — qué tan malos son realmente los días malos), y la forma de la distribución de rendimientos: asimetría (negativa = propenso a caídas, cola izquierda larga) y curtosis excesiva (alta = cola gruesa, propenso a valores atípicos). El endpoint de activo devuelve el perfil completo de riesgo de cola de un instrumento; el endpoint de clasificación clasifica el universo de activos cruzados (acciones, sectores, materias primas, bonos, FX y cripto; filtrable por clase) desde el más riesgoso en cola hasta el más seguro. Esta es la versión de cola de distribución / VaR-CVaR entre activos — distinta del motor de métricas de riesgo con serie propia, la tarjeta de puntuación de riesgo de criptomonedas, el clasificador de dolor de reducción (Ulcer) y las APIs de volatilidad. Es la cola izquierda, medida en todo el libro.

api.oanor.com/tailrisk-api

Te indica si cada mercado está en tendencia, se comporta como un paseo aleatorio o es mean-reverting — lo más importante que debes saber antes de elegir una estrategia — calculado en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un sistema de seguimiento de tendencias pierde dinero en un mercado mean-reverting, y un sistema de fade-the-move es arrollado en uno con tendencia; el exponente de Hurst (mediante análisis R/S de rango reescalado) mide en qué mundo te encuentras. Un Hurst por encima de ~0.55 significa que la serie es persistente — los movimientos tienden a continuar, por lo que hay tendencia y el seguimiento de tendencias es adecuado; cerca de 0.5 es un paseo aleatorio sin ventaja en ninguna dirección; por debajo de ~0.45 es anti-persistente — los movimientos tienden a revertirse, por lo que es mean-reverting y el fade de extremos es adecuado. Junto con esto, la API devuelve el Kaufman Efficiency Ratio (movimiento neto dividido por la trayectoria total recorrida, 0 = ruido puro, 1 = una tendencia perfectamente recta), una segunda lectura intuitiva de cuán limpia es la tendencia de un mercado. El endpoint de activos devuelve el Hurst, el efficiency ratio y una etiqueta de régimen de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo de activos (acciones, sectores, materias primas, bonos, FX y cripto; filtrable por clase) desde el que más tiende hasta el que más mean-reverting es. Este es el corte de régimen de persistencia / tendencia versus mean-reversion — distinto de los indicadores de estiramiento z-score (qué tan lejos está un precio de su promedio en este momento, no la estructura de sus movimientos), la API de alineación de momentum multi-timeframe y las APIs de precios. Te dice qué tipo de estrategia está pagando el mercado.

api.oanor.com/hurst-api

Clasifica un universo de activos cruzados según lo dolorosas que han sido las caídas de cada mercado y cuánto rendimiento pagó por ese dolor, calculado en vivo desde los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. La volatilidad trata un movimiento alcista y uno bajista como igualmente riesgosos, pero los inversores solo pierden el sueño por el lado negativo: la profundidad de la caída desde el último máximo y cuánto tiempo se prolonga antes de recuperarse. El Índice de Úlcera (Peter Martin) captura exactamente eso: la raíz cuadrada media de la caída porcentual de cada día desde el pico en curso, por lo que una caída profunda y larga se penaliza mucho más que un breve descenso y un mercado que sigue haciendo nuevos máximos obtiene una puntuación cercana a cero. De ahí surge el ratio de Martin (el Índice de Rendimiento de Úlcera) — rendimiento excedente anualizado dividido por el Índice de Úlcera — el rendimiento obtenido por unidad de dolor de caída, un primo solo de lado negativo del ratio de Sharpe. El endpoint de activo devuelve el perfil de dolor completo de un instrumento: Índice de Úlcera, caída máxima, promedio y actual, tiempo más largo bajo el agua, el ratio de Martin y el ratio de dolor. El endpoint de clasificador clasifica el universo de 21 instrumentos (acciones, sectores, materias primas, bonos, cripto; filtrable por clase) por ratio de Martin (mejor rendimiento ajustado por dolor) o por Índice de Úlcera (viaje más suave). Este es el corte de dolor de caída / Índice de Úlcera — distinto de un monitor de caída actual (una instantánea puntual de cuán lejos por debajo del pico está cada mercado), el clasificador de Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar usa solo la peor caída única) y las APIs de precio. Puntúa la forma completa del dolor, no un punto del mismo.

api.oanor.com/ulcerindex-api

Clasifica un universo de activos cruzados por beta respecto a un punto de referencia, para que puedas ver de un vistazo qué mercados amplifican los movimientos del punto de referencia y cuáles los amortiguan o cubren, calculado en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Beta es el número único que indica cuánto se mueve un activo por cada 1% que se mueve el mercado: una beta de 1.3 sube ~1.3% cuando el punto de referencia sube 1% (y cae más fuerte cuando baja), una beta cercana a 0 está desacoplada, una beta negativa se mueve en contra del mercado (una cobertura). El endpoint de clasificación ordena el universo de 21 instrumentos (acciones, sectores, materias primas, bonos, cripto; filtrable por clase) por beta respecto a un punto de referencia elegido (el S&P 500 por defecto), cada uno con su correlación y R-cuadrado para que sepas qué tan confiable es la beta. El endpoint de activo devuelve el perfil beta completo de un instrumento contra el punto de referencia. El endpoint de dispersión devuelve la dispersión de betas en todo el universo — la brecha de beta alta menos beta baja, la beta media y la proporción de nombres de riesgo — una lectura de cuánto está recompensando el mercado la toma de riesgo en este momento. Esta es la clasificación de riesgo sistemático / sensibilidad al mercado — distinta de una calculadora CAPM/beta de trae-tu-propia-serie, el clasificador de riesgo total Sharpe/Sortino, la matriz de correlación y las APIs de precio. Clasifica activos en vivo por cuánto riesgo de mercado conllevan.

api.oanor.com/betadispersion-api

Clasifica un universo de activos cruzados por cuánto retorno ofrece cada activo por unidad de riesgo, en vivo desde los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Un retorno bruto no te dice nada sobre cuánto riesgo tomaste para ganarlo: dos activos que suben un 12% no son iguales si uno siguió una tendencia tranquila y el otro osciló violentamente con grandes caídas. Este clasificador convierte el historial de precios de cada activo en los tres ratios ajustados por riesgo que los asignadores realmente clasifican — el ratio Sharpe (exceso de retorno por unidad de volatilidad total), el ratio Sortino (exceso de retorno por unidad de volatilidad a la baja solamente) y el ratio Calmar (retorno anualizado por unidad de la peor caída de pico a valle) — y ordena todo el universo (21 instrumentos en acciones, sectores, materias primas, bonos y cripto) para que puedas ver en una sola llamada qué mercados pagan más por el riesgo que asumes. El endpoint de clasificación ordena el universo (filtrable por clase de activo) por la métrica que elijas; el endpoint de activo devuelve el perfil completo ajustado por riesgo de un instrumento con lecturas en lenguaje sencillo. Esta es la clasificación de retorno ajustado por riesgo / recompensa por riesgo — distinta de un optimizador Markowitz con tus propias series, la calculadora CAPM/beta, las APIs de momentum y precio. Clasifica activos en vivo por eficiencia, no por rendimiento bruto.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Qué mercados están rompiendo su canal de tendencia ajustado por volatilidad, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). Los Keltner Channels envuelven un promedio exponencial de 20 días en bandas establecidas a dos Average-True-Ranges por encima y por debajo — y a diferencia de las Bollinger Bands, cuyo ancho es la desviación estándar estadística, el ancho de Keltner es el rango de negociación real del mercado. Un cierre por encima de la banda superior de Keltner es una ruptura de seguimiento de tendencia (montando la fuerza), por debajo de la inferior una ruptura a la baja, y el precio rozando una banda señala una tendencia poderosa y persistente. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las bandas superior, media e inferior de Keltner de cada activo, dónde se sitúa el precio dentro del canal, y señala rupturas recientes. El endpoint screener devuelve las rupturas al alza y a la baja de Keltner en todo el tablero. El endpoint asset devuelve la tarjeta Keltner de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de canal Keltner / tendencia de volatilidad multi-activo — distinto del screener de Bollinger Bands (ancho de desviación estándar, reversión a la media), la API de ATR con velas propias y los otros screeners de indicadores.

api.oanor.com/keltner-api

Qué mercados están estirados a un extremo de sobrecompra o sobreventa en el Commodity Channel Index, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El CCI mide qué tan lejos ha corrido el precio de su promedio estadístico en relación con la volatilidad normal: por encima de +100 un mercado está en un movimiento alcista fuerte (y, cuando se deshace, sobrecomprado), por debajo de -100 un movimiento bajista fuerte (o sobrevendido), y el swing a través de cero enmarca tendencias y operaciones de reversión. Para un universo multi-activo y multisectorial — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el CCI de 20 períodos de cada activo a partir de su precio típico (alto+bajo+cierre sobre tres) y lo etiqueta como sobrecomprado, alcista, bajista o sobrevendido, luego clasifica todo el tablero. El endpoint screener devuelve los mercados sobrecomprados (>+100) y sobrevendidos (<-100) en este momento. El endpoint asset devuelve la tarjeta CCI de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El CCI multi-activo / corte del screener de extensión — distinto de la API de oscilador bring-your-own-candle, el screener RSI (un oscilador diferente), los screeners OBV/volumen y Bollinger. Encuentra los mercados sobre-extendidos en cada clase de activo a la vez.

api.oanor.com/cci-api

Qué mercados están en acumulación o distribución y dónde el volumen está aumentando, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El precio te dice lo que está sucediendo; el volumen te dice si debes creerlo. El On-Balance Volume suma el volumen del día cuando un mercado cierra al alza y lo resta cuando cierra a la baja, por lo que un OBV ascendente significa que los compradores tienen el control (acumulación) y un OBV descendente significa que los vendedores lo tienen (distribución) — y una divergencia entre OBV y precio es una advertencia temprana de un giro. Un aumento de volumen — el volumen de hoy muy por encima de su promedio reciente — indica convicción detrás de un movimiento. Para un universo multi-activo y multisectorial — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula la tendencia OBV de cada activo durante el último mes, su último volumen frente al promedio de 20 días, y lo etiqueta como acumulación, distribución o neutral. El endpoint screener devuelve los mercados en acumulación y distribución y aquellos con un aumento de volumen. El endpoint asset devuelve una tarjeta OBV/volumen de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de volumen/OBV multi-activo — distinto del API de indicador de volumen con velas propias y del API de perfil de volumen de cripto; añade la dimensión de volumen que los screener solo de precio pasan por alto.

api.oanor.com/obv-api

Determina si cada mercado está tendiendo de la misma manera en todos los marcos temporales, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El movimiento de una sola semana es ruido; lo que los traders de tendencias quieren es alineación: cuando los rendimientos a 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año apuntan todos en la misma dirección, eso es una tendencia fuerte y coherente, y cuando discrepan, el movimiento es errático o está cambiando. Para un universo multi-activo y multisectorial (índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto), esto mide el rendimiento de cada activo en esos cinco horizontes, la dirección alcista/bajista de cada uno, y una puntuación de alineación de -5 (todos los marcos temporales a la baja) a +5 (todos los marcos temporales al alza), con una etiqueta de coherencia. El endpoint de screener devuelve las tendencias alcistas y bajistas completamente alineadas en todo el panel, clasificadas por alineación. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de momentum multi-timeframe de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de momentum/alineación multi-timeframe multi-activo, distinto de la API de multi-timeframe solo para cripto, la clasificación de momentum de materias primas y las APIs de fuerza relativa. Encuentra las tendencias coherentes en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

Qué mercados están fuertemente en tendencia y cuáles están estancados sin rumbo, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El Índice Direccional Promedio es la medida definitiva de la FUERZA de la tendencia (no la dirección): por encima de 25 un mercado tiene una tendencia real que vale la pena seguir, por debajo de 20 es errático y en rango donde los sistemas de tendencia sufren pérdidas. Las líneas complementarias +DI y -DI dan la dirección: +DI sobre -DI es una tendencia alcista, lo contrario una tendencia bajista. Para un universo multi-activo y multi-sectorial — índices de renta variable y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el ADX de 14 días, +DI y -DI de cada activo (método de Wilder), y lo clasifica como tendencia alcista fuerte, tendencia bajista fuerte, tendencia en desarrollo o en rango. El endpoint del screener devuelve las tendencias alcistas y bajistas fuertes en todo el tablero, clasificadas por ADX, más la lista de rangos. El endpoint de activo devuelve una tarjeta de movimiento direccional de un mercado. El endpoint del universo enumera lo que está cubierto. El cortador de ADX / fuerza de tendencia multi-activo — distinto de la API de indicador de tendencia con velas propias y de los screener de media móvil, RSI, MACD, Bollinger y Donchian. Separa los mercados en tendencia de los erráticos en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/adxscreener-api

¿Qué mercados acaban de imprimir un patrón de velas de reversión o continuación en su última vela diaria, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado)? Los patrones de velas son las señales de acción de precio más antiguas que existen: un martillo en un mínimo sugiere un rebote, una estrella fugaz en un máximo un giro, una vela envolvente un cambio de impulso. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto lee las velas más recientes de cada activo y detecta los patrones clásicos de una y dos velas (doji, martillo, martillo invertido, estrella fugaz, hombre colgado, envolvente alcista/bajista, harami alcista/bajista, marubozu), etiquetando cada uno como alcista, bajista o neutral. El endpoint del escáner devuelve cada mercado que muestra un patrón en este momento, dividido en señales alcistas y bajistas. El endpoint de activo devuelve la última vela de un mercado con cualquier patrón detectado en ella. El endpoint de patrones enumera lo que se reconoce. El escáner de patrones de velas multi-activo se distingue del detector de patrones solo de cripto y de la API de patrones de velas con datos propios. Escanea todo el mercado en busca de señales de acción de precio a la vez.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

¿Qué mercados están rompiendo su rango de negociación reciente, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El canal Donchian — el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos N días — es el sistema de ruptura que los legendarios traders Turtle utilizaron: un cierre por encima del máximo de 20 días es una entrada larga clásica, por debajo del mínimo de 20 días una corta, y el canal de 55 días es la versión más lenta y de mayor convicción. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula los canales Donchian de 20 y 55 días de cada activo (superior, inferior y línea media), dónde se sitúa el precio dentro del canal de 20 días, y marca rupturas frescas por encima del máximo o por debajo del mínimo. El endpoint de detección devuelve las rupturas al alza y a la baja en todo el panel más la clasificación de posición en el canal. El endpoint de activo devuelve la tarjeta Donchian de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de ruptura de canal Donchian / canal (Turtle) multi-activo — distinto del detector Donchian solo cripto, del detector de rango de 52 semanas (una ventana mucho más larga), del detector de Bandas de Bollinger y de las APIs de indicador con vela propia. Captura las rupturas de rango en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/donchian-api

Qué mercados acaban de activar una señal de compra o venta de MACD, calculada en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El MACD — la brecha entre una media móvil rápida y una lenta, suavizada por una línea de señal — es el indicador de momentum por excelencia: cuando la línea MACD cruza hacia arriba su línea de señal es un disparo alcista, hacia abajo bajista, y el histograma entre ellas muestra el momentum acumulándose o desvaneciéndose. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el MACD (12/26 EMA), línea de señal (9 EMA) e histograma de cada activo, indica si está en postura alcista o bajista, y detecta qué tan recientemente se cruzaron las líneas. El endpoint screener devuelve los cruces alcistas y bajistas recientes en todo el tablero más el ranking del histograma. El endpoint asset devuelve la tarjeta MACD de un mercado. El endpoint universe enumera lo que está cubierto. El screener de cruces MACD / momentum multi-activo — distinto de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, los screeners de RSI, Bollinger y medias móviles y la API de señales solo FX. Encuentra los disparos de momentum recientes en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/macd-api

¿Qué mercados están sobrecomprados y cuáles están sobrevendidos, clasificados, calculados en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El Índice de Fuerza Relativa es el oscilador de momentum más observado: por encima de 70 un mercado está sobrecomprado y estirado, por debajo de 30 sobrevendido y listo para un rebote, y el vaivén entre ellos enmarca la mayoría de las operaciones de reversión a la media. Para un universo multi-activo y multi-sector — índices y sectores de renta variable, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula el RSI de 14 días de cada activo (método de Wilder) y su %K estocástico de 14 días, lo etiqueta como sobrecomprado / neutral / sobrevendido, y clasifica todo el tablero. El endpoint de screener devuelve los mercados que están sobrecomprados y sobrevendidos en este momento, ordenados del más caliente al más frío. El endpoint de activo devuelve la tarjeta del oscilador de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El screener de RSI/oscilador multi-activo se distingue del screener de RSI solo para cripto, de las APIs de oscilador e indicador técnico con velas propias, y de los screeners de Bollinger y medias móviles. Encuentra los mercados estirados en todas las clases de activos a la vez.

api.oanor.com/rsiscreener-api

Qué mercados están comprimidos para una ruptura y cuáles están estirados hasta sus bandas, calculados en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). Las Bandas de Bollinger envuelven un promedio de 20 días en más/menos dos desviaciones estándar; el precio en la banda superior es fuerte, en la banda inferior débil, y — la señal más preciada — cuando las bandas se aprietan (un "squeeze"), la volatilidad se ha comprimido y generalmente sigue un gran movimiento. Para un universo de múltiples activos y sectores — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las bandas de cada activo, su %B (dónde se sitúa el precio entre la banda inferior en 0 y la superior en 100), el ancho de banda y si el ancho de banda está en un mínimo de varios meses (un squeeze, ruptura pendiente). El endpoint de detección devuelve el tablero con los mercados en squeeze, los que rompen por encima de la banda superior y los que rompen por debajo de la banda inferior. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de Bollinger de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de Bandas de Bollinger / squeeze de volatilidad se distingue de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, la API de z-score solo para FX y la API de amplitud de mercado. Encuentra los resortes comprimidos en todo el mercado.

api.oanor.com/bollinger-api

¿Qué mercados acaban de cambiar de tendencia según la señal más vigilada en análisis técnico — el cruce de medias móviles de 50 días vs 200 días — calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). Un cruce dorado, cuando la media de 50 días cruza al alza la de 200 días, es la confirmación clásica de una nueva tendencia alcista, y una cruz de la muerte lo contrario; los fondos y los titulares se mueven por ellos. Para un universo de activos y sectores cruzados — índices bursátiles y sectores, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto calcula las medias móviles de 50 y 200 días de cada activo, si está en régimen de cruce dorado (alcista) o cruz de la muerte (bajista), cuántos días desde el último cruce, y a qué distancia está el precio por encima o por debajo de cada media. El endpoint de detección devuelve el tablero completo con los mercados que han cruzado más recientemente — los cruces dorados y cruces de la muerte frescos — y el recuento alcista/bajista. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de medias móviles de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El detector de cruce de medias móviles / cruce dorado — distinto de las APIs de indicadores técnicos con velas propias, la API de amplitud de mercado (que agrega la proporción por encima de una sola media móvil) y la API de señales solo FX.

api.oanor.com/goldencross-api

Qué mercados están superando al índice de referencia y cuáles están rezagados, clasificados, calculados en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). La fuerza relativa es el motor de la rotación: el dinero fluye hacia lo que está teniendo un rendimiento superior, y los líderes de un trimestre a menudo lideran el siguiente. Para un universo transversal de activos y sectores — los once sectores del S&P 500 más small caps, renta variable internacional y emergente, oro, petróleo, materias primas, bonos y cripto — esto mide el rendimiento de cada activo MENOS el del S&P 500 en uno, tres y seis meses, los combina en una puntuación de fuerza relativa, y clasifica todo el tablero en líderes y rezagados. Una puntuación positiva significa que el activo está superando al mercado; una negativa significa que está rezagado. El endpoint de clasificación devuelve ese tablero clasificado con el rendimiento propio del índice de referencia y los líderes y rezagados destacados. El endpoint de activo devuelve la fuerza relativa de un mercado en cada ventana, su beta respecto al S&P 500 y si su fuerza relativa está mejorando o desvaneciéndose. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de rotación de fuerza relativa / liderazgo de mercado — distinto de las APIs de momento absoluto, correlación sectorial y temporada de altcoins. Responde qué está liderando el mercado, medido contra él.

api.oanor.com/relativestrength-api

Qué tan lejos está cada mercado importante por debajo de su pico y cuánto tiempo ha estado bajo el agua, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin clave, nada almacenado). El drawdown es el riesgo que los inversores realmente sienten: no la volatilidad en abstracto, sino la brecha entre el precio actual y la marca de agua máxima, y el doloroso período que se pasa escalando de vuelta. Para cada activo — índices de renta variable, bonos, oro, petróleo, materias primas, FX y cripto — esto mide el drawdown actual desde su pico móvil, el peor drawdown (máximo) durante la ventana, la fecha y el nivel del pico, cuántos días ha estado bajo el agua, y cuánto de la caída ya se ha recuperado. El endpoint de monitor devuelve todo el universo ordenado por drawdown actual — qué está más profundo bajo el agua y qué está de vuelta en nuevos máximos — con un resumen de cuántos mercados están en drawdown. El endpoint de activo devuelve la tarjeta de drawdown de un mercado. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de drawdown / recuperación bajo el agua multi-activo — distinto de la API de drawdown solo FX, la API de máximos históricos de cripto y la API de volatilidad multi-activo (que clasifica el rendimiento ajustado por riesgo, no la curva bajo el agua). Responde qué tan lejos de los máximos, y por cuánto tiempo.

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El panel de riesgo para todo el libro multi-activo: qué tan volátil es cada clase de activo, cuánto ha rendido y cuánto retorno ha pagado por unidad de riesgo, calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El retorno sin riesgo no tiene sentido; esto los pone lado a lado. Para cada instrumento — acciones, bonos, oro, petróleo, materias primas, FX y cripto — mide la volatilidad realizada anualizada (la desviación estándar de los retornos diarios, el indicador de miedo del mercado), el retorno acumulado, un retorno ajustado por riesgo estilo Sharpe (retorno por unidad de volatilidad) y la peor caída de pico a valle durante la ventana. El endpoint de clasificación devuelve el universo ordenado por el criterio que elijas — volatilidad, Sharpe, retorno o drawdown — para que puedas ver los activos más tranquilos y más salvajes y quién pagó el mejor retorno ajustado por riesgo. El endpoint de activo devuelve el perfil de riesgo completo de un instrumento. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El ranking de volatilidad entre activos / retorno ajustado por riesgo es distinto de las APIs de volatilidad y riesgo solo para cripto, la API de volatilidad solo para FX y las calculadoras de métricas de riesgo, CAPM y optimizador de cartera con series propias. Clasifica el riesgo en vivo entre clases de activos.

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Donde cada activo importante se encuentra en su rango de un año (acciones, índices, bonos, materias primas, divisas y criptomonedas), calculado en vivo desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). El máximo/mínimo de 52 semanas es el nivel más observado en los mercados: los activos que alcanzan nuevos máximos de 52 semanas están en tendencias alcistas confirmadas y son perseguidos por el momentum, mientras que los nuevos mínimos de 52 semanas marcan capitulación, y la lista de "nuevos máximos / nuevos mínimos" es una lectura clásica de amplitud y momentum. Esto sitúa cada instrumento en su rango como una posición de 0 a 100 (0 = en su mínimo de 52 semanas, 100 = en su máximo de 52 semanas), con cuánto está por debajo del máximo y por encima del mínimo, y señala nuevos máximos y nuevos mínimos recientes. El endpoint de clasificación devuelve todo el universo multi-activo ordenado por posición en el rango (lo que está rompiendo al alza en la parte superior y a la baja en la inferior), además de las listas de nuevos máximos y nuevos mínimos. El endpoint de activo profundiza en un instrumento. El endpoint de universo enumera lo que está cubierto. El corte de momentum de rango de 52 semanas / nuevos máximos-nuevos mínimos abarca clases de activos, distinto del clasificador de ruptura Donchian de criptomonedas (solo cripto) y de los feeds de precios de cotización única, índices, materias primas y acciones, que incluyen el máximo/mínimo de 52 semanas como un campo pero no lo clasifican en un libro multi-activo.

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Cómo se mueven juntas las principales clases de activos: una matriz de correlación en vivo entre acciones, bonos, oro, petróleo, criptomonedas y el dólar (sin key, no se almacena nada). La correlación es el insumo más importante para la diversificación y el riesgo: dos activos con una correlación cercana a 1 son efectivamente la misma apuesta, mientras que una correlación baja o negativa es una diversificación genuina. Mientras que una API de correlación de criptomonedas se mantiene dentro de las criptomonedas y una API de correlación de FX se mantiene dentro de las divisas, esta abarca todo el libro multi-activo a la vez: acciones de EE. UU. e internacionales, bonos del Tesoro y crédito, oro, plata, petróleo y materias primas amplias, Bitcoin y Ether, el dólar y bienes raíces, para que un asignador pueda ver en una sola llamada si los bonos aún están cubriendo las acciones, si el oro está desacoplado y si las criptomonedas se están negociando como un activo de riesgo. El endpoint de matriz devuelve la matriz completa de correlación de retornos por pares en una ventana elegida, con los pares más y menos correlacionados. El endpoint de activo devuelve la correlación de un activo con todos los demás, clasificada, para que vea sus mejores diversificadores de un vistazo. El endpoint de activos enumera lo que está cubierto. La superficie de correlación entre activos / multi-activo, distinta de la API de correlación solo de criptomonedas, la API de correlación de divisas solo de FX y las calculadoras de CAPM, métricas de riesgo y optimizador de cartera que trae sus propias series.

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Un número para el estado de ánimo del mercado entre clases de activos: una puntuación en vivo de 0-100 de risk-on / risk-off (RORO), calculada desde Yahoo Finance (sin key, nada almacenado). En cualquier día, el capital busca riesgo o huye hacia la seguridad, y la señal vive en las relaciones entre mercados, no en un solo precio. Esto combina cuatro indicadores clásicos entre activos — acciones vs bonos largos (SPY/TLT), crédito de alto rendimiento vs grado de inversión (HYG/LQD), cobre vs oro (el metal de crecimiento vs el refugio) y el VIX (invertido) — en una puntuación: alta = risk-on (codicia), baja = risk-off (miedo). El endpoint de puntuación devuelve el compuesto, la contribución de cada indicador y una etiqueta de régimen; el endpoint de componentes devuelve los cuatro ratios subyacentes con dónde se sitúa cada uno en su rango reciente (su percentil), para que puedas ver qué está impulsando el estado de ánimo. El corte compuesto de sentimiento de riesgo entre activos / RORO — distinto del feed de ratios entre mercados (ratios brutos), la API de índice de volatilidad y las APIs de precios. Sintetiza el régimen, no las partes.

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Si la criptomoneda se negocia como un activo de riesgo o como cobertura, medido por qué tan cerca se mueve una moneda con el mercado de valores, el oro y el dólar — calculado en vivo desde Binance y Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. La pregunta macro más frecuente sobre criptomonedas es si son "oro digital" o simplemente tech de alta beta; esto la responde con números. El endpoint de correlación devuelve, para una moneda (BTC o ETH), su correlación de rendimientos con el S&P 500, el Nasdaq 100, el oro y el índice del dólar estadounidense en una ventana elegida, cada uno con una lectura en lenguaje sencillo (riesgo activo si sigue a las acciones, cobertura si sigue al oro o se mueve contra el dólar) y un veredicto general. El endpoint de beta devuelve la beta de la moneda respecto al S&P 500 — cuánto amplifica los movimientos de renta variable — con la correlación y el R cuadrado. Este es el corte de correlación entre activos cruzados / cripto versus mercados tradicionales — distinto de la API de correlación cripto a cripto (monedas entre sí), las APIs de volatilidad realizada y de precio en el catálogo. Las correlaciones usan rendimientos logarítmicos diarios alineados en días de negociación comunes; la moneda es BTC o ETH, ventana de 20 a 365 días.

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Precios en vivo de múltiples activos de Pyth, el oráculo descentralizado de primera parte más grande, que agrega precios aportados por exchanges, creadores de mercado y firmas de trading y los distribuye en más de 90 blockchains. Pyth cubre mucho más que cripto: alrededor de 3,000 feeds que abarcan cripto, acciones de EE. UU. y globales, pares de Forex, materias primas y metales preciosos. El endpoint de feeds busca en el registro de feeds por símbolo o tipo de activo; el endpoint de precio devuelve el último precio agregado de un feed con su intervalo de confianza, exponente, precio EMA y hora de publicación; el endpoint de precios devuelve muchos feeds a la vez. Cada precio lleva una banda de confianza, la medida característica de Pyth de cuán estrechamente coinciden los editores. Lea en vivo desde Pyth, nada almacenado. Esta es la propia capa de oráculo de primera parte multi-activo de Pyth, distinta de los oráculos de un solo DEX y los feeds de precios de una sola clase de activo.

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