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Der einzelne Übersichtsindikator dafür, wie der Krypto-Optionsmarkt positioniert ist, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Das Put/Call-Verhältnis ist die Menge der Put-Aktivität geteilt durch die Call-Aktivität: Ein niedriges Verhältnis bedeutet, dass der Markt mit Calls beladen ist (bullish, gierige Positionierung), ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Puts dominieren (Absicherung, Angst). Der Ratio-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) das marktweite Put/Call-Verhältnis auf zwei Arten zurück – nach offenem Interesse (die aktuelle Positionierung) und nach 24-Stunden-Volumen (der heutige Fluss) – mit den Call- und Put-Gesamtsummen, dem Spot-Index und einem verständlichen Sentiment-Label. Der Expiries-Endpunkt unterteilt das Put/Call-Verhältnis nach Verfall und zeigt die Laufzeitstruktur des Sentiments: ob die Absicherung im nahen oder im weiteren Bereich konzentriert ist. Dies ist der aggregierte Options-Put/Call-Sentiment-Schnitt für Krypto – unterschieden von der US-Aktien-Put/Call-API (ein anderer Markt), der Max-Pain-/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche und den Gamma-Exposure-APIs im Katalog. Unter etwa 0,7 ist es call-lastig und bullish, über 1,0 put-lastig und defensiv; am nützlichsten ist es als konträrer Indikator. Die Währung ist BTC oder ETH, die beiden Assets, für die Deribit liquide Optionen listet.

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Which coins are overbought or oversold right now, computed live from Binance candles — no key, nothing stored. Momentum oscillators are the classic mean-reversion signals: a Relative Strength Index (RSI) above 70 says a coin is overbought and stretched, below 30 oversold and washed out, while the Stochastic oscillator times the turn within the recent range. The oscillators endpoint fetches a pair's candles and returns its Wilder RSI(14), the Stochastic %K and %D, and a plain signal (overbought, oversold or neutral) on a chosen timeframe. The screener endpoint scans a basket of coins and surfaces the ones that are currently overbought (possible pullback) and oversold (possible bounce), ranked by how stretched they are. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the coin-native oscillator / mean-reversion screener cut for crypto — it fetches the live data itself, distinct from the generic oscillator calculators (which you feed your own OHLC), the momentum trend-alignment, the Donchian breakout and the candlestick-pattern APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form; interval is 1h/4h/1d/1w.

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How much of a country's income goes to servicing debt — interest plus principal — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap measures how much debt has built up; the debt service ratio (DSR) measures how heavy it is to carry. It is the share of income that borrowers must spend each period just to keep current on their debts, and a high or rising DSR squeezes consumption and investment and has reliably led recessions. The BIS publishes the DSR for households, for non-financial corporations and for the private non-financial sector as a whole. The latest endpoint returns every covered country's most recent DSR for all three sectors; the country endpoint returns one country's household, corporate and total DSR with the reference quarter; the history endpoint returns the quarterly series for a chosen sector. This is the debt-burden / debt-service macro cut — distinct from the credit-to-GDP gap (debt build-up), the credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply and FX APIs in the catalogue. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

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How far each country's private-sector credit has run above or below its long-run trend — the single best early-warning indicator for banking crises — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap is the difference between the credit-to-GDP ratio and its long-term trend, and the Basel Committee uses it to set the countercyclical capital buffer: a gap above roughly 10 points has historically preceded credit busts, while a deeply negative gap means an economy is still deleveraging. The latest endpoint returns every covered country's most recent gap together with its actual credit-to-GDP ratio and a risk band; the country endpoint returns one country's gap, the underlying ratio and trend and a risk label; the history endpoint returns the quarterly gap time series. This is the credit-gap / financial-stability macro cut — distinct from the euro-area credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply, central-bank policy-rate and FX APIs in the catalogue. It measures the build-up of financial-stability risk, not the level of rates. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

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Welche Umkehr- und Fortsetzungskerzenmuster haben sich gerade auf einer Münze gebildet, und welche Münzen im gesamten Markt zeigen gerade eines an, live erkannt aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale: ein Hammer am Ende einer Bewegung, ein bärisches Engulfing an der Spitze, ein Doji, das Unentschlossenheit anzeigt. Der detect-Endpunkt ruft die letzten Kerzen eines Paares ab und gibt die Muster zurück, die auf den neuesten gefunden wurden — jedes mit seinem Namen, ob es bullisch, bärisch oder neutral ist, der Kerze, auf der es sich gebildet hat, und einer kurzen Bedeutung — plus die neuesten OHLC. Der screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Münzen und zeigt diejenigen an, deren letzte abgeschlossene Kerze gerade ein bullisches oder bärisches Umkehrmuster gebildet hat, sodass Sie mit einem Aufruf frische Setups im gesamten Markt finden können. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der münznative Kerzenmuster-Screener für Krypto — er ruft die Live-Daten selbst ab, unterscheidet sich vom generischen Mustererkennungsrechner (dem Sie Ihre eigenen OHLC füttern), der Donchian-Ausbruchs-, der Momentum- und der Volumenprofil-APIs im Katalog. Erkannte Muster umfassen Hammer, Shooting Star, bullisches/bärisches Engulfing, Doji, Marubozu und Morgen-/Abendstern. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine Form coin=BTC&quote=USDT; Intervall ist 1h/4h/1d/1w.

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Ob eine Münze über alle Zeitrahmen hinweg denselben Trend aufweist, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne 24-Stunden-Änderung ist Rauschen; was Händler wollen, ist Ausrichtung – wenn die 1-Stunden-, 4-Stunden-, 1-Tages-, 1-Wochen- und 1-Monats-Renditen alle in dieselbe Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie sich widersprechen, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Der Momentum-Endpunkt gibt für eine Münze die prozentuale Veränderung über jeden dieser fünf Horizonte zurück, die Aufwärts-/Abwärtsrichtung jedes einzelnen, einen Ausrichtungs-Score (wie stark die Zeitrahmen übereinstimmen, von -1 vollständig bärisch bis +1 vollständig bullisch) und eine allgemeine Bias-Bezeichnung. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Münzen nach ausgerichtetem Momentum, wobei die stärksten kohärenten Aufwärtstrends (jeder Zeitrahmen steigt) und Abwärtstrends (jeder Zeitrahmen fällt) hervorgehoben werden. Der Symbole-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Multi-Timeframe-Momentum-/Trendausrichtungs-Cut für Krypto – unterschieden von den Single-Window-Movern, dem Donchian-Ausbruchs-Screener, den FX-Pivot- und dem generischen Indikator-Rechner-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Horizonte sind festgelegt auf 1h/4h/24h/7d/30d.

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Welche Coins brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Der Donchian-Kanal ist das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten N Perioden; ein Preis über dem oberen Band ist ein klassischer Trendfolge-Ausbruch (das ursprüngliche Turtle-Trading-Signal) und ein Preis unter dem unteren Band ein Zusammenbruch. Der Breakout-Endpunkt gibt für ein Paar die N-Tage-Donchian-Ober- und Unterbänder, den aktuellen Preis, wo er sich im Kanal befindet (0% am Tief, 100% am Hoch), die Entfernung zu jedem Band und einen Status zurück — new_high, new_low, near_high, near_low oder inside. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Coins und zeigt diejenigen an, die derzeit auf neue Hochs (Momentum-Long-Kandidaten) und auf neue Tiefs (Zusammenbrüche) ausbrechen, sortiert nach der Entschlossenheit, mit der sie das Band durchbrochen haben. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Range-Breakout / Donchian-Screener-Cut für Krypto — unterschieden von den generischen Indikator-Rechnern (denen Sie Ihre eigenen Daten zuführen), dem Volume-Profil, der Saisonalität und den Order-Flow-APIs im Katalog. Bänder verwenden die vorherigen abgeschlossenen Kerzen, sodass ein Ausbruch eine echte Bewegung über die etablierte Spanne hinaus ist. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Lookback beträgt 5-200 Tage.

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How fast bank lending to the real economy is expanding, and whether it is accelerating or slowing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Where bank rates are the price of credit, this is the quantity: the annual growth of the loans euro-area banks (MFIs) actually extend to households — total, for house purchase, and for consumption — and to non-financial corporations (businesses). Credit growth is one of the most-watched macro signals because credit booms and busts lead the business cycle and, with a lag, inflation. The growth endpoint returns the latest annual growth rate of each lending category with its reference month and month-on-month change. The impulse endpoint returns the credit impulse — the change in the growth rate over the last six and twelve months — a leading read on whether the credit cycle is turning up (acceleration) or rolling over (deceleration). The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area credit-cycle / lending-volume macro cut — distinct from the bank-rate (price of credit), money-supply, policy-rate, yield-curve and FX APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, annual-growth percent.

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Where a crypto pair has actually traded the most volume by price level, computed live from Binance candles — no key, nothing stored. Most charts show volume over time; the volume profile shows it over price, and that is where support and resistance really live. The profile endpoint splits the price range into buckets and distributes each candle's volume across the prices it spanned, returning the volume-by-price histogram, the Point of Control (POC — the single price with the most traded volume, the market's fair-value magnet), the Value Area (the price band holding roughly 70% of all volume) with its high (VAH) and low (VAL), and the high-volume nodes. The levels endpoint returns just those key levels plus where the current price sits relative to the value area — above it (acceptance higher), inside it, or below — the read traders use for mean-reversion and breakout setups. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the volume-by-price / market-profile cut for crypto — distinct from the raw OHLCV candle feed, the time-of-day seasonality API, the trade-size distribution and the order-flow APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form; interval is 15m/1h/4h/1d.

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The interest rates euro-area households and businesses actually pay, and how fast the money supply is growing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Policy rates are the headline, but what reaches the real economy is the bank lending rate: the cost of a new mortgage, a consumer loan, a business loan, and the rate paid on deposits. The rates endpoint returns the latest euro-area readings for all of these (the ECB MIR "cost of borrowing" series), each with its value, the month it refers to, the month-on-month change and a plain-language label. The moneysupply endpoint returns the annual growth of M1, M2 and M3 — the monetary aggregates whose expansion or contraction leads inflation and the credit cycle. The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area bank-rate / monetary-aggregate macro cut — distinct from the ECB policy-rate, yield-curve and €STR APIs, the FX-rate APIs and the country-specific central-bank APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, in percent.

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The full risk scorecard of any coin, computed live from its Binance daily candles — no key, nothing stored. Volatility alone hides what matters most for risk: the tails. This returns the Value at Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days), the Conditional VaR / expected shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR), the skewness and excess kurtosis of the return distribution (how asymmetric and how fat-tailed it is — crypto is famously fat-tailed), the maximum drawdown, and the risk-adjusted return ratios (Sharpe and Sortino). The profile endpoint returns the whole scorecard for one coin; the drawdown endpoint returns the worst peak-to-trough decline with its peak, trough and depth plus the current drawdown from the high; the compare endpoint ranks a basket of coins by risk-adjusted return so you can see which carries the most tail risk per unit of return. This is the coin-native risk-distribution / tail-risk cut for crypto — distinct from the generic risk-metrics, CAPM and trade-stats APIs (which compute on a series you pass in) and from the realised-volatility API (which has no VaR, skew, kurtosis or drawdown). Coins are Binance bases (BTC) or symbols (BTCUSDT); the quote defaults to USDT and the window is 30-1000 days. Risk-free rate is assumed 0.

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Die Tageszeit- und Wochentagsmuster, die in der Preishistorie eines Krypto-Paares verborgen sind, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Krypto wird rund um die Uhr gehandelt, aber nicht gleichmäßig: Manche Stunden (die US-Aktienmarkteröffnung, die Asien-Sitzung) haben deutlich mehr Volumen und Volatilität als andere, und manche Wochentage sind heißer als Wochenenden. Der hourly-Endpunkt gruppiert aktuelle stündliche Kerzen nach UTC-Stunde des Tages und gibt für jede der 24 Stunden die durchschnittliche Rendite, das durchschnittliche Volumen, die durchschnittliche Hoch-Tief-Spanne (ein Volatilitätsindikator) und die Aufwärtsrate (wie oft diese Stunde im Plus geschlossen hat) zurück – plus die volatilsten und bullischsten Stunden. Der dayofweek-Endpunkt macht dasselbe über die sieben Wochentage aus täglichen Kerzen, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Intraday-/Saisonalitätsmuster-Schnitt für Krypto – abgegrenzt vom rohen OHLCV-Kerzen-Feed, der realisierten Volatilitäts-API und der FX-Saisonalitäts-API (Kalendermonate) im Katalog. Es sagt Ihnen, WANN ein Markt sich tendenziell bewegt, nicht nur wie stark. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; alle Zeiten sind UTC.

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Who is actually trading a pair — retail or whales — read from the composition of Binance's aggregated trade tape by trade size, no key, nothing stored. Order flow tells you the net direction; this tells you the size profile behind it: whether a move is driven by a swarm of small retail prints or a handful of large institutional ones, often the more important signal. The distribution endpoint scans the recent aggregated trades for a pair and buckets them into size cohorts (micro under $1k, retail $1k-$10k, mid $10k-$100k, whale over $100k), returning each cohort's trade count, volume in base and quote and its share of total volume, plus the whale-volume share — the single read on how institutional the flow is. The percentiles endpoint returns the trade-size percentiles (p50, p90, p99) and the average, median and largest trade. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the trade-size composition / participant-mix analytics cut for crypto — distinct from the order-flow / CVD API (which measures buy-versus-sell direction), the order-book depth, the slippage and the price APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

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Wie Krypto-Assets sich gemeinsam bewegen, live berechnet aus Binance-Tageskerzen — kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation, Paarhandel und Risiko: Zwei Coins mit einer Korrelation nahe 1 sind praktisch dieselbe Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über einen Korb von Coins in einem gewählten Zeitfenster zurück, zusammen mit der durchschnittlichen paarweisen Korrelation — eine einzige Zahl, die misst, wie „risk-on, alle zusammen“ der Markt ist. Der Pair-Endpunkt gibt die Korrelation zwischen zwei beliebigen Coins zurück, mit dem R-Quadrat und einem verständlichen Beziehungslabel. Der Beta-Endpunkt gibt das Beta jedes Coins zu BTC zurück — wie stark es die Bewegungen von Bitcoin verstärkt (Beta über 1) oder dämpft (Beta unter 1) — mit seiner Korrelation und dem R-Quadrat, die Altcoin-Händler verwenden, um direktionale Wetten zu dimensionieren. Alles wird aus der Standardabweichung und Kovarianz der täglichen Log-Renditen berechnet. Dies ist die auf Krypto zugeschnittene Cross-Asset-Korrelations-/Beta-Analytik — unterscheidbar von der FX-Korrelations-API, der Single-Asset-Realised-Volatility-API und dem Portfolio-Optimierer im Katalog. Coins sind Binance-Basen (BTC, ETH) oder vollständige Symbole (BTCUSDT); die Quote ist standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 14–365 Tage.

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The shape of the crypto dated-futures curve and the annualised basis at every expiry, read live from Deribit's public futures book — no key, nothing stored. A single spot price tells you nothing about what the market pays to hold a position over time: dated futures trade at a premium (contango) or a discount (backwardation) to spot, and that premium, annualised, is the cash-and-carry yield basis traders harvest. The curve endpoint returns, for a currency (BTC or ETH), the spot index, the perpetual and every listed dated future — each with its days to expiry, mark price, the absolute and percent basis to spot and the annualised basis — plus the overall curve shape (contango or backwardation) and the front- and back-month annualised basis. The basis endpoint returns the annualised basis (cash-and-carry yield) for a chosen expiry, or the front future. This is the futures-curve / term-structure cut for crypto — distinct from the spot-versus-perpetual basis API (a single point on the curve), and from the funding-rate, options, max-pain, gamma and price APIs in the catalogue. Currency is BTC or ETH; expiry is a Deribit code like 26JUN26.

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4,836

Der "Angstmesser" des Kryptomarktes und die Prämie, die Optionsverkäufer verdienen, live aus Deribits öffentlichem DVOL-Index und Binance-Kerzen gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. DVOL ist Deribits 30-Tage-Forward-Implied-Volatility-Index für BTC und ETH, das Krypto-Äquivalent zum VIX: die einzelne Zahl, die angibt, wie viel Volatilität der Optionsmarkt einpreist. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen DVOL, die Sitzungseröffnung/-hoch/-tief/-schluss, die 24-Stunden-Änderung und ein Regime-Label in einfacher Sprache (niedrig, normal, hoch, extrem) zurück. Der vrp-Endpunkt berechnet die Varianzrisikoprämie — implizite Volatilität (DVOL) minus die tatsächlich in den letzten 30 Tagen gelieferte realisierte Volatilität (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen aus Binance-Kerzen): wenn die implizite deutlich über der realisierten liegt, werden Optionsverkäufer mit einer Prämie bezahlt und das reich/billig-Signal zeigt es an; wenn die implizite unter der realisierten liegt, sind Optionen im Vergleich zur Marktentwicklung billig. Der History-Endpunkt gibt die DVOL-Index-Zeitreihe zurück. Dies ist der Implied-Volatility-Index / Variance-Risk-Premium-Bereich — abgegrenzt von der Realised-Volatility-API (die kein implizites Bein hat), den Equity-VIX-Familien-Indizes und den Option-Chain-, Skew- und Gamma-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH (die Assets, für die Deribit DVOL veröffentlicht).

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Where option-dealer hedging flows concentrate, and whether they damp or amplify price moves — computed live from Deribit's public option book, no key, nothing stored. Each open option carries gamma; when dealers are net long gamma they hedge against the move (buy dips, sell rips) and volatility is suppressed, and when they are net short gamma they hedge with the move and volatility is amplified. The gex endpoint aggregates Black-Scholes gamma across every listed expiry, weighted by open interest, into the net dealer gamma exposure (in dollars per 1% move), the call and put gamma split, the zero-gamma flip level — the spot price at which net GEX crosses zero, the boundary between the mean-reverting (positive-gamma) and trending (negative-gamma) regimes — where spot sits relative to it, and the strikes holding the most gamma (the pinning magnets and acceleration zones). The profile endpoint returns GEX by strike, across all expiries or one. The expiries endpoint returns net GEX per listed expiry. This is the dealer-gamma / GEX analytics cut for crypto — distinct from the max-pain / open-interest positioning view, the implied-vol skew surface, the raw option chain and the single-option Black-Scholes pricer in the catalogue. GEX uses the SpotGamma convention (dealers long calls / short puts, r=0) and Black-Scholes gamma from mark IV — a model estimate of positioning, documented as such, not exchange-reported dealer inventory. Currency is BTC, ETH, SOL or XRP.

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Die Form der impliziten Volatilitätsfläche von Kryptowährungen, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne At-the-Money-Zahl verbirgt, was der Optionsmarkt wirklich sagt. Der Skew-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC, ETH, SOL, XRP) und ein Verfallsdatum die ATM-implizite Volatilität, die impliziten Volatilitäten einer Out-of-the-Money-Put- und Call-Option bei einer gewählten Moneyness, den Risk Reversal (Call-IV minus Put-IV – positiv bedeutet, dass Calls nachgefragt werden und Aufwärtspotenzial bevorzugt wird, negativ bedeutet, dass Puts nachgefragt werden und der Markt für Absicherung nach unten zahlt) und den Butterfly (Durchschnitt der Flügel minus ATM – wie konvex das Lächeln ist) zurück. Der Termstructure-Endpunkt gibt die ATM-implizite Volatilität für jedes gelistete Verfallsdatum zurück, sodass Sie sehen, ob die kurzfristige Volatilität über der langfristigen liegt (Backwardation, Stress) oder darunter (Contango, der ruhige Standard). Der Smile-Endpunkt gibt die vollständige implizite Volatilitätskurve über die Ausübungspreise für ein Verfallsdatum zurück – das klassische Volatilitätslächeln. Dies ist die Volatilitätsflächen-Analytik für Kryptowährungen – abgegrenzt von der rohen, vertragsspezifischen Optionskette, der Max-Pain-/Open-Interest-Positionsansicht, der realisierten Volatilitätsreihe und den US-Aktien-Put/Call-APIs im Katalog. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP; Verfallsdatum ist ein Deribit-Code wie 26JUN26 (für das nächste Verfallsdatum weglassen).

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Who is actually hitting the market — buyers or sellers — read live from Binance's aggregated trade tape, no key, nothing stored. Every trade carries a flag for which side was the aggressor: a taker buy lifts the ask, a taker sell hits the bid. Summing those over a window gives order flow — the net buying or selling pressure that price action follows — and its running total is the Cumulative Volume Delta (CVD), the metric order-flow traders watch to spot absorption and divergence. The flow endpoint scans the recent aggregated trades for a pair (up to 5,000) and returns the taker-buy and taker-sell volume in base and quote, the delta (buy minus sell), the CVD over the window, the buy/sell ratio, the share of volume that was buying, a net-pressure label and the time span covered. The large endpoint surfaces the big prints — single aggressive trades above a notional threshold — and tags each as a taker buy or sell, so you see the whale orders moving the tape, with the buy- and sell-side large-trade totals. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the trade-flow / CVD microstructure analytics cut for crypto — distinct from the raw recent-trades feed, the order-book depth and the price, ticker and slippage APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

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Where the crypto options market is positioned, and the strike toward which an expiry's open interest exerts the most "pain" — computed live from Deribit's public option book, no key, nothing stored. Max pain is the strike at which the total value of all open options is lowest at expiry: the price at which the greatest dollar amount of option open interest expires worthless and option writers keep the most premium. Traders watch it because price often gravitates toward max pain into a large expiry. The maxpain endpoint takes a currency (BTC, ETH, SOL, XRP) and an expiry and returns the max-pain strike, the spot/underlying, how far spot sits from max pain, and the call and put open-interest totals with the put/call OI ratio. The oi endpoint returns the full open-interest-by-strike distribution for an expiry — which strikes hold the most open interest, the magnets and walls (support & resistance) traders watch. The expiries endpoint lists every listed expiry with its aggregate open interest, contract count and call/put split. This is the aggregate options-positioning / max-pain analytics cut for crypto — distinct from the raw per-contract option chain (greeks/IV), from US equity options and from the crypto-volatility APIs in the catalogue. Currency is BTC, ETH, SOL or XRP; expiry is a Deribit code like 26JUN26.

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What a crypto trade actually costs once it eats into the order book — computed live from Binance's full depth feed (up to 5000 levels per side), no key, nothing stored. Top-of-book price is a fiction for anything but the smallest order: a real market order walks down the book, filling progressively worse levels, and the gap between the quoted price and the realised average fill is slippage. The estimate endpoint takes a pair, a side (buy or sell) and a size — in quote currency (notional, e.g. $250,000) or in base coin (quantity) — walks the live book level by level and returns the average fill price, the slippage versus the mid and versus top-of-book, the price impact (how far the last filled level sits from mid), the number of levels consumed and whether the book even holds enough liquidity to fill. The depth endpoint returns a liquidity profile: top bid/ask, mid, spread and the cumulative bid- and ask-side liquidity sitting within ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1% and ±2% of mid, plus the book imbalance — a one-glance read on how deep and how lopsided a market is. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the execution-cost / market-impact analytics cut for crypto — distinct from the raw exchange order-book feed, from VWAP-on-candles, and from the price, ticker and quote APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

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How house prices are moving across the world's economies, read live from the Bank for International Settlements' Selected Residential Property Prices dataset. For roughly 60 countries the BIS publishes a quarterly residential property price index — both nominal and real (inflation-adjusted) — together with its year-on-year change. The latest endpoint returns every country's most recent reading at once — the nominal and real index plus the nominal and real year-on-year growth — sortable by nominal or real YoY so you instantly see which housing markets are heating up and which are cooling once you strip out inflation. The country endpoint returns a single country's latest reading; the history endpoint returns its quarterly index time series (nominal and real) so you can chart a market over time. Countries are given as ISO-2 codes (US, DE, GB, JP) or common names (xm is the euro area). The nominal index is the headline price level; the real index is deflated by consumer prices, so a negative real YoY means prices are falling after inflation even when the nominal index still rises. This is the real-estate / property-price macro data-cut — distinct from the FX-rate, central-bank, yield-curve, commodity and equity-index APIs in the catalogue. Live source, no key required upstream, nothing stored.

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Die Ticker, nach denen die Leute gerade suchen, bereitgestellt aus dem öffentlichen Trending-Feed von Yahoo Finance. Dies ist ein Aufmerksamkeits- und Einzelhandelsinteresse-Signal, keine Preisbewegungsliste: Der Trending-Endpoint gibt die meistgesuchten Symbole in einer Region zurück (USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Indien, Brasilien und mehr) und reichert jedes mit seinem Live-Preis, der Tagesänderung und der Börse an – so sehen Sie, was Aufmerksamkeit erregt und wie es sich bewegt. Der Ticker-Endpoint beantwortet die Frage „Ist dieses Symbol gerade im Trend und wo rangiert es?“. Der Regions-Endpoint listet die unterstützten Märkte auf. Dies ist der Suchaufmerksamkeits-/Sentiment-Datenschnitt für Aktien – was der Einzelhandel beobachtet – unterschieden von den preisbasierten Marktbewegern, den Live-Quote- und Intraday-Candle-APIs im Katalog. Trending spiegelt das Suchinteresse und Verschiebungen während des Handelstages wider. Live, kein Key vorgeschaltet, nichts gespeichert.

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What the US national debt is actually made of, served from the Treasury's Monthly Statement of the Public Debt. The headline debt-to-the-penny figure is one number; this is the breakdown — how the roughly $39 trillion splits across Treasury Bills, Notes, Bonds, TIPS and Floating-Rate Notes (the marketable, tradable debt) versus the non-marketable debt (the Government Account Series held by federal trust funds, Savings Bonds, and State and Local Government Series). The composition endpoint returns the latest full breakdown by security class, each with its share of the total and its split between debt held by the public and intragovernmental holdings. The marketable endpoint isolates the tradable securities (Bills/Notes/Bonds/TIPS/FRN) with each one's share of marketable debt — the issuance mix that rates traders and the Treasury's quarterly refunding watch. The history endpoint returns one security class's outstanding amount month by month. This is the debt-structure data-cut, distinct from the debt-to-the-penny total, the fiscal-deficit and the yield-curve APIs in the catalogue. Live, updated monthly, no key on the upstream, nothing stored.

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