#carry

La forme de la courbe des contrats à terme sur matières premières — contango versus backwardation — et le rendement de roulement qu'elle paie, calculé en direct à partir des contrats à terme datés de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première cache la chose la plus importante à son sujet : ce que le marché facture pour la détenir à terme. Lorsque les contrats différés coûtent PLUS que le contrat au comptant (une courbe ascendante, contango), une position longue sur contrats à terme perd de l'argent à mesure qu'elle remonte la courbe chaque mois ; lorsqu'ils coûtent MOINS (une courbe descendante, backwardation — classique pour le pétrole brut sur des marchés tendus), le roulement vous paie. Ce rendement de roulement, et non le mouvement du prix au comptant, est ce qui détermine le rendement à long terme de l'investissement dans les indices de matières premières. Cette API lit les contrats datés réels — le mois au comptant et les mois différés sur la courbe — pour le pétrole brut, le gaz naturel, l'essence, l'or, l'argent, le cuivre, le maïs, le blé et le soja, et renvoie la structure à terme complète, le rendement de roulement annualisé du premier au deuxième mois, la forme de la courbe et l'écart entre le contrat au comptant et le contrat différé. Le point d'accès de la courbe renvoie la chaîne complète d'une matière première ; le point d'accès du screener classe chaque matière première par rendement de roulement, séparant les marchés en backwardation (portage positif pour une position longue) de ceux en contango (portage négatif). Il s'agit de la structure à terme des contrats à terme sur matières premières / du rendement de roulement — distincte de l'API de courbe des contrats à terme datés crypto, de l'API de spread crack/crush inter-matières premières, des API de momentum et de saisonnalité des matières premières et des flux de prix au comptant. C'est le portage, lu directement sur la courbe.

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Calculs en direct des forwards FX et de la parité des taux d'intérêt que les desks FX et les trésoriers exécutent — calculés à la demande et de manière déterministe, sans clé, rien en cache. Obtenez le taux forward direct, les points forward (en prix et en pips) et la prime ou décote annualisée du forward à partir d'un taux spot, des taux d'intérêt des deux devises et d'une échéance ; la courbe complète des points forward sur les échéances standard ; le taux d'intérêt implicite d'un forward coté ; et une vérification de la parité des taux d'intérêt couverte qui compare un forward de marché à sa valeur théorique et rapporte la base cross-devise. Fonctionne pour toute paire de devises. Un moteur de forwards et de parité, distinct des calculateurs spot et des outils de risque : il transforme le spot et les taux en forwards, points et base qu'un desk cote.

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