#carry

Die Form der Rohstoff-Terminkurve — Contango versus Backwardation — und die Roll-Rendite, die sie abwirft, live berechnet aus Yahoo Finance datierten Futures-Kontrakten, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis verbirgt das Wichtigste daran: was der Markt verlangt, um ihn in die Zukunft zu halten. Wenn aufgeschobene Kontrakte MEHR kosten als der Frontmonat (eine ansteigende Kurve, Contango), verliert eine Long-Futures-Position Geld, wenn sie jeden Monat die Kurve hinaufrollt; wenn sie WENIGER kosten (eine abfallende Kurve, Backwardation — klassisch für Rohöl in angespannten Märkten), zahlt der Roll Ihnen etwas. Diese Roll-Rendite, nicht die Spot-Bewegung, treibt die langfristige Rendite von Rohstoffindex-Investitionen. Diese API liest die tatsächlichen datierten Kontrakte — den Frontmonat und die aufgeschobenen Monate entlang der Kurve — für Rohöl, Erdgas, Benzin, Gold, Silber, Kupfer, Mais, Weizen und Sojabohnen und gibt die vollständige Terminstruktur, die annualisierte Roll-Rendite vom Front- zum Zweitmonat, die Kurvenform und den Front-vs-Back-Spread zurück. Der Kurven-Endpunkt gibt die vollständige Kette eines Rohstoffs zurück; der Screener-Endpunkt ordnet jeden Rohstoff nach Roll-Rendite und trennt die Backwardation-Märkte (positive Carry für eine Long-Position) von den Contango-Märkten (negative Carry). Dies ist der Rohstoff-Futures-Terminstruktur-/Roll-Rendite-Schnitt — unterschieden von der Krypto-datierte-Futures-Kurven-API, der Inter-Rohstoff-Crack/Crush-Spread-API, den Rohstoff-Momentum- und Saisonalitäts-APIs und den Spotpreis-Feeds. Es ist der Carry, direkt von der Kurve abgelesen.

api.oanor.com/commoditycurve-api

Live FX-Forward- und Zinsparitätsberechnungen, die FX-Desks und Treasurer durchführen – bedarfsgerecht und deterministisch berechnet, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie den Outright-Forward-Kurs, die Forward-Punkte (in Preis und Pips) und die annualisierte Forward-Prämie oder den Diskont aus einem Spot-Kurs, den Zinssätzen der beiden Währungen und einer Laufzeit; die vollständige Forward-Punkte-Kurve über Standardlaufzeiten; den aus einem notierten Forward implizierten Zinssatz; und einen Covered-Interest-Rate-Parity-Check, der einen Markt-Forward mit seinem theoretischen Wert vergleicht und die Cross-Currency-Basis meldet. Funktioniert für jedes Währungspaar. Eine Forward- und Paritäts-Engine, die sich von Spot-Rechnern und Risikotools unterscheidet: Sie wandelt Spot und Zinssätze in die Forwards, Punkte und Basis um, die ein Desk quotiert.

api.oanor.com/fxforward-api