Marché API

Quels marchés surperforment l'indice de référence et lesquels sont à la traîne, classés, calculés en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). La force relative est le moteur de la rotation : les flux financiers se dirigent vers ce qui surperforme, et les leaders d'un trimestre mènent souvent le suivant. Pour un univers multi-actifs et multi-secteurs — les onze secteurs du S&P 500 plus les petites capitalisations, les actions internationales et émergentes, l'or, le pétrole, les matières premières, les obligations et les crypto-monnaies — cette API mesure le rendement de chaque actif MOINS celui du S&P 500 sur un, trois et six mois, les combine en un score de force relative, et classe l'ensemble en leaders et retardataires. Un score positif signifie que l'actif surperforme le marché ; un score négatif signifie qu'il est à la traîne. L'endpoint de classement renvoie ce classement avec le rendement propre de l'indice de référence et les leaders et retardataires remarquables. L'endpoint d'actif renvoie la force relative d'un marché pour chaque fenêtre, son bêta par rapport au S&P 500 et si sa force relative s'améliore ou s'estompe. L'endpoint d'univers liste ce qui est couvert. La rotation force relative / leadership de marché — distincte des API de momentum absolu, de corrélation sectorielle et de saison des altcoins. Elle répond à la question : qu'est-ce qui mène le marché, mesuré par rapport à lui.

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À quelle distance chaque grand marché se trouve de son sommet et depuis combien de temps il est sous l'eau, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le drawdown est le risque que les investisseurs ressentent réellement : non pas la volatilité dans l'abstrait, mais l'écart entre le prix d'aujourd'hui et le plus haut historique, et la période douloureuse passée à remonter. Pour chaque actif — indices actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — cela mesure le drawdown actuel par rapport à son sommet glissant, le pire drawdown (maximum) sur la période, la date et le niveau du sommet, le nombre de jours passés sous l'eau, et la part de la baisse déjà récupérée. Le point d'accès monitor renvoie l'univers entier classé par drawdown actuel — ce qui est le plus profondément sous l'eau et ce qui est de retour à de nouveaux sommets — avec un résumé du nombre de marchés en drawdown. Le point d'accès asset renvoie la fiche de drawdown d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le découpage drawdown / reprise sous-marine multi-actifs — distinct de l'API de drawdown uniquement FX, de l'API de plus hauts historiques crypto et de l'API de volatilité multi-actifs (qui classe le rendement ajusté au risque, pas la courbe sous-marine). Il répond à la question : à quelle distance des sommets, et depuis combien de temps.

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Ce qui bouge sur le marché obligataire, par durée et crédit, calculé en direct depuis Yahoo Finance via les principaux ETF obligataires (pas de clé, rien n'est stocké). Les obligations constituent l'autre moitié de chaque portefeuille, et leurs mouvements sont la lecture la plus claire des taux d'intérêt et du crédit : lorsque les Treasuries longues (TLT) baissent, le marché anticipe des taux longs plus élevés ; lorsque le haut rendement (HYG) est en retard sur l'investment grade (LQD), le risque de crédit est en train d'être réévalué. Pour chaque ETF obligataire — Treasuries de l'ultra-court à 20 ans et plus, crédit investment grade et haut rendement, TIPS, municipales, obligations des marchés émergents et agrégées — cette API mesure la variation sur le jour, la semaine et le mois, le plus haut et le plus bas sur 52 semaines et où se situe le prix dans cette fourchette, classé par catégorie et sensibilité aux taux. L'endpoint board renvoie l'ensemble du complexe classé par variation quotidienne avec les gagnants et les perdants et une répartition par catégorie. L'endpoint bond renvoie la fiche de performance d'un ETF obligataire. L'endpoint bonds liste ce qui est couvert. La section performance des titres à revenu fixe / bond-board — distincte des APIs de rendement des obligations d'État, de courbe des taux, de taux des banques centrales et de mathématiques de pricing obligataire. Rappel : le prix d'un ETF obligataire évolue en sens inverse de son rendement.

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Comment les onze secteurs du S&P 500 évoluent ensemble, calculé en direct à partir de Yahoo Finance via les ETF sectoriels SPDR (pas de clé, rien n'est stocké). La corrélation sectorielle est au cœur de la diversification et de la rotation des actions : les valeurs défensives (services publics, biens de consommation de base, santé) et cycliques (technologie, consommation discrétionnaire, finance, énergie) se regroupent différemment, et lorsque les corrélations augmentent, l'ensemble du marché évolue comme un seul (risque-on/risque-off), tandis qu'un éventail de corrélations signifie que la sélection de titres et la rotation sont récompensées. Le point d'accès matrix renvoie la matrice complète de corrélation des rendements par paire pour les onze secteurs, avec les paires de secteurs les plus et les moins corrélées. Le point d'accès sector renvoie la corrélation d'un secteur avec tous les autres, classée, ainsi que son bêta par rapport au S&P 500 (dans quelle mesure il amplifie le marché). Le point d'accès sectors liste ce qui est couvert. La corrélation sectorielle / rotation des actions — distincte de la matrice de corrélation inter-actifs (classes d'actifs, pas secteurs), des API de corrélation des crypto-monnaies et des devises (autres marchés) et du flux de prix/performance sectoriel. Il répond à la question de savoir quels secteurs sont le même pari et lesquels diversifient, au sein du marché boursier.

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Ce qui bouge actuellement dans le complexe des matières premières, calculé en direct à partir des contrats à terme de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Tout comme les traders d'actions, de devises et de crypto surveillent les plus gros gagnants et perdants du jour, les traders de matières premières veulent le même tableau pour l'énergie, les métaux, les céréales, les produits mous et le bétail. Pour chaque matière première, cela mesure la variation du jour, de la semaine et du mois, le plus haut et le plus bas du jour, le plus haut et le plus bas sur 52 semaines et où se situe le prix dans cette fourchette sur 52 semaines. Le endpoint movers renvoie l'ensemble du complexe classé par variation quotidienne — les plus gros gagnants et perdants — ainsi que les leaders hebdomadaires et mensuels, et peut être filtré par secteur. Le endpoint commodity renvoie la fiche de performance complète d'une matière première. Le endpoint commodities liste ce qui est couvert. Le découpage commodity movers / performance-board — distinct de l'API commodity-momentum (qui classe par un facteur de momentum multi-mois mélangé et un régime de tendance), du flux de prix des matières premières, des API commodity-spreads et de saisonnalité. Il répond à ce qui a bougé aujourd'hui, dans l'ensemble du complexe.

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La grille complète de chaque devise majeure contre toutes les autres, avec l'évolution du jour dans chaque cellule, calculée en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). C'est le tableau de bord que chaque bureau FX garde ouvert : une matrice 8x8 des principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) affichant le taux croisé et le pourcentage de variation du jour pour chaque paire en un coup d'œil, afin que vous puissiez voir en un seul regard quelles devises sont achetées et lesquelles sont offertes sur l'ensemble du tableau. Le point de terminaison de la matrice renvoie la grille complète des taux ainsi que la carte thermique correspondante de l'évolution du jour, et dérive la devise la plus forte et la plus faible à partir de leur mouvement moyen par rapport au panier. Le point de terminaison des taux croisés renvoie le taux d'une paire et la variation quotidienne. Le point de terminaison des devises liste ce qui est couvert. La matrice des taux croisés FX / carte thermique — distincte du calculateur de taux croisés et d'arbitrage triangulaire avec vos propres taux, du compteur de force des devises (un score agrégé par devise) et des API de prix pour une seule paire. C'est l'ensemble du tableau, en direct.

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Les schémas calendaires autour desquels les traders d'actions se positionnent — « Sell in May », le rallye du Père Noël, la dégringolade de septembre — calculés en direct à partir d'environ 10 ans de données mensuelles de Yahoo Finance sur les principaux indices boursiers mondiaux (pas de clé, rien n'est stocké). Les actions ont des tendances saisonnières bien documentées, et cette API les mesure directement : pour chaque indice, elle prend une décennie de rendements mensuels, les regroupe par mois calendaire, et renvoie le rendement moyen de chacun des douze mois, la part des années où ce mois a été positif (le taux de réussite), ainsi que les mois historiquement les plus forts et les plus faibles. Le point d'accès seasonality renvoie le profil saisonnier complet sur 12 mois d'un indice ainsi que le biais historique du mois en cours. Le point d'accès month inverse la perspective : pour un mois calendaire, il classe chaque indice par son rendement moyen historique, afin que vous puissiez voir quels marchés sont saisonnièrement forts ou faibles en ce moment. Le point d'accès indices liste ce qui est couvert, du S&P 500, Nasdaq, Dow et Russell au DAX, FTSE, CAC, Euro Stoxx, Nikkei et Hang Seng. La saisonnalité des indices boursiers / le découpage des schémas calendaires — distinct des API de saisonnalité FX, matières premières et crypto, du flux de prix des indices et des API de constituants.

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Ce qui bouge réellement sur le marché des devises en ce moment, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Tout comme les traders d'actions et de crypto surveillent les plus gros gagnants et perdants du jour, les traders FX veulent les paires en mouvement — celles qui sortent du lot et qui s'effondrent parmi les majeures et les croisées. Pour chaque paire, cela mesure le changement du jour, de la semaine et du mois, avec le haut et le bas du jour et où se situe le taux actuel dans la fourchette du jour. Le endpoint movers renvoie l'ensemble du classement trié par variation quotidienne — les plus gros gagnants et perdants — ainsi que les leaders hebdomadaires et mensuels, afin que vous puissiez voir la dynamique sur plusieurs horizons en un coup d'œil. Le endpoint pair renvoie la fiche de performance complète d'une paire. Le endpoint pairs liste ce qui est couvert. Le dashboard FX movers / performance — distinct du currency-strength meter (qui agrège le mouvement de chaque devise sur toutes ses paires en un seul score), des API FX price, range et volatility. Il répond à la question : quelles paires bougent aujourd'hui, pas à quel point l'euro est fort.

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Le tableau de bord des risques pour l'ensemble du portefeuille multi-actifs — la volatilité de chaque classe d'actifs, son rendement et le rendement par unité de risque, calculé en direct à partir de Yahoo Finance (sans clé, rien n'est stocké). Un rendement sans risque n'a pas de sens ; ceci les met côte à côte. Pour chaque instrument — actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — il mesure la volatilité annualisée réalisée (l'écart-type des rendements quotidiens, l'indicateur de peur du marché), le rendement glissant, un rendement ajusté au risque de type Sharpe (rendement par unité de volatilité) et le pire drawdown de pic à creux sur la fenêtre. Le point d'accès de classement renvoie l'univers classé selon votre choix — volatilité, Sharpe, rendement ou drawdown — afin que vous puissiez voir les actifs les plus calmes et les plus sauvages et ceux qui ont offert le meilleur rendement ajusté au risque. Le point d'accès d'actif renvoie le profil de risque complet d'un instrument. Le point d'accès d'univers liste ce qui est couvert. Le classement de volatilité multi-actifs / rendement ajusté au risque — distinct des API de volatilité et de risque uniquement crypto, de l'API de volatilité uniquement FX et des calculateurs de métriques de risque, CAPM et d'optimisation de portefeuille apportez-vos-propres-séries. Il classe le risque en direct entre les classes d'actifs.

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Où se situe chaque actif majeur dans sa fourchette annuelle — actions, indices, obligations, matières premières, devises et crypto — calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le plus haut/plus bas sur 52 semaines est le niveau le plus surveillé sur les marchés : les actifs qui atteignent de nouveaux plus hauts sur 52 semaines sont dans une tendance haussière confirmée et sont recherchés par le momentum, tandis que les nouveaux plus bas sur 52 semaines marquent la capitulation, et la liste des « nouveaux hauts / nouveaux bas » est une lecture classique de l'ampleur et du momentum. Cela place chaque instrument dans sa fourchette sous forme de position 0-100 (0 = au plus bas sur 52 semaines, 100 = au plus haut sur 52 semaines), avec la distance par rapport au plus haut et au plus bas, et signale les nouveaux plus hauts et plus bas récents. Le point de terminaison du filtre renvoie l'univers multi-actifs complet classé par position dans la fourchette — ce qui sort en haut et ce qui s'effondre en bas — ainsi que les listes des nouveaux hauts et nouveaux bas. Le point de terminaison d'actif examine un instrument. Le point de terminaison d'univers liste ce qui est couvert. La fourchette sur 52 semaines / nouveaux hauts-nouveaux bas est un indicateur de momentum transversal aux classes d'actifs — distinct du filtre de cassure Donchian crypto (crypto uniquement) et des flux de cours uniques, indices, matières premières et actions, qui contiennent le plus haut/plus bas sur 52 semaines comme champ mais ne le classent pas dans un livre multi-actifs.

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Les schémas calendaires autour desquels les traders de matières premières se positionnent, calculés en direct à partir d'environ 10 ans de données mensuelles de contrats à terme de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Les matières premières sont le marché le plus saisonnier qui soit : le gaz naturel a tendance à monter avant la demande de chauffage hivernal, l'essence avant la saison estivale de conduite, les céréales autour du calendrier de plantation et de récolte. Cela le mesure directement — pour chaque matière première, il prend une décennie de rendements mensuels, les regroupe par mois calendaire et renvoie le rendement moyen de chacun des douze mois, la part des années où ce mois a été positif (le taux de réussite), ainsi que les mois historiquement les plus forts et les plus faibles. Le point d'accès seasonality renvoie le profil saisonnier complet sur 12 mois d'une matière première ainsi que le biais historique du mois en cours. Le point d'accès month l'inverse : pour un mois calendaire donné, il classe chaque matière première par son rendement historique moyen, afin que vous puissiez voir ce qui est saisonnièrement haussier ou baissier en ce moment. Le point d'accès commodities liste ce qui est couvert. La coupe commodity-seasonality / calendar-pattern — distincte de l'API FX-seasonality (devises), du flux de prix des matières premières, des APIs commodity-spreads et commodity-momentum. Elle répond à ce qu'une matière première fait habituellement ce mois-ci, pas à son coût aujourd'hui.

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Le signal d'arbitrage statistique entre deux pièces — à quel point leur ratio de prix est étiré par rapport à sa propre moyenne récente, calculé en direct à partir des bougies quotidiennes de Binance (pas de clé, rien stocké). Les traders de paires ne parient pas sur la direction ; ils parient sur le spread entre deux pièces corrélées revenant à sa moyenne. Lorsque ETH/BTC (ou tout ratio) dépasse de deux écarts-types sa moyenne, le spread est étiré — vendez la jambe chère, achetez la moins chère, et profitez lorsqu'il revient. L'endpoint spread prend deux pièces et retourne le ratio de prix actuel, sa moyenne mobile et son écart-type, le z-score (combien d'écarts-types étiré), la corrélation de rendement des deux pièces (le trading de paires fonctionne sur des paires corrélées) et un signal de retour à la moyenne long/short. L'endpoint screener scanne chaque paire dans un panier liquide et les classe par z-score absolu — les spreads les plus étirés et les plus tradables en ce moment. L'endpoint coins liste ce qui est couvert. Le spread de trading de paires / valeur relative pour la crypto — distinct de l'API de corrélation et bêta (qui donne la matrice de corrélation, pas le spread tradable), du momentum d'une seule pièce, de l'arbitrage de funding et des APIs de prix. Il répond si un spread est étiré, pas si deux pièces bougent ensemble.

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Un nombre qui vous indique si le capital crypto se tourne vers les altcoins ou se réfugie dans Bitcoin, calculé en direct à partir des bougies quotidiennes de Binance (pas de clé, rien n'est stocké). Le marché oscille entre deux régimes : en "saison altcoin", la plupart des altcoins surperforment Bitcoin et l'argent se dirige vers la longue traîne ; en "saison Bitcoin", les altcoins perdent du terrain par rapport au BTC et le capital fuit vers les majeurs. L'indicateur classique est simple : parmi les meilleurs altcoins, quelle part a surperformé Bitcoin au cours des 90 derniers jours ? Au-dessus d'environ 75 %, c'est la saison altcoin ; en dessous d'environ 25 %, c'est la saison Bitcoin. Le point de terminaison de l'indice renvoie cet indice (0-100), l'étiquette de saison, le rendement propre de Bitcoin sur la fenêtre et le nombre d'altcoins qui ont surperformé par rapport à ceux qui ont sous-performé. Le point de terminaison du classement classe les altcoins par leur rendement excédentaire par rapport à Bitcoin — qui mène la rotation et qui est à la traîne — chacun avec son propre rendement, le rendement du BTC et l'écart. Le point de terminaison des pièces liste l'univers. La rotation altcoin-season / alt-vs-BTC — distincte des API de dominance de capitalisation boursière et de marché global (qui rapportent la part du BTC dans la capitalisation totale, pas la performance relative), de l'API de momentum d'une seule pièce et des API de prix. Elle répond à la question de savoir si c'est la saison altcoin, pas quelle est la capitalisation boursière.

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À quel point le mouvement du marché boursier américain est large sous la surface, calculé en direct depuis Yahoo Finance sur un univers de grandes capitalisations (pas de clé, rien n'est stocké). Le S&P 500 peut être tiré vers le haut par une poignée de mégacapitalisations tandis que la plupart des actions baissent ; la largeur vous indique combien d'actions participent réellement. Le endpoint de largeur analyse un univers d'environ 50 grandes capitalisations couvrant tous les secteurs et renvoie la part des actions qui se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 20, 50 et 200 jours (les jauges de participation classiques), les progressions par rapport aux baisses du jour, le ratio progression/baisse, la variation quotidienne moyenne et médiane et une étiquette de régime (force large, mixte ou faiblesse large). Le endpoint des composants renvoie le tableau par action derrière — le prix de chaque nom, la variation quotidienne et s'il est au-dessus de chaque moyenne mobile — afin que vous puissiez voir exactement quelles actions portent ou tirent le marché. Le endpoint des constituants liste l'univers. La coupe des internes du marché actions / largeur — distincte de l'API de largeur crypto (qui analyse les pièces), des API de cotation unique, de constituant d'indice et de mouvements. Elle répond si un rallye est large ou étroit, pas comment une action se comporte.

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Comment les principales classes d'actifs évoluent ensemble — une matrice de corrélation en direct entre actions, obligations, or, pétrole, crypto et dollar (pas de clé, rien n'est stocké). La corrélation est l'intrant le plus important pour la diversification et le risque : deux actifs avec une corrélation proche de 1 sont effectivement le même pari, tandis qu'une corrélation faible ou négative est une véritable diversification. Là où une API de corrélation crypto reste dans la crypto et une API de corrélation FX reste dans les devises, celle-ci couvre l'ensemble du livre multi-actifs en une seule fois — actions américaines et internationales, Trésors et crédit, or, argent, pétrole et matières premières larges, Bitcoin et Ether, dollar et immobilier — de sorte qu'un allocateur peut voir en un seul appel si les obligations couvrent encore les actions, si l'or est découplé et si la crypto se négocie comme un actif risqué. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation des rendements par paire complète sur une fenêtre choisie, avec les paires les plus et les moins corrélées. Le point de terminaison asset renvoie la corrélation d'un actif avec tous les autres, classée, afin que vous voyiez ses meilleurs diversificateurs en un coup d'œil. Le point de terminaison assets liste ce qui est couvert. La surface de corrélation multi-actifs / cross-asset — distincte de l'API de corrélation uniquement crypto, de l'API de corrélation de devises uniquement FX et des calculateurs CAPM, risk-metrics et optimiseur de portefeuille apportez-vos-propres-séries.

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Quel secteur du complexe des matières premières est en tête et lequel est à la traîne, classés par momentum glissant, calculé en direct à partir des contrats à terme de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un prix vous indique où se trouve une matière première ; le momentum vous indique où l'argent circule. Cela évalue chaque matière première majeure — pétrole brut, Brent, gaz naturel, essence et fioul de chauffage dans l'énergie ; or, argent, cuivre, platine et palladium dans les métaux ; maïs, blé et soja dans les céréales ; café, sucre, cacao, coton et jus d'orange dans les produits tropicaux ; bovins vivants et porcs maigres dans l'élevage — par son rendement sur cinq horizons (1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et un proxy d'environ 1 an), les fusionne en un seul score de momentum et classe l'ensemble du complexe en leaders et retardataires. Le point d'accès screener renvoie ce tableau classé avec un rang de force relative et un régime de tendance pour chacun. Le point d'accès momentum explore une matière première : ses rendements multi-horizons, sa position par rapport à ses moyennes sur 50 et 200 jours, et une étiquette de tendance. Le point d'accès commodities liste ce qui est couvert. La coupe factorielle momentum / force relative inter-matières premières — distincte du flux de prix des matières premières (prix du contrat du mois le plus proche), de l'API des écarts de matières premières (crack/crush/ratios) et de l'API des métaux précieux au comptant. Elle répond à ce qui mène le complexe, pas à ce qu'une chose coûte.

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Dans quelle mesure chaque paire de devises est statistiquement étirée par rapport à sa propre moyenne récente — l'indicateur de retour à la moyenne z-score — calculé en direct à partir des taux quotidiens de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Un prix seul ne vous dit rien sur le fait qu'une paire soit bon marché ou chère ; le z-score le fait : il mesure combien d'écarts-types le taux actuel se situe au-dessus ou en dessous de sa moyenne mobile. Une paire à deux écarts-types au-dessus de sa moyenne est statistiquement surachetée et sujette à un retour en arrière ; deux en dessous est survendue. Le point de terminaison zscore renvoie, pour une paire, le taux actuel, sa moyenne mobile et son écart-type, le z-score, le pourcentage de distance par rapport à la moyenne et une étiquette simple suracheté / survendu. Le point de terminaison screener analyse les paires majeures et croisées et les classe par leur degré d'étirement — les plus surachetées et les plus survendues en un coup d'œil, l'analyse des opportunités de retour à la moyenne. Le point de terminaison pairs liste ce qui est couvert. La coupure statistique-stretch / mean-reversion pour le FX — distincte des API de range FX, points pivots, volatilité et signaux. Elle répond à la distance d'une paire par rapport à la normale, pas à l'endroit où se trouve son support ni à la vitesse à laquelle elle évolue.

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Comment les plus grands traders de futures en crypto, les plus capitalisés, se positionnent par rapport à la foule retail — et la divergence entre eux — calculé en direct à partir du flux public de positionnement futures de Binance (pas de clé, rien n'est stocké). Binance divise ses traders perpétuels en la foule entière et les "top traders" (les ~20% des comptes les plus importants par solde de marge, un proxy smart-money) et publie le split long/short de chacun. Quand le smart money penche d'un côté tandis que la foule penche de l'autre, cet écart est un signal contrarien classique : une foule retail trop longue que les gros comptes sont en train de réduire discrètement marque souvent un sommet local, et vice versa. Le endpoint de positionnement retourne, pour une pièce, le ratio long/short et la part long de trois cohortes côte à côte — la foule globale, les top traders par compte, et les top traders par taille de position. Le endpoint de divergence retourne l'écart smart-money-moins-retail avec une lecture en langage clair. Le endpoint d'historique retourne la série temporelle sur des buckets de 5m à 1d afin que vous puissiez regarder l'écart s'ouvrir et se fermer. La coupe smart-money-versus-retail / divergence de positionnement pour la crypto — distincte du flux de ratio long/short à cohorte unique, du taux de financement, de l'intérêt ouvert et des APIs de prix. Elle vous indique qui est de quel côté, pas seulement combien sont longs.

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Un chiffre pour l'humeur du marché à travers les classes d'actifs — un score live risk-on / risk-off (RORO) de 0 à 100, calculé à partir de Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Chaque jour, le capital soit cherche le risque, soit fuit vers la sécurité, et le signal réside dans les relations entre les marchés, pas dans un prix unique. Cela combine quatre indicateurs classiques cross-asset — actions vs obligations longues (SPY/TLT), crédit haut rendement vs investment-grade (HYG/LQD), cuivre vs or (le métal de la croissance vs la valeur refuge) et le VIX (inversé) — en un seul score : élevé = risk-on (avidité), bas = risk-off (peur). Le endpoint score retourne le composite, la contribution de chaque indicateur et un label de régime ; le endpoint components retourne les quatre ratios sous-jacents avec la position de chacun dans sa fourchette récente (son percentile), afin que vous puissiez voir ce qui motive l'humeur. La coupe composite risque-sentiment / RORO cross-asset — distincte du flux intermarket-ratios (ratios bruts), de l'API volatility-index et des API de prix. Elle synthétise le régime, pas les parties.

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Les spreads et ratios que les traders de matières premières négocient réellement, pas seulement les prix bruts, calculés en direct à partir des contrats à terme sous-jacents — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul prix de matière première signifie peu en soi ; l'argent est dans les relations. L'endpoint crack renvoie le crack spread 3:2:1 — la marge de raffinage issue de la transformation de trois barils de pétrole brut en deux d'essence et un de fioul domestique, le chiffre qui détermine les bénéfices des raffineurs et les prix de l'essence. L'endpoint crush renvoie le soybean crush spread — la marge de transformation issue du broyage du soja en tourteau et en huile. L'endpoint ratios renvoie les ratios macro classiques : or/argent (l'indicateur « peur versus croissance »), or/pétrole (valeur des actifs réels), pétrole/gaz naturel (le ratio énergétique) et or/cuivre. Chacun est accompagné des prix des contrats à terme composants afin que vous puissiez voir exactement comment il est construit. Il s'agit de la catégorie des spreads sur matières premières / inter-matières premières — distincte du flux de prix d'une seule matière première, de l'API des métaux précieux au comptant et des API de change du catalogue. Elle vous donne la marge et le ratio, les éléments qui sont réellement positionnés. Tous les endpoints sont sans paramètre et renvoient les valeurs actuelles avec leurs composants ; le crack spread est en USD par baril et le crush en USD par boisseau.

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Que la crypto se négocie comme un actif risqué ou une couverture, mesuré par la proximité de mouvement d'une pièce avec le marché boursier, l'or et le dollar — calculé en direct depuis Binance et Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. La question macro la plus fréquente sur la crypto est de savoir si elle est « l'or numérique » ou simplement une tech à bêta élevé ; cette API répond avec des chiffres. Le point de terminaison de corrélation renvoie, pour une pièce (BTC ou ETH), sa corrélation de rendement avec le S&P 500, le Nasdaq 100, l'or et l'indice du dollar américain sur une fenêtre choisie, chacun avec une lecture en langage clair (risqué si elle suit les actions, couverture si elle suit l'or ou évolue contre le dollar) et un verdict global. Le point de terminaison bêta renvoie le bêta de la pièce par rapport au S&P 500 — combien elle amplifie les mouvements des actions — avec la corrélation et le R-carré. Il s'agit de la corrélation cross-asset / crypto-versus-marchés traditionnels — distincte de l'API de corrélation crypto-à-crypto (pièces les unes contre les autres), de l'API de volatilité réalisée et des API de prix dans le catalogue. Les corrélations utilisent les rendements logarithmiques quotidiens alignés sur les jours de bourse communs ; la pièce est BTC ou ETH, la fenêtre de 20 à 365 jours.

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Le taux de financement des contrats perpétuels pour une pièce, côte à côte sur les principales bourses, et l'écart entre eux — calculé en direct à partir de l'API publique de chaque plateforme, sans clé, rien n'est stocké. Un contrat perpétuel facture ou paie un financement toutes les quelques heures pour maintenir son prix aligné sur le spot ; lorsque le financement d'une même pièce diffère entre les bourses, un trader peut être long sur le perp où le financement est le plus négatif (et être payé) et short là où il est le plus positif, récoltant l'écart de manière neutre par rapport au marché. Le point de terminaison funding renvoie, pour une pièce, le taux de financement actuel sur Binance, Bybit, OKX et Gate.io — par intervalle et annualisé — la plateforme qui paie le plus, celle qui facture le plus, et l'écart entre les bourses (la marge d'arbitrage). Le point de terminaison screener analyse un panier et classe les pièces par la taille de cet écart, mettant en évidence les plus grandes opportunités d'arbitrage de financement. Il s'agit de l'écart de taux de financement / d'arbitrage de base entre bourses pour la crypto — distinct des flux de taux de financement d'une seule bourse (une plateforme), de la base spot-perpétuel et des API de prix du catalogue. Le financement est par intervalle (la plupart des plateformes règlent toutes les 8 heures) ; l'annualisation suppose trois règlements par jour, et les intervalles peuvent différer selon la plateforme, donc vérifiez avant de trader. Les pièces sont des bases (BTC, ETH).

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La santé de l'ensemble du marché crypto sous la surface, calculée en direct à partir des bougies Binance — pas de clé, rien n'est stocké. Un indice de capitalisation boursière peut être tiré vers le haut par deux ou trois mégacapitalisations tandis que tout le reste chute ; la largeur vous indique à quel point un mouvement est vraiment large — combien de pièces participent réellement. Le point de terminaison breadth analyse un panier de pièces liquides et renvoie la part qui se négocie au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 20, 50 et 200 jours (les jauges de participation classiques), les progressions par rapport aux baisses du jour avec le ratio advance/decline, la variation moyenne et médiane sur 24 heures et une étiquette de régime (force large, mixte ou faiblesse large). Le point de terminaison components renvoie le tableau par pièce derrière — le prix de chaque pièce, la variation sur 24 heures et si elle est au-dessus de chaque moyenne mobile — afin que vous puissiez voir exactement quels noms portent le marché. Le point de terminaison symbols répertorie les paires négociables. Il s'agit de la coupe des internes du marché / largeur pour la crypto — distincte de la dynamique d'une seule pièce, des mouvements/gagnants, de l'indice de sentiment peur-et-avidité et des API de prix dans le catalogue. Elle répond à la question "ce rallye est-il large ou étroit ?", pas "comment se porte une seule pièce ?". Le panier par défaut comprend environ 30 pièces majeures liquides ; passez coins=BTC,ETH,... pour personnaliser (3-50 pièces).

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Le niveau d'endettement des gouvernements, des ménages et des entreprises de chaque économie par rapport à la taille de l'économie, lu en direct depuis les statistiques ouvertes de la Banque des Règlements Internationaux — sans clé, rien n'est stocké. La dette par rapport au PIB est l'indicateur de référence de la soutenabilité de la dette : l'importance des dettes d'un emprunteur par rapport aux revenus qui doivent les servir. La BRI publie le crédit total en pourcentage du PIB pour l'administration publique, les ménages, les sociétés non financières et le secteur privé non financier dans son ensemble, sur une base cohérente entre pays. Le dernier endpoint renvoie la dette/PIB la plus récente de chaque pays couvert pour le gouvernement, les ménages, les entreprises et le total privé ; l'endpoint pays renvoie les quatre ratios sectoriels d'un pays avec le trimestre de référence ; l'endpoint historique renvoie la série trimestrielle d'un secteur choisi. Il s'agit de la coupe macro du niveau d'endettement / levier, distincte de l'écart crédit/PIB (à quel point le crédit est tendu par rapport à sa tendance), du ratio du service de la dette (le coût de portage de cette dette), de la croissance du crédit (volumes de prêts), du taux bancaire et des API de change dans le catalogue. Un pays est une zone de référence BRI (US, GB, DE, JP …) donnée sous forme de code ISO-2 ou d'un nom commun ; les données sont trimestrielles avec le décalage statistique habituel.

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